[发行]平安深证300：更新招募说明书摘要（2015年第2期）
平安大华深证 300指数增强型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2015年第 2期 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 平安大华深证 300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2011 年 10月 20日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1689号文核准募集。 本基金的基金合同于 2011年 12月 20日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在 获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能 遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可 能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境 引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动 性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风 险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为股票型基金，具有较高 风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和 货币市场基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 2 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（2015年第 2期）所载内容截止日期为 2015年 12月 19日， 其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2015年 9月 30日。有关财务数据未经 审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司于 2016年 1月 12日对本招募说明书 （2015年第 2期）进行了复核。 -3 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基金管理人：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01：419 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年 1月 7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000万元 存续期间：持续经营 联系人：姜昊 联系电话：0755-226220202、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称出资额（万元）出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 -4 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 罗春风：董事长，博士，高级经济师。 1966年生。曾任中华全国总工会国 际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安 人寿总公司人事行政部 /培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安 人寿北京分公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任总经理，兼 任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任 R.J.Michalski Inc.（美国）养 老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co（美国）助理精算师、Swiss Re（美 国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安 保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险 （集团）股份有限公司副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事； 平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理； 平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问,现 任集团投资管理委员会副主任。 杨玉萍女士，董事，学士， 1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科 员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管 理有限公司督察长。 王世荣先生，董事，学士，1950年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金 融机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理； 大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货 部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁； 大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 -5 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士，1954年生，新加坡。曾任中国社会科学院经 济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学， 南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研 究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大 学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理 工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上 市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士，1935年生。曾任中央人民政府林业部干部 学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书 记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中 国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西财经大学会计系教师； 深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计 师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。 黄士林先生，独立董事，学士，1954年生。现任广东圣天平律师事务所首 席合伙人兼主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳 动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律 师事务所主任。 （2）监事会成员 张云平：监事会主席，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务 局河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有 限公司财务部经理/副总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部职 员、中国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/部门负责人、中国平安保险 (集团)股份有限公司合规部专业合规负责人、中国平安保险(集团)股份有限公 司合规部副总经理（主持工作），现任平安数据科技（深圳）有限公司反洗钱 -6 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 监控中心高级稽核经理。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗 下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 毛晴峰先生，监事，硕士，1986年生。曾任中国平安保险（集团）股份有 限公司法律岗；现任深圳平安大华汇通财富管理有限公司中级律师。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 （3）公司高管 罗春风：博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分 公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理。现任平安大华基金管理有限 公司董事长兼总经理，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任海赛宁 国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品 经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副 总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长、宁波银行总 行资产托管部副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理兼深圳平安大 华汇通财富管理有限公司总经理。 （4）督察长 肖宇鹏先生，督察长，学士，1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任 科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金 -7 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 管理有限公司督察长。 2、基金经理 乔海英女士，南开大学金融学硕士，曾先后任职于博时基金管理有限公司、 民生加银基金管理有限公司担任行业研究员，2013年加入平安大华基金管理有 限公司，担任行业研究员，现任平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金 经理、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士，基金经理孙健先生， 基金经理胡昆明先生。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 孙健先生，基金经理，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产 管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司 组合投资经理，摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华货币市场证券投资 基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年 9月加入平安大华基金 公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基 金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、 “平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金”、“平安大华智慧中国灵活配置混合 型证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券投资基金”基金经理。 胡昆明先生，基金经理，硕士，1970年生。曾任巨田证券有限责任公司行 业研究员、世纪证券有限责任公司行业研究员、平安资产管理有限公司高级行业 研究经理。2009年加入平安大华基金公司，任投资研究部行业研究员，现担任 平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 -8 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； -9 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 -10 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （5）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （6）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； -11 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 -12 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 -13 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工 作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审 议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、 操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 -14 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2015年 9月 30日，中国银行已托管 401只证券投资基金，其中境内基 -15 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 金 375只，QDII基金 26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居 同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 -16 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）平安大华基金管理有限公司直销中心 名称：平安大华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5楼 法定代表人：罗春风 成立时间：2011年 1月 7日 客服电话：400-800-4800 直销电话：0755-22621438 直销传真：0755-23990088 联系人：尹延君 网址：www.fund.pingan.com （2）平安大华基金电子交易平台 网址：www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客服电话：400-800-48002、代销机构（以下排序不分先后） (1)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 1号 办公地址：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：田国立 -17 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 联系人：陈洪源 联系电话：010-66592194 客服电话：95566 传真：010-66594465 网址：www.boc.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 联系人：滕涛 联系电话：010-85109219 客服电话：95599 传真：010-85109219 网址：www.abchina.com (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 联系电话：010－67596084 客服电话：95533 传真：010－66275654 -18 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 网址：www.ccb.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com (5)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：常振明 联系人：廉赵峰 联系电话：010-58560666 客服电话：95558 传真：010-65550827 网址：www.bank.ecitic.com (6)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号 办公地址：福州市湖东路 154号 -19 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 法定代表人：高建平 联系人：卞晸煜 电话：021-52629999-218022 传真：021-62569070/62569187 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (7)北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 联系人：孔超 客服电话：95526 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn (8)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 客服电话：95511-3 传真：021-50979507 -20 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 网址：http://bank.pingan.com/ (9)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客服电话：95574 传真：0574-87050024 网址：www.nbcb.com.cn (10)温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道 196号 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 联系电话：0577-88990082 客服电话：（0577）96699 传真：0577-88990169 网址：www.wzcb.com.cn (11)重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153号 办公地址：重庆市渝中区邹容路 153号 -21 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 法定代表人：甘为民 联系人：孔文超 客服电话：96899 传真：023-63824699 网址：http://www.cqcbank.com (12)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (13)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 -22 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (14)杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：朱晓超 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：400-766-123 网址：www.fund123.cn (15)深圳市前海凤凰财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区招商街道粤兴二道 6号武汉大学深圳产学研大楼 B815房 办公地址：深圳市南山区侨香路 4068号智慧广场 B座 1302 法定代表人：季文 联系人：何世勇 电话：18667151595 传真：0755-086000755-8067 客服电话：400-006-7599 网址：http://www.fhcaifu.com/ (16)北京增财基金销售有限公司 -23 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 注册地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 法定代表人：罗细安 联系人：李皓 联系电话：13521165454 客服电话：400-001-8811 传真：010-67000988-6000 网址：www.zcvc.com.cn (17)一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com (18)上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658弄 2号楼 B座 6楼 法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 -24 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 电话：021-51507071 传真：021-62990063 客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com (19)上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323830 客服电话：400-820-2819 网址：www.fund.bundtrade.com (20)深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418室 法定代表人：齐小贺 联系人：刘昊 电话：0755-83999907 传真: 0755-83999926 客服电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn -25 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） (21)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com (22)深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-83363099 传真：010-83363010 客服电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn (23)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603室 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603室 法定代表人：董浩 -26 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 联系人：张婷婷 联系电话：18510450202 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimubox.com (24)大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺市江东中路 359号 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话：13917225742 传真：021-22268089 客服电话：021-22267995/400-928-2266 网址：www.dtfunds.com (25)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利大厦 18楼 法定代表人：王莉 联系人：耿杰 电话：021-20835888 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com -27 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） (26)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn (27)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583533 客服电话：400-067-6266 网址：http://admin.leadfund.com. (28)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 -28 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 联系人：朱雅葳 联系电话：021-38676767 客服电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com (29)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：010-85130588 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (30)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：0755-82130833 客服电话：95536 传真：0755-82133952 -29 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 网址：www.guosen.com.cn (31)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (32)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575 传真：020-87557689 网址：www.gf.com.cn (33)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦 -30 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-84588888 客服电话：95558 传真：010-84588888 网址：www.cs.ecitic.com (34)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2－6层 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 客服电话：400-8888-888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn (35)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 -31 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 网址：www.htsec.com (36)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 45楼 办公地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 客服电话：95523或 4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com (37)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 21层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 联系电话：0591-38162212 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com (38)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 -32 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (39)湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021－68634518－8503 客服电话：400-888-1551、95532 传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com (40)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路 90号 办公地址：南京市中山东路 90号 深圳市深南大道 4011号港中旅大厦 18、24层 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 -33 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 客服电话：95597 传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn (41)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.citicssd.com (42)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客服电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (43)东方证券股份有限公司 -34 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn (44)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：刘丹 联系电话：010-57398059 客服电话：95571 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com (45)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 -35 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 联系电话：0755－83516089 客服电话：400-6666-888 传真：0755－83515567 网址：www.cgws.com (46)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 联系电话：021-22169081 客服电话：95525、400-8888-788 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (47)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 联系电话：0755-22637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com -36 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） (48)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3层 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客服电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn (49)东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 联系电话：021-20333910 客服电话：95531、400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn (50)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座 法定代表人：庞介民 -37 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 联系人：魏巍 电话：0471-3953168 传真：0471-3979545 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn (51)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李季 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com (52)中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路 20518号 办公地址：山东省济南市经七路 86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客服电话：95538 -38 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 传真：0531-68889752 网址：www.zts.com.cn (53)中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路 291号 办公地址：江西省南昌市抚河北路 291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客服电话：95335 传真：0791-6789414 网址：www.scstock.com (54)中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 传真：010-85679203 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn (55)中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层 至 21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 -39 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 04、 18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客服电话：95532、400-600-8008 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn (56)日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18号 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18号 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客服电话：4006609839 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn (57)联讯证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 办公地址：惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人：徐刚 联系人：陈思 -40 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 电话：021-33606736 传真：021-33606760 客服电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn (58)开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话：029-63387256 传真：029-81887060 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn (59)国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：18010562170 传真：028-86690126 客服电话：4006600109 网址： www.gjzq.com.cn -41 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） (60)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：0755-25838701 传真：0755-25838701 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn（二）基金注册登记机构 名称：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01：419 办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5楼 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23998639 联系人：张平 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京市京伦律师事务所 地址：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C座 1910 负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368） 电话：010-68938188 -42 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 传真：010-88578761 经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600） 王月贤（执业证号：11101201011310452） 联系人：杨晓勇（执业证号：11101200210185600） （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）2323 8888 传真：（021）2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 -43 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 四、基金的名称 平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、基金的运作方式 开放式 -44 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟 合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对 增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期 票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其中 投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%。 （三）投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略， 以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的深证 300指数的收益率水 平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机 会。 （四）标的指数 本基金的标的指数是深证 300指数。 -45 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 深证 300指数于 2009年 11月 4日发布，对深圳 A股初步筛选后的样本股， 根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前 300只股票组成 样本。深证 300指数的 300只成份股涵盖了深圳主板、中小板和创业板三个市场， 总流通市值占全部深圳证券市场的 70%左右，是目前唯一覆盖深圳证券市场三个 市场层次的规模指数。 若出现因深证 300指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除外） 或指数编制方法等出现重大变更等原因导致深证 300指数不宜继续作为标的指 数的情形，或法律法规或监管机构对证券投资基金股票投资比例限定的规定进行 调整，则基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，变 更基金的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数，不需召开基金份额持有 人大会通过，但应及时通知本基金托管人并报中国证监会，并在履行必要手续后， 在中国证监会指定的媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （五）投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分 股票组合为全复制深证 300指数的成份股及其备选成份股组合，非股票组合绝大 部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券的组成，主要用于支付赎回款、支 付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其 中投资于深证 300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。在基金运作 过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围 内，根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组 合所占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 2、股票投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟 合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对 增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 -46 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） （1）指数复制策略 本基金将采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟 踪组合以拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合的构建和日常管理中的 调整。 1）跟踪组合的构建 基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进行相 应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构 建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不 足、深证市场整体流动性不足等），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得 跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 ①单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或部分权重较大的成份 股流动性不足而无法有效交易时，基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股 票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票 和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面；在 单个股票无法完全符合替代要求的情况下，基金管理人可以构建流动性好且属性 相近的股票组合，并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔 特性。 ②较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大：在深证市场 整体流动性偏弱，或较多成份股出现流动性不足的情况下，基金管理人可以采用 分层优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建，分层优化复制方式将综合考 虑权重分布和行业分类等因素。通过分层优化，基金管理人可以用较少的流动性 好的股票组合近似拟合标的指数组合，较少因流动性风险带来的额外交易成本和 跟踪误差。 此外，对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进 行复制的情况，基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组 合优化。 2）跟踪组合的调整 -47 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的 指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影 响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。 根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整： ①定期调整 深证 300指数成份股的定期调整定于每年 1月和 7月的第一个交易日实施， 通常在前一年的 12月和当年的 6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公 布样本调整方案。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成 份股及权重状况，及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的集中 调整短期内对调入或调出股票股价影响，基金管理人可以采用逐步渐进的调整方 式，即在调整方案公布后至正式记入指数前，根据对市场趋势的判断将成份股调 整分步推进。 ②不定期调整 .标的指数相关的调整 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、新股 上市、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人需要及时根据其调整方案 对跟踪组合进行相应的调整。 .应对日常业务的调整 申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例 变化，尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时，会造成基金资产 现金比例大幅度变化，从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综 合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、 赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。 .应对投资限制的调整 根据相关法律法规和基金合同的有关投资限制的规定，本基金在构建跟踪组 合时应尽量避免超越相关限定性规定。若因全样本复制标的指数组合而导致出现 -48 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 突破投资限制的情况，则必须在规定的时间之内进行调整，以保证跟踪组合符合 法律法规和基金合同的要求。 .应对禁止投资的调整 标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的，或 因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况 下，本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似 程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。 .其他调整 在基金的实际运作过程中，因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行 调整时，基金管理人可以根据实际情况，以减少跟踪误差为目标进行相应的临时 调整。 （2）股票增强策略 本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一 级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 1）基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基 金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的 指数成份股，以达到增强组合收益的效果。 具体而言，主要考虑以下因素： ①上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力 弱和持续性差等； ②当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或在可比公司中，股票 相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持； ③其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充 分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 -49 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 为尽量减少跟踪误差，并达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除 或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。 2）基于非成份股投资机会的增强 本基金所跟踪的目标指数为深证 300指数，该指数涵盖深圳主板、中小板和 创业板三个市场。因此，本基金将基于公司对证券市场个股和新股（含首次公开 发行和增发）深入研究的基础上，精选出具有综合性比较优势的个股，在基金投 资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。 ①非成份股精选策略 在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的， 在个股选择中将采用 GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标： .成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相 对领先增长速度的公司。 .成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业 中的地位，选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。 .成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等 进行定性分析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。 .成长估值：重点关注 PEG<1或低于行业平均水平的公司。 ②一级市场股票投资 在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上，结合二级市场的平 均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标，本基金将有选择性地参与 一级市场股票投资，或基本面较好、股价被低估的增发或配股，以在不增加额外 风险的前提下提高基金资产收益水平。 3、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； -50 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 4、债券投资策略 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控制流动性风险的基础上，构建 债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济 分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选 择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债 券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 5、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理 费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体 采用手段包括： 1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的 预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现 金的持有比例； 2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权 益化的方式降低现金拖累的影响。 6、跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。每 日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分 析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针 对性的进行管理和控制。 -51 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） . 年跟踪误差 . i. n12 .. . .. .. .rrin.1 . K，其中 跟踪偏离度ri .第i日基金份额净值收益率-第i日业绩比较基准收益率 . n ri . 日均跟踪偏离度r .i.1 ，n为考察的天数 n K为一年的实际交易天数 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负 责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流 程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 （六）投资决策依据和决策程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护 -52 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 基金份额持有人利益作为最高准则。 2、决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略。 （2）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、 精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，结合投资研究部对证券市 场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配 置、行业配置、重仓个股投资方案。 （4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪 要。 （5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由 集中交易室执行。 （6）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策 委员会提交综合评估意见和改进方案。 （8）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负 责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点 控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为深证 300指数收益率×95% +商业银行活期存款利 率（税后）×5%。 本基金采用深证 300指数和商业银行活期存款利率（税后）作为业绩比较基 准主要基于以下原因： 本基金以深证 300指数作为跟踪标的，但由于相关法规的要求，本基金股票 投资的最高比例被设定为 95%，因此在业绩比较基准中深证 300指数的比例被设 -53 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 定为 95%，剩余 5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反 映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券投资。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备 案，在履行必要手续后，基金管理人应在调整前 3个工作日在至少一种中国证 监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （七）风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种， 其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主 要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （八）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动。 -54 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 2、基金投资组合比例限制 （1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； （2）本基金与基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券总 和，不超过该证券的 10%； （3）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-10%； （4）本基金投资于深证 300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （10）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资 产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 -55 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （14）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券； （16）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货交易账户 开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前 述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履 行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （九）投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人 应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 （十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份 -56 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2015年第 2期） 额持有人的利益； 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益。 （十一）基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 （十二）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015年 （未完）  |