[发行]信诚金融：更新招募说明书（2016年第1次）
信诚中证800金融指数分级证券投资基金 招募说明书 （2016年第1次更新） 重要提示 信诚中证800金融指数分级证券投资基金经2013年8月19日中国证监会证监许可 [2013]1088号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需 充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配 对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细 阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长 期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年12月20日，有关财务数据和净 值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、绪言 ........................................................................................... 1 二、释义 ........................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................... 7 四、基金托管人 ............................................................................. 14 五、相关服务机构 ......................................................................... 18 六、基金份额分级 ......................................................................... 25 七、基金的募集 ............................................................................. 27 八、基金合同的生效 ..................................................................... 28 九、信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市交易 ................... 28 十、基金份额的申购、赎回 ......................................................... 30 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ..................... 38 十二、基金的份额配对转换 ......................................................... 39 十三、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作 ............... 41 十四、基金的投资 ......................................................................... 42 十五、基金的业绩 ......................................................................... 52 十六、基金的财产 ......................................................................... 53 十七、基金资产的估值 ................................................................. 54 十八、基金的收益分配 ................................................................. 59 十九、基金的费用与税收 ............................................................. 59 二十、基金份额折算 ..................................................................... 62 二十一、基金的会计与审计 ......................................................... 67 二十二、基金的信息披露 ............................................................. 67 二十三、风险揭示 ......................................................................... 71 二十四、基金合同的终止与清算 ................................................. 77 二十五、基金合同的内容摘要 ..................................................... 80 二十六、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 80 二十七、对基金份额持有人的服务 ............................................. 80 二十八、其他应披露事项 ............................................................. 81 二十九、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................... 83 三十、备查文件 ............................................................................. 83 附件一：基金合同的内容摘要 ..................................................... 85 附件二：基金托管协议的内容摘要 ............................................. 98 一、绪言 《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 及其他有关法律法规与《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指信诚中证800金融指数分级证券投资基金 2、基金管理人：指信诚基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚中证800金融指数分级证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《信诚中证800金融指数分级证券投资基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融A份额与信诚 金融B份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2012年12月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金份额分级：指本基金的基金份额包括信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础 份额、信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额与信诚中证800金融指数分级证券 投资基金之B份额。其中，信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额与信诚中证800 金融指数分级证券投资基金之B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变 17、信诚金融份额：指信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额 18、信诚金融A份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期收益较低 的子份额 19、信诚金融B份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期收益较高的 子份额 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指年满18周岁，依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家外汇 管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指直销机构和代销机构 28、直销机构：指信诚基金管理有限公司 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中可通过深圳 证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 销售业务的深圳证券交易所会员单位 30、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31、销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 32、场外：指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场 所 33、场内：指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 34、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 35、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为信诚基金管理有限公 司或接受信诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 36、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 37、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 38、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开 放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账 户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的的注册登记系统 39、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基 金份额变动及结余情况的账户 40、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交 易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份 额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 47、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 49、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 51、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为 53、份额配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的信诚金融份额与信诚金融A份额、信 诚金融B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面 54、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份信诚金融份额的场内份 额申请转换成一份信诚金融A份额与一份信诚金融B份额的行为 55、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份信诚金融A份额与一 份信诚金融B份额进行配对申请转换成两份信诚金融份额的场内份额的行为 56、会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 57、日常交易：指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和赎回及上市交易等 场内基金交易 58、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 60、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 61、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为 62、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请 将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 63、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 64、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放日基金总份额的10% 65、元：指人民币元 66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他 业务。 电话：（021）68649788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济 师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团 有限公司业务协同部主任，现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司 （信诚基金管理有限公司之子公司）监事。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司 总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长 办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托 管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、 董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官， 英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任 瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新 加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资（新加坡）有限公司 营销部主管、瀚亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任瀚亚投资（台湾）有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规 经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究 员，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。现任中国 社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行 总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现 任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现 任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚 亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．基金管理人监事会成员 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金 融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3．高级管理人员情况 吕涛先生，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信 基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有 限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。 现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔 智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公 司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、 首席财务官。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公 司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘 书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚 基金管理有限公司副总经理、首席市场官。隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。 历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公 司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产 管理有限公司董事、总经理。 4．督察长 周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调 研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚 基金管理有限公司督察长。 5．基金经理 杨旭先生，数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金Robust methods 公司数量分析师，华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理，该基金为股票多空型对冲 基金。2012年8月加入信诚基金，曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信诚中证 500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证 800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级 基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金及信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王旭巍先生，副首席投资官； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资副总监； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规 行为的发生。 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制 等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理的承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风 险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的 总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免 受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环 节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得 与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如 交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、 相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不 断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营 运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应 当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应 制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多 级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分 析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检 查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或 者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层 次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过 程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金 的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗 位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制 措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支 票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理 人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于风险管理和内 部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理 和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总 部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总额 101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同比增 长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及 佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%， 处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点 “三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个、综合柜 员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主 渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%， 较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城” 正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元， 承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，成为 首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算 卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央 财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照财政 部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数 3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名 机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中，以一 级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续 位列第2；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环 球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社 会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能 处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行 信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总 行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行 零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市 分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业 务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末，中国建设银行已托管537只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投 资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容 进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：钱慧 电话：021- 68649788 网址：www.xcfunds.com 2、销售机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048） 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：0755-23835888、010-60838888 传真：0755-23835861、010-60836029 网址：http：//www.cs.ecitic.com （5）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （6）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 网址：http://www.citicsf.com/（7）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘权 联系电话：0755-82026521 客服电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn （8）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130554 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （9）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：95565、4008888111 （10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客户服务热线：400-8888-666 / 95521 （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （12）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 传真：0755－82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址: www.guosen.com.cn （13） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：021-95553或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （14）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 联系电话：010-66568450 客户服务电话：4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn (15)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人：王莉 联系人：魏亚斐 电话：021-20835787 传真：021-20835879 （16）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电 话：021-20691832 传 真：021-20691861 （17）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 电 话：021-33323998 传 真：021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话：400-820-2819 （18）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电 话：0571-88911818 传 真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （19）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 法定代表人：燕斌 电 话：021-51507071 传 真：021-62990063 网址：http://www.91fund.com.cn 客服电话：4000-466-788 （20）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 电 话：010-66154828 传 真：010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话：400-6262-818 （21）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 电 话：020-89629021 传 真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （22）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电 话：021-20665952 传 真：021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话：4008219031 （23）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 邮政编码：116000 法定代表人：林卓 电 话：0411-88891212 传 真：0411-84396536 客服电话：4006411999 公司网站：www.taichengcaifu.com （24）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电 话：021-54509998 传 真：021-64385308 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上 述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 六、基金份额分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下： (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括“信诚金融份额”、“信诚金融A份额”与“信诚金融B份额”。其中， 信诚金融A份额、信诚金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 (二)基金的基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将 确认为信诚金融份额；场内认购的全部份额将按1∶1的比例确认为信诚金融A份额与信诚金 融B份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 2、基金合同生效后，信诚金融份额接受场外与场内申购和赎回；信诚金融A份额、信诚 金融B份额只上市交易，不接受申购和赎回。 3、基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚金融份额与信诚金融A 份额、信诚金融B份额之间的份额配对转换业务。 4、基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折 算。折算后基金运作方式及信诚金融A份额与信诚金融B份额配比不变。 (三)信诚金融A份额、信诚金融B份额概要 1、存续期限 自基金合同生效之日起存续。 2、基金份额配比 信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 3、信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值计算 信诚金融A份额和信诚金融B份额具有不同的净值计算规则，即信诚金融A份额和信诚 金融B份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚 金融A份额和信诚金融B份额分别进行基金份额净值计算。 本基金净资产优先分配信诚金融A份额的本金及信诚金融A份额的约定收益，本基金在 优先分配信诚金融A份额的本金及信诚金融A份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚金 融B份额。 信诚金融A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基 金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率 为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原 则上为每年的12月15日，若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日。详见 基金合同第二十一节基金份额折算）期间信诚金融A份额适用的年约定收益率；此后，将以 每个定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准 利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间 信诚金融A份额适用的年约定收益率。 例如：若基金合同生效日为2013年6月20日，则以2013年6月20日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3.2%作为该日起（含该 日）至第一个定期份额折算的折算日期间（2013年6月20日至2013年12月13日。 2013 年12月15日为非工作日，根据定期份额折算规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之 前的最后一个工作日）的约定年收益率。本基金将以2013年12月13日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3.2%作为该日次日（含该次 日）起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 信诚金融A份额的约定年收益率除以365天得到信诚金融A份额的约定日收益率。信诚 金融A份额的基金份额净值以1.000元为基础，采用信诚金融A份额的约定日收益率乘以应 计约定收益的天数进行单利计算。信诚金融A份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基 金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证信诚金融A份额的约定收益，如在本基金存续期内基金资产 出现极端损失的情况下，信诚金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚 至损失本金的风险。 （1）信诚金融份额的基金份额净值计算公式 T日信诚金融份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日本基金（包括信诚金 融份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额）的基金份额余额总数 （2）信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值计算公式 假设T日为基金份额净值计算日，t＝min(自基金合同生效日至T日实际天数，自最近一个 份额折算日次日至T日实际天数)，NAV NAV 母 t为T日信诚金融份额的基金份额净值，NAVAt为T日信 诚金融A份额的基金份额净值，NAVBt为T日信诚金融B份额的基金份额净值，R年为信诚金融A 份额的约定年收益率。 NAVAt＝1+R年×Bt＝(NAV母 t-0.5×NAVAt)/0.5 信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值的计算均保留到小数 点后3位，小数点后第4位四舍五入。 （3）信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值公告 信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在下一日内与 信诚金融份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。 4、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，信诚金融A份额与信诚金融B份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基 金份额持有人大会的信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自的基金份额持有 人或其代理人各自所持信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额表决权的三分之二 以上（含三分之二）通过方为有效。 365t 七、基金的募集 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有 关规定募集。本基金募集申请经2013年8月19日经中国证监会证监许可[2013]1088号文批准。 本基金类别为股票型，运作方式为契约型开放式。基金存续期限为不定期。 本基金的实际募集期限为自2013年11月25日至2013年12月13日止。经普华永道中 天会计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为263,149,632.10元人民币，认购款项在基 金验资确认日之前产生的银行利息共计36,724.07元人民币。上述资金已于2013年12月19 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为2,314户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集 发售期募集的有效份额为263,149,632.10份基金份额，利息结转的基金份额为36,724.07份基 金份额。两项合计共263,186,356.17份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资 产中支付。 八、基金合同的生效 本基金合同已于2013年12月20日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 九、信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请信诚金融A份额与信诚金融B份额 的上市交易。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所 （三）上市交易的时间 2014年1月22日。 （四）基金上市的条件 如基金具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向 深圳证券交易所申请上市交易。 1、基金募集金额不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易 所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （五）上市交易的规则 1、信诚金融A份额、信诚金融B份额分别采用不同的交易代码上市交易； 2、信诚金融A份额、信诚金融B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基 金份额净值； 3、信诚金融A份额、信诚金融B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市 首日起实行； 4、信诚金融A份额、信诚金融B份额买入申报数量为100份或其整数倍； 5、信诚金融A份额、信诚金融B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 6、信诚金融A份额、信诚金融B份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 （六）上市交易的费用 信诚金融A份额、信诚金融B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 （七）上市交易的行情揭示 信诚金融A份额、信诚金融B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布 系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （八）上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续， 投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T日卖出成功后，注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 （九）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 信诚金融A份额、信诚金融B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基 金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 （十）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持 有人大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 （十一）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、基金份额的申购、赎回 基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对信诚金融份额进行申购与赎回。信 诚金融A份额、信诚金融B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 （一）申购和赎回场所 投资人办理信诚金融份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托 的场外代销机构。 投资人办理信诚金融份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证 券交易所会员单位。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人基金份额发售公告或其他相关公告中列 明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资人应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理信诚金融份额的申购与赎回。若基金 管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行 信诚金融份额申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或信诚金融份额持有人办理信诚金融份额的申购和赎 回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停信诚金融份额申购、赎回时除外。开放 日的具体业务办理时间在基金管理人届时发布的公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金于2014年1月22日开始办理基金日常申购赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即信诚金融份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的信诚金融份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即信诚金融份额申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、 信诚金融份额持有人在场外销售机构赎回信诚金融份额时，赎回遵循“先进先出”原则， 即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的信诚金融份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日 业务办理时间结束后不得撤销； 5、投资人办理信诚金融份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理信诚金融份额 场内申购、赎回应使用深圳证券账户； 6、投资人办理信诚金融份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或 中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出信诚金融份额 申购或赎回的申请。 投资人在提交信诚金融份额申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足 申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的信诚金融份额余额，否则所提交的申购、赎 回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日及时(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一 定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进 行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 信诚金融份额申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机 构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或没有生效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给 投资人。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人 赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人在办理信诚金融份额场内申购时，单笔申购的最低金额为50,000元（含申购费） 人民币。投资人办理信诚金融份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。 通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追 加申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上交易系统办理信诚金融份额申购业务的不受直 销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元（含申购费）。本基金直销中 心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可 根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 2、信诚金融份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于100份信诚金融份额， 且通过场内单笔申请赎回的信诚金融份额必须是整数份；信诚金融份额持有人赎回时或赎回后 将导致在销售机构(网点)保留的信诚金融份额余额不足100份的，需一并全部赎回。 3、信诚金融份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100 份。信诚金融份额持有人因 赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的信诚金融份额低于100 份时，注册登记系统 可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 （六）申购及赎回费用 1、信诚金融份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。信诚金融份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。 2、根据基金合同的规定，信诚金融份额的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%。 3、信诚金融份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额 场外申购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定，信诚 基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年12月1日起，针对旗下现有所有指数 分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠，调整后信诚中证800金融指数分级 证券投资基金场内申购费率如下： 单笔申购金额 申购费率 M＜50万 0 50万≤M＜200万 0 200万≤M＜500万 0 M≥500万 0 4、信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行 的费率如下： 持有时间 场外赎回费率 Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） 信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚金融份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开 始计算。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低信诚金融份额申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额的计算 1、信诚金融份额的申购份额计算 信诚金融份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际 确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通 过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申 购资金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资50,000元申购信诚金融份额，对应费率为1.2%，假设申购 当日信诚金融份额的基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89元 申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购信诚金融份额，假设申购当日信诚金融份额的 基金份额净值为1.128元，则可得到43,800.63份信诚金融份额。 例二：某投资人通过场内投资100,000元申购信诚金融份额，对应的申购费率为1.2%，假 设申购当日信诚金融份额的基金份额净值为1.025元，则其申购手续费、可得到的申购份额及 返还的资金余额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77元 申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得份额为96,404份， 不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=96,404×1.025=98,814.1元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13元 即：该投资人投资100,000元从场内申购信诚金融份额，假设申购当日信诚金融份额的基 金份额净值为1.025元，则其可得到信诚金融份额96,404份，退款0.13元。 2、信诚金融份额的赎回金额计算 投资人在赎回信诚金融份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。 例三：某信诚金融份额持有人持有10,000份信诚金融份额一年后(未满2年)决定从场外赎 回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值是1.148元，则可 得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元 即：该信诚金融份额持有人持有10,000份信诚金融份额一年后(未满2年)从场外赎回，假 设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值是1.148元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例四：某信诚金融份额持有人从场内赎回10,000份信诚金融份额，赎回费率为0.5%，假 设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元 即：该信诚金融份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份信诚金融份额，假设赎回 当日信诚金融份额的基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3、信诚金融份额的基金份额净值计算 信诚金融份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的信诚金融份额申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的 申购申请。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、7情形之一，并且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并 依法公告。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的信诚金融份额赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人，未支 付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部 分予以延期赎回或取消赎回。在暂停赎回的情况消除后，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并予以公告。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤 消。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的信诚金融份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额（包括信诚金融份额、信诚金融A份额和信诚金融B份额）的10%，即 为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，按照投资人在提交赎回申请时事先选择的可以选择延期赎回或取消赎回区 别处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回：信诚金融份额连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受信诚金融份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不 得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办 理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会顺延至下一开放日，而将自动撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登 公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒介上刊登信诚金融份额暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的 信诚金融份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最 迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以基金合同的规定决定开办信诚金融份额与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理信诚金融份额定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理信诚金融份额定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书 中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下 的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规 定的标准缴纳过户费用。 （二）转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的 信诚金融份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；信诚金融A份额、信 诚金融B份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的信诚金融份额登记在证券 登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理信诚金融份额赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已持有信诚金融份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理信诚金融A份额、 信诚金融B份额上市交易或信诚金融份额上市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须 办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的信诚金融份额在注册登记系统和证券登 记结算系统之间进行转登记的行为。 （2）信诚金融份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定办理。 （三）冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将 制定和实施相应的业务规则。 十二、基金的份额配对转换 基金合同生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 （一）份额配对转换是指本基金的信诚金融份额与信诚金融A份额、信诚金融B份额之 间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚金融份额的场内份额申请转换成一份信 诚金融A份额与一份信诚金融B份额的行为。 2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份信诚金融A份额与一份信诚金融B份额进行 配对申请转换成两份信诚金融份额的场内份额的行为。 （二）份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配 对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的 业务办理机构，并予以公告。 （三）份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人将在开始办 理份额配对转换前2日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换 时除外），具体业务办理时间见基金管理人届时发布的公告，公告规定的上述时间之外不办理 份额配对转换业务。 若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需要，基金管 理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 （四）份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行“分拆”的信诚金融份额的场内份额数必须是偶数。 3、申请进行“合并”的信诚金融A份额与信诚金融B份额必须同时配对申请，且基金份额 数必须同为整数且两者的比例为1：1。 4、信诚金融份额的场外份额如需申请进行“分拆”，须跨系统转托管为信诚金融份额的场 内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正 式实施前2日在指定媒介公告。 （五）份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。 （六）暂停份额配对转换的情形 1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额 配对转换的情形。 2、其他基金管理人出于保护投资人利益的角度，决定暂停份额配对转换的情形。 3、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份 额配对转换业务的情形。 4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并 依照有关规定在指定媒介公告。 （七）份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照不高于0.3%的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。 十三、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作 （一）经基金份额持有人大会决议通过，信诚金融A份额与信诚金融B份额可申请终止 运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参 加基金份额持有人大会的信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自的基金份额 持有人或其代理人所持信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方为有效。 （二）信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作后的份额转换 信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有规定 的，信诚金融A份额、信诚金融B份额将全部转换成信诚金融场内份额。 1、份额转换基准日 信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作日（如该日为非工作日，则顺延至下一个工 作日）。 2、份额转换方式 在份额转换基准日日终，以信诚金融份额的基金份额净值为基准，信诚金融A份额、信 诚金融B份额按照各自的基金份额净值转换成信诚金融场内份额。信诚金融A份额（或信诚 金融B份额）基金份额持有人持有的转换后信诚金融场内份额取整计算（最小单位为1份）， 余额计入基金资产。 份额转换计算公式： 信诚金融A份额（或信诚金融B份额）的转换比例＝份额转换基准日信诚金融A份额（或 信诚金融B份额）的基金份额净值/份额转换基准日信诚金融份额的基金份额净值 信诚金融A份额（或信诚金融B份额）基金份额持有人持有的转换后信诚金融场内份额 ＝基金份额持有人持有的转换前信诚金融A份额（或信诚金融B份额）的份额数×信诚金融A 份额（或信诚金融B份额）的转换比例 3、份额转换后的基金运作 信诚金融A份额与信诚金融B份额全部转换为信诚金融场内份额后，本基金接受场外与 场内申购和赎回。 4、份额转换的公告 信诚金融A份额与信诚金融B份额进行份额转换结束后，基金管理人应在指定媒介公告， 并报中国证监会备案。 十四、基金的投资 （一）投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800金 融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证800金融指数的成份股、备选 成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基 金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。（未完）  |