[发行]长信量化多策略：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
长信量化多策略股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （ 20 16 年 第 【 1 】 号） 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 长信量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年 4月28日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】742号文注册募集。本 基金基金合同于2015年7月14日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期 货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基 金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板 和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了 解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年1月14日，有关财务数 据和净值截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人 中国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。 【 依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67% 总计 15000 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事长 男 中共党员，经济学硕士，中南财经大学工业经济 专业研究生毕业，具有基金从业资格。 2015 年 6 月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基 金管理有限责任公司董事 长 。 曾任职君安证券有 限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰 君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产 委托管理部总监，长信基金管理有限责任公司总 经理，长城证券有限责任公司总经理，长江证券 股份有限公司董事、总裁，长江证券承销保荐有 限公司董事长。 杨泽柱 董事 男 中共党员，博士研究生，曾任湖北省松滋县老城 公社党委副书记、书记，松滋县检察院检察长， 松滋县政府常务副县长、县委常委，巴东县政府 县长、县委副书记，荆州地区 ( 荆沙市 ) 计委主任、 党组副书记，荆沙市副市长，荆州市委常委、副 市长、市行政学院院长，荆门市委副书记、副市 长、市行政学院院长，荆门高新技术开发区党委 第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政 府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、党 委书记，湖北省联合发展投资集团有限公司党委 书记 ， 湖北省人大常务委员会委员、长江证券股 份有限公司党委书记、董事长 。 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济 师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有 限公司总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干 部班”干部，中国第二汽 车制造厂干部，湖北经 济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办 主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管 理干部、集团法律顾问，中石化 / 扬子石化与德 国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判 代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代 表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总 监、总裁助理、副总裁。 邹继新 董事 男 中共党员，高级工程师，大学学历，硕士学位。 现任任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经 理、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢 铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师，武 汉钢铁股份有限公司总经理助理兼武 汉钢铁股 份有限公司炼钢总厂厂长，武汉钢铁股份有限公 司副总经理兼制造部部长，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司 副总经理，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼武汉 钢铁股份有限公司总经理。 覃波 董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理 。曾任职于长江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金管理有限责任公司，历任 市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场 开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副 总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注 册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书 记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国 三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务 公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、 党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委 副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总 经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中 国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉 钢铁股份有限公司 总会计师。 曾任武钢实业公司 审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢 铁 （集团） 公司计划财务部会计处处长 、武汉钢 铁股份有限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份 有限公司副总会计师兼计划财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股 份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北 证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部 财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总 经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总 经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总 裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海 海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂 财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副 处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副 总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任 公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司 总经理助理兼 基金事务部总监。曾任职于上海 机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有 限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公 司 综合行政部总监兼 人力资源总监。曾任职于上 海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰 基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责 任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武 汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公 司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部 总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部 副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券 营业部总经理。 宋小龙 副总经理 男 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕 业，具有基金从业资格。 2012 年 10 月加入长 信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理 有限责任公司副总经理 、投资决策委员会主任 委员 ，兼任长信金利趋势 混合 型证券投资基 金 、长信银利精选混合型证券投资基金和长信 内需成长混合型证券投资基金 的基金经理 。曾 任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理 公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益 投资部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从 业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总 经理兼北京分公司总经理 。曾任职于北京市审 计局、上海申银证券 公司、大鹏证券 公司、嘉 实基金 管理有限公司。 2001 年作为筹备组成 员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代 表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕 士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理 资格（ CIM ）。现任 长信基金管理有限责任公司 副总经理、投资决策委员会执行委员、固定收 益部总监，长信利丰债券型证券投资基金、长 信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券 型证券投资基金和长信利保债券型证券投资 基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿 大 Investors Group Financial Services Co. ， Ltd 。 2002 年加入 长信基金管理有限责任公司 ， 先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信 中短债证券投资基金和长 信纯债一年定期开 放债券型证券投资基金基金经理、总经理助 理。 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、李小羽先生自2016年1月27日起担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，自2016年1月29日起担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经理 自基金合同生 效之日起 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕 业，具有基金从业资格。 2010 年 7 月加入长信 基金管理有限责任公司，担任数量研究员兼风 控和绩效评估研究员，从事量化投资研究工 作。现任 本基金、 长信 医疗保健行业灵活配置 混合型证券投资基金 （ LOF ）、长信量化先锋 混 合 型证券投资基金 、 长信量化中小盘股票型证 券投资基金 、长信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 的基金经理。 常松 基金经理、 量化投资 部总监 2015 年 9 月 25 日 管理学博士，东南大学管理科学与工程专业博 士生毕业，具有基金从业资格。曾任富国基金 管理有限公司研究员，北京尊嘉资产管理有限 公司投资经理，中原证券股份有限公司投资主 办 。 2015 年 4 月加入长信基金管理有限责任公 司，现任 本基金的基金经理、量化投资部 总监。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合型证券投资基 金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信银利精选混合型证券投资 基金的基金经理 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利 灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理 李小羽 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券 型证券投资基金 、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证 券投资基金和长信利保债券型证券投资基金的基金经理 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 黄建中 专户投资部 投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部副总监、投资经理 高远 研究发展部副总监 易利红 交易管理部副总监 注： 1、上述人员之间均不存在近亲属关系； 2、李小羽先生自2016年1月27日起担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，自2016年1月29日起担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理； 3、自2016年2月15日起，公司撤销交易管理部，设立股票交易部及债券交易部，易 利红自该日起担任股票交易部副总监。 二、基金托管人 （一） 基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 蒋松云 2 、主要人员情况 截至 2014 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年 龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学 历或高级技术职称。 3 、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客 户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管 理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 201 4 年 12 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年以来，本行连续十年获 得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 4 5 项最佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金 融领域的持续认可和广泛好评 。 （二）基金托管人的内部控制制度 说明 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展， 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风 险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 年七次顺利通过 评估组织内部控制和安全措施是否充分的 最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号） 审阅后， 2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审 阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风 险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托 管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目 前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维 护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托 管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对 各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核 监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接 领导下， 依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自 职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程 序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所 有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关 的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适 时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员 和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于 内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了 明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等 一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境 独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和 策略的制定者和管理 者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以 检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控 制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业 务营 销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用 和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内 部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门 进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备 的灾难恢复方案，并组织员工定 期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按 照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全 有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确 保资产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上 至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控 制制度和措施才会全面、有效。 资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗 位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向 多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚 持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经 过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职 责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务 过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地 位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特 别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作 重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现， 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控 制为托管业务生存和发展的生命线。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管 人与基金管理人签署的《托管协议》 和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基 金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金投资的监 督和检查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有 关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受 的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：钟兴 电话：0755-25832852 传真：0755-25831754 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com （9）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （10）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （12）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com （13）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （14）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （15）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （16）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （17）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （18）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （19）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （20）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （21）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （22）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （23）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （24）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （26）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （27）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （28）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （29）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （30）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （31）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （32）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （33）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （34）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （35）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （36）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （37）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （38）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （39）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （40）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （41）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （42）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （43）上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二） 其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务 所 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表 人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（石海云、陈启明 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信量化多策略股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越 业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80% - 95% ；除股票外的其他资产占 基金资产的比例为 5% - 20% 。本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 八、基金的投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参 数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视 野宽阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个 股精选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分：首先，通过自上而下的资产配置策略对宏 观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析，并据此判断股票市 场和债券市场的走势，以指导本基金的大类资产配置；其次，通过自下而上的 上市公司研究，借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。 （一） 资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先， 本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究，通过研判股票市 场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次，本基金将 从资金与流动性、市场交易特 征和市场结构特征等层面开展战术资产配置，在 对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基 础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，以达到控制 风险、增加收益的目的。 （二） 股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，紧密 跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整， 以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实 证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面 因子和流动性因子。 （ 1 ）成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标： PEG 、营业收入增长率、过去 三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益率 * 净资 产收益率）等； （ 2 ）估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（ PE ）、市净率（ PB ）、 市现率（ PCF ）、市销率（ PS ）等； （ 3 ）基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ ROA ）、净资 产收益率（ ROE ）、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股 现金流等； （ 4 ）流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市值 等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面， 定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用定量的模式挑选最稳 定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目标，权衡风险与收 益特征，构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市 场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更 新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组 合。 3 、 股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事 件等内容，从而对股票投资组合进行复核和优化，调整个股权重，在控制风险 的前提下追求收益最大化。 （三） 债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观 经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种 因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。 在个券的选择上，本基金将综合运用估 值策略、久期管理策略、利率预期策略 等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极 的管理。 （四） 其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基 础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 1 、 权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和 锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估 权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与 证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目 的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 2 、 资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券 选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违 约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的 分析，形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的 定价模型，确定合适的投资对象。在资 产支持证券的管理上，本基金通过建立 违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评， 从而形成有效的风险评估和控制。 3 、 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要 目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进 行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充 分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠 杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率 *80%+ 中证综合债券指数收 益率 *20% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数 时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较 基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一 致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合 型基金和债券型基 金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金 合同规定， 于 201 6 年 1 月 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数 据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 97,561,795.83 81.28 其中：股票 97,561,795.83 81.28 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 22,070,843.71 18.39 8 其他资产 403,150.36 0.34 9 合计 120,035,789.90 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二）报告期末 按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 833,832.10 0.75 B 采矿业 4,835,347.18 4.35 C 制造业 70,215,789.11 63.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,810,651.04 2.53 E 建筑业 778,199.00 0.70 F 批发和零售业 3,697,335.44 3.33 G 交通运输、仓储和邮政业 2,345,172.95 2.11 H 住宿和餐饮业 1,461,746.00 1.32 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,455,774.96 3.11 J 金融业 68,310.00 0.06 K 房地产业 2,428,537.53 2.19 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 4,015,077.52 3.61 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 616,023.00 0.55 S 综合 － － 合计 97,561,795.83 87.78 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300326 凯利泰 116,360 3,248,771.20 2.92 2 300119 瑞普生物 139,740 2,808,774.00 2.53 3 000758 中色股份 172,186 2,562,127.68 2.31 4 002084 海鸥卫浴 184,130 2,443,405.10 2.20 5 002567 唐人神 156,935 2,015,045.40 1.81 6 002635 安洁科技 72,180 2,006,604.00 1.81 7 300118 东方日升 134,370 1,957,770.90 1.76 8 000430 张家界 124,802 1,941,919.12 1.75 9 300292 吴通控股 45,120 1,908,576.00 1.72 10 002383 合众思壮 44,365 1,790,127.75 1.61 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一） 投资组合 报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查 或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 3、其他资产的构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 337,932.68 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 5,367.39 5 应收申购款 59,850.29 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 403,150.36 4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300326 凯利泰 3,248,771.20 2.92 停牌 2 002084 海鸥卫浴 2,443,405.10 2.20 停牌 3 002567 唐人神 2,015,045.40 1.81 停牌 4 000430 张家界 1,941,919.12 1.75 停牌 5 002383 合众思壮 1,790,127.75 1.61 停牌 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 2015 年 4 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率比较： 阶段 净值增长（未完）  |