[上市]深证ETF：上市交易公告书
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2015年7月8日 公告日期：2015年7月3日 目 录 一、重要声明与提示 .............................................................................................................................. 2 二、基金概览 ......................................................................................................................................... 2 三、基金份额的募集与上市交易 .......................................................................................................... 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .................................................................................. 5 五、基金主要当事人简介 ...................................................................................................................... 6 六、基金合同摘要 ............................................................................................................................... 13 七、基金财务状况 ............................................................................................................................... 14 八、基金投资组合 ............................................................................................................................... 15 九、重大事件揭示 ............................................................................................................................... 18 十、基金管理人承诺 ............................................................................................................................ 18 十一、基金托管人承诺 ........................................................................................................................ 18 十二、备查文件目录 ............................................................................................................................ 19 附件：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 ............................................ 20 一、重要声明与提示 《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信 息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》的规定编制，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董 事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）托管人中国农业银 行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015年5月6日《证券时报》、 《上海证券报》及大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）上的《大成深证成份 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金场内简称：深证ETF 5、基金代码：159943 6、标的指数简称：深证成份指数 7、标的指数代码：399001 8、基金份额总额：156,535,342.00份（截至：2015年7月1日） 9、基金份额净值：13.688元（截至：2015年7月1日） 10、本次上市交易份额：156,535,342.00份（截至：2015年7月1日） 11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12、上市交易日期：2015年7月8日 13、基金管理人：大成基金管理有限公司（网站：www.dcfund.com.cn） 14、基金托管人：中国农业银行股份有限公司 15、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代办券商： 中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东海证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 三、基金份额的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2015】 450号 2、基金合同生效日：2015年6月5日 3、基金运作方式：交易型开放式 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期： 2015年5月11日至2015年5月29日。其中，网下现金认购和网 上现金认购的日期为2015年5月11日至2015年5月29日，网下股票认购的日期为2015 年5月25日至2015年5月29日。 6、发售价格：1.00元人民币 7、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式 8、发售机构： （1）网上现金发售代理机构 具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司 （2）网下现金及网下股票发售机构 大成基金管理有限公司 （3）网下股票发售代理机构 齐鲁证券有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东海证券股份有 限公司、爱建证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华宝证 券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、 德邦证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证券股份有 限公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、国海证 券有限责任公司、华林证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、 渤海证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、西南证券股 份有限公司、红塔证券股份有限公司、中信建投股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公 司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏 源证券有限公司、东北证券股份有限公司、江海证券有限公司 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况： 本次募集的净认购金额为2,384,454,750.00 元人民币（含所募集股票市值），认购款项在 本基金验资确认日之前产生的银行利息共计133,319.00 元人民币。本次募集的净认购金额已 于2015年6月4日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的大成深证 成份交易型开放式指数证券投资基金托管专户。网上现金认购在募集期间产生的利息 125,219.00元将由中国证券登记结算有限公司于银行季度结息日后，由认购账户划入托管账 户，网下现金认购在募集期间产生的利息8,100.00元，已于2015年6月4日划至托管账户。 本次募集有效认购户数为32,285户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募 集资金及其产生的利息结转的基金份额共计2,384,588,069.00 份，已全部计入各基金份额持 有人的基金账户。 11、本基金募集备案情况：本基金于2015年6月4日验资完毕，2015年6月5日向中 国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2015年6月5日获得书面确认，本基 金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2015年6月5日 13、基金合同生效日的基金份额总额：2,384,588,069.00份。 （二） 本基金日常申购、赎回情况 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申 购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （三）本基金日常申购、赎回安排 本基金日常申购、赎回开放日：2015年7月8日。 （四）基金份额折算 为了提高本基金的交易便利，根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》的有关规定和《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》， 大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2015年6月29日为折算基准日（6 月30日为折算日）对大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证ETF”） 进行了基金份额折算。折算前深证ETF基金资产净值为2,123,815,873.03元，基金总份额 2,384,588,069.00份，基金份额单位净值为0.891元。 根据《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》定义的折算 基准日基金份额折算比例计算公式，折算基准日基金份额折算比例为0.06565125，折算不改 变基金资产净值，折算后深证ETF基金份额总额为156,535,342.00份，基金份额单位净值为 13.568元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月30日进行了变更登记。折算 后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 （五）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2015】330号 2、上市交易日期：2015年7月8日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称：深证ETF 5、基金交易代码：159943 6、本次上市交易的基金份额：156,535,342.00份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）截至2015年7月1日，本基金持有人户数为32,066户，平均每户持有的基金份 额：4,881.66份 截至2015年7月1日，机构投资者持有的基金份额为25,192,362.00份，占基金总份额 的比例为16.09%；个人投资者持有的基金份额为131,342,980.00份，占基金总份额的比例为 83.91%。 （二）基金份额前十名持有人情况： 截至2015年7月1日，本基金前十名基金份额持有人情况 序 号 持有人名称(全称) 持有基金份额（份） 占基金总份额的比 例 1 申银万国证券股份有限公司 3,939,151 2.52% 2 中国银河证券股份有限公司 3,282,640 2.10% 3 南澳县江海船务代理有限公司 3,282,626 2.10% 4 国泰君安证券股份有限公司 2,954,363 1.89% 5 信诚人寿保险有限公司-分红账户 1,969,737 1.26% 6 招商证券股份有限公司 1,969,575 1.26% 7 上海证券有限责任公司 1,641,247 1.05% 8 广发证券资管-中国银行-广发恒定_ 定增8号集合资产管理计划 1,313,202 0.84% 9 中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券户 804,840 0.51% 10 广发证券资管-中国银行-广发恒定_ 定增7号集合资产管理计划 656,601 0.42% 合 计 21,813,982 13.95% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：大成基金管理有限公司 2、法定代表人：刘卓 3、总经理：罗登攀 4、注册资本：贰亿元人民币 5、注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 6、批准设立机关及设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】10号 7、法人营业执照文号：440301102808319 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 9、股东及持股比例：公司股东为中泰信托有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、 光大证券股份有限公司和广东证券股份有限公司，各股东持股比例分别为48%、25%、25%、 2%。 10、内部组织结构及职能：大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司 组织架构下设二十三个部门，分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收 益总部（下设公募投资部、非公募投资部、固收研究部、运营交易室）、数量与指数投资部、 专户投资部、市场部（下设渠道管理部、财富管理部）、战略客户部、互联网金融总部（下 设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部）、产品研发与金融工程部、品牌管理与 营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服务部、国际业务部、监察稽核 部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公 司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、青岛和南京等地设立了十家分公 司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此 外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有 关管理部门的处罚。 11、人员情况：截止2015年6月30日，公司共有员工282名，大学本科及以上学历 261名，占员工总数92.60%。 12、信息披露负责人及咨询电话：杜鹏，0755-83183388 13、基金管理业务情况简介：截至2015年6月4日，本基金管理人共管理4只ETF及 1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开 放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金， 2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资 基金及47只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证 券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投 资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资 基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成 策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券 投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成 景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型 证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大 成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利 货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申 赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、 大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年 定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券 投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景 益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成 互联网思维混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景明灵活配 置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型 证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金和大成睿景灵活配置混合型证券投资 基金。 14、本基金基金经理：苏秉毅先生，经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于 华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、 高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2011年3月3日至2012年2月8日担任深证 成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大 成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成 长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2013年1月1日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7 日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成 深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理有限公司数量 投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国。 （二）基金托管人 1、公司概况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：蒋超良 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-68121510 传真：010-68121816 联系人：李芳菲 2、基金托管部门及主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共227只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合 型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证 券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基 金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收 益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券 投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强 收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投 资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分 红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基 金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券 投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚 四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投 资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券 投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、 长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投 资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮 核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票 型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基 金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券 型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式 证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、 大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、 景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银 瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证 券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富 国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、兴全沪深300指 数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞 信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投 资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基 金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消 费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活 配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证 券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证 券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合 型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金 （LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费 主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分 级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资 基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型 证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保 本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资 基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会 责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债 券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基 金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易 方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债 券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数 增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型 证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资 基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方 中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长 城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转 债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本 混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱 动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、 广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔 法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期 纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券 投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券 投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资 基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月 红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用 主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中 邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信 息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定 期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证 券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、 嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信 用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国 泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装 备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城 中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股 票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活 配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配 置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型 证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基 金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基 金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合 型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券 型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、 东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业 股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基 金。 （三）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：刘莉 六、基金合同摘要 详见本公告书附件。 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担， 不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取 认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2015年7月1日资产负债表（未经审计） 如下： 单位：人民币元 时间 项目 2015年7月1日 资 产： 银行存款 281,008,201.85 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 1,864,481,878.40 其中：股票投资 1,864,481,878.40 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 其他资产 153,116.99 资产总计 2,145,643,197.24 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 834,271.42 应付托管费 166,854.28 应付销售服务费 - 应付交易费用 1,807,605.68 其他负债 103,413.68 负债合计 2,912,145.06 所有者权益： 实收基金 2,384,588,069.00 未分配利润 -241,857,016.82 所有者权益合计 2,142,731,052.18 负债和所有者权益总计 2,145,643,197.24 附注：截至2015年7月1日本基金发行在外的基金份额为156,535,342.00份，基金份额净 值为13.688元。 八、基金投资组合 截至2015年7月1日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,864,481,878.40 86.90 其中：股票 1,864,481,878.40 86.90 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 281,008,201.85 13.10 7 其他资产 153,116.99 0.01 8 合计 2,145,643,197.24 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 22,747,498.00 1.06 B 采矿业 33,767,495.77 1.58 C 制造业 1,086,830,302.90 50.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,483,308.00 1.56 E 建筑业 29,878,385.26 1.39 F 批发和零售业 57,867,256.44 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 13,215,726.00 0.62 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,636,386.21 9.27 J 金融业 146,805,682.00 6.85 K 房地产业 110,550,607.16 5.16 L 租赁和商务服务业 37,627,371.07 1.76 M 科学研究和技术服务业 6,592,500.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 34,461,078.00 1.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 14,483,383.99 0.68 R 文化、体育和娱乐业 29,251,811.60 1.37 S 综合 8,283,086.00 0.39 合计 1,864,481,878.40 87.01 2、积极投资按行业分类的股票投资组合 2015年7月1日，本基金未持有积极投资股票。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 000651 格力电器 741,000 45,060,210.00 2.10 2 000002 万 科Ａ 2,759,100 39,317,175.00 1.83 3 000725 京东方Ａ 7,604,200 37,412,664.00 1.75 4 000001 平安银行 2,037,600 28,363,392.00 1.32 5 000333 美的集团 670,600 23,873,360.00 1.11 6 300059 东方财富 359,000 21,184,590.00 0.99 7 002024 苏宁云商 1,311,500 19,882,340.00 0.93 8 000776 广发证券 937,000 19,808,180.00 0.92 9 002415 海康威视 425,000 18,181,500.00 0.85 10 000858 五 粮 液 570,600 17,494,596.00 0.82 2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细 2015年7月1日，本基金未持有积极投资股票。 （四）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 2015年7月1日，本基金未持有权证。 （五）按债券品种分类的债券投资组合 2015年7月1日，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2015年7月1日，本基金未持有债券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 2015年7月1日，本基金未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、2015年7月1日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 153,116.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 153,116.99 4、2015年7月1日持有的处于转股期的可转换债券明细 2015年7月1日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、2015年7月1日前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2015年7月1日，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 2015年7月1日，本基金未持有积极投资股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 九、重大事件揭示 以2015年6月29日为基金份额折算日，本基金进行了份额折算，具体内容详见第三章 的“（四）基金份额折算”。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、《基金合同》的规定，设立专门的基 金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和 有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改 正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5、关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金募集之法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所 （三）查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本 基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）查阅，但应以基金合同正本为准。 大成基金管理有限公司 二〇一五年七月三日 附件：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 以下内容摘自《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资 者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户的业务规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价和赎回对价的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、 赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人 首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理 人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管 理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部 分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购款项或认购股票，交付基金申购、赎回对价及法律法规和基金合同 所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 如日后基金管理人发行本基金的联接基金，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所 持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和 表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数 乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍 五入的方法，保留到整数位。折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有 平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会； （12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形 除外； （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或注册登记机构的相关业务规则发生变动而 应当对基金合同进行修改； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化； （6）基金管理人、深圳证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围 内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； （7）按基金合同约定申请基金上市； （8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容 （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （六）开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知 载明，基金份额持有人采用网络、电话、短信或其他方式，在表决截至日以前对表决事项进 行投票并由召集人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有人采取非书 面形式进行投票的，则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的书面表决意 见。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示 性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明(在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明，基金份额持有人可以采用网络、电话、短信或其他方式授权他人代为出席 会议并表决)符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基 金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的 其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持 有人大会审议表决的提案。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （八）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。若法律法规监管机构出 台新要求，以届时有效的方式处理。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （十）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次 收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本基金招募说明 书； 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 4、本基金收益分配采用现金分红方式； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，按监管部门 要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在指定媒体上公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后标的指数使用许可费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金上市费及年费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金合同生效后标的指数使用许可费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率0.03%计提。标的指数使用许可费 计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E为前一日基金资产净值 自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金成立之日 的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自然季度）5万元，即不 足5万元时按照5万元收取。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=max（5万元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指 数使用许可费）。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式 时，本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及 其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有 关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）债券（含中期票据）、货币 市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净 值的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金； （13）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。法律 法规或监管部门另有规定的，从其规定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合（未完）  |