[发行]中银100：更新招募说明书（2015年第2号）
中银中证 100指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2015年第 2号） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一五年十月 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2009年 7月 20日证监许可[2009]651号文核准进行募 集，基金合同于 2009年 9月 4日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保 证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资 本基金前，应全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资 人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个 别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资证券引发的信用风险，以 及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 责。 投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基 金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对该基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2015年9月4日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015年6月30日。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书中 与托管业务相关的内容。 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 目录 一、绪 言.............................................................. 2 二、释 义.............................................................. 3 三、基金管理人 .......................................................... 9 四、基金托管人 ......................................................... 19 五、相关服务机构 ....................................................... 23 六、基金的募集 ......................................................... 33 七、基金合同的生效 ..................................................... 34 八、基金份额的申购、转换与赎回 ......................................... 35 九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记........ 43 十、基金的投资 ......................................................... 45 十一、投资组合报告 ..................................................... 53 十二、基金的业绩 ....................................................... 60 十三、基金的财产 ....................................................... 61 十四、基金资产的估值 ................................................... 62 十五、基金的收益分配 ................................................... 67 十六、基金的费用与税收 ................................................. 69 十七、基金的会计与审计 ................................................. 72 十八、基金的信息披露 ................................................... 73 十九、风险揭示 ......................................................... 77 二十、基金合同的终止与清算 ............................................. 81 二十一、基金合同摘要 ................................................... 83 二十二、基金托管协议的内容摘要 ......................................... 97 二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................ 106 二十四、其他应披露事项 ................................................ 108 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .................................... 111 二十六、备查文件 ...................................................... 112 1 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》 ”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》 ”)等有 关法律法规及《中银中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编 写。 本招募说明书阐述了中银中证 100指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”) 的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额时起，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 二、释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金：指中银中证 100指数增强型证券投资基金 基金管理人或本基金管理人：指中银基金管理有限公司 基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 基金合同：指《中银中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》 及对该基金合同的任何有效修订和补充 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中证 100指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协 议的任何有效修订和补充 招募说明书：指《中银中证 100指数增强型证券投资基金招募说明 书》，一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务 机构、基金的集中申购、基金合同的生效、基金份额的 申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、 基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、 基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金 合同的终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、 基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、 其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查 文件等涉及本基金的信息，供基金投资人选择并决定是 否提出基金集中申购或申购申请的要约邀请文件，及其 定期的更新 基金份额发售公告：指《中银中证 100指数增强型证券投资基金份额发售公 告》 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性 文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人 有约束力的决定、决议、通知等 3 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时作出的修订 《销售办法》：指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不 时作出的修订 《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时作出的修订 《运作办法》：指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实 施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 时作出的修订 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国 境内证券市场的中国境外的机构投资者 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 4 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 基金销售业务：指基金管理人或其指定的销售机构宣传推介基金，发售 基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管及定期定额投资等业务 直销机构：指中银基金管理有限公司 销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的 其他机构 基金销售网点：指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登 记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司 基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金基金份额的变动及结余情况的账户 基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件，基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中 国证监会书面确认的日期 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3个月 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业 5 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 务申请的工作日 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的 条件要求将基金份额兑换为现金的行为 场外或柜台：指通过深圳证券交易所以外的销售机构办理基金份额 认购、申购和赎回等业务的场所 场内或交易所：指通过深圳证券交易所会员单位并利用深圳证券交易 所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回 和上市交易等业务的的销售机构和场所 场外认购：指基金募集期内投资人通过场外销售机构申请购买基 金份额的行为 场内认购：指基金募集期内投资人通过具有开放式基金销售资格 的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统申请购 买基金份额的行为 场内申购：指基金合同生效后，投资人通过具备办理证券交易所场 内申购业务资格的深圳证券交易所会员单位和交易所 交易系统，申请购买基金份额的行为 场外申购：指基金合同生效后，投资人通过场外销售机构申请购买 基金份额的行为 场内赎回：指投资人通过具备办理证券交易所场内赎回业务资格 的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统，申请卖 出本基金份额的行为 场外赎回：指基金合同生效后，投资人通过场外销售机构申请卖出 6 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 基金份额的行为 注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不 同会员单位（席位）之间进行转托管的行为 跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转登记的行为 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有 效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同 一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的 行为 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 元：指人民币元 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财 产带来的成本和费用的节约 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 7 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 网站及其他媒体 不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生 的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的 任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、 战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染 病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证 券交易所非正常暂停或停止交易 8 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、45楼 法定代表人：白志中 设立日期：2004年 8月 12日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构： 股东出资额占注册资本的比例 中国银行股份有限公司人民币 8350万元 83.5％ 贝莱德投资管理（英国）有限公司相当于人民币 1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 白志中先生，董事长。上海交通大学工商管理专业硕士，高级经济师。历任中国银行山 西省分行综合计划处处长及办公室主任，中国银行宁夏回族自治区分行行长、党委书记，中 国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记，中国银行四川省分行行长、党委书记，中国银 行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。 李道滨先生，董事。清华大学法学博士。 2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有 限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。现任中银基金管理有限公 司执行总裁。 赵春堂先生，董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行国际金融研究所干部， 中国银行董事会秘书部副处长、主管，中国银行上市办公室主管，中国银行江西省分行行长 9 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 助理、副行长、党委委员，中国银行个人金融总部副总经理等职。现任中国银行财富管理与 私人银行部副总经理（主持工作）。 宋福宁先生，董事。厦门大学经济学硕士，经济师。历任中国银行福建省分行资金计划 处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理，中国银行 总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任 中国银行投资银行与资产管理部副总经理。 葛岱炜（ David Graham）先生，董事。葛岱炜先生于 1977年—1984年供职于Deloitte Haskins & Sells（现为普华永道）伦敦和悉尼分公司，之后，在拉扎兹（ Lazards）银行伦敦、香港和 东京分公司任职。1992年，加入美林投资管理有限公司（ MLIM），曾担任欧洲、中东、非洲、 太平洋地区客户关系部门的负责人。 2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后，加入贝 莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理，主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的 事务。 荆新先生，独立董事。中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会计系副主任，中 国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师、 博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、全国会计 专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事、 风神轮胎股份有限公司独立董事。 赵欣舸先生，独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任 教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中 欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任，并在中国的数家上市公司 和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（Edward Radcliffe）先生，独立董事。法国 INSEAD工商管理硕士。曾任白狐技 术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集团零售部部 门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务司库、英中 贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。 2、监事 赵绘坪（ZHAO Huiping）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人力 资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合处 副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 10 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别就 职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年 7月加入 中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。具有 14年证券从业年限，11年基金行业从 业经验。 3、管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商 学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院 (Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（ MBA）和经济学硕士。曾在加拿大 太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作 多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公 司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。 历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行 行长、苏州分行副行长、党委委员。 4、基金经理 现任基金经理： 赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生，金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾 担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年 6月至今任中银中证 100 指数基金基金经理，2015年 6月至今任国企 ETF基金基金经理，2015年 6月至今任中银沪深 300等权重指数基金（ LOF)基金经理。具有 8年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。 曾任基金经理： 吴域（WU Yu）先生，2009年 9月至 2010年 10月担任本基金基金经理。 陈军（CHEN Jun）先生，2009年 9月至 2013年 10月担任本基金基金经理。 周小丹（ZHOU Xiaodan）先生，2010年 11月至 2015年 6月担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（助理执行总裁）、杨军（资深投资经理）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、 李建（固定收益投资部副总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 11 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的 发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 侵占、挪用基金财产； （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 12 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 3、基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2） 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3） 不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，不泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部控制是指基金管理人（以下称为“公司”）为了防范和化解风险，保护基 金财产的安全与完整，保护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益，保证经营活动合 法合规和有效开展，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1.内部控制的总体目标 （1）保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则， 自觉形成守法经营、规范运作的经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和基金财产的 安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 （3）确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时，确保公司对外信息 披露及时、准确、合规。 2.内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位，并渗透到各项业 务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行。 （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立地对各 部门的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。 （4）防火墙原则。公司管理的基金财产、公司固有财产以及其他资产的运作必须分离， 13 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的目的。 （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制 中的盲点。 （6）成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3.制定内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规原则。公司内控制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业 监管规则。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的 空白和漏洞。 （3）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，因此，公司内部控制制度的制 订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外部 环境的变化，以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修改或 完善。 4.内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有 关规定和公司章程；第二个层次是内部控制制度；第三个层次是基本管理制度；第四个层次 是部门规章制度。 （1）国家有关法律法规和监管机构的有关规定是公司一切制度的最高准则，公司章程是 公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理制度是制定各项 制度的基础和前提。 （2）内部控制制度是依据国家有关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的 内控原则，对制定各项基本管理制度和部门业务规章的总览和指导性文件，是公司经营运作 和风险管理的核心制度。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理办法、操作程序与控制措施的总称。 （3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险管理制度、投资管理制度、 市场营销制度、法律合规与稽核制度、反洗钱制度、基金运营业务管理制度、信息披露管理 制度、信息系统管理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行政管理制 14 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 度等。 （4）部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作规程等内容的具体说明，将内部控制落实 到每个岗位、每个员工和每道程序。 5.内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监控 完善。 （1）控制环境是构成公司内部控制的基础，包括内控文化、公司治理结构、组织结构等 内容。 （2）风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定公司经 营管理的哪些方面会偏离内部控制的目标，其实质是确定关键控制点。 （3）控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手段。 （4）信息沟通是指公司建立完善的信息系统，确保获得真实、及时、完整的经营信息， 并在内部进行沟通。 （5）内部监控完善是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内部控制 的有效性及适应性等进行持续的监督评估，不断完善公司的内部控制。 6.内部控制构成系统 公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司董事会及其下属 的专门委员会和经营管理层从公司内控文化建设、治理机构设计、总体风险识别、内控制度 完善等角度对整体经营活动的控制；微观控制则是在宏观控制之下，在公司经营管理层的领 导下，由各级组织从业务控制和组织控制两个相互交叉的方面对公司日常经营活动进行管理 和控制。从业务的角度划分，公司的内部控制可分为前线业务控制、中线业务控制和后线业 务控制。从组织的角度来看，公司的内部控制由公司各级组织的自我控制和监督控制组成。 公司内部组织包括执行总裁、业务部门总经理、各职能部门和员工等多个层次。 7.内部控制的组织体系 公司通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目标： （1）董事会层面下设风险管理委员会和稽核委员会，对董事会负责。风险管理委员会的 职责为根据董事会的授权，协助董事会制定和调整公司风险取向及风险管理的原则、政策和 指导方针，并确保其得到有效执行。稽核委员会的职责为负责从强化内部监控的角度对公司 经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案。 15 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （2）公司经营管理层设立风险控制委员会，对执行总裁负责，协助执行总裁在董事会授 权范围内确定、调整业务权限，讨论重大决策风险以及检查风险管理状况，并就公司的风险 状况向董事会风险管理委员会做定期和不定期（如遇特殊事件）的汇报；公司经营管理层还 于公司投资决策委员会的框架下针对公募基金、QDII及特定客户资产管理分别设立专门的投 资委员会，作为各业务领域最高投资决策机构，主要负责制定或审议基本投资策略和原则， 制定或审批重要投资项目方案，审批或协调与投资管理有关的重要事项。 （3）公司设立独立的督察长，负责对公司各项业务（含决策程序和运作流程）的合法合 规性及公司内部控制制度（含管理制度）的健全有效性进行监察、稽核，保证公司的各项规 章制度和业务的发展符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司相关制度和章程，定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，定期向中国证监会报送监察稽核报告。督察 长有权参加或列席有关会议，调查档案资料，及时报告违规行为或事件，并有权根据公司相 关制度和相关细则，提请和督促公司管理层和相关部门纠错防弊、堵塞漏洞。 （4）公司设立独立的法律合规部与稽核部，分别通过事前防范、事中监督与事后检查和 评价公司内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性，不断完善和更新公司 内部控制制度，严格和有效地监督公司内部控制制度的执行情况，健全内部控制的作业流程。 （5）公司设立独立的风险管理部，通过检查、评价和控制各项业务运作中的风险特别是 投资组合的风险，确保国家法律法规、中国证监会的有关规定和公司相关制度得到有效贯彻 和执行。 （6）公司其他各部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的部门规 章制度、操作流程或工作办法，加强对业务风险的控制。 8.内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作 流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司的前 线业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制，主要内容包括： (1)前线业务控制的主要内容 ⅰ）研究和投资决策业务控制：包括建立严密的研究和投资决策业务流程、投资授权制 度、归责原则、风险评估与管理制度、投资管理业绩评价体系等； ⅱ）交易执行控制：包括建立集中交易制度、公平交易制度、交易绩效评价体系、交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统、交易记录制度、特殊交易制度、关联交易审批制度等； ⅲ）投资风险管理控制：包括建立完善且与业务相称的风险管理政策及程序、人员安排、 16 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 风险承受水平、风险度量及申报方法、买卖限额及持仓限额、定期检查与报告制度等； ⅳ）市场营销业务控制：包括建立渠道销售管理、机构销售管理、市场推广与媒体关系 维护、投资者服务等制度。 (2)中线业务控制的主要内容 ⅰ）基金运营业务控制：包括建立基金会计与公司会计间的隔离制度、清算交割和会计 核算流程、产品账户设立与核算、估值方法与估值程序、与托管行的互相监督、信息披露规 则等； ⅱ）法律合规控制：包括规定内部控制制度的检查和评估、内控制度执行情况的核查、 全面推行责任管理制度、相关人员的专业任职条件等； ⅲ）内部稽核控制：包括制定并维持稽核政策和有关的监察职能、设立独立的内部稽核 部门、制定清楚的职权范围、强化内部检查制度、确保相关人员具备专业技能及经验、确保 相关工作有充分的计划、控制及记录及报告等； ⅳ）信息技术系统控制：包括根据有关要求建立信息技术系统管理规章、手册和风控制 度、建立信息安全、人员备份、授权制度、事故防范与灾备处理、系统维护制度等； ⅴ）危机处理控制：包括制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序、界 定相关部门与岗位职责、紧急事件处理、系统备份、贯彻基金份额持有人利益优先原则等； ⅵ）信息披露控制：包括建立完整的信息披露制度、界定信息披露的主要内容、设立专 门的负责人、界定岗位职责、禁止披露内幕信息、持续检查与评价制度等。 vii）风险管理控制：包括投资业绩归因分析、投资组合绩效评估、运作风险识别及评估 及定期通报与汇报制度等。 （3）后线业务控制的主要内容 ⅰ）公司财务管理控制：包括建立公司财务、基金财务互相独立、凭证制度、用印制度、 会计控制措施、账务组织和账务处理体系、复核制度、成本控制和业绩考核制度、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度、财务收支审批制度和费用报销管 理办法等； ⅱ）人力资源管理和培训控制：包括制定招聘及培训政策、入职和持续培训、绩效评估 体系等。 9.内部控制的检测 内部控制检测的过程如下包括： 1)内部控制执行情况测试； 17 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 2)将测试结果与内控目标进行比较； 3)形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。 10.基金管理人关于内部控制的声明 1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； 2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 18 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1．基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于 2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于 2014年末，中国建设银行市 值约为 2,079亿美元，居全球上市银行第四位。 于 2014年末，本集团资产总额 167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总 额 94,745.23亿元，增长 10.30%；客户存款总额 128,986.75亿元，增长 5.53%。营业收入 5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%； 手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86 亿元，较上年增长6.89%；净利润 2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率14.87%，不良贷 款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。 客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11万户和 68万户，个人有效客户新增 1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达 到 1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队 1.75万个，网点功能逐步向客户营销平 19 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过 1.45万个营业 网点 30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行 与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、 多功能优势逐步显现。 债务融资工具累计承销 3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主 品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额 市场领先。跨境人民币客户数突破 1万个、结算量达 1.46万亿元。信用卡累计发卡量 6,593 万张，消费交易额 16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户 数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。 2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构 授予的 100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014年“世界银行 1000强排名”中，以 一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球 500强排名第 29位，新兴市场 500强 排名第 3位；在美国《福布斯》杂志 2014年全球上市公司 2000强排名中位列第2；在美国《财 富》杂志世界 500强排名第 38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项， 覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、 住房金融和信息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 2．主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 20 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3．基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015年 6月末，中国建设银行已托管 514只 证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银 行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2．内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3．内部控制制度及措施 21 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1．监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2．监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证，并及时报告中国证监会。 22 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、45楼 法定代表人：白志中 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 联系人：徐琳 2、基金管理人指定的其他销售机构： 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据 情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可 能有所差异，具体请咨询各销售机构。 1）中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95566 联系人：宋亚平 网址： www.boc.cn 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人： 姜建清 客服电话： 95588 联系人：王佺 23 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 公司网址： www.icbc.com.cn 3）中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人： 王洪章 客户服务电话： 95533 联系人： 张静 网址： www.ccb.com 4）交通银行股份有限公司 注册地址： 上海银城中路188 号 办公地址： 上海市银城中路188 号 法定代表人： 牛锡明 客户服务电话： 95559 联系人： 曹榕 网址： www.bankcomm.com 5）招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人： 邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com 6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人： 洪崎 客户服务电话： 95568 联系人：姚健英 公司网站： www.cmbc.com.cn 7) 中信银行股份有限公司 24 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C座 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话： 95558 联系人： 赵树林 网址： http://bank.ecitic.com 8）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 联系人：刘军祥 公司网站：http://www.hxb.com.cn 9）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦 邮政编码：350003 法定代表人：高建平 联系人： 李博 联系电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn/ 10）中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人： 许刚 联系人： 马瑾 联系电话： 61195566 公司网站： www.bocichina.com 11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人： 万建华 联系人： 芮敏褀 25 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 12）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人： 薛峰 联系人： 刘晨、李芳芳 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 13）平安证券有限责任公司 注册地址： 深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址： 深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人： 杨宇翔 联系人： 郑舒丽 客服电话： 95511-8 公司网站： http://stock.pingan.com 14）华安证券有限责任公司 注册地址: 安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 客户电话: 0551-96518 公司网站: http://www.huaans.com.cn 15）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 山东省青岛市崂山区深圳路 222号1号楼2001 办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人： 杨宝林 联系人： 吴忠超 客服电话： （0532）96577 公司网站： http://www.zxwt.com.cn 16）中国银河证券股份有限公司 26 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人： 陈有安 联系人： 邓颜 客服电话： 4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn 17）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市广东路689号 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com 18）华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人： 陈林 联系人: 汪明丽 客服电话： 400-820-9898 公司网站： www.cnhbstock.com 19）申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人： 李梅 联系人： 黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 20）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人： 孙树明 27 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 联系人： 黄岚 客服电话： 95575或致电各地营业网点 公司网站： www.gf.com.cn 21）长江证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 胡运钊 联系人: 李良 客服电话: 4008-888-999 公司网址: www.95579.com 22）中信建投证券有限责任公司 注册地址： 北京安立路66号4号楼 法定代表人： 张佑君 联系人： 辛晨晨、许梦园 客服电话： 4008-888-108 公司网站： http://www.csc108.com/ 23）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn 24）国元证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号 办公地址： 安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人： 蔡咏 联系人：万士清 客服电话： 95578 公司网址： www.gyzq.com.cn25）东海证券有限责任公司 28 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人： 朱科敏 联系人： 李涛 客服电话： 95531；400-8888-588 公司网址： http://www.longone.com.cn/ 26）中信证券股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人： 王东明 联系人： 陈忠 联系电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com 27）招商证券股份有限公司 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人： 宫少林 联系人： 黄健 客服电话： 95565 公司网站： www.newone.com.cn 28）天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人： 林义相 联系人: 林爽 客服电话: 010-66045678 公司网站: http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn 29）中国国际金融有限公司 注册地址： 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人： 金立群 联系人： 罗春蓉、肖婷 29 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 联系电话： 010-65051166或直接联系各营业部 公司网站： http:// www.cicc.com.cn 30）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址 ： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人： 高冠江 联系人： 唐静 客服电话： 400-800-8899 公司网站： http://www.cindasc.com 31）华福证券有限责任公司 注册地址： 福州市五四路 157号新天地大厦7、8层 办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人： 黄金琳 联系人： 张腾 客服电话： 96326（福建省外加拨0591） 公司网站： www.hfzq.com.cn 32）国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 何如 联系人： 周杨 客服电话： 95536 公司网站： http://www.guosen.com.cn 33）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市中山东路 90号 法定代表人：吴万善 联系人：万鸣 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn 30 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 34）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：王春峰 联系人：王兆权 客服电话： 4006515988 公司网站： http://www.bhzq.com 35）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址：湖北武汉江汉区唐家墩路 32号国资大厦 B座 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 客服电话： 028-86712334 公司网站： www.tfzq.com 36）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 客服电话： 400 818 8118 公司网站： www.guodu.com 3、场内销售机构 场内销售机构是指具有中国证监会认定的开放式基金销售资格，符合深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）有关规定并经本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统 办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位（具体名单请参见深 交所相关文件）。场内销售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登 载。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时 公告。 31 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （二）基金份额注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 住所：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心写字楼 A座 40层 办公地址：上海市淮海中路 1045号淮海国际广场 28-30楼 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、黄晓黎 电话：021-24126000 传真：021-24126150 联系人：黄晓黎 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 执行事务合伙人：吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：汤骏 经办会计师：徐艳、许培菁 32 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规 定，并经中国证券监督管理委员会 2009年 7月 20日证监许可[2009]651号文核准进行募集。 本基金为契约型开放式股票型基金。基金存续期间为不定期。本基金募集期间基金份额净值 为人民币1.00 元，按初始面值发售。本基金于2009年7 月31 日进行发售。本基金设立募 集期共募集 3,557,745,752.38份基金份额，有效认购户数为58,359 户。 33 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2009年 9 月 4日正式生 效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金合同生效后，自 2014 年 8月 8日起，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 34 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 八、基金份额的申购、转换与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。 投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金场外销售机构的营业网点及其他的合法方 式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务，也可以通过深圳证券交易所会员单位作为基金 场内销售机构在场内（交易所）办理基金份额的申购、赎回等业务。 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回： 1、本基金管理人的直销中心； 2、通过深圳证券交易所交易系统办理本基金申购、赎回及相关业务的深圳证券交易所会 员单位； 3、不通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外销售机构的销售网 点。 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，另行公告并报中国证监会备案。 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。在条件成熟时， 基金管理人或者指定的基金销售机构还可以通过电话或互联网等形式为投资者办理申购、赎 回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及办理时间 本基金管理人已于 2009年 10月 12日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务， 详情参见基金管理人于 2009年 9月 30日发布的《中银中证 100指数增强型证券投资基金开 放日常申购和赎回业务公告》。 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。开 放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。投资者在基金合同约 定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开 35 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 放日的相应价格。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管 理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申（认）购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳 证券交易所的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下 调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体及基金管理人网站公告。 （四）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购时，每次最低申购金额为 1000元人民币，在直销网点的每次最低申购金 额为 10000 元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限 制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证 监会另有规定的除外。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和 赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至 少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。 4、基金管理人可与销售机构约定，对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的， 销售机构可以按照委托代理协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （五）申购和赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 36 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结 果为准。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在基金管理人或销售机构规定时间内未全额到账则 申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴 付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （六）申购和赎回的费用 申购费率 申购金额申购费率 小于 100万元 1.5% 100万元（含） - 200万元 1.2% 200万元（含） - 500万元 0.6% 大于 500万元（含） 1000元 持有期限赎回费率 场外赎回费率 1年以内 0.5% 1年（含）- 2年以内 0.25% 2年（含）以上 0 场内赎回费率不区分持有期限 0.5% 注 1：就场外赎回费率的计算而言， 1 年指 365日，2 年 730 日，以此类推。 注 2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 37 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归 入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费 率或收费方式实施日 2 个工作日前在指定报刊和网站上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如 网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格以申购当日（T 日）的基金份额 净值为基准进行计算，其中： 净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额 =净申购金额/T日基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（ T 日）的基金份额净值为基准进行 计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 38 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 4、申购费用、申购份额、余额的处理方式：场外申购的有效份额为按实际确认的申购 金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。申购费用以人民币为单位，以 四舍五入方式保留至小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产所有；场内（交易所）申购的有效份额及余额的处理方式参照深圳证券交易所关于开 放式基金场内申购赎回业务的有关规定执行。 5、赎回费、赎回金额的处理方式：赎回费以人民币为单位，以四舍五入方式保留至小 数点后 2 位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应 的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 6、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4 位四舍五入，由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （八）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整， 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请及转换转入申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 39 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日， 并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过前一开放 日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 40 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于 当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(但场 内交易部分按交易所规则将不做延期赎回处理，默认为选择取消赎回)。 （3）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日， 并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上 刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前 2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放 日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1次。 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒体上连续刊登基金 41 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届 时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 42 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转 登记 （一）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合 条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 （二）基金份额的登记 本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等。 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办 理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权 益。 (三) 注册登记机构享有如下权利 1.建立和管理投资人基金账户； 2.取得注册登记费； 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4.在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则； 5.法律法规规定的其他权利。 43 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 (四) 注册登记机构承担如下义务 1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； 3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15年以上； 4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带 来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； 5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务； 6.接受基金管理人的监督； 7.法律法规规定的其他义务。 (五) 系统内转托管 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记结算系统内不同深圳证券交易所会员单位之间进行转托管的行为。 本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金 份额不得办理系统内转托管。 （六）跨系统转登记 跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系 统之间进行转登记的行为。本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司 的相关规定办理。 44 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段， 力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%，以实现对中证 100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增 值。 （二）投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证 100指数成分股及其备选 成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资 产）、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90-95%，投资于标的指数－中证 100成分股、 备选成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （三）标的指数 本基金标的指数为中证100指数。 如果中证100指数被停止编制及发布，或中证 100指数由其他指数替代（单纯更名除外）， 或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现 其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性 原则，在充分考虑持有人利益的前提下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代 表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，需履行适当程序，并在中国证监会指定的 媒体上公告。 (四)投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益 45 中银中证 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率 与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金投资于股票资产占基 金资产的比例不低于90%，投资于中证 100指数成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例 不低于80%。本基金将采用完全复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构 建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投 资目标的实现。 2.股票投资策略 本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的 股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及 微观研究，优先在中证 100指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；同时，在公司股 票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数中证 100指数成份股以外的股票作 为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。 (1)构建被动投资组合 本基金在建仓期内，将按照中证 100指数各成分股的基准权重对其逐步买入，在控制好 跟踪误差的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适 当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 (2)构建增强型投资组合 1)基于成分股的增强性投资 在被动投资组合采用完全复制法复制标的指数的基础上，本基金管理人将通过判断当前 国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段，分析经济周期各个阶段不同行业表现的差异以 及当前各个行业景气度水平和估值水平，并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法，在 重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进行行业和个股的 （未完）  |