[发行]长信中小盘：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
长信量化中小盘股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 201 5 年第 【 1 】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2012年 3月27日获中国证监会《关于核准长信量化中小盘股票型证券投资基金募集的 批复》（证监许可[2012]402号）核准募集。为保护投资者利益，基金管理人于 2012年8月23日向中国证监会提交了《长信基金管理有限责任公司关于推迟长 信量化中小盘股票型证券投资基金募集时间的申请》。根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长信量化中小盘 股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基 金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，对本基金进行变更注 册。变更注册后的本基金于2014年12月15日经中国证券监督管理委员会证监 许可[2014]1360号文准予注册。本基金的基金合同于2015年2月4日正式生效。 本基金为股票型契约开放式基金。本基金合同于2015年2月4日正式生效。本 基金为股票型契约开放式基金。 重要提示 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的 内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2015年8月4日，有关财务数据 和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 田丹 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许 可经营的凭许可证经营） 股权结构 股东名称 出资 额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49 % 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33 % 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67 % 总计 15000 万元 100% 注、自 2015 年 7 月 21 日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），公司 已完成 法定 代表人的工商变更登记。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事长 男 中共党员，硕士研究生，现任长信基金管理有限责 任公司董事长。 曾任职君安证券有限公司石家庄营 业部总经理、公司副总裁，国泰君安证券股份有限 公司武汉分公司总经理、资产委托管理部总监，长 信基金管理有限责任公司总经理，长城证券有限责 任公司总经理，长江证券股份有限公司董事、总裁， 长江证券承销保荐有限公司董事长。 杨泽柱 董事 男 中共党员，博士研究生，现任湖北省人大常务委员 会委员、长江证券股份 有限 公司党委书记 、董事长。 曾任 湖北省 松滋县老城公社党委副书记、书记，松 滋县检察院检察长，松滋县政府常务副县长、县委 常委，巴东县政府县长、县委副书记，荆州地区 ( 荆 沙市 ) 计委主任、党组副书记 ，荆沙市副市长，荆州 市委常委、副市长、市行政学院院长，荆门市委副 书记、副市长、市行政学院院长，荆门高新技术开 发区党委第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖 北省政府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、 党委书记，湖北省联合发展投资集团有限公司党委 书记。 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司 总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干 部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、 特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁 办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律 顾问，中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一 体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼 董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、 战略投资部总监、总裁助理、副总裁。 彭辰 董事 男 中共党员，博士研究生学历，经济学博士，正高职 高级会计师，研究员。现任武汉钢铁（集团）公司 党委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事 会董事。曾任武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼总会 计师、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。 覃波 董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司 总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。 2002 年 加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部 区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、 专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册 税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记， 湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总 公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经 理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、 巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 黄宪 独立董事 男 中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济 与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大 学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问 学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合 资武新公司财务总经理。 宋晓 燕 独立董事 女 中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法 学院教授 、博士生导师 。曾任武汉大学管理学院国 际金融系教师。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢 铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公 司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢 铁（集团）公司计划财务部会计处处长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、 经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证 券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司 综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海 家宝燃气具公司和 长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。 现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼 人力资源总监 。 曾任职于上海市 徐汇区政府、 华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 。 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任公 司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处 主任、上海汉口路证券营业部总经理。 宋小龙 副总经理 男 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业， 具有基金从业资格。 2012 年 10 月加 入 长信基金管 理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司 副总经理 ，兼任长信金利趋势股票型证券投资基 金、 长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利 精选开放式证券投资基金 的基金经理 。曾任北京北 大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经 理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理 。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从业资 格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北 京分公司总经理 。曾任职于北京市审计局、上海申 银证券 公司、大鹏证券 公司、嘉实基金 管理有限公 司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基金，历任 公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士， 具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格 （ CIM ）。现任 长信基金管理有限责任公司 副总经 理、固定收益部总监，长信利丰债券型证券投资基 金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债 券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公 司、加拿大 Investors Group Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年加入 长信基金管理有限责任公 司 ，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信 中短债证券投资基金 和 长信纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基 金经理、总经理助理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2015年8月7日起，长信金利趋势股票型证券投资基金更名为长信金利趋势混合型 证券投资基金， 长信内需成长股票型证券投资基金更名为长信内需成长混合型证券投资基 金，长信银利精选开放式证券投资基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金。 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 本基金、长信 医疗保健行业 灵活配置混合 型 证券投资基 金（ LOF ）、长 信量化先锋股 票型证券投资 基金 和长信量 化多策略股票 型证券投资基 金 的基金经理 2015年3月 14日 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕 业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公 司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。 曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研 究员，现任本基金、长信医疗保健行业灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋 股票型证券投资基金和长信量化多策略股票型 证券投资基金的基金经理。 胡倩 金融工程部总 监、 本基金、 长信中证中央 企业 100 指数 证券投资基金 （ LOF ）、长信 量化先锋股票 型证券投资基 金的基金经理 2015年2月4 日至2015年 3月14日 曾任本基金的基金经理。 注： 1 、自 2015 年 8 月 7 日起， 长信量化先锋股票型证券投资基金 更名为 长信量 化先锋混合型证券投资基金 ； 2 、自 2015 年 8 月 17 日起，左金保担任长信中证一带一路主题指数分级证 券投资基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金、 长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利精选开放式证券投资基金的 基金经理 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型 证券投资基金 、 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 、 长信多利灵活配置 混合型证券投资基金 和 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理 李小羽 副总经理、 固定收益部总监 、投资决策委员会执行委员 、 长信利丰债券型证 券投资基金 、 长信可转债债券型证券投资基金 和长信利富债券型证券投资基 金的基金经理 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等 权重指数增强型证券投资基金的基金经理 黄建中 专户投资部（筹） 投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部（筹）副总监、投资经理 高远 研究发展部负责人 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、自2015年8月7日起，长信金利趋势股票型证券投资基金更名为长信金利趋势混合型 证券投资基金， 长信内需成长股票型证券投资基金更名为长信内需成长混合型证券投资基 金，长信银利精选开放式证券投资基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金。 二、基金托管人 （一） 基金托管人情况 1 、基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：汤嵩彦 电话： 021 - 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发 钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国 性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月，交通银行在香港联合 交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年《银行 家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全 球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司”排行榜，交通银行 位列第 217 位。 2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。 截至 2015 年 3 月 31 日，交通银行资产总额达到人民币 6.63 万亿元 ， 实现 净利润人民币 189.7 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心 。 现有员工具有多 年基金、证券和银行的 从业经验， 具备基金从 业 资格 ，以及 经济师、会计师、工程师和律师 等 中高级 专 业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素 质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产 托管从业人员 队伍。 2 、 主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛 先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学 位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行 行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董 事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本 行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 刘树军先生，资产托管业务中心总裁。 刘先生 2014 年 4 月至今任本 行资产托管业务中心总裁 ， 2012 年 5 月至 2014 年 4 月任本行资产托管部总经理， 2011 年 10 月至 2012 年 5 月任本行资产托管 部副总经理。 2011 年 10 月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行 办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处 长，农行总行托管部及养老金 中心副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。 3 、 基金托管业务经营情况 截止 20 15 年 二季度末 ，交通银行共托管证券投资基金 132 只。 此外，还托 管了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、 全国社保基金、信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产、 QDLP 资金、证 券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。 （ 二 ） 基金托管人的内部控制制度 1 、 内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保 证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、 评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 2 、 内部控制原则 （ 1 ） 合法性原则：资产托管业务中心制定的各项制度符合国家法律法规及 监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ） 全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内 部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、 反 馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （ 3 ） 独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保 证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户， 独立核算，分账管理。 （ 4 ） 制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上 确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部 控制中的盲点。 （ 5 ） 有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制 流程、控制措施，建 立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （ 6 ） 效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的 风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内 部控制目标。 3 、 内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》、 《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 基金 托管人 制定了一整套严密、高效的 证券投资基金托管 管理 规章 制度 ，确保基金托 管业务运行的规范、安全、高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、 《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》 等 ，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分 工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 基金托管人通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管 业务运行进行国际标准的内部控制评审。 （ 三 ） 基金托管人对基金管理人运作基金进 行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证 券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金 资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付、 基金的申购 资金的到账 与赎回 资金的划付 、 基金收益分配等 行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金 管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人 有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 （ 四 ） 其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为 ，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼 法定代表人：田丹 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话：010-67596084 客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：林本 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （6）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （8）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：钟兴 电话：0755-25832852 传真：0755-25831754 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （9）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （10）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com (11)广州证券股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn （12）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （13）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （14）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （15）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com （16）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （17）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （18）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （19）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （20）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （21）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.pingan.com （22）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （23）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （24）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （25）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （26）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （27）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （28）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （29）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （30）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （31）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （32）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （33）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （34）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （35）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：4008008899 网址：www.cindasc.com （36）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （37）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （38）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （39）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （40）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （41）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二） 其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（ 石海云、陈启明 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信量化中小盘股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，通过数量化模型，合理 配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的 长期、稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80% - 95% ，投资于中 小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ；债券、货币市场工具、权证 、资 产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具的比例范围是基金资产的 5% - 20% 。本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 八、基金的投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数 的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽 阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选 的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分：首先，通过自上而下的资产配置策略对宏观 经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析，并据此判断股票市场和 债券市场的走势，以指导本基金的大类资产配置；其次，通过自下而上的上市公 司研究，借助“长信量化中小盘模型”选取具有较好 成长潜力的中小市值上市公 司股票。 1 、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先， 本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究，通过研判股票市场 和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次，本基金将从资 金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置，在对证券 市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理 调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，以达到控制风险、增加收 益的目的。 2 、股票投资策略 本基金采用“自 下而上”的数量化选股策略重点投资于中小盘股票，在纪律 化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期 对模型进行调整，以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。 （ 1 ）中小盘股票的定义 本基金对中小盘股票的定义如下： 对中国证券市场中所有上市交易的 A 股股票按照流通市值从小到大进行排 序并相加，累计流通市值达到总流通市值 70% 的股票纳入中小盘集合；在此期间 对于未被纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），则依据 其流通市值或基金管理人预测的流通市值，参照最近一次排序的结果决定其是否 纳入中小盘集合。 （ 2 ）个股精选 —— 长信量化中小盘模型 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证 检验构建的“长信量化中小盘模型”将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因 子、基本面因子和流动性因子。 1 ）成长因子 本 基金考察的成长因子可以参考以下指标： PEG 、营业收入增长率、过去三 年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益率 * 净资产收 益率）等； 2 ）估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（ PE ）、市净率（ PB ）、市 现率（ PCF ）、市销率（ PS ）等； 3 ）基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ ROA ）、净资 产收益率（ ROE ）、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股 现金流等； 4 ）流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流 通市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面， 定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目标，权衡风险与收益特 征，构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变 化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用“长信量化中小盘模型”选取最具投资价值的个股进入本基金的 股票投资组合。 （ 3 ）股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜 在事件 等内容，从而对股票投资组合进行复核和优化，调整个股权重，在控制风险的前 提下追求收益最大化。 3 、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经 济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素 分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个 券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种 方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 4 、 其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 （ 1 ）权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权 证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交 易策略等，利用权证进 行对冲和套利等。 （ 2 ）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模 型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动 模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有 效的风险评估和控制。 （ 3 ）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 九、基金的业绩比较基准 1 、本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 700 指数，债券投资部分的业绩 比较基准为中证综合债指数，本基金的业绩比较基准为复合指数： 中证 700 指数收益率 *75%+ 中证综合债券指数收益率 *25% 若今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，导致本 业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在 与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公 告。 2 、选择业绩比 较基准的理由 中证 700 指数是中证指数有限公司研发的系列规模指数体系中的中小盘指 数，样本股是由中证 500 和中证 200 样本股组成的 700 只股票，用以反映市场上 中小盘股的整体表现。由于本基金的定位是专注于中小盘股的投资，因此，选择 中证 700 指数作为业绩基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风 险收益特征。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场 的整体价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 5 年 8 月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 6 月 30 日（摘自本基金 20 15 年 2 季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 191,712,619.80 68.02 其中：股票 191,712,619.80 68.02 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金 合计 63,912,477.36 22.68 8 其他资产 26,229,543.48 9.31 9 合计 281,854,640.64 100.00 （二）报告期末 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 6,636,308.95 2.59 C 制造业 166,248,135.88 64.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,744,972.62 2.24 E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,801,679.36 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 1,050.09 － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 27,848.00 0.01 J 金融业 － － K 房地产业 1,574,554.14 0.61 L 租赁和商务服务业 4,072,257.00 1.59 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 4,605,813.76 1.80 S 综合 － － 合计 191,712,619.80 74.78 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300345 红宇新材 157,293 6,688,098.36 2.61 2 300084 海默科技 350,201 6,636,308.95 2.59 3 002020 京新药业 191,722 5,644,295.68 2.20 4 300137 先河环保 239,539 5,480,652.32 2.14 5 002003 伟星股份 397,192 5,437,558.48 2.12 6 000929 兰州黄河 239,812 5,151,161.76 2.01 7 601677 明泰铝业 300,339 4,916,549.43 1.92 8 300291 华录百纳 121,976 4,605,813.76 1.80 9 002719 麦趣尔 65,165 4,562,201.65 1.78 10 002377 国创高新 326,135 4,344,118.20 1.69 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （ 八 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （ 九 ） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 十 ） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （ 十一 ）投资组合 报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股 票库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 536,023.53 2 应收证券清算款 24,677,252.62 3 应收股利 － 4 应收利息 13,479.75 5 应收申购款 1,002,787.58 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 26,229,543.48 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 300084 海默科技 6,636,308.95 2.59 停牌 2 002020 京新药业 5,644,295.68 2.20 停牌 3 002003 伟星股份 5,437,558.48 2.12 停牌 4 300291 华录百纳 4,605,813.76 （未完）  |