[发行]东吴动力：更新招募说明书摘要（2016年1月）
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 2006年 8月 24日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴价值成长双动力 股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]173号）的核准，进行募集，本基金 的基金合同于 2006年 12月 15日正式生效。本基金于 2015年 8月 7日起更名为东吴价值成 长双动力混合型证券投资基金。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015年 12月 15日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2015年 9月 30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1.名称：东吴基金管理有限公司 2.住所：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 3.办公地址：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 4.法定代表人：任少华 1 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 5.设立日期：2004年 9月 2日 6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 7.组织形式：有限责任公司（国内合资） 8.注册资本：1亿元人民币 9.联系人：钱巍 10.电话：（021）50509888 11.传真：（021）50509884 12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 13.公司网址：www.scfund.com.cn 14.股权结构： 持股单位出资额 (万元 )占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合计 10,000 100% 15.简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易 室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、 营销策划部（加挂电子金融部）、总经理办公室、人力资源部、基金事务部、信息技术部、 财务管理部、监察稽核部、风险管理部、北京办事处等 19个职能部门。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市 财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市 审计局副局长，东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事 长。 陈辉峰先生，副董事长，大学，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团） 有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司 常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生 2 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。 任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查 员，苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济 师，东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、 研究所所长，东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。现任东 吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联 证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发 展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团） 有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。 王炯先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处 科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公 司常务副总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人 文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中 心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长， 交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2.监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子 计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术 总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会 主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高 3 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理 部总经理。 3、高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 任少华先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王炯先生，常务副总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金 融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司 总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 戴斌先生， 1982年生，博士，中国人民大学金融学专业毕业。自 2007年 1月起加入东 吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、 产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任基金投资总部副总经理，其中自 2013年 12月 24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自 2014年 11月 6日起担任东 吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自 2014年 12月 12日起担任东吴价值成长双动 力混合型证券投资基金基金经理，自 2015年 5月 27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，自 2015年 7月 1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金 基金经理。 历任基金经理： 王炯， 2006年 12月 15日至 2011年 05月 14日； 王少成， 2011年 05月 14日至 2012年 12月 01日； 唐祝益， 2012年 12月 01日至 2014年 01月 24日。 程涛 ,2013年 8月 13日至 2015年 2月 6日。 张楷浠， 2014年 1月 9日至 2015年 2月 6日。 4 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 薛和斌， 2014年 6月 14日至 2015年 5月 28日。 5、投资决策委员会成员 任少华公司总经理； 杨庆定基金投资总部总经理； 陈宪研究策划部总经理； 戴斌基金投资总部副总经理； 王立立基金投资总部副总经理； 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 5 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告，表明了独立公正第三方 对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年 9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托 资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险 管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家 10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2015年 9月 30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 306只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 6 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）东吴基金管理有限公司直销中心 7 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 地址：上海市源深路279号 邮政编码：200135 电话：021-50509880 传真：021-50509884 联系人：钱巍 客服电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 公司网址： www.scfund.com.cn (2)网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细 则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址： www.scfund.com.cn 2、代销机构 （1）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话： 010-65557048 传真： 010-65550827 客服电话： 95558 公司网址： http://bank.ecitic.com （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话： 95599 公司网址： www.abchina.com 8 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 （3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（ 100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（ 100005） 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 传真：（010）66105662 客服电话： 95588 公司网址： www.icbc.com.cn （4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话： 95533 公司网址： www.ccb.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客服电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com （6）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号（ 100005） 9 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号（ 100005） 法定代表人：吴建 联系人：刘军祥 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话： 95577 公司网址： www.hxb.com..cn （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话： (0755)83198888 传真： (0755)83195049 客服电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话： (010)57092619 传真： (010)57092611 客服电话： 95568 公司网址： www.cmbc.com.cn （9）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 10 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话： 96528，上海地区 962528 公司网址： www.nbcb.com.cn （10）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真： 010-66415194 客服电话： 95580 公司网址： www.psbc.com （11）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话： 021-38637673 客服电话： 40066-99999（免长途费） 0755-961202 公司网址： www.pingan.com （12）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场 1号楼 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 11 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：林波 电话： 0577-88990082 传真： 0577-88995217 客服电话： 0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （13）烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路 25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话： 0535-6699660 传真： 0535-6699884 客服电话： 4008-311-777 公司网址： www.yantaibank.net （14）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠 电话： 0512-69868389 传真： 0512-69868370 客服热线： 96067 公司网址： www.suzhoubank.com （15）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 12 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：方晓丹 电话： 0512-65581136 传真： 0512-65588021 客服电话： 0512-33396288 公司网址： www.dwzq.com.cn （16）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话： 021-23219000 传真： 021-23219100 客服电话： 021-95553 公司网址： www.htsec.com （17）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话： 010-66568430 传真： 010-66568536 客服电话： 4008-888-888 公司网址： www.chinastock.com.cn （17）申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 13 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：黄莹 电话： 021-33389888 传真： 021-33388224 客服电话： 95523或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝内大街 188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话： 400-8888-108 公司网址： www.csc108.com （19）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（ 4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话： 020-87555888 传真： 020-87555305 客服电话： 95575或致电各地营业网点 公司网址： www.gf.com.cn （20）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 268号证券大厦 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大.五道口广场 1号楼 21层 14 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话： 021-38565785 传真： 021-38565955 客服电话： 400-8888-123 公司网址： www.xyzq.com （21）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话： 0755-82130833 传真： 0755-82133952 客服电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （22）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话： 021-68634518 传真： 021-68865680 客服电话： 400-888-1551 公司网址： www.xcsc.com （23）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 15 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话： 0755-83516094 传真： 0755-83515567 客服电话： 0755-33680000、400-6666-888 公司网址： www.cgws.com （24）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街 8号 6楼、 7楼 办公地址：无锡市县前东街 8号 6楼、 7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话： 0510-82831662 传真： 0510-82830162 客服电话： 4008885288 公司网址： www.glsc.com.cn （25）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话： 021-38676161 传真： 021-38676161 客户服务热线： 400-8888-666 （26）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层 法定代表人：卢长才 16 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：方文 电话： 0755-83199599 传真： 0755-83199545 客服电话： 0755-83199511 公司网址： www.csco.com.cn （27）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话： 4008-888-228 公司网址： www.jyzq.com.cn （28）东方证券有限责任公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话： 021-63325888 传真： 021-63326173 客服电话： 021-962506 公司网址： www.dfzq.com.cn （29）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层 A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：牛冠兴 17 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：陈剑虹 电话： 0755-82825551 传真： 0755-82558305 客服电话： 400-800-1001 公司网址： www.essence.com.cn （30）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话： 025-83290523 传真： 025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （31）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话： 0791-86768681 传真： 0791-86770178 客服电话： 400-8866-567 公司网址： www.avicsec.com （32）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人：周晖 18 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：郭磊 电话： 0731-84403319 传真： 0731-84403439 客服电话： 0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （33）中信万通有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com. （34）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话： 4008888788、10108998 公司网址： www.ebscn.com （35）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：杜庆平 19 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：王兆权 电话： 022-28451861 传真： 022-28451892 客服电话： 400-6515-988 公司网址： www.bhzq.com （36）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话： 4006208888 公司网址： www.bocichina.com （37）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话： 95565、400-8888-111 公司网址： www.newone.com.cn （38）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 23层 办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 20 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话： 95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （39）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111号 法定代表人：鞠瑾 电话： 0471-4913998 传真： 0471-4930707 联系人：常向东 客服电话： 0471-4961259 公司网址： www.cnht.com.cn （40）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 电话： 0551-2246273 传真： 0551-2272100 联系人：李蔡 客服电话： 95578 公司网址： www.gyzq.com.cn （41）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 21 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 025-83367888 传真： 025-83320066 客服电话： 400-828-5888 公司网址： www.njzq.com.cn （42）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 联系人：梁旭 客服电话： 95531；400-8888-588 网址： www.longone.com.cn （43）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客服热线： 4006008008 公司网址： www.china-invs.cn （44）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路 758号 23楼 办公地址：上海市南京西路 758号 20-25楼 法定代表人：宫龙云 22 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：戴莉丽 电话： 021-32229888-25122 传真： 021-62878783 客服电话： 021-63340678 公司网址： www.ajzq.com（45）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701邮编： 100032 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层邮编： 100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话： 010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址： www.jjm.com.cn（46）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 办公地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话： 021-68778081 传真： 021-68778117 客服电话： 4008209898 公司网址： www.cnhbstock.com（47）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 23 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （48）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客服电话： 95579或 4008-888-999 公司网址： www.95579.com （49）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7层至 10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话： 0591-87383623 传真： 0591-87383610 客服电话： 0591－96326（福建省外请先拨 0591） 公司网址： www.hfzq.com.cn （50）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 24 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 010-63081000 传真： 010-63080978 客服电话： 400-800-8899 公司网址： www.cindasc.com （51）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话： 0551-65161821 传真： 0551-65161672 客服电话： 0551-96518或者 4008096518 公司网址： www.hazq.com （52）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 办公地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话： 021-53519888-1915 传真： 021-33303353 客服电话： 4008918918 公司网址： www.shzq.com （53）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 25 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客服电话： 020-961303 公司网址： www.gzs.com.cn （54）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 联系人：卢金文 电话： 0592-5161642 传真： 0592-5161140 客服热线： 0592-5163588 公司网址： www.xmzq.com.cn （55）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话： 010-60833722 传真： 010-60833739 客服热线： 95558 公司网址： www.cs.ecitic.com （56）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49层 法定代表人：张永衡 联系人：赖君伟 26 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 0755-23902400 传真： 0755-82545500 客服热线： 40018-40028 公司网址： www.wkzq.com.cn （57）九州证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路 53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话： 0755-33331188 传真： 0755-33329815 客服热线： 4006543218 公司网址： www.tyzq.com.cn （58）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话： 021-38784818 传真： 021-68775878 客服热线： 68777877 公司网址： www.cf-clsa.com （59）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人：沈强 电话： 0571-86078823 27 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 传真： 0571-85783711 联系人：周妍 网址： www.bigsun.com.cn 客户服务电话： 0571-96598 （60）万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话： 020-38286588 传真： 020-38286588 客服热线： 4008888133 公司网址： www.wlzq.com.cn （61）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话： 0755-33227953 传真： 0755-82080798 客服热线： 4006-788-887 公司网址： www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com （62）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表人：洪家新 联系人：孔泉 28 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 0755-82083788 传真： 0755-82083408 客服热线： 021-32109999,029-68918888 网址： www.cfsc.com.cn （63）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话： 0755-83709350 传真： 0755-83704850 客服热线： 95563 公司网址： www.ghzq.com.cn （64）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话： 0571-88911818转 8565 传真： 0571—86800423 客服热线： 4008-773-772 公司网址： www. 5ifund.com （65）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 29 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 021-38600735 传真： 021-38509777 客服热线： 400－821－5399 公司网址： www.noah-fund.com （66）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客服热线： 400-1818-188 公司网址： www.1234567.com.cn （67）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话： 021-60897840 传真： 0571-26698533 客服热线： 4000766123 公司网址： www.fund123.cn （68）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 30 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 021-20835779 传真： 021-20835885 客服热线： 400-920-0022 公司网址： http://licaike.hexun.com/ （69）上海长量基金销售投资有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客服电话： 400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （70）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话： 028-86690057 传真： 028-86690126 客服热线： 4006600109 公司网址： www.gjzq.com.cn （71）江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市洪武北路 55号 办公地址：江苏省南京市洪武北路 55号 法定代表人：夏平 联系人：朱其龙 31 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 电话： 86-25-58587112 传真： 86-25-58588273 客服热线： 40086-96098 公司网址： www.jsbchina.cn （72）上海好买基金销售有限公司有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话： 021-20613999 传真： 021-68596916 客服热线： 400-700-9665 公司网址： www.ehowbuy.com （73）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话： 010-88085858 传真： 010-88085219 客服电话： 400-800-0562 公司网址： www.hysec.com （74）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦） 1幢 10楼 1001室 32 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦） 1幢 10楼 1001室 法定代表人：徐黎云 联系人：来舒岚 电话： 0571-88337888 传真： 0571-88337666 客服热线： 400-068-0058 公司网址： www.jincheng-fund.com （二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（ 200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（ 200135） 法定代表人：任少华 联系人：钱巍 电话： 021-50509888 传真： 021-50509884 客户服务电话： 021-50509666 网站： www.scfund.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 33 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠魏娜 电话：025-84711188 四、基金的名称 本基金名称：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：混合型基金 六、基金的投资目标 本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本 增值和现金红利的方式获取较高收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金 融工具。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例为基 金资产的 0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金 资产净值的 5%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金，采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基 金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力 为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红 能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型 股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组 合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合采取自下而上的策略并根据东吴双动力评价体系精选股票构建组 合，东吴双动力评价体系具体由以下两个动力评价体系组成：东吴价值动力评价体系和东吴 成长动力评价体系。本基金股票投资组合具体构建程序如下： 1）根据东吴价值动力评价体系构建价值型股票池 34 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 本基金价值型股票池是从股票估值安全边际和分红能力安全边际两个层面进行构建 的。我们认为，当一只股票被市场低估，并且还具有良好现金分红能力时，该类型股票就存 在价值动力。这种价值动力不仅体现在估值优势和获取稳定收益上，还表现在全流通环境下 的并购价值。 本基金价值型股票池具体构建流程是：首先，严格执行估值相对安全边际（以市场平 均市盈率的 0.75倍作为股票估值安全边际），选出正常化市盈率 NPE（NPE=最新股价/（5 年平均 ROE*最新净资产） ））指标值低于估值安全边际的股票。其次，在估值相对安全的股票 里，根据分红能力安全边际选择分红能力强的股票作为本基金价值型股票池。其中，本基金 选择正常化市盈率指标衡量股票估值是否处于安全边际之内，该指标首先根据上市公司历史 数年盈利能力计算得到正常化每股收益（Normalized Earnings），其次将最新股价除以正常 化每股收益据此得到 NPE，该指标可以很好捕捉市场对公司股票过度反应带来的投资机会。 对于分红能力的衡量，本基金选取上市公司股利、股息率（每股股利/股价）、以及分红稳定 性指标衡量上市公司分红能力。本基金东吴价值动力评价体系和标准见表 1。 表 1东吴价值动力评价体系 东吴价值动力评价体系 估值安全边际1、正常化市盈率 NPE<=0.75倍市场市盈率 分红能力安全边际 2、5年平均每股收益 EPS>=0.20元和 5年平均每股股利 Div>=0.10元 3、5年平均税后股息率 D/P>=一年期税后存款利率（现为 2.025%） 4、分红稳定性系数 DE>=0.60 注：分红稳定性系数=分红年数/上市年数，其中，分红年数取得是最近 5年分红年数；对于“上市年数” 取值标准如下：上市 5年以上的公司，“上市年数”取值为 5年；上市 5年以内的公司，“上市年数”取值 为实际上市年数取整加 1。 2）根据成长动力评价体系构建成长型股票池 本基金成长型股票池是基于上市公司未来净利润增长率和公司素质评价基础上构建的。 DCF价值模型指出，企业内在价值取决于企业未来自由现金流和折现率。成长所带来的未来 现金流的增加无疑将提升企业的内在价值，而企业内在价值的提高将会表现在股价上升上。 投资于成长性高、有持续成长能力的上市公司，是投资获取高收益的有效手段。 本基金成长型股票池具体构建流程是：首先本基金充分利用本公司行业研究员的盈利预 测数据，并结合至少有 3家国内研究机构做过盈利预测数据的上市公司，初步筛选出未来两 年每年净利润增长率超过 1.5倍 GDP增速，但不低于 5%的上市公司股票，作为“未来增长 35 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 潜力股票池”。其次，本基金在“未来增长潜力股票池”基础上，根据公司素质评级，精选 公司素质评级为优秀和良好的股票作为具有成长动力的股票，组成本基金成长型股票池。本 基金东吴成长动力评价标准见表 2。 表 2东吴成长动力评价标准 类别评价标准 成长性未来两年每年净利润增长率 >=1.5倍 GDP增速（但不低于 5%） 公司素质公司素质评级处于优秀和良好。 注：公司素质评级内容具体包括：1）核心竞争力；2）产品线；3）资产质量；4）风险水平；5）与投资者 关系，及透明程度。 3）本基金股票池的构建 将由东吴价值动力评价体系构建的价值型股票池和由东吴成长动力评价体系构建的成 长型股票池合并，作为本基金股票池。 本基金股票池具体构建过程见图 1。 图 1东吴双动力基金股票池构建过程图 成长型股票池： 成长性高、有持续成长能力 公司素质优秀和良好 价值型股票池： 估值相对安全 分红能力强 东吴价值动力 评价体系 基金 股票 池 东吴成长动力 评价体系 资料来源：东吴基金 2、债券投资策略 本基金采取积极的债券投资管理策略。制定具体投资策略自上而下考虑的因素是：基础 利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值和套利可能性。与之相对应，本基金分 别采取利率预期策略、骑乘收益率策略、相机抉择策略、相对价值策略和套利交易策略。结 36 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 合投资策略的制定构造债券组合，分别在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择。 在债券品种选择上，本基金遵循相对价值原则和流动性原则。现券的相对价值原则指选择到 期收益率处于收益率曲线上方的个券，在到期收益率接近的券种之间，选择久期较短者，在 久期接近的券种之间，选择凸性较大者；本基金在品种选择上优先考虑流动性高的个券。 3、操作策略 在操作策略上，首先，本基金采取自上而下策略，确定大类资产配置。公司投资决策委 员会参考投资研究团队的研究成果，结合宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对未 来市场运行趋势给出判断，从而确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。 其次，采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选 估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动 力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好上市公司股票作为投资对象。在价值和成长 风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例， 降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 基金经理及操作小组根据公司投资决策委员会的决策意见，并结合未来市场结构性变化 趋势的判断，来相机动态调整价值型股票和成长型股票配置比例。如果判断未来市场环境处 于平衡状态，则成长型股票和价值型股票均衡配置；如果判断未来市场环境属于强势环境， 则增加成长型股票配置比例；如果判断未来市场环境属于弱势环境，则增加价值型股票配置 比例。具体价值型股票和成长型股票配置关系见表 3。 表 3价值型和成长型股票资产配置比例 市场环境强市平衡市弱势 比例配置成长型 >价值型价值、成长均衡配置价值型 >成长型 资料来源：东吴基金 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准： 75%*新华富时 A600指数 +25%*中证全债指数 十、基金的风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于 股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 十一、基金的投资组合报告 37 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015年 9月 30日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况： 序 号 项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 472,705,705.56 85.04 其中：股票 472,705,705.56 85.04 2固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合 计 82,138,497.91 14.78 7其他资产 1,002,717.03 0.18 8合计 555,846,920.50 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合： 代 码 行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 164,981,205.08 29.85 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 41,402,485.30 7.49 G交通运输、仓储和邮政业 12,484,048.00 2.26 H住宿和餐饮业 27,169,080.40 4.92 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 66,310,405.91 12.00 38 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 J金融业 27,668,510.41 5.01 K房地产业 37,720,654.08 6.82 L租赁和商务服务业 16,373,460.00 2.96 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 10,705,642.80 1.94 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 30,187,158.56 5.46 R文化、体育和娱乐业 37,703,055.02 6.82 S综合 -- 合计 472,705,705.56 85.52 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细： 序 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600446金证股份 1,641,777 41,701,135.80 7.54 2 002589瑞康医药 1,160,218 36,952,943.30 6.69 3 300244迪安诊断 435,664 30,187,158.56 5.46 4 300144宋城演艺 1,209,219 27,304,165.02 4.94 5 000524岭南控股 1,452,892 27,169,080.40 4.92 6 000024招商地产 813,500 23,176,615.00 4.19 7 601628中国人寿 870,697 22,228,894.41 4.02 8 002488金固股份 1,075,404 20,809,067.40 3.76 9 000901航天科技 443,978 17,368,419.36 3.14 10 002292奥飞动漫 591,833 17,317,033.58 3.13 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 39 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 818,476.48 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 14,465.50 5应收申购款 169,775.05 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 1,002,717.03 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 (元 ) 占基金资产 净值比例（ %） 流通受限情况说明 1 600446金证股份 41,701,135.80 7.54重大资产重组 2 002589瑞康医药 36,952,943.30 6.69重大事项停牌 3 000901航天科技 17,368,419.36 3.14重大资产重组 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 40 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （1）东吴价值成长双动力基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2007.01.01-2007.12.31 120.03% 2.11% 117.05% 1.73% 2.98% 0.38% 2008.01.01-2008.12.31 -43.48% 1.78% -46.49% 2.28% 3.01% -0.50% 2009.01.01-2009.12.31 33.20% 1.71% 72.09% 1.53% -38.89% 0.18% 2010.01.01-2010.12.31 23.00% 1.39% -4.90% 1.17% 27.90% 0.22% 2011.01.01-2011.12.31 -25.63% 1.05% -19.65% 0.99% -5.98% 0.06% 2012.01.01-2012.12.31 7.24% 1.13% 5.45% 0.98% 1.79% 0.15% 2013.01.01-2013.12.31 14.25% 1.50% -2.52% 1.02% 16.77% 0.48% 2014.01.01-2014.12.31 7.37% 1.37% 35.75% 0.88% -28.38% 0.49% 2015.01.01-2015.09.30 4.08% 3.40% -3.67% 2.01% 7.75% 1.39% 2006.12.15-2015.09.30 111.66% 1.77% 69.35% 1.47% 42.31% 0.30% 注：比较基准=75%*新华富时 A600指数+25%*中证全债指数，数据截止到 2015年 9月 30日 （2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年12月15日至 2015年9月30日） 41 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 注：东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。 十二、基金的转换 （一）基金转换业务的适用范围 本基金已开通与本基金管理人旗下基金转换业务的有：东吴嘉禾优势精选混合型开放 式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴行业轮动混合型证券投资基金（基金代码： 580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A类（基金代码：582001）、东吴优信稳健债 券型证券投资基金 C类（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投 资基金（基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金（基金代码：580006）、东 吴货币市场证券投资基金 A级（基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金 B级（基 金代码：583101）、东吴新创业混合型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴中证新兴 产业指数证券投资基金（585001）、东吴增利债券型证券投资基金 A类（基金代码：582002）、 东吴增利债券型证券投资基金 C类（基金代码：582202）、东吴新产业精选混合型证券投资 基金（580008）、东吴配置优化混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金（000531）及东吴内需增长混合型证券投资基金（580009）的基 42 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 金转换业务。 基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将 另行公告。 （二）适用销售机构 投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、 温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、苏州银行股份有 限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄 基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米 基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有 限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中 信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券 股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、 中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证 券股份有限公司、中信万通有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、 东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责 任公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限公司、东 海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中泰证券有限 公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限 责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公 司、九州证券经纪有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城国瑞证 券有限责任公司、国金证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、万联证券 有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、上海好买基金销售有限公司有限公司、浙江金 观诚财富管理有限公司。 十三、费用概览 43 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 （一）基金运作相关费用 1、管理费； 基金管理费以基金资产净值的 1.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5％年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、托管费； 基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、投资交易费用； 4、银行汇划费用； 5、基金信息披露费用。 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 8、基金销售服务费，具体计提办法按中国证监会的具体规定执行； 9、按照国家有关规定的其他费用。 上述第 3项至第 9项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人 按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。 44 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 （二）基金销售相关费用 1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者 可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购 费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。 2、投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：（未完）  |