[发行]中银主题：更新招募说明书（2015年第2号）
中银主题策略混合型证券投资基金更新招募说明书 中银主题策略混合型证券投资基金 更新招募说明书 （2015年第 2号） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 二〇一五年九月 1 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 中银主题策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）2012年6月13日证监许可[2012]805号文核准进行募集，基 金合同于2012年7月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为混合型基金，其预 期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期 收益和预期风险水平的投资品种。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、基金特 有风险、管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险。基金管理人建议投资者根据自 身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理 人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2015年7月21日，有关财务数据和净值表现截止 日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人广发银行股份有限公司已复核 了本次更新的招募说明书。 2 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言 ............................................................. 4 二、释义 ............................................................. 5 三、基金管理人.......................................................9 四、基金托管人......................................................19 五、相关服务机构....................................................22 六、基金的募集......................................................27 七、基金合同生效....................................................28 八、基金份额的申购与赎回............................................29 九、基金的投资......................................................37 十、投资组合报告....................................................44 十一、基金的业绩......................................................49 十二、基金的财产......................................................50 十三、基金资产的估值..................................................51 十四、基金的收益分配..................................................55 十五、基金的费用与税收................................................57 十六、基金的会计与审计................................................59 十七、基金的信息披露..................................................60 十八、风险揭示........................................................65 十九、基金的终止与清算................................................67 二十、基金合同的内容摘要..............................................69 二十一、基金托管协议的内容摘要..........................................83 二十二、对基金份额持有人的服务..........................................99 二十三、其他事项 ....................................................... 101 二十四、招募说明书的存放及查阅方式.....................................105 二十五、备查文件 ....................................................... 106 3 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 一、 绪言 《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中 银主题策略混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人 解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 二、 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银主题策略混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银主题策略混合型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中银主题策略混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施，并于 2012 年 6月 19日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 5 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 20、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 21、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 22、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 23、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中银基金管 理有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 24、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 25、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 26、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 27、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 31、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 32、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 6 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 33、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 34、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、《业务规则》：指《中银基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 36、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 43、元：指人民币元 44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 7 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 份额净值的过程 49、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 8 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦 26楼、45楼 法定代表人：白志中 设立日期：2004年 8月 12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2004]93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1 亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构： 股东出资额占注册资本的比例 中国银行股份有限公司人民币 8350万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司相当于人民币 1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 白志中（BAI Zhizhong）先生，董事长。上海交通大学工商管理专业硕士，高级经济 师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任，中国银行宁夏回族自治区分 行行长、党委书记，中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记，中国银行四川省分行 行长、党委书记，中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司 董事长。 李道滨（LI Daobin）先生，董事。清华大学法学博士。 2000年 10月至 2012年 4月 任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 9 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 现任中银基金管理有限公司执行总裁。 赵春堂（ ZHAO Chuntang）先生，董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行 国际金融研究所干部，中国银行董事会秘书部副处长、主管，中国银行上市办公室主管， 中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员，中国银行个人金融总部副总经理等职。 现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理（主持工作）。 宋福宁（SONG Funing）先生，董事。厦门大学经济学硕士，经济师。历任中国银行 福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业 务部总经理，中国银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理 部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。 葛岱炜（ David Graham）先生，董事。葛岱炜先生于 1977年—1984年供职于 Deloitte Haskins & Sells（现为普华永道）伦敦和悉尼分公司，之后，在拉扎兹（ Lazards）银行伦 敦、香港和东京分公司任职。 1992年，加入美林投资管理有限公司（ MLIM），曾担任欧 洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。 2006年贝莱德与美林投资管理有限 公司合并后，加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理，主要负责管理贝莱 德合资企业关系方面的事务。 朱善利（ZHU Shanli）先生，独立董事。北京大学经济学博士。曾任北京大学光华管 理学院经济管理系讲师、副教授、主任、北京大学光华管理学院应用经济学系主任、北京 大学光华管理学院副院长等职。现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学 中国中小企业促进中心主任、21世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任，兼任中国 投资协会理事、中国财政学会理事、中国企业投资协会常务理事、中原证券股份有限公司 独立董事等职。 荆新（ JING Xin）先生，独立董事。中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会 计系副主任，中国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教 授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计 学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技 股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉 与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和 机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA主任， 10 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（ Edward Radcliffe）先生，独立董事。法国 INSEAD工商管理硕士。曾任白狐 技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集团零售 部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务司库、 英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 2、监事 赵绘坪（ ZHAO Huiping）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人 力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综 合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别 就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年 7 月加入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。具有 14年证券从业年限，11年 基金行业从业经验。 3、管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃 顿商学院高级管理培训班（Wharton-SAC Executive Program）毕业证书，加拿大西部大学 毅伟商学院（ Ivey School of Business, Western University）工商管理硕士（ MBA）和经济学 硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海 外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总 经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金 融教研室主任、讲师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园 区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 4、基金经理 史彬（SHI Bin）先生：中银基金管理有限公司副总裁（ VP）,上海财经大学金融学硕 士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等 职。2012年 7月至今任中银主题策略基金基金经理， 2014年 9月至今任中银新经济基金 11 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 基金经理，2015年 2月至今任中银新动力基金基金经理。具有 8年证券从业年限。具备基 金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（助理执行总裁）、杨军（资深投资经理）、奚鹏洲（固定收益投资部总 经理）、李建（固定收益投资部副总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法 行为的发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5）侵占、挪用基金财产； 12 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关 的交易活动； 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2）不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息； 4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部控制是指基金管理人（以下称为“公司”）为了防范和化解风险，保 护基金财产的安全与完整，保护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益，保证经营 活动合法合规和有效开展，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的 基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1.内部控制的总体目标 （1）保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规 则，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和基金财 产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 （3）确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时，确保公司对外 信息披露及时、准确、合规。 2.内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位，并渗透到各 项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。 （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部 门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立 13 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 地对各部门的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。 （4）防火墙原则。公司管理的基金财产、公司固有财产以及其他资产的运作必须分 离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当 隔离，以达到风险防范的目的。 （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部 控制中的盲点。 （6）成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3.制定内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规原则。公司内控制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和 行业监管规则。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度 上的空白和漏洞。 （3）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，因此，公司内部控制制度的 制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外 部环境的变化，以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修 改或完善。 4.内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的 有关规定和公司章程；第二个层次是内部控制制度；第三个层次是基本管理制度；第四个 层次是部门规章制度。 （1）国家有关法律法规和监管机构的有关规定是公司一切制度的最高准则，公司章程 是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理制度是制定 各项制度的基础和前提。 （2）内部控制制度是依据国家有关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定 的内控原则，对制定各项基本管理制度和部门业务规章的总览和指导性文件，是公司经营 运作和风险管理的核心制度。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组 织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。 14 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 （3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险管理制度、投资管理制 度、市场营销制度、法律合规与稽核制度、反洗钱制度、基金运营业务管理制度、信息披 露管理制度、信息系统管理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行 政管理制度等。 （4）部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础 上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作规程等内容的具体说明，将内部控 制落实到每个岗位、每个员工和每道程序。 5.内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监 控完善。 （1）控制环境是构成公司内部控制的基础，包括内控文化、公司治理结构、组织结构 等内容。 （2）风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定公司 经营管理的哪些方面会偏离内部控制的目标，其实质是确定关键控制点。 （3）控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手 段。 （4）信息沟通是指公司建立完善的信息系统，确保获得真实、及时、完整的经营信 息，并在内部进行沟通。 （5）内部监控完善是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内部控 制的有效性及适应性等进行持续的监督评估，不断完善公司的内部控制。 6.内部控制构成系统 公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司董事会及其 下属的专门委员会和经营管理层从公司内控文化建设、治理机构设计、总体风险识别、 内控制度完善等角度对整体经营活动的控制；微观控制则是在宏观控制之下，在公司经 营管理层的领导下，由各级组织从业务控制和组织控制两个相互交叉的方面对公司日常 经营活动进行管理和控制。从业务的角度划分，公司的内部控制可分为前线业务控制、 中线业务控制和后线业务控制。从组织的角度来看，公司的内部控制由公司各级组织的 自我控制和监督控制组成。公司内部组织包括执行总裁、业务部门总经理、各职能部门 和员工等多个层次。 15 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 7.内部控制的组织体系 公司通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目标： （1）董事会层面下设风险管理委员会和稽核委员会，对董事会负责。风险管理委员 会的职责为根据董事会的授权，协助董事会制定和调整公司风险取向及风险管理的原则、 政策和指导方针，并确保其得到有效执行。稽核委员会的职责为负责从强化内部监控的角 度对公司经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案。 （2）公司经营管理层设立风险控制委员会，对执行总裁负责，协助执行总裁在董事 会授权范围内确定、调整业务权限，讨论重大决策风险以及检查风险管理状况，并就公司 的风险状况向董事会风险管理委员会做定期和不定期（如遇特殊事件）的汇报；公司经营 管理层还于公司投资决策委员会的框架下针对公募基金、QDII及特定客户资产管理分别设 立专门的投资委员会，作为各业务领域最高投资决策机构，主要负责制定或审议基本投资 策略和原则，制定或审批重要投资项目方案，审批或协调与投资管理有关的重要事项。 （3）公司设立独立的督察长，负责对公司各项业务（含决策程序和运作流程）的合 法合规性及公司内部控制制度（含管理制度）的健全有效性进行监察、稽核，保证公司的 各项规章制度和业务的发展符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司相关制度和章 程，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，定期向中国证监会报送监察稽核 报告。督察长有权参加或列席有关会议，调查档案资料，及时报告违规行为或事件，并有 权根据公司相关制度和相关细则，提请和督促公司管理层和相关部门纠错防弊、堵塞漏洞。 （4）公司设立独立的法律合规部与稽核部，分别通过事前防范、事中监督与事后检 查和评价公司内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性，不断完善和更 新公司内部控制制度，严格和有效地监督公司内部控制制度的执行情况，健全内部控制的 作业流程。 （5）公司设立独立的风险管理部，通过检查、评价和控制各项业务运作中的风险特 别是投资组合的风险，确保国家法律法规、中国证监会的有关规定和公司相关制度得到有 效贯彻和执行。 （6）公司其他各部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的部 门规章制度、操作流程或工作办法，加强对业务风险的控制。 8.内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操 16 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司 的前线业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制，主要内容包括： (1)前线业务控制的主要内容 ⅰ）研究和投资决策业务控制：包括建立严密的研究和投资决策业务流程、投资授权 制度、归责原则、风险评估与管理制度、投资管理业绩评价体系等； ⅱ）交易执行控制：包括建立集中交易制度、公平交易制度、交易绩效评价体系、交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统、交易记录制度、特殊交易制度、关联交易审批制 度等； ⅲ）投资风险管理控制：包括建立完善且与业务相称的风险管理政策及程序、人员安 排、风险承受水平、风险度量及申报方法、买卖限额及持仓限额、定期检查与报告制度等； ⅳ）市场营销业务控制：包括建立渠道销售管理、机构销售管理、市场推广与媒体关 系维护、投资者服务等制度。 (2)中线业务控制的主要内容 ⅰ）基金运营业务控制：包括建立基金会计与公司会计间的隔离制度、清算交割和会 计核算流程、产品账户设立与核算、估值方法与估值程序、与托管行的互相监督、信息披 露规则等； ⅱ）法律合规控制：包括规定内部控制制度的检查和评估、内控制度执行情况的核查、 全面推行责任管理制度、相关人员的专业任职条件等； ⅲ）内部稽核控制：包括制定并维持稽核政策和有关的监察职能、设立独立的内部稽 核部门、制定清楚的职权范围、强化内部检查制度、确保相关人员具备专业技能及经验、 确保相关工作有充分的计划、控制及记录及报告等； ⅳ）信息技术系统控制：包括根据有关要求建立信息技术系统管理规章、手册和风控 制度、建立信息安全、人员备份、授权制度、事故防范与灾备处理、系统维护制度等； ⅴ）危机处理控制：包括制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序、 界定相关部门与岗位职责、紧急事件处理、系统备份、贯彻基金份额持有人利益优先原则 等； ⅵ）信息披露控制：包括建立完整的信息披露制度、界定信息披露的主要内容、设立 专门的负责人、界定岗位职责、禁止披露内幕信息、持续检查与评价制度等。 vii）风险管理控制：包括投资业绩归因分析、投资组合绩效评估、运作风险识别及 17 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 评估及定期通报与汇报制度等。 （3）后线业务控制的主要内容 ⅰ）公司财务管理控制：包括建立公司财务、基金财务互相独立、凭证制度、用印制 度、会计控制措施、账务组织和账务处理体系、复核制度、成本控制和业绩考核制度、财 产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度、财务收支审批制度和费 用报销管理办法等； ⅱ）人力资源管理和培训控制：包括制定招聘及培训政策、入职和持续培训、绩效评 估体系等。 9.内部控制的检测 内部控制检测的过程如下包括： 1)内部控制执行情况测试； 2)将测试结果与内控目标进行比较； 3)形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。 10.基金管理人关于内部控制的声明 1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； 2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 18 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 四、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：董建岳 设立日期：1988年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：154亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363号 联系人：李春磊 联系电话：010-65169830 传真：010-65169555 发展概况： 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批 股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本154亿元。二十多年来，广发银 行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改 革的每一个脚印。 2006年，广发银行成功重组，引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世 界一流的知名企业作为战略投资者。重组后，广发银行紧紧围绕“建设一流商业银行”的 战略目标，注重战略规划的执行，坚持“调结构、打基础、抓创新、促发展”，强化风险 控制，坚持又好又快可持续发展，取得了良好的经营业绩。 截至2014年12月31日，广发银行总资本净额1116.44亿元，资产总额16480.56亿元， 负债总额15606.08亿元，本外币各项存款余额10903.21亿元，各项贷款余额7909.38亿元。 根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排定的位次，按一级资本排名广发银行已连 续多年入选全球银行500强，2014年列第108位。 19 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 2、主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设业 务运行处、监控管理处、产品营销处和期货业务处，部门全体人员均具备本科以上学历和 基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 总经理寻卫国先生，管理学博士，中国注册会计师，高级会计师。从事托管工作十四 年，具有丰富的托管业务经验。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副 处长、交易监督处处长等职务。2014年4月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托 管部总经理职务。 3、基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于 2009年 5月 4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投 资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363 号。 （二） 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关 管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全 完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部 门，专门设置了监控管理处，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风 险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备 从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章 按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置， 封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化 操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 20 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比 例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、 收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、 核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时 核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金 管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监 会报告。 21 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 五、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中银基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、 45楼 法定代表人： 白志中 电话： （021）38834999 传真： （021）68872488 联系人： 徐琳 2、其他销售机构 1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：田国立 客户服务电话： 95566 联系人：宋亚平 网址： www.boc.cn 2）广发银行股份有限公司 住所：广州市东风东路 713号 办公地址：广州市东风东路 713号 法定代表人：董建岳 电话： （020）38321739 传真： （020）87310955 联系人： 李静筠 网址： www.cgbchina.com.cn 3）民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 22 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 法定代表人：洪崎 客户服务电话： 95568 联系人：姚健英 公司网站： www.cmbc.com.cn 4）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦邮政编码： 350003 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话： 95561 公司网址： www.cib.com.cn/ 5）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 6）中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 法定代表人： 许刚 客服电话： 61195566 联系人： 马瑾 公司网站： www.bocichina.com 7）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话： 95536 联系人：周杨 23 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 公司网站： http://www.guosen.com.cn 8）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 联系人：黄莹 公司网站： www.swhysc.com 9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com 10）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com 11）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人: 沈强 联系人:周妍 客服电话: （0571）96598 公司网站: www.bigsun.com.cn 24 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 12）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 客服电话： 95565 公司网站： www.newone.com.cn 13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏褀 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 14）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 客服电话：（0532）96577 公司网站： http://www.zxwt.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及 时履行信息披露义务。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 25 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 执行事务合伙人：吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：汤骏 经办会计师：汤骏、许培菁 26 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关法律法规，并经中国证监会 2012年 6月 13日证监许可【 2012】805 号文核准，向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，基金存续期间为不定 期。本基金自 2012年 7月 2日起开始发售，每份基金份额的发售面值为 1.00元人民币。 截至2012年7月20日募集结束，共募集基金份额 895,045,013.12份，有效认购户数为 9,800 户。 27 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 七、 基金合同生效 根据相关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2012年 7月 25日正式 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内，自 2014年 8月 8日起，连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 28 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 八、 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募 说明书和其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于2012年8月27日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务， 详情参见基金管理人 2012年 8月 24日刊登的《中银主题策略股票型证券投资基金开放日 常申购、赎回业务公告》。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机 构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 29 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确 认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售 机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购 不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的其他销售机构将投资人已缴付的申购款项 退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付 办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基 金时，单笔最低申购金额为 1000元人民币（含申购费），通过基金管理人直销中心柜台申 购本基金时，单笔最低申购金额为 10000元人民币（含申购费）。投资人以定期定额投资 方式申购本基金或者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受上述申购最低金额的限 制。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国 证监会另有规定的除外。 2、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况而导致延期赎回时， 赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数 30 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 4、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构代为办理基金申 购与赎回的，其他销售机构可以按照委托代理协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （六）申购费用和赎回费用 申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<200万 1.2% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万每笔 1000元 持有期限（ Y）赎回费率 Y<1年 0.5% 赎回费率 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 注 1：就赎回费率的计算而言， 1年指 365日，2年 730日，以此类推。 注 2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的 投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 31 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T日）的基 金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例：某投资人投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则 可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31份 即：投资者投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则其 可得到 46,915.31份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日（ T日）基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单位为元，计算公式为： 赎回总金额=赎回份额.赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例：某投资人赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎回 32 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.25元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.25=12,500元 赎回费用=12,500×0%=0元 净赎回金额=12,500-0=12,500元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日 基金份额净值是 1.25元，则其可得到的赎回金额为 12,500元。 3、本基金份额净值的计算：本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点 后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或 公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的 申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 （九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的 33 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 34 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒 体上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并 在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金 重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过一日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理 人应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近一个开放日的基金 份额净值。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可 以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产 生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何 种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料， 35 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构 规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 36 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 九、 基金的投资 （一） 投资目标 本基金以主题投资为核心，充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资 机会，并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 （二） 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含 中小板、创业板）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，权证投资 占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周 期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市 和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资 产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性的分析方 法，针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投 资机会，并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场 超额收益，实现基金资产的长期稳定增值。 投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素，由于驱动因素在影响的范 围、程度以及期限等方面的差异，形成了长期性或阶段性的投资主题。一般而言，主题投 资策略由四个步骤构成：主题挖掘、主题配置、个股选择和组合建仓。 （1）主题挖掘 37 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 中国经济结构一直在不断地进行调整和优化，这是一个多层次、长周期的复杂过程。 本基金在主题挖掘方面将采取纵向和横向相结合的研究方式。纵向研究方面，本基金将通 过自上而下的方式，从宏观经济、国家政策、社会文化、资本市场发展、科技进步等多角 度出发，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的判断，深入分析影响经济 发展和企业赢利的关键性因素，从而挖掘具有深刻影响力的投资主题。纵向研究中，投资 主题会随着时间的推移发生可预期的演变，如历次科技进步都带来了巨大的投资机会。横 向研究方面，主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从产业结构、分配结构、交换结 构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向分解，把握经济结构调整的脉搏，细分 出具有实际投资意义的细分主题。 （2）主题配置 在主题投资的基础上，将综合考虑主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水 平等因素，确定每个主题的配置权重范围。 主题的产生原因以及该原因的持续性是决定主题配置的主要因素。在主题萌芽阶段， 分析人员根据对经济规律的深刻理解和投资经验进行判断，研究促进主题发展的各项原因 的可持续性，随着主题的逐步形成，会出现国家政策支持、经济数据披露，以及重大技术 突破等关键事件作为催化因素，研究分析人员综合考虑产生原因和催化因素，选择出具有 发展前景和投资价值的因素，把握投资机会。 主题的发展阶段对相关主题的投资价值影响很大，主要运用主题的生命周期理论对其 阶段进行划分。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。不同 投资主题生命周期长度不同，对经济影响深远的投资主题生命周期较长，事件驱动型的突 发性投资主题的生命周期较短。根据投资主题对经济和资本市场影响力的强弱，可以将主 题的生命周期划分为四个阶段：主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。 .主题萌芽阶段：投资主题影响力并不明显，市场对主题的关注度较低，相关行业 和板块的股票往往被低估。 .主题形成阶段：主题影响力不断增强，主题得到市场的广泛认同，出现实质性的 主题催化因素，如国家政策方向或重大技术突破等，因而市场对主题反应热烈，通过深入 的数据分析可初步判断主题的具体实现时间。 .主题实现阶段：主题的影响力达到鼎盛，市场对主题的各项预期逐步实现，股票 价格在此时往往被高估。 38 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 .主题衰落阶段：主题的影响力逐步减弱并消退，此时主题已不具备投资价值。 对基金投资而言，主题萌芽期和形成期前期是比较好的介入时机，主题形成期的中后 期和实现期的前期是投资收益最好的阶段，而实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资 的阶段。通过判断主题的生命周期的各个阶段，基金可以对主题的配置比例进行调整。 主题市场容量是指主题所覆盖的个股流动性指标，本基金选用流动市值、总市值和日 均成交金额作为主题市场容量的重要参考因素。 主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标，本基金主要采用市盈率（PE）、市净率 （PB）和市销率（PS）作为市场估值的主要参考指标。 （3）个股选择 1）股票筛选 在确立投资主题及投资主题配置比例之后，本基金将选择与投资主题相关联的股票进 入备选库，并根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”，将个股按照主 题相关度进行排序。衡量主题相关度的因素主要有以下三个方面： .经济区位分析：公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度，是否 符合政府产业政策导向、是否享受政府税收和补贴优惠、是否获得政策支持等是主要考虑 因素。 .盈利能力分析：主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产品 的能力。这种能力主要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上。主要考虑公司主营业 务收入和利润受主题驱动的变动幅度。 .竞争能力分析：包括企业的核心技术领先程度、持续的技术创新能力、市场营销 能力、公司治理结构、管理者素质以及潜在的市场需求。 2）股票精选 在股票筛选的基础上，精选与主题相关度高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞 争力的优质上市公司。 .财务指标：变现能力分析、营运能力分析、长期偿债能力分析、盈利能力分析、 投资收益分析、现金流量分析 .估值指标：市盈率（ PE）、市净率（ PB）、市盈率相对盈利增长比率（ PEG）、市 销率（PS）和总市值。 .流动性：主要参考指标为股票的流动市值、总市值和日均成交金额等指标。 39 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 3、债券投资策略 依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资 产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变 化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和期限结构配置；其 次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合因素确定债券组合的类属配置；再次， 在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。 （1）久期管理 债券久期是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率 变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期。本基金将在对国内宏 观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有效控制风险，基于对利率水平的预 测和股票基金中债券投资相对被动的特点，进行以“目标久期”为中心的资产配置，以收 益性和安全性为导向配置债券组合。 （2）期限结构配置 在组合久期既定的情况下，债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环 节。由于期限不同，债券对市场利率的敏感程度也不同，本基金将结合对收益率曲线变化 的预测，采取下面的几种策略进行期限结构配置：首先采取主动型策略，直接进行期限结 构配置，通过分析和情景测试，确定长、中、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方 法相结合，结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用不同投资组合中债 券的期限结构配置。 （3）确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。按照市场的划分，可以将债券 分为银行间债券与交易所债券，按照发行主体划分，又可以将债券分为国债、金融债、企 业债、可转债、资产支持证券等。本基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础，以 其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑 不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收 益。 （4）个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券 种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的 40 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 策略，针对市场定价失误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市 场机会。本基金在已有组合基础上，根据对未来市场预期的变化，持续运用上述策略对债 券组合进行动态调整。 4、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金 运作中的流动性需求。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证 券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限 损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、 品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，现金、 债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%， 其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%； （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产 净值的 10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产 41 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 支持证券规模的 10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之 日起 3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个 交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 42 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 （五）业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：沪深 300指数收益率× 80％＋上证国债指数收益率× 20％。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国 A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份 股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A股市场总体发 展趋势。上证国债指数由上海证券交易所上市的所有固定利率国债组成，编制合理、透明， 运用广泛，具有较强的代表性和权威性。 本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 60%-95%比例的股票资产，其余资产 投资于债券及其它具有高流动性的短期金融工具。从长期看，股票资产平均配置比例约为 80%，债券资产的配置比例约为 20%，因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数 的权重确定为 80%与 20%，并分别用沪深 300指数收益率代表权益类资产收益率，上证国 债指数收益率代表债券及流动性资产收益率。 如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指数编制单位停止编制该指数，或者更 科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则，根据实际情况在履行适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。 （六）风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基 金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 43 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 十、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015年 6月 30日，本报告所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 248,928,795.67 84.86 其中：股票 248,928,795.67 84.86 2 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 3 贵金属投资 - 4 金融衍生品投资 - 5 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合 计 19,631,903.30 6.69 7 其他各项资产 24,778,237.76 8.45 8 合计 293,338,936.73 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 44 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - B 采矿业 -- C 制造业 162,654,578.18 61.46 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E 建筑业 - F 批发和零售业 - G 交通运输、仓储和邮政 业 - H 住宿和餐饮业 - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 74,560,813.81 28.17 J 金融业 - K 房地产业 5,252,584.00 1.98 L 租赁和商务服务业 6,434,304.00 2.43 M 科学研究和技术服务 业 - N 水利、环境和公共设施 管理业 26,515.68 0.01 O 居民服务、修理和其他 服务业 -- P 教育 - Q 卫生和社会工作 - R 文化、体育和娱乐业 - 45 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 S 综合 - 合计 248,928,795.67 94.06 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002329皇氏集团 407,070 23,512,363.20 8.88 2 600571信雅达 154,896 16,395,741.60 6.20 3 300248新开普 405,772 16,295,803.52 6.16 4 300356光一科技 298,958 15,127,274.80 5.72 5 002609捷顺科技 742,758 14,855,160.00 5.61 6 000801四川九洲 527,400 14,503,500.00 5.48 7 300155安居宝 311,900 12,519,666.00 4.73 8 002405四维图新 285,100 12,487,380.00 4.72 9 300314戴维医疗 303,773 12,144,844.54 4.59 10 002363隆基机械 356,400 12,049,884.00 4.55 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 46 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 3、 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金 231,796.65 2 应收证券清算款 23,751,736.16 3 应收股利 4 应收利息 4,630.35 47 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 5 应收申购款 790,074.60 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 24,778,237.76 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 002329皇氏集团 23,512,363.20 8.88 重大事项停 牌 2 300155安居宝 12,519,666.00 4.73 重大事项停 牌 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 48 中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书 十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2012年 7月 25日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩 比较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012年7月25日（基 金合同生效日）至 2012年 12月 31日 6.20% 0.29% 5.34% 1.01% 0.86% -0.72% 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 11.96% 1.27% -5.30% 1.11% 17.26% 0.16% （未完）  |