[一季报]同瑞B：2015年第一季度报告
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同瑞中证200分级 场内简称 长盛同瑞 基金主代码 160808 交易代码 160808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月6日 报告期末基金份额总额 7,299,869.59份 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内，以实现对中证200指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其 基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表 现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资 于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。 现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金 资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 业绩比较基准 中证200指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金简称 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证200 分级 下属分级场内简称 同瑞A 同瑞B 长盛同瑞 下属分级基金交易代码 150064 150065 160808 下属分级基金报告期末 基金份额总额 1,010,652.00份 1,515,978.00份 4,773,239.59份 下属分级基金的风险收 益特征 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期 收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,347,258.48 2.本期利润 2,444,047.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2621 4.期末基金资产净值 11,796,902.11 5.期末基金份额净值 1.616 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.33% 1.48% 25.98% 1.50% -4.65% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基 金经理， 长盛同庆 中证800 指数分级 证券投资 基金基金 经理，长 盛同辉深 证100等 权重指数 分级证券 投资基金 2011年12 月6日 - 8年 男，1981年9月出生，中国 国籍。中央财经大学硕士， 金融风险管理师(FRM)。 2007年7月加入长盛基金 管理有限公司，曾任金融工 程与量化投资部金融工程 研究员，从事数量化投资策 略研究和投资组合风险管 理工作。现任长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金 （本基金）基金经理，长盛 同庆中证800指数分级证券 投资基金基金经理，长盛同 基金经 理。 辉深证100等权重指数分级 证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对2015年第1季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股 配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.616元，本报告期份额净值增长率为21.33%，同期业绩 比较基准收益率为25.98%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.11%，控制在0.35%之 内；年化跟踪误差为2.63%，控制在4%之内。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内自2015年1月27日至2015年3月31日期间出现连续20个工作日基金资 产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,622,983.80 89.02 其中：股票 10,622,983.80 89.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,007,702.37 8.44 7 其他资产 302,878.26 2.54 8 合计 11,933,564.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 78,428.42 0.66 B 采矿业 508,235.75 4.31 C 制造业 4,519,817.99 38.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 547,406.91 4.64 E 建筑业 292,726.67 2.48 F 批发和零售业 571,214.18 4.84 G 交通运输、仓储和邮政业 367,023.76 3.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,020,585.13 8.65 J 金融业 1,193,018.04 10.11 K 房地产业 489,418.57 4.15 L 租赁和商务服务业 315,677.87 2.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 201,923.86 1.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,740.30 0.22 R 文化、体育和娱乐业 386,988.59 3.28 S 综合 104,777.76 0.89 合计 10,622,983.80 90.05 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601377 兴业证券 11,421 180,680.22 1.53 2 600570 恒生电子 1,519 165,388.72 1.40 3 000783 长江证券 10,317 163,833.96 1.39 4 600705 中航资本 6,067 145,001.30 1.23 5 600109 国金证券 5,044 128,823.76 1.09 6 000100 TCL 集团 21,771 128,448.90 1.09 7 600739 辽宁成大 4,507 125,835.44 1.07 8 600089 特变电工 7,689 110,798.49 0.94 9 000024 招商地产 3,278 107,977.32 0.92 10 000503 海虹控股 2,206 106,351.26 0.90 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金跟踪复制标的指数中证200指数，配置了中证200指数成分股国金证券。 根据2014年12月22日中国证监会厦门监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司厦门湖 滨北路证券营业部采取责令改正措施的决定》，责令国金证券完善内控合规管理，加强员工执业行 为监督，认真履行监管信息报告义务。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影 响。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,328.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 636.46 5 应收申购款 298,913.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 302,878.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000503 海虹控股 106,351.26 0.90 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证200 分级 报告期期初基金份额总额 880,276.00 1,320,414.00 6,625,451.02 报告期期间基金总申购份额 - - 33,429,472.39 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 35,123,615.26 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） 130,376.00 195,564.00 -158,068.56 报告期期末基金份额总额 1,010,652.00 1,515,978.00 4,773,239.59 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他汇重要信息 本基金管理人于2015年 3月25日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的 公告》，自2015年3月24日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进 行估值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的批 复； （二）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》； （三）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议》； （四）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年4月20日 中财网
 |