[发行]汇添富现金宝：更新招募说明书摘要（2015年第2号）
汇添富 现金宝货币市场基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2015 年第 2 号 ） 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国 工商 银行股份有限公司 重要提示 本基金经2013年8月20日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1097 号文核准募集。本基金的基金合同于2013年9月12日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险，等等。本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑 自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行 负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证 监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人， 其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书更新截止日为 20 15 年 9 月 12 日， 有关财务数据和净值表现截 止日为 2015 年 6 月 30 日，有关基金管理人的内容截止招书公告日 。本招募说明 书所载的财务数据未经审计。 一 、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人：李文 成立时间：2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币1亿元 联系人：李鹏 联系电话：（021）28932888 股东名称及其出资比例： 东方证券股份有限公司 47% 文汇新民联合报业集团 26.5% 东航金控有限责任公司 26.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现 任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资本管理有限公司董事长。历任 中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局 杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副 处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东 方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督 察长。 肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA。现任东 航金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东 航期货有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长、东航国际 金融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经 理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 李翔先生，董事。国籍：中国，1971 年出生，复旦大学新闻学学士。现任 上海报业集团经营管理办公室主任。历任文汇报经济部记者、副主任，文汇报专 刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。 张晖先生，董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量 经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级 分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总 监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届 发行审核委员会委员，现任汇添富基金管理股份有限公司总经理。 韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生， 哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中 心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通 银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分 行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生，独立董事。国籍：中国香港，1955年出生，厦门大学经济学 博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院 院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国际会计师 事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学 会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学 (University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学 (Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲 师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与 法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。 现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，中欧陆家嘴国际金融研 究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目 《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日 报》主任记者，《第一财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金 斯大学访问学者。 2、监事会成员 任瑞良先生，监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、 非执业注册会计师职称,现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经 理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新 投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生。国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师。现任 东方证券股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。历任申银万国证券计 划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经 理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、 董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东，监事，国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士。现任东航金 控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任 公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空 集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公 司监事。 曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现 任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监助理。曾任职于罗兰贝格管理咨 询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，董事，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，1967年出生，大学本科，历任中国 银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理 有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。 2008年7月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运 官、汇添富资本管理有限公司董事。 雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任 中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营 业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份 有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在 赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公 司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代 表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理 工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华 夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金 经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监 督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。现任汇添富基金管理股份 有限公司副总经理、投资决策委员会副主席 。 李鹏先生，督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士， 历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富 基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察 长。 4、基金经理 （1）现任基金经理 蒋文玲女士，国籍：中国。上海财经大学经济学硕士。6年证券投资基金从 业资格。曾任汇添富基金汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11 月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1 月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014 年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金、汇添富实业债债券基金的基金经理 助理，2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券 基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理。 （2）历任基金经理 曾刚先生，2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的 基金经理。 5、投资决策委员会 主席：张晖先生（总经理） 副主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺先生（研究总监）、陈晓翔（股票投资副总监）、王栩（股票 投资副总监）、陆文磊（固定收益投资总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 201 5 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 203 人，平均 年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在 国内 率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托 管服务。截至 2015 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 4 28 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内 外权威财经媒体评选的 4 5 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托 管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、汇添富基金管理股份有限公司直销中心 办公地址：上海市峨山路91弄61号1幢陆家嘴软件园10号楼3楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932823 传真：（021）28932998 联系人：鄢晓蓓 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 2、汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932998 联系人：韩从慧 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：孙睿 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：（010）58153000 公司传真：（010）85188298 签章会计师：徐艳、蔺育化 业务联系人：蔺育化 四、基金的名称 本基金名 称：汇添富现金宝货币市场基金。 五、基金的类型 本基金为 货币市场基金。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存 款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年 以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余 期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证 监会及 / 或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动 性需要的基础上实现更高的收益率。 1 、本基金的投资策略将基于以下研究分析： （ 1 ）市场利率研究 A 、宏观经济趋势 宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关 键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏 观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率 及其预期。 B 、央行的货币政策取向 包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度， 以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因 素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松 货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。 C 、商业银行的信贷扩张 商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体 货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影 响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币 市场利率也越高；反之，信贷扩张越 慢，货币市场利率也越低。 D 、国际资本流动 中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动 的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉 住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制 度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。 E 、其他影响短期资金供求关系的因素 包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。 （ 2 ）市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水 平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异， 其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的 变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上 为基金资产带来更高的收益率。 （ 3 ）企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货 币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规 仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期 融资券。与此同时，本基金还 将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、 短期融资券的违约风险。 2 、本基金具体投资策略 （ 1 ）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金 资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 （ 2 ）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利 率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在 预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本 利得或锁定较高的收益率。 （ 3 ）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在 各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差 别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 （ 4 ）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失 衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 （二）投资决策依据和投资程序 1 、投资决策依据 （ 1 ）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （ 2 ）国内外宏观经 济形势及对中国债券市场的影响； （ 3 ）国家货币政策及债券市场政策； （ 4 ）商业银行的信贷扩张。 2 、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管 理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、 数量分析师和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群 策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。 3 、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （ 1 ）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率 的走向，提交策 略报告。 （ 2 ）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲 线预测的分析报告。 （ 3 ）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 （ 4 ）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 （ 5 ）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决 策委员会审议。 （ 6 ）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 （ 7 ）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品 种，灵活采取各种策略，构建投资组合。 （ 8 ）集中交易室执行交易指令。 （三）投资限制 1 、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具： （ 1 ）股票； （ 2 ）可转换债券； （ 3 ）剩余期限超过三百九十七天的债券； （ 4 ）信用等级在 AAA 级以下的企业债券； （ 5 ）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有 规定的，从其规定； （ 6 ）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （ 7 ）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金的投资组合将遵循以下限制： （ 1 ）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天； （ 2 ）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行 的证券，不 得超过该证券的 10% ； （ 3 ）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的 30% ，但如果基金 投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该 比例限制； （ 4 ）存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机 构投资者托管人资格的商业银行。其中，存放在具有基金托管资格的同一商业银 行的存款，不得超过基金资产净值的 30% ；存放在不具有基金托管资格的同一商 业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ； （ 5 ）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得 超过基金资 产净值的 20% ；因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金 资产净值 20% 的，基金管理人应在 5 个交易日内进行调整； （ 6 ）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天； （ 7 ）持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ； （ 8 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ，中国证监会规定的特殊品种除外； （ 9 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10% ； （ 10 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 11 ）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得 超过基金资产净值的 10% ； （ 12 ）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： ① 国内信用评级机构评定的 A - 1 级或相当于 A - 1 级的短期信用级别； ② 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信 用评级和 跟踪评级具备下列条件之一： A. 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 （同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准）； 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持； （ 13 ）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 14 ）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后 不得展期。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序 后，基金不受上述限制。 除上述（ 5 ）、（ 12 ）、（ 13 ）项外，由于证券市场波动、 证券发行人 合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不 在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法 规另有规 定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用本基金，则基金管理人 在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活 期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如 果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布，或者 市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金 时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会 。 十、基金的风险收益特征 本基 金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 。 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（ % ） 1 固定收益投资 13,948,592,895.65 37.77 其中：债券 13,948,592,895.65 37.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 744,735,866.95 2.02 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 409,234,723.70 1.11 3 银行存款和结算备付金合 计 21,793,225,487.31 59.01 4 其他资产 447,016,769.87 1.21 5 合计 36,933,571,019.78 100.00 1.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余 额 4.51 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余 额 59,999,850.00 0.16 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 71 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 120 天 ” ， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资 产净值的比例（ % ） 1 30 天以内 34.16 0.16 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.03 - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 16.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 16.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.60 - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 22.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.46 - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 17.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 107.19 0.16 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,368,543,288.06 6.43 其中：政策性金融债 2,368,543,288.06 6.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 11,580,049,607.59 31.42 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 13,948,592,895.65 37.84 9 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 402 , 370 , 699.64 1.09 1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（％） 1 041556022 15 电网 CP002 6,300,000 629,173,614.73 1.71 2 150211 15 国开 11 3,000,000 301,014,125.83 0.82 3 150403 15 农发 03 3,000,000 299,644,048.86 0.81 4 011586004 15 光明 SCP004 2,700,000 270,626,152.93 0.73 5 011537003 15 中建材 SCP003 2,500,000 249,664,016.96 0.68 6 011514002 15 中粮 SCP002 2,400,000 240,079,664.34 0.65 7 130241 13 国开 41 2,100,000 210,009,272.71 0.57 8 011561001 15 五矿股 SCP001 2,000,000 201,380,798.16 0.55 9 041451041 14 光明 CP001 2,000,000 200,661,827.47 0.54 10 011590004 15 苏交通 SCP004 2,000,000 200,266,745.01 0.54 1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 16 报告期内偏离度的最高值 0.3145% 报告期内偏离度的最低值 0.0803% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.2032% 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 投资组合报告附注 1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。 1.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 ％ 的情况。 1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 151,582,546.72 3 应收利息 295,406,723.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 27,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 447,016,769.87 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增 长率（ 1 ） 净值增长 率标准差 （ 2 ） 业绩比较基 准收益率 （ 3 ） 业绩比较基 准收益率标 准差（ 4 ） (1) － (3) (2) － (4) 2013 年 9 月 12 日（基 金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日 1.6400 % 0.0017% 0.1170% 0.0000% 1.5230 % 0.0017% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 4.9165% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 4.5665% 0.0021% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2.1782% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 2.0046% 0.0016% 2013 年 9 月 12 日（基 金合同生效日）至 201 5 年 6 月 30 日 6.6371% 0.0021% 0.4568% 0.0000% 6.1803% 0.0021% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较图 十三、基金的费用与税收 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E×0.27%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。 若遇法定节假日、公休假等 , 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。 若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.25% ，销售服务费的计算公式具体如下： H ＝ E× 年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人 根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出， 分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 若遇 法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支 付日支付。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 － 9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、 “ 重要提示 ” 部分： 更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、 “ 三、基金管理人 ” 部分： 1 、更新了基金管理人的法定代表人及联系人。 2 、更新了董事会、监事会及高管人员的情况。 3 、更新了基金经理的信息。 4 、更新了投资决策委员会的人员。 5 、更新了基金管理人的风险管理体系的部分表述。 三 、 “ 四、基金托管人 ” 部分： 更新了基金托管人的相关信息。 四 、 “ 五、相关服务机构 ” ： 更新了基金相关服务机构的信息。 五、 “ 九、基金的投资 ” 部分： 更新 了基金投资组合报告。 六 、 “ 十、基金的业绩 ” 部分： 更新 了基金业绩表现数据。 七 、 “ 二十二、其他应披露事项 ” 部分： 更新了 201 5 年 3 月 13 日至 201 5 年 9 月 12 日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理股份有限公司 201 5 年 10 月 2 3 日 中财网
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