[发行]信诚新旺C：更新招募说明书（2016年第1次）
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书 （2016年第1次更新） 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）经2015年5月25日中国证 监会证监许可[2015]987号文准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募 集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代 储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、也包括流动性风 险、特有风险及其它风险等风险。 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件，了解本基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售 机构的相关公告。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年12月19日，有关财务 数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。 目 录 目 录 ........................................................................................................................ 4 第一部分 绪言 .............................................................................................................. 5 第二部分 释义 .............................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 12 第四部分 基金托管人 ................................................................................................ 23 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................ 28 第六部分 基金的募集 ................................................................................................ 31 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................ 32 第八部分 A类基金份额的上市交易 ........................................................................ 33 第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 35 第十部分 基金的投资 ................................................................................................ 49 第十一部份 基金的业绩 ............................................................................................ 59 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................ 60 第十三部分 基金资产的估值 .................................................................................... 61 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................ 67 第十五部分 基金的费用与税收 ................................................................................ 69 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................ 72 第十七部分 基金的信息披露 .................................................................................... 73 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................ 80 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................ 84 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................ 87 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................ 88 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................ 89 第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................ 91 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 94 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................ 95 附件一：基金合同的内容摘要 .................................................................................. 96 附件二：基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 114 第一部分 绪言 《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与 《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指信诚基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚新旺回报灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指信诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理 协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基 金销售业务的会员单位。其中，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业 务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳 证券交易所会员单位 24、场外：通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或其 他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 25、场内：通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交 易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该 等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为信诚基金管理有限 公司或接受信诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司 28、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统 29、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系 统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 30、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 32、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深证证券 交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深 圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过三个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规则及其不时做出的修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 49、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转 托管的行为 50、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证 券登记系统间进行转托管的行为 51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 53、元：指人民币元 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 59、基金份额类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基 金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额 净值和基金份额累计净值 60、A 类基金份额：指在投资人认购或申购时收取认购费或申购费，但不再 从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A 类份额” 61、C 类基金份额：指在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从 本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C 类份额” 62、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基 金份额持有人服务的费用63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 报刊、互联网网站及其他媒介 64、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司 或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他 估值机构 65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人：信诚基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】 142号 注册资本： 贰亿元人民币 电话： （021）68649788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计 划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证 券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股 有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限 责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司） 监事。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股 份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有 限公司行长秘书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信 托有限责任公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总 经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有 限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪 有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司 首席执行官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有 限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首 席执行官。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业 务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投 资（新加坡）有限公司营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚 亚投资（台湾）有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南 亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现 任瀚亚投资首席风险官。 何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副 所长、研究员，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心 副主任等职。现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中 国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师 事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副 研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更 名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集 团成员。 2.监事 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、 通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司 首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况 吕涛先生，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月 已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中 信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审 计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理， 信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任 信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金 管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、 总经理助理兼董事会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚 资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公 司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、 首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管 理有限公司董事、总经理。 4.督察长 周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职 律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限 公司督察长。现任信诚基金管理有限公司督察长。 5、基金经理 杨旭先生，数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金 Robust methods公司数量分析师，华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理， 该基金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金，曾分别担任助理投资经 理、专户投资经理。现任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、 信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金 融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置混 合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚中 证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金及信 诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王旭巍先生，副首席投资官； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资副总监； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守 《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基 金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （8）未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资，未事先向基金管 理人申报，与基金份额持有人发生利益冲突； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、 防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制 度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机 制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循 以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流 程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和 规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、 相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、 岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人 员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施 来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境 的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相 应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽 量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相 关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知 悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严 密有效的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面 和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工 作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期 或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风 险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面 的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策 略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资 产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机 构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控 制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程 及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、 电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗 处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明 以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基 金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：汤嵩彦 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行 之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有 股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月，交通银行在香港联合交易所挂牌上 市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全 球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第19位，跻身全球银行20强；根据《财 富》杂志发布的“世界500强公司”排行榜，交通银行位列第217位。2014年荣获《首 席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。 截至2015年9月30日，交通银行资产总额达到人民币7.21万亿元，实现净利润 人民币520.40亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多 年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程 师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能 优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资 产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任 本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董 事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于 哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政 府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长； 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责 任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004 年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理； 2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副 行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生 部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月， 历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、 副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系， 获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截止2015年9月30日，交通银行共托管证券投资基金139只。此外，还托管了基 金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托 计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基 金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等 产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管 理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、 评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持 有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内 部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交 通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分 账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设 置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除 内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模 式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之 有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环 节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的 内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中 心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务 运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银 行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、 《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交 通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完 整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运 行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交 通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通 知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国 证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负 责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：钱慧 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等 业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：http://www.xcfunds.com/。 （2）其他销售机构 1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com 2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电 话：021-54509998 传 真：021-64385308 3）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 电 话：020-89629021 传 真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 2、场内销售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位，具体名单详见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销 售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》、基金合同及其他有关规定，经2015年5月25日中国证监会证监许可【2015】987 号文准予募集注册。 本基金基金类型为混合型，基金运作方式：契约型开放式，基金存续期限为不 定期。 本基金的实际募集期限为2015年6月15日至2015年6月16日止。经普华永道中天 会计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为204,815,464.79元人民币，认购 款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计9,252.20元人民币。上述资金已于 2015年6月19日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托 管专户。 本次募集有效认购总户数为977户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算， 募集发售期募集的有效份额为204,815,464.79份基金份额，利息结转的基金份额为 9,252.20份基金份额。两项合计共204,824,716.99份基金份额，已全部计入投资者基 金账户，归投资者所有。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费 由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2015年6月19日正式生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 A类基金份额的上市交易 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的 情况下，基金管理人可以申请本基金份额上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所。 三、上市交易的时间 本基金基金份额拟在基金合同生效后六个月内选择适当的时点申请在深圳证 券交易所上市交易，但申请上市时应当符合下述第四项规定的基金上市条件。 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介上 刊登公告。 四、基金上市的条件 如基金具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》，向深圳证券交易所申请上市交易。 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深 圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市 交易公告书。 五、上市交易的规则 本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》等相关规定。 六、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 七、上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发 布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 八、上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登记手 续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T日卖出成功后，登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的登记手 续。 九、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。 十、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修 改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 十一、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类份额；可通过场外渠道申购 与赎回C类份额。 投资人办理基金份额场外申购与赎回的销售机构包括基金管理人和基金管理 人委托的其他场外销售机构。 投资人办理基金份额场内申购与赎回的销售机构为具有基金销售业务资格、并 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员 单位。 本基金场外、场内销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。若基金管理人或其他指定的销售机构开通电话、传真或网上 等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行 公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2015年9月24日开始办理基金日常申购赎回业务。基金管理人不得在 基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理场内申购、赎回 应使用深圳证券账户； 5、投资人办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新 的规定，按新规定执行； 6、投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即基 金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，按照基金份额持有人场外认购、申 购确认的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立。基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎 回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/ 期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相 应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的 受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时 查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务办理 时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定予 以公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数额限制 1、投资人在办理基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1,000元（含申 购费）人民币。投资人办理基金份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币 （含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追 加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受 首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上 交易系统办理基金份额申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最 低金额为单笔1,000元（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管 理人酌情调整。 其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低 金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中 国证监会另有规定的除外。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于100份，且通过 场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导 致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，需一并全部赎回。 3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100 份。基金份额持有人 因赎回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于100 份时， 登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购及赎回费用 本基金管理人于2015年12月5日发布公告并修改基金合同，自2015年12月7日起 增加收取销售服务费的C类份额。 本基金基金份额类别包括A类和C类。A类基金份额是在投资者认购或申购 时收取认购费或申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份 额；C类基金份额是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从本类别基 金资产中计提销售服务费的一类基金份额。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申 购与赎回A类份额；可通过场外渠道申购与赎回C类份额。本基金A类基金份额 参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明 书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的 情况下，经与基金托管人协商，增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类 别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人报中 国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定公告。 A类份额和C类份额销售费率如下所示： 本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。A 类份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。 基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 （一）信诚新旺A类份额 1、本基金A类份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费） 申购费率 M < 50万 1.50% 50万 ≤ M < 200万 1.20% 200万 ≤ M < 500万 0.80% M ≥ 500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 本基金A类份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 2、本基金A类份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎 回的实际执行的费率如下： 持有时间 场外赎回费率 Y＜1年 0.125% 1年≤Y＜2年 0.063% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） 本基金A类份额的场内赎回费率为固定值0.125%，不按份额持有时间分段设置 赎回费率。 上述赎回费计入基金财产比例为100%。 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确 认日开始计算。 （二）信诚新旺C类份额 新增的C类基金份额仅开通场外份额，不开通场内份额。投资人可以场外申 购与赎回C类基金份额。 1、本基金C类份额不收取申购费用。 2、本基金C类份额的赎回费率如下： 持续持有期（Y） 赎回费率 Y<30天 0.50% Y≥30天 0 对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。 3、基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额的销售 服务费按前一日C类份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 申购费率和赎回费率。 6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交 易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，则 按照新规定执行，无须召开基金份额持有人大会。 七、申购份额、赎回金额的计算 1、基金份额的申购份额计算 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后2位。通过场外方式进行申购，申购 份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果先按四舍五入的 原则保留到小数点后两位，再按截尾法保留至整数位，小数部分对应的申购资金将 返还给投资人。 例：某投资人通过场外投资50,000元申购基金份额，对应费率为1.5%，假设申 购当日基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08 /1.128=43,671.17份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购基金份额，假设申购当日基金份额净 值为1.128元，则可得到43,671.17份基金份额。 例：某投资人通过场内投资50,000元申购基金份额，对应的申购费率为1.5%， 假设申购当日基金份额净值为1.128元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返 还的资金余额为： 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元 申购手续费=50,000-49,261.08 =738.92元 申购份额=49,261.08/1.128=43,671.17份 因申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截尾法保 留至整数位，故投资人申购所得份额为43,671份，小数部分对应的申购资金将返还 给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.17×1.128=0.19元 即：该投资人投资50,000元从场内申购基金份额，假设申购当日基金份额净值 为1.128元，则其可得到基金额43,671份，退款0.19元。 2、基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎 回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则可得到的 净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元 即：该基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)从场外赎回，假 设赎回当日基金份额净值是1.148元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例：某基金份额持有人从场内赎回10,000份基金份额，赎回费率为0.5%，假设 赎回当日基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元 即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份基金份额，假设赎 回当日基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3、基金份额的基金份额净值计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接 受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金 销售系统、证券登记系统、登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；以及因不可抗力导致基金 管理人无法接受投资者的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受 投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回部分，按照深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务 规则办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备 案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停申购或赎回的公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有 关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以 根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重 新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告 知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行 转托管的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎 回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场 内赎回的会员单位（交易单元）、或变更办理基金份额上市交易的会员单位（交易 单元）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规 则。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 本基金A类基金份额参与上市交易，A类基金份额持有人可进行跨系统转托管； C类基金份额不参与上市交易，C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资 计划最低申购金额。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、 可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许 投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范 围会做相应调整。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以 及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场 相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严 格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方 法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地 分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自 下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面 和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投 资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合 风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研 究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内 在价值，构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招 募说明书更新或相关公告中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例为0%－95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留 的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％， 中国证监会规定的特殊品种除外； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； （未完）  |