[发行]易方达中债：更新招募说明书摘要（2016年2月）
中债 3 — 5 年期国债指数 证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人： 浙商 银行股份有限公司 二〇一 六 年 二 月 重要提示 本基金根据 2015 年 6 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 3 - 5 年期 国债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]1163 号），进行募集。 本基金的基金 合同于 2015 年 7 月 8 日生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险， 投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全 面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策， 承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券 市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的 流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和存款银行信用状况恶化引发 的信用风险；本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险等。 本基金的具 体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募 说明书的“风险揭示”部分。 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初 始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风 险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 本招募说明书已经本基 金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日 为 201 6 年 1 月 8 日，有关财务数据截止日为 2015 年 12 月 3 1 日，净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。（本报告中财务数据未经审计） 一、基金管理人 1 、 基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 设立日期： 2001 年 4 月 17 日 法定代表人：刘晓艳 联系电话： 400 881 8088 联系人：贺晋 注册资本： 12,000 万元人民币 批准设立机关及文号： 中国证券监督管理委员会 ，证监基金字 [2001]4 号 经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务 2 、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% （二）主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副 科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、 公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。 现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长， 易方达国际控股有限公司董事。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总 经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总 经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事， 广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。 杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术 主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理， 佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投 资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事，盈峰 资本管理有限公司总经理。 刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州 商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董 事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理、总经理助 理。现任广东粤财信托有限公司副总经理、信托管理三部总经理。 刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部 总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。 现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山市国星光电股份 有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事, 佛山 电器照明股份有限公司董事 。 王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。 现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。 何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关 市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教 授、博士生导师。 朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任， 广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东 方昆仑律师事务所主任。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广 东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司市场拓展部 总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广 州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长、广州股权交易中心有限公司董事 长、立根融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，万 联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长，广州汽车集团股份有限公司独立董事，广 州金控资本管理有限公司董事长，广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长，广永期货有 限公司董事，广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管 理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管 理有限公司互联网金融部总经理，兼任广东粤财互联网金融股份有限公司董事。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经 理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管 理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香 港）有限公司董事。 肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限 公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经 理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、 总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资 基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理, ACE GP 董 事，ACE MANCO董事，ACE Investment Fund LP 投资决策委员会委员。现任易方达基金管 理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长,广东易方达源臻投资管理有限公司监 事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副 经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市 场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京 分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达 基金管理有限公司副总裁。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业 部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基 金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固 定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深 证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总 部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务 负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人 员（RO）、RQFII/QFII产品投资决策委员会委员，中债资信评估有限责任公司独立董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方 达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督 察长。 范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业 务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助 理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限 公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。 2 、基金经理 张雅君女士，经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理 有限公司债券交易员， 易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。现任易方 达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 7 月 19 日 起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2015 年 1 月 10 日起任职）、易方 达中债 3 - 5 年期国债指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 7 月 8 日起任职）、易方达裕 惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券 投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资 级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安 心回馈混合型证券投资基金基金经 理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、 易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理 。 3 、 固定收益 投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、 袁方女士、王晓晨女士、胡剑 先生、张清华先生 。 马骏先生，同上。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责 任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公 司基金经理、固定收 益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管 理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理 有限公司固定收益机构投资部总经理。 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债 券交易主管、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资 基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新 综合债 券指数发起式证券投资基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理，兼 易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（ RO ）、提供资产 管理负责人员（ RO ）、 RQFII/QFII 产品投资决策委员会委员。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金 经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债 新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF ）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型 证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券 型证券投资基金基金经理、易方达 纯债债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、 易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经 理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理。 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股 份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司固 定收益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回 报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易 方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金 基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证 券投资基金基金经理 。 4 、 上述人员之间均不存在近 亲属关系。 二、基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路 288 号 法定代表人：沈仁康 客户服务 电话： 95527 成立时间： 1993 年 4 月 16 日 组织形式：股份有限公司（非上市） 注册资本：人民币 11 ， 506 ， 872 ， 431 元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理 票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址：广州 市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 020 - 85102506 传真： 4008818099 联系人： 温海萍 网址： www.efunds.com.cn 直销机构的网点信息 : （ 1 ）易方达基金管理有限公司广州直销中心 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼 电话： 020 - 85102506 传真： 400 881 8099 联系人：温海萍 （ 2 ）易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室 电话： 010 - 63213377 传真： 400 881 8099 联系人：刘蕾 （ 3 ）易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706 - 2708 室 电话： 021 - 50476668 传真： 400 881 8099 联系人：于楠 （ 4 ）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址： www.efunds.com.cn （二）基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横 琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公 地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话： 4008818088 传真： 020 - 38799249 联系人：余贤高 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：国浩律师 ( 广州 ) 事务所 地址：广州市天河区 珠江东 路 28 号 越秀金融 大厦 38 层 负责人：程秉 电话： 020 - 38799345 传真： 020 - 38799 345 - 200 经办律师：黄贞、陈桂华 联系人：黄贞 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师：昌华、熊姝英 联系人：许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 经办注册会计师：陈玲、沈兆杰 联系人：沈兆杰 四、基金的名称 易方达 中债 3 — 5 年国债 指数证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 债券 型基金 、指数型基金 六、基金的投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政 策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权 证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ；其中 标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80% ；扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在 2% 以内。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一 步扩大。 1 、债券指数化投资策 略 （ 1 ）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整 建仓。 1 ） 划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定 各层级成份券及其权重。 2 ） 筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各 层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、 日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实 现对标的指数的跟踪。 3 ） 逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 （ 2 ）债券投资组合的调整策略 1 ） 定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对 投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 2 ） 不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致 投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因 素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2 、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他 投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间 的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资 标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价 格偏离度的研究，采取相应的增 / 减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 3 、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交 易，以降低债券仓位调整的交易成本，提 高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投 资目标。 4 、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目 标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公 告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数“中债 - 3 - 5 年期国债指数”收益率。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 浙商 银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 198,800,800.00 75.79 其中：债券 198,800,800.00 75.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 54,600,227.30 20.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,088,219.64 1.56 7 其他资产 4,824,946.54 1.84 8 合计 262,314,193.48 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 ( ％ ) 1 国家债券 52,980,800.00 25.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 145,820,000.00 69.23 其中：政策性金融债 145,820,000.00 69.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 198,800,800.00 94.39 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150207 15 国开 07 600,000 62,034,000.00 29.45 2 150405 15 农发 05 500,000 52,785,000.00 25.06 3 150019 15 附息国债 19 500,000 51,005,000.00 24.22 4 150208 15 国开 08 200,000 20,978,000.00 9.96 5 150416 15 农发 16 100,000 10,023,000.00 4.76 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）本基金本报告期没有投资股票。 （ 3 ）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,641.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,800,305.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,824,946.54 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2015 年 7 月 8 日，基金合同生效以来（截至 2015 年 12 月 3 1 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增 长率（ 1 ） 净值增长率 标准差（ 2 ） 业绩比较基 准收益率（ 3 ） 业绩比较基 准收益率标 准差（ 4 ） （ 1 ） - （ 3 ） （ 2 ） - （ 4 ） 基金合同生效 至 2015 年 12 月 31 日 5.20% 0.13% 3.30% 0.06% 1.90% 0.07% 十三、费用概览 （一）与基金运作相关的费用 1 、基金费用的种类 （ 1 ） 基金管理人的管理费； （ 2 ） 基金托管人的托管费； （ 3 ） 基金的指数许可使用费； （ 4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （ 6 ） 基金份额持有人大会费用； （ 7 ） 基金的证券交易费用； （ 8 ） 基金的银行汇划费用； （ 9 ） 证券账户开户费用、银行账户维护费用； （ 10 ） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.30% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨 指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。 （ 2 ）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨 指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。 （ 3 ） 指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中央国债登记结算有限责任公司签署的指数使用许可 协议的约定向中央国债登记结算有限责任公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数 许可 使用费按前一日的基金资产净值的万分之一点五（ 1.5 个基点）的年费率计提。指数 许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E ×万分之一点五 / 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费 用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。 从基金成立的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币五万元（ 5 万元）。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人发送划付 指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中央国债 登记结算有限责任公司。 若中央国债登记结算有限责任公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式 另有约定的，从其最新约定。 上述“ 1 、 基金费用的种类中第 （ 4 ） － （ 10 ） 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （ 1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行 或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失； （ 2 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （ 3 ） 《基金合同》生效前的相关费用； （ 4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （ 二 ）与基金销售有关的费用 1 、申购费 （ 1 ）申购费率 本基金对通过直销中心申购的 特定投资群体 与除此之外的其他投资者实施差别的申购 费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业 年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一 计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的 住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类 型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更 或增减 特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心申购本 基金的 特定投资群体 申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 0.08% 100万≤M＜200万 0.05% 200万≤M＜500万 0.03% M≥500万 1,000元/笔 其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜200万 0.5% 200万≤M＜500万 0.3% M≥500万 1,000元/笔 （ 2 ）申购费的收取方式和用途 本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担 ， 不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。 （ 3 ）申购份额的计算 净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率 ） （ 注：对于 500 万 （ 含 ） 以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额 ） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 2 、赎回费 （ 1 ）赎回费 率 本基金赎回费率见下表： 持有时间（天） 赎回费率 0-364 0.1% 365-729 0.05% 730及以上 0% （ 2 ）赎回费的收取方式和用途 赎回费用由基金赎回人承担。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取， 所 收取赎回费用总额的 25% 计入基 金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （ 3 ）赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回费用 = 赎回份额 ×T 日基金份额净值 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回份额 ×T 日基金份额净值 - 赎回费用 赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 3 、投资者通过本公司网上交易系统（ www.efunds.com.cn ）进行申购、赎回和转换的 交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。 4 、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基 金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体 公告。 5 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费 率优惠活动。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及《 易方达 中债 3 — 5 年期国债指数证券 投资基金 基金合同 》，结合 本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2015 年 7 月 3 日刊登的本基金的招募说明 书进行了更新，主要更新的内容如下： 1 、在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。 2 、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。 3 、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构、 律师事务所、 会计师事 务所的信息。 4 、 将“六、基金的募集安排”改为“六、基金的募集”，更新了部分内容，并概述了 基金的募集情况。 5 、更新了“ 七 、基金合同的生效”部分的内容，概述了基金合同生效的情况。 6 、 在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。 7 、在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金 2015 年第 4 季度投资组合报告的内 容。 8 、增加了“十二、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩数据，并 相应调整其他部分的序号。 9 、在“十六、 基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。 11 、 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了部分内容。 12 、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。 13 、在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。 易方达基金管理有限公司 2016 年 2 月 22 日 中财网
 |