[发行]国泰商品：更新招募说明书摘要（2015年第一号）
国泰大宗商品配置证券投资基金 （ LOF ） 更新 招募说明书 摘要 （ 201 5 年 第 一 号 ） 基金管理人： 国泰 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 201 1 年 7 月 14 日 证监 许可 【 2011 】 1094 号文核准募 集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于 境外 证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在 投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对认（申 ）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担基金投资中出现的各类风险。 本基 金投资中出现的风险主要分为三类 , 一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、 法律和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、操作或 技术风险、会计核算风险、税务风险等；三是本基金的特有风险，包括基金中基金产品特有 风险、所投资 ETF 基金的对手方风险、基金资产整体波动率无法控制在目标水平的风险、投 资对象资产数量与资产规模有限引致的特殊风险、上市交易及外汇 额度限制引致的特殊风险。 投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证。基金管理人建议投资人根据自身的风险偏好，选择适合自己的基金产品，并 且中长期持有。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为 201 5 年 5 月 3 日，投资组合报告为 201 5 年 1 季度报告，有关财务数据和净 值表现截止日为 201 4 年 12 月 3 1 日。 一、基金的名称 国泰大宗商品配置证券投资基金（ LOF ） 二、基金的类型和存续期限 1 、基金的类别：基金中基金 (FOF) 2 、基金的运作方式：上市契约型开放式 三、投资目标 本基金 通过在 大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类 、 固定收益 类资产间的动态配 置，力求 在有效控制基金资产 整体 波动 性 的前提下 分享大宗商品市场增长的收益。 四、投资范围 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF ）、债券、银行存款、货币市场 工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5%( 若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行 ) ；投 资于基金 ( 含 ETF) 的资产不低于基金资产的 60% ，其中不低于 80% 投资于 商品类基金 。 商品类基金 包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品 价格指数的 ETF ；业绩比 较基准 90% 以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的共同基金。 当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的，基金管理 人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经 基金份额持有人大会审议。 五、投资策略 本基金 的投资策略为 首先确定基准配置比例，包括商品类、 固定收益 类资产间的大类资 产配置比例和 各商品品种间的品种配置比例 ，然后以基准配置比例为参照构建投资组合，最 后根据市场波动性调整 固定收益 类资产比例，以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平 以内 。 1 、 资产配置策略 本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例，包括大类资产配置比例和各商品品种配 置比例。 （ 1 ） 各 商品品种 间的 配置比例 国际上的大宗商品品种繁多，本基金拟投资的商品品种主要可分为以下四大类别： 能源类：包括原油、天然气、燃料油、汽油、瓦斯油等 等 ； 工业金属类：包括铝、锌、铜、镍、铅等 等 ； 贵重金属类：包括黄金、白银等 等 ； 农产品类：玉米、小麦、大豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲畜等 等 。 在商品品种配置比例的 选择 上，将以分散配置、均衡配置为出发点， 综合考虑各商品品 种历史表现以及商品市场基本面等各方面因素，力求构建一个相对稳定的商品品种配置比例 基准， 在全面反映大宗商品走势的同时，尽量降低商品 类 资产整体的 波动性。 具体而言，在商品品种配置比例方面考虑以下因素： 各商品品种 各自 价格的 历史表现和 历史波动性 各商品品种价格间历史相关性 各商品品种的全球产量、交易量 各商品品种的可投资性（即是否可通过商品类基金进行投资） （ 2 ） 大类资产配置比例 本基金 的大类资产类别包括商品类资产和 固定收益 类资产， 大类资产配置以严格控制风 险为目标，力求将资产的整体年化波动率控制在不超过 15% 的水平。 具体而言，可分为以下步骤： 对商品资产部分近期的历史实际波动率进行计算并年化； 如商品资产部分历史实际波动率小于 15% ， 则将固定收益 类资产比例设置为零。 如商品资产部分历史实际波动率大于 15% ，则提高 固定收益 类资产比例，以求将资产的整 体历史实际波动率降至 15% 以内。 本基金管理人与德意志银行合作，对以上资产配置方法进行了固化 和完善 ，制定了基准 配置组合和定期调整方法。为对组合的表现进行持续跟踪，由德意志银行以指数的形式进行 发布了国泰大宗商品配置指数，并以此指数作为本基金的业绩比较基准。 关于指数的更多细 节参见 （六）业绩比较基准。 2 、 商品类 基金 投资策略 本基金的商品类基金投资将主要参照 基准配置比例 中的商品品种配置比例 进行配置 ， 具 体方法如下： （ 1 ） 根据 基准配置比例 中商品 部分 各商品 品种 的成分和权重，在商品基金中抽样选择基 础资产商品 品种 与 基准配置比例中 商品部分相同或接近的基金，组成初选基金池。 （ 2 ） 通过量化模型进行最优化分析，从备选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为 组合与 基准配置比例中 商品部分的日收益率序列的相关系数最大化，并据此求解组合中各基 金的权重。 （ 3 ） 当 基准配置比例 定期或不定期进行调整时，通过量化模型重新计算，对组合进行相 应调整。 （ 4 ） 由 基金管理人基于对宏观经济和各商品品种基本面的判断，综合评估历史波动率是 否准确反映了各商品品种的市场风险，并对组合进行适度调整。 3 、 固定收益类资产投资策略 本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金（含债券型 ETF ）、 货币市场基金 （含货币型 ETF ）。 在确定了商品类基金的组合后，本基金将参照基准配置比例中 固定收益 类资产 的配置比 例进行配置，并根据所构建商品类基金组合的实际历史波动率加以调整，力求将基金资产的 整体波动率控制在年化 15% 以内。 由于 本基金 固定收益 类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资风险，因此在投资 策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品种进行投资。 4 、 衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。衍生品的投资比例应根据法 律法规、本基金合同的规定，在充分考虑投资需要后予以确定。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 国泰大宗商品配置指数（全收益指数） 国泰大宗商品配置指数（ Guotai Commodity Allocation Index ）是国泰基金和德意志银 行联合开发的综合性商品指数，涵盖能源、贵重金属、工业金属、农产品等多个商品类别， 以反映大宗商品市场的整体走势。指数编制中借鉴了国际上较为流行的风险控制指数技术， 以控制指数波动率为目标来进行资产配置。通过在指数中加入现金部分并动态调整，力求将 指数的整体年化波动率控制在不超过年化 15% 的水平，以达到控制风险的目的。 国泰大宗商品配置指数以 2000 年 1 月 4 日为基期，基点为 100 点。投资者可以通过德意 志银行的指数发布网站 DBIQ( http://index.db.com ) 查询指数的情况，也可以通过彭博资讯查 询指数情况，彭博代码为 DBCMCNU1 。同时，为便于投资者查询，国泰基金也在公司网站 （ http://www.gtfund.com ）上公布指数的情况，提供指数介绍、每日走势、商品成分和权重 等相关信息。 如果国泰大宗商品配置指数被停止编制及发布，或国泰大宗 商品配置指数编制者或所有 者停止对本基金的指数使用授权，或国泰大宗商品配置指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ) ， 或由于指数编制方法等重大变更导致国泰大宗商品配置指数不宜继续作为业绩比较基准，或 证券市场上有其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的业绩比较基准，或有更能代 表本基金风险收益特征的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额 持有人合法权益的原则更换本基金的业绩比较基准。基金管理人将依据市场代表性、流动性、 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比 较 基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准或备案后予以公告。 1 、 指数的构成 国泰大宗商品配置指数的构成包括两大部分：商品资产部分 ( 商品期货投资组合 ) 和现金 部分（现金或短期政府债券）。商品资产部分涵盖能源、贵重金属、工业金属、农产品等四大 类别，用于反映商品市场的整体走势；现金部分用于平抑商品期货组合的市值波动，控制风 险。指数提供商根据商品资产部分的近期历史波动率动态调整现金部分的比重，力求将标的 整体年化波动率控制在特定的水平（年化 15% ）以内，以达到控制风险的目的。 商品资产部分的收益根据商品期货每日的结算价进行计算，现金部分的收益以三月期美 国国债的收益率进行计算（ 3 - month T - Bill ）。 2 、 指数的资产配置方法 国泰大宗商品配置指数在资产配置上采用了基于历史波动率的风险控制机制。于每月的 第十个工作日对商品资产部分在过去 90 天中的历史波动率进行计算，并将历史波动率和目标 波动率（年化 15% ）进行比较：当商品资产部分波动率较高时提高现金部分比例，当商品资产 部分波动率较低时相应降低现金部分比例，以求达到将指数整体在过去 90 天的波动率控制在 不超过年化 15% 的水平。 3 、 商品资产部分的成分和权重 截至 2011 年 4 月 29 日，国泰大宗商品配置指数中商品资产部分的成分和权重如下表所 示： 能源 贵重金属 工业金属 农产品 WTI原油 9.8% 黄金 22.0% 铝 6.8% 玉米 4.8% 布伦特原油 4.0% 白银 10.8% 锌 6.1% 小麦 4.8% 天然气 6.9% 铜 6.2% 大豆 4.3% 燃料油 2.5% 镍 0.9% 白糖 3.3% 汽油 2.5% 铅 0.5% 棉花 0.9% 瓦斯油 0.9% 咖啡 0.8% 可可 0.7% 牲畜 0.6% 合计 26.6% 32.8% 20.4% 20.3% 4 、 期货合约的选取 对于任一商品品种，都有多个到期日不同的期货合约可以选择。 国泰大宗商品配置指数 在期货合约的选取上采用了德意志银行专有的优化展期（ Optimum Yield ）技术，对每种商品 的期货远期曲线进行分析，根据模型选择出展期损失最小（或展期收益最大）的合约月份， 并用该月份的期货合约编制指数。 七、风险收益特征 本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定的水平（年化 15% ） 以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。 八、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 5 年 4 月 15 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 201 5 年 3 月 3 1 日，本报告所列财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 ( % ) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 192,076,571.63 60.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 120,961,467.17 38.25 8 其他各项资产 3,212,442.90 1.02 9 合计 316,250,481.70 100.00 2 、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 3 、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 4 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5 、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基金资产 净 值比例 (%) 1 UNITED STATES OIL FUND LP ETF 基 金 开放式 US Commodity Funds LLC 46,545,591.60 15.21 2 PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL FUND ETF 基 金 开放式 ProShares 45,041,981.04 14.72 3 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF 基 金 开放式 US Commodity Funds LLC 40,292,832.00 13.16 4 POWERSHARES DB OIL FUND ETF 基 金 开放式 DB Commodity Services 40,078,549.07 13.09 5 UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND LP ETF 基 金 开放式 US Commodity Funds LLC 20,022,991.19 6.54 6 POWERSHARES DB PRECIOUS METALS FUND ETF 基 金 开放式 DB Commodity Services 22,683.14 0.01 7 POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND ETF 基 金 开放式 DB Commodity Services 13,598.83 0.00 8 ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEX FUND ETF 基 金 开放式 BlackRock Fund Advisor 11,977.29 0.00 9 POWERSHARES DB COMMODITY INDEX FUND ETF 基 金 开放式 DB Commodity Services 10,484.74 0.00 10 ISHARES SILVER TRUST ETF 基 金 开放式 BlackRock Fund Advisor 9,784.52 0.00 10 、投资组合报告附注 （ 1 ）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 （ 2 ）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （ 3 ）其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,865.15 5 应收申购款 3,189,577.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,212,442.90 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持 有 可转换债券 。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 九、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 4 年 12 月 3 1 日，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 2012 年 5 月 3 日至 2012 年 12 月 3 1 日 - 1.00% 0.45% 0.43% 0.81% - 1.43% - 0.36% 2013 年度 - 16.36% 0.58% - 18.37% 0.75% 2.01% - 0.17% 2014 年度 - 17.39% 0.52% - 14.61% 0.63% - 2.78% - 0.11% 自基金合同生效起 至 201 4 年 12 月 3 1 日 - 31.60% 0.53% - 30.00% 0.72% - 1.60% - 0.19% 注： 同期业绩比较基准以人民币计价。 十、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 - 19 层 成立时间： 1998 年 3 月 5 日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：何 晔 联系电话： 021 - 31089000 ， 4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% （二）基金管理人管理基金的基本情况 截至 201 5 年 5 月 3 日 ，本基金管理人共管理 52 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证 券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场 证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券 投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资 基金、国泰 中小盘成长股票型证券投资基金（ LOF ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ LOF ）、上证 180 金融交易型开放式 指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本 混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证 券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证 券投资基金 (LOF) 、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰 平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券 投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金 （ LOF ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型 证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资 基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （ LOF ）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基 金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基 金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混 合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金、国泰创利债券型证券投 资基金（由 国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、 国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金 、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 、国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金 。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产 管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。 2007 年 11 月 19 日，本基金管理人 获得企业年金投资管理人资格。 2008 年 2 月 14 日，本基金管 理人成为首批获准开展特定客户 资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内 机构投资者（ QDII ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募 基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格 。 （三）主要人员情况 1 、董事会成员 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师， 23 年证券从业经历。 1982 年起在中国建设 银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理 （主持工作）。 1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公 司总经理， 1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理， 1999 年 10 月起任公司董 事长， 2014 年 12 月 11 日起代任公司总经理。 张瑞兵，董事，博士研究生。 2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股 权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市 场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。 2014 年 5 月起任公司董事。 陈川，董事，博士研究生，经济师。 2001 年 7 月至 2 005 年 8 月，在中国建设银行总行工 作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。 2005 年 8 月至 2007 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、 高级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。 2008 年 5 月至 2012 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高 级经理、企业管理部高级经理。 2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任建投科信科技股份有限公司副 总经理。 2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任中建 投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。 2013 年 4 月至 2014 年 1 月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银 投资有限责任公司战略发展部业务总监。 2014 年 5 月起任公司董事。 Santo Borsellino ，董事，硕士研究生。 1994 - 1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理， 1995 - 1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师； 1999 - 2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员； 2004 - 2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人； 2005 - 2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁； 2006 - 2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理。 2009 - 2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。 2013 年 11 月起任 公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（ FCII ）及英国特许保险师（ Chartered Insurer ）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理； 1994 年起任中国保险（欧洲 ) 控股有限公司总裁助理； 1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998 年起 任忠利亚洲中国地区总经理。 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。 2007 年起任中意财产 保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。 1994 年 3 月至 2002 年 2 月 在中国电力信托投 资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证 券营业部副经理、经理。 2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、 信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公 司党组成员、副总经理。 2012 年 4 月起任公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。 1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执 教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委 员会第六届学科评议组法学组成员、全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸 易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究 会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。 2010 年 6 月起任公司独立董事。 刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。 1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书 记； 1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长； 1985 年起任吉林省抚松县 县委常委、常务副县长； 1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记； 1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记； 1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、 党委书记。 2007 年任海南省银行业协会会长。 2010 年 11 月起任公司独立董事。 韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。 1964 年起在中国建设银行河南省工作，历 任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。 2003 年至 2008 年 任河南省豫财会计师事务所副所长。 2010 年 11 月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。 19 80 年起在工商银行河北省工作，历任河 北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市 分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记； 2004 年起任工商银行 山西省分行行长、党委书记； 2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事 。 2 、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后建设 银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、葫 芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经 理等职。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投 资有限责任公司财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司 任副总经理。 2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy ，监事，大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、 公司秘书兼法务。 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主 管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singa pore Limited 东南亚及南亚合规 部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。 刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。 1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军 军事经济学院工作，历任教员、副主任。 2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司 工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤 证券有限责任公司北京部高级经理。 2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金 融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司 副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务 有限公司投资管理部主任。 2012 年 4 月起任公司监事。 乔巍，监事，大学本科。 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司， 2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司， 2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金 管理有限公司。 2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。 201 3 年 11 月起任公司职工监事。 李辉，监事，大学本科。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司， 2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿 保险有限公司， 2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职 于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办 公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 束琴，监事，大专学历。 1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和 工商银行安康地区分行， 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。 2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部 副总监。 2013 年 11 月起任公司职工监事 。 3 、高级管理人员 陈勇胜，董事长及代任总经理，简历情况见董事会成员介绍。 巴立康，硕士研究生，高级会计师， 2 2 年 证券基金从业经历。 1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经 理。 1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基 金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。 2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司， 2008 年 12 月起担任公司副总经理。 周向勇，硕士研究生， 18 年金融从业经历。 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行 总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中 国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。 2011 年 1 月加入国泰基 金管理有限公司，任总经理助理， 2012 年 11 月起任公司副总经 理。 贺燕萍，硕士， 17 年证券业从业经历。 1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限 责任公司 ( 原华夏证券有限公司 ) 研究所和机构业务部任总经理助理； 2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总 经理； 2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司， 2013 年 10 月起任公司副总经理 。 林海中，硕士研究生， 12 年证券基金从业经历。 2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监 会信息中心工作，历任专业助理、主任科员； 2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金 监 管部工作，历任主任科员、副处长、处长。 2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司， 2012 年 8 月起任公司督察长 。 4 、本基金 的 基金经理 （ 1 ） 现任 基金经理 白海峰， 硕士研究生。 2006 年 6 月至 2008 年 8 月在新东方教育科技集团任讲师， 2008 年 9 月至 2010 年 6 月在哥伦比亚大学读书，获工商管理硕士学位。 2010 年 6 月加入国泰基金 管理有限公司，历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部 负责人。 2015 年 1 月起任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资 基金 (LOF) 的基 金经理。 邱晓华，硕士研究生， 14 年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管 理有限公司、银河证券。 2007 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经 理助理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理； 2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理； 2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金的基金经理； 2014 年 5 月起兼任国泰安康养 老定期支付混合型证券投资基金的基金经理； 2014 年 11 月起兼任国泰大宗商品配置 证券投资 基金 (LOF) 的基金经理； 2015 年 1 月 16 日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 （原目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理； 2015 年 4 月起兼任国泰保本混合型证 券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分 级证券投资基金的基金经理 。 （ 2 ）历任基金经理 自本基金成立 起至 2014 年 11 月 3 日 由崔涛担任基金经理， 2014 年 11 月 4 日起至 2015 年 1 月 15 日由邱晓华担任本基金的基金经理， 2015 年 1 月 16 日起至今由邱晓华和白海峰共 同担任本基金的基金经理 。 5 、投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对 收益投资（事业）部、权益投资（事业）部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。公司 总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席 公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议 并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关 投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 周向勇：副总经理 黄焱：总经理助 理兼投资总监兼 权益投资 （ 事业 ） 部总经理 吴晨：绝对收益投资（事业）部总监助理 张则斌：权益投资总监 6 、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 十一、基金的费用与税收 （一） 基金费用的种类 1 、 基金管理人的管理费； 2 、 基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用； 3 、 基金财产拨划支付的银行费用； 4 、 基金合同生效后的基金信息披露费用； 5 、 基金份额持有人大会费用； 6 、 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7 、 基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、征管费、过户费、手续费、券 商佣金及其他性质类似的费用等），所投资基金的交易费用和管理费用，及在境外市场的开户、 交易、清算和登记等相关的各项费用； 8 、 外汇兑换交易的相关费用； 9 、 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计 提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 1 0 、 与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及顾问费； 1 1 、 基金上市初费和上市月费； 1 2 、 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二） 上述基金费用由基金管理人在法 律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 （三） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1. 5 % 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2 、 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0. 3 5% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3 、 除管理费、托管费之外的基金费用，由 基金管理人、 基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四） 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不 列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费不 得 从基金财产中支付。 （五） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 （六） 基金税收 基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。 基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。 除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基 金管理人和基金托管人不承担责任。 对于非代扣代缴的税收 , 基金管理人应 聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意 见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。 十二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限 公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及 相关的资产和负债。 中国建设银行 ( 股票代码： 939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香港联合交易所 主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日，中国建设 银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交 易所上市并开始交易。 A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股 ( 包 括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股 ) 。 2014 年上半年，本集团实现利润总额 1,695.16 亿元，较上年同期增长 9 . 2 3% ；净利润 1,309.70 亿元，较上年同期增长 9.17% 。营业收入 2 ,870.97 亿元，较上年同期增长 14.20% ； 其中，利息净收入增长 1 2 . 5 9% ，净利息收益率 ( NIM ) 2. 80 % ；手续费及佣金净收入增长 8 . 39 % ， 在营业收入中的占比达 20. 96 % 。成本收入比 2 4 . 17 % ，同比下降 0.45 个百分点。资本充足率 与核心一级资本充足率分别为 13. 89 % 和 1 1 . 21 % ，同业领先。 截至 2014 年 6 月末，本集团资产总额 1 6 3, 997 . 9 0 亿元，较上年末增长 6 . 7 5% ，其中，客户 贷款和垫款总额 91 ,90 6 . 01 亿元，增长 6 . 99 % ；负债总额 152,527.78 亿元，较上年末增长 6.75% ， 其中，客户存款总额 12 9 , 569 . 56 亿元，增长 6 . 00 % 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较上年末增加 20.35 万户， 增长 6.64% ；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921 万户，增长 3.17% ；网上银行客户 1.67 亿户， 较上年末增长 9.23% ，手机银行客户数 1.31 亿户，增长 12.56% 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个，服务覆盖面进一步扩大； 自助设备 72,128 台，较上年末增加 3 ,115 台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 86.55% ， 较上年末提高 1.15 个百分点。 201 4 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的 4 0 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中， 以一级资本总额位列全球第 2 ，较上年上升 3 位；在美国《福布斯》杂志 201 4 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2 ；在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上升 1 2 位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能 处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副 总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格 履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中国建设银行已托管 389 只 证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中 国最佳托管银 行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖； 境内权威经济媒体《每日经济观察》 的“ 最 佳基金托管银行 ” 奖 ；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理 委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法 》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规 定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写 基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算 服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等 异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会 。 十三、境外托管人 ( 一 ) 境外托管人的基本情况 名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company 注册地址： One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址： One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 法定代表人： Joseph L. Hooley 成立时间： 1891 年 4 月 13 日 最近一个会计年度 ( 截止到 201 4 年 12 月 31 日 ) 所有者权益（ Shar eholder’s Equity ） : 214.73 亿美元 ( 二 ) 托管资产规模、国际信用评级和托管业务 道富银行的全球托管业务由美国道富集团公司全资拥有。道富银行始创于 1891 年并于 1924 年成为美国第一个共同基金的托管人。道富银行现已成为一家具有领导地位的国际托管 银行。截至 2014 年 12 月 31 日，托管和管理资产总额已达到 28.2 万亿美元，一级资本比率为 14.6% 。道富银行长期存款信用评级为 AA - （未完）  |