[上市]银行分级：银行A级与银行B级基金份额上市交易公告书
富国中证银行指数分级证券投资基金 之银行A级与银行B级基金份额上市交易公告书 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间： 2015 年 5 月 13 日 公告日期： 2015 年 5 月 8 日 目 录 一、重要声明与提示.................................................. 3 二、基金概览........................................................ 3 三、富国中证银行指数分级证券投资基金的募集与上市交易................ 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................ 7 五、基金主要当事人简介.............................................. 9 六、基金合同摘要................................................... 14 七、基金财务状况................................................... 14 八、基金投资组合................................................... 15 九、重大事件揭示................................................... 19 十、基金管理人承诺................................................. 20 十一、基金托管人承诺............................................... 20 十二、备查文件目录................................................. 20 附件：基金合同内容摘要......................................... 21 一、重要声明与提示 《富国 中证银行指数 分级证券投资基金之 银行 A 级 与 银行 B 级 基金份额上 市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上 市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的 规定编制，富国 中证银行指数 分级证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人 富国基金管理有限公司 （以下简称“本公司”） 的董事会及董事保证本公告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 中国 农业 银行股份有限公司 保证本 公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对富国 中证银行指数 分级证券投资基金之 银行 A 级 与 银行 B 级 基金份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任 何保证。凡本公告未涉 及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 201 5 年 4 月 13 日《中国证券报》和 《 上海证券报 》 以及 本公司 网站（ www .fullgoal. com .cn ）上 的《富国 中证银行指数 分级证券投资基金招募说明书》 以及同日发布 在 本公司网 站（ www.fullgoal.com.cn ）上的《 富国 中证银行指数 分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基金合同”） 。 二、基金概览 1 、基金名称：富国 中证银行指数 分级证券投资基金 2 、基金类别：股票型 3 、基金运作方式：契约型开放式 4 、本基金的基金份额包括富国 中证银行指数 分级证券投资基金之基础份额 （即“ 银行分级 ”，场内简称“ 银行分级 ”，基金代码： 161029 ）、富国 中证银行 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“ 银行 A 级 ”，场内简称“ 银行 A 级 ”，基金代码： 150241 ）与富国 中证银行指数 分级证券投资基金之积极收益类 份额（即“ 银行 B 级 ”，场内简称“ 银行 B 级 ”，基金代码： 150242 ）。 5 、基金存续期限：不定期。 6 、 银行 A 级 、 银行 B 级 与 银行分级 的资产合并运作。 7 、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额， 将被确认为 银行分级 。投资者场内认购所得的份额 ，将按 1 ∶ 1 的基金份额配比 自动分 离 为 银行 A 级 和 银行 B 级 。基金合同生效后，投资者认购所得的 银行分 级 场内份额的 自动分 离 ，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持 有人申请。 8 、基金合同生效后， 银行分级 （场内简称： 银行分级 ，基金代码： 161029 ） 设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易。 银行 A 级 （场内简称： 银行 A 级 ；交易代码： 150241 ）与 银行 B 级 （场内简称： 银 行 B 级 ；交易代码： 150242 ）只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行 申购或赎回。 9 、 银行分级 的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式，申购或赎 回 银行分级 （场内简称： 银行分级 ，基金代码： 161029 ）。办理 银行分级 场内申 购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控 制要求的深圳证券交易所会员单位。办理 银行分级 场外申购、赎回业务的机构为 直销机构和场外代销机构。本基金不对 银行 A 级 或 银行 B 级 单独开放场内申购、 赎回。 10 、场内份额配对转换：场内份额配对转换是指本基金场内的 银行分级 与分 级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。分拆指场内的 银行分级 按照 1 ： 1 的基金份额配比分拆成 银行 A 级 和 银行 B 级 的行为。合并指 银行 A 级 和 银行 B 级 按照 1 ： 1 的基金份额配比合并成 银行分级 场内份额的行为。 11 、基金份额折算：基金份额定期折算的频率为每年折算 1 次。基金份额不 定期折算的条件是 银行分级 的基金份额净值高至 1.500 元或以上，或 银行 B 级 的 基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。有关基金份额折算的约定，参见基金合 同“二十一、基金份额折算”。定期折算基准日或不定期折算基准日的具体日期， 详见基金管理人届时发布的公告。 12 、基金份额总额：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金的份额总额为 2,070,718,877. 49 份；其中， 银行分级 为 1 , 674 , 648 , 736.49 份； 银行 A 级 为 198,035,070 份； 银行 B 级 为 198,035,071 份。 13 、基金份额净值：截至 2015 年 5 月 6 日， 银行分级 的基金份额净值为 0.999 元， 银行 A 级 的基金份额净值为 1 .001 元， 银行 B 级 的基金份额净值为 0.997 元。 14 、本次上市交易的基金份额简称及交易代码：份额简称： 银行 A 级 ，交 易代码： 150241 ； 份额简称： 银行 B 级 ，交易代码： 150242 。 15 、本次上市交易份额： 银行 A 级 ： 198,035,070 份； 银行 B 级 ： 198,035,071 份 16 、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 17 、上市交易日期： 2015 年 5 月 13 日 18 、基金管理人：富国基金管理有限公司 19 、基金托管人： 中国农业银行 股份有限公司 20 、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公 司 三、富国 中证银行指数 分级证券投资基金的募集与上市交易 （一）富国 中证银行指数 分级证券投资基金上市前募集情况 1 、本基金发售申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可 【 201 5 】 499 号 2 、发售日期： 2015年4月16日至2015年4月24日 3 、发售面值： 1.00 元人民币 4 、发售方式：场内、场外认购 5 、发售机构： （ 1 ）场内发售机构 场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 （ 2 ）场外发售机构 本基金的场外销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基 金管理有限公司（以下简称“本公司”），包括上海投资理财中心，代销机构是指 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券（浙江） 有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、上海天天基金 销售有限公司 等（排名不分先后）。 6 、验资机构名称：安永华明会计师事务所 7 、认购资金总额 及入账情况： 本次富国 中证银行指数 分级证券投资基金募集的有效认购户数为 27,041户， 净销售金额为人民币 2,070,357,931.89元，认购款项在基金验资确认日前产生的 利息共计人民币 360,945.60元。 上述资金中，场内首次发行募集 资 金 及其利息 为人民币 396,070,141.00元， 场外首次发行募集 资 金 及其利息 为人民币 1,674,648,736.49元，分别于 201 5 年 4 月 29 日全额划入本基金 通过 基金托管人 中国农业银行 股份有限公司 开立的富国 中证银行指数 分级证券投资基金托管专户。 按照每份基金份额初始面值 1.00 元计算，本次募集期的募集资金及其利息 结转的份额共计 2,070,718,877.49份 ， 已全部计入基金份额持有人基金账户，归 基金份额持有人所有。 其中，募集期间基金管理人的从业人员认购本基金 158,044.10份，占基金总份额比例为 0.008%；基金管理人 未运用固有资金认购本 基金； 基金管理人 高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。本 基金的基金经理未认购本基金。 8 、基金备案情况 本基金于 20 1 5 年 4 月 30 日验资完毕， 20 1 5 年 4 月 30 日 向中国证监会提交 了验资报告，办理 基金备案手续，并于 20 1 5 年 4 月 30 日 获得书面确认，本基金 基金合同自该日起正式生效。 9 、基金合同生效日： 20 1 5 年 4 月 30 日 。 10 、本基金总份额： 2,070,718,877.49份。 （二）富国 中证银行指数 分级证券投资基金基金份额上市交易的主要内容 1 、基金上市交易的核准机构和核 准文号：深圳证券交易所深证上 [ 2015 ] 183 号 2 、上市交易日期： 2015 年 5 月 13 日 3 、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 4 、份额简称： 银行 A 级 ，交易代码： 150241 ； 份额简称： 银行 B 级 ，交易 代码： 150242 5 、本次上市交易份额： 银行 A 级 ： 198,035,070 份； 银行 B 级 ： 198,035,071 份（截至 2015 年 5 月 6 日 ） 6 、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布 银行 分级 的基金份额净值 、 银行 A 级 、 银行 B 级 的基金份额 参考 净值，并在深交所行情发布系统揭示。 7 、未上市交易份额的流通规定： 对于托管在场内的 银行分级 ，基金份额持 有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为 银行 A 级 和 银行 B 级 即可上市 流通；对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为 银行 A 级 和 银行 B 级 即可上 市流通 。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2015 年 5 月 6 日，富国 中证银行指数 分级证券投资基金之 银行分级 的 持有人总户数为 27,041户，其中场外持有人总户数为 26 , 349 户； 银行 A 级 持有 人总户数为 692 户，全部为场内持有人； 银行 B 级 持有人总户数为 692 户，全 部为场内持有人； 银行分级 平均每户持有的场外基金份额为 63 , 556.44 份， 银行 A 级 平均每户持有的场内基金份额为 286 , 177.84 份， 银行 B 级 平均每户持有的 场内基金份额为 286 , 177.84 份。 （二）持有人结构 1 、截至 201 5 年 5 月 6 日 ，场内基金份额持有人结构如下： 银行 A 级 ：场内机构投资者持有的基金份额 109,157,328 份，占比 55.12 % ； 场内个人投资者持有的基金份额 88,877,742 份，占比 44.88% 。 银行 B 级 ：场内机构投资者持有的基金份额 109,157,328 份，占比 55.12% ； 场内个人投资者持有的基金份额 88,877,743 份，占比 44.88% 。 2 、截至 201 5 年 5 月 6 日 ， 基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下： 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 银行分级 158,044.10 0.00 8 银行 A 级 0 0 银行 B 级 0 0 合计 158,044.10 0.00 8 截至 201 5 年 5 月 6 日 ， 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未 持有本基金 ；本基金的基金经理未持有本基金。 （三）截至 20 15 年 5 月 6 日 ，场内 银行 A 级 基金份额前十名持有人情况 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占场内基金总份 额的比例（ % ） 1 鹏华资产 - 工商银行 - 以太十号 资产管理计划 30,000,583 15.15 2 鹏华资产 - 工商银行 - 以太十二 号 1 期资产管理计划 25,000,486 12.62 3 新华信托股份有限公司 20,000,388 10.10 4 王毅 15,000,292 7.57 5 瑞泰人寿保险有限公司 - 万能 10,000,194 5.05 6 东方汇智资产 - 兴业银行 - 以太 8 号特定客户资产管理计划 5,000,097 2.52 7 北京千石创富 - 华泰证券 - 艾方 多策略对冲增强 1 号资产管理计划 5,000,097 2.52 8 华宝信托有限责任公司 - 艾方 多策略对冲套利 1 期集合资金信托 4,000,078 2.02 9 北京千石创富 - 华泰证券 - 千石 4,000,077 2.02 资本 - 艾方多策略对冲增强 3 号资 产管理计划 10 高航 3,200,263 1.62 截至 201 5 年 5 月 6 日 ，场内 银行 B 级 基金份额前十名持有人情况 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占场内基金总份 额的比例（ % ） 1 鹏华资产 - 工商银行 - 以太十号 资产管理计划 30,000,583 15.15 2 鹏华资产 - 工商银行 - 以太十二 号 1 期资产管理计划 25,000,486 12.62 3 新华信托股份有限公司 20,000,389 10.10 4 王毅 15,000,291 7.57 5 瑞泰人寿保险有限公司 - 万能 10,000,194 5.05 6 东方汇智资产 - 兴业银行 - 以太 8 号特定客户资产管理计划 5,000,097 2.52 7 北京千石创富 - 华泰证券 - 艾方 多策略对冲增强 1 号资产管理计划 5,000,097 2.52 8 北京千石创富 - 华泰证券 - 千石 资本 - 艾方多策略对冲增强 3 号资 产管理计划 4,000,078 2.02 9 华宝信托有限责任公司 - 艾方 多策略对冲套利 1 期集合资金信托 4,000,077 2.02 10 高航 3,200,262 1.62 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息 编制 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、基本情况 名称：富国基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 - 17 楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 - 17 楼 法定代表人： 薛爱东 总经理：陈 戈 成立日期： 1999 年 4 月 13 日 电话： （ 021 ） 20361818 传真： （ 021 ） 20361616 联系人： 范伟隽 注册资本： 1.8 亿元人民币 股权结构（ 截止于 201 5 年 4 月 3 0 日 ）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源 证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、 固定收益投资部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研 究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子 商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资 源部、行政管理部、 信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香 港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金 产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公 募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；量化与海外投资部：负 责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；权 益专户投资部：负责社保、保险、 QFII 、一对一、一对多等非公募权益类专户的 投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、 社 保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公 司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负 责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东 营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京 分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业 务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理 ， 为零 售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务 策略，制定客户服务 规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息， 分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析， 拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战 略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、 调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业 务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务 和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计 与清算；计划财务部：负责公司财务计划 与管理；人力资源部：负责人力资源规 划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤；富国资产管理（香港）有限公司： 证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司： 经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到 2015 年 4 月 3 0 日，公司有员工 2 69 人，其中 60% 以上具有硕士以上 学历 。 3 、本基金基金经理 章椹元先生， 研究生学历 。自 2008 年 7 月至 2011 年 5 月在建信基金管理有 限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任基金经理助理，自 2013 年 12 月起任富国创业板指 数分级证券投资基金基金经理 ， 自 201 4 年 4 月起任 富国中证军工 指数分级证券 投资基金基金经理 ，自 2014 年 9 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资 基金基金经理，自 2014 年 12 月起任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基 金基金经理，自 2015 年 3 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。 （二）基金托管人 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 68121510 传真： 010 - 68121816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北 京。经国务院批准，中国农业 银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县 域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管 理、内部控制的健全有效性的全 面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌 声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出， 获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资 产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立， 2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保 障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境 外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2 、主要人员情 况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内 外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止 2014 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 243 只。 （三）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址：上海市 浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人：葛明 联系电话： 021 - 22288888 传真： 021 - 22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 。 七、基金财务状况 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根 据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 富国 中证银行指数 分级证券投资基金 2015 年 5 月 6 日资产负债表如下： （除特别注明外，金额单位为人民币元） 资 产 本期末 2015 年 5 月 6 日 资 产： 银行存款 2,070,357,931.89 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 103,645,278.00 其中：股票投资 103,645,278.00 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 650,795.72 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 491.10 资产合计： 2,174,654,496.71 负债和所有者权益 - 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 105,557,117.30 应付赎回款 - 应付管理人报酬 340,386.32 应付托管费 74,884.99 应付销售服务费 - 应付交易费用 95,890.16 应付税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 16,766.98 负债合计： 106,085,045.75 所有者权益： 实收基金 2,070,718,877.49 未分配利润 - 2,149,426.53 所有者权益合计 2,068,569,450.96 负债与持有人权益总计： 2,174,654,496.71 八、基金投资组合 截至 2015 年 5 月 6 日，富国 中证银行指数 分级证券投资基金的投资组合如 下： （一）期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 103,645,278.00 4.77 其中： 股票 103,645,278.00 4.77 2 固定收益投资 － － 其中： 债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 2,070,357,931.89 95.20 6 其他资产 651,286.82 0.03 7 合计 2,174,654,496.71 100.00 （二）报告期末 按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末积极投资 按行业分类的股票投资组合 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有积极投资股票。 2 、报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服 务业 － － J 金融业 103,645,278.00 5.01 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 103,645,278.00 5.01 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1 、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 600036 招商银行 934,000 16,382,360.00 0.79 2 600016 民生银行 1,411,200 15,283,296.00 0.74 3 601166 兴业银行 688,500 12,441,195.00 0.60 4 600000 浦发银行 674,100 11,500,146.00 0.56 5 000001 平安银行 412,800 6,489,216.00 0.31 6 601988 中国银行 1,396,400 6,297,764.00 0.30 7 601328 交通银行 945,600 6,288,240.00 0.30 8 601818 光大银行 1,198,900 6,198,313.00 0.30 9 601398 工商银行 1,116,100 5,725,593.00 0.28 10 601169 北京银行 381,600 5,029,488.00 0.24 2 、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有积极投资股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有权证。 （八）投资组合报告附注 1 、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现 被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的北京银行因股东大会议案表决的时 间、方式等违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海交易所于 2014 年 7 月 28 日决定对北京银行予以通报批评。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 截至 2015 年 5 月 6 日，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备 选股票库。 3 、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 650,795.72 5 应收申购款 － 6 其他应收款 491.10 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 651,286.82 4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：截至 2015 年 5 月 6 日， 本基金未持有债券 。 5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （ 1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金持有的指数投资前十名股票中不存在流 通受限情况。 （ 2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至 2015 年 5 月 6 日，本基金未持有积极投资股票。 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影 响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 及本基金基金合 同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、 托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值 的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通 知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 以下备查文件存放于基金管 理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公 时间免费查阅。 （一）中国证监会核准基金募集的文件 （二）《富国 中证银行指数 分级证券投资基金基金合同》 （三）《富国 中证银行指数 分级证券投资基金招募说明书》 （四）《富国 中证银行指数 分级证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 附件：基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1 、基金份额持有人的权利与义务 （ 1 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： 1 ）分享基金财产收益； 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 3 ）依法 转让 其持有的 本 基金 上市交易 份额 ，依法申请赎回富国银行份额 或 在条件允许下以其他方式转让其持有的基金份额 ； 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ； 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7 ）监督基金管理人的投资运作； 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 权利。 （ 2 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： 1 ）认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ； 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或 者基金合同终止的有限责 任； 6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2 、基金管理人的权利与义务 （ 1 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： 1 ）依法募集资金； 2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产； 3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； 4 ）销售基金份额； 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用； 10 ） 依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及 转融通 ； 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 16 ）在符合有关法律、法规的前提下 ，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换等的业务规则； 17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 （ 2 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： 1 ）依法募集 资 金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 ）办理基金备案手续； 3 ）自基金合同生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 ）依法接受基金托管人的监督； 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值 、基金 份额净值、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值 ， 确定 富国 银行份额 申购、赎回的价格； 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 11 ）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； 13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 ）依据《基金法》、基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时 报告中国证监会并 通知基金托管人； 20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基 金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 （税后） 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3 、基金托管人的权利与义务 （ 1 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 1 ）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产； 2 ）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法 规规定或监管部门批准的其 他费用； 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4 ）根据相关市场规则，为基金开设证券 账户 、为基金办理证券交易资金清 算 ； 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 （ 2 ） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面 相互独立； 4 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值 、富国银行份额的基金份额 净值及申购 赎回价格、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值 ； 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10 ）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14 ）依据基金管理人的指令或有关规 定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； 19 ）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿； 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1 、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代 表共同组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由富国银行份额、富国银行 A 份额、富国银行 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持 有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 2 、召开事由 （ 1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或单 独或合计持有富国银行份额、富国银行 A 份额、富国银行 B 份额各自份额 10% 以上含（ 10% ）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 1 ）终止基金合同； 2 ）更换基金管理人； 3 ）更换基金托管人； 4 ）转换基金运作方式； 5 ）提高基金管 理人、基金托管人的报酬标准 ，但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外 ； 6 ）变更基金类别； 7 ）本基金与其他基金的合并； 8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 9 ）变更基金份额持有人大会程序； 10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11 ）单独或合计持有 富国银行份额、富国银行 A 份额、富国银行 B 份额各 自 份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提 议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ； 13 ）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的除外； 1 4 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 （ 2 ）在不违背法律法规和基金合同约定，以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： 1 ）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ； 2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3 ）在法律法规和基金合同规定的范围内调整 富国银行份额 的申购费率、调 低赎回费率 或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式 ； 4 ）因相应的法律法规 、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则 发生变 动而应当对基金合同进行修改； 5 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生 重大 变化； 6 ）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3 、会议召集人及召集方式 （未完）  |