[发行]华宝油气美元：更新招募说明书（2015年第2号）
华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基 金（ LOF ） 招募说明书 （更新） 20 1 5 年 第 2 号 基金管理人： 华宝兴业 基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会 2011 年 8 月 12 日证监许可【 2011 】 1301 号文核 准 募集。 基金管理人保证 《 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 招募说 明书》 ( 以下简称“招募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说 明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场 , 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 , 投资者在投资 本基金前 , 需充分了解本基金的产品特性 , 并承担基金投资中出现的各类风险 , 包括：因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险 , 个别证券特有的非 系统性风险 , 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险 , 基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险等。 另外，本基金 投资的标的为石油天然气上游行业 上市 公 司 的 股票，而非与原油价格直接挂钩的现货商品或期货，因此，本基金的业绩表现 虽然与油 气价格变化存在明显差异，但是也可能随着油气价格波动而出现较大波动。 本基金已于 201 2 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。 在上市交易期间，如继续接 受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度，此时 本基金将暂停申购，由此可能 导致二级市场价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价 。 这种折溢价水平会在 国家外汇局批准 基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务 后 大幅缩小。 根据深圳证券交易所于 2015 年 1 月 9 日发布的关于修改《深圳证券交易 所交易规则》 第 3.1.4 条的通知， 本基金已 于 2015 年 1 月 19 日起实行当日回转交易，即 T+0 回转交易。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书根据 2014 年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》进 行了部分更新。 本招募说明书所载内容截止日为 20 15 年 9 月 29 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 20 15 年 6 月 3 0 日，财务数据未经审计。 投资有风险，投资人申购 本基金时应认真阅读本 招募说明书。 目 录 一、 绪 言 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 二、 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 三、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........................... 6 四、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 10 五、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................... 15 六、 基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ............... 15 七、基金上市交易 ................................ ................................ ................................ ................. 15 八、 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ................................ ....................... 17 九、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ..................... 28 十、基金的业 绩 ................................ ................................ ................................ ..................... 36 十一、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 37 十二、基金财产 ................................ ................................ ................................ ..................... 39 十三、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............. 40 十四、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ......... 44 十五、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ..... 46 十六、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 46 十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ................................ . 50 十八、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 53 十九、境外托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 57 二十、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............. 58 二十一、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 73 二十二、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ....................... 100 二十三、对基金份 额持有人的服务 ................................ ................................ ................... 115 二十四、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ... 118 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ............... 119 二十六、备查文件 ................................ ................................ ................................ ............... 120 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、 《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 ( 以下简称“《试行办法》” ) 、 其他有关规定 及《 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 基金合同》 ( 以下简称“基 金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 的投 资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资 决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 。 基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释 义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 ． 基金或本基金 ： 指 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 2 ． 基金管理人：指 华宝兴业 基金管理有限公司 3 ． 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司 4. 境外基金托管人： 指 纽约 梅隆 银行（ The Bank of New York Mellon Company,INC ） 5. 基金合同 ：指 《 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6. 托管协议 ： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 华宝兴业标普石油天然气上 游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 托管协议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 7. 招募说明书 或本招募说明书： 指《 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基 金（ LOF ） 招募说明书》 及其定期 的更新 8. 基金份额发售公告 ： 指《 华宝兴业标普石油天然气上游 股票 指数证券投资基金（ LOF ） 份额发售公告》 9. 法律法规 ： 指中国现 行 有效并公布实施的法律、行政法规 、规范性文件、司法解释、 行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10. 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日 经 第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过 ，自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时作出的修订 11. 《试行办法》：指中国 证 监会 2007 年 6 月 21 日颁布、同年 7 月 5 日实施的《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 外管局： 指国家外汇管理局或其授权的代表机构 13. 中国证监会 ： 指中国证券监督管理委员会 14. 银行业监督管理机构 ： 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主 体，包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16. 个人投资者：指年满 18 周岁，合法持有现 时 有效的中华人民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的 自然人 17. 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金 的 、在中华人民共和国境内合法 注册登记 并存续 或经有关政府部门批准设立 并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 18. 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投 资者 19 ． 投资 人 ：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 20 ． 基金份额持有人：指依基金合同 和 招募说明书 合法 取得基 金份额的投资 人 21 ． 基金销售业务：指 基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22 ． 销售机构 ： 指直销机构和代销机构 23 ． 直销机构：指 华宝兴业 基金管理有限公司 24 ． 代销机构 ： 指与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务 的机构 25. 基金销售网点 ： 指直销机构的直销 柜台 及代销机构的代销网点 26. 基金网上交易系统：指直销机构的直销 e 网金及代销机构的网上交易系统 27. 会员单位：深圳证券交易所的会员单位 28. 销售 场所：指场外销售场所和场内销售及交易场所，分别简称“场外”和“场内” 29 . 场外：指不利用交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统办理基金份额认购、 申购、赎回的场所 30 . 场内：指深圳证券交易所内会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、 赎回的场所和上市交易的场所 3 1 . 上市交易：指基金合同生效后投资人通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金 人民 币 份额的行为 32 ． 登记 结算 业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金 销售业务的 确认、清算和结 算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等 33 ． 登记 结算 机构：指办理登记 结算 业务的机构。 本基金场内人民币份额登记结算机构 为 中国 证券登记 结算 有限责任公司 深圳分公司 （以下简称：中国结算深圳分公司），场外人 民币份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算公司），美 元份额登记结算机构为华宝兴业基金管理有限公司 34. 基金账户 ： 指登记 结算 机构为投资 人 开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 。投资人通过场外销售机构办理基金份额的认购、申购和 赎回等业务时需持有基 金帐户。记录在该帐户下的基金份额登记在登记结算机构的注册登记 系统 。 其中，场外人民币份额记录在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账户并登记 在中国证券登记结算有限责任公司的注册登记系统，美元份额记录在华宝兴业基金管理有限 公司开立的基金账户并登记在华宝兴业基金管理有限公司的注册登记系统 35. 基金交易账户：指销售机构为投资 人 开立的、记录投资 人 通过该销售机构买卖 本基 金的 基金份额变动及结余情况的账户 3 6 . 深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 证券交易所人民币普通股票账户或证券投 资基金账户。记录在该账户下的 场内人民币 基金份 额登记在登记结算机构的证券登记结算系统 3 7. 基金合同生效日 ： 指 2011 年 9 月 29 日 3 8. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后 ，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 39 . 存续期 ： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40 . 工作日： 指深圳证券交易所的正常交易日 41 . 日：指公历日 42 . 月：指公历月 43 . 开放日 ： 指 为投资人 办理基金份额申购、赎回 或其他 业务的 工作日 44 . T 日： 指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎 回或其他业务有效申请的 工作日 45 . T+n 日 ： 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 46 . D 日：本基金暂停申购或赎回后重新开放该业务的开放日 47 . 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48 . 认购 ： 指在基金募集期 内 ，投资 人 申请购买基金份额的行为 49 . 申购 ： 指 基金存续期内 ，投资 人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份 额的行为 50 . 赎回 ： 指 基金存续期内 ，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将 基金份额 兑 换为现金 的行为 5 1 . 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的 人民币 份额在注册登记系 统内不同销售 机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位（ 交易单元 ）之间进行转托管的行为 5 2 . 跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的 人民币 份额在注册登记系统和证券登记 结算系统间进行转登记的行为 。除非基金管理人另行公告，本基金不支持基金份额持有人将 持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司的注册登记系统或登记结算系统与华宝 兴业基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管 。 5 3 . 注册登记系统：中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统 5 4 . 证券登记结算系统：中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登 记结算系统 5 5 . 巨额赎回 ：指 本基金单个开放日 ， 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超 过上一 开放 日基金总份额的 10% 5 6 . 元 ： 如无特指， 指人民币元 57 . 人民币：指中国法定货币及法定货币单位 58 . 美元：指美国法定货币及法定货币单位 59 . 基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用的货币的不同，将基金份额分为不 同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回或上市交易的份额类别，称为人民币份额；以美 元计价并进行申购、赎回的份额类别 ，称为美元份额 60 . 基金 利润： 指基金 利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 61 . 基金可供分配利润：指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数 62 . 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 63 . 基金资产净值 ： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 64 . 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由 同一 登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为 65 . 基金份额净值：人民币份额的基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基 金份额总数所得的基金单位份额的价值， 计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额 的合计数； 美元 份额的基金份额净值以人民币份额 的基金份额 净值为基础，按照计算日 中国 人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 进行 计算 66 . 基金资产估值：指计算评估基金 资产 和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 67 . 不可抗力 ： 指本基金合同当事人 不能 预见、 不能 避免 、不能克服的客观事件 且在本 基金合同 由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部 分 履行 本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其 他 自然灾害、战争、骚乱、火 灾、政府征用、没收、 恐怖袭击、传染病传播、 法律法规变化、突发停电或其他突发事件、 证券交易所非正常暂停或停止交易 、互联网或公众通讯设备故障 三、风险揭示 1 ． 本基金特有风险 （ 1 ） 本基金为专门投资石油天然气上游行业股票行业指数的被动投资基金， 因此本基 金业绩表现与油气价格变化存在明显差异，但是，由于 此行业上市公司股 票价格与石油天然 气价格，尤其是石油价格具有较高的相关性，会随油气价格的变动而出现明显波动。考虑到 油气价格可能受到各种国际和地缘经济、政治因素的影响出现大幅的波动，因此，本基金的 净值可能也会随之出现较大幅度的波动。 （ 2 ） 基金合同生效六个月后，本基金向深圳证券交易所申请上市交易。在上市交易期 间，如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度，此时本基金将暂停申 购，由此可能导致二级市场价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国 家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务后大幅 缩小。 2 ． 海外投资风险 （ 1 ） 海外市场风险： 由于本基金投资于海外证券市场 （主要为美国） ，因此 不同读取 处 于不同产业景气循环周期， 将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能由于对于负面 的特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反映较境 内证券市场有诸多不同。并且 ， 这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述 因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 （ 2 ） 政府管制风险： 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发 生变化，导致市场波动而影响基金收益， 产生风险。 （ 3 ） 政治 风险： 政治风险指因所投资地政治不稳定而蒙受损失的风险，这可以是由政 权更迭、政策及法规的改变所造成。 （ 4 ） 汇率风险：本基金以人民币为计价单位，但所投资的资产及来自该等资产的收入 将会以其他货币为单位，因此本基金的资产会受持有资产的货币与人民币之间的汇率走势所 影响。本基金的投资表现也可能受外汇管制规定变更的影响。 （ 5 ） 税务风险 由于各国 在税务方面的法律法规存在一定差异，可能会要求基金就股息、利息、资本利 得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行 为会使基金收益受到一定影响。此外，各国的税收 规定 可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金不得不 缴纳在基金销售、估 值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 （ 6 ） 法律风险 由于投资标的所在国的法律法规与中国不同 ，可能导致本基金在投资运作、交易结算以 及资金汇出入等方面受到限制，从而使得基金资产面临损失的可能性。 3 ． 被动投资的风险 （ 1 ） 指数化投资的风险 本基金 作为股票指数基金，在 日常 投资管理中会至少维持 95% 的股票投资比例，具有对 股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险和个股风险。 （ 2 ） 指数编制方法的认知风险 本基金跟踪的标的指数为标 普 石油天然气上游 股票 指数，该指数采用等权重的编制方 法。 等权重指数并不意味着指数成份股的权重永远相等，而是在兼顾指数换手率与等权重特 征的基础上，设定了定期调整机制，使成份股权重在某一时刻保持几乎相等的状态。与市值 加权指数相比，等权重指数具有以下特点： (1) 等权重指数中小市值公司所占的比重较高； (2) 等权重指数中小公司行业所占的比重较高。等权重指数的上述特点决定了其风险收益特征高 于按市值加权的指数。 （ 3 ） 指数授权风险 本基金管理人依据指数授权许可协议依法取得在中国境内发行跟踪标普 石油天然气上 游 股票 指数 基金 的权利。未来，如果标的指数提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使 用该指数的授权，或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数，或者有更权威 的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业 绩基准的股票指数时，本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下，以不损害持有人利益 为原则，可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （ 4 ）跟踪误差的风险 跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相 对风险的重要指标，跟踪误差 的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影 响到基金的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离： 1 ） 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 2 ） 标的指数成份股的调整； 3 ） 基金现金资产的拖累； 4 ） 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 5 ） 指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差； 6 ） 由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。 4 ． 开放式基金的一般风险 （ 1 ） 流动性 风险：本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面：基金资产 不能迅速转变成现金，或变现成本 很高；不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险；证券 投资中个券的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是： 1 ） 市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素 的影响，在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性 差。在市场流动性相对不足时，交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本，对本基金 的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。 2 ） 证券市场中流动性不均匀，存在个券流动性风险。由于流动性存在差异，即使在市 场流动性比较好的情况下，一些个 券 的流动性可能仍然比较差，这种情况的存在使得本基金 在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对个券价格产 生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个券停牌和涨跌停板等 情况时表现得尤为突出。 （ 2 ）信用风险： 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本 付息的风险。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构 的信用评级确定 , 信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改 变债券的价格 , 从而影响到基金资产。 （ 3 ） 利率风险 : 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利 率风险是债券投资所面临的主要风险 , 息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利 率风险水平。 利率的波动仅间接影响到股市。 （ 4 ） 大 宗交易风险： 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能与市场 价格存 在一定差异， 从而导致大宗交易参与者的非正常损益 。 （ 5 ） 管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误， 都会影响基金 的收益水平。 （ 6 ） 操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 （ 7 ） 合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 （ 8 ） 其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行 违约等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）声明 1 ． 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2 ． 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销售，但是， 基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证 其收益或本金安全。 四、基金管理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办 公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人：郑安国 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 38505888 联系人： 章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51 % 的股份，外方股东法国 领先 资产管 理有限公司持有 49 % 的股份。 (二) 主要人员情况 1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 （ 1 ） 董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资 部 经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、 南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、 董事长。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中国太 平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金 融分析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现 任公司总经理。 Lionel PAQUIN 先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有 限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno 先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险 管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。 2013 年 5 月加入 华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市 邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人 , 苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾 问。 （ 2 ） 监 事会成员 Anne MARION - BOUCHACOURT 女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机 构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。 现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资 有限公司总经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 , 现任华宝 兴业基金管理有限公司营 运副总监。 （ 3 ） 总经理及其他高级管理人员 郑安国先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno 先生，常务副总经理，简历同上。 任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资 管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司 董事、副总经理。 2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任 华宝兴业行业精选股 票型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司 清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 2. 本基金基金经理 周晶先生，国际业务部总经理、华宝兴业成熟市场动量优选证券投 资基金、华宝兴业标 普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理。经济学博士、 MBA ，证券从业经历 9 年，曾在美国德亚投资任高级数量分析师、华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管 理部主管、汇丰证券美国全球中央银行部任助理副总裁。 2011 年加入华宝兴业基金管理有 限公司，曾任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。 2013 年 6 月起兼 任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理， 2014 年 9 月起兼任华宝兴业标普石 油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ， 2015 年 9 月兼任华宝兴业中 国互联网 股票型证券投资基金基金经理。 目前兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经 理。 3. 权益投资决策委员会成员 任志强先生，副总经理、投资总监。 刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴 业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经 理。 王智慧先生，助理投资总监、华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理、华宝 兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基 金基金经理。 闫旭女士，助理投资总监、国内投 资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基 金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报混合型 证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理。 (三) 基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1 ． 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 ． 办理本基金备案手续； 3 ． 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 ． 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 ． 进行基金会计核 算并编制基金财务会计报告； 6 ． 编制中期和年度基金报告； 7 ． 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 ． 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 ． 召集基金份额持有人大会； 10 ． 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 ． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 ． 中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1. 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违法违规行 为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人内部控制制度 本基金 管理人 将借助于本公司 已经开发 的 指数基金 风险管理系统，对投资过程中的各 种风险使用风险控制指标进行量化分析和评估，并据此制定具体的控制措施，科学有效地 进行投资风险管理。 同时，加强投资者教育，向投资者充分揭示产品的风险，将该基金销 售给适合的对象。 （ 1 ） 基金投资运作风险控制 根据公司内控制度和投资管理制度的内容，结合本基金的特点，本基金投资运作风险 控制主要内容包括： 1) 风险控制制度 为了配合风险管理指标的应用以及风险控制体系的贯彻，公司制定了 系列 风险管理制 度，形成岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审 核 委员会和公司 内部 控制委员会 五道防线，全面而深入地对各种风险进行管理和控制。 2) 跟踪偏离度和跟踪误差分析 针对影响跟踪偏离度和跟踪误差的各种因素，制定合适的交易策略，减少跟踪偏离度 和跟踪误差。 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金 的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离 度管理方案。 在正常情况下， 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 5% （以美元资产计价）。 3 ）加强系统建设 加强系统建设，确保各项计算的准确性和信息传递的及时性。 （ 2 ） 汇率风险管理 在充分做好风险批露的同时，本基金将采用以下措施控制汇率风险： 投资人员将利用利率平价模型，考虑投资标的国的利率水平及变化趋势等因素，对汇 率变化进行预测。同时，对于短期内出现的某一货币汇率剧烈波动的情况，本基金也会采 用一定的汇率对冲手段进行管理。 （ 3 ） 充分的风险揭示和投资者教育 本基金属于跟 踪海外细分行业的股票型基金，是基金中风险较高、预期收益也较高的 品种，适合风险承受能力较强的投资者。基金管理人及其代销机构在向投资者销售产品时， 一方面充分揭示产品的风险，另一方面尽量了解投资者的风险承受能力，将其卖给合适的 投资者。 五、 基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字［ 2011 ］ 1301 号《关于同意华宝兴业 标普石油天然气 上游股票指数证券投资基金（ LOF ） 募集的批复》核准，由基金管理人 依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集， 募集期从 20 11 年 9 月 5 日起 ， 至 20 11 年 9 月 23 日 止， 共募集 373,243,682.43 份基金 份额， 有效认购户数为 3,087 户。 六、 基金合同生效 基金合同于2011年9月29日生效。本基金基金合同生效后，连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值（美元份额所对应的基金资产净值需按计算 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币）低于5000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 七、基金上市交易 （一）基金上市 1．上市交易的地点 深圳证券交易所 2．上市交易的时间 本基金已于2012年6月8日在深圳证券交易所上市交易。基金上市后，登记在证券登 记结算系统中的人民币份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的人 民币份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，方可上市交易。 3．上市交易的规则 （1）本基金上市首日的开盘参考价为最近交易日人民币份额的基金份额净值； （2）本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； （3）本基金买入申报数量为100 份或其整数倍； （4）本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币； （5）本基金上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则及规定。 4．上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 5．上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金最新的人民币份额基金份额净值。 6．基金上市条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》，向深圳证券交易所申请上市： （1）基金募集金额不低于2 亿元； （2）基金份额持有人不少于1000 人； （3）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金人民币份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1．不再具备本章第（一）款规定的上市条件； 2．违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3．严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4．深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之 日起2 个工作日内在指定媒体发布基金暂停上市公告。 当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证 券交易所核准后可恢复本基金上市，并在指定媒体发布基金恢复上市公告。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1．自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2．基金合同终止； 3．基金份额持有人大会决定终止上市； 4．深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布 基金终止上市公告。 （五）上市交易规则的调整 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调 整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基 金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的的新功能， 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 八、 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。各类基金份额的销售机构或有不同。本基金 场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构；场内申购和赎回场所为 深圳证券交易所内具有申赎业务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会 员单位将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并 予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 本基金的开放日为深圳证券交易所的交易日，但本基金投资的主要市场因节假日而休市 的日期除外。本基金投资的主要市场包括：美国纽约证券交易所和美国纳斯达克证券交易所。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易 所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规 定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2011年10月25日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定 在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日对应份额类别的基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即基金份额申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的对应份额 类别的基金份额净值为基准进行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时， 按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回；亦即对该基金份额持有 人在该场外销售机构托管的基金份额进行处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额先赎 回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；场内赎回采用 固定费率； 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时间 结束后不得撤销； 5. 投资人办理场外人民币份额和美元份额的申购、赎回应使用基金账户，办理场内人 民币份额的申购、赎回应使用深圳证券账户； 6.投资人办理本基金人民币份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交 易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执 行； 7. “分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币份额，赎回人民币份额获得人民 币赎回款，以美元申购获得美元份额，赎回美元份额获得美元赎回款，依此类推。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有 关规定在指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应当在T+3日后(包括该日)尽快到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况，如经其查询发现确认的信息与其提交申请中所记载的相应信 息存在任何不一致之处，应于五个工作日内向相应销售机构提出，否则由此导致的任何损失， 由投资人自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记结算机构或基金 管理人的确认结果为准。如因申请未得到注册登记结算机构的确认而造成损失，由投资人自 行承担。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整 并公告。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还 给投资人。 投资人T日提出的赎回申请被确认有效后，基金管理人将通过登记结算机构及其相关销 售机构在T＋10日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人帐户。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (五)申购和赎回的数额限制。 1.投资人通过场内或场外办理申购人民币份额时，直销e网金、代销机构的代销网点及 网上交易系统每个基金账户首笔申购和追加申购的每笔金额不得低于 100 元 人民币（含申购 费） 。 通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额 为 100 元人民币（含申购费）。 2. 投资人可将其人民币份额全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单 笔赎回份额不得低于100份，场内申请赎回份额精确到整数位，场外申请赎回份额精确到小 数点后两位。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点或网上交易系统）保留的基金份 额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 3. 通过 已开通美元份额申购赎回业务的 销售机构 申 购 本基金 美元份额时， 单 笔 申 购最 低金额 为 100 0 美元（含 申 购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 4. 本基金 美元份额 按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 100 0 份。 基金份额持有 人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不 足 100 0 份 的，在赎回时 必须 一次全部 赎回。 3 ． 基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额 。 4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证 监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1．申购费率与赎回费率 1）人民币份额申购费率 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如 下： 场内、场外申购费 申购金额 申购费率 500 万（含）以上 每笔 1000 元 大于等于 200 万，小于 500 万 0.5% 大于等于 100 万，小于 200 万 1.0% 大于等于 50 万，小于 100 万 1.2% 50 万以下 1.5 % 申 购费用 由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 结 算 等各项费用 。 2）人民币份额赎回费率 赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 场外赎回费 持有基金份额期限 赎回费率 (%) 小于 1 年 0.50% 大于等于 1 年，小于 2 年 0.25% 大于等于 2 年 0 场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于 赎回费总额的 25% 应 归基金财产， 其余 用于 支付登记 结算 费和其他必要的手续费 。 3）美元份额申购费率 投资者申购本基金美元份额需缴纳申购费，申购费率按照申购金额递减。投资者在一 天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下： 申购金额 M （美元） 申购费率 5 万以下 1.5% 5 万（含）至 10 万 1.2% 10 万（含）至 30 万 1.0% 30 万（含）至 60 万 0.5% 60 万（含）以上 每笔 200 美元 申购费用由投资 者 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结 算等各项费用。 4）美元份额赎回费率 赎回费随基金 持有时间的增加而递减， 赎回 费率如下： 持有期限 赎回费率 小于1年 0.50% 大于等于1年，小于2年 0.25% 大于等于2年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续 费。 2．申购赎回余额的处理方式 1）申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生收益和损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果采 用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。 2）赎回金额的计算及处理方式：赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生收益和损失由基金财产承担。 3．申购赎回的计算 1）申购份额的计算 申购份额计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购手续费＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 例一：投资人通过场内申购基金份额的计算 某投资人投资6,000元通过场内申购本基金，其对应的场内申购费率为1.5%，假设申 购当日基金份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝6,000/（1＋1.5%）＝5,911.33元 申购费用＝6,000－5,911.33＝88.67元 申购份额＝5,911.33/1.060＝5,576份（保留至整数位） 即：投资人投资6,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.060元， 则其可得到5,576份基金份额。 例二：投资人通过场外申购基金份额的计算 某投资人投资6,000元通过场外申购本基金，其对应的场外申购费率为1. 5%，假设申 购当日基金份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝6,000/（1＋1.5%）＝5,911.33元 申购费用＝6,000－5,911.33＝88.67元 申购份额＝5,911.33/1.060＝5,576.73份 即：投资人投资6,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.060元，则其可 得到5,576.73份基金份额。 2)赎回金额的计算 赎回金额计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金单位净值 赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费 例三：投资人通过场内赎回金额的计算 某投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当 日基金份额净值为1.148元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元 赎回费用＝11,480×0.5%＝57.40元 净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60元 即：投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 为1.148元，则其可得到的净赎回金额为为11,422.60元。 例四：投资人通过场外赎回金额的计算 某投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年六个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元 赎回费用＝11,480×0.25%＝28.7元 净赎回金额＝11,480－28.7＝11,451.3元 即：某投资人持有10,000份本基金基金份额一年三个月后赎回，假设赎回当日本基金 份额净值是1.148元，则其可得到的净赎回金额为11,451.3元。 4．以人民币申购的基金份额确认为人民币份额，以美元申购的基金份额确认为美元份 额。 （七）申购与赎回的登记结算 1．投资人T 日场外申购基金成功后，正常情况下，登记结算机构在T＋2日为投资者 增加权益并办理登记结算手续，投资者自T＋3日起有权赎回该部分基金份额。 2．投资人T日场外赎回基金成功后，正常情况下，登记结算机构在T＋2日为投资者扣 除权益并办理相应的登记结算手续。 3. 本基金场内申购和赎回的登记结算业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定处理。 4．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记结算办理时间进行调整，并最 迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人 的申购申请。 2．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.本基金所涉及外汇市场正常或非正常停市，可能影响本基金投资或导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.本基金的资产规模达到监管机构核定的本基金境外证券投资额度。 6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 7.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，使基金管 理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。 8.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 9.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 10. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易 或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 11. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记结算机构或深圳证券交易所的技术 保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第8项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金管 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款 项。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.本基金所涉及外汇市场正常或非正常停市，可能影响本基金投资或导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值和基金份额净值。 4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 6. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或 其他重大事件，继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，场 外情况下，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过正常支付时间20个工 作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。场内 情况下，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 （1）场外巨额赎回的处理 当基金出现巨额场外赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回或部分延期赎回。 1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日对应份额类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作 日，并应当在指定媒体上进行公告。 （2）场内巨额赎回的处理 巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有 关规定办理。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者本招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在在指定媒 体上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 3. 如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人 应按照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可以 收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定（未完）  |