[发行]景顺货币：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
2016 年第 1 号招募更新说明书 摘要 重要提示 1、本基金根据2015年5月11日中国证券监督管理委员会《关于核准景顺长城交易型货币市场基金募 集的批复》（证监许可[2015]867号）准予注册，进行募集。基金合同于2015年7月16日正式生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金投资于货币市场，每百份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者在投资本 基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，中央银行的利率调整 和市场利率的波动构成本基金的利率风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本 基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和 预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 4、本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因 素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。如本基金销售机构未免除本基金的交易费用，则会降低投资 人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交 易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于份额净值的价格买入本基金，投资收益可能减少， 而卖出份额的投资人以高于份额净值的价格卖出本基金，投资收益有望增加；当折价交易时，买入份额的 投资人以低于份额净值的价格买入本基金，投资收益有望增加，而卖出份额的投资人以低于份额净值的价 格卖出本基金，投资收益可能减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的申购及/ 或赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时申购及/或赎回本基金的风险。 5、正常情况下，本基金T日申购份额，T+2日可赎回或卖出；T日买入的基金份额当日可赎回或卖出。 6、投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及基金合同等信息披 露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利， 也不保证最低收益。 9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况引 致的投资风险，由投资人自行负责。 10、本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年1月16日，有关 财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银河证券股份有限公司 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人： 赵如冰 批准设立文号：证监基金字［ 2003 ］ 76 号 设立日期： 2003 年 6 月 12 日 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 电话：（ 0755 ） 82370388 客户服务电话： 4008888606 传真：（ 0755 ） 22381339 联系人： 杨皞阳 （二）基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国 证监会证监基金字［ 2003 ］ 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有 限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同 发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出 资比例分别为 49% 、 49% 、 1% 、 1% 。 公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公 司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的 投资策略和 投资组合的原则。 公司设置如下部门：股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及 ETF 投资部、专户 投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、 ETF 销售部、市场服务部、产品开发部、交易 管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办 公室。各部门的职责如下： 1 、股票投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的 投资管理。 2 、固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的 投资管理并完成固定收益的研究。 3 、国际投资部：主要负 责与 QDII 、 QFII 等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训 等业务。 4 、量化及 ETF 投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨的量化投资 流程为依托，负责各类主动和被动量化产品的投资管理。 5 、专户投资部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。 6 、研究部：负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。 7 、渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 8 、机构客户部： 负责公司产品在机构客户等渠道的销售。 。 9 、 ETF 销售部：负责公司 ETF 类产品的销售及服务。 10 、市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定及推广，电子商务和客户服务管理 等工作。 11 、产品开发部：负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。 12 、基金事务部：负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 13 、信息技术部：负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 14 、交易管理部：负责完成投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。 15 、人力资源部：负责公司各项人力资源管理工作，包括招聘、薪资福利、绩效管理、 培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 16 、 财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。 17 、法律监察稽核部：负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并向 公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 18 、总经理办公室：主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司日常办公秩序 监督、工作项目管理跟进等，并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制 度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （三）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 赵如冰先生，董事长，经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师， 葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记，葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主 任，华能南方开发公司党组书记、总经理，华能房地产开发公司党组书记、总经理，中住地 产开发公司总经理、党组书记，长城证券股份有限公司董事、副董事长、党委副书记等职。 2009 年加入本公司，现任公司董事长。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副 总裁、 Capital House 亚洲分公司的董事总经理。 1992 至 1996 年间 出任香港投资基金公会 管理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。 1997 至 2000 年间，担任香港联交 所委员会成员，并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太 区首席执行官。 黄海洲先生，董事，工商管理硕士。 1992 年 9 月起，历任招商银行股份有限公司深圳 蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。 2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 许义明先生，董事，总经理，金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台 湾 及伦敦分行财资部，汇丰银行中国区财资部；也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公 司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。 2009 年加入 本公司，现任公司董事兼总经理。 伍同明先生，独立董事，文学学士（ 1972 年毕业）。香港会计师公会会员（ HKICPA ）、 英国特许公认会计师（ ACCA ）、香港执业会计师（ CPA ）、加拿大公认管理会计师（ CMA ）。拥 有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识， 1972 - 1977 受训于国际知名 会计师楼“毕马威会计师行” [KPMG] 。现为“伍同明会 计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士 打律师行、英国律师行 C1yde ＆ Co. 从事律师工作， 1993 年发起设立信达律师事务所，担 任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校 学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育 部社会科学委员会经济学部召集人。 2 、基金管理人监事会成员 王天广先生，监事，金融学学士，注册会计师、律师。 1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别 在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作； 1998 年起历任中国证监会深圳监 管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁 助理兼投行总部总经理等职务。 2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事 业部总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资 管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺 投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士， 监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴 业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 赵春来先生，监事，经济学硕士。曾担任阳光基金公司研究部研究员；先后任职于国信 证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理总部等部门，从事宏观 经济、股票债券研究、行业公司研究，投资业务风险监管，自营投资交易、管理等工作；也 曾担任交银施罗德基金交易部交易主管。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3 、高级管理人员 赵如冰先生，董事长，简历同上。 许义明先生，总经理，简历同上。 周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总 监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，友邦保 险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。 2014 年加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部， 长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 经理。 康乐先生，副总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究 员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、 北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。 2011 年加入本公司， 现任公司副总经理。 刘奇伟先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目 经理，长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。 2005 年加入本公司，现任公司 副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 2003 年加入本公司，现任公司 副 总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大 学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、 行政部副总经理。 2003 年加入本公司，曾担任公司督察长，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南 方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。 2008 年加 入本公司，现任公司督察长。 4 、本基金 现任 基金经理简历 袁媛女士，经济学学士、硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部，也曾担任中航证券证 券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司，担任 固定收益部资深研究员；自2014年4月起担任基金经理。具有8年证券、基金行业从业经 验。 成念良先生，管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师， 平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入本公司，自12月 起担任固定收益部基金经理。具有6年证券、基金行业从业经验。 5 、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 无。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理袁媛女士同时兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长 城景益货币市场基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金和景顺长城景颐增利债 券型证券投资基金基金经理。 本基金现任基金经理成念良先生同时兼任景顺长城景丰货币市场基金和景顺长城景颐 增利债券型证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、 基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 许义明先生，总经理； 周伟达先生，副总经理； 毛从容女士，副总经理； 余广先生，股票投资部投资总监； 黎海威先生，量化及ETF投资部投资总监； 刘彦春先生，研究部总监； 杨鹏先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。 9 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 成立日期： 2007 年 1 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字 [2007]25 号 注册资本： 75.37 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2014 】 629 号 联系人：李蔚 联系电话： 010 - 66568278 传真：（ 010 ） 66594942 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、 销售和交易、投资银行等综合证券服务。 2007 年 1 月 26 日，公司经中国证监会批准，由中 国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。 中央汇金投资 有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币 75.37 亿元。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控 股有限责任公司。 （二）主要人员情况 银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验，骨 干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品 估值等服务。 （三） 基金托管业务经营情况 银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托管资格后已 可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管 服务。托管部拥有独立的安全监控设 施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、 卓越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 （四）托管业务的内部控制制度 1 、内部控制目标 银河证券作为基金托管人： （ 1 ）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制 度健全、执行有效。 （ 3 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运 行和受托资产安全 完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （ 4 ）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效 果。 2 、内部控制组织结构 公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产 托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期 对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求 相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。 （五 ） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管 协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括： 1. 对托管资产的投资范围、投资 比例、投资限制进行监督； 2. 对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、 基金合同和托管协议的约定进行监督； 3. 对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情 况进行监督； 4. 对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督； 5. 对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督； 6. 其他法律法规、基 金合同和托管协议约定的监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定， 或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并 持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务 。 三、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1. 申购、赎回代办证券公司（简称“一级交易商”） （ 1 ） 长城证券 股份有限 公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话： 0755 - 83516089 传真： 0755 - 83515567 客户服务热线： 0755 - 33680000 、 400 6666 888 网址： www.cgws.com （ 2 ）中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人： 邓颜 电话： 010 - 66568292 传真： 010 - 66568990 客户服务电话 : 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 3 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670161 客户服务电话 : 95521 网址： www.gtja.com （ 4 ）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人： 魏明 电话：（ 0 10 ） 85130588 传真：（ 010 ） 65182261 客户服务电话 : 4008888108 网址： www.csc108.com （ 5 ） 申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com （ 6 ） 申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话： 0991 - 7885083 传真： 0991 - 2310927 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com （ 7 ） 兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：兰荣 联系人：柯延超 联系电话： 0591 - 38507950 传真： 0591 - 38507538 客户服务电话 :95562 网址： www.xyzq.com.cn （ 8 ）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 客户服务电话： 95525 、 4008888788 、 10108998 网址： www.ebscn.com （ 9 ）海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 客服电话： 95553 网址： www.htsec.com （ 10 ）平安证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法人代表：谢永林 联系人：周一涵 电话： 021 - 38637436 传真： 021 - 33830395 客户服务电话： 95511 - 8 网址： stock.pingan.com （ 11 ）华宝证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话： 021 - 68778808 传真： 021 - 68778108 客户服务电话 :4008209898 网址： www.cnhbstock.com （ 12 ）华福证券有限责任公司 注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话： 0591 - 87383623 传真： 0591 - 87383610 客户服务电话： 96326 （福建省外请加拨 0591 ） 网址： www.hfzq.com.cn （ 13 ）信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 张志刚 联系人：唐静 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服热线： 95321 网址： www.cindasc.com （ 14 ）华龙证券 股份 有限公司 注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人： 李晓安 联系人： 李昕田 电话： 0931 - 4890208 客户服务电话： 0931 - 96668 ， 400689888 8 网址： www.hlzqgs.com （ 15 ）中信证券股份有限公司 注册地址： 广东省 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人： 侯艳红 电话： 010 － 60838995 传真： 010 － 60833739 客服电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com （ 16 ）西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话： 023 - 63786141 传真： 023 - 63786212 客服电话： 400 809 6096 公司网站： www.swsc.com.cn （ 17 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531 ； 400 - 8888 - 588 网址： www.longone.com.c n （ 18 ）第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话： 0755 - 23838750 传真： 0755 - 23838750 客服电话： 400 - 888 - 1888 网址： www.fcsc.com （ 19 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（ 266061 ） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金 融广场 1 号楼第 20 层（ 266061 ） 法定代表人：杨宝林 联系人： 孙秋月 联系电话： 0532 - 85022026 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 网址： www.citicssd.com 2. 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的 销售机构 ，并及时公告。 （二） 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：袁璐 联系电话： 021 - 58409894 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真 ： 021 - 31358600 经办律师： 黎明、孙睿 联系人：孙睿 （四） 审计基金财产的 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：单峰、俞伟敏 四、基金的名称 景顺长城交易型货币市场基金。 五、基金的类型 契约 型 开放式 六、基金的投资目标 在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的回报 。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括： 现金；通知存款；短期融资券 及超级短期融资券 ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券； 1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、协议存款和大额存单；期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；期限在 1 年以内 （含 1 年）的中央银行票据 、国债、政策性银行金融债 ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）企业债券和中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1. 整体资产久期策略 本基金根据对未来利率变动的合理预判，结合基金未来现金流的综合预期，以及投资者 行为分析，动态决定和调整投资组合平均剩余期限。具体而言，本基金利用定性分析和定量 分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财 政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利 率走势进行综合判断；同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、 货币市场与资本市场资金互动等；同时本基金区别于普通货币基金，需要加强对基金未来现 金流以及投资者行为的综合分析。 2 . 类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投 资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动 性等因素的研究判断，来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短 期融资券及现金等各类属品种的配置比例，以满足投资人对基金流动性的需求，并达到获取 投资收益的目的 3. 个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性和流动性因素，优先选择高信用等级的流动性好的 债券品种以规避违 约风险和流动性风险。在此基础上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线 的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场 原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进 行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4. 套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造 成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使 债券市场上存在套利机会。在保 证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上，适当参与 市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益。 5. 回购策略 （ 1 ）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以 放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购 融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进 行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守公司内部各项风控指标，且符合相关法律法规。 （ 2 ）逆回 购策略：基金管理人将密切关注合适的短期资金需求激增的机会，通过逆回 购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6. 流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资 产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注本基金申购 / 赎回、季节性资金流动、新 股申购、日历效应等情况，适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整 体的流动性，提升基金资产的整体变现能力。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率 本基金定位为现金管理工具，根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金采 用七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本 基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期 收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 十一、基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人银河证券根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 3 1 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 1,988,592,722.91 37.45 其中：债券 1,988,592,722.91 37.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,360,285,320.42 25.62 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,944,003,646.23 36.61 4 其他资产 17,559,973.38 0.33 5 合计 5,310,441,662.94 100.00 注：银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款 1,030,000,000.00 元。 2. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.50 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。 3. 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 65.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 9.41 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 12.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 9.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 2.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.75 - 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,304,410.31 4.34 其中：政策性金融债 230,304,410.31 4.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,410,976,649.63 26.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 347,311,662.97 6.54 8 其他 - - 9 合计 1,988,592,722.91 37.46 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 071507007 15 中信建投 CP007 1,700,000 170,029,766.20 3.20 2 111519071 15 恒丰银行 CD071 1,500,000 148,684,073.72 2.80 3 150215 15 国开 15 1,000,000 100,100,069.02 1.89 4 111513082 15 浙商 CD082 1,000,000 99,572,712.60 1.88 5 111511265 15 平安 CD265 1,000,000 99,054,876.65 1.87 6 011599495 15 厦港务 SCP002 800,000 80,098,574.69 1.51 7 071530006 15 财通证券 800,000 80,017,039.19 1.51 CP006 8 071548002 15 国开证券 CP002 700,000 70,029,243.15 1.32 9 071546005 15 国元证券 CP005 700,000 69,995,247.28 1.32 10 071534004 15 中原证券 CP004 600,000 59,988,209.46 1.13 6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0470% 报告期内偏离度的最低值 0.0106% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0264% 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8. 投资组合报告附注 8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值为 100 元。 8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20% 的情况。 8.3 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,338,336.27 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,221,637.11 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,559,973.38 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 201 5 年 12 月 3 1 日 。 1. 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2015 年 7 月 16 日 至 201 5 年 12 月 3 1 日 0. 8834 % 0.00 18 % 0. 6251 % 0.0000% 0.2583 % 0.00 18 % 注：货币基金的收益分配方式为按日结转份额。 2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的建仓期为 2015 年 7 月 16 日基金合同生效日起 3 个月。建仓期结束时，本基金 投资组合达到上述投资组 合比例的要求。基金合同生效日（ 2015 年 7 月 16 日）起至本报告 期末不满一年。 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金的销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉讼费 和仲裁费 ； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的账户开户费用和账户维护费用； 10 、基金上市费及年费； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E× 0.30 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09 % 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E× 0.09 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金年销售服务费率为 0.25% ，销售服务费计提的计算公式如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人于次 月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付基金管 理人。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 11 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人监事会成员、高级管理人员情况以 及投资决策委员会成员的相关信息； 2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息； 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息； 4、在“七、基金合同的生效”部分，更新了基金合同的生效日的相关信息； 5、在“九、基金份额的上市交易”部分，更新了本基金上市交易的相关信息 ； 6、在“十、基金份额的申购与赎回”部分，更新了基金份额申购与赎回办理时间的相 关信息； 7、在“十一、基金的投资”更新了基金投资组合报告，数据截至2015年12月31日； 8、更新了“十二、基金的业绩”部分，数据截至2015年12月31日； 9、在“二十四、其他应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录， 目录更新至2016年1月16日。 景顺长城基金管理有限公司 二○ 一 六 年 三 月 一 日 中财网
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