[发行]中银安心回报：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
中银 安心回报半年定期开放 债券型证券投 资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2015 年第 1 号） 基金管理人： 中银 基金管理有限公司 基金托管人： 上海 银行股份有限公司 二零一 五 年 六 月 重要提示 本基金经2014年9月11日中国证券监督管理委员会【2014】944号文注册募集，基金 合同于2014年10月24日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示” 章节。本基金为债券型基金，是证券投资基金中较低风险的品种。本基金的预期风险和预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受 能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日为2015年4月24日，有关财务数据和净值表现截止 日为2015年3月31日。本基金托管人上海银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明 书。 一、 基金合同生效日期 2014年10月24日 二、 基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人：谭炯 设立日期：2004年8月12日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5 % 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1 、董事会成员 白志中 （ BAI Zhizhong ） 先生， 董事长 。上海交通大学工商管理专业硕士，高级经济 师。历任中国银行山西省分行 综合 计划处处长 及办公室主任 ，中国银行宁夏回族自治区分行 行长、党委书记，中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记，中国银行四川省分行行长、 党委书记，中国银行广东省分行行长、党委书记等职。 现任 中银基金管理有限公司 董事长 。 李道滨 （ LI Daobin ） 先生，董事。清华大学法学博士。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于 嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 现任 中银 基金管理有限公司执行总裁。 赵春堂 （ ZHAO Chu ntang ） 先生，董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行 国际金融研究所干部，中国银行董事会秘书部副处长、主管，中国银行上市办公室主管，中 国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员，中国银行个人金融总部副总经理等职。现 任中国银行财富管理与私人银行部副总经理（主持工作）。 宋福宁 （ SONG Funing ） 先生，董事。厦门大学 经济学 硕士，经济师。历任中国银行 福建省分行资金计划处外汇交易科科长 、 资金计划处副处长 、 资金业务部负责人 、 资金业务 部总经理，中国银行 总行 金融市场总部助理总经理，中国银行 总行 投资银行与资产 管理部助 理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。 葛岱炜（ David Graham ）先生，董事。葛岱炜先生于 1977 年 — 1984 年供职于 Deloitte Haskins & Sells （现为普华永道）伦敦和悉尼分公司，之后，在拉扎兹（ Lazards ）银行伦敦、 香港和东京分公司任职。 1992 年，加入美林投资管理有限公司（ MLIM ），曾担任欧洲、中 东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。 2006 年贝莱德与美林投资管理有限公司合并 后，加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理，主要负责管理 贝莱德合资企业 关系方面的事务。 朱善利 （ ZHU Shanli ） 先生，独立董事。北京大学经济学 博士。 曾任北京大学光华管 理学院经济管理系讲师、副教授、主任、北京大学光华管理学院应用经济学系主任、北京大 学光华管理学院副院长等职。现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学中国 中小企业促进中心主任、 21 世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任，兼任中国投资协 会理事、中国财政学会理事、中国企业投资协会常务理事、中原证券股份有限公司独立董事 等职。 荆新 （ JING Xin ） 先生，独立董事。中国人民大学会计 学博士。 曾 任中国人民大学会 计系副主任，中国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教授、 博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理 事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限 公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。 赵欣舸 （ ZHAO Xinge ） 先生，独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与 玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构 提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学 教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在 中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波 （ Edward Radcliffe ）先生，独立董事。法国 INSEAD 工商管理硕士。曾任白狐技 术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集团零售部部 门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务司库、英中 贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人 。 2 、监事 赵绘坪（ ZHAO Huiping ）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人 力资源管理师、经济师。 曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合 处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 乐妮（ YUE Ni ）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。 2006 年 7 月加 入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。具有 1 4 年证券从业年限， 11 年基金行业 从业经验 。 3. 高级管理人 员 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（ Jason X. OUYANG ）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会 - 沃顿 商学院高级管理培训班 (Wharton - SAC Executive Program) 毕业证书， 加拿大西 部 大学毅伟 商学院 (Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕士（ MBA ）和经济学硕 士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机 构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、 融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融 系国际金融教研室 主任、讲师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 4. 基金经理 白洁（ BAI Jie ）女士， 中银基金管理有限公司助理副总裁（ AVP ） , 上海财经大学经济 学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。 2007 年加入中银基金管理有限公 司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理。 2011 年 3 月至今任中银货币基金基金经理， 2012 年 12 月至今任中银理财 7 天债券基金基金经理， 2013 年 12 月至今任中银理财 21 天债 券基金基金经理， 2014 年 9 月至今任中银产业债基金基金经理 ， 2014 年 10 月至今任中银安 心回报债券基金基金经理。具有 10 年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交 易员从业资格 。 5 、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席： 李道滨（执行总裁） 成员：陈军（助理执行总裁）、杨军（资深投资经理）、奚鹏洲（固定收益投资部总经 理）、李建（固定收益投资部副总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 （一） 基金托管人基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 成立时间：1995年12月29日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币47.04亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[2009]814号 托管部门联系人：叶忆红 电话：021－68475888 传真：021－68476936 上海银行成立于1995年12月29日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及 个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海。 近年来，上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为企业核心 价值观，以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想，持续推进专业化 经营和精细化管理，经营实力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势，上海银行形成了 “中小企业综合金融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场领先交易 服务”、“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位，通过培育和塑 造经营特色，推动结构调整和转型发展，增强可持续发展能力。 目前，上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、 绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点311个，设有自助银行211个，布放自助服务类终 端设备2167台，初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框 架。上海银行还发起设立闵行上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇银行，发起成 立上银基金管理有限公司，在香港地区设立上海银行（香港）有限公司，并与全球130多个 国家和地区近1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 成立20年来，上海银行市场竞争力和影响力不断提高，在英国《银行家》全球前1000 家银行中排名持续提升，2014年位列全球银行业第130位，较2013年排名上升28位。多 次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”，先后荣获“上海市著名商标”、 “小企业优秀客户服务银行”、“全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、 “全国敬老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构奖”等荣誉称号。 截至2014年底，上海银行资产总额11874.52亿元；存款总额7246.18亿元，贷款总额 4845.21亿元；资本充足率为12.57%；拨备覆盖率260.55%。 （ 二 ） 主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产品管理部、托 管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄30岁左右，100% 员工拥有大学本科以上学历，绝大部分岗位人员均具有基金从业资格。 （ 三 ） 基金托管业务经营情况 上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管 业务，批准文号：中国 证监会证监许可 [2009]814 号。 截至2015年3月31日，上海银行已托管11只证券投资基金，分别为天治成长精选股 票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季 添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券 型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金、 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心 养老定期支付债券型证券投资基金，托管基金的资产净值合计92.36亿元。 四、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人：谭炯 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 联系人：徐琳 2、其他销售机构 (1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 联系人：宋亚平 网址：www.boc.cn (2) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com (3) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：范一飞 客服电话： 95594 联系人：胡佳 网址：www.bankofshanghai.com/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）基金份额注册登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼 法定代表人：谭炯 成立日期：2004年8月12日 电话：（021）38834999 传真：（021）68871801 联系人：铁军 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、范佳斐 联系人：刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 执行事务合伙人：吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：汤骏 经办会计师：徐艳、许培菁 五、 基金的名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 六、 基金的类型 契约型、开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭6个月集中开放申购与赎回一次）、 债券型 七、 基金的投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 八、 基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融 债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、 银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会 的相关规定。 本基金不参与股票、权证、可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80% 。但应开放期流动性需要，为保 护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内， 基金投资不受上述比例限制。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5% ，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制 。 九、 基金的投资策略 （一） 类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整 后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变 化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特 征的资产组合。 （二） 期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险，本基金将适当的采取期限配置策略，即在保证 每个开放期有适当的流动资产的基础上，将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金 剩余封闭期限进行适当的匹配。 （三） 期限结构策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利 差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中 获利。一般而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线变 平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 （四） 久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪 CPI 、 PPI 、 M2 、 M 1 、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国债 券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合久期。 1 、 宏观经济环境分析：通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售 总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据，判断 宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置，预测国家货币政策、财政政策取向及当前利 率在利率周期中所处位置；基于利率周期的判断，密切跟踪、关注诸如 CPI 、 PPI 等物价指 数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据，对外贸易顺逆 差、外商直接投 资额等实体经济运行数据，研判利率在中短期内变动趋势，及国家可能采取的调控政策； 2 、 利率变动趋势分析：基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量 债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势； 3 、 久期分析：根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期，以及当期债券 收益率水平，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。当预 期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利 率实际下降时获得债券价格上升收益；反 之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合 久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。 （五） 信用类个券选取策略 本基金对于信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。在进行各类型非国 家信用债券的个券选择时，本基金将首先结合外部评级报告和内部评级分析，谨慎判断个券 信用等级水平，并重点筛选出符合本基金信用等级要求的个券。通过内部的信用分析方法对 可选债券品种进行筛选过滤，通过考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和 趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、 偿债能力、现金流水平等诸 多因素，通过给予不同因素不同权重，采用数量化方法把主体所发行债券分为不同信用级别， 并投资于信用级别较高的个券。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主 要受宏观经济政策环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利 差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此，信用债的投资策略可细分为基于信用利 差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 1 、 基于信用利差曲线变化的投资策略 首先，信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市 场变化的影响。如果宏观经济向好， 企业盈利能力增强，现金流好转，信贷条件放松，则信用利差将收窄；如果经济陷入萧条， 企业亏损增加，现金流恶化，信贷条件收紧，则信用利差将拉大。其次，分析信用债市场容 量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响；同时政策的变化也影响可投 资信用债券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整 体及分行业走势，确定不同风险类别的信用债券的投资比例。 2 、 基于信用债个券信用变化的投资策略 除受宏观经济和行业周期影响外，信用债发行人自身素质也是影响个券信用 变化的重要 因素，包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因素。 本基金将通过公司内部的信用债评级系统，对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特 点，判断个券未来信用变化的方向，采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价，从而 发掘价值低估债券或规避信用风险。 （六） 息差策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券， 从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购率）的套利价值。 （七） 资产支持证券（含资产收益计划）投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 十、 业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率 ( 税后 ) × 1.5 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人在与基金托 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份 额持有人大会。 十一、 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期 风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 。 十二、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 上海 银行股份 有限公司 根据本基金合同规定， 于 201 5 年 5 月 19 日 复核 了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 3 月 3 1 日 。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,343,504,144.00 63.25 其中：债券 2,343,504,144.00 63.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,324,811,311.90 35.76 7 其他各项资产 36,765,624.05 0.99 8 合计 3,705,081,079.95 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,020,000.00 0.61 其中：政策性金融债 20,020,000.00 0.61 4 企业债券 678,679,144.00 20.75 5 企业短期融资券 1,152,221,000.00 35.23 6 中期票据 492,584,000.00 15.06 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,343,504,144.00 71.66 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 112232 14长证债 1,500,000 150,450,000.00 4.60 2 101464030 14京城建 MTN002 1,000,000 101,760,000.00 3.11 3 011590004 15苏交通 SCP004 1,000,000 100,050,000.00 3.06 4 011560001 15东航 SCP001 1,000,000 99,980,000.00 3.06 5 122185 12力帆01 900,010 90,388,004.30 2.76 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 （十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本基金投资国债期货的投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 3、本基金投资国债期货的投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 （十一）投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,179.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,666,444.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 25,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,765,624.05 4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 201 4 年 10 月 24 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩 比较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 201 4 年 10 月 2 4 日 （基金合同生效 日）至 201 4 年 12 月 31 日 0.60% 0.08% 0.82% 0.01% - 0.22% 0.07% 201 5 年 1 月 1 日至 201 5 年 3 月 3 1 日 0.99% 0.05% 0.99% 0.01% 0.00% 0.04% 自基金合同生效起 至 201 5 年 3 月 3 1 日 1.60% 0.06% 1.82% 0.01% - 0.22% 0.05% 十四、 基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1 、 基金费用的种类 1 ） 基金管理人的管理费； 2 ） 基金托管人的托管费； 3 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 ） 基金份额持有人大会费用； 6 ） 基金的相关账户的开户及维护费用 ； 7 ） 基金的证券交易费用； 8 ） 基金的银行汇划费用； 9 ） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 2 、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 ） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.60% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“ 1 、基金费用的种类中第 3 ） － 9 ） 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 ） 《基金合同》生效前的相关费用； 4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 。 5 、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。 （二）与基金销售有关的费用 1 、 申购费用 本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 本基金的申购费率如下： 单笔申购金额 M 申购费率 申购 费率 M ＜ 100 万元 0.80% 100 万元≤ M ＜ 200 万元 0.50% 200 万元≤ M ＜ 500 万元 0.30% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 2、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。 本基金的赎回费率如下： 持有期限（ Y ） 赎回费率 赎回 费率（仅适 用于开放期） Y ＜ 30 天 0.75% Y ≥ 30 天 0 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算。遇特殊情况，经. 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资 人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容： 如下： (一) 在“基金管理人”部分， 对 董事会成员、 基金经理、 投资决策委员会成员的姓名及职 务、基金管理人的内部控制制度 等信息进行了更新 ； (二) 在“基金托管人”部分，对 基金 托管人情况、 基金托管人的内部风险控制制度说明、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 等 相关 信息 进行了更新 ； (三) 在“相关服务机构”部分，对 基金份额发售机构、 审计基金财产的会计师事务所等 相 关信息进行了更新； (四) 在 “基金的募集“部分，对基金首次募集的基本情况进行了说明； (五) 在“基金合同的生效”部分， 对基金合同生效时间进行了说明 ； (六) 在“基金份额的封闭期和开放期”部分，对基金 进入首 个开放期 的情况进行了说明； (七) 在“基金份额的申购与赎回”部分，对基金首个开放期内开放申购和赎回的情况进行 了说明； (八) 增加“投资组合报告”部分， 根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》， 披露了本基金最近一期投资组合报告的内容； (九) 增加“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩； (十) 在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。 中银基金管理有限公司 201 5 年 6 月 8 日 中财网
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