[发行]非周ETF：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 5 年 第 1 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国 工商 银行股份有限公司 . 重要提示 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经 2011 年 2 月 23 日中国证券监督管理委员会证监 许可 【 2011 】 268 号文核准募 集。 本基金的基金合同于 2011 年 4 月 22 日正式生效。本基金类型为 交易型开放 式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 当 投资者 赎回时，所得或会高于或 低于 投资者 先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市 场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投 资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股 票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资者 在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 201 5 年 4 月 22 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 201 5 年 3 月 3 1 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区 陆家嘴 花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区 陆家嘴 花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人： 张文伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人： 吴晨莺 注册资本： 1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、 法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49% 。 （二）主要人员情况 张文伟先生 ，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行 河南省 分行铁道支 行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投 资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 2013 年 5 月 起任 海富通基金管理有限公司董事长。 邵国有先生 ，董事，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校 党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司 宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。 2013 年 5 月起转任海 富通基金管理有限公司董事。 吉宇光先生 ，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主 任、交通银行北京分行证 券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。 1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。 2011 年 4 月至今任海通国际证券集团 有限公司董事会主席。 陶乐斯（ Ligia Torres ）女士， 董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行 集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 简伟信（ Vincent Camerlynck ）先生 ，董事，比利时国籍，国际政治学硕士， 历任 CL Global Partners （纽约）副总经理、汇丰投资银行（伦敦）副总经理、 高盛投资银行（伦敦及巴黎）董事总经理、法国巴黎投资管理有限公司（伦敦） 行政总裁兼董事， 2012 年 9 月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司（香港） 亚太区行政总裁。 刘颂先生， 董事、总经理，英国籍，工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父 子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球总监 , 路透香港亚 太区资产管理及研究总监，香港景顺投资管理有 限公司驻北京办事处首席代表， 景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大中华区董事总经理。 2015 年 3 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、 总经理 。 郑国汉先生， 独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。 巴约特（ Marc Bayot ）先生 ，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授， EFAMA （欧洲基金和资产管理协会）和比 利时基金公会名誉主席， INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Fundconnect 独立董事长、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎 银行 B Flexible SICAV 独立董事。 杨国平先生 ，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生， 独立董事，博士，教授。 1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生 ，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（ Bruno Weil ）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表， 南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 奚万荣先生， 监事，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海 南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司内部审计。 2003 年 4 月加 入海富通基金管理有限公司，历任稽核经理、监察稽核总监，现任总经理助理兼 上海富诚海富通资产管理有限公司监事 。 俞涛先生， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。 章明女士 ，督察长，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’ l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经 理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年至今任海 富通基金管理有限公司督察长。 阎小庆先生 ，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富 通银行欧洲管理实习生、 法国东方汇理银行市场部副经理 、法国农业信贷银行上 海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有 限公司市场总监， 2006 年 5 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经理。 2014 年 9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 孟辉先生 ，副总经理，硕士。历任沈阳远东证券总经理，闽发证券有限公司 上海管理总部副总经理、上海清 算组负责人，民生证券研究所所长助理、区域销 售总监，国金证券股份有限公司销售副总监， 2011 年 7 月加入海富通基金管理 有限公司，任总经理助理。 2014 年 10 月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 戴德舜先生， 副总经理，硕士。历任天同证券有限责任公司分析师，中银国 际证券有限公司分析师， 2004 年 3 月加入海富通基金管理有限公司，历任股票 分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 刘璎女士 ，硕士 。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安 上证 180ETF 基金经理助理； 2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF 基金经理， 2008 年 4 月至 2010 年 6 月担任华安中国 A 股增强指 数基金经理。 2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。 2010 年 11 月起任海富通上证周期 ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理， 2011 年 4 月起兼任海富通上证非周期 ETF 及海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。 2012 年 1 月起任海富通中证 100 指数 (LOF) 基金经理。 2012 年 5 月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。 2013 年 10 月起任指数投资部指数投资负责人。 金晓鸣先生 ，经济学学士。 2008 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，先 后在运营部和权益投资部任职 。 2014 年 11 月起任 上证非周期 ETF 、海富通上证 非周期 ETF 联接、上证周 期 ETF 、海富通上证周期 ETF 联接的基金经理助理。 投资决策委员会常设委员有： 刘颂，总经理；戴德舜，副总经理；邵佳民， 总经理助理；丁俊，投资副总监；杜晓海，定量及风险管理总监，兼任上海富诚 海富通资产管理有限公司投资总监。 投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内 容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本： 人民 币 349,018,545,827元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 蒋松云 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 1） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话： 021 - 95553 或 4008888001 联系人：李笑鸣 网址： www.htsec.com 2） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 客户服务电话：400-651-5988 联系人：王兆权 网址：www.ewww.com.cn 3） 财富证券有限责任公司 地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 ～ 28 层 法定代表人：蔡一兵 电话：400 - 88 - 35316 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com 4） 长城证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务电话：4006666888 联系人：高峰 网址：www.cgws.com 5） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 杨泽柱 客户服务电话： 95579 联系人：李良 长江证券客户服务网站： www.95579.com 6） 东兴证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话：4008-888-993 联系人：黄英 网址：www.dxzq.net 7） 方正证券股份有限公司 地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 客户服务电话：95571 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 8） 国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人：万建华 客户服务电话： 95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址： www.gtja.com 9） 国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 联系人：齐晓燕 网址：www.guosen.com.cn 10） 国元证券股份有限公司 地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 客户服务电话： 95578 联系人：李蔡 网 址：www.gyzq.com.cn 11） 红塔证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 客户服务电话：4008718880 联系人：刘晓明 网址：www.hongtastock.com 12） 申万宏源证券有限公司 地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人： 李梅 客户服务电话： 95523 ， 4008895523 联系人：黄莹 网址： www.swhysc.com 13） 江海证券有限公司 地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 14） 平安证券有限责任公司 地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511转8 联系人：吴琼 网址： stock .pingan.com 15） 齐鲁证券有限公司 地址：山东省济南市经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.qlzq.com.cn 16） 兴业证券股份有限公司 地址：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 联系人：谢高得 网址： www.xyzq.com.cn 17） 招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话： 95565 联系人：林生迎 网址： www.newone.com.cn 18） 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：4008-888-888 联系人：宋明 网址：www.chinastock.com.cn 19） 中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 联系人：权唐 网址： www.csc108.com 20） 华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 客户服务电话：4008209898 联系人：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com 21） 中航证券有限公司 地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：4008866567 联系人：戴蕾 网址：www.scstock.com 22） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话： 95597 联系人：肖亦玲 网址：www.htsc.com.cn 23） 中信证券股份有限公司 地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话： 95558 联系人： 顾凌 网址： www.cs.ecitic.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二） 注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 电话： 021 - 58872625 传真： 021 - 68870311 联系人：刘永卫 （三） 出具法律意见书的律师事务所 通力律师事务所 地址： 上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 王利民 经办律师： 秦悦民、 王利民 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：刘莉 四、基金的名称 本基金的名称： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：股票型、交易型开放式 六、基金的投资目标 本基金的投资目标为 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 化。 七、投资方向和范围 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本 基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需 符合中国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，权证及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股 票投资组合，进行被动式指数化投资， 并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些 特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效 控 制。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 1 、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财 产的决策依据。 2 、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员 会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单 项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及 每日申购赎回清单的编制决策。 3 、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流 程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （ 1 ）研究支持：定量研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信 息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作 为基金投资决策的重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告，定期 或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员 会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制 标的指数成份股及成分股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化 的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （ 5 ）投资绩效评估：定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估 ， 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 （ 6 ）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、 流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对 投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。 4 ．构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定 目标组合、确定建仓策略和 逐步调整。 （ 1 ）确定目标组合：基金管理人根据完全复制的原则确定目标组合，其投 资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，在特 殊情况下，需要选择其他股票进行替代的，本基金按照合理方法来选择替代股票。 （ 2 ）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性、公司基本面等因素的 分析，确定合理的建仓策略。 （ 3 ）逐步调整：确定目标组合及建仓策略后，基金经理在规定时间内采用 适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 5 ．日常投资组合管理 （ 1 ）标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权 重的行为时，基金管理人将分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析， 及时调整股票投资组合。 （ 2 ）标的指数的跟踪与分析 如果出现标的指数成分股临时调整、编制方法调整或其他可能影响组合跟踪 效果的情形，基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响，并及时制定相应 的投资组合调整策略。 （ 3 ）申购赎回调整 跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。 （ 4 ）投资组合的调整：利用数量化分析等方法，寻找将实际组合调整到目 标组合的最优方案，确定组合调整 及交易策略。 （ 5 ）制作并公布申购、赎回清单：以 T - 1 日指数成份股构成及其权重为基 础，根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 6 、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： （ 1 ）本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整 公告，对股票投资组合及时进行调整。 （ 2 ）定期分析基金与标的指数表现的偏离，并对跟踪误差等进行分析，确 定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。 （ 3 ）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组 合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。 7 、投资绩效评估 （ 1 ）每日对基金的绩效评估进行，分析基金跟踪偏离度； （ 2 ）每月末，定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估； （ 3 ）每月末，基金经理根据评估报告分析本基金的偏离度和跟踪误差产生 原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、以及成分股未来成份 股的变化等。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业 100 指数。 如果指数编制单位变更或停止上证非周期行业100指数的编制及发布、或上 证非周期行业100指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上 证非周期行业100指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 履行适当程序后，变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标 的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变 更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金， 属于高风险、高预期收益的投资品种 。本基金为指数 型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 5 年 5 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2015年3月31日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 85,064,988.70 97.71 其中：股票 85,064,988.70 97.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,970,841.69 2.26 7 其他资产 18,769.55 0.02 8 合计 87,054,599.94 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 864,066.05 1.00 B 采矿业 - - C 制造业 46,707,109.27 53.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 7,091,046.17 8.18 E 建筑业 11,410,446.52 13.16 F 批发和零售业 5,122,523.51 5.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,384,951.84 11.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 706,251.36 0.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 831,995.46 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,946,598.52 2.25 S 综合 - - 合计 85,064,988.70 98.14 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601668 中国建筑 431,600 3,310,372.00 3.82 2 600887 伊利股份 100,375 3,096,568.75 3.57 3 600104 上汽集团 108,010 2,685,128.60 3.10 4 601766 中国南车 154,200 2,619,858.00 3.02 5 601390 中国中铁 203,100 2,565,153.00 2.96 6 601299 中国北车 132,659 2,442,252.19 2.82 7 601989 中国重工 239,294 2,402,511.76 2.77 8 600519 贵州茅台 10,805 2,117,347.80 2.44 9 600570 恒生电子 17,500 1,905,400.00 2.20 10 601186 中国铁建 96,500 1,793,935.00 2.07 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同 , 本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同 , 本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,902.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 254.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 15,613.16 9 合计 18,769.55 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 流通受限 情况说明 1 601299 中国北车 2,442,252.19 2.82 重大资产重 组 2 601766 中国南车 2,619,858.00 3.02 重大资产重 组 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2015年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增 长率（ 1 ） 净值增长 率标准差 （ 2 ） 业绩比较 基准收益 率（ 3 ） 业绩比较 基准收益 率标准差 （ 4 ） (1) － (3) (2) － (4) 2011年4月22日（基 金合同生效日） -2011年12月31日 -27.92% 1.22% -32.18% 1.33% 4.26% -0.11% 2012年1月1日 -2012年12月31日 0.23% 1.22% - 0.67% 1.28% 0.90% - 0.06% 2013年1月1日至 2013年12月31日 6.01% 1.26% 4.72% 1.28% 1.29% - 0.02% 2014年1月1日至 2014年12月31日 41.42% 1.14% 39.61% 1.15% 1.81% - 0.01% 2011年4月22日（基 金合同生效日） -2015年3月31日 39.95% 1.25% 25.54% 1.29% 14.41% - 0.04% （二） 本 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （ 201 1 年 4 月 22 日 至 201 5 年 3 月 3 1 日） 走势图1.jpg 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项 比例。 十三、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金标的指数许可使用费； 4 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金上市费及年费； 8 、基金的证券交易费用； 9 、基金的银行汇划费用； 10 、基金收益分配中发生的费用； 1 1 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复 核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3 、标的指数许可使用费 在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下： H ＝ E ×标的指数许可使用费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可 使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使 用 费不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付 给基金管理人 ，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 4 － 11 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低 基金管理费率 、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金 管理人网站上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书依据 《 中华 人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书 进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“第三节 基金管理人”部分： 1. 增加了简伟信（ Vincent Camerlynck ）先生、 刘颂先生、 张馨先生、俞 涛先生的简历 。 2. 更新了 张文伟先生、巴约特（ Marc Bayot ）先生 的简历 。 3. 删除了 田仁灿先生、高勇前先生 的简历 。 4 . 更新了投资决策委员会名单 及相关信息 。 二、“第四节 基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 三、“第五节 相关服务机构” 部分：对部分申购赎回代理券商（简称“一级交 易商”） 信息进行了更新。 四、“第十节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购赎回清单的格式。 五、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分，根据 201 5 年第 一 季度 报告， 更新 了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 201 5 年 3 月 3 1 日。 海富通基金管理有限公司 201 5 年 6 月 5 日 中财网
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