[发行]长城久利：更新招募说明书摘要（2015年第2号）
长城久利保本混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （2015年第2号） 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○一五年十一月 长城久利保本混合型证券投资基金2012年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1706号文核准公开募集。基金合同于2013年4月18日生效。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其 未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2015年10月17日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015年6月30日（财务数据未经审计）。 本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建 设银行股份有限公司复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人情况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4、法定代表人：杨光裕 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8、联系人：袁江天 9、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资 基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值 混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券 投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、 长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城 中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投 资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城 增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一 年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资 基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城 新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长 城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金等二十九只 基金。 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059％ 东方证券股份有限公司 17.647％ 中原信托有限公司 17.647％ 北方国际信托股份有限公司 17.647％ 合计 100％ （二）基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 杨光裕先生，董事长，硕士。曾任江西省审计厅办公室主任，长城证券股份有限公司 副总裁。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北 京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公 司，1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼 资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富 基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。 范小新先生，董事，博士，高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、董事 会秘书、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口 公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部 副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投 资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部 总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理 及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 王连洲先生，独立董事，现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》 三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工 作，1983年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法 室副主任、研究室负责人、巡视员。 谢志华先生，独立董事，博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场 教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学 校长助理。 刘杉先生，独立董事，博士。现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、 中国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华 工商时报财经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总 编辑助理。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体 改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司 副总经理。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份 有限公司财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所 审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算 部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股 份有限公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险 控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总 经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 张令先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织 机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、 副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作。 袁江天先生，监事，博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经 理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海（广西）证券有限责任公司投资银 行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。 王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。 2007年5月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作， 2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 （3）高级管理人员 杨光裕先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理、运行保障部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。 桑煜先生，副总经理、市场开发部总经理，学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、 中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部 业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总 经理、公司总经理助理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理，硕士。曾就职于 大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。 2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，历任基金经理助理、“长城安心回报混合型 证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理。 车君女士，督察长、监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一 处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研 员等职务。 2.本基金基金经理简历 史彦刚先生，中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。具有8年证券从业经历。曾 就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总 行风险管理部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。2011年6月进入长城基 金管理有限公司。自2011年11月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理， 自2013年1月起至今任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理，自2013年4 月18日至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2014年5月至今任“长 城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理，自2014年7月至今任“长城久鑫保本 混合型证券投资基金”基金经理，自2014年10月至今任“长城久盈纯债分级债券型证券 投资基金”基金经理，自2015年7月27日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金” 基金经理。 储雯玉女士，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。 2008年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员，“长城品牌优选混合型证券投资基 金”基金经理助理。自2015年5月11日起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金 经理。 长城久利保本混合型证券投资基金历任基金经理如下：于雷先生自2013年4月18日 至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理。李振兴先生自2014年 4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经 理、基金经理。 钟光正先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。 徐九龙先生，投资决策委员会委员，基金经理。 吴文庆先生，投资决策委员会委员，公司研究部副总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末，中国 建设银行市值约为2,079亿美元，居全球上市银行第四位。 于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫 款总额94,745.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长5.53%。营业 收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率 (NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润 总额2,990.86亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率 14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。 客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户 和68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网 点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客 户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45 万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之 间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展， 集团综合性、多功能优势逐步显现。 债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为 主品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和 首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发 卡量6,593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持 续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。 2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机 构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中， 以一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500 强排名第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在 美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸 多重要奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债 券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内 控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、 总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业 务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总 行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行 总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二 部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银 行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托 管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托 管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内 的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）长城基金管理有限公司深圳直销中心 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 （2）长城基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦916、917室 电话：010-88091157 传真：010-88091075 联系人：王玲 （3）长城基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1804室 电话：021-51150756 传真：021-51150756 联系人：邱文勋 （4）网上直销 个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购手续，具体 交易细则请参阅本公司网站相关信息。 网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2、代销机构 （1） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话：010-66275654 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：田国立 联系人：宋亚平 电话：010-66596688 传真：010-66594946 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：蒋超良 联系人：牛峰 电话：010-85108223 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网站：www.abchina.com （4） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：胡迪锋 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （5） 招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （6） 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：宁黎明 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 联系人：汤曾成 联系电话：021-68475521 网址：www.bankofshanghai.com （7） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-570692623 传真：010-57092611 联系人：王继伟 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （8） 兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：021-52629999 传真：021-62567779 联系人：李博 客户服务电话：95561 网站：www.cib.com.cn （9） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 电话：010-65550827 传真：010-65541230 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网站：http://bank.ecitic.com/ （10） 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66223588 传真：010-66226045 联系人：孔超 客服电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn （11） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （12） 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：021-38637673 传真：021-50979375 联系人：张莉 网址：http://bank.pingan.com/ 客户服务电话：95511-3 （13） 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 办公地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 联系人：王璇 联系电话：0755-25188269 客服电话：4001961200 公司网站：www.961200.net （14） 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路2号 办公地址：东莞市南城路2号 法定代表人：何沛良 联系人：杨亢 电话：0769-22866270 传真：0769-22320896 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （15） 包商银行股份有限公司 注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 联系电话：0472-5189051 传真：0472-5176541 客服电话：内蒙古地区：0472-96016；北京地区：010-96016 ；宁波地区：0574-967210 ； 深圳地区：0755-967210；成都地区：028-65558555 公司网站：www.bsb.com.cn （16） 泉州银行股份有限公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 联系电话：0595-22551071 客服电话：400-8896-312 公司网站：www.qzccbank.com （17） 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：邱艇 电话：0574-87050397 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.cn （18） 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：021-20333910 传真：021-50498820 联系人：王一彦 客服电话：95531、4008888588 网址：www.longone.com.cn （19） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人：杜庆平 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客户服务电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （20） 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000，4006666888 网址：www.cgws.com （21） 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务热线：95503 网址：www.dfzq.com.cn （22） 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：邱三发 电话：020-87323735 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn （23） 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人：常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （24） 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 法定代表人：曾小普 联系电话：0791-86281305 联系人：周欣玲 客户服务电话：4008222111 网址：www.gsstock.com （25） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址： www.gtja.com （26） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （27） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：沈笑天 客服电话： 4008888001、95553 网站：www.htsec.com （28） 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86868681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （29） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290845 联系人：庞晓芸 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （30） 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：021-38631117 传真：021-33830395 全国统一客户服务热线：4008816168 网址：www.pingan.com （31） 申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33388215 传真：021-33388224 客服电话：95523/4008895523/4008000562 网址：www.swhysc.com （32） 世纪证券有限责任公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：姜昧军 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 联系人：袁媛 客服电话：0755-83199599 网址：www.csco.com.cn （33） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：021-68751860 传真：021-51062920 网址：www.95579.com （34） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：宋明 电话：010-66568450 咨询电话：4008－888－888 网址：www.chinastock.com.cn （35） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 联系人：黄婵君 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （36） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010－85130577 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 开放式基金咨询电话：4008888108 （37） 齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李炜 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （38） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客户咨询电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （39） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558038 传真：0755-82558355 联系人：郑向溢 客服电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （40） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：李芳芳 客服电话：10108998、4008888788 公司网址：www.ebscn.com （41） 恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 电话：0471-4972042 传真：0471-4930707 联系人：孙伟 客服电话: 0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （42） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.china-invs.cn （43） 西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 法定代表人：刘建武 电话：029-87406649 传真：029-87417129 联系人：刘莹 客服热线：029—87419999 网址：www.westsecu.com.cn （44） 日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈文彬 联系电话：010-83991716 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn （45） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778790 传真：021-50122200 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com （46） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人：王东明 电话：010-60838995 联系人：候艳红 客户服务电话：95548 网站：www.cs.ecitic.com （47） 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：张慎修 联系人：张曼 电话：010-52723273 客户服务电话：4008-888-818 公司网站：www.hx168.com.cn （48） 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-58315221 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 公司网站：www.hrsec.com.cn （49） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：张雅锋 联系人：张亦潇 电话：0755-83702462 传真：0755-83700205 客服电话：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （50） 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 客户服务热线：400-7121-212 网址：www.dtsbc.com.cn （51） 东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客服电话：400-8888-993 公司网站：www.dxzq.net.cn （52） 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （53） 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87557985 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （54） 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 客服电话：4008096096 公司网站：www.swsc.com.cn （55） 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 法定代表人：李学东 电话：010-85679888 传真：010-85679535 联系人：秦朗 客服电话：400-910-1166 网站：www.cicc.com.cn （56） 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张磊 联系人：洪成 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com （57） 深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （58） 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：朱晓超 联系电话：021-60897840 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （59） 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 联系电话：021-38509636 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （60） 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 联系电话：020-87599121 客服电话：400-1818-188 公司网站：www.1234567.com.cn （61） 万银财富（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201 法定代表人：李招弟 联系人：张莉 联系电话：010-53300532 客服电话：400-808-0069 公司网站：www.wy-fund.com （62） 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：翟飞飞 联系电话：010-62020088 客服电话：400-888-6661 公司网站：www.myfund.com （63） 北京增财基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：王昌庆 联系人：张蕾 联系电话：010-67000988 客服电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn （64） 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴阿婷 联系电话：0755-82721106 客服电话：400-9200-022 公司网站：licaike.hexun.com （65） 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 联系人：胡锴隽 联系电话：021-2061 3635 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com 基金管理人可根据业务发展需要，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时 公告。 （二）基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001年12月27日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：李雅婷 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：李妍明 四、基金的名称 本基金名称：长城久利保本混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的保本 （一）保本 在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金 额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额（差额部分即 为保本赔付差额），基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该 差额支付给基金份额持有人；第二个保本周期起的后续各保本周期到期日，如基金份额持 有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金 额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由基金管 理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付 给基金份额持有人。 认购保本金额：基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用 及募集期间的利息收入之和。 过渡期申购的保本金额: 基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额 在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。 从上一保本周期转入的保本金额：基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期 并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。 基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定 的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用保本条款。 （二）保本周期 3年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对 应日为非工作日，则顺延至下一个工作日；本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金 管理人公告的保本周期起始日起至三年后对应日止，如该日为非工作日，则保本周期到期 日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一 个保本周期的起始时间。 (三)适用保本条款的情形 1.基金份额持有人认购并持有到期的基金份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、 或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额； 2.对于前条所述持有到期的基金份额，基金份额持有人作出下列选择，均适用保本条 款： (1)保本周期到期后赎回基金份额； (2)保本周期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金； (3)保本周期到期后，本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有基金份 额； (4)保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基 金份额转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。 (四)不适用保本条款的情形 1.在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入 当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内 的累计分红款项之和不低于其保本金额； 2.基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额； 3.基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期，但在 基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额； 4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形，且担保人不同意继 续承担保证责任； 6.在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少； 7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法 按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理 人免于履行保本义务的。 七、基金保本的保证 (一)基金保本的保证 本节所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。就第一个保本周期而言，本 基金的担保人为中国投资担保有限公司或《基金合同》规定的其他机构，担保人为本基金 保本提供不可撤销的连带责任保证，保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份 额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额 的差额部分，保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。 自第二个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制，由基金管理人与担保人或保 本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定，并由基金管理人在当期保本 周期开始前公告。 (二) 担保人基本情况 本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义 务提供连带责任担保。中国投资担保有限公司有关信息如下： 名称：中国投资担保有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 法定代表人：刘新来 成立日期：1993年12月4日 组织形式：有限责任公司 注册资本：3,521,459,934元人民币 经营范围：投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相关的策划、 咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销 售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规 定办理。 其他：中国投资担保有限公司（以下简称“中投保”）的前身为中国经济技术投资担保 有限公司，是经国务院批准特例试办，于1993年12月4日在国家工商行政管理局注册成 立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原国家经 贸委共同发起组建，初始注册资本金5亿元，2000年中投保注册资本增至6.65亿元。2006 年，经国务院批准，中投保整体并入国家开发投资公司，注册资本增至30亿元。2010年9 月2日，中投保通过引进知名投资者的方式，从国有法人独资的一人有限公司，变更为中 外合资的有限责任公司，并通过向投资者增发注册资本，将中投保的注册资本金增至35.21 亿元。 2010年，经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资 信评估有限公司评级后，确定公司主体信用等级与2009年相同，仍为AA+。截至2011年3 月底，公司拥有11家银行授予的信用额度共1072.5亿元人民币，公司总体信用能力达到 约1571.6亿元。 2010年12月31日，中投保净资产为49.69亿元。截止2011年5月底，中投保承担 保证责任的总资产规模为557.39亿元。截止2012年9月底，中投保对外担保的在保余额 为930.85亿元人民币，其中为保本基金提供担保的担保金额为372.78亿元。 (三)担保人出具《长城久利保本混合型证券投资基金保证合同》（全文详见附件）。基 金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保人 提供不可撤销的连带责任保证；对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保证范围 为保本赔付差额，即在保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额的差额部 分。 担保人保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。 担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计 算的认购保本金额。 担保人的保证责任以《保证合同》为准。基金管理人应当保证《基金合同》中的相关 内容的约定与《保证合同》的约定相符。 (四)保本周期内，担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下保证责任能力情形的， 应在该情形发生之日起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到 通知之日起3个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，并在接到通知之 日起5个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行《保证合同》项 下保证责任能力或宣告破产的情况下，基金管理人应在接到通知之日起60日内召集基金份 额持有人大会，就如下事项进行表决： 1.更换担保人； 2.变更基金类别； 3.《基金合同》终止； 4.法律法规或中国证监会规定的其他事项。 (五)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过，并且担保人的更换 必须符合基金份额持有人的利益。 保本周期内更换担保人的程序： 1.提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件：（1）具有法律法规和中国证监会规 定的担任基金担保人的资质和条件；（2）符合基金份额持有人的利益。 2.决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会的基金份 额持有人所持表决权的1/2以上（含1/2）表决通过。 3.核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。 4.签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。 5.公告 基金管理人在中国证监会核准后2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更 换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。 6.交接 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时向基金管 理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任担保人应及时接收。 保本周期内更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由 继任的担保人承担。在新任担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 (六)如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与其认 购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额（低出的部分即为“保本 赔付差额”），且基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人应在保本周期到期日后 五个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金 份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的 代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人将在收到 基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工作日内，将《履行保证责任通知书》 载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理 人将该差额支付给基金份额持有人。 若基金管理人及担保人未履行全部或部分《基金合同》及《保证合同》约定的保本义 务及担保责任的，自保本周期到期后第21个工作日起，基金份额持有人有权根据《基金合 同》第二十四部分“争议的处理”约定，直接就差额部分向基金管理人和担保人追偿，但 基金份额持有人直接向担保人追偿的，仅得在保证期间内提出。 担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后 即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与 支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 (七)除本部分第五款所指的“更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任 相关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外，担保人不得免除保证责 任： 1.在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上 其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于认购保本金额； 2.基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换转入的基金份额； 3.基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出 的基金份额； 4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形，且担保人不同意继 续承担保证责任； 6.在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少； 7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法 按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理 人免于履行保本义务的； 8.未经担保人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重担保人保证责任的，根据法 律法规要求进行修改的除外。 (八)保本周期届满时，担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保 人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障，与基金管理人就本基金下一保本周 期签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存 续要求的，本基金继续存续并进入下一保本周期；否则，本基金变更为非保本的混合型基 金，基金名称相应变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”，担保人不再为该 混合型基金承担保证责任。 (九)担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支。 本基金担保费逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费 之后的5个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的5个工作日内向基金管理 人出具合法发票。 每日担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。 担保费计算期间自《基金合同》生效之日起，至担保人解除保证责任之日或保本周期 到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 八、保本周期到期 （一）保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期， 该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准；如保本周期到期后，本基金未 能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为“长城核心优 选灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金 费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金 托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公 告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合 同的规定终止。 （二）保本周期到期的处理规则 1.本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工 作日）。 2.在本基金保本周期到期操作期间，基金份额持有人可以做出如下选择： （1）赎回基金份额； （2）将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； （3）本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管 理人的公告转入下一保本周期； （4）本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有变更后的“长城核心 优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。 3.基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一，也可以部 分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。 4.无论持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购、或过渡期申购、或从上 一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转 换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“长城 核心优选灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率 体系。 5.本基金保本周期到期后，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额；如基金份额 持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份 额持有人选择了继续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金 份额。 6.为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期到期前30 个工作日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。 7.在保本周期到期操作期间，本基金将暂停办理申购和转换转入业务。 8.基金赎回或转换转出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换转出的价格以申请当 日收市后本基金基金份额净值计算。 9.在保本周期到期操作期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财 产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （三）保本周期到期的保本条款 1.认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额 持有人，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继 续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其基金份额 都适用保本条款。 2.若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份 额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金，或 者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“长城核心优选灵活 配置混合型证券投资基金”基金份额，而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额 加上当期保本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额（差额部分即为保本赔付差额）， 基金管理人均应向基金份额持有人补足该差额，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。 3.无论采取何种方式作出到期选择，持有人将自行承担保本周期到期日后（不含保本 周期到期日）的基金份额净值波动风险。 （四）本基金转入下一保本周期的方案 保本周期届满时，担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保人或 保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障，与基金管理人就本基金下一保本周期签 订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金 存续要求的，本基金继续存续并进入下一保本周期。 1.过渡期 到期操作期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过 渡期；过渡期最长不超过30个工作日。具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告 的到期处理规则中确定。 2.过渡期申购 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为过渡期申购。 （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿 付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。 （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本 基金基金份额净值为基准进行计算。 （3）对于过渡期申购的基金份额，基金份额持有人将自行承担过渡期申购之日至过渡 期最后一日（含该日）期间的基金份额净值波动风险。 （4）过渡期申购费率 过渡期申购具体费率在届时的《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用。 （5）过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公 告。 （6）在保本周期到期操作期间截止日，如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一 个保本周期的基金份额所对应的资产净值不低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一 保本周期保证额度或保本偿付额度上限，则本基金不设立过渡期申购。 （7）过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务。 （8）过渡期内，基金管理人应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人 免收该期间的基金管理费和基金托管费。 3.下一保本周期基金资产的形成 （1）选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额 基金份额持有人在上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的，按 其选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一 个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。 （2）过渡期申购的基金份额 投资者在过渡期内申购本基金基金份额的，按其申购的基金份额在折算日所代表的可 赎回金额确认下一个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。 4.基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基 金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的 基金份额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为 1.00元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换转入 或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影响。 5.开始下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运作。 基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的 基金份额以及过渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期 定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月。 投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换转入本基金基金份额的，相应基金 份额不适用下一保本周期的保本条款。 （五）转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成 保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金变更为“长城核心优选灵活配 置混合型证券投资基金”。 1.如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上 其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额（差额部分即为保本 赔付差额），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 2.对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金 份额，选择或默认选择转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的， 转入金额等于选择或默认选择转为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金 份额在“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对 应的基金资产净值。 3.变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基 金管理人提前予以公告。 （六）保本周期到期的公告 1.保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应 依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公 告。 2.保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将变更为“长城核心优选 灵活配置混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或“长城核心优选灵活配置混合 型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。 3.在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七）保本周期到期的赔付 1.在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金 份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的，基 金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。 担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内，将需代偿的金额 划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份 额持有人。 2.保本赔付资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。 3.发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 九、基金的投资目标 （一）本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期，基金的投 资目标为：本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基 金资产的稳定增值。 （二）若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”， 则基金的投资目标为：该基金采用“核心—卫星”投资策略，在控制风险的前提下，把握 中国经济成长带来的投资机遇，力求实现基金资产长期稳定的增值。 十、基金的投资范围 （一）本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期，基金的投 资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行 的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转 换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等固定收益类资产； 风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、 权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的 比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （二）若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”， 则基金的投资范围为： 该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市 场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券、货币市场工具等固 定收益类投资占基金资产的比例范围为5%-100%；其中，权证投资占基金资产净值的比例 范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 十一、基金的投资策略 （一）本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期，基金的投 资策略为： 本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配 置策略；另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 1.大类资产配置策略 本基金采用固定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，以 下简记为“CPPI”）和时间不变性投资组合保险策略（Time Invariant Portfolio Protection，以下简记为“TIPP”），建立和运用严格的动态资产数量模型，动态调整安全 资产与风险资产的投资比例，以保证基金资产在三年保本周期末本金安全，并力争实现基 金资产的保值增值。 （1）CPPI投资策略 1)策略介绍 CPPI投资策略的基本步骤可分为以下三步： 第一步，利用CPPI模型，根据保本周期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本 值为保本金额的100%）和合理的贴现率，确定基金当期投资于安全资产的最小比例，即投 资组合的安全底线。 * 0*rTTFFe.. 第二步，根据数量模型，通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测，确定安全 垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数确定当期投资风险资产的最大比 例，其余资产投资于安全资产。 000*()EMVF.. 000DVE.. 第三步，结合市场实际运行状态，根据安全资产、风险资产的价值变动以及安全底线 的变化，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，进行投资组合管理，实现基金资产在 保本基础上保值增值。 1ttttVVDE...... () t*rTtTFFe... ()tttEMVF.. tttDVE.. 其中， 表示无风险利率；表示保本期限； rT 为风险乘数，0≤≤3； MM 、分别为期初、期的安全底线； 0FtFt 为保本周期末投资组合最低目标价值； TF 、分别为基金资产组合在期初、期的净值； 0VtVt 为期的风险资产价值；为风险资产在期的价值变动； tEttE.t 为期的安全资产价值；为安全资产在期的价值变动。 tDtD.t 2）风险乘数M值的调整方式和投资决策流程 根据CPPI投资策略，在风险乘数M值保持固定时，根据投资组合资产净值的变化，本 基金需要动态调整安全资产、风险资产的比例。当市场波动较大时，为维持固定风险乘数 M值，频繁的资产调整将给基金带来较高的交易成本；另一方面，预期未来市场环境将发 生较大变化时，固定风险乘数M值可能会限制资产的灵活调整。 因此，本基金对于风险乘数M值采用定期调整与特殊情形下灵活调整相结合的方式。 一般地，本基金根据研究部每月提交的投资策略报告，拟定下月风险乘数M值范围报投资 决策委员会审批，之后根据投资决策委员会的决议，在风险乘数M值范围内进行灵活调整。 另一方面，若已发生或预期将发生引起市场波动率急剧加大的事件，本基金亦将对风险乘 数M值进行及时的调整。 风险乘数M值的投资决策流程分为以下三步： 第一步，研究部金融工程小组、宏观策略小组对宏观经济、证券市场从定量、定性两 个方面进行分析，其中，定量分析是预测分析市场波动率等参数；定性分析包括宏观经济 运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。研究部为本基金提出投资 策略报告，基金经理以此作为风险乘数M值的投资决策依据；对于可能对证券市场造成重 大影响的突发事件，研究部及时提出投资建议。 第二步，基金经理参考研究部提交的投资策略报告，拟定基金风险乘数M值范围报投 资决策委员会审批。 第三步，投资决策委员会对基金经理上报的风险乘数M值范围配置提案召开投资决策 会议，投资决策委员会通过会议决议后，以书面形式下达给基金经理，由基金经理具体实 施。 为控制风险，在投资管理过程中，本基金规定风险乘数M值不超过3。 （2）TIPP投资策略 当保本期间基金资产上涨时，投资者的需求不仅是保证本金的安全，而且还要求将基 金的收益能得到一定程度的锁定，使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此，在 CPPI策略的基础上引入 TIPP 策略。 TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中安全底线的调整方式，当投资组合的价值上升时，安 全底线随着收益水平进行调整，即每当收益率达到一定的比率，则将安全底线相应提高一 定的比例。这样无论以后市场如何变化，当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。 TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同，唯一不同的是动态调整安全底线，并且这种调整一 般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度 相应减少，因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说，TIPP 策略是一 种较 CPPI更为保守的策略。 2.安全资产投资策略 （1）债券投资策略 本基金债券的收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、跨市场套 利以及把握市场低效或失效情况下的交易机会，主要包括以下几个方面： 1）久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型，通过预测利率变化趋势，确定投资组合的目 标平均久期，实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济 形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲 线可能移动的方向和方式，并据此确定资产组合的平均久期。（未完）  |