[发行]信诚双盈：更新招募说明书（2015年第1次）
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF） (由信诚双盈分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来) 招募说明书 （2015年第1次更新） 重要提示 信诚双盈分级债券型证券投资基金经2012年1月19日中国证监会证监许可【2012】88号文 核准募集。 根据基金合同的有关规定，信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金合同生效后三年期 届满，无需召开基金份额持有人大会，已转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为 “信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）”，基金代码为：“165517”，基金简称为“信诚双盈 债券（LOF）”，双盈A、双盈B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来 的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买 基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基 金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于证券市场，基金份额（参考）净值会因证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意 愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出 现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名 单详见发售公告。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但由 于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人 的最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的 其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资“买者自 负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行 负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年4月13日，有关财务数据和净值 表现截止日为2015年3月31日（未经审计）。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 一、绪言 ...................................................................................................... 1 二、释义 ...................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................ 6 四、基金托管人 .......................................................................................... 12 五、相关服务机构 ...................................................................................... 14 六、基金份额的分级 ................................................................................... 23 七、基金的募集 .......................................................................................... 26 八、基金合同的生效 ................................................................................... 27 九、基金份额的上市与交易 ........................................................................ 27 十、双盈A的基金份额折算 ........................................................................ 29 十一、基金份额的申购、赎回 ..................................................................... 30 十二、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......................................... 42 十三、基金合同生效后3年期届满时的基金份额转换 .................................. 43 十四、基金的投资 ...................................................................................... 45 十五、基金的业绩 ...................................................................................... 53 十六、基金的融资、融券 ............................................................................ 54 十七、基金财产 .......................................................................................... 54 十八、基金资产估值 ................................................................................... 55 十九、基金收益与分配 ............................................................................... 58 二十、基金的费用与税收 ............................................................................ 59 二十一、基金的会计与审计 ........................................................................ 61 二十二、基金的信息披露 ............................................................................ 61 二十三、风险揭示 ...................................................................................... 64 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................... 68 二十五、基金合同内容摘要 ........................................................................ 70 二十六、基金托管协议内容摘要 ................................................................. 70 二十七、对基金份额持有人的服务 .............................................................. 70 二十八、其他应披露事项 ............................................................................ 72 二十九、招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................... 73 三十、备查文件 .......................................................................................... 73 附件一、基金合同内容摘要 ........................................................................ 75 附件二、基金托管协议内容摘要 ................................................................. 88 一、绪言 《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有 关法律法规与《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金系根据本招募说明书所载明的资料申请募集。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的完全承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字 为必要条件。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指信诚双盈分级债券型证券投资基金。基金合同生效后3年 期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后，指信诚双盈债券 型证券投资基金（LOF）； 基金合同： 指《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》及对该基 金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说明 书： 指《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定 期更新； 发售公告： 指《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》； 托管协议： 指《信诚双盈分级债券型证券投资基金托管协议》及其任何 有效修订和补充； 上市交易公告书： 指《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额上市交 易公告书》及《信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）上市交 易公告书》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》： 指2011年6月9日由中国证监会公布并于2011年10月1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日 起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日起 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修 订； 《业务规则》： 指信诚基金管理有限公司的相关业务规则、注册登记机构及 深圳证券交易所的相关业务规则； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指信诚基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 基金份额分级： 指基金合同生效之日起3年内，本基金的基金份额分为双盈 A份额和双盈B份额； 双盈A： 指信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额。双盈A 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日 起每满6个月开放一次； 双盈B： 指信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额。双盈B 自基金合同生效之日起3年内封闭运作，并在深圳证券交易 所上市交易。本基金在扣除双盈A的应计收益后的全部剩余 收益归双盈B享有，亏损以双盈B的资产净值为限由双盈B 首先承担； 双盈A的开放日： 指双盈A开放申购与赎回之日（第六个开放日仅开放赎回， 不开放申购），即自基金合同生效之日起每满6个月的最后 一个工作日。因不可抗力或其他情形致使双盈A无法按时开 放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个 工作日； 基金合同生效后3年期届满 日： 指自基金合同生效之日起满3年的对应日。若该对应日为非 工作日，则顺延至下一个工作日； 基金合同生效后3年期届满 时的基金份额转换： 指基金合同生效后3年期届满时，本基金将按照基金合同的 约定转换为上市交易的开放式基金的行为。转换后的基金名 称变更为“信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）”； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为信诚基金管理有限公司或接受信诚基金管理有限公司委托 代为办理注册登记业务的机构； 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统； 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统； 投资人： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总 称； 个人投资者： 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身 份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监 会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》聘请法定机构验资并向中国证监会办理 备案手续后，获得中国证监会的书面确认之日； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 销售场所： 指场外销售场所和和场内交易场所，分别简称场外和场内； 场外： 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构 办理基金销售业务的场所； 场内： 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理 基金销售业务的场所； 发售： 指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额 的行为； 认购： 指在基金募集期内，投资人按照基金合同的规定申请购买本 基金基金份额的行为； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资人按照基金合同的规 定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合 同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为； 巨额赎回： 指基金合同生效之日起3年内，在双盈A的单个开放日，经 过申购与赎回申请的成交确认后，双盈A的净赎回金额超过 本基金前一日基金资产净值的10%时的情形；基金合同生效 后3年期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后，在单个开 放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除 申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除 转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的 10%时的情形； 会员单位： 指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位； 日常交易： 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和 赎回及上市交易等场内基金交易； 上市交易： 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为； 系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元）之间进行转托管的行为； 跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统间进行转托管的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户； 交易账户： 指销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户； 日/天： 指公历日； 月： 指公历月； 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日； 开放日： 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资人向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； T-n日： 指T日前（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金份额参考净值 指基金合同生效之日起3年内（包括基金合同生效后3年期 届满日），基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用 “虚拟清算”原则分别计算并公告的双盈A和双盈B的基金 份额参考净值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立时间：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其 他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营） 电话：（021）68649788 联系人：林军 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总 经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司 副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁。现 任中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司董事、中信信诚资产管理 有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）监事。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限 公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书 兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。 包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司 投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深 圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任 公司副总经理。 Graham David Mason先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投 资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资执 行副董事长。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、 新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加坡）有限 公司营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）有限公司总 经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风 险官。 何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研 究员，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。现任 中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。 现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投 资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．基金管理人监事会成员 李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建 设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业 园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理、 苏州元禾控股有限公司财务总监。现任苏州元禾控股有限公司副总裁。 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气 金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金 管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 3．经营管理层人员情况 吕涛先生，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中 信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管 理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总 经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有 限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副 总经理、首席财务官。 林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总 监，西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总 监，汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助 理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经 理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席 运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。 4．督察长 唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公 司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会 秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 5．基金经理 曾丽琼女士，金融学硕士，12年金融、基金从业经验。拥有丰富的债券投资和流动性 管理经验。曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司，2007年2月至2010年6月期 间，担任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理，2009年2月至2010年6月期间，兼任 华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年8月加入信诚基金，现任固定收益总监、 信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证 券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月定期支付债券型证券投资基 金的基金经理。 杨立春先生，经济学博士，3年证券、基金从业经验。2005年7月至2011年6月期间 于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加 入信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王旭巍先生，副首席投资官； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资副总监； 王睿先生，研究副总监、投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1．依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制季度、半年度和年度基金报告； 7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12．中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施， 防止违反《证券法》行为的发生； 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取 有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交 易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理的承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营 风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控 制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽 可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有 环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不 得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制 约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分 离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权 责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而 不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经 营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门， 应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员， 应制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的 多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的 分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督 检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事 会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部 层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、 分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经 营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基 金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各 岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空 白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监 督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事 会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的 披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2015年3月31日，中国银行已托管328只证券投资基金，其中境内基金303只， QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：钱慧 电话：021- 68649788 网址：http://www.citicprufunds.com.cn或www.xcfunds.com 2．场外代销机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 传真：010-66594946 电话：010-66594977 网址：www.boc.cn （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 传真：010-66275654 联系人：张静 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 网址：www.95599.cn （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755－83198888 传真：0755－83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客服电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com （7）华夏银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：马旭 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528，上海地区：962528 网址：www.nbcb.com.cn 联系人：胡技勋 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 （9）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048） 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：0755-23835888、010-60838888 传真：0755-23835861、010-60836029 网址：http：//www.cs.ecitic.com （10）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130554 开放式基金咨询电话：4008888108 网址：www.csc108.com （11）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 开放式基金咨询电话：0571-95548 开放式基金业务传真：0571-85106383 联系人：周妍 网址：www.bigsun.com.cn （12）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 （13) 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 统一客户服务电话：400-600-8008 、95532 公司网站：www.china-invs.cn （14）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：95565、4008888111 （15) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 联系电话：0755－82130833 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 传真：0755－82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址: www.guosen.com.cn （16) 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （17）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 联系电话：010-66568047 客户服务电话：4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （19）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客户服务热线：4008888666 （20) 华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。 公司网址：www.hfzq.com.cn （21) 西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号 法定代表人：贾绍君 统一客户服务电话：4008811177 （22) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号（200040） 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 客户服务电话: 4008888788、10108998 公司网址： www.ebscn.com （23) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客服电话：4008001001 公司网站：www.essence.com.cn （24) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （25) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com （26) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （27) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：0755-82400862 全国统一总机：95511-8 联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址：www.pingan.com （28）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：95597 （29) 天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”） 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 客服电话： 010-66045678 联系人：尹伶 联系电话：010-66045608 传真：010-66045521 天相投顾网址：http://www.txsec.com 天相基金网网址：http://jijin.txsec.com （30)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：鹿馨方 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （31）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮 编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 （32）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真：（020）87555305 公司网站：广发证券网www.gf.com.cn （33）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （34）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电 话：021-54509998 传 真：021-64385308 （35）和讯信息科技有限公司、 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-20835787 传真：021-20835879 3．场内代销机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所 会员（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。尚未取得相应业务资格，但 属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交 易所交易系统参与本基金的上市交易。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，增加其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 （二）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 办公地址：北京西城区太平桥大街17 号 法定代表人：金颖 电话：（010）66210988 传真：（010）66210938 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人：姚建华 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 六、基金份额的分级 （一）基金份额结构 基金合同生效之日起3年内，本基金的基金份额分为双盈A份额和双盈B份额，所募 集的基金资产合并运作。 （二）基金份额配比及上限 本基金募集设立时，双盈A和双盈B的份额配比为7:3，具体控制措施详见发售公告。 基金合同生效之日起3年内，双盈A的份额余额上限原则上不超过35亿份，双盈B 的份额余额上限原则上不超过15亿份，并且双盈A余额原则上不多于双盈B余额的三分 之七倍。具体规模限制及控制措施详见发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 （三）双盈A的运作 1、约定收益 双盈A根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率将在每个开放日设定并公告， 计算公式如下： 双盈A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1.5% 其中计算双盈A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同 生效日或双盈A的每个开放日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取 基准年利率（税后）。在双盈A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定双盈A的年约定收益率。双盈 A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。 双盈A持有人需按照基金合同、招募说明书的约定支付赎回费。双盈A的约定收益率 为费前收益率。 基金管理人并不承诺或保证双盈A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下， 双盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 2、双盈A的开放日 基金合同生效之日起3年内，双盈A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，接 受投资人的申购与赎回，但在第六个开放日仅开放赎回，不开放申购。双盈A的开放日为 自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使双盈A 无法按时开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。 双盈A的第一个开放日为基金合同生效之日起至满6个月的最后一个工作日；双盈A 的第二个开放日为自基金合同生效之日起至满12个月的最后一个工作日；双盈A的第三个 开放日为自基金合同生效之日起至满18个月的最后一个工作日；依此类推。 例如：若基金合同生效日为2011年9月9日（周五），则基金合同生效后每满6个月、 满12个月、满18个月的日期分别为2012年3月8日、2012年9月8日、2013年3月8 日，依此类推。假设2012年3月8日（周四）为工作日，则双盈A的第一个开放日为2012 年3月8日；假设2012年9月8日（周六）为非工作日，该日之前的最后一个工作日为2012 年9月7日（周五），则双盈A的第二个开放日为2012年9月7日；假设2013年3月8 日（周五）为工作日，则双盈A的第三个开放日为2013年3月8日；其他各个开放日的计 算类同。 （四）双盈B的运作 1、剩余收益 本基金在扣除双盈A的应计收益后的全部剩余收益归双盈B享有，亏损以双盈B的资 产净值为限由双盈B优先承担。 2、双盈B的开放日 基金合同生效之日起3年内，双盈B封闭运作，不开放申购和赎回。 3、双盈B的上市交易 基金合同生效之日起3年内，在双盈B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件的情况下，双盈B将申请在深圳证券交易所上市交易。 （五）基金份额发售 在基金募集期内，双盈A和双盈B将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行 公开发售。 （六）本基金基金份额的净值计算 T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日基金份额的余额数量 基金合同生效之日起3年内，T日基金份额的余额数量为双盈A和双盈B的份额总额； 基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额的余额数量为该 上市开放式基金份额总额。 基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （七）双盈A和双盈B的基金份额参考净值计算 基金合同生效之日起3年内（包括基金合同生效后3年期届满日），基金管理人在计算 基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告双盈A和双盈B的基金份额 参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人 可获得的实际价值。 1、双盈A的基金份额参考净值计算 基金合同生效之日起3年内（包括基金合同生效后3年期届满日），假设T日为双盈A 的基金份额参考净值计算日，NVt为T日闭市后的基金资产净值，NAVt A为T日双盈A的基 金份额参考净值，NUMt A为T日双盈A的份额余额，t为自双盈A的上一个开放日次日至T 日的运作天数，R年为上一个开放日（若T日为第一次开放日，则为基金成立日）设定的双 盈A的年约定收益率，运作当年实际天数指双盈A上一次开放日或基金成立日所在年度 的实际天数。则双盈A的基金份额参考净值计算公式如下： （1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000乘以T日双盈A的份额余额 加上T日全部双盈A份额应计收益之和”，则 NAVt A = 1.000×（1＋ t 运作当年实际天数 ×R年） （2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.000乘以T日双盈A的份额余额加上T 日全部双盈A份额应计收益之和”，则 NAVt A = NVt/ NUMt A 其中，Ｔ日全部双盈A份额应计收益之和＝NUMt A×1.000×t 运作当年实际天数 ×R年 2、双盈B的基金份额参考净值计算 假设NAVt B为T日双盈B的基金份额参考净值，NUMt B为T日双盈B的份额余额，则双 盈B的基金份额参考净值计算公式如下： NAVt B＝（NVt－NAVt A×NUMt A）/ NUMt B 若根据上述公式计算得出NAVt B≤0，则NAVt B＝0。 双盈A和双盈B的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四 舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 T 日的双盈A和双盈B的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）基金合同生效后3年期届满时的基金份额转换 基金合同生效后3年期届满，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式 基金（LOF）份额。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准， 双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额， 并办理基金的申购与赎回业务。 基金合同生效后3年期届满时的基金份额转换见招募说明书第十三部分。本基金管理人 已于2015年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人官方网 站（www.thfund.com.cn）披露了《信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份 额转换的公告》。投资者可通过上述渠道查询本基金转型的相关事宜。 七、基金的募集 基金合同生效之日起3年内，本基金的基金份额分为双盈A份额和双盈B份额，基金 名称为“信诚双盈分级债券型证券投资基金”；基金合同生效后3年期届满，本基金将不再 进行基金份额分级，基金名称为“信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）”。 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基 金合同及其他有关规定，经2012年1月19日中国证监会证监许可【2012】88号文核准募 集。 本基金的实际募集期为2012年3月26日至2012年4月9日。本次募集的净认购金额 为364,373,474.19元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 110,822.08元人民币。 本次募集有效认购总户数为7,480户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募 集发售期募集的有效份额为364,373,474.19份基金份额，利息结转的基金份额为110,822.08 份基金份额。两项合计共364,484,296.27份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资 者所有。 八、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2012年4月13日正式生 效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 九、基金份额的上市与交易 (一) 上市交易的基金份额 基金合同生效后3年内，在双盈B份额符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件的情况下，双盈B份额将申请在深圳证券交易所上市与交易。双盈B份额上市后，登记 在证券登记结算系统中的双盈B份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记 系统中的双盈B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至证券登记结算系统 后再上市交易。 基金合同生效后3年期届满，双盈A与双盈B将分别按照基金合同约定及深圳证券交 易所规则转换为上市开放式基金（LOF）份额，转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上 市与交易。基金份额上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易 所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管至证券登记结算系统后再上市交易。 本基金已于2015年4月13日满足基金合同生效后3年期届满， 本基金将不再进行基 金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额。 (二) 上市交易的地点 深圳证券交易所 (三) 上市交易的时间 基金合同生效后3个月内双盈B份额将申请在深圳证券交易所上市交易。 基金合同生效后3年期届满，本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上 市开放式基金（LOF）份额后，本基金将自转换为上市开放式基金（LOF）之日起1个月内 在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市日前3个工作日在至少一种指定媒体 报刊和网站上刊登公告。 双盈B份额已于2012年7月12日在深圳证券交易所上市交易，并于2015年4月13 日终止上市。本基金完成基金转型后，信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）于2015年4 月23日开始在深圳证券交易所上市交易。 (四) 上市交易的规则 1.双盈B上市首日的开盘参考价为前一交易日双盈B的基金份额参考净值； 2.双盈A与双盈B转换为上市开放式基金（LOF）基金份额后，本基金基金份额上市首 日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值； 3.本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 4.本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 5.本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 6.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及其他有关规定。 (五) 上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (六) 上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值（基金合同生效之日起3年内为双盈B前一交易日 的基金份额参考净值）。 (七) 上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记 手续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金；投资人T日卖出成功后，注册 登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (八) 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (九) 终止上市的情形和处理方式： 发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： 1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因; 2.基金合同终止； 3.基金份额持有人大会决定终止上市； 4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中国证监会 备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定报刊和网站媒体上刊登终止上市公告。 （十）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召集基金 份额持有人大会。 十、双盈A的基金份额折算 基金合同生效之日起3年内，双盈A将按照以下规则进行基金份额折算。 （一）折算基准日 基金合同生效之日起3年内，假设双盈A的开放日为T日，则折算基准日为T日，即 双盈A的开放日和折算基准日为同一工作日。 （二）折算对象 折算基准日登记在册的所有双盈A。 （三）折算频率 基金合同生效之日起3年内，基金管理人将每6个月对双盈A进行基金份额折算。 根据本基金《基金合同》的规定，2015年4月10日对双盈A进行的折算为基金合同生 效后3年封闭期届满前的最后一次折算。本次折算后本基金已于2015年4月13日日终转换 运作方式，不再进行基金分级，转型后本基金已更名为“信诚双盈债券型证券投资基金 （LOF）”。 （四）折算方式 在折算基准日日终，双盈A的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持 有人持有的双盈A的份额数将按照折算比例相应增减。 双盈A的基金份额折算公式如下： 双盈A的折算比例＝折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值/1.000 双盈A经折算后的份额数＝折算前双盈A的份额数×双盈A的折算比例 双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值和双盈A的折 算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 （五）基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停双盈B的上市交易等业务，具体见基金管 理人届时发布的相关公告。 （六）基金份额折算的公告 1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公 告，并报中国证监会备案。 2、基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网 站公告，并报中国证监会备案。 十一、基金份额的申购、赎回 基金合同生效之日起3年内，投资人可在双盈A的开放日对双盈A进行申购与赎回， 但在第六个开放日仅可赎回；双盈B封闭运作，不开放申购与赎回。基金合同生效后3年期 届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人可对本基金基金份额进行申购与赎回。 （一）双盈A的申购与赎回 1、申购与赎回的场所 双盈A的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将 由基金管理人在发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构， 并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理双盈A的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上 等交易方式，投资人可以通过上述方式进行双盈A的申购与赎回，具体办法由基金管理人 另行公告。 2、申购与赎回办理的开放日及时间 基金合同生效之日起3年内，双盈A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，接 受投资人的申购与赎回，但在第六个开放日仅开放赎回，不开放申购。双盈A的开放日为 自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，其开放日的具体计算见招募说明书第 六部分中“双盈A的运作”的相关内容。 因不可抗力或其他情形致使双盈A无法按时开放申购与赎回的，其开放日为该影响因 素消除之日的下一个工作日。 开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 双盈A的第1个开放日为2012年10月12日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理双盈A的申购、赎回或者转 换。 3、申购与赎回的原则 （1）双盈A的申购与赎回价格以1.000元为基准进行计算； （2）采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）基金份额持有人在赎回双盈A时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份 额持有人在该销售机构托管的双盈A进行处理时，申购确认日期在先的双盈A先赎回，申 购确认日期在后的优先份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； （4）当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理 时间结束后不得撤销；基金管理人、基金注册登记机构另有规定的，从其规定； （5）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的 原则实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）申购与赎回申请的提出 投资人须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提 交的申购、赎回申请无效而不予成交。 （2）申购与赎回申请的确认时间 正常情况下，在双盈A每个开放日（T日）的下一个工作日（T+1日）内，注册登记机 构对申购与赎回申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，如投资人未进行 前述查询，因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购与赎回申请的确认时间进行 调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 （3）申购与赎回申请的确认原则 在双盈A的每个开放日（T日）的下一个工作日（T+1日），所有经确认有效的双盈A 的赎回申请全部予以成交确认。对于双盈A的申购申请，如果对双盈A的全部有效申购、赎 回申请进行确认后，双盈A的份额余额小于或等于双盈B份额余额的三分之七倍，则所有经 确认有效的双盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对双盈A的全部有效申购、赎回申请 进行确认后，双盈A的份额余额大于双盈B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的双盈A 的份额余额不超过双盈B份额余额的三分之七倍的范围内，对全部有效申购申请按比例进行 成交确认。 双盈A每个开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相 关公告。 基金销售机构对双盈A申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。双盈A申购与赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （4）申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不 成功或无效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投 资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。 投资人赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资人支付赎回款 项，赎回款项在自受理基金投资人有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资 人银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 5、申购与赎回的数额限制 （1）通过代销网点申购双盈A单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申 购的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购双盈A记 录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上 交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 （2）双盈A按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不 得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100份的，在赎回时需一次全部赎回。 （3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回 份额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一 种指定媒体上公告。 6、申购费与赎回费 （1）申购费用 双盈A不收取申购费用。 （2）赎回费用 双盈A的赎回费用由双盈A持有人承担，在双盈A持有人赎回双盈A时收取。不低于赎 回费总额的25%应归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 以基金合同生效后每满6个月为双盈A 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的， 双盈A的赎回费率为0.1%；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，双盈A的赎回费为 0。投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。 （3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种 指定媒体上公告。 （4）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易 方式的申购费率和赎回费率，并另行公告。 （5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况与 代销机构协商制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低双盈A的申购费 率和赎回费率。 7、申购份额与赎回支付金额的计算方式 （1）申购份额的计算公式 双盈A申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/1.000 上述各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：在双盈A的开放日，某投资人投资5,000元申购双盈A，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5000.00/1.000=5000 份 （2）赎回金额的计算公式 投资人在赎回双盈A时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×1.000 赎回费＝赎回份额×1.000×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 上述各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人T日赎回本基金双盈A 500,000份，且这些份额的持有期等于1个开放周 期，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝500,000.00×1.000＝500,000.00元 赎回费用=500,000.00×0.10%=500.00元 净赎回金额=500,000.00－500.00=499,500.00元 8、申购与赎回的注册登记 （1）经基金销售机构同意，投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间 之前可以撤销。 （未完）  |