[发行]长信多利：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
长信多利灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （ 2016 年 第 【 1 】 号） 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015 年5月29日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1069号文注册募集。 本基金基金合同于2015年7月1日正式生效。本基金为混合型开放式基金。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场 价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企 业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特 性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了 解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年1月1日，有关财务数 据和净值截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人 交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。 【 依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67% 总计 15000 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事长 男 中共党员，经济学硕士，中南财经大学工业经济 专业研究生毕业，具有基金从业资格。 2015 年 6 月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基 金管理有限责任公司董事 长 。 曾任职君安证券有 限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰 君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产 委托管理部总监，长信基金管理有限责任公司总 经理，长城证券有限责任公司总经理，长江证券 股份有限公司董事、总裁，长江证券承销保荐有 限公司董事长。 杨泽柱 董事 男 中共党员，博士研究生，曾任 湖北省 松滋县老城 公社党委副书记、书记，松滋县检察院检察长， 松滋县政府常务副县长、县委常委，巴东县政府 县长、县委副书记，荆州地区 ( 荆沙市 ) 计委主任、 党组副书记，荆沙市副市长，荆州市委常委、副 市长、市行政学院院长，荆门市委副书记、副市 长、市行政学院院长，荆门高新技术开发区党委 第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政 府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、党 委书记，湖北省联合发展投资集团有限公司党委 书记，湖北省人大常务委员会委员、长江证券股 份 有限 公司党委书记 、董事长。 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理 博士，高级经济 师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有 限公司总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干 部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经 济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办 主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管 理干部、集团法律顾问，中石化 / 扬子石化与德 国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判 代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代 表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总 监、总裁助理、副总裁。 邹继新 董事 男 中共党员，高级工程师，大学学历，硕士学位。 现任任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副 总经 理、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢 铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师，武 汉钢铁股份有限公司总经理助理兼武汉钢铁股 份有限公司炼钢总厂厂长，武汉钢铁股份有限公 司副总经理兼制造部部长，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司 副总经理，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼武汉 钢铁股份有限公司总经理。 覃波 董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理 。曾任职于长江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金管理有限责任公司，历任 市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场 开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副 总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注 册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书 记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国 三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务 公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、 党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委 副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总 经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中 国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉 钢铁股份有限公司总会计师。曾任武钢实业公司 审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢 铁（集团）公司计划财务部会计处处长、武汉钢 铁股份有限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份 有限公司副总会计师兼计划财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股 份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北 证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部 财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总 经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总 经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总 裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海 海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂 财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副 处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副 总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任 公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司总经理助理兼基金事务部总监。曾任职于上海 机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有 限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司 综合行政部总监兼 人力资源总监。曾任职于上 海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰 基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责 任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武 汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公 司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部 总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部 副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券 营业部总经理。 宋小龙 副总经理 男 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕 业，具有基金从业资格。 2012 年 10 月加入长 信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理 有限责任公司副总经理、投资决策委员会主任 委员，兼任长信金利趋势混合型证券投资基 金、长信银利精选混合型证券投资基金和长信 内需成长混合型证券投资基金的基金经理。曾 任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理 公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益 投资部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从 业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总 经理兼北京分公司总经理 。曾任职 于北京市审 计局、上海申银证券 公司、大鹏证券 公司、嘉 实基金 管理有限公司。 2001 年作为筹备组成 员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代 表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕 士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理 资格（ CIM ）。现任 长信基金管理有限责任公司 副总经理、投资决策委员会执行委员、固定收 益部总监，长信利丰债券型证券投资基金、长 信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券 型证券投资基金和长信利保债券型证券投资 基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿 大 Investors Group Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年加入 长信基金管理有限责任公司 ， 先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信 中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开 放债券型证券投资基金基金经理、总经理助 理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、李小羽先生自2016年1月27日起担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，自2016年1月29日起担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 谈洁颖 投资管理 部总监 自基金合同生 效之日起 管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业 本科毕业，具有基金从业资格。曾就职于北京 大学，从事教育管理工作；2004年8月加入长 信基金管理有限责任公司，历任研究助理、基 金经理助理、专户理财投资经理，现任长信基 金管理有限责任公司投资管理部总监、投资决 策委员会执行委员、 长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型 证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券 投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合型证券投资基 金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信银利精选混合型证券投资 基金的基金经理 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利 灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理 李小羽 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券 型证券投资基金 、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证 券投资基金和长信利保债券型证券投资基金的基金经理 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 黄建中 专户投资部投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部副总监、投资经理 高远 研究发展部副总监 易利红 交易管理部副总监 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2 、 李小羽先生自2016年1月27日起担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，自2016年1月29日起担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1 、 基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：汤嵩彦 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国 发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家 全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月，交通银行在香 港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司”排行 榜，交通银行位列第 217 位。 2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳 资产托管奖”。 截至 2 015 年 9 月 30 日，交通银行资产总额达到人民币 7.21 万亿元 ， 实 现净利润人民币 520.40 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心（下文简称“托管中心”） 。 现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验， 具备基金从 业 资格 ，以及 经济师、会计 师、工程师和律师 等 中高级 专业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合 理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创 新、奋发向上的 资产 托管从业人员队伍。 2 、 主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 201 3 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行 副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获 学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学 位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本 行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央 汇金投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行 执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助 理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长， 广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 20 07 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心 副总 裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副 科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业 于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕 士学位。 3 、 基金托管业务经营情况 截止 20 15 年 9 月 30 日 ，交通银行共托管证券投资基金 139 只。 此外，还 托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理 基金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投 资资产、 QDII 证券 投资资产和 QDLP 资金等产品。 （ 二 ）基金托管人的内部控制制度 1 、 内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内 部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风 险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有人的合法权益。 2 、 内部控制原则 （ 1 ） 合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机 构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ） 全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管 控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执 行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （ 3 ） 独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资 产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独 立核算，分账管理。 （ 4 ） 制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结 构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制 衡措施消除内部控制中的盲点。 （ 5 ） 有效性 原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控 管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制， 通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的 有效执行。 （ 6 ） 效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务 运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本 实现最佳的内部控制目标。 3 、 内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》、 《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 托 管中心 制定了一整套严密、高效的 证券投资基金托管 管理 规章 制度 ，确 保基金 托管业务运行的规范、安全、高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办 法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项 目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托 管部业务资料管理制度》 等 ，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封 闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风 控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托 管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 （ 三 ）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的 投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计 提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购 资金的到账 与赎回 资金 的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认 并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金 管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监 会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （ 四 ）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理 人员无重大违法 违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的 处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （6）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （7）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：钟兴 电话：0755-25832852 传真：0755-25831754 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （8）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （9）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com （10）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （11）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （13）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com （14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （15）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （16）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （17）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （18）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （19）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （23）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （25）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （30）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （32）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （35）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （36）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （37）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （38）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （39）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （40）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （41）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （42）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （43）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （44）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二） 其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（石海云、陈启明 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业 绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支 持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0% - 95% ；债券、债券回 购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5% - 100% 。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产 净值的 3% 。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 八、基金的投资策略 （一） 资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研 究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角 度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合， 实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定 期调整。 （二） 股票投资策略 1 、 行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国 内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周 期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进 行筛 选。 2 、 个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据 约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析， 筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资 产的长期稳健增值。 （ 1 ） 品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有 效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 （ 2 ） 风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两 个角度进行，一个是利用个股 本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营 业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。 另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 （ 3 ） 估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估 的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收 入折现模型、 P/E 模型、 EV/EBIT 模型、 Franchise P/E 模型等估值模型针对 不同类型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀 因素对股票估值的影响，排除通胀的影响因素。 （三 ） 债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观 经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种 因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。 在个券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略 等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极 的管理。 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措 施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险 的基础上，进行投 资决策。 （四） 其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基 础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 1 、 权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和 锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估 权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目 的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 2 、 资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券 选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违 约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的 分析，形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的 定价模型，确定合 适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立 违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评， 从而形成有效的风险评估和控制。 3 、 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要 目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进 行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充 分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风 险 、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠 杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中证全债指数收益率 ×40% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数 时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较 基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一 致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 1 月 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 3 1 日，本报告中所列财务数据未 经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 667,496,500.93 80.31 其中：股票 667,496,500.93 80.31 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 162,154,299.24 19.51 8 其他资产 1,460,398.20 0.18 9 合计 831,111,198.37 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 352,780,086.65 42.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 28,620,240.90 3.47 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 17,754,000.00 2.16 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 33,132,810.66 4.02 J 金融业 231,366,862.72 28.08 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 3,842,500.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 667,496,500.93 81.03 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600562 国睿科技 1,128,166 70,160,643.54 8.52 2 600343 航天动力 2,478,000 63,362,460.00 7.69 3 002625 龙生股份 1,253,080 60,962,342.00 7.40 4 002023 海特高新 2,992,817 54,888,263.78 6.66 5 600038 中直股份 899,921 47,452,834.33 5.76 6 002736 国信证券 1,925,642 38,031,429.50 4.62 7 601788 光大证券 1,537,400 35,267,956.00 4.28 8 600369 西南证券 3,528,800 34,935,120.00 4.24 9 601901 方正证券 3,499,984 33,599,846.40 4.08 10 002544 杰赛科技 799,923 33,132,810.66 4.02 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中，国信证券（002736）的发行主 体于2015年11月26日收到中国证监会下发的《调查通知书》（稽查总队调查通 字[153145]号）。因该公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根 据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。 报告期内本基金投资的前十名证券中，方正证券（601901）的发行主体于 2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》（湘证调查字0335号）。因该 公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证 监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对该公司立案调查。 对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对上 述股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基 金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。事件发生后，本基金管理 人对上述股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为事件未对上述股票投 资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于上述股票的投资决策过程符 合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管 部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选 股票库的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,305,994.96 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 19,367.32 5 应收申购款 135,035.92 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,460,398.20 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002544 杰赛科技 33,132,810.66 4.02 停牌或网下申购锁定期 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 （一）基金各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日 起至今（ 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日） -6.70% 1.82% -16.58% 2.00% 9.88% -0.18% 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12（未完）  |