[发行]能源行业：更新招募说明书（2015年第1号）
上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 2015年第1号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2012年9月 13日证监许可[2012]1224号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月28日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国 证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的金额不低于 1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东认购的基金份额持有期限满三年后， 基金管理人股东将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人股东有可能赎回其认购的本基金 份额。另外，在基金合同生效之日起三年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将 自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。基金管理人股东的认购行为并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金 份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等 环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在 基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风险等。本基金是股票基金，风险和收益高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于 较高风险、较高收益的产品。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书 和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2015年3月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12 月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 目录 一、绪言 ...................................................................................................................................................... 1 二、释义 ...................................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 .......................................................................................................................................... 4 四、基金托管人 ........................................................................................................................................ 11 五、相关服务机构 .................................................................................................................................... 15 六、基金的募集 ........................................................................................................................................ 21 七、基金合同的生效 ................................................................................................................................ 22 八、基金份额的交易 ................................................................................................................................ 22 九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................................... 23 十、基金的投资 ........................................................................................................................................ 30 十一、基金的业绩 .................................................................................................................................... 37 十二、基金的财产 .................................................................................................................................... 37 十三、基金资产的估值 ............................................................................................................................. 38 十四、基金的收益与分配 ......................................................................................................................... 42 十五、基金的费用与税收 ......................................................................................................................... 43 十六、基金的会计与审计 ......................................................................................................................... 45 十七、基金的信息披露 ............................................................................................................................. 46 十八、风险揭示 ........................................................................................................................................ 49 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................................. 52 二十、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................................... 54 二十一、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................................... 66 二十二、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................................... 76 二十三、其他应披露事项 ......................................................................................................................... 77 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................................................... 77 二十五、备查文件 .................................................................................................................................... 78 一、绪言 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《上证能 源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没 有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金。 交易型开放式指数基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开 放式指数基金”。 基金管理人： 指华夏基金管理有限公司。 基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司。 基金合同： 指《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充。 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证能源交易型开放式指数发起 式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 招募说明书： 指《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的 更新。 基金份额发售公告： 指《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》。 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。 业务规则： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有 限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规 定。 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人。 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 其他组织。 合格境外机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境 外的机构投资者。 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。 基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、 赎回等业务。 销售机构： 指直销机构和代销机构。 直销机构： 指华夏基金管理有限公司。 代销机构： 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 申购赎回代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。 登记结算业务： 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基 金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。 登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期。 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 工作日： 指上海证券交易所的正常交易日。 T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的工作日。 T+n日： 指自T日后第n个工作日（不包含T日）。 开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 认购： 指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为。 申购： 指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为。 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 基金管理人购回基金份额的行为。 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、现金差额和/或其他对价。 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给 赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 标的指数： 指上证能源行业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的 其他指数。 最小申购、赎回单位： 指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最 小申购、赎回单位的整数倍。 元： 指人民币元。 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价 值总和。 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过 程。 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。 不可抗力： 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合 同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、 政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：崔雁巍 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% 山东省农村经济开发投资公司10% POWER CORPORATIONOF CANADA10% 青岛海鹏科技投资有限公司10% 南方工业资产管理有限责任公司7.8% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、代总经理、党委书记，中信证券股份有限公司党委委员，硕士，高级经济师。 兼任华夏资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常 务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司 董事长等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活 动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员） 驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家， 达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。 徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪 业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人，兼任中信证券（山东）、中信期货、前海股权交 易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事。曾任中国地质机械仪器工业总公 司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究 部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。 葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部 5 行政负责人，兼任华夏资本管理有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市 部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，兼任 北京建设（香港上市）及华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信三家内地上市公司的独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。曾任职于北 京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、 处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事 长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公 司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任 同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技 股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副 会长。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘 教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹 利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资 金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏 基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理， 宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司 股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。 汤晓东先生：督察长，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监会等。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。 曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、 计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主 任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合 计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理，兼任 山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科职员，济青高速公 路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、 党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所助理研究员、 中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股份有限公司 基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律 监察部副总经理等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监。曾任中国证券报社 记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 张弘弢先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资 部副总经理等，现任数量投资部执行总经理，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理（2009年7月10日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年8月9 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日起任职）、华 夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年12月25日起任职）、上证能源交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指 数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2014年12月23日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理（2015年1月13日起任职）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2015年2月12日起任职）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年2月12日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，基金经理。 成员：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 方军先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 列席人员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司督察长。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处 理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证 基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。 （5）向其基金管理人、基金托管人出资。 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行 业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原 则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控 制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的 报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司 管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织 结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续 教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控 风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析 如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估 并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上， 做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责 任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责 在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权 限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立 和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资 原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、 建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理 部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接 近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的 行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核 部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制 度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬 件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资 源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处 理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合 规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外， 公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱 义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工 及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业 务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理 性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运 行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年9月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：010-67595096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名 为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建 设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国 建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行 中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋升恒生指 数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银 行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。 2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿 元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增 长12.59%，净利息收益率（NIM）2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达 20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89% 和11.21%，同业领先。 截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和 垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户 存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。 截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长 6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年 末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。 截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助 设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末 提高1.15个百分点。 2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授 予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额 位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2； 在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托 股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有 投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托 管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二 部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任 领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、 信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务 部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服 务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、 信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职 务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的 经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权 益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、 企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9 月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的 “最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内 有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险 控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管 业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务 操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复 核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露 人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的 “托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报 送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投 资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投 资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并 及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行 合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合 规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证， 并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 客户服务电话：400-888-8666 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-888-8108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc.com.cn （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：400-888-8111、95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60833722 传真：010-60833739 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：400-888-8888 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 （9）申万宏源证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：李梅 客户服务电话：400-800-0562 传真：010-88085599 联系人：钱达琛 网址：www.hysec.com （10）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 客户服务电话：400-800-1001 （11）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 电话：0571-85783737 传真：0571-85106383 联系人：李珊 网址：www.bigsun.com.cn 客户服务电话：95548 （12）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人：吴万善 电话：0755-82492193 传真：025-51863323（南京）、0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （13）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 网址：www.citicssd.com 客户服务电话：95548 （14）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：400-800-8899 （15）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话：95525、400-888-8788 （16）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 联系人：吴阳 网址：www.qlzq.com.cn 客户服务电话：95538 （17）中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （18）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话：400-600-8008、95532 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销 售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人：王立华 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：吴冠雄 经办律师：王立华、吴冠雄 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 执行事务合伙人：吴港平 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、濮晓达 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2012年9月13日证监许可[2012]1224号文核准。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金募集期间每份基金份额面值为1.00元，认购价格为1.00元。 本基金自2013年2月25日至2013年3月22日进行发售。募集期间，本基金共募集548,586,925 份基金份额，有效认购户数为13,177户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2013年3月28日正式生效。自基金 合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续 20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并 提出解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 八、基金份额的交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2013年5月8日起在上海证券交易所上 市交易。（交易代码：510610，场内简称：能源行业） （二）基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人将根据运作情况，与 基金托管人协商一致后，决定是否增加本基金份额分级业务模式，届时需履行适当程序，并报中国证 监会核准或备案后公告。 （三）IOPV的计算 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日本基金的申购赎回清单，上海证券交 易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布本基金的基金份 额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金 替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新 成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证 监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由 交易型开放式基金变更为直接以上证能源行业指数为标的的非上市的开放式指数基金。 （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供 的其他方式办理基金的申购和赎回。 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中 “（一）基金份额销售机构”的相关描述。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间 为上海证券交易所的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管 理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始时间 本基金已于2013年5月8日开放申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购、赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足 够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申 请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合 内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时 查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规 则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的 清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发 送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在 T+2日办理现金差额的交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关 规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金清算交收和登记的办理时间、方 式以及处理规则进行调整，并于开始实施前在至少一种指定媒体公告。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、 赎回单位为50万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位 进行调整并提前公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎 回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其 中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值 除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备 案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业 务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计 算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金 替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位 所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中 部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”） 和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎 回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价 格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而 实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部 分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券 的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代 的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入 的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分 被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T＋2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间被替代 的证券发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要权益变动，则进行相应 调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和 补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金 替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例（%）＝ 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 Σi ×100% 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考 价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海 证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或基金管 理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的 现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预 计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的 投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和＋ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另 外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣 减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的 固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清 单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据 其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应 的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2015-03-27 基金名称 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 510611 2015-03-26信息内容 现金差额（单位：元） 2,496.19 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 526,964.19 基金份额净值（单位：元） 1.0539 2015-03-27信息内容 预估现金部分（单位：元） 15,716.19 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） 500,000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 成份股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600028 中国石化 9700 允许 10.0% 600123 兰花科创 1100 允许 10.0% 600157 永泰能源 3300 必须 16038.000 600188 兖州煤业 600 允许 10.0% 600256 广汇能源 4900 允许 10.0% 600333 长春燃气 400 允许 10.0% 600348 阳泉煤业 2000 允许 10.0% 600387 海越股份 500 允许 10.0% 600395 盘江股份 800 允许 10.0% 600397 安源煤业 600 允许 10.0% 600403 大有能源 600 允许 10.0% 600508 上海能源 500 允许 10.0% 600583 海油工程 2300 允许 10.0% 600688 上海石化 3400 允许 10.0% 600740 山西焦化 900 允许 10.0% 600971 恒源煤电 800 允许 10.0% 600997 开滦股份 1000 允许 10.0% 601001 大同煤业 1300 允许 10.0% 601011 宝泰隆 300 允许 10.0% 601088 中国神华 2400 允许 10.0% 601101 昊华能源 800 允许 10.0% 601225 陕西煤业 800 允许 10.0% 601666 平煤股份 1800 允许 10.0% 601699 潞安环能 1400 允许 10.0% 601798 蓝科高新 200 允许 10.0% 601808 中海油服 1100 允许 10.0% 601857 中国石油 6500 允许 10.0% 601898 中煤能源 2900 允许 10.0% 601918 国投新集 1600 允许 10.0% （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面 影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 9、法律法规上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1-7项暂停申购情形时，基金管理人应及时公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并予以公告。 （十）其他申购赎回方式 1、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成， 并提前公告。 2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共 同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报 中国证监会备案并公告。 （十一）基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额 折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折 算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份 额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。 （十二）基金份额的非交易过户等其他业务 基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质 押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 （二）标的指数 本基金的标的指数为上证能源行业指数。 如果指数编制机构变更或停止上证能源行业指数的编制及发布、或上证能源行业指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致上证能源行业指数不宜继续作为标的指数，或市 场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 变更基金的标的指数。 （三）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还 可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 （四）投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及 权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致 基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适 当的替代。 为有效管理投资组合，基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （五）投资管理程序 研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。严格的 投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1、研究：基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力 量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分 析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理小组以复制指数成份股权重及其他合理方 法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理小组将采取适当的方法，以降低买 入成本、控制投资风险。 3、交易执行：交易管理部负责具体执行交易，同时履行一线监控的职责。 4、投资绩效评估：风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评 估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理小组可以据此 检讨投资策略，进而调整投资组合。 5、组合再平衡：基金经理小组将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金 申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更 新中公告。 （六）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例 调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管 人同意后，报中国证监会备案。 （七）风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标 的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 （八）投资限制 1、基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％。 （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％。 （3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％。 （4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的 股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。（未完）  |