[发行]上投科技：更新招募说明书（2016年2月）
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 核准文号：中国证监会证监许可[2015]1259号文 核准日期：[2015年6月15日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6. 本招募说明书所载内容截止日为2016年1月8日，基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为2015年12月31日。 二零一六年二月 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言.......................................................................................................................................... 1 二、释义.......................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 4 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 13 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 14 六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................................. 24 七、基金份额的申购、赎回和转换 ............................................................................................. 24 八、基金的投资 ............................................................................................................................. 31 九、基金的业绩 ............................................................................................................................. 42 十、基金的财产 ............................................................................................................................. 43 十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 43 十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 48 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 49 十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 50 十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 51 十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 56 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 59 十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 60 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 82 二十、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................. 92 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 93 二十二、其他应披露事项 ............................................................................................................. 93 二十三、备查文件 ......................................................................................................................... 93 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及 《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金 合同”)编写。 本招募说明书阐述了上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基 金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之 间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者 据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根科技前沿灵活配 置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日起施行《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 法定代表人：陈开元 总经理：章硕麟 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5 月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和 摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准， 并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈开元先生 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总 经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 自2016年2月2日起，陈开元先生不再担任公司董事长，由穆矢先生接任公司董事长 一职。 董事： 董事：Paul Bateman 毕业于英国Leicester大学。 历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监，摩根资产管理全球投资管 理业务CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事：许立庆 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港商会中国委员会副主席； 富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。 董事：Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘 书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：胡越 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券副总经理、 摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事： 独立董事：俞樵 经济学博士。现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾 经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、 中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况： 监事长：郁忠民 研究生毕业，高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长；上海国 际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记； 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事：Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官；JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资 基金基金经理。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券副总经理、 摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 侯明甫先生，副总经理。 毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明 （台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明 证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士，副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪 管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。 5．本基金基金经理 基金经理，李博先生，上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际 证券有限公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管 理有限公司，担任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年12月起担任上投摩根核心成长 股票型证券投资基金基金经理，自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金 经理。 本基金历任基金经理为蔡晟先生，任职时间为自本基金合同生效日至2015年9月25 日。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生，副总经理；杜猛先生，投资一部投资总监；孙芳女士，投资二部投资总监； 孟晨波女士，货币市场投资部总监；赵峰先生，债券投资部总监；张军先生，基金经理；黄 栋先生，量化投资部总监；吴文哲先生，研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期和年度基金报告； 7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权 处理本基金的投资。 2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关 法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其 他有关法律法规行为的发生。 3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资 金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3） 从事证券承销行为； （4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、 基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人 谋取不当利益； （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基 金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员 包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风 险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急 措施。 （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部 控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出 修改建议。 （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行 监查和风险控制的评估。 （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作 业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图 风险控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2015年12月31日，中国银行已托管418只证券投资基金，其中境内基金390只， QDII基金28只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (3) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 法定代表人：田国立 网址：www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话：021-61618888 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (7) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (9) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人：黄莹 (10) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮 编:830002） 法定代表人：李季 电话：010-88085858 传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 (11) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 电话：(021 53519888 传真：(021) 53519888 客户服务电话：4008918918（全国）、021-962518 网址：www.962518.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：(021) 38676666转6161 传真：(021) 38670161 客户服务咨询电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (13) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (14) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 薛峰 客户服务电话：95525联系人:刘晨 网址：www.ebscn.com (15) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话: 010-66568430 传真：010-66568536 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (16) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (17) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客户服务热线：95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (18) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (19) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：李航 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (20) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务热线：010-95558 (21) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com (22) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn (23) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com (24) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (25) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (26) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 联系电话：021-20691832 传真：021—20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (27) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (28) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (29) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (30) 和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 客服电话：4009200022，021-20835588 网站：licaike.hexun.com (31) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址： 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人： 吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网站： www.yilucaifu.com (32) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系电话：010-62020088 传真：010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址：www.myfund.com (33) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 沈继伟 客服电话：4000676266 网站：www.leadbank.com.cn (34) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 网站：fund.bundtrade.com (35) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人： 郭坚 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (36) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 客服电话：400-898-0618 网站：www.chtfund.com (37) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层 法定代表人：董浩 客服电话：400-068-1176 网站：www.jimufund.com (38) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (39) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 网站：http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券 投资基金募集的批复》（中国证监会证监许可[2015]1259号文），自2015年7月1日起向全 社会公开募集，截至2015年7月7日募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为 261,016,960.41元人民币，折合基金份额261,016,960.41份；认购款项在基金验资确认日之 前产生的银行利息共计22,372.25元人民币，折合基金份额22,372.25份 经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于2015年7月9日生效。本基金 为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。 七、基金份额的申购、赎回和转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场 数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所 能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在 法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购 份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的金额 1. 首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为 100元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回 份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于100份，基金账户余额不得低于100份， 如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。如因分红再投资、 非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说 明书或相关公告。 4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用=（申购金额*申购费率）/（1+申购费率） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币100万以下 1.5％ 人民币100万以上（含），500万以下 1.0％ 人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000 元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有期限 费率 7日以内 1.5% 7日以上（含），30日以内 0.75% 30日以上（含），一年以内 0.50% 一年以上(含) ，两年以内 0.35% 两年以上(含) ，三年以内 0.2％ 三年以上(含) 0 % 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持 续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的75% 计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费， 将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人，将赎 回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申 购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时，基金管理人应 在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公 告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最 近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国 家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分 产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 八、基金的投资 一、投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选科技前沿主题上市公司，通过严格的风险控制， 力争实现基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于本基金所定义的科技 前沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国 家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证 券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间 的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 科学技术是第一生产力，世界经济发展史上的三次革命，实际上就是三次科技创新带来 的经济发展趋势的整体向上，并改变全人类的生活方式。因此，科学技术水平的发展是推动 社会经济增长的重要动力。 在国家政策层面，根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》相关内容，“努力攻克 和掌握核心关键技术，推动高新技术产业化，加快培育发展战略性新兴产业”已经成为“十 二五”期间科技发展规划的基本要求之一。高科技及其产业的发展与人们的生产、生活内容 密切相关，科学上的新发现以及在技术中应用都将迅速得到广泛的关注，从而获得发展机遇。 因此在中国的经济转型之路上，掌握核心技术、以科技创新为动力的企业将会具有更大的发 展空间及潜力。 本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注处于科技前沿，通过高精尖科学技术 为经济发展带来新增长点的相关行业及公司，重点投资于科技前沿主题相关行业的上市公 司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低于80%的非现金基金资产 投资于科技前沿相关行业。 根据本基金投资理念及投资目标，本基金在申银万国一级行业分类中选取了以下与科技 前沿主题相关的行业，包括：电气设备、汽车、家用电器、医药生物、机械设备、化工、计 算机、国防军工、公用事业、电子、传媒、通信 上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外，未来随着高新技术产业的 不断发展，本产品也将视实际情况将相关行业纳入本基金科技前沿主题所覆盖的行业范围。 此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为 科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定科 技前沿主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定 性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好 成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标，考察上市公 司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、 成长性良好的优质股票。此外，本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业 务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股 票进行定性分析。 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发 展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成 长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出 估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 3、行业配置策略 由于科技前沿主题涉及多个行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局 等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。 （1）行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响， 本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求 变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长 期增长前景看好的行业。 （2）行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处 于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处 于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行 业的公司进行投资。 （3）行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高 的行业进入壁垒的行业。 4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施 积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平 合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的 变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水 平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资 组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。 5、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公 司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安 全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 6、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经 董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主 要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进 行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金 将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于 对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人 员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同 时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 9、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信 用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方 面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配 置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的0%-95%，投资于本基金所定义的科技前沿主题相关的证 券不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不 得展期； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的10%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占 基金资产的0%-95%； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%； （19）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； （20）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； （21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （22）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商； （23）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%；本 基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的10%； （24）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本 基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 五、业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，其成份股由中证 500和沪深300成份股共同构成，较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现，适合 作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代 表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际 情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。 六、风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低 于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利 益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 八、基金的融资融券和转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券和转融通。 九、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 97,927,089.01 72.33 其中：股票 97,927,089.01 72.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - （未完）  |