[发行]证保A：更新招募说明书摘要（2015年6月）
信纸01 鹏华中证800证券保险指数分级 证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一五年六月 重要提示 本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证800 非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]149号文）注册，进行募 集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2014年5月5日正式生效，基金管理人于该 日起正式开始对基金财产进行运作管理。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动 性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作 为分级基金的风险）及其他风险，等等。 本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为2015年5月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(未 经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理；2015年4月至今 任国信证券股份有限公司资金财务总部副总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方 案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。 Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德 意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高 级经理，IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人， 圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia股 份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法 人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市 场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保 罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 李国阳先生，监事，硕士研究生，高级会计师，国籍：中国。曾任深圳国投证券有限 公司资金财务部财务科副科长、审计科副经理、稽核审计部副总经理、第二证券交易部副总 经理、资金财务部总经理，国信证券有限责任公司资金财务部总经理、公司副总会计师兼资 金财务部总经理、上海管理总部总经理、首席会计师兼资金财务部总经理，曾任鹏华基金管 理有限公司董事、监事会召集人，现任国信证券股份有限公司副总裁兼首席会计师、资金财 务总部总经理。 苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、 渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008年11月加 盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。 刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证 券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部副总经理，现任公 司登记结算部执行总经理。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师； 2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任监察稽核部法务主管。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资 部、境外投资部，历任副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监 会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长， 现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。 4、本基金基金经理 余斌先生，经济学硕士，8年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风 险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理财部大客 户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工 作；2014年5月起至今担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理，2014年5 月起至今担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理，2014年11月起至今 兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分 级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。 本基金历任基金经理：无 本基金经理管理其他基金情况： 2014年11月起至今兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理； 2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理， 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加 利债券基金基金经理。 冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理，社保基金组合投资 经理。 程世杰先生，鹏华基金管理有限公司首席权益投资官，鹏华价值优势基金基金经理。 黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理，鹏华动力增长基金、鹏华品牌传 承混合基金基金经理。 王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证500指数 （LOF）基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理。 阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券基金、鹏华 双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。 陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华中国50混合基金基金经 理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业 务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交 易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中 国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上 海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润 1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%； 其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%， 在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率 与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。 截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户 贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%， 其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。 截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户， 增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户， 较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。 截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大； 自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 86.55%，较上年末提高1.15个百分点。 2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中， 以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司 2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》 的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 三、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 联系人：吕奇志 2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室 电话：（010）88082426 传真：（010）88082018 联系人：李筠 3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B 电话：（021）68876878 传真：（021）68876821 联系人：李化怡 4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室 电话：（027）85557881 传真：（027）85557973 联系人：祁明兵 5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 电话：（020）38927993 传真：（020）38927990 联系人：周樱 （2）代销机构 A、银行代销机构 1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 联系人：王未雨 2）中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588（全国） 传真：010-66107913 联系人：刘秀宇 联系电话：010－66105799 网址：www.icbc.com.cn 3）招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755-83198888 传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 4）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网站：www.bankofbeijing.com.cn 5）平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：肖遂宁 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：95511-3 网址：http://bank.pingan.com/ 6）交通银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 7）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：杨涓 传真：（010）68858117 公司网址：www.psbc.com 8）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市城区南城路2号 法定代表人：何沛良 联系人：杨亢 客户服务电话：961122 网址: www.drcbank.com B、券商代销机构 1) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 法定代表人：何如 联系电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 2) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系电话：0755-83516289 联系人：刘阳 网址：www.cgws.com 3) 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：杨炯洋 联系人：张曼 联系电话：010-68716150 传真：028-86150615 客户服务咨询电话 ：400-8888-818 网址：www.hx168.com.cn 4) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系电话：021-22169081 传真：021-68817271 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 5) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63080985 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 6) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn 7) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系电话：021-33389888 联系人：曹晔 客户服务电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 网址：www.swhysc.com 8) 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋04、18-21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 客户服务热线：400 600 8008、95532 网址：www.china-invs.cn 9) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法 定代表人：邱三发 联系人 ：林洁茹 联系电话：020-88836999 传真号码：020-88836654 客服热线：021-961303 网址：www.gzs.com.cn 10) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海广东路689号 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：王开国 联系电话：021－23219275 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 11) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008888999 网址：www.95579.com 12) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 联系电话：010-57398063 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 13) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：400-8888-888 联系电话：010－66568430 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 14) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号6号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真：010-65182261 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com 15) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话：020-87555888 传真：020-87553600 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 16) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 17) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 深圳市深南大道港中旅大厦4、18、24楼 法定代表人：吴万善 联系电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 18) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系电话：0755-22627802 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 客服电话：95511—8 网址：www.pingan.com 19) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号2316室 法定代表人：李玮 联系电话：0531-68889157 联系人：王霖 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 20) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系电话：021-38565785 传真：021-38565955 联系人：谢高得 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 21) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 22) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 联系人：王霈 联系电话：0571-85783737 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 23) 中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：张于爱 联系电话：010-60833799 传真：010-60833739 网址：www.citics.com 24) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 25) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：021-64339000 传真：021-54668802 客户服务电话: 021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn 26) 联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广电大楼三、四层 办公地址：北京市朝阳区红旗营南路天畅园6号楼二层 法定代表人：徐刚 联系人：张悦 电话：010-64408820 传真：010-64408834 客户服务电话:95564 网址：www.lxzq.com.cn 27）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人：林俊波 联系电话：021－68634518 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com 28）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客户服务电话:4008005000 网址：http://www.tfzq.com 29）西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼 办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦6楼 法定代表人：刘建武 联系人：刘莹 电话：029-87406649 传真：029-87406710 客户服务电话:95582 网址：www.westsecu.com C 第三方代销机构 1）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 联系电话：020-87599527 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 2）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 传真：0755-82080798 联系人：邓爱萍 网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 3）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 传真：021-50325989 联系人：蒋章 网址：www.ehowbuy.com 4）杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 传真：0571-26698533 联系人：周嬿旻 网址：www.fund123.cn 5）和讯信息科技有限公司 住所： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 联系人：于扬 联系电话：021-20835888 客服电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com 6）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 客服电话：4008-773-772 网址： www.5ifund.com 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并及时公告。 2、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具 体名单可在深交所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发 售机构。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 联系电话：010-59378856 传真：010-59378907 （三） 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：黎明、孙睿 （四） 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 四、基金的名称 基金名称：鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 本基金为契约型开放式，股票型证券投资基金，存续期为不定期。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 七、基金的投资方向 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股 （含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资 产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的5％。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相 应调整。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证券保险份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误 差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适 当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对其进行适时调整， 以保证鹏华证券保险份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻 求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会 采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新 调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差 策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 中证800证券保险指数从中证800指数样本股中挑选属于非银行金融行业的公司股票组 成样本股，可以综合反映沪深两市属于非银行金融行业的公司股票的整体走势，同时为投资 者提供新的投资标的。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证保A份额为稳健收益类份额，具有低风险且 预期收益相对较低的特征；鹏华证保B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相 对较高的特征。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至2015年3月31日，未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,014,571,011.25 91.79 其中：股票 10,014,571,011.25 91.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 610,800,908.09 5.60 7 其他资产 284,703,513.38 2.61 8 合计 10,910,075,432.72 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 10,014,571,011.25 94.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,014,571,011.25 94.62 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 20,731,528 1,622,034,750.72 15.33 2 600030 中信证券 45,100,812 1,480,208,649.84 13.99 3 600837 海通证券 46,366,341 1,085,436,042.81 10.26 4 601601 中国太保 18,012,853 610,635,716.70 5.77 5 601688 华泰证券 16,042,750 483,047,202.50 4.56 6 000776 广发证券 16,960,200 473,189,580.00 4.47 7 000166 申万宏源 25,537,044 440,769,379.44 4.16 8 600999 招商证券 13,311,308 423,698,933.64 4.00 9 601628 中国人寿 9,545,970 353,678,188.50 3.34 10 601901 方正证券 23,588,170 332,357,315.30 3.14 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投 资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11.投资组合报告附注 （1） 1）中国平安 根据中国证监会[2014]103号文，本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体 中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)的控股子公司平安证券有限责任公司 (简称“平安证券”)于2014年12月08日收到《中国证监会行政处罚决定书》，称平安证券 在深圳海联讯科技股份有限公司（简称“海联讯”）首次公开发行股票并在创业板上市项目 中作为海联讯的保荐机构和主承销商，因未勤勉尽责，未能发现海联讯在会计期末虚构收回 应收账款，同时在相关会计期间虚增营业收入的事实，致使其所出具的保荐书中关于海联讯 应收账款项目的财务数据和财务指标的陈述、海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载的陈 述、海联讯符合发行上市条件的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对平安证券给予警 告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作 为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，平安证券投行业务对中国平 安的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重 大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份 股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 2）华泰证券 本基金投资的前十名证券之一的华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2014 年9月6日发布公告称，华泰证券收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令 改正措施的决定（[2014]62号）》（以下简称《决定》）。《决定》的主要内容为：“你公司管 理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产 管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之 间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公 司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管 理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。” 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为华泰证券是 国内较大的证券公司，经营稳健，发展势头良好。从处罚公告中知悉，华泰证券违反的管理 规定对华泰证券的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资 价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证 券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执 行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 3）方正证券 根据中国证监会湖南监管局[2015]3号文，本基金投资的前十名证券之一的方正证券股 份有限公司（以下简称“方正证券”）于2015年1月30日收到中国证监会湖南监管局《关 于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》（[2015]3号，以下简称《决 定》），称方正证券2013年年度股东大会按照特别决议的表决方式，审议通过了《方正证券 股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》，该协议约定：“本 次重大资产重组交易完成后，方正证券将根据其内部治理规则及决策机制适时召开股东大会 重新选举董事会”；同时审议通过了《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书》，该 报告书披露：“本次交易完成后，方正证券将根据其内部治理规则及决策机制适时召开股东 大会进行必要的董事会、监事会改选工作”。《决定》指出方正证券有关各方未就执行上述股 东大会决议达成共识，并且出现了治理结构不健全、内部控制不完善的情况。《决定》还指 出，方正证券监事会发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，但该次股东大会 前提条件已不存在且没有审议事项，方正证券未及时发布取消公告，违反了《公司法》第一 百零二条的规定。《决定》责令方正证券取消2015年第二次临时股东大会；责令方正证券在 2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事，改选 董事、监事的股东大会由有权召集股东大会的主体依法依规召集；责令方正证券董事、监事 和董事会秘书勤勉尽责，切实负责或配合做好召开股东大会的各项工作。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为上述事项对 方正证券的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理 规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 4）招商证券 本组合投资的前十名证券之一的招商证券的发行主体招商证券股份有限公司在证监会 2014年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改 正，受到采取责令限期改正的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为招商证券作 为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该 股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投 资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5）中信证券 组合投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司在证监会 2014年四季度两融检查时，存在违规为到期融资融券合约展期问题，受过处理仍未改正， 且涉及客户数量较多，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措 施。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中信证券作 为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该 股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投 资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 6）广发证券 本组合投资的前十名证券之一的广发证券的发行主体广发证券股份有限公司在证监会 2014年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约 展期问题，且涉及客户数量较多，受到采取责令限期改正的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为广发证券作 为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该 股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投 资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,123,346.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 153,297.95 5 应收申购款 282,426,869.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 284,703,513.38 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 1、 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示： 净值增长率1 净值增长率 标准差2 业绩比较基准 收益率3 业绩比较基 准收益率标 准差4 1-3 2-4 2014年5月5日 (基金合同生效日)至 2014年12月31日 131.22% 2.26% 144.92% 2.26% -13.70% 0.00% 2015年1月1日至 2015年3月31日 3.58% 2.66% 4.93% 2.59% -1.35% 0.07% 自基金合同生效日起 至2015年3月31日 139.49% 2.37% 156.98% 2.35% -17.49% 0.02% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 注1：业绩比较基准（Benchmark）：中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行 活期存款利率（税后）×5％ 注2：本基金基金合同于2014年5月5日生效； 注3：基金业绩截止日为2015年3月31日。 十三、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、基金的上市费和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数 许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.02％÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元 的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在至少一家指定媒体公告。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）与基金销售有关的费用 1、基金份额的场外申购与赎回 （1）申购费用 本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的0.50％，且随投资者申购金额的增加而减 少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表： 申购金额M（元） 申购费率 M＜50万 0.50％ M≥50万 每笔100元 申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）赎回费用 本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的0.50％，且随投资者持有基金份额期限的 增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）： 持有年限Y 赎回费率 Y＜1年 0.50％ 1年≤Y＜2年 0.25％ Y≥2年 0.00％ 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 2、基金份额的场内申购与赎回 （1）申购费用 本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。投资者可以 多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）赎回费用 本基金的场内赎回费率为固定费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告 的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、本基金于2014年12月23日起基金名称变更，对招募说明书中相关内容进行了更新。 2、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止 日期。 3、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 4、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 5、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。 6、对“十、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。 7、对“十三、基金的投资”部分内容进行了更新。 8、对“十四、基金的业绩” 部分内容进行了更新。 9、对“二十七、其他应披露事项”内容进行了更新。 10、对“二十九、备查文件”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2015年6月 中财网
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