[上市]国寿500：上市交易公告书
国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 国寿安保 基金管理有限公司 二○ 一 五 年 六月三十 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ................................ ..... 1 二、 基金概览 ................................ ................................ ................................ ................ 2 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ .......................... 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ ............................. 6 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ .............................. 7 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 11 七、 基金财务状况 ................................ ................................ ................................ ....... 12 八、 基金投资组合 ................................ ................................ ................................ ....... 13 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ....... 16 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ ................................ ... 17 十一、 基金托管人承诺 ................................ ................................ ................................ ... 18 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ................................ ............................ 19 十三、 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ....... 20 附件：基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ .......... 21 一、 重要声明与提示 《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》（以下简称 “ 本 公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》 和 《上海 证券交易 所证券投资基金上市规则》的规定编制， 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金 （以下简称 “ 本基金 ” ）管理人 国寿安保 基金管理有限公司 （以下简称 “ 本基金管理人 ” ） 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 中国 农业 银行股份有限公 司 保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海 证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者 阅读 2015 年 5 月 6 日 刊登在《中国证 券报》 、《上海证券报》、《证券时报》 及 国寿安保 基金管理有限公司网站 （ www. gsfunds .com .cn ）上的《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说 明书》。 二、 基金概览 1 、基金名称： 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金 二级市场交易 简称： 国寿 500 3 、 二级市场 交易代码： 510 560 4 、基金申购、赎回简称： 国寿 500 5 、申购 、 赎回代码： 510 561 6 、 截至公告日前两个工作日即 2015 年 6 月 26 日 基金份额总额： 308,318,687.00 份 7 、 截至公告日前两个工作日即 2015 年 6 月 26 日 基金份额净值 ： 1.8215 元 8 、 本次上市交易份额： 308,318,687.00 份 9 、 上市交易的证券交易所： 上海 证券交易所 10 、上市交易日期： 20 15 年 7 月 3 日 1 1 、基金管理人： 国寿安保 基金管理有限公司 1 2 、基金托管人： 中国 农业 银行股份有限公司 1 3 、上市推荐人： 中国银河 证券股份有限公司 14 、登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 1 5 、申购赎回 代理 券商 （以下简称“一级交易商”） ： 长江证券股份有限公司、东吴证 券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份 有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证 券 股份 有限公司、 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中 信证券（浙江）有限责任公司。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本 基金 上市前基金 募集 情况 1 、 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 20 15 年 3 月 30 日证 监许可 [ 20 15 ] 485 号 。 2 、基金运作方式： 交易型 开放式 。 3 、基金合同期限：不定期。 4 、 发售日期 ： 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 22 日 。 其中， 网下现金发售的日期为 201 5 年 5 月 11 日 至 201 5 年 5 月 22 日 ，网下股票发售的日期为 201 5 年 5 月 11 日 至 201 5 年 5 月 22 日， 网上现金发售的日期为 201 5 年 5 月 20 日 至 201 5 年 5 月 22 日 。 5 、 发售 价格： 人民币 1.00 元 。 6 、发售期限：网下现金 认购 10 个工作日，网下股票认购 10 个工作日，网上现金 认购 3 个工作日。 7 、 发售 方式： 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 8 、 发售 机构 ： （ 1 ）直销机构 投资者可以通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购 和网下股票认购 。 （ 2 ）代销机构 办理本基金网下股票认购的发售代理机构 ： 申万宏源证券有限公司 、 兴业证券股份有限 公司 、 东吴证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司 、 信达证券股份有限公司 、 申万宏源 西部证券有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 国海证券股份有限公司 、 长江证券股份有 限公司 、 国泰君安证券股份有限公司 、 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公 司 。 网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券 公司 。 （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可 [2015]485 号文批准，自 2015 年 5 月 11 日起公开募集， 截止 2015 年 5 月 22 日，基金募集工作已顺利结束。经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，本次募集的募集金额总额为 665,869,631.00 元人民币（含所募集股票市值），折合基 金份额 665,869,631.00 份；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利 息共计 72,764.00 元人民币，折合基金份额 72,764.00 份，归基金份额持有人所有；网上现 金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后 至划入基金托管专户前产生的利息共计 24,810.35 元，计入 基金财产。募集资金已于 2015 年 5 月 28 日划入本基金在基金托管人 中国 农业 银行股份有限公司 开立的基金托管专户，募集 股票已于 2015 年 5 月 27 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 和深圳分公司 办理 过户。 本次募集有效认购总户数为 1,604 户。其中 ， 本基金管理人 国寿安保 基金管理有限公司 基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费 以及其他费用，不从基金资产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》以及 《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《 国寿安保 中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理 人已向 中国证监会办理基金备案手续，并于 2015 年 5 月 29 日获书面确认，基金合同自该日起 正式生效。 （三）基金份额折算 根据《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人决定对本基金进行 基金份额折算与变更登记，并确定 2015 年 6 月 15 日为基金份额折算日。本次基金份额折算前 基金份额总额 665,869,631.00 份，折算前基金份额净值为 1.0495 元，根据 本基金管理人 于 2015 年 6 月 1 3 日发布的《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的 公告》约定的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.46303161 ，折算后基金份额 总额为 308,318,687.00 份，折算后基金份额净值为 2.2666 元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算， 本基金登记结算机构已于 2015 年 6 月 16 日进行了变更登记。 （ 四 ） 基金上市交易 1 、基金上市交易的核准机构和核准文号： 上海证券交易所 自律监管决定书 【 2015 】 268 号 2 、上市交易日期： 2015 年 7 月 3 日 3 、上市交易的证券交易所：上海 证券交易所 4 、基金二级市场交易简称： 国寿 500 5 、二级市场交易代码： 510560 投资者在上海 证券交易所 各 会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 。 6 、基金申购、赎回简称： 国寿 500 7 、申购、赎回代码： 510561 投资者应当在本基金指定的一级交易商 （ 申购赎回代理券商 ） 办理本基金申购和赎回业 务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括 ： 长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国海 证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有 限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责 任公司 。 上述排名不分先后。 本公司将适时增加或调整 申购赎回代理券商 ，并及时公告。 8 、本次上市交易份额： 308,318,687.00 份 9 、未上市 交易份额的流通规定： 本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金份额持有人户数为 1,604 户，平均每户持有的基金份额为 192,218.63 份。 （二）持有人结构 截至 20 15 年 6 月 26 日， 本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为 300,152,217.00 份，占基金总份额的 97.35 % ；个人投资 者持有的基金份额为 8,166,470.00 份，占基金总份额的 2.65 % 。 （三） 前十名 基金份额持有人情况 截至 20 1 5 年 6 月 26 日，前十名基金份额持有人情况 如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的 比例（ % ） 1 中国人寿保险（集团）公司 115,773,298.00 37.55% 2 新华人寿保险股份有限公司 23,154,475.00 7.51% 3 中国人寿保险（集团）公司企业 年金计划－中国农业银行股份 有限公司 19,449,918.00 6.31% 4 长城人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红 13,892,592.00 4.51% 5 中国银河证券股份有限公司 13,890,948.00 4.51% 6 申银万国证券股份有限公司 11,112,759.00 3.60% 7 山东省农村信用社联合社（ B 计 划）企业年金计划－招商银行股 份有限公司 9,396,402.00 3.05% 8 中国财产再保险股份有限公司 9,260,632.00 3.00% 9 中国人寿再保险股份有限公司 9,260,632.00 3.00% 10 中国烟草总公司四川省公司企 业年金计划－中国工商银行股 份有限公司 5,557,095.00 1.80% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、 名称： 国寿安保 基金管理有限公司 2 、 法定代表人： 刘慧敏 3 、 总经理： 左季庆 4 、 注册资本： 5.88 亿元人民币 5 、 住所： 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 6 、 办公地址： 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 11 、 12 层 7 、 设立批准文号： 中国证监会证监许可 [2013]1308 号 8 、 工商登记注册的法人营业执照文号： 100000400012364 9 、 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 10 、 股权结构 ： 中国人寿资产管理有限公司，持有股份 85.03% ； AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本投资有限公司），持有股份 14.97% 。 1 1 、内部组织 结构 及人员情况 ： 截至 201 5 年 3 月 31 日，本公司共设立投资管理部、研究部、专户投资部、交易管理部、 市场发展部、产品创新部、运营管理部、监察稽核部、信息技术部、综合管理部 等 10 个部 门，现有员工 78 人，绝大多数员工具备多年的基金行业或资产管理行业从业经验。无论从 部门设置、部门人员分配、员工知识结构还是从技能与从业经验结构看，公司员工及在基金 运作各环节的分配已足以保证基金守法诚信、规范运作。 1 2 、基金管理业务情况 简介： 截至 2015 年 3 月 末 ， 国寿安保 基金管理有限 公司 旗下共管理 7 只开放式基金 ， 管理 总 资 产规模 201.31 亿元人民币， 旗下 管理 的开放式基金有 ： 国寿安保货币市场 基金 、国寿安保沪 深 300 指数 型证券投资 基金 、国寿安保尊享债券 型证券投资 基金 、国寿安保场内实时申赎货 币 市场基金 、国寿安保薪金宝货币 市场基金 、国寿安保尊益信用纯债一年 定期开放债券 型证 券投资 基金 、国寿安保聚宝盆货币 市场基金 。 13 、本基金基金经理简介 李康 先生 ，博士， 5 年证券基金从业经验。 2009 年 10 月至 2012 年 12 月，中国国际金融 有限公司量化投资研究员。 2012 年 12 月至 2013 年 11 月，长盛基金管理有限公司金融工程研 究员。 2013 年 11 月至今，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。现任国寿 安保沪深 300 指数型证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 及 其 联接基金基金经理。 （二）基金托管人 1 、基金托管人概况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称 “ 中国农业银行 ” ） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：林葛 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中 期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外 汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外 币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保； 资信调查、 咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投 资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产 品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中 国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造 “ 伴你成长 ” 服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国 “ 最佳托管银行 ” 。 2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三 方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国 农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届 “‘ 金牌理财 ’TOP10 颁奖 盛典 ” 中成绩突出，获 “ 最佳托管银行 ” 奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “ 最佳 资产托管奖 ” 。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立， 2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资 产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管 理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家 1 0 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止 2014 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共 243 只。 （三）上市推荐人 中国银河 证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：邵海霞 电话： 010 - 66568124 传真： 010 - 66568990 客户服务电话： 95551 网址： www.chinastock.com.cn （ 四 ）验资机构 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法人代表： Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 辜虹 经办注册会计师：辜虹、 郭燕 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 ， 不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 20 15 年 6 月 26 日资产负债表如下 （未经审计） ： 资 产 期末余额（元） 负债和所有者权益 期末余额（元） 资 产 : 负债: 银行存款 61,243,209.67 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 511,621,792.20 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 511,621,792.20 应付证券清算款 10,222,510.93 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付管理人报酬 255,872.50 基金投资 应付托管费 51,174.52 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 应付交易费用 684,731.85 应收证券清算款 应付税费 应收利息 7,332.31 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 47,426.32 其他资产 负债合计 11,261,716.12 所有者权益： 实收基金 665,869,631.00 未分配利润 -104,259,012.94 所有者权益合计 561,610,618.06 资产合计: 572,872,334.18 负债与持有人权益总计： 572,872,334.18 附注：本基金发行在外的基金份额为 308,318,687.00 份，基金份额净值为 1.8215 元 。 八、 基金投资组合 截止到 20 15 年 6 月 26 日 ，本基金的 投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 511,621,792.20 89.31% 其中：股票 511,621,792.20 89.31% 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 61,243,209.67 10.69% 8 其他资产 7,332.31 0.00% 9 合计 572,872,334.18 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 项目名称 金额（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 8,064,043.30 1.44% B 采矿业 13,867,199.42 2.47% C 制造业 306,535,533.39 54.58% D 电力、热力、燃气及水的生产和供 应业 16,442,802.00 2.93% E 建筑业 11,448,662.00 2.04% F 批发和零售业 36,227,688.48 6.45% G 交通运输、仓储和邮政业 16,607,291.39 2.96% H 住宿和餐饮业 637,635.02 0.11% I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,331,674.32 4.33% J 金融业 4,578,416.50 0.82% K 房地产业 39,350,557.86 7.01% L 租赁和商务服务业 9,392,475.40 1.67% M 科学研究和技术服务业 814,668.50 0.15% N 水利、环境和公共设施管理业 3,276,398.00 0.58% O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作业 1,534,699.00 0.27% R 文化、体育和娱乐业 11,135,759.60 1.98% S 综合 7,376,288.02 1.31% 合计 511,621,792.20 91.10% （三）按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 市值占净值比 (%) 600978 宜华木业 134,100 3,009,204.00 0.54% 601718 际华集团 174,400 2,636,928.00 0.47% 000748 长城信息 73,700 2,570,656.00 0.46% 002018 华信国际 58,200 2,565,456.00 0.46% 600895 张江高科 87,500 2,550,625.00 0.45% 600037 歌华有线 79,300 2,523,326.00 0.45% 600881 亚泰集团 205,700 2,491,027.00 0.44% 000540 中天城投 194,600 2,477,258.00 0.44% 600737 中粮屯河 116,000 2,471,960.00 0.44% 002030 达安基因 52,200 2,466,450.00 0.44% （四）按 债券品种 分类的债券投资组合 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金未持有债券。 （五）按 公允价值 占净值比例大小排序的前五名债券 投资 明细 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金 未持有资产支持证券。 （七） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前 五名贵金属 投资明细 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金 未持有贵金属。 （八） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金 未持有权证。 （ 九 ）本基金投资的股指期货交易情况说明 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金 未投资股指期货 。 （ 十 ）投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他资产 构成 序号 其他资产 金额(元) 1 存出 保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,332.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,332.31 4 、 本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 20 15 年 6 月 26 日，本基金 未持有可转换债券。 5 、 前十名股票中存在流通受限情况的说明。 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产 净值比例（ % ） 流通受限 情况说明 1 600978 宜华木业 3,009,204.00 0.54% 筹划重大事项 2 601718 际华集团 2,636,928.00 0.47% 筹划重大事项 3 000748 长城信息 2,570,656.00 0.46% 筹划重大事项 4 002018 华信国际 2,565,456.00 0.46% 筹划重大事项 6 、投资组合报告附注其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 （一） 2015 年 5 月 21 日发布 《 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金向养老金客户实施特定认购费率的公告 》。 （ 二 ） 2015 年 5 月 30 日发布 《国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同生效公告 》 。 （ 三 ） 2015 年 6 月 13 日发布 《国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额折算的公告 》 。 （四） 2015 年 6 月 17 日发布 《国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额折算 结果 的公告 》。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》 、 《 公开募集证券投资基金 运作 管理 办法》 及其他法律法规、 《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》 、 《 公开募集证券投资基金 运作 管理 办法》及其他法律法规、 《基金合同》 、《托管协议》 的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。 （二）根据《基金法》、《 公开募集证券投资基金 运作 管理 办法》 等 有关法律法规 及本 《基 金合同》 、《托管协议》 的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现 金替代和现金差额的划付、基金收益分配 、基金的融资条件 等行为的合法性、合规性进行监 督和核查。 基金托管人发现基金管理人 有 违反《基金法》、《 公开募集证券投资基金 运作 管理 办法》 等 有关法律法规 及本 《基金合同》 、《托管协议》 规定的行为，将及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 十二、 基金 上市推荐人意见 本基金上市推荐人为 中国银河 证券股份有限公司 。上市推荐人就基金上市交易事宜出具 如下意见： 1 、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关 条件； 2 、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、 备查文件目录 （ 一 ） 中国证监会核准 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件 ； （ 二 ） 《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ； （ 三 ） 《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ； （ 四 ） 《 国寿安保 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 》 ； （ 五 ） 法律意见书 （ 六 ） 基金管理人业务资格批件 和 营业执照 （ 七 ） 基金托管人业务资格批件 和 营业执照 备查文件存放于基金管理人或基金托管人处，投资者可在营业时间内免费查阅备查文 件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复印件。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 国寿安保 基金管理有限公司 2015 年 6 月 30 日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人 （一）基金管理人 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 法定代表人：刘慧敏 设立日期： 2013 年 10 月 29 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可 [2013]1308 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 5.88 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话： 4009 - 258 - 258 （二）基金托管人 名称： 中国农业银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 刘士余 成立时间： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号： 中国银监会银监复【 2009 】 13 号 组织形式 : 股份有限公司 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字[1998]23号 （三）基金份额持有人 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 、融券 ； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换 等 业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委 托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基 金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回 对价 的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担 因募集行为而产生的债务和 费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在 基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反 《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设 资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办 理证券交易资金清算 ； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保 管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得 委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 等投资者所需账户 ， 按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 对价的现金部 分 ； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价 的现金部分 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有 关规定，召集基金份额持有人大会或配 合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法 并按照基金合同和招募说明书的规定 申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求 召集或 召开基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策， 自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）缴纳基金认购 款项和认购股票 、申购 对价、赎回对价 及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则； （ 10 ）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并 保证其真实性； （ 11 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金（即“国寿安保中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的基金份额持 有人组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人 持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等 的投票权。 若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合 同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接 基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数 时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有 人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额 占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为 本基金后的每一参会份额和本 基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一） 召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ，但 法律法规和 中国证监会另有规定的除外 ： （ 1 ）终止《基金合同》； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （（未完）  |