[发行]国泰金鑫：更新招募说明书摘要（2015年第二号）
国泰金鑫股票型证券投资基金 招募说明书摘要 （2015年第二号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 国泰金鑫股票型证券投资基金由金鑫证券投资基金转型而成。依据2014年8月12日生 效的金鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议，金鑫基金由封闭式基金转为开放式基金， 调整存续期限，终止上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等，并更名为“国 泰金鑫股票型证券投资基金”。自2014年9月15日起，原《金鑫证券投资基金基金合同》失 效，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案， 但并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资 本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根 据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约 风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流 动性风险。 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投 资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年9月15 日，投资组合报告为2015年2季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30 日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：何晔 联系电话：021-31089000，4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% （二）基金管理人管理基金的基本情况 截至2015年9月15日，本基金管理人共管理55只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长 混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业 精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券 投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金 牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混 合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放 式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保 本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、 国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资 基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值 优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指 数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄 金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动 灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国 泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月 短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国 泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股 票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由中小板300成长交易型 开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰央企改革股票型证券投资基金。另外，本基金管理 人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公 司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前 业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。 （三）主要人员情况 1、董事会成员 唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基 建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月 在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月 在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任 资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010年11月至2014年10月任国泰基金 管理有限公司监事会主席，2014年8月起任公司党委书记，2015年8月起任公司董事长、法 定代表人。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股 权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市 场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年5 月起任公司董事。 陈川，董事，博士研究生，经济师。2001年7月至2005年8月，在中国建设银行总行工 作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007 年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、 高级副经理。2007年6月至2008年5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5 月至2012年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高 级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月，任建投科信科技股份有限公司副 总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013 年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银 投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究； 1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。 2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲) 控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起 任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产 保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。 侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投 资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证 券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、 信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公 司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。 张峰，董事，硕士研究生，16年证券从业经历。1987年7月至1999年3月就职于国家计 划委员会，历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999 年3月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。2001年 7月至2002年4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。2002年4月至2015年4月在 嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015年5月加入国泰基 金管理有限公司，2015年8月起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执 教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业 学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法 学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常 务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员 会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前 已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司 独立董事。 刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书 记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县 县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、 党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。 韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历 任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年 任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河 北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市 分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行 山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014 年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后建设 银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫 芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经 理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4 月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投 资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司 任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、 公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008 年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主 管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规 部主管。2014年3月17日起任Generall Investments Asia Limited首席执行官。 刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军 军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司 工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤 证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金 融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司 副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务 有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。 李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4 月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿 保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职 于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办 公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。2013年 11月起任公司职工监事。 束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和 工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008 年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部 副总监。2013年11月起任公司职工监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公 司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金 经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任 国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 巴立康，硕士研究生，高级会计师，22年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4 月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经 理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基 金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008 年12月起担任公司副总经理，2015年8月31日起代任公司督察长。 周向勇，硕士研究生，19年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行 总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中 国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基 金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 王航，硕士研究生，CFA，14年证券基金从业经历。曾任职于南方证券有限公司；2003 年1月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国 泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经 理助理；2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2010年4 月至2014年9月兼任金鑫证券投资基金的基金经理，2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股 票型证券投资基金（原国泰事件驱动策略混合型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至 2015年2月兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2014年2月至2015年3月兼 任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2014年3月起兼任国泰金马稳健 回报证券投资基金的基金经理，2014年9月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金（原金鑫证 券投资基金）的基金经理。2013年9月至2014年3月任投资副总监，2014年3月起任权益 投资总监。 （2）历任基金经理 本基金自基金成立以来，无基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 张峰：总经理、董事 委员： 周向勇：副总经理 黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理 吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监 张则斌：权益投资总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末，中国建设银行市 值约为2,079亿美元，居全球上市银行第四位。 于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总 额94,745.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长5.53%。营业收入 5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%； 手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86 亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率14.87%，不良贷 款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。 客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和 68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到 1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平台、 体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业网点 30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公 司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能 优势逐步显现。 债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主 品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32 亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市 场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张， 消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长 14.18%，金融资产增长18.21%。 2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构 授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级 资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3 位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志 世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司 治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金 融和信息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能 处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托管514只 证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银 行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场外直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基金管理有限 公司上海直销柜台 地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端 “国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738 联系人：李静姝 2、其他场外销售机构 （1）销售银行及券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 中国银行股份 有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：客户服务中心 客服电话：95566 网址：www.boc.cn 2 中国建设银行股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 3 交通银行股份有 限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 网址：www.bankcomm.com 4 招商银行股份有 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 限公司 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com 5 上海浦东发展银 行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 联系人：高天、虞谷云 客户服务热线：95528 6 上海农村商业银 行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576977 传真：021-50105124 客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com 7 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 8 中信建投证券股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：魏明 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 9 国信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 16-26楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 10 招商证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：400-888-8111/95565 11 中国银河证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客服电话：400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn 12 海通证券股份有 限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：400-888-8001（全国），021-95553 网址：www.htsec.com 13 申万宏源证券有 限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33388211 客服电话： 4008895523 网址：www.swhysc.com 14 民生证券股份有 限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 电话：010-85127622 传真：010-85127917 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com 15 东吴证券股份有 限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn 16 上海证券有限责 任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com 17 国盛证券有限责 任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4 楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 电话：0791-6285337 传真：0791-6288690 网址：www.gsstock.com 18 光大证券股份有 限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：95525、10108998、400-888-8788 网址：www.ebscn.com 19 中信证券股份有 限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 20 渤海证券股份有 限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室 办公地址：天津市河西区宾水道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 21 中信万通证券有 限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 1507-1510室 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1 号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 22 长江证券股份有 限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com 23 中泰证券有限公 司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 24 长城国瑞证券有 限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 联系人：赵钦 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 25 华宝证券有限责 任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778081 传真021-68778117 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 26 中国国际金融有 限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28层 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯 电话：010-65051166 传真：010-65051156 网址：www.cicc.com.cn 27 天相投资顾问有 限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 联系人：林爽 电话：010-66045608 传真：010-66045527 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com 28 信达证券股份有 限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话：010-88656100 传真：010-88656290 客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 29 中国民族证券有 限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：010-59355941 传真：010-66553791 客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 30 华龙证券有限责 任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618 网址：www.hlzqgs.com 31 中航证券有限公 司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大 厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com 32 东海证券股份有 限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：刘化军 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 33 山西证券股份有 限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 34 江海证券有限公 司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 35 广州证券有限责 任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主 塔19楼、20楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 电话：020-88836655 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 36 新时代证券有限 责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人：马金声 联系人：孙恺 电话：010-83561149 传真：010-83561094 客服电话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn 37 西南证券股份有 限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 网址：http://www.swsc.com.cn 38 华安证券股份有限 公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智 中心B1座 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-65161675 传真：0551-65161600 客服电话：4008096518 网址：www.huaan.com 39 华鑫证券有限责任 公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 电话：021-64339000 传真：021-54668802 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn （2）第三方销售机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问 有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com 2 上海好买基金销售 有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 3 杭州数米基金销售 有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人： 陈柏青 联系人： 周嬿旻 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 4 深圳众禄基金销售 有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25 楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 5 上海长量基金销售 投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人： 张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 6 北京展恒基金销售 有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳 电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com 7 浙江同花顺基金销 售公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-776 0571-88920897 网址：www.5ifund.com 8 上海天天基金销售 有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 9 万银财富（北京） 基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表：李招弟 联系人：刘媛 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.com 10 嘉实财富管理有限 公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10 单元 法定代表：赵学军 联系人：张倩 电话：021-20289890 客服电话：400-021-8850 传真： 021-20280110、010-85097308 网址：www.harvestwm.cn 11 一路财富（北京） 信息科技有限公司 办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座 22层2208 客户服务热线：400-001-1566 公司网站：http://www.yilucaifu.com 12 北京增财基金销售 有限公司 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 客户服务热线：400-001-8811 公司网站：http://www.zcvc.com.cn 13 上海联泰资产管理 有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3 层310室 客户服务热线：4000-466-788 公司网站：http://www.91fund.com.cn 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号19楼 办公地址：上海市银城中路68号19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：黄靖婷 经办注册会计师：许康玮、黄靖婷 四、基金的名称 国泰金鑫股票型证券投资基金 五、基金的类型和运作方式 基金类型：股票型证券投资基金 运作方式：契约型开放式 六、投资目标 有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产长期稳定增值。 七、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货 等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可 转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的，在不改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单、期权的投资，不需召开基金份 额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的80%-95%；投资于债券、债券回购、 货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基 金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约所需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 八、投资策略 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价 未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态 配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资机会，进行行业资产配置， 并辅以个股强化策略。选择成长型股票是本基金投资策略的核心，本基金将以定性和定量分 析为基础，从基本面分析入手选择具有长期可持续成长能力的股票。 （1）定量分析 本基金管理人结合案头分析与实地调研，对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和 评价。 1）成长能力较强 本基金认为，企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力，因此，本 基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历 史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标，主营业务收入的增长所隐含的往 往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司未来持 续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较，并 与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标，净利润的增长反 映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同 期的比较，并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力，体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基 金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与同行业相比较。 2）盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率（经营现金净流量/净利润）指 标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标，也是衡量企业总资产盈利能力 的重要指标；净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率，净资产收益率较高且保持增 长的公司，能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益 率，并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率，即经营现金净流量与净利润的比值，反映公司本期经营活动产生的现金 净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大，一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察 公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。 此外，本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等，全面分析其盈利能力和质 量。 （2）定性分析 定性分析主要通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜 力评估及投资吸引力评估等四个层次进行选股。 1）行业发展前景及竞争格局考察 根据行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈 利能力及投资吸引力进行评价。本基金将致力于从那些处于成长期、发展前景光明、盈利能 力强的行业，发掘具有持续增长潜力的公司。此外，对于传统行业，本基金将会致力发掘那 些应用新技术或新商业模式等途径创造客户需求或扩大客户群体及市场份额的上市公司。 2）公司竞争力分析 考察公司的竞争战略，从公司治理、经营机制、品牌、生产成本、营销、产品研发、技 术、财务管理等方面，评价上市公司在所处行业中的竞争力及相对竞争地位。那些具有清晰、 合理的竞争战略，主营业务突出，在品牌、技术、自主创新能力等方面具有明显竞争优势的 公司是本基金深入研究的对象。 3）可持续成长能力评估 结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司可持续成长能力，选 择预期未来3-5年或更长时间，公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度 的公司进行跟踪研究。其中可持续成长速度是公司未来一段时间剔除掉短期非经营性或者非 正常收入或者损失后的增长速度。 4）投资吸引力评估 运用自由现金流折现(Discounted Free Cash Flow )等估值模型评估公司股票市场价值， 并结合PEG等指标，选择具有较高安全边际与投资吸引力的股票，构建投资组合。 3、固定收益品种投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益 类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、 期限结构策略和个券选择策略等。 另外，本基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的公司、行业层面定性分析， 结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益 债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层 面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部 模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资 方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利， 尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 6、投资决策依据与决策程序 （1）投资依据 1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定； 2）经济运行态势和证券市场走势。 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配 置比例，包括大类资产配置比例（股票、可转换债券及其他债券）以及各类属资产内部行业 比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会 的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 （3）投资程序 1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市 场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。 2）投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇 重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行 基金投资管理的日常决策。 3）基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为 依据建立基金的投资组合。 4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。 5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 6）基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金 融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监 控和调整。 7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率 本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为： （1）沪深300指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的 指数，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的市场 流动性； （2）沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高 的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投 资价值； （3）沪深300指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的 前景，使基金之间更易于比较。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性 和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能 够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据 实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国 证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒体上予以公告，而无需召开基金份 额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2015年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 668,891,831.21 91.28 其中：股票 668,891,831.21 91.28 2 固定收益投资 23,249.60 0.00 其中：债券 23,249.60 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,308,476.24 5.23 7 其他资产 25,570,871.15 3.49 8 合计 732,794,428.20 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 276,405,144.08 38.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 40,452,267.09 5.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,427,828.79 4.43 J 金融业 172,458,774.89 24.29 K 房地产业 52,837,120.41 7.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 29,318,235.75 4.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,022,017.32 1.55 R 文化、体育和娱乐业 51,206,566.95 7.21 S 综合 3,763,875.93 0.53 合计 668,891,831.21 94.23 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 623,555 51,094,096.70 7.20 2 002223 鱼跃医疗 882,946 50,998,960.96 7.18 3 002739 万达院线 226,672 50,293,983.36 7.08 4 601601 中国太保 1,401,966 42,311,333.88 5.96 5 600401 *ST海润 9,000,000 34,380,000.00 4.84 6 002672 东江环保 1,386,205 29,318,235.75 4.13 7 600682 南京新百 629,515 23,625,697.95 3.33 8 600728 佳都科技 699,789 23,575,891.41 3.32 9 601166 兴业银行 1,250,531 21,571,659.75 3.04 10 600657 信达地产 2,485,793 20,482,934.32 2.89 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 23,249.60 0.00 8 其他 - - 9 合计 23,249.60 0.00 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 110031 航信转债 160 23,249.60 0.00 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执 行。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11. 投资组合报告附注 11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“*st海润”、“中国平安”公告违规 情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该 公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委 员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入 400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、 霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。 本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研 的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平 安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 根据2015年4月24日上海证券交易所发布《关于对海润光伏科技股份有限公司股东、 董事长兼总经理YANG HUAIJIN（杨怀进）、股东江阴市九润管业有限公司、江苏紫金电子集团 有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，上交所决定对海润光伏科技股份有限公司股东、 董事长兼总经理YANG HUAIJIN（杨怀进）予以公开谴责；对海润光伏科技股份有限公司股东 江阴市九润管业有限公司、江苏紫金电子集团有限公司和海润光伏科技股份有限公司董事李 延人、任向东、吴益善、张永欣、张正，独立董事洪冬平、金曹鑫、徐小平予以通报批评。 对于上述纪律处分，将抄报江苏省人民政府，并记入上市公司诚信档案。 本基金管理人此前投资*st海润股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的 基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后，本基金管理人就*st海润受处罚事件进行了及时分析和研究，认为*st海润存 在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生 实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 657,026.62 2 应收证券清算款 24,733,213.50 3 应收股利 - 4 应收利息 9,011.08 5 应收申购款 171,619.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,570,871.15 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 002223 鱼跃医疗 50,998,960.96 7.18 重大事项 2 002739 万达院线 50,293,983.36 7.08 重大事项 3 600401 *ST海润 34,380,000.00 4.84 非公开发行 十二、基金的业绩 本基金业绩截止日为2015年6月30日，并经基金托管人复核。 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年9月15日至 2014年12月31日 12.32% 1.22% 40.22% 1.41% -27.90% -0.19% 2015年上半年 34.33% 2.26% 24.35% 2.03% 9.98% 0.23% 2014年9月15日至 2015年6月30日 50.89% 1.93% 74.37% 1.82% -23.48% 0.11% 注：2014年9月15日为基金合同生效日 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金上市费及年费（在未来系统条件允许的情况下，本基金可上市交易）； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理（未完）  |