[发行]建信深证100：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
建信 深证 100 指数增强型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 5 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 交通 银行股份有限公司 二〇一 五 年 四 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 20 1 1 年 12 月 28 日证监 许可 [ 20 1 1 ] 2130 号文核准募集。 本基金的基金合同于 20 12 年 3 月 16 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在 进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 ，了 解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应 。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和基金招募说明书 编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 5 年 3 月 15 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 20 1 4 年 12 月 3 1 日（财务数据 未 经 审计）。本招募说明 书已经基金托管人复核。 一 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 杨文升 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批 准设立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经 营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事 会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定 权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设 监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事 会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员 尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现在，出任中国建设银行批 发业务总监；自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行 长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理， 个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。 许先生是高级经济师，并是国务院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行 突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。 1983 年辽宁财经学院基建财务 与信用专业大学本科毕业。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董 事长。 孙志晨先生，董事。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年 获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中 国 建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人 银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券 部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京 分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款 与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。 1990 年毕业于伦敦政 治经济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕 士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有 限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集 团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资 产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981 年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大 丰业银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地 集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首 席营运官。 殷红军先生，董事，现 任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 １９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任 中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资 咨询部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体 制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研 究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际 财务有限公司总经理助理 / 资金部总经 理，博时基金管理有限公司常务副总 经理，新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生 ， 独立董事 ， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员 ， 中 银保诚退休金信托管理有限公司董事 ， 英国保诚保险有限公司首席行政员 ， 美国国际保险集团亚太区资深副总裁 ， 美国友邦保险 ( 加拿大 ) 有限公司总裁 兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生 ， 独立董事 ， 法学博士 。现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融 法专业委员会副主任。 2 、监事会成员 张涛女士，监事会主席。东北财经大学投资经济管理专业本科毕业， 高级经济师。历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、营业部总经理、 抚顺市分行行长、辽宁省分行副行长；中国建设银行新疆区分行行长；中 国建设银行高级研修院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保 险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新 加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计 师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财 务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财 务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控 股有限公司企业融资部经理 。 翟峰先 生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总 监。 1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位， 1990 年获得上海复旦 大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢 铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名 为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限 公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总 经理。 吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总 监。 1992 年毕业于南开大学金融系， 1995 年毕业于中国人民银 行金融研究 所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建 设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理 处、综合处高级副经理（主持工作）。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管 理部总监。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位； 2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设 银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资 源管理部总监助理，副总监，总监。 3 、公司高管人员 孙志晨 先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 何斌先生，副总经理。 1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。 先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委 员会基金监管部，历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督 察长。 王新艳女士，副总经理。 特许金融分析师（CFA），硕士。 1998 年 10 月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理， 2002 年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。 2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、 投 资总监等职， 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型 证券投资基金（ LOF ）的基金经理， 2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日 任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。 2009 年 3 月加入本 公司，任总经理助理， 2010 年 5 月起任副总经理。 2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日 任建信恒久价值股票型证券投资基金 基金经理， 2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理， 2010 年 4 月 27 日 至 2013 年 12 月 20 日 任建信核心精选股票型证券投资 基 金 基金经理。 4 、督察长 路彩营女士，督察长。 1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。 历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门 副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理 有限责任 公司监事长。 5 、本基金基金经理 梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA），投资管理部总监。2003 年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基 金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构 理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部 研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总 监、投资管理部副总监（主持工作）。2009年11月5日起任建信沪深300指 数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上 证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基 金基金经理；2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总经理。 王新艳女士，副总经理。 梁洪昀先生， 投资管理部总监 。 万志勇先生，投资管理部副总监。 钟敬棣先生，投资管理部副总监。 姚锦女士 ， 首席策略分析师。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：汤嵩彥 电话： 021 - 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中 国发钞行之一。交通银行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、 上交所挂牌上市，是中国 2010 年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。 交通银行连续五年跻身《财富》 (FORTUNE) 世界 500 强 ，营业收入排名第 243 位 ，较上年提升 83 位 ；列《银行家》杂志全球 1,000 家最大银行 一级资本排名第 23 位，较上年提升 7 位。 2014 年荣获《首席财务官》杂志 评选的“最佳资产托管奖”。截至 2014 年 9 月 30 日，交通银行资产总额达 到人民币 6.21 万 亿元 ， 实现净利润人民币 515.22 亿元。 交通银行总行设 资产 托管部。 现有员工具有多年基金、证券和银行的 从业经验， 具备基金从业资格 ，以及 经济师、会计师、工程师和律师 等 中 高级 专业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良， 职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产 托管从业人员队伍。 ( 二 ) 主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学 士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学 位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本 行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央 汇金投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行 执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行 长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分 行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 钱文挥先生，执行董事、副行长。 钱先生 2007 年 8 月起任本行执行董事、副行长， 2004 年 10 月至 2007 年 8 月任本行副行长（其中： 2005 年 7 月至 2006 年 11 月兼任本行上海分行行长）。 钱先生 1998 年于上海财经大学获工商管理硕士学位。 刘树军先生，资产托管部总经理。 刘先生 2012 年 5 月起任本行资产托管部总经理。 2011 年 10 月起任本行资 产托管部副总经理， 2011 年 10 月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、 农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行 托管部及养老金中心副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕 士，高级经济师。 （三）基金托管业务经营情况 截止 20 14 年 四季度末 ，交通银行共托管证券投资基金 116 只。 此外， 还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、 QFII 、 QDII 、信托计 划、证券公司集合资产计划、 ABS 、产业基金、专户理财等 12 类产品。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （ 1 ） 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上 交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 杨文升 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ） 网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期 投资 等业务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公 司 网址： www. ccbfund .c n 。 （ 2 ） 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.c om （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 4 ）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客服电话： 95559 网址： www. bankcomm .com （ 5 ） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 传真： 010 - 83914283 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 6 ）中信银行股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人： 常振明 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 7 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客服电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 8 ） 招商银行股份 有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客户服务电话： 95555 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com （ 9 ） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 10 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 11 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 12 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 13 ）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省 杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座 法定代表人：刘军 客服电话： 0571 - 96598 网址： www.bigsun.com.cn （ 14 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 15 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 16 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 17 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 18 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定 代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 19 ） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市 自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 20 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人： 王春峰 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 21 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 020 - 95575 网址： www.gf.com.cn （ 22 ） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服热线： 0591 - 96326 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 23 ） 信达证券股份 有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人： 张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 24 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话 : 4008888123 网址： www.xyzq.com.cn （ 25 ）平安证券 有限责任公司 注册 地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址 ： stock.pingan.com （ 26 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 27 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 28 ） 国元证券 股份有限 公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人： 蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 29 ） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 30 ） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 法定代表人：杨宝林 客服电话： 0532 - 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 31 ） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 32 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路 358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 许建平 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com （ 33 ） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服 电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 34 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 35 ）东海 证券有限 责任 公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、 19 楼 法定代表人： 朱科敏 客服热线： 400 8888588 网址： www. longone.com.cn （ 36 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.sywg.com （ 37 ）天源证券经纪有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 客服电话： 0755 - 33331188 网址： www.tyzq.com.cn （ 38 ）红塔证券有限责任公 司 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人：况雨林 客服电话： 0 871 - 3577930 网址： http://www.hongtastock.com/ （ 39 ）国信证券股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 101 0 号国 际信托 大厦 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 40 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （41）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址：www.fund123.cn （42）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （ 43 ） 上海天天基金销售有限公司概况 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 44 ） 和讯信息科技有限公司 概况 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 客户服务电话： 021 - 58303377 网址： www.hexun.com (45) 浙江同花顺基金销售有限公司 概况 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 46 ） 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：www.shengshiview.com （ 47 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：梁越 客户服务电话：4007868868 网址：www.chtfund.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记人 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 杨文升 联系人： 郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话： 010 － 66575888 传真： 010 － 65232181 经办律师：徐建军、 刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人：杨绍信 联系人： 陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：薛竞、 陈熹 四 、 基金的 名称 本基金名称：建信深证100指数增强型证券投资基金。 五、 基金 的 类型 本基金类型：股票型。 六 、基金的投资 目标 本基金 为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被 动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5 ％，年跟踪误差不超 过 7.75 ％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（ 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ）、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 股票资产 占基金资产的比例不低于 90 ％，其中，投资于深证 100 指数 成份股、备选 成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府 债券 不低于基金资产净值的 5% 。权证 及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的 投资 策略 （一）投资策略 本基 金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基 础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，力争获得 超越标的指数的投资收益。 1、 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期 增长为目标， 根据宏观经济趋势、市 场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况 等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置 ，在控制与目标指 数 的 跟踪误差的前提下，力争 获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益 。 2、 股票投资组合策略 本基金将 参考标的 指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合 ，并 通过事先设置目标跟踪误差、事中 监控 、事后调整等 手段 ，严格将跟踪误 差控制 在 规定范围内， 控制与标的指数主动偏离的风险 。 （ 1 ）指数增强策略 1 ）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离 度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子选 股模型等量化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、 资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动 性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超配价 值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额 收益预期的成份股。 2 ）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果， 综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精 选部分成份股以外的股票作为 增强股票库 ，力争在最佳时机选择增强股票 库中估值合理、基本面优良且 具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配 置，以获取超额收益。 ① 行业 精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根 本因素， 本基金通过对 各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景 气程度、行业主要产品或服 务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相 对估值水平等因素或指标的综合评估， 精选 行业景气周期处于拐点或者行 业景气度处于上升阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。 ② 个股 精选 A 、 价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未 来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗 风险 能力，因此本基金对上 市公司的价值分析首先将分析公司的品质， 着重对公司进行财务分析，考 察每股收益率 （ EPS ） 、净资产收益率（ ROE ） 、市盈率（ PE ）、市净率（ PB ）、 市销率（ PS ） 等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中 的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值 。 B 、 成长性分析 对于成长性分析，本基金 将重点关注企业的 持续 增长 潜力，对 公司内 部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱 动因素 （如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等） ，深入分析这些 驱动因素是否 具有可持续性，从而优选出 竞争力 优良、成长潜力高于平均 水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括： 销售收入增长率、 每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、 PEG 等 。 3 ）其他增强策略。本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股 在内的盈利机会，提升投资组合的有效性。 （ 2 ）组合调整策略 1 ）定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期 跟踪调整， 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2 ）不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获 得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最 新权重比例，进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按 标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将 对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调， 以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易 策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数 。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其 它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当 变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 （ 3 ） 跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数 的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此， 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期 分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因， 并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。 3、 债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同 时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下 管理 策略： （ 1 ） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时， 提高 组合久期，以 获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时， 降低 组合久期，以规 避债券价格下 跌 的风险。 （ 2 ） 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹 型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置， 以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （ 3 ） 债券类属配置策略 根据国债、金融债、 公司债 、可转债、资产支持证券等不同 类属 债券 之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的 类属 债券，减持价值被 相对高估的 类属 债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展， 基金将加强对 公司债 、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过 信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取 适当的 超额收益 。 （ 4 ） 个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点 关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质 量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发 现。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债 券，可为投资者创造超额投资回报。 4、 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型 寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资 产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追 求基金资 产稳定的当期收益。 5、 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用 研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益 。 6、 其他金融衍生产品 的 投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类金融衍生产品的特征， 在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略， 以 控制并降低投资组合风险 ， 提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实 现本基金的投资目标。 （二）投资管理程序 1、 投资决策依据 （ 1 ）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 （ 2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。 2、 投资管理程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投 资管理流程如 下 图所示。 投资实施 汇报 建议 基金会计 监察稽核 风险管理部 监察稽核部 投资管理部 绩效评估 监察稽核 投资反馈 基金经理 股票结构调整 个股具体调 整比例 投资决策委员会 确定投资 组合是否 需要调整 交易部 反馈 研究部 计算监控指标 计算调整指标 提供研究成果 计算监控指标 计算调整指标 计算监控指标 计算调整指标 提供研究成果 成交回报 提供研究成果 图 基金投资管理流程示意图 （ 1 ） 研究 分析 研究部 依托公司研究平台， 整合外部信息 及 外部研究力量的研究成果 进行 指数跟踪、成份股公司 及非 成份股公司行为等信息的搜集与分析、流 动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策 的重要依据。 （ 2 ） 投资决策 投资决策委员会根据法律法规、基金合同 、研究报告以及基金 监控指 标和调整指标 等 ，召开投资决策会议，确定基金 投资组合是否需要进行调 整以更好地 跟踪标的指数 ，审批总体投资方案 及重大投资事项。 基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差 最小化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确定的 投资组合调整方 案 采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险 ，同时适当 进行增强投资。 对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流 程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。 （ 3 ） 交易执行 交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以 审核， 然后具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的， 交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。 交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对 该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 （ 4 ） 投资 回顾 风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、 跟踪 偏离度、 信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评 估报告的形式及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资管理部等相 关部门，为制定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 九、 业绩比较基 准 95% ×深证 100 价格指数收益率 +5% × 商业银行 活 期存款利率 （税后）。 深证 100 指数是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场 体系的指数。由 深圳 证券交易所委托深圳 证券信息公司 编制维护，此指数 包含了深圳市场 A 股流通市值最大、成交最活跃的 100 只成份股。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准 的股票指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序，并 在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 十、 风险收益特征 本基金 为股票指数增强型基金 ，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201 5 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日，本报告所列财务数 据已经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 152,904,761.82 88.60 其中：股票 152,904,761.82 88.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,941,236.55 8.08 7 其他资产 5,728,798.64 3.32 8 合计 172,574,797.01 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 62,268.55 0.04 C 制造业 64,014,268.26 39.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 139,048.00 0.09 E 建筑业 1,020,465.60 0.62 F 批发和零售业 1,873,440.00 1.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,801,381.26 5.39 J 金融业 27,449,007.54 16.81 K 房地产业 11,717,375.40 7.18 L 租赁和商务服务业 2,817,292.96 1.73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,696,195.85 1.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,885,850.39 1.77 S 综合 1,379,369.25 0.84 合计 124,855,963.06 76.46 注：以上行业分类以 201 4 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 2、积极 投 资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 585,200.00 0.36 B 采掘业 261,459.00 0.16 C 制造业 14,531,003.84 8.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,668,383.95 1.02 E 建筑业 564,590.60 0.35 F 批发和零售业 1,860,714.70 1.14 G 交通运输、仓储和邮政业 301,883.40 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 903,416.22 0.55 J 金融业 2,306,188.20 1.41 K 房地产业 3,391,030.80 2.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 106,058.45 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 623,353.60 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 945,516.00 0.58 S 综合 - - 合计 28,048,798.76 17.18 注：以上行业分类以（未完）  |