[发行]380ETF：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
上证380交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2015年第1号） 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日： 2015 年 3 月 16 日 重要提示 本基金经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可 [2011]1096 号文核准募集。 本基金基 金合同于 2011 年 9 月 16 日生效 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购 或申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金 投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等等。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募 说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本 基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月 16 日 ， 有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日 ( 财务资料未经审计 ) 。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31 、 32 、 33 层整 层 成立时间： 1998 年 3 月 6 日 法定代表人：吴万善 注册资本： 3 亿元人民币 电话：（ 07 55 ） 82763888 传真：（ 07 55 ） 82763889 联系人：鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [1998]4 号文批准，由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年，经中国证监会证 监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。 2005 年，经中 国证监会证监基金字 [2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。 2010 年，经证监许可 [2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30% 股权转让 给深圳市投资控股有限公司。 2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市 投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有 限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省 分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、 总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限 公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司 董事。 张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学 位。 1994 年 8 月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副 总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证 券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港） 有限公司董事。 姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。 1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、 投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资 银行 总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、 副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书； 华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限 责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份 有限公司董事。 夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师， 26 年法律公司管理经济工作从业经历。 毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所 教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投 资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。 2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳 市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司 董事、深圳市城市建设开发（集团）公 司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 董事。 项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专 业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、 深圳市商贸投资控股公司任职， 2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司投资 部部长、投资发展部部长、企业一部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。 现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、 深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食 品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑 设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投 资基金管理有限公司董事。 李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、 厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际 信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。 现任厦门国际信托有限公司总经理。 庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负 责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业 创新资本管理有 限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。 杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计 专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任。 2012 年加 入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英 资产管理有限公司（香港）董事。 姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸 易部商业发展中心主任、中国商业 联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜 阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国 务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。 李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育 部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副 教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资 研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易 所 上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单 位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市 场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。 周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香 港警务处 ( 商业罪案调查科 ) ，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员 会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有 限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事， 中共党员，经济学硕士， 20 年以上证券从业经历。毕业于财 政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机 构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事 合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。 周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、 北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳） 律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委 员 会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深 圳市易尚展示股份有限公司独立董事。 2 、监事会成员 骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司 副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士，监事， 15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业， 获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。 1998 年 10 月加入华泰证 券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财 务部总经理。现任华 泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰联合证券有限责任公司监事会主 席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理 有限公司董事。 姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学 专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建 设集团、深圳市建设投资控股公司工作， 2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任 公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理 、 股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长，深圳市科实投资发展有限公司 监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保（集团） 有限公司监事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份 有限公司董事。 苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦 门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部 经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。 林红珍女士 , 监 事，投资经济管理专业学士学位 , 后参加人民大学金融学院研究生进修 班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产 开发公司财务部经理， 1994 年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营 业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险 管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、 兴业证券风险管 理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。 苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师， 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务 部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有 限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总 经理、首席顾问， 2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。 林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律 师、浦东发展银行深圳分行 资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、 民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员， 2008 年 12 月加入南方基金管理有限公司，历 任监察稽核部经理、高级经理、总监助理，现任监察稽核部副总监。 3 、公司高级管理人员 吴万善先生，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经 理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高 科技创业投资有限公司董事长兼总经理。 2003 年加入南方基金，现任南方基 金管理有限公 司副总裁、党委委员 、南方资本管理有限公司董事长 。 郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市 农业银行 、南方证券公司、 国泰君安证券公司。 2000 年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方 避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总 裁、南方资本管理有限公司董事、总经理。 朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、 中国经济开发信托投资公司， 2002 年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部 总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员， 华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼 债券部总经理。 2005 年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理 有限公司副总裁、纪委委员。 鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。 历任财政部中华会计师事务所 审计师， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理， 1998 年加入南方基金，历任 运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、总经理助理 ，现任南方基金管理有限公司督察长 。 4 、基金经理 杨德龙先 生， 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。 2006 年 加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师； 2010 年 8 月至 2013 年 4 月， 任小康 ETF 及南方小康基金经理； 2011 年 9 月至今，任南方上证 380ETF 及联接基金基金 经 理； 2013 年 3 月至今，任南方策略基金经理； 2013 年 4 月至今，任南方 300 基金经理； 2013 年 4 月至今，任南方开元沪深 300ETF 基金经理； 2014 年 12 月至今，任南方恒生 ETF 基金 经理。 柯晓先生， 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证 券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。 2006 年加入南方基金，任首席产品设计师； 2010 年 8 月至今，任小康 ETF 及南方小康基金经理； 2013 年 4 月至今，任南方深成及南方 深成 ETF 的基金经理； 2013 年 5 月至今，任南方上证 380ETF 及联接 基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 总裁杨小松先生，总裁助理兼固定收益投资总监、产品开发部总监、南方东英资产管理 有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，交易管理部总监王 珂女士，投资部总监陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）托管人情况 1 、 基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业 务及相关的资产和负债。中国建设银行 ( 股票代码： 939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交 易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日，中 国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上 海证券交 易所上市并开始交易。 A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股 ( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股 ) 。 2014 年上半年，本集团实现利润总额 1,695.16 亿元，较上年同期增长 9 . 2 3% ；净利润 1,309.70 亿元，较上年同期增长 9.17% 。营业收入 2,870.97 亿元，较上年同期增长 14.20% ； 其中，利息净收入增长 1 2 . 5 9% ，净利息收益率 ( NIM ) 2. 80 % ；手续费及佣金净收入增长 8 . 39 % ， 在营业收入中的占比达 20. 96 % 。成本 收入比 2 4 . 17 % ，同比下降 0.45 个百分点。资本充足率 与核心一级资本充足率分别为 13. 89 % 和 1 1 . 21 % ，同业领先。 截至 2014 年 6 月末，本集团资产总额 1 6 3, 997 . 9 0 亿元，较上年末增长 6 . 7 5% ，其中， 客户贷款和垫款总额 91 ,90 6 . 01 亿元，增长 6 . 99 % ；负债总额 152,527.78 亿元，较上年末 增长 6.75% ，其中，客户存款总额 12 9 , 569 . 56 亿元，增长 6 . 00 % 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较上年末增加 20.35 万户，增长 6.64% ；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921 万户，增长 3.17% ；网上银行客 户 1.67 亿户，较上年末增长 9.23% ，手机银行客户数 1.31 亿户，增长 12.56% 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个，服务覆盖面进一步扩 大；自助设备 72,128 台，较上年末增加 3,115 台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达 86.55% ，较上年末提高 1.15 个百分点。 201 4 年上半年，本集团各方 面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外 知名机构授予的 4 0 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名” 中，以一级资本总额位列全球第 2 ，较上年上升 3 位；在美国《福布斯》杂志 201 4 年全球 上市公司 2000 强排名中位列第 2 ；在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上 升 1 2 位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个 职能处室，在上海设有投资托管服务上 海备份中心，共有员工 240 余人。自 2007 年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 2 、主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、 信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有 丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险 资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中国建设银行已托管 389 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳 托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖； 境内权威经济媒体《每日经济观察》 的“ 最佳基金托管银行 ” 奖 ；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 （ 二 ） 基金托管人的内部控制制度 1 、 内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （ 三 ） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、 监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2 、监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行 监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代理 证券公司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华 泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 公司网站：http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn 3 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 联系电话：010-66568450 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn 4 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com 5 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号 大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业 网点 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn 6 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业 大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业 大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 公司网站：www.cgws.com 7 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层（ 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 公司网站: www.swhysc.com 8 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话：95525，10108998 公司网站：www.ebscn.com 9 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、 16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣 超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 传真0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn 10 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市 区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 11 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心A栋11层 法定代表人：林俊波 联系人：吴昊 联系电话：021-68634510-8620 客服电话：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com 12 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大 街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 13 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22 层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21 层-23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn 14 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：杨树财 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686，0431-85096733 公司网站：www.nesc.cn 15 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街8号7-9层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn 16 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人:蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 17 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 联系人:吴琼 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站：www.pingan.com 18 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 联系人：高国泽 联系电话：0871-63577946 公司网站：http://www.hongtastock.com 19 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778790客服电话：4008209898 公司网站：www.cnhbstock.com 20 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦 7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦 7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：0591-87383600 传真：0591-87383610 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：公司网址：www.hfzq.com.cn 21 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安 大厦A座25层 法定代表人：蔡咏 联系电话：0551-2634400 客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888 公司网站：www.gyzq.com.cn 22 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际 大厦22—24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际 大厦22—24层 法定代表人：雷杰 联系人：徐锦福 联系电话：010-57398062 客服电话：95571 公司网站：www.foundersc.com 23 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 2 、二级市场交易代理 证券公司 包括具有经纪 业务 资格及 上海 证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-59378982 传真：010-59378907 联系人：程爽 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：广东华瀚律师事务所 注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室 负责人：李兆良 电话 ： (0755)82687860 传真 ： (0755)82687861 经办律师：杨忠、戴瑞冬 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈熹 经办会计师：薛竞、陈熹 四、基金名称 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 交易 型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七 、基金的投资 范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债 券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定 。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八 、基金的投资 策略 （一）投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （二）投资管理体制和程序 （1）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 （3）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召 开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理 的日常决策。 组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股权重的 方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降 低买入成本、控制投资风险。 交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经 理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 九、 标的指数和业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380 指数，简称 380 指数。 上证 380 指数由 上海证券交易所和中证指数有限公司 于 2010 年 11 月 29 日正式发布 ， 反映 了上海证券市场 成长性蓝筹股表现 ，成份股数量 380 只 。上证 380 指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。 如果指数编制单位变更或停止上证 380 指数的编制、发布或授权，或上证 380 指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为上证 380 指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数 推出时，本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。 其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。若变更标的指数对基金投资 范围和投资策略 无实质性影响 （ 包括但不限于 指数 编制 单位变更、 指数 更名 等 事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应 与 基金托管 人 协商一致后 ，报中国证监会备案 并及时公告 。 十、 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国 建设 银行 股份有限公司根据本基金合同规定 , 复核了本招募说明书（更新）中的投资组合报告， 保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本 基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2014 年 12 月 31 日 （未经审计） 。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 289,496,610.25 98.33 其中：股票 289,496,610.25 98.33 2 固定收益投资 72,000.00 0.02 其中：债券 72,000.00 0.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金 合计 4,816,030.24 1.64 6 其他资产 39,324.04 0.01 7 合计 294,423,964.53 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而（二）的合计项中不含可退替代款 估值增值 。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、 报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,146,096.00 0.39 B 采矿业 13,084,553.63 4.46 C 制造业 151,427,016.84 51.58 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 22,149,123.74 7.54 E 建筑业 14,405,048.05 4.91 F 批发和零售业 30,295,008.77 10.32 G 交通运输、仓储和邮政业 25,483,842.86 8.68 H 住宿和餐饮业 379,813.86 0.13 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,290,518.03 2.82 J 金融业 - - K 房地产业 9,226,444.40 3.14 L 租赁和商务服务业 4,800,305.08 1.64 M 科学研究和技术服务业 173,160.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管 理业 899,636.50 0.31 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,209,202.50 0.75 S 综合 5,526,839.99 1.88 合计 289,496,610.25 98.61 2 、 报告期末积极 投资 按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1 、 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600068 葛洲坝 331,000 3,088,230.00 1.05 2 601168 西部矿业 288,291 2,663,808.84 0.91 3 600029 南方航空 511,000 2,636,760.00 0.90 4 600415 小商品城 206,535 2,620,929.15 0.89 5 600153 建发股份 251,469 2,559,954.42 0.87 6 600660 福耀玻璃 209,020 2,537,502.80 0.86 7 601991 大唐发电 368,077 2,532,369.76 0.86 8 601727 上海电气 291,400 2,404,050.00 0.82 9 601179 中国西电 297,200 2,309,244.00 0.79 10 601333 广深铁路 493,017 2,228,436.84 0.76 2 、 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 72,000.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 72,000.00 0.02 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 110030 格力转债 720 72,000.00 0.02 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （八）报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 2 、本 基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活 跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数 的 目的。 （ 九 ） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资 国债期货。 （十） 投资组合报告附注 1 、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2 、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,044.76 2 应收证券清算款 30,933.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,345.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,324.04 4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 a 、 报告期末 指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 报告期末 指数投资 前十名股票中 未 存在流通受限 。 b 、 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险 , 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金托管人中国 建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 复核了本招募说明书（更 新）中的净值表现， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011.09.16 - 2011.12.31 - 18.74% 1.13% - 19.96% 1.58% 1.22% - 0.45% 2012.01.01 - 2012.12.31 - 1.02% 1.44% - 1.14% 1.44% 0.12% 0.00% 2013.01.01 - 2013. 12 . 31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% - 0.01% 2014.01.01 - 2014.12.31 44.86 % 1.19 % 45.17 % 1.19 % - 0.31 % 0.00 % 自基金成立起至今 33.18 % 1.31 % 30.77 % 1.36 % 2.41 % - 0.0 5 % 十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1 、基金费用的种类 1 ） 基金管理人的管理费； 2 ） 基金托管人的托管费； 3 ） 基金财产拨划支付的银行费用； 4 ）基金合同生效后的基金信息披露费用； 5 ）基金份额持有人大会费用； 6 ） 基金上市费及年费； 7 ） 基金的指数 许可 使用费 ； 8 ）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 9 ）基金的证券交易费用； 10 ）依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。 2 、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 3 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 ）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2 ）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3 ）标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下： H ＝ E ×标的指数许可使用费年费率÷当年天数 根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许 可使用费年费率为 0.03% 。 H 为 每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每 季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付；基金设立首季，指数许可使用费不受收取下限的限制。指数许可使用费每季支付一 次，每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月的前十个工作日内支付上季度标的指数许可使用费。 4 ）除管理费、托管费、指数许可使用费 之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4 、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金 合同生效前 所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5 、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日 前 在指定媒体上刊登公告。 6 、基金税收 基金 和 基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 ） 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时 , 基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。 申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 2 ）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 。 3 ） T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为 计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 。申购、赎回清单由基金管理人编制。 T 日的 申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 告，并报中国证监会备案。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其它有关法律法规的要求 ， 结 合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动 ， 对本基金的原招募说明书进行了更新 ， 主要 更新的内容如下： 1 、 在“基金管理人”部分，对 基金管理 人 信息 进行了更新 。 2 、在“基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。 3 、在 “ 相关服务机构 ” 部分， 对销售机构进行了更新。 4 、 在 “ 基金的投资 ” 部分 ， 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 5 、 在“基金 的投资 ” 部分 ， 更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。 6 、 对 “基金份额持有人服务” 进行了更新。 7 、 对“其 他应披露事项”进行了更新。 8 、 对部分表述 进行了更新。 南方基金管理有限公司 2015 年 4 月 25 日 中财网
 |