[发行]泰达预算：更新招募说明书摘要（2015年11月）
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 重要提示 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金于2004年12月27日经中国证监会证监基金字【2004】216号文核准募集， 基金合同于2005年4月5日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投 资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，应阅读更新招募说明书正文。 本更新招募说明书所载内容截止日为2015年10月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日，已 经托管银行复核，财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期：2002 年 6月6日 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 联系电话：010-66577808 信息披露联系人：陈沛 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限 公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是 中国首批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列 基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、 泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股 票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券 投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型 证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合 型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证 券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券 型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证 券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基 金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合 型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹 价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创 益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责 任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项 目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰 达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。、 刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕 士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001年至 2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003年至2014年任中银国际证 券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司， 2015年4月任公司副总经理，2015年8月起任公司总经理。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995 年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003 年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自2012年至今就职于天 津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公 室副主任。 孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗 斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管 理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对 外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企 业发展战略研究和计划经营管理工作； 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部， 负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。 现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人 寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。 何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行 政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务， 包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际） 有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学， 取得精算学荣誉理学士学位，现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退 休顾问工作方面拥有三十多年丰富经验，其间担任多个领导层要职。 任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获得数学 学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟宏利资产， 曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。早年任女士曾任职于 亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的 销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至 2015年4月担任泰达宏利基金管理有限公司监事。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位， 现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌握 亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务 符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年 至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之 前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券 等不同部门的主管，拥有二十多年的资本市场经验。 汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学 硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学 院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、 香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国 经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学 教授，自2007年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主 席兼主任。 周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位、民 商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管 司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员 会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。 目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法 学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展 报告》主编。 杜英华女士，独立董事。任期始于2014年6月20日。毕业于南开大学法律系，获 得法学学士和法学硕士学位。1992年10月，与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事 务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有22年法律实务经验。同时担任天津第五届 律师协会理事、天津第六届律师协会监事。 何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年， 于宁夏国营农场和工厂务农和做工；1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科 研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教 授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002 年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。 2、监事会成员 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市 劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、 董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕 士和南澳大学金融学博士学位。1998年先后就职于渣打银行、巴克莱资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投资经理，现担任北亚投资负 责人。 王泉先生，职工监事。管理学学士，经济学硕士。2002年3月至今在泰达宏利基金 管理有限公司工作，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经 理、运营副总监兼基金运营部总经理，自2014年10月起担任运营总监。 邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士， 2004年5月至2005年4月就职于中国工商 银行广东省分行公司业务部；2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交 易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监、基金 经理，现任投资副总监兼研究部总监；具备10年基金从业经验，10年证券投资管理经验， 具有基金从业资格。 3、总经理及其他高级管理人员 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 刘建先生，总经理。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管 理硕士学位,北京大学发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限 公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经 理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务 总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。 张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先 后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。 2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督 察长。 4、基金经理 卓若伟先生，经济学硕士，毕业于厦门大学计统系；2004年7月至2006年9月任职 于厦门市商业银行资金营运部，从事债券交易与研究工作；2006年10月至2009年5月 就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理；2009年9月至2011年12月任诺 安增利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾 担任固定收益部副总经理、总经理，现任固定收益部总监；2012年5月至今担任泰达宏 利集利债券型证券投资基金基金经理；2013年3月至今担任泰达宏利信用合利定期开放 债券型证券投资基金基金经理；2013年11月至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资 基金基金经理；2015年6月至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金 经理；2015年6月至今担任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金经理；2015年9 月9日至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理；2015年6月至今担任 本基金基金经理；具备10年基金从业经验，具有基金从业资格。 李坤元女士，2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任 宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先 后担任基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有 限公司，担任基金经理；2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司；2015年5月14 日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理； 2015年6月18日至今担 任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理；2015年6月18日至今担任本基金基 金经理；9年证券从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 本基金历任基金经理：梁钧先生，2005年2月至2007年3月管理本基金；康赛波 先生，2005年2月至2006年12月管理本基金；彭泳先生，2007年3月至2008年3月 管理本基金；许杰先生，2006年12月至2011年9月管理本基金；沈毅先生，2008年3 月至2012年9月管理本基金；吴俊峰先生，2011年9月至2014年9月管理本基金；陈 晓舜先生，2014年9月至2015年6月管理本基金；胡振仓先生，2015年3月至2015年 6月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括公司总经理刘建，研究部副总监邓艺颖，金融工程部门负 责人戴洁，固定收益部门负责人卓若伟，资深基金经理吴华。 投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项； （1） 固定收益类事项由刘建、邓艺颖、卓若伟表决。 （2） 权益类事项由刘建、邓艺颖、戴洁、吴华表决。 （3） 其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：汤嵩彦 电话：021-95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业 银行，总部设在上海。2005年6月，交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月 在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一级资本位列第19位，跻身全球银行20强；根据《财富》杂志发布的“世界 500强公司”排行榜，交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的 “最佳资产托管奖”。 截至2015年3月31日，交通银行资产总额达到人民币6.63万亿元，实现净利润人 民币189.7亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经 验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实 勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任 本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、 行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工 业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010 年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执 行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至 2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年 9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学 硕士学位。 刘树军先生，资产托管业务中心总裁。 刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总裁，2012年5月至2014年4月 任本行资产托管部总经理，2011年10月至2012年5月任本行资产托管部副总经理。2011 年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总 行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，本行内蒙古分行副 行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。 （三）基金托管业务经营情况 截止2015年二季度末，交通银行共托管证券投资基金132只。此外，还托管了基金 公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、 信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、QFII证券投资资产、 RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、QDLP资金、证券公司客户资产管理计划、 客户资金等产品。 三、相关服务机构 （一）直销机构 泰达宏利基金管理有限公司 地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 邮编：100033 传真：010－66577666 客户服务电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662 联系人：于贺 联系电话：010-66577619、010-66577617 网址：http://www.mfcteda.com 网上直销网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ （二）代销机构 1) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 银行网址：www.bankcomm.com 2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 银行网站：www.icbc.com.cn 3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 银行网站：www.ccb.com 4) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 银行网站：www.abchina.com 5) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 银行网站：www.boc.cn 6) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 公司网站：www.cmbchina.com 7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：陈春林 传真：（010）68858117 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人： 孔丹 客服电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com 10) 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路193号 办公地址：东莞市运河东一路193号 法定代表人：廖玉林 电话：0769－22119061 传真：0769－22117730 联系人：陈幸 客服电话：4001196228 公司网址：www.dongguanbank.cn 11) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：孙建一 电话：021-38637673 传真：021-50979507 联系人：张莉 客户服务热线：95511-3 公司网址：bank.pingan.com 12) 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：022-58316666 传真：022-58316259 联系人：王宏 客户服务热线：400 888 8811 公司网站：www.cbhb.com.cn 13) 宁波银行股份有限公司 注册地址： 宁波市江东区中山东路294号 办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人： 陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人： 胡技勋 客户服务热线：96528（上海地区962528） 公司网站： www.nbcb.com.cn 14) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 15) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 16) 天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路15号 办公地址：天津市河西区友谊路15号 法定代表人：王金龙 客户服务热线：4006-960296 公司网站：www.bank-of-tianjin.com 17) 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 联系人：林波 客户服务热线：浙江省96699，上海962699，其他地区（0577）96699 公司网站： www.wzbank.cn 18) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 传真: 021- 68865680 公司网站：www.xcsc.com 19) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：胡天彤 电话：022-28451709 传真：022-28451892 电子邮箱：hutt@bhzq.com 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com 20) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 电话：010-66568450 联系人：宋明 公司网站：www.chinastock.com.cn 21) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 公司网站：www.gf.com.cn 22) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 传真：010－65182261 公司网站： www.csc108.com 23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：400-8888-666/95521 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com 24) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：吴琼 全国免费业务咨询电话：95511 传真：0755-82400862 网址：www.PINGAN.com 25) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 联系人：胡月茹 公司网站：www.dfzq.com.cn 26) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛 客服电话：0755-83199511 公司网站：www.csco.com.cn 27) 申银宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路989号45层 办公地址：上海市长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系电话：021-33389888 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 28) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 29) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ 30) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：许刚 客服电话：4006208888 传真：021-50372474 联系人：王炜哲 公司网站：www.bocichina.com 31) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号、深圳市福田区深南大道4011号港 中旅大厦18楼 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 公司网站：www.htsc.com.cn 32) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话：95525 4008888788 10108998 传真：021-22169134 公司网址：www.ebscn.com 33) 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 客户服务电话：4006989898 公司网址：www.xsdzq.cn 34) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565，4008888111 公司网址：www.newone.com.cn 35) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 传真：0755-83515567 客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 36) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：潘月 联系电话：025-52310569 客户服务电话：400 828 5888 公司网址：www.njzq.com.cn 37) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 联系电话：0591-38162212 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 38) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客服电话：95553，400-8888-001 联系电话：021－23219000 公司网站：www.htsec.com 39) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：邱三发 客服电话：020-961303 联系电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 网址：www.gzs.com.cn 40) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话： 96326（福建省外请先拨0591） 传真：0591-87383610 联系人：张宗锐 公司网站：www.hfzq.com.cn 41) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 联系电话：0755－82130833 公司网站：www.guosen.com.cn 42) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：陆涛 客户服务电话：4008-888-228 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 网站：www.jyzq.cn 43) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 客服电话：4008888128 传真：021-68767981 联系人：朱磊 公司网站：www.tebon.com.cn 44) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008001001 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 网址：www.essence.com.cn 45) 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50498825 公司网络地址：www.longone.com.cn 客服电话：95531，400-888-8588 46) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 47) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 联系电话：0731-84403319 开放式基金业务传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 48) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com 49) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com 50) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 公司网址：www.mszq.com 客服热线：4006198888 51) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 公司网址： www.gjzq.com.cn 客服热线： 400-660-0109 52) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 公司网址：www.citics.com 客服热线：95558 53) 西藏同信证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 法定代表人：贾绍君 公司网址：www.xzsec.com 客服热线：400-881-1177 54) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层，深圳市华侨城 深南大道9010号 法定代表人：吴永良 公司网址：www.zszq.com 客服热线：4001022011 55) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人：沈强 公司网址：www.bigsun.com.cn 客服热线：95548 56) 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 公司网址：www.hongtastock.com 客服热线：400-871-8880 57) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 法定代表人：余维佳 公司网址：www.swsc.com.cn 客服热线：400-809-6096 58) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 办公地址：北京市金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 客服电话： 010-66045678 联系人：林爽 公司网址： www.txsec.com 59) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼 法定代表人： 汪静波 公司网址：www.noah-fund.com 客服热线：400-821-5399 60) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 客服热线：4006-788-887 61) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人： 杨文斌 公司网址：www.ehowbuy.com 客服热线：400-700-9665 62) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 63) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站：www.1234567.com.cn 64) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：刘潇 电话：021-20691942 传真：021—20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 65) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：耿杰 联系电话：021-20835817 传真号码：021-20835885 全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com 66) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人：闫振杰 全国统一客服热线：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com 67）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 客户服务热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （三）注册登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法人代表：弓劲梅 联系人：石楠 电话：010－66577769 传真：010－66577750 （四）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海 （五）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：赵柏基 经办注册会计师：单峰、庞伊君 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 五、基金的类别 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分 享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国 证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股；债券投资 范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回 购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票0－50％，债券20%－70％，货币市场工具 5%－80%。 八、基金的投资策略 1、风险预算策略 本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷 兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来 的，并很快得到了市场的认可，主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值。 风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险， 然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算 的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在 投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。 投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。 本基金的风险预算范围：与业绩比较基准的年跟踪误差（事前）上限为10％。 具体的操作流程是： （1）投资决策委员会定期召开，形成对市场的看法，运用MVPS模型对市场进行综 合评分得出对市场的信心度，信心度分为以下五类：非常有信心看空、有信心看空、中 性、有信心看多、非常有信心看多。 （2）根据不同的信心度确定相应的投资组合风险预算范围，然后在风险预算范围内 确定资产配置比例。 （3）基金经理根据资产配置比例确定下一阶段的投资操作策略，投资策略对组合的 预期影响将通过专门的风险管理系统进行测试，看是否满足对风险预算的要求。 荷兰银行为了管理此类基金，专门开发了系统软件LIBRA进行事前风险预算和事后 的风险控制。本基金将共享荷兰银行的这一系统，风险管理部定期将基金的投资策略、 投资组合等数据传送至荷兰银行(伦敦)，通过LIBRA系统测算基金目标组合的风险程度， 通过此项分析，风险管理部提出对现有组合的改进建议，作为基金资产配置的参考。 2、资产配置策略 研究部结合内外部研究成果，根据与荷兰银行投资管理公司共同开发的适用于国内 市场的资产配置模型——MVPS模型，提出资产配置方案。 MVPS模型包括对以下四个方面的分析： M：宏观经济环境（Macro Environment） V：价值（Valuation） P：国家对证券市场的政策（Policy） S：市场气氛（Sentiment）。 ①M－宏观经济环境（Macro Environment） 研究分析的主要指标包括 . 季度GDP的增长速度 . 每月CPI的数据 . 每月工业增加值的增长速度 . 货币供应量M2的增长 ②V-价值（Valuation） . P/B、P/E运行模型 我们衡量市场整体价值的主要标准是P/B和P/E，这两个指标有其自身的运行规律， 都有价值回归的特征。当市场偏离真实价值太远时，都会有回归的趋势。现实中我们总 是无法准确判断市场的真实价值是多少，而只能尝试用各种模型来描述其运行轨迹。通 过实证分析，我们运用的P/B、P/E运行模型能基本显示市场的重要拐点。 . 公司治理结构 公司治理结构是影响证券市场发展的长期因素，这一因素虽然很难用具体指标来量 化，但它的完善和优化，能促进企业的良性运作，最终在业绩和市场形象中得到体现。 ③P-政策（Policy） 国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有重要影响作用。 ④S-气氛（Sentiment） 市场气氛是证券市场政策发挥作用的土壤。在短期内，市场气氛是决定国家政策， 甚至宏观政策变化在证券市场中能否得到体现的重要基础。市场气氛将主要考虑保证金、 分析师指数、基金仓位、市场的特殊效应等方面。 投资决策委员会将每月召开例会，研究部将针对以上各层面提供分析报告，为投资 决策会提供参考依据，会议将形成对MVPS的评分。 3、组合管理策略 在确定了基金下一阶段风险预算的范围和资产配置后，基金经理将在风险预算和资 产配置范围的指导下，构建具体的投资组合。 （1）债券组合管理 本基金将主要采用类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组合。 债券的投资组合是自下而上和自上而下管理模式的结合。所谓自上而下，是指债券 的投资策略是建立在对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化等的分析基础之上的。 通过对宏观面的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，以及不同的债券类别包括 国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易 的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券 的投资策略。所谓自下而上，是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收 因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值。 类属配置指组合在银行间国债、交易所国债、金融债和企业债之间的配置比例。类 属配置将基于对各类属的相对投资价值和走势预测，增持能给组合带来相对较高回报的 类属，减持会给组合带来相对较低回报的类属。同时，风险管理部利用LIBRA系统，分 析不同债券类属配置情况下的风险度，并同比较基准进行对比，提出对不同债券类别的 配置比例的建议，作为基金经理进行债券组合的重要参考。 个券选择的标准包括： a.符合总体投资理念的要求； b.符合资产配置策略、调整策略和投资策略的要求，符合风险管理指标，包括流动 性指标要求； c.到期收益率相对类似信用质量和期限债券较好的债券； d.风险水平合理、有较好下行保护的债券； e.企业经营、财务状况及担保条件较好，信用质量较高的金融债或企业债券； f.价值严重被低估的债券，包括可转换债券； （2）股票组合管理 选股方面，本基金力争在最好的行业中选择最好的公司，包括行业配置和个股选择 两个层面。 泰达宏利的行业选择和选股将基于详细的行业文档。行业文档的研究方法是引进的 荷兰银行的研究方法和平台，荷兰银行在运用行业文档、从行业视角来选择股票方面有 很长时间的经验。 1）行业配置 确定行业配置的主要依据为：根据行业文档进行分析，确定国内行业中具有竞争优 势和比较竞争优势的行业。 行业文档的主要要素包括： a. 行业趋势不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究； b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作； c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。 研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑， 作出行业投资价值判断。 2）利用市值指标作为流动性指标，对股票进行筛选，建立待投资股票库： 对股票市值大小进行排序，挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票，作为基 础股票池； 以每月更新的个股未来每股收益预测值，对每股收益率影响较大的每股收益增长率、 市盈率、市净率、每股现金流、流通市值等基本因素和技术因素为指标建立数据库。 3）对重点公司进行深入研究，包括商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测，从 而在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司。 九、基金的业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数 *15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5% 本基金定位为中低风险的产品，无论市场向上还是向下，本基金将通过对投资组合 风险的控制，力争为投资者获取稳定的回报。 十、基金的风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。 十一、 基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,423,796,888.80 69.48 其中：债券 1,423,796,888.80 69.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 580,601,320.90 28.33 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,076,140.86 1.47 8 其他资产 14,843,035.49 0.72 9 合计 2,049,317,386.05 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,980,000.00 9.77 其中：政策性金融债 199,980,000.00 9.77 4 企业债券 330,924,888.80 16.17 5 企业短期融资券 699,700,000.00 34.19 6 中期票据 193,192,000.00 9.44 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,423,796,888.80 69.58 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 011599669 15南方水 泥SCP007 2,000,000 200,040,000.00 9.78 2 041556029 15国电集 CP003 2,000,000 199,820,000.00 9.77 3 150416 15农发16 1,000,000 100,030,000.00 4.89 4 011522005 15神华 SCP005 1,000,000 100,020,000.00 4.89 5 041558085 15中航集 CP001 1,000,000 100,010,000.00 4.89 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的估值期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产（单位：元） 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 207,151.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,605,787.81 5 应收申购款 30,095.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,843,035.49 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2005年4月5日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准 的比较如下表所示： 截止2015年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长 率 净值增长 率标准差 业绩比较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 ①-③ ②-④ ① ② ③ ④ 2005.4.5～ 2005.12.31 4.00% 0.47% 1.65% 0.25% 2.35% 0.22% 2006.1.1～ 2006.12.31 49.40% 0.71% 20.93% 0.32% 28.47% 0.39% 2007.1.1～ 2007.12.31 68.81% 1.15% 23.02% 0.50% 45.79% 0.65% 2008.1.1～ 2008.12.31 -14.74% 0.87% -14.01% 0.57% -0.73% 0.30% 2009.1.1~2009.12.31 36.27% 0.87% 17.40% 0.42% 18.87% 0.45% 2010.1.1~2010.12.31 -4.73% 0.63% -0.18% 0.31% -4.55% 0.32% 2011.1.1~2011.12.31 -3.47% 0.35% -2.40% 0.25% -1.07% 0.10% 2012.1.1~2012.12.31 9.74% 0.53% 5.20% 0.25% 4.54% 0.28% 2013.1.1~2013.12.31 21.40% 0.92% -0.42% 0.28% 21.82% 0.64% 2014.1.1~2014.12.31 11.70% 0.78% 14.30% 0.26% -2.60% 0.52% 2015.1.1~2015.9.30 10.59% 0.46% 0.72% 0.52% 9.78% -0.06% 基金合同生效以来至 2015.9.30 361.18% 0.76% 79.42% 0.38% 281.76% 0.38% 十三、基金的费用与税收 （一）基金运作费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的证券交易费用； 4、基金合同生效后的本基金信息披露费用； 5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。 （二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按基金前一日的资产净值的0.9%的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×0.9%÷当年天数 H：为每日应计提的基金管理费； E：为前一日基金资产净值。 上述基金管理费率的调整，自2015年4月7日起生效。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管 理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如 下： H=E×0.25%÷当年天数 H：为每日应计提的基金托管费； E：为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用 实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核 后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用 从基金认购费用中列支。 4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费 率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。 （三）申购、赎回的费用和基金间转换的费用 1、申购费 申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M<50万 1.50％ 50万≤M <250万 1.20％ 250万≤M <500万 0.75％ 500万≤M <1000万 0.50％ M≥1000万 每笔1000元 注：网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告 2、赎回费 赎回费率如下： 连续持有期限（日历日） 适用的赎回费率 1天－365天 0.5% 366天（含）－730天 0.25％ 731天（含）以上 0 说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金 申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。 ②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过 730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。 ③赎回费的25％划归基金资产。 3、基金间转换费 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管 理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转 换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同 的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产 的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效 之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义 务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现 的截止日期。 （二）对“二、释义”中运作办法部分进行变更。 （三）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总 经理及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。 （四）“四、基金托管人”部分进行了更新。 （五）“五、相关服务机构”中，更新场外代销机构及对审计基金财产的会计师事务 所法定代表人等相关人员进行了变更。 （六）“七、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2015年9月30日及更新 了业绩比较基准。 （七） “八、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年9月30日，并更新了历 史走势对比图。 (八)“十、基金资产的估值”对估值方法部分内容进行变更。 （九）更新了“二十、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2015年11月19日 中财网
 |