[发行]大摩深证300：更新招募说明书摘要（2015年第2号）
摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (201 5 年第 2 号 ) 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【 重要提示 】 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2011 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2011 】 1218 号文核准 募集。 本基金的基金合同于 20 11 年 11 月 15 日正式生效。 本基金为契约型开放 式基金。 投资有风险，投资人 投资 基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新） 摘要 所载内容截止日为 201 5 年 11 月 15 日，有关财 务数据和净值表现截止日为 201 5 年 9 月 3 0 日 ( 财务数据未经 审计 ) 。 目 录 一、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 1 二、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................... 5 三、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................... 7 四、基金的名称 ................................ ................................ ................................ ............................. 26 五、 基金的运作方式与类型 ................................ ................................ ................................ ......... 27 六、基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ ..................... 27 七、基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ ..................... 27 八、基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ ..................... 27 九、基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ................................ ............. 30 十、基金的风险收益特征 ................................ ................................ ................................ ............. 31 十一、基金的投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ......... 31 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ......................... 31 十三、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 35 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ......................... 40 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：YU HUA(于华) 成立日期：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：人民币22,750万元 联系人：赵婧 联系电话：（0755）88318883 股权结构应为： 华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招 融投资控股有限公司（10.989%）、汉唐证券有限责任公司（6.593%）、深圳市中技实业（集 团）有限公司（5.495%）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分 析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保 险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、 总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管，摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。 俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券 公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任 公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年5月至今任华鑫证券有限责任公司 总裁、党委副书记、董事，兼任华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现 任本公司副董事长。 滕明芳先生，1984年毕业于上海市闸北区业余大学企业管理专业，1999年10月毕业于 亚洲（澳门）国际公开大学。曾先后担任安徽黄山查林场二连连长、上海手工业建材综合厂 厂长、上海水仙电器股份有限企管办、计划科、财务科副科长、上海水仙能率有限公司（中 日合资）财务部经理兼工会主席、上海水仙电器股份有限公司董事、副总、总会计师、上海 广电集团有限公司财务部经理助理、上海广电股份有限公司副总会计师、上海广电电子股份 有限公司总会计师。2011年10月至今任华鑫证券有限责任公司财务总监，兼任华鑫证券投 资有限公司总经理。现任本公司董事。 陈如钢先生，中国人民大学市场营销学士。曾任中国农业银行上海信托投资公司副总工 程师、华鑫证券有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。2011年12月至今任华鑫 证券有限责任公司副总裁兼信息技术部总经理，兼任华鑫期货有限公司董事。现任本公司董 事。 Edmond N. Moriarty先生，汉密尔顿学院学士，弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕 士。2011年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管。曾任摩根士丹利投资管理 部首席运营官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务部主管、GMI 资产配置 与债务部主管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。 张文础先生，悉尼大学法律荣誉学士和经济学学士。曾任职于富而德律师事务所香港和 伦敦办公室。加入摩根士丹利之后，历任摩根士丹利大中华区法律负责人及公司法律与合规 部其他高级职务。，现任摩根士丹利董事总经理和中国区首席运营官，。现任本公司董事。 彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金 融投资部主管、深圳经济特区证券公司资产管理部、友联资产管理公司执行董事、招商局金 融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经 理。2012年4月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司董事。 高潮生(Sheldon Gao)先生，美国康奈尔大学工商管理硕士、金融博士。曾任汇添富资 产管理（香港）公司总经理，英国施罗德投资管理公司董事总经理、中国总裁，美国联博资 产管理公司投资分析总监，美国晨星公司全球研究总监和美国道琼斯公司全球研究与战略总 监，并曾在多家美国对冲基金公司担任资深基金经理。现任本公司董事、总经理。 孙铮先生，上海财经大学经济学（会计学）博士。1983年2月至今在上海财经大学先 后任职助教、讲师、副教授、教授，并先后担任会计学系副系主任、系主任、校长助理、副 校长，现任上海财经大学商学院院长。兼任中国会计学会副会长；财政部中国会计准则委员 会委员；国务院学位委员会学科评议组（工商管理学科）成员；全国会计专业学位研究生教 育指导委员会副主任委员；全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员；澳大利亚注 册会计师公会（CPA Australia）资深注册会计师、荣誉会员（FCPA）；上海汽车集团股份 有限公司独立董事，苏州银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 彭章键先生，中国人民大学法学学士。曾供职于海南省高级人民法院，广东信达律师事 务所。2008年至今担任北京市中银律师事务所深圳分所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委 员会和深圳仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司 顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术 经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公 室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁， 中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士 （MBA）、法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股 权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 2、监事会成员 赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行 西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司董事。2008年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁，兼任华鑫期货有限 公司董事长。现任本公司监事长。 蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师（CFA）。2011年12 月至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行（中国）有限公司上海 分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级 分析师，安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。 王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册 内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股 份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部 高级经理。2008年6月至今任招商局金融集团有限公司财务部总经理。现任本公司监事。 赵婧女士，英国雷丁大学学士，英国诺丁汉大学硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训 生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司，现任本公司综合管理和人力资源部 总监、职工监事。 周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾 任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司，历任客户服务中心负 责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监，现 任本公司销售服务部总监、职工监事。 周源女士，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商 基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010年起加入本公司，曾任基金运营部副总监， 现任本公司专户理财部副总监、职工监事。 许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务 部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入本公司，历任基金运营部基金会计、监 察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监，现任本公司监察稽核部总监、职工监事。 徐达女士，弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012年加入本公司，现任本公司研究管理部 研究员、职工监事。 3、公司高级管理人员 高潮生(Sheldon Gao)先生，总经理，简历同上。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士。18年证券基金行业从业经历。曾任 职于西安证券有限责任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证 券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼任董事 会秘书。 高见先生，清华大学五道口金融学院经济学博士，15年证券基金行业工作经历。曾任 职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市场部执行副总，大成基金管理有限公司规 划发展部产品总监、委托投资部总监，中国民生银行私人银行事业部首席投资顾问兼产品与 资产管理中心总监，中国国际金融有限公司执行总经理。2014年2月加入本公司，现任本 公司副总经理。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，18年证券基金行业从业经 历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公 室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年9月加入本公司，曾 任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 周宁先生，首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师（CFA），7年证券从业经历。 曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加本公司，历任研究员、基金经理助理，2014年 12月起任本基金基金经理。 本基金历任基金经理：赵立松先生，自本基金合同生效起至2013年3月管理本基金；程 志田先生，自本基金合同生效起至2013年4月管理本基金。周志超先生，2013年11月至2014 年12月管理本基金。刘钊先生，2013年4月至2014年12月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 主任委员：高潮生先生（代理），本公司总经理。 副主任委员：王大鹏先生，研究管理部总监、基金经理。 委员：李轶女士，固定收益投资部总监、基金经理；胡明女士，交易管理部总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ， 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年 6 月末，本集团资产总额 182,192 亿元，较上年末增长 8 . 81 % ；客户贷款和垫款 总额 101 , 571 亿元，增长 7 . 20 % ；客户存款总额 1 36 , 970 亿元，增长 6 . 19 % 。净利润 1,322 亿元，同比增长 0.97% ；营业收入 3,110 亿元，同比增长 8.34% ，其中，利息净收入同比增 长 6 . 31 % ，手续费及佣金净收入同比增长 5 . 76 % 。成本收入比 2 3 . 23 % ，同比下降 0.94 个百 分点。资本充足率 1 4 . 70 % ，处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网 点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到 1.44 万个，综合营销团队达到 19,934 个、综 合柜员占比达到 84% ，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达 94.32% ，较上年末提高 6.29 个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长 8.19% 、 10.78% 和 11.47% ；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户 端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。 2015 年 6 月末，累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿 元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一， 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单 位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升； 代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首 家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保 证金第三 方存管客户数 3,076 万户，管理资金总额 7,417.41 亿元，均为行业第一。 201 5 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的 4 0 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”中， 以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《福布斯》杂志 201 5 年全球上市公司 2000 强排名 中继续位列第 2 ；在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位，较上年上升 9 位；荣获 美国《环球金融》杂志颁发的“ 2015 年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授 予的“年 度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 210 余人。自 2007 年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 2、主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末，中国建设银行已托管 537 只证 券投资基金。中国建设银行 专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银 行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：吴海灵 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 （2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：杨雪 电话：（010）66155568-6100 传真：（010）66158135 （3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011 - 111 单元 联系人：栾倩 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）63343988 （4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支持的网上直销银行卡： 中国银行卡、农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、交 通银行卡、招商银行卡、光大银行卡、中信银行卡、兴业银行卡、上海浦东发展银行卡、广 发银行卡、民生银行卡、平安银行卡、中国邮政储蓄银行卡、南京银行卡、金华银行卡、上 海农村商业银行卡、长沙银行卡。以上银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买 基金。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过100万元（含100万元）人民币的，可拨打 直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 2、销售机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：http://www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：http://www.boc.cn （4）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：http://www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com （7）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 A 座 6 层财富管理中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com （8）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com （ 9 ） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 联系人： 王继伟 联系电话： ( 010 ） 58560666 客户服务电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn （10）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人： 孙建一 联系人：芮蕊 联系电话：0755-25879756 客户服务电话：95511-3 网址：http://www.pingan.com/bank （11）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 网址：http:// www.spdb.com.cn （12）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 联系电话：0535-6699660 客户服务电话：4008-311-777 网址： http:// www.yantaibank.net （13）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com （14）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客户服务电话：95537、400-60-95537 网址： http://www.hrbb.com.cn （15）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01 （ b ）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967202 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn （16）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 联系电话：010-608388696 客户服务电话：95558 网址：http:// www.cs.ecitic.com （17）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：010-85130577 客户服务电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568536 网址：http://www.chinastock.com.cn （19）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 网址：http://www.cindasc.com (20) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 客户服务电话:4006-19-8888 网址：http://www.mszq.com （21）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：http://www.htsec.com （22）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 网址：http://www.gtja.com （23）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 联系电话：（021）33389888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：http://www.swhysc.com （24）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：http://www.ebscn.com （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268 号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：http://www.xyzq.com.cn （26）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：http://www.95579.com （27）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 联系电话：021-20328216 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （ 28 ）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 - 29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：（ 021 ） 63325888 客户服务电话： 95503 网址： www. dfzq.com.cn （29）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634518 客户服务电话：400-888-1551 网址：http://www.xcsc.com （30）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn （31）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128 号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客户服务电话：95538 网址：http://www.qlzq.com.cn （32）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：（ 0532 ） 85022326 客户咨询电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （33）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话： 400 - 666 - 1618 网址： http://www.i618.com.cn (34) 华龙证券股份有限公司 注册地址： 甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 办公地址： 甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人： 李晓安 联系人： 李昕田 联系电话： 0931 - 8784656 客户服务电话： 400 - 689 - 8888 网址： http://www.hlzqgs.com （35）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：4008-601555 客户服务电话：0512-33396288 网址：http://www.dwzq.com.cn （36）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话：0731-85832343 客户服务电话：95571 网址：http://www.foundersc.com （37）宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：刘进海 联系电话：028-86199278 客户服务电话：4008-366-366 网址：http://www.hxzq.cn （38）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 客户服务电话：4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn （39）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 联系电话：0755- 82023442 客户服务电话：400-600-8008、 95532 网址：http://www.china-invs.cn （40）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客户服务电话：95565、400-8888-111 网址：http://www.newone.com.cn （41）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn （42）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 联系电话：（0755）22621866 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com （43）国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话： 95563 网址：http://www.ghzq.com.cn （44）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：400-6666-888 网址：http://www.cgws.com （45）万和证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 27 楼 法定代表人：朱治理 联系人： 周小钰 联系电话： 0755 - 88694888 - 857 客户服务电话：0755-25170332 网址：http://www. vanho.cn （46）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址： http://www. hfzq.com.cn （47）东莞证券 股份有限公司 注册地址：广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址： 广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（ 0769 ） 22112062 客服电话： 961130 网址： http://www.dgzq.com.cn （48）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：（010）66045529 客户服务电话：010-66045678 网址： http://www.txsec.com （49）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：梁檐 联系电话：021 - 20835789 客户服务电话：400-920-0022 网址： http://licaike.hexun.com （50）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 联系电话：（0755）33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 http://www.zlfund.cn 基金买卖网 http://www.jjmmw.com （51）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：（0571）28829790；（021）60897869 客户服务电话：4000-766-123 网址： http://www.fund123.cn （52）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 联系电话： 0571 - 88911818 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 网址： http:// www.5ifund.com （53）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com （54）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998-7019 客户服务电话：400-1818-188 网址： http://www.1234567.com.cn （55）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-089-1289 网址： http://www.erichfund.com （56）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com （57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 联系电话：010-58325388-1588 客户服务电话：400-166-1188 网址： 8.jrj.com.cn （58）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：沈伟桦 联系联系人：王巨明 电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com （59）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com （60）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：乌兰其其格 联系电话： 010 - 62020088 - 7041 客户服务电话：400-888-6661 网址：http://www.myfund.com （61）中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 联系电话：010-59539864 客户服务电话：95162、400-8888-160 网址：http://www.cifco.net （62）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 联系电话：010-66154828 客户服务电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com （63）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 联系电话：021-33323999-5611 客户服务电话：400-820-2819 网址：fund.bundtrade.com （64）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 郭坚 联系人： 宁博宇 联系电话： 021 - 20665952 客户服务电话： 4008 - 219 - 031 网址：http://www.lufunds.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据 情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）注册登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：YU HUA(于华) 联系人：赵恒 电话：（0755）88318709 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 办公地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 负责人：赵洋 联系人：黄亮 电话：010-58091000 0755-23982200 经办律师：黄亮、孔雨泉 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表：杨绍信 联系人： 俞伟敏 联系电话：（021）23238189 经办注册会计师：单峰、俞伟敏 四、基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 （一）本基金的运作方式：契约型开放式 （二）本基金的类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。 本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%－95%，其中投资 于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金以深证300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资 策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下，力争获得适度超越业绩比较基准的投 资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩 比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 1、资产配置策略 本基金为指数基金，保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将 根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化，在本基金的投资范围内 进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度 获取超越业绩比较基准的投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数 为目标指数，通过复制目标指数的方法，即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组 合，并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整，对于受法律法规限制不 能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外，本基金将对目标指数成份股及非成份股分别 采取相应的适度增强的投资策略，力求提高本基金的投资收益。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数 即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中，尤其 是在初始建仓过程中，本基金可采取适当的交易策略，以降低交易成本。 1）定期调整 本基金将根据深证300 指数的编制规则和定期调整公告，参照成份股及其权重的调整方 案，在尽量减小跟踪误差的基础上，优化调整方案，对股票指数化投资组合进行相应调整。 2）不定期调整 a. 本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告，并及时制定相应的指数化投资组 合调整策略； b. 本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息， 包括但不限于增发、配股、分红等，本基金将根据目标指数编制规则，在考虑跟踪误差风险 的基础上，对指数化投资组合进行相应调整； c. 本基金还将根据申购、赎回情况，结合现金头寸管理，制定相应的调整策略。 3）特殊调整 当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占 目标指数权重构建投资组合时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定 部分持有现金或买入相关的替代性组合。 （2）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和非成份股增 强策略。 1）成份股增强策略 本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上，基金管理人将以对当前及未来国内外宏 观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，结合经济周期的各发展阶段，从行业发展 政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景 气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，通过对目标指数成份股的深入研究，选择景气度 处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。 2）非成份股增强策略 本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上，以“自上而下”与“自下而上” 相结合的方法，精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票 库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持，根据自身的综合判断，选择 增强股票库中的股票进行适度投资，优化股票投资组合，力争获取超过目标指数的投资收益， 增强投资组合整体收益水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投 资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走 势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要 投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 4、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则， 适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性 好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性 风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 5、跟踪误差的控制 本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险，设定跟踪目标为：力求控制基金份额净值 增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪，每月末定期分析 基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0.5%，基金管理人须 进行归因分析，辨认造成跟踪误差引致因素，提出组合调整建议，基金经理须及时对投资组 合进行相应调整，使跟踪误差回到限制值内。 (二) 投资程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策 环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况； （3）深证300指数的编制方法及调整公告等； （4）深证300指数备选成份股的预测与分析。 2、投资程序 （1）投资研究 本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会， 为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。 （2）投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资目标及整 体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权，对基金的投资进行总体监控。如 遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。 （3）组合构建 基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议 等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合， 进行组合的日常管理。 （4）交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监 控职责。 （5）风险与绩效评估 投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金 投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控；风险管理委员会 定期召开会议，结合市场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险 防范措施及意见。 （6）组合调整 基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量 情况以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后） ×5% 由于本基金为指数基金，并以深证300指数为目标指数进行跟踪复制，因此上述业绩比 较基准适用于本基金。 深证300指数是深圳证券信息有限公司受深圳证券交易所委托，于2009年推出的作为可 供跟踪交易的深圳市场指数。深证300指数选取在深圳证券交易所上市的300只A股组成，深 证300指数的覆盖率较深证100指数大幅提高，对中小板和创业板公司的吸纳能力显著加强， 使指数能更好地反映深市多层次资本市场的特点。 如果深证300指数被停止编制及发布，或深证300指数由其他指数替代（单纯更名除外）， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证300指数不宜继续作为本基金的目标指数，本基金 管理人可在履行适当程序后变更基金的目标指数和业绩比较基准。经与基金托管人协商一 致，本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 39,744,762.20 90.11 其中：股票 39,744,762.20 90.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,236,900.78 9.61 8 其他资产 125,121.73 0.28 9 合计 44,106,784.71 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 364,970.94 0.85 B 采掘业 484,729.44 1.13 C 制造业 21,116,088.48 49.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 726,377.32 1.69 E 建筑业 448,951.91 1.05 F 批发和零售业 698,880.63 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 33,984.26 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,189,521.30 9.77 J 金融业 1,942,508.89 4.53 K 房地产业 2,127,899.56 4.96 L 租赁和商务服务业 2,571,098.90 6.00 M 科学研究和技术服务业 864.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 722,182.07 1.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 91,479.76 0.21 R 文化、体育和娱乐业 708,698.38 1.65 S 综合 153,089.04 0.36 合计 36,381,324.88 84.88 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 36,112.80 0.08 B 采矿业 17,496.00 0.04 C 制造业 3,015,753.26 7.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 226,825.26 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 67,250.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,363,437.32 7.85 3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 002450 康得新 74,674 2,261,875.46 5.28 2 002183 怡 亚 通 42,900 1,861,431.00 4.34 3 000550 江铃汽车 71,619 1,850,634.96 4.32 4 002230 科大讯飞 41,218 1,104,642.40 2.58 5 000002 万 科Ａ 84,902 1,080,802.46 2.52 6 000651 格力电器 41,280 667,910.40 1.56 7 000333 美的集团 18,832 475,131.36 1.11 8 000001 平安银行 44,211 463,773.39 1.08 9 300059 东方财富 12,100 435,358.00 1.02 10 002594 比亚迪 7,037 422,290.37 0.99 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 002568 百润股份 30,000 1,206,000.00 2.81 2 300151 昌红科技 40,000 507,600.00 1.18 3 002123 荣信股份 40,000 （未完）  |