[发行]广发钱袋子：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
广发钱袋子货币市场基金 招募说明书更新摘要 【2016年第 1号】 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 时间：二〇一六年二月 【重要提示】 本基金于2013年12月24日经中国证监会证监许可[2013]1623号文注册。本基金基金合同 于2014年1月10日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年1月10日，有关财务数据和净值表现截止日 为2015年12月31日。（财务数据未经审计） 2 第一部分基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼 4、法定代表人：王志伟 5、设立时间：2003年 8月 5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：段西军 8、注册资本：1.2688亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和 7.881％的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委 员会委员，广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融 学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党 组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行 人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。 林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发 国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创 新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉 复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理 兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。 孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有 3 招募说明书 限公司董事，证通股份有限公司监事，监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广 发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有 限公司财务总监、副总经理。 戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、 财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公 司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、 江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉 市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星 空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术 有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火 通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。 翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代 表人，香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主 席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董 事。 许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、 副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、 全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特 有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化 技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。 董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波 大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股 份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。 姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学 院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新 华国际商学院党总支书记。 罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、总 裁，兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司 经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、 4 招募说明书 中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助 理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险 股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。 2、监事会成员 余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广 发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董 事长。 匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有 限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行 政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室 主任、董事会秘书。 吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广 发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工，副经理，经理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资 本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管 理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银 行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投 资银行部常务副总经理。 朱平：副总经理，男，硕士,经济师，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核 委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总 经理助理。 易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监， 广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副 经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资 管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。 段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中 5 招募说明书 国证券监督管理委员会广东监管局工作。 邱春杨：副总经理，男，经济学博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资 产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、 产品总监、金融工程部总经理。 4、基金经理 任爽，女，中国籍，经济学硕士，8年基金从业经历，持有基金业执业资格证书，持有 中国证券投资基金业从业证书，2008年 7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交 易员和研究员，2012年 12月 12日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年 6月 20日起 任广发理财 7天债券基金的基金经理，2013年 10月 22日起任广发天天红发起式货币市场基 金的基金经理，2014年 1月 27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年 5月 30 日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014年 8月 28日起任广发活期宝货币市场基 金的基金经理，2015年 6月 8日起任广发聚泰混合基金的基金经理。 历任基金经理：谭昌杰任职时间为 2014年 1月 10日至 2015年 7月 23日。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，权益投资 一部总经理刘晓龙，研究发展部总经理孙迪，固定收益部总经理张芊。 6 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市东风东路 713号 办公地址：广州市东风东路 713号 法定代表人：董建岳 设立日期：1988年7月8日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1988]292号 组织形式：股份有限公司 注册资本：154亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363号 联系人：李春磊 联系电话：010-65169830 传真：010-65169555 广发银行股份有限公司成立于 1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银 行之一，总部设于广东省广州市，注册资本 154亿元。二十多年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自 己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 2006年，广发银行成功重组，引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世界一流的知名 企业作为战略投资者。重组后，广发银行紧紧围绕“建设一流商业银行”的战略目标，注重战略规划的执 行，坚持“调结构、打基础、抓创新、促发展”，强化风险控制，坚持又好又快可持续发展，取得了良好 的经营业绩。 截至 2014年 12月 31日，广发银行总资本净额 1116.44亿元，资产总额 16480.56亿元，负债总额 15606.08亿元，本外币各项存款余额 10903.21亿元，各项贷款余额 7909.38亿元。根据英国《银行家》 杂志对全球 1000家大银行排定的位次，按一级资本排名广发银行已连续多年入选全球银行 500强，2014 年列第 108位。 7 招募说明书 二、基金托管部门及主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设业务运行处、监控 管理处、产品营销处和期货业务处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人 员均具备研究生以上学历。 总经理寻卫国先生，管理学博士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师，从事托管工作十三年， 具有丰富的托管业务经验，是我国第一批从事 QFII资产托管业务的人员之一。曾担任大型国有商业银行 资产托管部托管业务运作中心副处长、交易监督处处长等职务。2014年 4月，经中国证监会核准资格，任 广发银行资产托管部总经理职务。 三、证券投资基金托管情况 广发银行股份有限公司于 2009年 5月 4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务， 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截至 2014年 3月，托管资产规模超 4,200亿元。建立了 一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线，产品涵 盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投 资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托 管产品托管全面的托管服务。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法 经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准 确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门设置了监 控管理处，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽 核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复 8 招募说明书 核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管， 制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合 同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付 方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运 作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 9 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、广发基金管理有限公司直销中心 地址：广州市海珠区琶洲大道东 3号保利国际广场南塔 17楼 直销中心电话：020-89899073 020-89899042 传真：020-89899069 020-89899070 网址: www.gffunds.com.cn2、广发基金管理有限公司网上直销系统（网址：www.gffunds.com.cn） 3、代销机构 （1）名称：珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （2）名称：上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （3）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司 10 招募说明书 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层 法定代表人：董浩 联系人：于婷婷 电话：13811217674 客服电话：010-56409010 公司网址：www.jimufund.com （4）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：95525 公司网站：www.ebscn.com （5）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998 业务传真：021-64385308 客服热线：4001818188 公司网址：www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及 时公告。 二、注册登记人 名称：广发基金管理有限公司 11 招募说明书 住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 法定代表人：王志伟 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼 电话：020-89188970 传真：020-89899175 联系人：李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（广州）事务所 住所：广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 38层 负责人：程秉 电话：020－38799345 传真: 020－38799335 经办律师：黄贞、陈桂华 联系人：程秉 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法人代表：卢伯卿 联系人：洪锐明 电话：021－61418888 传真：021－63350003 经办注册会计师：王明静、吴迪 12 第四部分基金的名称 广发钱袋子货币市场基金 第五部分基金的类型 货币市场基金 第六部分基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准 的投资回报。 第七部分基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含 1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购； 13 招募说明书 6、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券； 7、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在 397天以内（含 397天）的中期票据； 9、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略 一、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的流动性特征、风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、债券等各类 资产的配置比例，并适时进行动态调整。 （一）利率预期策略 影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金 管理人将重点考察以下两个因素： 1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响 非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策 是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导 力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括： 国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 （二）期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将 14 招募说明书 适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平 均剩余期限。 （三）品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资 产的比重，增加债券资产的比重。 （四）银行定期存款及大额存单投资策略 银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象之一，因此，银行定期存款及大额存 单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑 成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细 致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较 高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 （五）套利策略 在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析， 在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以 期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是 用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替 代风险较高的品种。 （六）流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密 关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建 立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通 过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式 提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡 等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 二、投资决策依据和投资程序 （一）投资决策依据 15 招募说明书 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 （二）投资决策程序 1、投资决策委员会制定整体投资战略。 2、固定收益部研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果，形成利率走势预测、券 种配置建议等，为债券决策提供支持。 3、固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，结合研究员的研究报告， 拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、目标久期、期限结构、个券选择等投资方 案。 4、投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪 要。 5、根据决策纪要，固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央 交易部执行。 6、中央交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈至基金经理小组。 7、基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定 期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率 （税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息 税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告。 16 招募说明书 第十部分基金的风险收益特征 本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金 和债券型基金。 第十一部分基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年2月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1固定收益投资 4,573,556,815.75 37.93 其中：债券 4,573,556,815.75 37.93 资产支持证券 -- 2买入返售金融资产 2,557,649,413.81 21.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 857,644,943.81 7.11 3 银行存款和结算备付金合 计 4,815,705,988.75 39.94 4其他各项资产 109,726,282.02 0.91 5合计 3 12,056,638,500.3 100.00 17 招募说明书 2、报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 13.161其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,182,408,206.33 10.88 其中：买断式回购融资 -- 注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 24.97 10.88 其中：剩余存续期超过 -- 18 招募说明书 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 11.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天（含）—90天 24.75 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天（含）—180天 35.27 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 180天（含）—397天 （含） 13.90 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 109.93 10.88 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 540,484,430.73 4.97 其中：政策性金融债 540,484,430.73 4.97 4企业债券 -- 5企业短期融资券 1,329,971,650.86 12.24 6中期票据 -- 7同业存单 2,703,100,734.16 24.87 19 招募说明书 8其他 -- 9合计 4,573,556,815.75 42.08 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 -- 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 (张) 摊余成本（元）占基金资产 净值比例 （％） 1 111593157 15包商银行CD031 5,400,000.00 522,382,637.18 4.81 2 111593173 15盛京银行CD089 3,500,000.00 338,738,983.17 3.12 3 111519052 15恒丰银行CD052 3,000,000.00 297,694,815.07 2.74 4 111511249 15平安CD249 3,000,000.00 297,480,122.14 2.74 5 111517171 15光大CD171 2,800,000.00 277,824,680.07 2.56 6 111519105 15恒丰银行CD105 2,800,000.00 275,788,499.93 2.54 7 150403 15农发03 2,500,000.00 250,319,001.66 2.30 8 111510312 15兴业CD312 2,000,000.00 198,502,976.88 1.83 9 111519108 15恒丰银行CD108 2,000,000.00 196,973,211.13 1.81 10 150301 15进出01 1,600,000.00 160,088,239.11 1.47“影子定价 ”与“摊余成本法 ”确定的基金资产净值 的偏离项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1490% 报告期内偏离度的最低值 0.0759% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1078% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 20 招募说明书 8、投资组合报告附注 8.1基金计价方法说明 本基金采用 “摊余成本法 ”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债 券。 8.3本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4其他各项资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 55,240,365.66 4应收申购款 54,485,916.36 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 109,726,282.02 第十二部份基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 ,投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日。 1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段基金净值 收益率 （1） 基金净值 收益率标 准差（ 2） 业绩比较 基准收益 率(3) 业绩比较基准 收益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 2014.1.10-2014.12.31 4.8140% 0.0025% 0.3461% 0.0000% 4.4679% 0.0025% 21 招募说明书 2015.1.1-2015.12.31 3.3338% 0.0032% 0.3549% 0.0000% 2.9789% 0.0032% 自基金合同生效起至 今 8.7807% 0.0029% 0.7010% 0.0000% 8.0797% 0.0029% 注：本基金收益分配按日结转份额。 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发钱袋子货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 1月 10日至 2015年 12月 31日) 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 22 第十三部分基金的费用 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的授信费用（如有）； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 23 招募说明书 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.22%，计算公式如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份 额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2个工作日在至少一种指定媒体上公告。 24 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《广发钱袋子货币市场基金招 募说明书更新》的内容进行了更新,主要更新的内容如下： 1.在“第三部分基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。 2、在“第四部分基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金 托管人信息进行了相应更新。 3、在“第五部分相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资 料进行更新，相关事宜均已公告。 4、在“第九部分基金的投资”部分，增加了截至 2015年 12月 31日的基金投资组合报 告。 5、在“第十部分基金的业绩”部分，更新了截至 2015年 12月 31日的基金业绩。 6、根据最新公告，对 “第二十二部分其他应披露事项 ”内容进行了更新。 广发基金管理有限公司 二〇一六年二月二十五日 25 中财网
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