[发行]诺德S300：更新招募说明书（2015年4月）
诺德深证300指数分级证券投资基金 招募说明书（更新） （2015年4月） 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中 国证监会2012年4月25日证监许可【2012】551号文核准。本基金的基金合同 于2012年9月10日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止至 2015年3月10日，财务数据和净值表现截 止至2014年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ................................................................................................................................................. 4 二、释义 ................................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ................................................................................................................................... 11 四、基金托管人 ................................................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ............................................................................................................................... 22 六、基金份额的分类与净值计算规则 ................................................................................................ 38 七、基金的募集 ................................................................................................................................... 42 八、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 43 九、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 43 十、诺德深证300份额的申购与赎回 ................................................................................................ 45 十一、基金的转换 ............................................................................................................................... 55 十二、基金的非交易过户 .................................................................................................................... 55 十三、基金的转托管 ............................................................................................................................ 56 十四、基金份额的冻结、解冻及质押 ................................................................................................ 57 十五、定期定额投资计划 .................................................................................................................... 57 十六、基金的份额配对转换 ................................................................................................................ 58 十七、基金的投资 ............................................................................................................................... 59 十八、基金的投资组合报告 ................................................................................................................ 66 十九、基金的业绩 ............................................................................................................................... 70 二十、基金的财产 ............................................................................................................................... 72 二十一、基金资产的估值 .................................................................................................................... 74 二十二、基金的收益与分配 ................................................................................................................ 77 二十三、基金的费用和税收 ................................................................................................................ 78 二十四、基金份额折算 ........................................................................................................................ 80 二十五、基金的会计与审计 ................................................................................................................ 91 二十六、基金的信息披露 .................................................................................................................... 92 二十七、风险揭示 ............................................................................................................................... 98 二十八、基金合同的终止和基金财产的清算 .................................................................................. 104 二十九、基金合同的内容摘要 .......................................................................................................... 106 三十、基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................................... 123 三十一、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 134 三十二、其他应披露事项 .................................................................................................................. 136 三十三、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 137 三十四、备查文件 .............................................................................................................................. 137 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《诺德深证300指 数分级证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了诺德深证300指数分级证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指诺德深证300指数分级证券投资基金； 基金合同： 指《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》及 对该基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 指《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期更新； 发售公告： 指《诺德深证300指数分级证券投资基金基金份额发售 公告》 托管协议： 指《诺德深证300指数分级证券投资基金托管协议》及 其任何有效修订和补充； 上市交易公告书： 指《诺德深证300指数分级证券投资基金之深证300A 份额与深证300B份额上市交易公告书》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中 华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《反洗钱法》 指2006年10月31日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第二十四次会议通过，自2007年1月1日起实施的 《中华人民共和国反洗钱法》及颁布机关对其不时作出 的修订； 《销售办法》： 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7 月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时 做出的修订； 《运作办法》： 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及不时做出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作 出的修订； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指诺德基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括 投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 等； 注册登记机构： 指诺德基金管理有限公司或接受诺德基金管理有限公司 委托的其他符合条件的办理本基金注册登记业务的机 构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投 资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立 和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份 额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准 的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超 过3个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基 金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定 的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案 手续后，中国证监会的书面确认之日； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购 买本基金基金份额的行为； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基 金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基 金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额 的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其 持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记 的其他基金的基金份额的行为； 转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份 额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为，包括跨 系统转托管和系统内转托管； 定期定额投资计划： 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在 投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的 一种投资方式； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管 人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理 基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，以及具 有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深 圳证券交易所会员单位； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网 网站或其它媒体； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该 注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的 基金份额的变动及结余情况的账户； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 封闭期： 指基金合同生效后不办理申购、赎回的工作日，最长不 超过自基金合同生效之日起三个月。 折算基准日 基金份额定期折算：折算基准日为每个会计年度的第一 个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外） 基金份额不定期折算：当诺德深证300份额的基金份额 净值达到2.000元或诺德深证300B份额的基金份额参考 净值达到0.250元，基金管理人可根据市场情况确定折 算基准日。 T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开 放日； T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息以及其他合法收入以及因运用基金财产带 来的成本节约和费用的节约； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项 以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考 净值、诺德深证300B份额参考净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改 和补充； 不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素， 包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、 电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事 件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等； 诺德深证300份额： 本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的诺德深证 300份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的 诺德深证300份额将自动进行基金份额分离；投资者 在场内申购的诺德深证300份额，可选择进行基金份 额分拆，也可选择不进行基金份额分拆； 诺德深证300A份额： 本基金基础份额按《基金合同》约定规则所分离的稳 健收益类基金份额； 诺德深证300B份额： 本基金基础份额按《基金合同》约定规则所分离的积 极收益类基金份额； 诺德深证300A份额的本 金： 除非《基金合同》文义另有所指，对于诺德深证300A 份额而言，指1.000元； 场外： 通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份 额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基 金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申 购、场外赎回； 场内： 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位 利用交易所开放式基金交易系统办理本基金基金份额 的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、 场内申购、场内赎回； 注册登记系统： 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记 在本系统； 证券登记结算系统： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基 金份额登记在本系统； 上市交易： 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的 方式买卖诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的 行为； 系统内转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不 同会员单位（席位）之间进行转托管的行为； 跨系统转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转托管的行为； 自动分离： 指投资者在场内认购的每两份诺德深证300份额在发 售结束后按1：1比例自动转换为一份诺德深证300A 份额和一份诺德深证300B份额的行为； 配对转换： 指本基金的诺德深证300份额与诺德深证300A份额、 诺德深证300B份额之间按约定的转换规则进行转换 的行为，包括分拆和合并； 分拆： 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有 的每两份诺德深证300份额的场内份额申请转换成一 份诺德深证300A份额与一份诺德深证300B份额的行 为； 合并： 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有 的每一份诺德深证300A份额与一份诺德深证300B份 额申请转换成两份诺德深证300份额的场内份额的行 为； 诺德深证300A份额约定 年基准收益率： 本基金为每份诺德深证300A份额所设定的每年应获 得的收益率，诺德深证300A份额约定年基准收益率 为1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%，1年期同 期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公 布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金 合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生 效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款 基准利率（税后）+3%”； 诺德深证300A份额约定 年应得收益： 诺德深证300A份额在每个会计年度的应获得的约定 基准收益，但基金管理人并不承诺或保证诺德深证 300A份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本 基金资产出现极端损失情况下，诺德深证300A份额的 基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的 风险甚至损失本金的风险； 诺德深证300A份额约定 日应得收益： 依据诺德深证300A份额约定年基准收益率计算的每 日收益； 诺德深证300B份额应得 资产及收益： 在每个会计年度期末，本基金净资产优先分配予诺德 深证300A份额的本金及约定应得收益后的剩余净资 产；虽然本基金设定了不定期折算条款，以避免诺德 深证300B份额因市场波动过大所面临的风险，但在某 些极端损失情况下，诺德深证300B份额的基金份额持 有人可能面临投资本金大幅亏损甚至为零的风险。 标的指数： 深证300价格指数。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：诺德基金管理有限公司 住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 邮政编码：200120 法定代表人：杨忆风 成立日期：2006年 6 月 8日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88号 经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 联系人： Alan Chang （张欣） 联系电话：021-68879999 股权结构： Lord, Abbett & Co.LLC 49% 长江证券有限责任公司 30% 清华控股有限公司 21% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员： 1、基金管理人董事会成员： 杨忆风先生，董事长。清华大学学士,美国University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder Capital Management，Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师，基金经理，资深基金 经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担 任董事、总经理职务。 Zane E Brown先生，董事。国籍：美国，美国Clarion大学管理和市场营销 学士，科罗拉多州立大学MBA，现任LORD ABBETT高级合伙人，历任Equitable 资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman公司的高级投资经理等职。 董腊发先生，董事。中南财经政法大学硕士研究生毕业，现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、长江期货有限公司董事长。董腊发先生之前曾先后担任长 江证券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。 雷霖先生，董事。清华大学博士，现任清华控股有限公司副总裁、清控资产 管理有限公司总裁，历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股 股份有限公司财务总监、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限 公司董事总经理。 潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学 博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理 和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客 座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。 马莉女士，董事。武汉大学金融学院硕士，EMBA，现任长江证券有限责任 公司副总裁、研究所所长，历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理 等职。 张文娟女士，董事。管理学硕士、高级会计师。现任清华控股有限公司副总 裁，兼任紫光股份有限公司监事、紫光集团有限公司董事、清华大学出版社有限 公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。 史丹女士，独立董事。华中科技大学管理学院博士，现任中国社会科学院工 经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。 陈志武先生，独立董事。国籍：美国。国防科技大学硕士，美国耶鲁大学金 融经济学博士，现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management 基金合伙人，曾任Ohio State University金融教学与研究副教授。 梁猷能先生，独立董事。清华大学工程物理系学士，曾任清华大学校副校长、 国家会计学院院长等职。 王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德 恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 2、基金管理人监事会成员： 李国文先生，监事会主席。中国人民大学法学学士，清华大学工商管理硕士， 现任清华控股有限公司金融资产运营中心常务副总经理、清控资产管理有限公司 副总裁，历任中国新兴建设开发总公司项目部主任、清华控股有限公司投资发展 部高级经理、副部长、清控创业投资有限公司副总经理。 李汉生先生，监事。国籍：中国澳门。香港大学计算机技术与应用数学专业 学士，现任北京华创盛景投资管理有限公司合伙人、和勤软件技术有限公司董事 长兼CEO，曾任惠普中国区副总裁和方正数码公司总裁。 熊雷鸣先生，监事。中南财经大学会计系硕士，现任长江证券股份有限公司 财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。 陈国光先生，监事。清华大学工商管理硕士，现任诺德基金管理有限公司投 资研究部基金经理，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。 刘静女士，监事。清华大学本科毕业，现任职于诺德基金管理有限公司综合 管理部，曾任职于清华校友总会。 陈培阳先生，监事。清华大学法学学士，首尔大学国际通商硕士，现任诺德 基金管理有限公司市场总监助理，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专 员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。 3、.公司高级管理人员： 杨忆风先生，董事长。清华大学学士,美国University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder Capital Management，Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师，基金经理，资深基金 经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担 任董事、总经理职务。 潘福祥先生，董事，总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学 博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理 和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客 座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。 张欣先生，督察长，清华大学学士，美国Wayne State University经济学硕士， New York University 工商管理硕士，曾任美国AllianceBernstein L.P.固定收益研 究部副总裁、MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和Moody’s Investors Service分析师。 4、本基金基金经理 胡洋先生，清华大学国际工商管理硕士，2008年6月加入诺德基金管理有 限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务， 具有3年以上从事投资管理工作的经历。胡洋先生具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员 公司总经理潘福祥先生、投资总监胡志伟先生、研究副总监周勇先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的 其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理、分别记账，进行证券投资； 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 9、依法接受基金托管人的监督； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价 格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基 金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向 他人泄露； 15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大 合同及其他相关资料； 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权 益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为，建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）用基金财产承销证券； （6）用基金财产向他人贷款或提供担保； （7）用基金财产从事无限责任的投资； （8）用基金财产买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （9）以基金财产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券； （10）以基金财产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券； （11）用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （12）违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （13）法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议及有关法律法规； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8） 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资；协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）参与洗钱或为洗钱活动提供协助； （15）法律法规禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （4）不得从事损害基金资产的行为。 （5）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公 司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制 度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措 施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信 息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理 制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基 础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门负责 本部门的内部控制，督察长和监察稽核部负责检查公司的内部控制措施的执行情 况。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。 （2）督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行监 督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执 行情况，并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 （3）监察稽核部 监察稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。监察稽核部对 总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家 法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向中国证 监会呈送监察稽核报告。 （4）业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接 责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内部控 制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关于内 部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2014年12月31日，中国银行已托管307只证券投资基金，其中境内 基金282只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位 居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估， 工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度 执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1.直销机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 法定代表人：杨忆风 客户服务电话：400-888-0009 021-68604888 传真：021-68882526 联系人：孟晓君 网址：www.lordabbettchina.com 2、代销机构 ①场外代销机构 （1）中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务统一咨询电话：95533 网址：www.ccb.com （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：4008-888-999或95579 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券长网网址：www.95579.com （5）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 客户服务电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com （6）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 邮政编码：350003 法定代表人：兰荣 注册资金：22亿元人民币 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 邮政编码：200135 客服电话：4008888123 联系人：谢高得 业务联系电话：021-38565785 兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn） （7）中信证券（浙江）有限责任公司 公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 邮政编码：310052 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 公司网站：www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话：96598 （8）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （9）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：4008816168 开放式基金业务传真：0755-82400862 联系电话：4008866338 网址：http://www.PINGAN.com （10）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021- 23219100 客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553 公司网址：www.htsec.com （11）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话： 0791-86768681 公司网址：http://www.avicsec.com/ 客服电话：400-8866-567 （12）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （13）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人： 林义相 联系人：林爽 联系电话：010-66045608 传真： （010）66045527 客服电话： 010-66045678 天相投顾： www.txsec.com 天相基金网：www.jjm.com.cn （14）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人：王勇 公司联系人：卢金文 电话：0592-5161642 客服电话：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.cn （15）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：李工 邮政编码：230069 公司联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 客服电话：96518(安徽) /4008096518(全国) 公司网址：www.hazq.com/ （16）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 网站：中信金融网www.ecitic.com （17）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 邮政编码：350003 法定代表人：黄金琳 开放式基金业务联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 开放式基金业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （18）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人姓名： 朱科敏 公司网址 http://www.longone.com.cn 免费服务热线 400-888-8588 (19 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (20) 中信万通证券有限责任公司 法定代表人：张智河 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （21）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：刘东 电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 联系人：林洁茹 客户服务电话: 020-961303 网址：www.gzs.com.cn （22）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务热线：95565 网址：www.newone.com.cn （23）上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市西藏中路336号 办公地址： 上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 电话： 021-53519888 联系人：张瑾 客服电话：4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.962518.com （24）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦 法定代表人：岳献春 注册资金：21.77亿人民币 办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层 邮政编码：100005 客服电话：4006198888 联系人： 赵明 业务联系电话：010-85127622 公司网站：www.mszq.com （25）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 客服电话：4008-888-888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn （26）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn （27）华泰证券股份有限公司 住所：南京中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址：南京中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰、万鸣 联系电话：025-83290979 网址：www.htsc.com.cn （28）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系电话：4008888108 联系人：权唐 中信建投证券客户咨询电话：4008888108 公司网址：www.csc108.com （29）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人： 徐浩明 联系人： 刘晨、李芳芳 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 客户服务电话: 4008888788、10108998 公司网址： www.ebscn.com （30）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 电话： 0731-85832343 传真： 0731-85832214 全国统一客服热线：95571 方正证券网站：www.foundersc.com （31）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话：0512-33396288 网址： http://www.dwzq.com.cn （32）第一创业证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人：刘学民 电话：0755-25832583 网址：www.firstcapital.com.cn （33）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人：张雅锋 联系人:牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服电话：95563 网址：http://www.ghzq.com.cn （34）深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 注册资本：2000万元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 网址：http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com （35）上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人： 张茹 电话: 021-58870011 传真: 68596916 公司网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （36）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 联系人：方成 客服电话： 400-821-5399 公司网址： http:www.noah-fund.com （37）东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路1138号 法人代表：矫正中 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客服电话：4006-000686 公司网址：www.nesc.cn （38）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （39）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-888-6661 公司网站：www.myfund.com 40）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0.51-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 41）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com 42）万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：李招弟 客服电话：400-808-0069 公司网站：www.wy-fund.com 43）浙江同花顺基金销售有限公司 地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：李晓滔 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 44）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人：其实 联系电话：021-54509998 传真：021-64385308 联系人：潘世友 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 45）北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话：400-678-5095 公司网站：www.niuji.net 46）联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人： 徐刚 传真： 021-33606760 客服电话： 95564 网址：http://www.lxzq.com.cn/ 47）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层 法定代表人：黄扬录 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 ②场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（爱建证券、安信证券、渤海 证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同 证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴 证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都 证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信 证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安 证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰 联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生 证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西 证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和 证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时 代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙 商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中 信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券，具体名单以深 圳证券交易所网站查询结果为准）。本基金募集结束前获得基金代销业务资格的 深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》 等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：任瑞新 办公地址：中国北京西城区太平桥大街17 电话：(010) 59378835 传真：(010) 59378839 （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海 刘佳 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人： 郁豪伟 经办会计师： 汪棣 薛竞 六、基金份额的分类与净值计算规则 （一）基金份额结构 本基金为指数分级型证券投资基金，其基金份额包括三类，分别为诺德深证 300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺德深证300份额”）、诺德深 证300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺德深证300A份额”） 与诺德深证300指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺德深证300B 份额”）。其中，诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的基金份额配比始 终保持1∶1的比率不变。 （二）基金份额的自动分离与分拆规则 本基金发售结束后，投资者在场内认购的全部诺德深证300份额按照1:1的 比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即诺德深证300A份额和 诺德深证300B份额。 根据诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的基金份额比例，诺德深证 300A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，诺德深证300B份额在 场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运 作。 诺德深证300份额设置单独的基金代码，在《基金合同》生效后只可以进行 场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。诺德深证300A份额与诺德深证300B 份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 基金成立并开放申购赎回后，投资者可在场内申购和赎回诺德深证300份 额，并可选择将其场内申购的每2份诺德深证300份额按1:1的比例分拆成诺德 深证300A份额和诺德深证300B份额各1份。投资者也可按1:1的配比将其持 有的诺德深证300A份额和诺德深证300B份额申请合并为诺德深证300份额后 赎回。 投资者可在场外申购和赎回诺德深证300份额。场外申购的诺德深证300份 额不进行分拆，但《基金合同》另有规定的除外。投资者可将其持有的场外诺德 深证300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德深证300A份额和诺德 深证300B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的诺德深证300A 份额和诺德深证300B份额合并为诺德深证300份额后赎回。 无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本 基金合同“二十二、基金份额折算”），其所产生的诺德深证300份额不进行自 动分离。投资者可选择将上述折算产生的每2份诺德深证300份额按1：1的比 例分拆为诺德深证300A份额和诺德深证300B份额各1份。 （三）诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的参考净值计算规则 由于诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的风险和收益特性不同，本 基金份额所分离的两类基金份额诺德深证300A份额和诺德深证300B份额具有 不同的参考净值计算规则。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按《基金合同》约定的参考净 值计算规则对诺德深证300A份额和诺德深证300B份额分别进行参考净值计算， 诺德深证300A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优 先确保诺德深证300A份额的本金及诺德深证300A份额累计约定应得收益；诺 德深证300B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保 诺德深证300A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为诺德深证 300B份额的净资产。 在本基金存续期内，诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的参考净值 计算规则如下： 1、诺德深证300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期 存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日 所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民 币一年期存款基准利率（税后）+3%”。年基准收益均以1.000元为基准进行计 算； 2、本基金每个工作日对诺德深证300A份额和诺德深证300B份额进行参考 净值计算。在进行诺德深证300A份额和诺德深证300B份额各自的参考净值计 算时，本基金净资产优先确保诺德深证300A份额的本金及诺德深证300A份额 累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为诺德深证300B份额的净资产。诺德 深证300A份额累计约定应得收益按依据诺德深证300A份额约定年基准收益率 计算的每日收益率和截至计算日诺德深证300A份额应计收益的天数确定； 3.每2份诺德深证300份额所代表的资产净值等于1份诺德深证300A份额 和1份诺德深证300B份额的资产净值之和； 4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内， 若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则诺德深证300A份额在参考净值计 算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日 的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则诺德深证300A份 额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额 折算基准日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证诺德深证300A份额的基金份额持有人的约定应 得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，诺德深证300A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 （四）本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金，按照诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的参 考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日诺德深证300份额净值、诺德 深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值： 1、诺德深证300份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日诺德深证300份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日 本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金，T日本基金基金份额的总数为诺德深证300A份额、 诺德深证300B份额和诺德深证300份额的份额数之和。 2、诺德深证300A份额参考净值和诺德深证300B份额参考净值计算 NtARNAV/)1(.. 5.05.0300ABNAVNAVNAV .. . 设Ｔ日为基金份额净值计算日，T=1,2,3……N；N为当年实际天数；t=min{自 年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内不定期份额折 算日至T日}；为Ｔ日每份诺德深证300份额的基金份额净值； 为T日诺德深证300A份额的基金份额参考净值；为T日诺德深证300B 份额的基金份额参考净值；Ｒ为诺德深证300A份额约定年基准收益率。 300NAVANAV BNAV 诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份 额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 七、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年4月25日证监许可【2012】 551号文核准。 （二）基金存续期间 不定期 （三）基金类型 股票型基金 （四）基金的运作方式 契约型开放式 （五）上市交易所 深圳证券交易所 （六）基金份额初始面值 诺德深证300份额的发售面值为人民币1.00元。 （七）募集情况 本基金自2012年8月1日起向全社会公开募集，截至2012年9月3 日募 集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有 效认购户数为1,256 户，本次募集扣除认购费用后的募集资本金额共计人民币 496,955,609.46元，认购资金利息共计人民币471,067.87元，上述金额已于2012 年 9 月 7 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的诺德 深证300指数分级证券投资基金托管专户。本次募集资金及其利息根据每份基金 份额的面值人民币1.00元折合为497,426,677.33基金份额，已分别计入各基金份 额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 八、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 基金募集期限届满具备下列条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会 提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件。经中国证监会核准，本 基金的基金合同于2012年9月10日生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 （三）基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五 千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 九、基金份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 《基金合同》生效后，基金管理人将根据有关规定，向深圳证券交易所申请 诺德深证300A份额与诺德深证300B份额上市交易。 （二）上市交易的地点 本基金诺德深证300A份额与诺德深证300B份额上市交易的地点为深圳证 券交易所。 （三）上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在《基金合同》生 效后六个月内申请基金份额在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊 登上市交易公告书。 （四）上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于： 1、诺德深证300份额所分离的诺德深证300A份额与诺德深证300B份额以 不同的交易代码上市交易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为各自前一交易 日基金份额参考净值； 2、诺德深证300A份额与诺德深证300B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅 比例为10%，自上市首日起实行； 3、诺德深证300A份额与诺德深证300B份额买入申报数量为100 份或其 整数倍； 4、诺德深证300A份额与诺德深证300B份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币； 5、诺德深证300A份额与诺德深证300B份额上市交易遵循《深圳证券交易 所交易规则》及相关规定。 （五）上市交易的费用 诺德深证300A份额与诺德深证300B份额上市交易的费用按照深圳证券交 易所有关规定办理。 （六）上市交易的行情揭示 诺德深证300A份额与诺德深证300B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交 易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的诺德深 证300A份额与诺德深证300B份额的基金份额参考净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市按照《基金法》等相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定执行。 （八） 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规 则等相关规定内容进行调整的，《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召 开基金份额持有人大会。 （未完）  |