[发行]国金300A：更新招募说明书（2015年第2号）
国金基金管理有限公司 国金通用沪深300指数分级证券投资基金 招募说明书（更新） 2015年第2号 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一五年九月 国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 国金通用沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）募集申请 已于2013年5月24日获中国证监会证监许可[2013]694号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时， 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人建议基金投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金 产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2015年7月26日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为2015年06月30日。 目 录 一、绪言 ........................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................ 8 四、基金托管人 .......................................................................................................... 16 五、相关服务机构 ...................................................................................................... 20 六、基金份额的分级运作及净值计算规则 .............................................................. 29 七、基金的募集 .......................................................................................................... 32 八、基金合同的生效 .................................................................................................. 39 九、国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的上市交易 ................................ 41 十、国金沪深300份额的申购与赎回 ...................................................................... 43 十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 .......................................................... 53 十二、基金的份额配对转换 ...................................................................................... 55 十三、基金的投资 ...................................................................................................... 57 十四、基金的业绩 ...................................................................................................... 68 十五、基金的财产 ...................................................................................................... 69 十六、基金资产的估值 .............................................................................................. 70 十七、基金的收益与分配 .......................................................................................... 76 十八、基金费用与税收 .............................................................................................. 77 十九、基金份额折算 .................................................................................................. 80 二十、国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的终止运作 ............................ 92 二十一、基金的会计与审计 ...................................................................................... 94 二十二、基金的信息披露 .......................................................................................... 95 二十三、风险揭示 .................................................................................................... 101 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................ 107 二十五、基金合同内容摘要 .................................................................................... 110 二十六、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 126 二十七、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 139 二十八、其他应披露事项 ........................................................................................ 141 二十九、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 142 三十、备查文件 ........................................................................................................ 143 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）等有关法律法规以及《国金通用沪深300指数分 级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了国金通用沪深300指数分级证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国金通用沪深300指数分级证券投资基金 2、基金管理人：指国金基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、基金合同：指《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金通用沪深 300指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国金通用沪深300指数分级证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金 份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国金通用沪深300指数分级证券投资基金之国金 沪深300A份额与国金沪深300B份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指直销机构和销售机构 24、直销机构：指国金基金管理有限公司 25、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会 员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是 具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所 会员单位 26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点 27、会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 28、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、 场外申购、场外赎回 29、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户 业务等 31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 32、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 33、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购的基金份额登记在本系统 34、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 35、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 36、开放式基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基 金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 38、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，基 金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场 内赎回等业务时需持有深圳证券账户 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 45、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、日/天：指公历日 48、月：指公历月 49、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放 式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算 有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记 结算业务实施细则》及其他相关业务规则和规定 51、标的指数：沪深300指数 52、国金沪深300份额：指国金通用沪深300指数分级证券投资基金之基础 份额 53、国金沪深300A份额：指国金沪深300份额按基金合同约定规则所分离 的稳健收益类基金份额 54、国金沪深300B份额：指国金沪深300份额按基金合同约定规则所分离 的积极收益类基金份额 55、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 56、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 57、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 58、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖国金沪深300A份额、国金沪深300B份额的行为 59、配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的国金沪深300份额与国金 沪深300A份额、国金沪深300B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为， 包括分拆与合并 60、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份国金 沪深300份额的场内份额申请转换成1份国金沪深300A份额与1份国金沪深 300B份额的行为 61、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份国金 沪深300A份额与每1份国金沪深300B份额进行配对申请转换成2份国金沪深 300份额的场内份额的行为 62、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的行为，包括系统内转托管及跨系统转托管 64、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之 间进行转托管的行为 65、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 66、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由该销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 67、巨额赎回：指本基金单个开放日，国金沪深300份额净赎回申请（赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日全部基金份额（包括国金沪深 300份额、国金沪深300A份额和国金沪深300B份额）10%的情形 68、元：指人民币元 69、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的 余额 70、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 72、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 74、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 75、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 76、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事 件或因素。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国金基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 成立日期：2011年11月2日 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 法定代表人：尹庆军 组织形式：有限责任公司 联系人：张丽 联系电话：010-88005888 注册资本：2.8亿元人民币 股权结构： 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司， 四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经 理。现任国金证券股份有限公司副总裁、上海国金通用财富资产管理有限公司执 行董事、中国证券业协会证券公司专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委员 会主任委员。2011年11月至今任国金基金管理有限公司董事长。 金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上 海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集 团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证 券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限 公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。 赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北 京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金 实业（集团）有限公司任董事长助理。 许强先生，董事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经 理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008 年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。 宁远喜先生，董事，硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东 宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公 司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。 尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事，国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长，国金通 用基金管理有限公司督察长。2012年7月至今任国金基金管理有限公司总经理。 肖昌秀女士，独立董事，高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处 科员，中国农业银行总行企业信贷局科员，中央财金学院科员，北京中医学院科 员，中国人民银行总行信贷局科员、副处长，中国工商银行总行信贷部副主任、 主任，中国工商银行总行纪委书记。现已退休。 张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任中国国际经济咨询公司（中 信会计师事务所）项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副 主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。 鲍卉芳女士，独立董事，法学硕士，律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅， 2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。 2、监事会成员 袁玉祥先生，监事会主席，学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。 历任苏州市食品公司(食品商场)财务主管，苏州新区财政税务局税务专管员、稽 查员，国储苏州鸿济贸易发展公司财务部经理，朋友化妆品(苏州)有限公司总务 科/财务科科长，苏州工业园区教育发展投资有限公司财务投资部总经理，苏州 工业园区兆润投资控股集团有限公司财务总监。2008年8月至今任苏州工业园 区兆润投资控股集团有限公司财务总监。 刘兴旺先生，监事，硕士，经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部 项目经理、高级经理，广发证券股份有限公司总裁秘书，广发证券股份有限公司 投资自营部投资经理，香江投资有限公司总裁助理，香江投资有限公司副总裁。 2007年10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投 资有限公司董事、副总经理。 聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、 TCL集团股份有限公司招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘 经理、国金通用基金管理有限公司筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经 理、综合管理部副总经理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运营支持部总经 理。2014年12月至今任国金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理、 北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。 徐炜瑜先生，职工代表监事，硕士，通过国家统一司法考试。历任联想（北 京）有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师、国金通用基金管理 有限公司综合管理部高管秘书、监察稽核部总经理助理。2014年11月至今任国 金基金管理有限公司合规风控部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。 尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。 吴富佳先生，副总经理，博士。历任重庆广播电视大学继续教育学院副院长， 泰康人寿保险公司研究部研究经理，金元证券研究所总经理，中邮创业基金管理 有限公司研究主管，国金通用基金管理有限公司筹备组总经理助理兼首席经济学 家、战略发展部总经理、投资研究部研究总监，长安基金管理有限公司研究总监 兼基金经理，国金通用基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。2013年1月 至今任北京千石创富资本管理有限公司总经理。2015年4月至今任国金基金管 理有限公司副总经理兼投资总监。 张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任 科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限公司筹备组监察稽 核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、国金通用基金 管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察 稽核部总经理。2014年7月至今任国金基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 宫雪女士，博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工 程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作， 任产业分析师。2013年7月26日起担任本基金基金经理，截至2015年1月26 日，宫雪同时兼任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年2 月加盟国金通用基金管理有限公司，历任战略发展部产品经理兼投资研究部行业 分析师、产品与金融工程部量化分析师、产品与金融工程部副总经理，产品与金 融工程部副总经理兼指数投资部副总经理、产品与金融工程部总经理，2014年 11月至今任指数投资事业部总经理。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼投资总监吴富 佳先生，量化投资总监欧阳立先生，量化投资事业部总经理陈伟先生，基金经理 宫雪女士，基金经理徐艳芳女士，基金经理滕祖光先生，基金经理彭俊斌先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理本基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金资产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营。 （2）违反基金合同或托管协议。 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （6）玩忽职守、滥用职权。 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息。 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序。 （10）贬损同行，以提高自己。 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （12）以不正当手段谋求业务发展。 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节。 （2）独立性原则：设立独立的监察稽核部与风险管理部，监察稽核与风险 管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查。 （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任。 （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告。 （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 （5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对 投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风 控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以 作为调整投资决策的依据。 （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对 本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有 关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使 各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”） 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间：1992年8月18日 组织形式：股份有限公司 注册资本：404.3479亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2002]75号 联系人：张建春 电话：010-63639180 传真：010-63639132 网址：www.cebbank.com （二）主要人员情况 法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任 （主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市 分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、 党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国 人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现 任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券 股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公 司董事会主席。 行长赵欢先生，曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业 务部综合管理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副 总经理、总经理，上海市分行行长，中国建设银行副行长、党委委员。现任中国 光大集团股份公司党委委员，兼任中国光大银行执行董事、行长、党委副书记。 曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副 行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至2015年6月30日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动 力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型 证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹 利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增 强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保 德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型 证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投 资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混合 型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核 心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业 模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、 国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先 灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定 期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫 元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享 分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵 活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长 混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎 鑫灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、红 塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型 证券投资基金、国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置 混合型证券投资基金，共42只证券投资基金，托管基金资产规模881.83亿元。 同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理 财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、 股权基金等产品的保管业务。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资托管部建立了 严密的内控督察体系，设有风险管理处， 通过“全员全程”风险控制体系，加 强证券投资基金托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》等法律、法规的要求， 并根据相关法律法规制订、完善了四十余项规章制度和实施细则，逐年重检，将 风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行股份有限公司投资托管部以控制 和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、交易监督） 还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的 安全。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为， 及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面 形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 1）国金基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 联系人：石迎春 联系电话：010-88005812 客服信箱：service@gfund.com 客服电话：4000-2000-18 传真：010-88005816 公司网站：www.gfund.com 2）国金基金网上直销系统 交易系统网址：https：//trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道：建行卡、工行卡、天天盈、支付宝。 客户服务电话：4000-2000-18 客户服务信箱：service@gfund.com 2、其他销售机构 （1） 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 电话：010-63636153 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （2） 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690070 客服电话：4006-600-109 网址：www.gjzq.com.cn （3） 银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 联系人：宋明 电话：010-66568450 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （4） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 电话：010-85130588 客服电话：4008-888-108 公司网站：www.csc108.com （5） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 客户服务电话：95565，4008-888-111 网址：www.newone.com.cn （6） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838995 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （7） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com （8） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话。 网址：www.htsec.com （9） 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话：010-63080985 客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （10） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （11） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com （12） 华创证券有限责任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 联系人：赵瑾 电话：0851-8652599 客服电话：400-866-6699 网址：www.hczq.com （13） 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523或4008895523 国际互联网网址:www.swhysc.com （14） 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：许建平 客服电话：4008-000-562 网址:www.hysec.com （15） 齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （16） 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号 法定代表人：黄扬录 客服电话：400-102-2011 网址：www.zszq.com.cn （17） 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：朱晓超 电话：021-60897840 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （18） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：汪林林 联系电话：0571-88911818 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （19） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （20） 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：翟飞飞 电话：010-62020088 客服电话：4000-888-6661 网址：www.myfund.com （21） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人：其实 联系人：丁珊珊 电话：010-85718402 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （22） 万银财富（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：李招弟 联系人：张莉 电话：010-59393923 客服电话：400-808-0069 网址：www.wy-fund.com （23） 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦25层IJ单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （24） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：王建辉 联系电话：021-38509612 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （25） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：张晔 电话：010-56810792 客服电话：4007-868-868-5 网址：www.chtfund.com （26） 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：车茜茜 电话：010-56183769 客服电话：400-678-5095 网址：www.niuji.net （27） 中信建投期货有限公司 注册地址：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B 办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：彭文德 联系人：张斌 电话：021-58302346 客服电话：400-8877-780 023-63600049 网址：www.cfc108.com （28） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 邮政编码：200127 法定代表人：沈继伟 联系人：吴鸿飞 电话：13764082541 客服电话：4000676266 网址：www.leadfund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基 金，并及时公告。 3、场内发售机构 本基金的场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具 体名单可在深圳证券交易所网站查询）。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：（010）59378835 传真：（010）59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、黎明 联系人：黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 法定代表人：吴港平 经办注册会计师：汤骏、王珊珊 联系电话：010-58152145 传真：010-58114645 六、基金份额的分级运作及净值计算规则 （一）基金份额类别 本基金的基金份额包括国金通用沪深300指数分级证券投资基金的基础份 额（简称“国金沪深300份额”）、国金通用沪深300指数分级证券投资基金的稳 健收益类份额（简称“国金沪深300A份额”）和国金通用沪深300指数分级证券 投资基金的积极收益类份额（简称“国金沪深300B份额”）。其中，国金沪深300A 份额和国金沪深300B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 （二）基金份额的自动分离与分拆规则 本基金发售结束后，投资人在募集期通过场内认购的全部国金沪深300份额 将按照1∶1的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别，即稳 健收益类的国金沪深300A份额和积极收益类的国金沪深300B份额，两类基金 份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。 基金成立并开放申购赎回后，投资人可在场内申购国金沪深300份额，并可 选择将其申购的每两份国金沪深300份额按1∶1的比例分拆为国金沪深300A 份额和国金沪深300B份额各一份。 投资人在场外认购和申购的国金沪深300份额不进行分拆，该份额通过跨系 统转托管至场内后，投资人可选择将其持有的每两份国金沪深300份额按1∶1 的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。 无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本 招募说明书“基金份额折算”），折算所产生的国金沪深300份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的每两份场内国金沪深300份额按1∶1的比例分 拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。 （三）国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的参考净值计算规则 根据国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的风险和收益特性不同，本 基金份额所分离的两类基金份额国金沪深300A份额和国金沪深300B份额具有 不同的参考净值计算规则。 在本基金的存续期内，基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计 算规则对国金沪深300A份额和国金沪深300B份额分别进行参考净值计算，国 金沪深300A份额为预期较低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资 产优先确保国金沪深300A份额的本金及国金沪深300A份额约定应得收益；国 金沪深300B份额为预期较高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优 先确保国金沪深300A份额的本金及约定应得收益后，将剩余净资产分配于国金 沪深300B份额的净资产。在本基金存续期内，国金沪深300A份额和国金沪深 300B份额的参考净值计算规则如下： 1、国金沪深300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存 款利率（税后）+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益 均以1.000元为基准进行计算； 2、本基金每个工作日对国金沪深300A份额和国金沪深300B份额进行参考 净值计算。 在进行国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各自的参考净值计算时， 本基金净资产优先确保国金沪深300A份额的本金及国金沪深300A份额约定应 得收益，之后的剩余净资产计为国金沪深300B份额的净资产。国金沪深300A 份额约定应得收益按依据国金沪深300A份额约定年基准收益率计算的每日收益 率和截至计算日国金沪深300A份额应计收益的天数确定； 3、每2份国金沪深300份额所代表的资产净值等于1份国金沪深300A份 额和1份国金沪深300B份额的资产净值之和； 4、在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内， 若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则国金沪深300A份额在参考净值计 算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日 的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则国金沪深300A份 额在参考净值计算日应计收益的天数应按照该会计年度内最近一次不定期份额 折算日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证国金沪深300A份额持有人的约定应得收益，国 金沪深300B份额的亏损以其净资产为限承担有限责任。如在某一会计年度内本 基金资产出现极端损失情况下，国金沪深300A份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 （四）本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金，按照国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的参 考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日国金沪深300份额的基金份额 净值以及国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的份额参考净值： 1、国金沪深300份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日国金沪深300份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日 本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金，T日本基金基金份额的总数为国金沪深300A份额、 国金沪深300B份额和国金沪深300份额的份额数之和。 2、国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的参考净值计算 设T日为基金份额净值计算日，T=1,2,3...N；N为当年的实际天数；t=min{自 年初至T日的天数，自基金合同生效日至T日的天数，自会计年度内最近一次 不定期份额折算日至T日的天数}；为T日每份国金沪深300份额的基金 份额净值；为T日国金沪深300A份额的参考净值；为T日国金 沪深300B份额的参考净值；R为国金沪深300A份额的约定年基准收益率，则： 300NAV 300ANAV300BNAV 3001/ANAVRtN... 3003003002BANAVNAVNAV... 国金沪深300份额的基金份额净值以及国金沪深300A份额和国金沪深300B 的参考净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 七、基金的募集 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2013年5月24日获中国证 监会证监许可『2013』694文核准。 （二）基金类型、运作方式及存续期 本基金类型：股票型 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期 （三）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 自2013年7月1日到2013年7月19日，本基金对符合法律法规规定的可 投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者进行发 售（其中对机构投资者的发售仅在工作日进行）。 如果在此期间未达到本招募说明书“八、基金合同的生效”部分第（一）条规 定的基金备案条件，基金可在募集期内继续销售，直到达到基金备案条件。基金 管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及 时公告。 （四）募集方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 投资人从场内认购的国金沪深300份额在基金发售结束后，全部份额将按 1∶1的比例自动分离，确认为国金沪深300A份额与国金沪深300B份额在深圳 证券交易所上市交易。投资人从场外认购的国金沪深300份额既可在基金管理人 开始办理国金沪深300份额的赎回业务之后，直接申请场外赎回，也可在跨系统 转托管业务开通后，通过办理该业务，转托管至证券登记结算系统，经基金份额 持有人进行申请，按1∶1比例分离为国金沪深300A份额与国金沪深300B份额 后在深圳证券交易所上市交易。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资人在募集期内可多次认购，认购 一经受理不得撤销。 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金 账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券 账户下。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准，投资人应 及时查询并妥善行使合法权利。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及 合格境外机构投资者。 （六）募集场所 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销机 构及基金销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、销售机构提供的其他方 式办理公开发售。 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售（具体 名单可在深圳证券交易所网站查询）。本基金认购期结束前获得基金销售业务资 格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格，但属于深 圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资人通过深圳证券交 易所交易系统参与本基金国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的上市交易。 具体销售机构和联系方式，参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关 内容、基金份额发售公告以及销售机构在当地以各类形式发布的公告。 基金管理人可以根据情况增加其他销售机构，并另行公告。 （七）募集规模 本基金募集规模不设上限。 （八）认购安排 1、认购时间 自2013年7月1日到2013年7月19日，本基金向个人投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者同时发售，具体募集方案以发售公告为准。请投资人就 基金认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 2、认购原则 （1）基金场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式，场内认购采用“份额 认购、份额确认”的方式； （2）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款； （3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允 许撤销，认购费率按每笔认购申请单独计算； （4）认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制； （5）销售网点（包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和销售机构 的销售网点）受理认购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网 点确实收到了认购申请。 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人办理场内认购时，需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资人 可直接认购上市开放式基金。尚无深圳证券账户的投资人可通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。 投资人办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放 式基金账户。其中已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手 续的投资人，可直接办理本基金场外认购业务；已有深圳证券账户的投资人，可 通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户；尚无深圳证券账 户的投资人，可直接申请账户开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发 深圳基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。 投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售 公告或各销售机构相关业务办理规则。 4、认购限额 （1）场外认购限额 本基金场外认购采用金额认购的方式。投资人通过基金管理人网上直销交易 系统和销售机构销售网点办理的首次单笔认购最低金额为1,000元（含认购费， 下同），追加认购的单笔认购最低金额为1,000元。各销售机构可根据自己的情 况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。直销机构首次认购金额不得 低于10,000元，单笔追加认购最低金额为1,000元。基金募集期内，投资人可以 多次认购，但认购申请一经受理，不可以撤销。本基金募集期间对单个基金份额 持有人最高累计认购金额不设限制。 （2）场内认购限额 本基金场内认购采用份额认购的方式。在具有基金销售资格的深圳证券交易 所会员单位的单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000份的须是1,000份的 整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。本基金募集期间对单个基金份 额持有人最高累计认购份额不设限制。 （3）本基金对单个账户的认购和持有基金份额不进行限制。 （九）基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售。 2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。场外认购以金额申请，场内认购 以份额申请。 3、认购费率 （1）场外认购费率 本基金的场外认购费率最高不超过1%，且随认购金额的增加而递减。投资 人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。场外认购费率如下表 所示： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.80% M≥200万元 按笔收取，1000元/笔 （2）场内认购费率 本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 3、基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册 登记等募集期间发生的各项费用。 4、认购份额的计算 （1）场外认购国金沪深300份额的计算 本基金募集期结束后，投资人通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认 为国金沪深300份额。 本基金场外认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金 额。场外认购份额的计算公式为： 认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率） （对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 场外认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 例1：某投资人在募集期内投资10万元，通过场外认购本基金，其对应认 购费率为1%，认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额 计算如下： 认购费用＝100,000×1%/（1＋1%）＝990.10元 净认购金额＝100,000-990.10＝99,009.90元 认购份额＝（99,009.90＋50）/1.00＝99,059.90份 即投资人投资10万元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得 的利息，基金发售结束后，投资人经确认的国金沪深300份额为99,059.90份。 （2）场内认购金额和利息折算份额的计算 本基金募集期结束后，投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按 1∶1的比例确认为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额。场内认购采用份 额认购方法，认购份额为整数，认购价格为1.00元/份。 本基金场内认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （对于适用固定金额认购费的认购，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定 认购费金额） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 场内认购金额计算保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为1 份），余额计入基金财产。 （3）国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的计算 本基金募集期结束后，投资人通过场内初始有效认购的总份额将按照1:1的 比例分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别，即国金沪深300A份额和 国金沪深300B份额。国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的计算公式如下： 国金沪深300A份额认购份额=场内认购份额总额×0.5 国金沪深300B份额认购份额=场内认购份额总额×0.5 其中，国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的认购份额计算结果均保 留到整数位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 例2：某投资人在募集期内通过场内认购10万份本基金基金份额，如果募 集期内认购资金获得的利息为50元，若会员单位设定的认购费率为1%，则认购 金额的计算如下： 认购金额＝1.00×100,000×（1＋1%）＝101,000.00元 认购费用＝1.00×100,000×1%＝1,000.00元 利息折算的份额＝50／1.00＝50份 认购份额总额＝100,000＋50＝100,050份 经确认的国金沪深300A份额=100,050×0.5=50,025份 经确认的国金沪深300B份额=100,050×0.5=50,025份 即投资人通过场内认购10万份本基金，需缴纳101,000元，加上认购资金 在募集期内获得的利息，基金募集期结束后，投资人经确认的国金沪深300A份 额和国金沪深300B份额各50,025份。 （十）投资人对基金份额的认购 1、认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理 人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 销售机构（包括直销机构和销售机构）受理申请并不表示对该申请已经成功 确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。对于T日交易时间内受理的认购 申请，基金管理人将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确 认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额的计算需由基金管理人在募集 期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况 和认购份额。 （十一）募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。场内认购利息折算的份 额保留至整数位，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有； 场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍 去部分所代表的资产归基金所有。 （十二）募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从 基金财产中列支。 八、基金合同的生效 （一）基金合同备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且 基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资 报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完 毕，基金合同生效。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数 量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当向中国证监会报告，并说明出现上述情况的原因并提出解 决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 九、国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，向深圳证券交易所申请国金 沪深300A份额与国金沪深300B份额上市交易。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （三）上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后 六个月内申请国金沪深300A份额、国金沪深300B份额在深圳证券交易所上市 交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上 刊登上市交易公告书。 （四）上市交易的条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集符合《基金法》的规定； 2、募集金额不少于2亿元人民币； 3、基金份额持有人不少于1000人； 4、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在 深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金 上市交易公告书。 （五）上市交易的规则 1、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额分别采用不同的交易代码上市 交易； 2、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额上市首日的开盘参考价分别为 各自前一交易日的基金份额净值； 3、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅 比例为10%，自上市首日起实行； 4、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额买入申报数量为100份或其整 数倍； 5、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币； 6、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额上市交易遵循《深圳证券交易 所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 （六）上市交易的费用 国金沪深300A份额与国金沪深300B份额上市交易的费用按照深圳证券交 易所有关规定办理。 （七）上市交易的行情揭示 国金沪深300A份额与国金沪深300B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交 易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日国金沪深 300A份额与国金沪深300B份额的基金份额参考净值。 （八）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 （九）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 （十）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、国金沪深300份额的申购与赎回 基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对国金沪深300份额进 行申购与赎回。国金沪深300A份额和国金沪深300B份额只上市交易，不接受 申购与赎回。 （一）申购和赎回场所 投资人办理国金沪深300份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售 业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使 用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理国金沪深300份额场内申 购、赎回业务。 投资人办理国金沪深300份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直 销机构和基金管理人委托的场外销售机构。投资人需使用中国证券登记结算有限 责任公司（深圳）开放式基金账户办理国金沪深300份额场外申购、赎回业务。 本基金场外、场内销售机构名单将参见本招募说明书“五、相关服务机构” 部分相关内容以及基金份额发售公告或其他相关公告。基金管理人可根据情况变 更或增减销售机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由 基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人应在开放日办理国金沪深300份额的申购和赎回，申购和赎回的开放 日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的 具体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理国金沪深300份 额的场外申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理国金沪深300份 额的场外赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 国金沪深300份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据注册登 记机构的相关规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国金沪深300份 额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的且注册登记机构确认接受的，其申购、赎回或转换价格为下一 开放日国金沪深300份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即国金沪深300份额申购、赎回价格以申请当日收市后 计算的国金沪深300份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、投资人在场外销售机构赎回国金沪深300份额时，遵循“先进先出”原则， 即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销； 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理国金沪深300份额的场内申购、（未完）  |