[发行]东方启明：更新招募说明书摘要（2015年第2号）
东方央视财经50指数增强型证券投资 基金招募说明书（更新）摘要 （2015年第2号） 2015年12月3日起转型为东方启明量化先锋 混合型证券投资基金 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 东方央视财经50指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年10月 10日中国证券监督管理委员会《关于核准东方央视财经50指数增强型证券投资基金募集的 批复》（证监许可[2012]1344号）和2012年11月9日《关于东方央视财经50指数增强型 证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1034号）的核准进行募集。本基金 基金合同于2012年12月19日正式生效。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”） 保证《东方央视财经50指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩 并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投 资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金管理人于2015年7月8日至2015年7月20日以通讯方式召开了东方央视50 基金份额持有人大会，并在基金份额持有人大会上审议本基金转型为“东方启明量化先锋混 合型证券投资基金”的有关事项。由于出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额未 达到权益登记日基金总份额的50%，故该次基金份额持有人大会未能成功召集。本基金管理 人于2015年7月22日在指定媒介发布了《东方基金管理有限责任公司关于东方央视财经 50指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，上述公告可通过《证券 时报》及本基金管理人网站查阅。 本基金管理人于2015年10月16日在指定媒介发布了《关于以通讯方式重新召开东方 央视财经50指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2015年10月22 日至2015年11月30日以通讯方式重新召开了基金份额持有人大会。本次持有人大会表决 通过了《关于东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》。本基金管理 人于2015年12月2日在指定媒介发布了《东方基金管理有限责任公司关于东方央视财经 50指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上述公告可 通过《证券时报》及本基金管理人网站查阅。 根据本次持有人大会的表决结果，本基金于2015年12月3日起转型为东方启明量化先 锋混合型证券投资基金，本基金管理人于2015年12月3日在本基金管理人公司网站披露了 转型后的基金合同、基金合同摘要、托管协议以及招募说明书。上述文件可通过本基金管理 人网站查阅。 有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计），本招募说明 书其他所载内容截止日为2015年12月2日。 一、基金合同生效日期 2012年12月19日 二、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 邮政编码：100033 法定代表人：崔伟 成立日期：2004年6月11日 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：50年 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007042263 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800万元 9% 合 计 20,000万元 100% 注：公司股东渤海国际信托有限公司于2015年7月16日完成股改，企业名称变更为渤 海国际信托股份有限公司。 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险控制委员 会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设投资决策委 员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、固定收益部、量化投 资部、电子商务部、专户投资部、产品开发部、销售部、公募业务部、专户业务部、运营部、 信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部 十七个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司；公司设督察长，分管风险管理部、 监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘 书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委 委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中 国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国 证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股 份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产 管理有限公司董事长。 张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长，吉林 省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，东北证券 有限责任公司副总裁，东证融达投资有限公司董事、副总经理；现任东北证券股份有限公司 副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长。 何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林 省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有 限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司 财务总监，东北证券有限责任公司财务部负责人、财务总监，东北证券股份有限公司副总裁 兼财务总监，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东方基金管理 有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司总裁，兼任吉林省总会计师协会副会 长，吉林省证券业协会副会长，渤海期货股份有限公司董事。 郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河北省委科 教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员 会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券 有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任 河北国控化工有限公司党委书记、董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员， 特区时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部 研究室经理，海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托股份有限公司 投资部总经理，兼任国都证券有限责任公司监事。 田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国 兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副 行长、中央金融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚 董事长、渤海银行独立董事；现任中国扶贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、 中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、晋商银行 独立董事。 金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税 务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员，文教卫生委员会副主任，吉林 财经大学党委书记。 关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事，山东博 汇纸业股份有限公司独立董事，中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长；现任中国人民 大学俄罗斯研究中心主任，国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员，兼任 中国世界经济学会副秘书长，石嘴山银行股份有限公司独立董事。 孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有 限公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理 助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理； 现任东方基金管理有限责任公司总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。 2、 监事会成员 赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经理、 副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处 副处长，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部长；现任河北 省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构， 20余年 金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理。 肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任东 方基金管理有限责任公司运营部副总经理。 3、 高级管理人员 崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。 孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生，副总经理，吉林大学行政管理硕士。历任吉林物贸股份有限公司投资顾问， 君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券 股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营 销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，曾任总经理助理兼市场总监和市场部 经理。 陈振宇先生，副总经理，兼任权益投资部总经理，华中理工大学经济学硕士。历任大鹏 证券有限责任公司证券投资一部经理、深圳深南中路营业部总经理、资产管理部总经理等职， 招商证券股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部负 责人、证券投资部负责人，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理。2014 年2月加盟本公司，曾任特别助理。 秦熠群先生，副总经理，中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、 学校分部副主任等职务。2011年7月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职 务，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份有限公司延吉 证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司，历任财务主管、 财务部经理、财务负责人、综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。 4、 本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 刘志刚 2015年2月2日至 今 刘志刚先生，量化投资部总经理，东方央视 财经50指数增强型证券投资基金基金经理，投资 决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士，7年 基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司 产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责 任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年 5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与 量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开 发部总经理、投资经理。 吴长风（女士） 2012年12月19日至2015年3月12日任本基金基金经理 5、 投资决策委员会成员 陈振宇先生，副总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见其他高级管理人员介绍。 李仆先生，固定收益部总经理，投资决策委员会委员，东方双债添利债券型证券基金基 金经理，东方稳健回报债券型基金基金基金经理，东方永润18个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投 资基金基金经理。15年证券从业经历，历任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集 团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资 管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任特别顾问。 王丹丹女士，固定收益部副总经理，东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员。中国人民银行研究生部金融学硕士，9年证券从业经历。2006年6 月加盟东方基金管理有限责任公司，历任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券 型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型基金基金经理。 刘志刚先生，量化投资部总经理，东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金经理， 投资决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士，7年基金从业经历。历任工银瑞信基金管 理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开 发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专 户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理。 朱晓栋先生, 对外经济贸易大学经济学硕士，6年证券从业经历。2009年12月加盟东 方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材 行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券 投资基金基金经理。现任权益投资部总经理助理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方 鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于 2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方新策略灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立时间：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方 对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托 资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险 管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2015年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共306只。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 四、相关服务机构 （一）直销机构 1、柜台交易 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号2-4层 法定代表人：崔伟 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层 联系人：孙桂东 电话：010－66295921 传真：010－66578690 网站：www.orient-fund.com或www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com （二）代销机构 1、北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：孔超 电话：010-66223588 传真：010-66226045 客户服务电话： 95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 2、东莞银行股份有限公司 住所： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人： 廖玉林 联系人：陈幸 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客户服务电话：4001196228（全国）、96228（广东省内） 网址：www.dongguanbank.cn 3、吉林银行股份有限公司 住所：吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人：唐国兴 联系人：孟明 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客户服务电话： 400-88-96666（全国）、96666（吉林省） 网址：www.jlbank.com.cn 4、交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.95559.com.cn 5、中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 6、中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 7、中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 8、中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 9、安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn 10、长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 11、东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：杨树财 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址：www.nesc.cn 12、东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 电话：0519-20333333 传真：0519-50498825 客户服务电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 13、东莞证券股份有限公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：孙旭 电话：0769-22119348 客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 网址：www.dgzq.com.cn 14、方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电 话： 0731-85832503 传 真： 0731-85832214 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 15、光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 16、广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn 17、国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺/朱雅崴 电话：021-38676161 传真： 021－38670161 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 18、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 19、国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路178号 办公地址：安徽省合肥市寿春路178号 法定代表人：蔡咏 联系人：李蔡 电话：0551-68167423 传真：0551-68167431 客户服务电话: 95578 网址：www.gyzq.com.cn 20、海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-23219100 客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 21、恒泰长财证券有限责任公司 住所：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人：赵培武 联系人：曲志诚 电话：0431-82945299 传真：0431-82946531 客户服务电话：0431-82951765 网址：www.cczq.net 22、恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：罗俊峰 电 话：0471-4972042 传 真：0471-4961259 客户服务电话：0471-4961259 网 址：www.cnht.com.cn 23、华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国） 网址：www.hazq.com 24、华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn 25、华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95577 网址：www.htsc.com.cn 26、江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 27、 中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 28、山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 29、申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：钱达琛 电话：021-33388253 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 30、五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人：赵立功 联系人：马国栋 电话：0755- 83252843 传真：0591-82545500 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 31、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林迎生 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 32、中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568450 传真：010-66568990 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 33、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 34、中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 35、中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 36、中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客户服务电话：95548 网址：www.ecitic.com 37、联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人: 陈思 电话: 021-33606736 传真：021-33606760 客户服务电话: 95564 网址：www.lxzq.com.cn 38、中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755- 82570586 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 39、华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 电话：021-64339000 传真：021-54967293 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn 40、上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市四川中路213号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53686262 传真：021-53686100-7008/021-53686200-7008 客户服务电话：4008918918/021-962518 网址：www.shzq.com 41、北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客户服务电话：400 888 6661 网址：http://www.myfund.com 42、中国国际期货有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：孟夏 电话：010-59539861 传真：010-59539806 客服电话：95162或400 888 8160 网址：www.cifco.net 43、北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人：车倩倩 电话：010-57418829 传真：010-57569671 客服电话：400 678 5095 公司网址：www.niuji.net 44、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-58325388-1588 传真：010-58325282 客服电话：400-166-1188 网址：https:// 8.jrj.com.cn 45、浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：汪林林 联系电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 46、北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 联系人：史丽丽 电话：010-67000988 传真：010-67000988 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn 47、上海利得基金销售有限公司 住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：赵沛然 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400 067 6266 网址：www.leadfund.com.cn 48、北京恒天明泽基金销售有限公司 住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 联系电话：13501068175 传真：010-56810628 客服：4008980618 网站：www.chtfund.com 49、上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服：4008219031 网站：www.lufunds.com 50、北京乐融多源投资咨询有限公司 住所: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 联系人：张婷婷 联系电话：18510450202 传真：010-56580660 客服：400-068-1176 网站：www.jimufund.com 51、上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 联系电话：021-33323999-5611 传真：021-33323837 客服：400-820-2819 网址: http://www.chinapnr.com/ 52、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 联系电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服：400-821-5399 网址: http://www.noah-fund.com/ 53、 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 54、 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 电话：010-85097570 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （三）基金份额登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：王骁骁 电话：010-66295873 传真：010－66578680 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：黎明 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、黎明 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿 五、基金名称和基金类型 （一）本基金名称：东方央视财经50指数增强型证券投资基金 （二）本基金类型：股票型 基金运作方式：契约型、开放式 六、基金的投资目标和投资方向 （一）投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上， 结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资 产的长期增值，分享中国经济的持续、稳定增长的成果。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中央视财经50指 数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的80%，货币市场工具、债券及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产比例为5%－10%，其中现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，所投资的权证市值占基金资产净 值的比例不超过3%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 七、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票、现金和其它金融 工具之间的配置比例，之后在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增 强型的主动投资，确定各股票资产的配置比例。在股票、现金和其他金融工具的大类资产配 置方面，本基金将追求对股票的充分投资，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投 资于央视财经50指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的80%。 基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具 体配置比例。在发生巨额申购赎回、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击 成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。本基金力争将日均跟踪偏离 度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在7.75%以内。 2、股票投资策略 本基金采用“指数化被动投资为主、主动性增强投资为辅”的投资策略来构建股票投资 组合，指数化投资部分运用被动投资策略，采用全复制的方法，对成份股及备选成份股进行 配置。主动性增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建增强股票组合，争取获得超 额收益。 （1）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略采取完全复制法进行投资，即按照央视财经50指数的成份股组成 及权重构建股票投资组合，并根据央视财经50指数成份股组成及其权重的变动而进行相应 调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情 况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现本基金对央视财经 50指数的有效跟踪。根据标的指数的编制原则与方法，本基金的股票投资组合的调整主要 分为定期调整和临时调整。 ① 定期调整 根据央视财经50指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 ② 临时调整 当指数编制方法发生变更时，基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重 的影响，适时进行投资组合调整；当指数成份股将临时调整时，基金管理人将预测指数成份 股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略；当 上市公司发生股本变化、增发、配股、分红等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将 根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；根据法律法规的规定，成份股在央视财经 50指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该 成份股的权重同指数一致。 在建仓或投资组合调整过程中遇到基准指数成份股停牌、流动性不足、受法规限制本基 金不得买入某成份股或其他市场因素使得本基金无法根据指数权重配置某成份股时，本基金 将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；若成份股中缺乏符合要 求的替代品种，本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品 种。 （2）主动性增强投资策略 ① 成份股增强策略 对于成份股，本基金主要采用多因子量化增强策略。主要方法为选取价值、成长、盈利、 市场特征四大类因子，建立Alpha 多因子模型。四大类因子各由一系列单因子组成，其中 价值因子主要是指成份股的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标；成长因子主要包括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预 测增长；盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对 水平；市场特征因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因 子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素，能够寻找较好的投资机会。 通过上述的多因子量化增强策略，本基金对央视财经50指数成份股进行综合评分，并 根据评分结果，在严格控制跟踪误差的前提下，对央视财经50指数成份股进行权重优化， 作为指数增强投资中的参考。 ② 非成份股增强策略 对于非成份股的选择，本基金主要采取定量分析与定性分析相结合的方法。其中定性分 析主要是结合投研团队的研究成果，深入分析上市公司的资源优势、技术优势、品牌优势、 渠道优势、运营管理优势，对上市公司的核心竞争力作出分析，并对其未来的发展作出前瞻 性的判断；定量分析主要是依托量化团队的分析结果，应用多因子量化增强策略。在此基础 上适度投资于上述优选的非成份股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。本基金还可投 资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票，以 增强基金的投资收益。 （3）精细化管理策略 ① 现金管理策略 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，主要用于支付潜在赎回金额、计提管理 费和托管费等各类费用、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段，合理的控制 现金头寸。根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成 份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例，降低现金拖累的影响。 ② 跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比 较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因， 并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针对性的进行管理和控制。 3、债券投资策略 本基金债券投资为在降低跟踪误差与控制流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降 低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。本基金债券投 资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变 化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模 型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定价水平。全面考虑权 证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5%。 由于本基金为增强型指数基金，在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上， 结合增强型的主动投资，在控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下争取较高的投资收益。因此 本基金采用上述业绩比较基准。 如果央视财经50指数被停止编制及发布，或央视财经50指数由其他指数替代（单纯更 名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致央视财经50指数不宜继续作为本基金的标的 指数及业绩比较基准或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人 可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当程序后变更本基金的 标的指数和业绩比较基准，并于变更前2个工作日在指定媒体上予以公告，而无需召开基金 份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混 合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 十、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（财务数据未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,153,178.01 92.30 其中：股票 11,153,178.01 92.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - 资产支持证券 - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 6 银行存款和结算备付金合计 802,189.96 6.64 7 其他资产 127,742.02 1.06 8 合计 12,083,109.99 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 214,011.30 1.81 C 制造业 6,109,595.82 51.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 51,624.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,086,999.69 9.20 J 金融业 2,724,111.26 23.06 K 房地产业 415,125.30 3.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 389,134.64 3.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,260.00 0.24 S 综合 134,316.00 1.14 合计 11,153,178.01 94.40 （2） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600016 民生银行 89,816 758,945.20 6.42 2 600887 伊利股份 46,422 713,970.36 6.04 3 601318 中国平安 21,510 642,288.60 5.44 4 600519 贵州茅台 2,667 507,556.77 4.30 5 002415 海康威视 14,700 478,926.00 4.05 6 300017 网宿科技 8,179 431,115.09 3.65 7 000651 格力电器 26,036 421,262.48 3.57 8 000002 万 科A 32,610 415,125.30 3.51 9 601398 工商银行 91,181 393,901.92 3.33 10 601727 上海电气 33,346 374,475.58 3.17 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极型股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,868.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 157.90 5 应收申购款 14,404.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 104,311.02 8 其他 - 9 合计 127,742.02 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极型股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2012.12.19-2012.12.31 0.14% 0.01% 6.66% 0.91% -6.52% -0.90% 2013.1.1-2013.12.31 -4.44% 1.13% 2.74% 1.22% -7.18% -0.09% 2014.1.1-2014.12.31 24.84% 1.05% 25.29% 1.08% -0.45% -0.03% 2015.1.1-2015.6.30 38.10% 2.06% 28.94% 2.17% 9.16% -0.11% 2015.7.1-2015.9.30 -24.44% 3.26% 25.45% 3.04% 1.01% 0.22% （二）本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：① 根据《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的 投资组合比例为：投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中央视财经50指数的 成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的80%，货币市场工具、债券及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产比例为5%－10%，其中现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资的权证市值占基金资产净值的比例不超 过3%。基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。 ② 本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。本基金合 同生效日为2012年12月19日，截至2015年9月30日，基金合同生效未满三年。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 十二、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的标的指数使用许可费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、《基金合同》生效后与基金相关的标的指数使用许可费 本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。指数使用 许可费费的计算方法如下： 一般计提方式为： H=E×0.05%÷当年天数 其中：H为每日应付的指数使用许可费； E为前一日的基金资产净值； 本基金合同生效之日所在季度，指数使用许可费按实际计提金额收取。自基金合同生效 之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按 照5万元收取。基金管理人可根据指数许可使用协议和基金份额持有人的利益，对上述计提 方式进行合理变更并公告。 基金管理人可根据指数许可使用协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合 理变更并公告。 指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数 使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初20个工作日内从基金财产中一次性支付给指 数所有人。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金合同生效后运作前产生的相关费用由管理人垫付，运作后由基金管理人向基 金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金管理人。 （五）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低 基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规 定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法 律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下： （一）在“重要提示”中，增加了“基金份额持有人大会及转型事宜的提示”，更新了 “招 募说明书有关财务数据和净值表现的截止日期”及“其他内容的截止日期”。 （二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。 （三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。 （四）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构和代销机构的信息。 （五）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购和赎回的数额限定”的信 息。 （六）在“八、基金的投资”部分，更新了 “基金投资组合报告”的内容，投资组合 报告所载数据截止日期更新为2015年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基 金托管人复核，但未经审计。 （七）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长 率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基 金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 （八）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从本基金上次《招募说明书（更新）》 截止日2015年6月19日至本次《招募说明书（更新）》截止日2015年12月2日之间的信 息披露事项。 东方基金管理有限责任公司 2016年2月 中财网
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