[发行]前海中证军工：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
前海开源中证军工指数型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 横版.png （2015年第1号） 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 截止日： 201 5 年 5 月 27 日 重要提示 本基金经 2014 年 3 月 14 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可 [ 2014 ] 294 号文 注 册 募集 ， 基金合同已于 2014 年 5 月 27 日正式生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注 册， 但 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于： 市场风险、 信用风险、 管理风险、流动 性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险 等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 201 5 年 5 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日 201 5 年 3 月 3 1 日 （未经审计）。 本基金托管人 交通 银行股份有限公司已 于 2015 年 6 月 24 日 复核了本次更新的招募说明 书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：前海开源基金管理有限公司 2 、住所：深圳市 前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 3 、设立日期： 2013 年 1 月 23 日 4 、法定代表人：王兆华 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［ 2012 ］ 1751 号 6 、组织形式：有限责任公司 7 、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8 、电话： 0755 - 88601888 传真： 0755 - 83181169 9 、联系人：曾季平 10 、 注册资本：人民币 2 亿元 11 、存续期限：持续经营 12 、股权结构： 开源证券股份有限公司 出资 1/4 、 北京市中盛金期投资 管理 有限公司 出 资 1/4 、北京长和世纪资产管理 有限 公司 出资 1/4 、深圳市和合投信资产管理合伙企业（有 限合伙） 出资 1/4 。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任开源证券总经理、前海开源基金管理有 限公司董事长。 王宏远 先生 ，联席董事长，西安交通大学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍 ： 中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理， 中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事 长。 蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营 业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处 首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、 广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委 员会主席、风险控制委员会 主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。 孔大路，董事，国籍：中国。曾任职华夏银行，中国民生银行总行国际部、信贷部、公 司业务部副处长、处长、总经理助理，交通 银 行天津分行行长助理、副行长等，现任北京市 中盛金期投资管理有限公司副董事长。 刘新华，董事，高级经济师，博士后，国籍：中国。历任广东证券研究中心负责人、泰 阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司机 构产品部副总监（主持工作）、广东金海资产管理有限公司总经理。 范镭，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武 汉分行、华安保险北京分 公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 向松祚，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专 家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济 系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国农业银行首席经济学家、中国人民大学财政金融学院 教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国 际货币金融机构官方论坛（ OMFIF ）顾问委员会副主席、世界经济论坛（ World Economic Forum ） 国际货币体系改革分论坛咨询顾问。 申嫦娥，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家 税务总局特邀监察员（ 2003 - 2010 ），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授， 北京师范大学副教授、教授。 姚树洁，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授， 西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭 南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、 英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合 会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编 委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任， 英国伦敦米德尔塞克思大学教授 、系主任。 2 、基金管理人监事会成员 孔令国先生，监事会主席，工商管理硕士，国籍：中国。 曾任中信证券股份有限公司交 易与衍生品部研究员、投资经理助理、前海开源基金管理有限公司专户投资部投资经理，现 任前海开源基金管理有限公司专户投资部副总监。 李东骞先生，监事，美国注册金融分析师 (CFA) ，工学硕士、工商管理硕士，国籍：中 国。历任美国前沿 (FORE) 基金管理有限公司高级经理，中信证券股份有限公司交易与衍生产 品业务部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总 监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投 资基金基金经理。 任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰 达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开 源基金管理有限公司基金事务部总监。 张学玲，监 事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。 刘纯斌，监事，经济学硕士，中国注册会计师、经济师、律师，国籍：中国。历任交通 银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中诚 国际（香港）有限公司副总裁，广东省龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监，深圳中金投资管 理有限公司财务总监。 3 、高级管理人员情况 王兆华先生， 董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记 兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任开源证券总经理、前海开源基金管理有 限公司董事长。 蔡颖女士， 公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代 表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州 分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会 主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（ 深圳）有限公司董事长。 李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湖北省黄冈市体改委 副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基 金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司督察长。现任前海开源基金管理有限 公司首席运营官、董事会秘书、前海开源资产管理（深圳）有限公司董事。 傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软 件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。 现任前海开源基金管理有限公 司督察长。 4 、本基金基金经理 李东骞先生， 美国注册金融分析师 (CFA) ，工学硕士、工商管理硕士，国籍：中国。历 任美国前沿 (FORE) 基金管理有限公司高级经理，中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务 部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司 董事总经理、 联席投资总监 、 前 海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、 前海开源中证军工指数型证券投资基 金基金经理。 李东骞先生具备基金从业资格。 薛小波先生 ，流体力学硕士，国籍：中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析 师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型 证券投资基金 基金经理 、 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命 4.0 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前 海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。薛小波先生具备基金从业 资格。 5 、投资决策委员会成员情况 蔡颖女士 ，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代 表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州 分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会 主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。 王厚琼先生，工程学士，国籍：中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理，南方证 券有限公司资产管理部副处长，南方基金管理有限公司交易管理部主 管、交易管理部总监助 理兼中央交易室主管、交易管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公 司董事总经理、投资决策委员会执行主席。 赵雪芹，经济学博士， 国籍：中国。 历任山东经济学院讲师、海通证券社会服务业首席 分析师、中信证券商业零售及旅游行业首席分析师，中信证券董事总经理。 现任 前海开源基 金管理有限公司 董事总经理 (MD) 、联席投资总监。 侯燕琳女士，工程硕士、管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部 高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任 前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。 刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基 金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长 盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资 总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。 丁骏先生，经 济学博士，国籍：中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币 交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理，长盛基金管 理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金同盛、长盛同智基金经理。现任前 海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 罗大林先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基 金经理助理、专户部投资经理，中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源 基金管理有限公司董事总经理。 付柏瑞先生，硕士，国籍：中国。历任华宝兴业基金管理有限公司分析师；农银汇理基 金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。 2009 年 4 月至 2014 年 4 月担任农 银汇理基金管理公司农银平衡双利基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、 联席投资总监。 李东骞先生，美国注册金融分析师 (CFA) ，工学硕士、工商管理硕士， 国籍：中国。历 任美国前沿 (FORE) 基金管理有限公司高级经理，中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务 部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前 海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金 基金经理。 曲扬先生，博士研究生，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助 理、南方全球精选基金经理， 2009 年 11 月至 2013 年 1 月担任南方基金香港子公司投资经 理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股 票 型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 徐立平先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员，中 邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资 总监、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、前海开源一带一路主题精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 薛小波先生，流体力学硕士，国籍：中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析 师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指 数型 证券投资基金 基金经理 、 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命 4.0 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前 海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 邱杰先生，经济学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、 中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理 有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率 1 00 强等权重股票型证券投资基金基 金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理 、 前海开源清洁能源主题精 选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 。 王霞女士，会计学硕士，注册会计师，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司商业、 贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资 总监、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理。 孙亚超先生， 金融数学 博士后，国籍：中国。历任爱建证券研究所创新发展部经理、高 级研究员；光大证券理财产品部量化产品系列负责人；齐鲁证券机构部创新业务研究总监。 现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监 、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基 金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理 、 前海开源中证大农业 指数分级证券投资基金 基金经理 。 谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股 票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行 投资总监。 陈晓晨女士，工商 管理硕士，国籍：中国。历任工银瑞信基金管理有限公司交易员、中 信证券股份有限公司交易与衍生品部交易员、投资经理助理、前海开源基金管理有限公司交 易部总监，现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源沪深 300 指数型证券投资 基金基金经理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 1 、 基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人： 汤嵩彦 电话： 021 - 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。 1987 年重新组建后的 交通银行 正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。 2005 年 6 月 ， 交通银行在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在 上 海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年 《银行家》杂志 发布的 全球 千 家大银行 报告，交通银 行 一级资本位列第 19 位，跻身全球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司” 排行榜，交通银行位列第 217 位。 2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管 奖”。 截至 2014 年 12 月 3 1 日，交通银行资产总额达到人民币 6.27 万亿元，实现净利润人民 币 658.50 亿元。 交通银行总行设资产托管 业务中心 。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验， 具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学 历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进 取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2 、 主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本 行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、行 长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大 学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大 学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行 董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁 分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 刘树军先生，资产托管 业务中心总裁 。 刘先生 2014 年 4 月至今任本行资产托管业务中心总裁， 2012 年 5 月至 2014 年 4 月 任 本行资产托管部总经理 ， 2011 年 10 月至 2012 年 5 月 任本行资产托管部副总经理 。 2011 年 10 月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信 贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心 副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘 先生 为 管理学硕士，高级经济师。 3 、 基金托管业务经营情况 截止 2015 年一季度末 ，交通银行共托管证券投资基金 124 只。此外，还托管了 基金公 司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资 基金、保险 资金、全国社保基金、信托 计划、养老保障管理基金 、企业年金 基金、金库宝资产保管 、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产 、 QDII 证券投资资产、 QDLP 资金、 证券公司 客户 资产 管理 计划、 客户资金 等 产品。 （ 二 ） 基金托管人的内部控制制度 1 、 内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管 部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实 现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 2 、 内部控制原则 （ 1 ） 合法性原则：资产托管业务中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ） 全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制 覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反 馈等各个经营环节， 建立全面的风险管理监督机制。 （ 3 ） 独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产 与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。 （ 4 ） 制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室 和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 （ 5 ） 有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形成科学合 理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建 立 合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （ 6 ） 效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要 求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3 、 内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定 了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安 全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管 理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制 度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通 银行资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理，技术 系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 基金托管人通过 对 基金托管业务各环节的事前 指导 、事中 风控 和事后 检查措施实现全流 程、全链条 的 风险控制 管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行 国际标准 的 内部控制评审。 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和有关证券法规的规 定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产 净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资 金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金 管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 ( 四 ) 其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高 级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一） 基金份额 销售机构 1 、直销机构 （ 1 ） 前海开源基金管理有限公司 直销柜台 办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 联系人：曾季平 电话：（ 0755 ） 83181190 传真：（ 0755 ） 83180622 （ 2 ） 前海开源基金管理有限公司网上交易 网址： www.qhkyfund.com 客服电话： 4001 - 666 - 998 2 、 代销机构： （ 1 ）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：（ 021 ） 58781234 传真：（ 021 ） 58408483 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 2 ） 其他代销机构 序 号 代销机 构全称 销售机构信息 1 中国农 业银行 股份有 限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 联系人：牛峰 电话：(010)85108223 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 2 北京银 行股份 有限公 司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 联系电话：(010) 66223584 客服电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 3 交通银 行股份 有限公 司 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 联系电话：(021)58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 4 中国建 设银行 股份有 限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 电话：(010)66275654 传真：(010)66275654 联系人：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5 爱建证 券有限 责任公 司 地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 法定代表人：钱华 联系人：戴莉丽 电话：(021)32229888 传真：(021)62878783 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com 6 安信证 券股份 有限公 司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系电话：(0755)82555551 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn 7 财达证 券有限 责任公 司 地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦24层 法定代表人：翟建强 客服电话：4006128888 网址：www.s10000.com 8 大同证 券经纪 有限责 任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：（0351）4130322 客服电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn 9 东莞证 券股份 有限公 司 地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人：张运勇 客服电话：(0769）961130 网址：www.dgzq.com.cn 10 东兴证 券股份 有限公 司 地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：(010)66555316 客服电话：4008-888-993 网址：www.dxzq.net 11 光大证 券股份 有限公 司 地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：(021)22169081 客服电话：95525 传真：(021)22169134 网址：www.ebscn.com 12 广发证 券股份 有限公 司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41-43 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：(020)87555888 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 13 国海证 券股份 有限公 司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：何春梅 电话：(0755)82047857 传真：(0755)82835785 客服电话：95563 电话委托：95563 网址：www.ghzq.com.cn 14 国泰君 安证券 股份有 限公司 地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 15 国信证 券股份 有限公 司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：(0755)82130833 传真：(0755)82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 16 国元证 券股份 有限公 司 地址：安徽合肥寿春路179号 法定代表人：蔡咏 联系人：李蔡 电话：(0551)68167423 传真：(0551)68167421 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 17 海通证 券股份 有限公 司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：(021)23219000 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 18 华安证 券股份 有限公 司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室 （230081） 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：(0551)65161821 传真：(0551)65161672 客服电话：4008-096-518 公司网址：www.hazq.com 19 华融证 券股份 有限公 司 地址：北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人：祝献忠 联系人：黄恒 联系电话：(010)58568235 传真：(010)58568062 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 20 华鑫证 券有限 责任公 司 地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：(021)64316642 客服电话：(021)32109999，(029)68918888，4001-099-918 网址：www.cfsc.com.cn 21 开源证 券股份 有限公 司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：付琦 电话：(029)81887087 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn 22 齐鲁证 券有限 公司 地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：(0531)68889155 客服电话：95538 网址： www.qlzq.com.cn 23 山西证 券股份 有限公 司 地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 24 申万宏 源西部 证券有 限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：许建平 电话：(010)88085858 传真：(010)88085195 联系人：李巍 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 25 申万宏 源证券 有限公 司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：(021）33389888 传真：（021）33388224 电话委托：(021)962505 客服电话：95523，4008-895-523 网址: www.swhysc.com 26 万联证 券有限 责任公 司 地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：张建军 客服电话：4008-888-133 网址：www.wlzq.com.cn 27 信达证 券股份 有限公 司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：(010)63080985 客服电话：4008-008-899 网址：www.cindasc.com 28 中国银 河证券 股份有 限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 联系电话：(010)66568450 传真：(010)66568990 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 29 中国中 投证券 有限责 任公司 地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：(0755)82023442 客服电话：95532，4006-008-008 网址：www.china-invs.cn 30 中山证 券有限 责任公 司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：刘军 电话：(0755)82943755 传真：(0755)82960582 客服电话：4001-022-011 公司网址：www.zszq.com 31 中信建 投证券 股份有 限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：(010)85156398 传真：(010)65182261 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 32 中信证 券（山 东）有 限责任 公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：(0532)85022326 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 33 中信证 券（浙 江）有 限责任 公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 法定代表人：沈强 联系人：李珊 电话：(0571)85776114 客服电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 34 中信证 券股份 有限公 司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 联系电话：(010)60838696 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 35 杭州数 米基金 销售有 限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话：(021)60897840 传真：(0571)26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 36 和讯信 息科技 有限公 司 地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：(021)20835779 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com 37 上海好 买基金 销售有 限公司 地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 38 上海天 天基金 销售有 限公司 地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn 39 上海长 量基金 销售投 资顾问 有限公 司 地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：(021)20691832 传真：(021)20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 40 深圳前 海汇联 基金销 售有限 公司 地址：深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心4楼 法定代表人：丁海 联系人：张誉腾 电话：(0755)32938888-6200 客服电话：(0755)36907366 网址：www.flyingfund.com.cn 41 深圳众 禄基金 销售有 限公司 地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：(0755)33227950 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com 42 万银财 富（北 京）基 金销售 有限公 司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：王斐 电话：(010)59393923 传真：(010)59393074 客服电话：4008-080-069 网址：www.wy-fund.com 43 浙江同 花顺基 金销售 有限公 司 注册地址：浙江省杭州市文二西路元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：(0571)88911818 传真：(0571)88910240 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 44 中国国 际金融 有限公 地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 法定代表人：丁学东 客服电话：400-910-1166 司 网址：www.cicc.com.cn 45 中国国 际期货 有限公 司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、 12层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、 12层 法定代表人：王兵 联系电话：(010)59539999 传真：(010)59539806 客服电话：95162 网址：www.cifco.net 46 中期资 产管理 有限公 司 地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 法定代表人：朱剑林 客服电话：(010)65807609 网址：www.cifcofund.com 47 北京展 恒基金 销售有 限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：王琳 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客服电话：400-888-6661 网址：www.myfund.com 48 诺亚正 行（上 海）基 金销售 投资顾 问有限 公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：(021)38509639 传真：(021)38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （二） 登记机构 名称：前海开源基金管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 法定代表人：王兆华 联系人：任福利 电话：（ 0755 ） 83180910 传真：（ 0755 ） 83181121 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君合（深圳）律师事务所 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 20C 负责人： 张建伟 经办律师：胡义锦 、袁嘉妮 电话：（ 0755 ） 25870765 传真：（ 0755 ） 25870780 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：北京市 东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 法定代表人：杨剑涛 联系人：段贺明 经办会计师：门熹、胡立新 电话：（ 010 ） 88095588 传真：（ 010 ） 88091199 四、基金名称 前海开源中证军工指数型证券投资基金 五、基金的类型 股票 型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离 度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证军工指数的成份股及其备选成 份股 ( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票 ) 为主要投资对象。为更好地实 现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票 ( 非标的指数成份股及其备选成份股 ) 、债券、 债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 85% ，投资于 中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金 资产的 80 % ；本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 （ 三 ）投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离 度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、 增发 、临时调入 及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1 、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合 , 并根据 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产 的 85% ，投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金 资产的 80 % ； 本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2 、股票投资策略 （ 1 ）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资 组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份 股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法 构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金 所采用替代法调整的股票组合应符合 投资于股票的资产比例不低于基金资产的 85% ，投资于 中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金 资产的 80 % 的投资比例限 制。 （ 2 ）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证军工指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调 整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1 ）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2 ）不定期调整 A ．当成份股发生配送股、 增发 、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中 权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； C ．根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发 生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误 差不超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围 ， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3 、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采 用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期 配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资 组合。 4 、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特 性，通过权证 与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5 、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素， 结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证 监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下 的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货 的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度， 并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律 法规和监管要求的变化。 （四）投资决策依据及程序 1 、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持 有人利益作为最高准则。 2 、决策程序 （ 1 ）投资决策委员会制定整体投资战略。 （ 2 ）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟 投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （ 3 ）基金经理根据投资决策委员会的投资战略， 设计和调整投资组合。设计和调整投 资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和 比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 （ 4 ）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （ 5 ）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室 执行。 （ 6 ）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （ 7 ）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交 综合评估意见和改进方案。 （ 8 ）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重 点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市 场风险和流动性风险。 （ 五 ）业绩比较基准 1 、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证军工指数。 如果指数编制单位变更或停止中证军工指数的编制、发布或授权，或中证军工指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证军工指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则，变 更本基金的标的指数。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更 标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实 质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会， 在报中国证监会备案后及时公告。 2 、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证军工指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率 ( 税后 ) × 5% 若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出时，本基金基金管理人可以在与 基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。本基金由于上述原因变更业绩比较 基准，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公 告。 （ 六 ）风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 （ 七 ）投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 85% ，投资于中证军工指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金 资产的 80 % ； （ 2 ）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （ 3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； （ 6 ）本基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％； （ 7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 8 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10 ％； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 11 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 12 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 13 ）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其 市值不得超过基金资产净值的百 分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十五； 经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整； （ 14 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10% ； （ 15 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （ 16 ）本基金在任何交易日日终 ，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20% ； （ 17 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 18 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； （ 19 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷 款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 （ 八 ）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2 、有利于基金资产的安全与增值； 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的 利益； 4 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益 。 （ 九 ）基金的融资融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券 。 （十）基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 201 5 年 6 月 24 日 复核 了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日 （未经审计）。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（ % ） 1 权益投资 786,635,426.31 88.20 其中：股票 786,635,426.31 88.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 88,682,561.76 9.94 7 其他资产 16,519,842.27 1.85 8 合计 891,837,830.34 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 702,881,438.20 80.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,398,440.50 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,229,515.61 8.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,126,032.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 786,635,426.31 90.47 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明（未完）  |