[发行]建信积极配置：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
建信 积极配置混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 20 1 6 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国 工商 银行 股份有限公司 二〇一六年三月 重要提示 根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》，建信积极配置混合型证券 投资基金由建信保本混合型证券投资基金 第一个保本周期到期 后 变更而来 。 建信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准， 自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集。募集有效认 购总户数为 39,139 户，募集资金及其产生的利息共计 3,125,506,923.65元， 折合基金份额 3,125,506,923.65 份。 建信 基金管理有限 责任 公司向中国证监会 办理完毕基金备案手续 后， 于 20 11 年 1 月 1 8 日获书面确认， 建信保本混合型 证券投资基金基金合同自该日起正式生效。 2014 年 1 月 17 日， 建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。根 据《 建信保本混合型证券投资基金基金合同 》的约定，于到期操作期间后 变更为 “建信积极配置混合型证券投资基金” 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本摘要根据基金合 同和基金招募说明书编写，并 经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的 核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续 大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险 ， 本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》 ，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断本基金是否和 自身 的风险承受能力相适应 。 投资有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他 基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 6 年 1 月 22 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 20 1 5 年 12 月 3 1 日（财务数据 未 经 审计）。本招募说明书已经基金托管人 复核。 一 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 许会斌 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设 立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资人 的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司 法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总 裁 等经营管 理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 许会斌先生，董事长。自2011年3月起至现在，出任中国建设银行批发业 务总监；自2006年5月至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长；自1994 年5月至2006年5月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经 理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国 务院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等 奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015年3月起 任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获长 江商学院EMBA。历任中国建设银行筹资部证券处副处长，中国建设银行筹资部、 零售业务部证券处处长，中国建设银行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年 获北京师范大学硕士学位。历任中国建设银行北京分行研究所科员、中国建设银 行北京东四支行行长助理、中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、中国建 设银行北京安华支行副行长、中国建设银行北京西四支行副行长、中国建设银行 北京朝阳支行行长、中国建设银行北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个 人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管 理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发 展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产 管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执 行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981年 毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行 资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库， 香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。１ ９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力 财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政 策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总 经理助理 / 资金部总经 理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份 有限公司总经理。 王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中银保 诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国 际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行 政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委 员会副主任。 2 、监事会成员 王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员 工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员；中国建 设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处长、处长、行长助理、 副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年 10 月起任公司监事会 主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁 等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰 和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获 中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞 华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理， 中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有 限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲 女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部 总 经理兼综合管理部总经理 。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得 学士学位； 2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中 国建设银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资 源管理部总监助理，副总监，总监。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总 经理 。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。同年加入中国建 设银行，历任中国建设银行北京分行科技部科员，中国建设银行信息技术管 理部 主任科员、项目经理，建信基金管理公司基金运营部总监助理、副总监，信息技 术部执行总监、总监。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理 , 英国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计 系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位。曾任毕马威 华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总 裁 （简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行， 从事个人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券 基金销售业务，任副处长； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金 销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监 、 公司首席市场官等 职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审 计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理（副处长）、 行长办公室高级副经理（副处长）； 2005 年 9 月 起就职于建信基金管理公司，历 任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战 略官； 2013 年 8 月至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、 总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长。 1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学位， 1999 年毕业于财政部财政科学研究所获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行 营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任 科员、主任科员、机构业务部高级副经理（副处长）等职； 2006 年 3 月加入我 公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任我公司 督察长。 5 、本基金基金经理 姚锦女士， 权益投资部副总 经理 兼 研究部首席策略分析师，博士。曾任天津 通广三星电子有限公司工程师，天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究 部主管、投资部副总经理兼研究总监等职， 2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 3 日 担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理； 2009 年 12 月 17 日至 2011 年 5 月 5 日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。 2012 年 2 月 17 日起任建 信优选成长股票型证券投资基金基金经理 ； 2012 年 8 月 14 日至 2014 年 3 月 6 日任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理； 2014 年 1 月 20 日起任建信保 本 混合 基金的基金经理，该基金于 1 月 23 日起转型为建信积极配置混合型证券 投资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生，固 定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 顾中汉先生，权益投资部副总经理。 许杰先生，权益投资部基金经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均 年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和 影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公 司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开 展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2015 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 4 28 只。自 2003 年以来， 本行连续十一 年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒 体评选的 4 5 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的 服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期投资 等业 务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公司 网址： www. ccbfund .c n 。 2 . 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 （ 长安兴融中心 ） 法定代表人： 王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 刘士余 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 4 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 5 ） 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：常振明 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （ 6 ） 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 网址：www.95559.com.cn （ 7 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客户服务电话： 95555 传真： 0755 - 83195049 网址： www.cmbchina.com （ 8 ）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 法定代表人：陶礼明 客户服务电话： 11185 联系人：陈春林 传真： 010 - 66415194 网址： www.cpsrb.com （ 9 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 10 ）中国光大银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 客户服务电话： 955 95 公司网站： www.cebbank.com （ 11 ）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪琦 传真： 010 - 83914283 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 12 ） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 13 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 14 ） 中信证券（山东）有限责任公司 注册 地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客服电话： 0532 - 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 15 ） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 16 ） 招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 17 ） 长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 18 ） 长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 19 ） 海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 20 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 020 - 95575 网址： www.gf.com.cn （ 21 ） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 22 ） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 23 ） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：兰荣 客户服务电话 ： 4008888123 网址： www.xyzq.com.cn （ 24 ）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 25 ） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 26 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 27 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 28 ） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层 至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 29 ） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市 自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 30 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：杜庆平 客户服务电话 ： 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 31 ） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服热线： 0591 - 96326 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 32 ） 信达证券股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人： 张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 33 ） 平安证券 有限责任公司 注册 地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址 ： stock.pingan.com （ 34 ） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服 电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 35 ） 红塔证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 办公地点： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7 - 11 楼 法定代表人： 况雨林 客服 电话： 0871 - 3577930 网址： www.hongtazq.com （ 36 ） 天源证券有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 客服电话： 0755 - 33331188 网址： www.tyzq.com.cn （ 37 ）浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 法定代表人：吴承根 客服电话： 0571 - 967777 网址： http://www.stocke.com.cn （ 38 ） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 、 20 层 法定代表人： 邱三发 客服电话： 020 - 88836999 网址： www.gzs.com.cn （ 39 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 ， 400 - 889 - 5523 网址： www.swhysc.com （ 40 ）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 客服电话： 400 9908 826 网址： http://www.citicsf.com （ 41 ） 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 : 4006788887 网址： www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （ 42 ）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund123.cn （ 43 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话 : 400 - 700 - 9665 网址： www. e howbuy.com （ 44 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 45 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 : 4009200022 网址： www. Licaike.com （ 46 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 47 ） 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：www.shengshiview.com （48）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：梁越 客户服务电话：4007868868 网址：www.chtfund.com （49）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法定代表人：张皛 客户服务电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （50）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人： 梁洪军 客户服务电话：400-819-6665 网址： www.buyforyou.com.cn （51）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com/ （52）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com / （53）北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 客户服务电话：400-068-1176 网址： www.jimufund.com/ （54）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话：0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn/ （55）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： http://www.yingmi.cn/ （56）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 丁学东 客户服务热线： 400 - 910 - 1166 网址： www.cicc.com.cn （ 5 7 ） 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区（新市区）北京南路 358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 许建平 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售 本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 许会斌 联系人： 郑文广 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京德恒律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 联系人： 徐建军 电话： 010 － 66575888 传真 ： 010 － 65232181 经办律师： 徐建军、 刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：薛竞 陈熹 四 、基金的 名称 建信积极配置混合型证券投资基金 。 五、 基金 的 类型 混合 型证券投资基金。 六、基金的投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地配置大 类资产，同时 通过合理的证券选择， 力争取得高于投资业绩比较基准的回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 上市的股票、 权证、债券 （ 包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、 可 转换债券、 短期融资券、资产支持证券、债券回购等 ） 、货币市场工具 以及 中国 证监会 允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中 股票 、权证等权益类资产 占基金资产的 3 0% - 8 0% ，其中， 本基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ；债券、货币市场 工具以及 中国证监会 允许基金投资的其 他金融工具占基金 资产的 2 0% - 7 0% ，其 中， 基金保留的 现金以及投资于 到期日在 一年期以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 一、投资策略 本 基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和市场 环境变化趋势的基础上，动态调整 大类资产配置 比例， 同时 将严谨、规范化的选 股方法与积极主动的投资风格相结合， 运用自下而上的 个股、个券 投资策略，在 大类资产配置 和证券选择两个层面上实现 投资组合 的双重优化 。 （ 1 ） 大类资产配置策略 本 基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定 量分析实现大类资产的 积极、动态 配置。 根据现代投资组合理论，资产配置决策应该基于对大类资产的预期收益率、 风险水平 及其 相关性的判断而制定 。据此 ，本基金管理人将对于可能影响资产预 期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪，制定本基金在股票、 债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，并进行 定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。 除 上述 基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与 风险水平的因素，观察市场信心指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的 投资机会。 通常情况下，基金管理人会以季度为周期，定期根据市场变化，以研究结果 为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，例如市场发生重 大突发事件，或预期将产 生 剧烈波动时，基金管理人也 将 对资产配置进行及时调 整。通过 大类 资产配置，本基金实现在整体投资组合层面的第一重优化 。 具体调整流程如下： 1 ） 从 国内生产总值、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当 前宏观经济所 处的周期 ，结合 利率和货币政策等相关因素 ， 对中国的宏观经济运 行情况进行判断和预测 ； 2 ） 从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交 状况 、银行回购利 率走势等方面对 市场 流动性和资金流向 进行 分析 ； 3 ） 对股市估值及风险 进行 分析 。 本基金 主要 采用相对估值法和绝对估值法 相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。 A 、 相对估值法主要是通过将 A 股估 值水平和历史估值水平、同一时期 H 股和国际股市的估值水平进行比较，再结合 对 A 股合理溢价波动区间的分析，判断当前 A 股市场估值水平是否合理； B 、 绝 对估值法则主要采用 FED 模型、 DCF 模型和 DDM 模型计算市场合理估值水平， 与 当前市场估值进行比较，判断市场的估值风险。 4 ）对 债市估值及风险 进行 分析 。本基金主要 通过对利率走势、利率期限结 构 、 通货膨胀率 、 货币信贷数据 等因素的分析，预测债券的投资收益和风险； 同 时结合 宏观经济、行业前景 对 公司财务进行分析， 从而 考察其对企业信用利差的 影响，进行信用类债券的估值和风险分析。 5 ） 确定 大类 资产配置 比例，并 根据资产组合调整规模、市场股票资金供需 状况， 对 不同调整方案的风险、收益 进行模拟，从而 确定 最终大类资产配置 方案。 （ 2 ）股票 投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择具有竞争力比较优势 、 未来成长空间大 、 持续经营能力强的上市公司 ，同时结合财务数据定量分析和多 种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 运用“自下而上”的个股精选策略构建股票投资组合，可能导致行业配置过 度集中的风险。为此，本基金将运用行业偏离度等指标，对行业配置风险进行控 制。 1 ） 定性选取具备竞争力优势的上市公司 首先通过麦克尔.波特优势竞争企业要素理论对上市公司进行定性的评判， 主要选取具备一项或多项企业竞争优势要素的上市公司作为重点投资对象（如下 表所示）。 资源优 势 拥有稀缺、垄断的自然资源或市场资源 技术优势 自有知识产权；技术壁垒较高；技术领先 规模优势 国内、外市场份额较大的行业龙头、具有规模生产成本优势 品牌优势 拥有世界品牌；中国驰名商标；行业知名度高 市场优势 国内、外市场份额较大的行业龙头；提供独特细分市场产品，子行业垄断或 寡头垄断者；受非关税壁垒政策保护的行业 管理优势 已经真正执行现代企业制度 国际优势 具有劳动力成本比较优势；出口特有资源禀赋的优势行业；对外开放较早、 关税壁垒较低的行业 股东优势 控股股东 或实际控制人 实力雄厚，对上市公司的经营发展有较大潜在或现实 支持力度 2 ） 财务数据定量分析 对按上述步骤定性筛选出来的股票，进一步进行财务数据的定量分析。本基 金将采用价值因子与成长因子综合 评估的 的方式选取兼顾成长和价值的上市公 司。其中，价值因子与成长因子包含如下指标 价值因子 成长因子 净资产与市值比率（ B/P ） ROE (1 - 红利支付率 ) 每股盈利 / 每股市价（ E/P ） 过去 2 年主营业务收入复合增长率 年现金流 / 市值（ C/P ） 过去 2 年每股收益复合增长率 销售收入 / 市值（ S/P ） 3 ） 股票选择 通过价值因子和成长因子评估，运用综合打分方法，精选 个股作为本基金的 投资对象。 （ 3 ） 债券投资 策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 1 ） 债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险 管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形 变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 A 、 久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，进而确定 组合整体久期和调整范围。 B 、 收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。 本基金将结合收益率曲线变化的预测 , 适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组 合，并进行动态调整。 C 、 信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金不同 债券 类属间的配置策略。本基金将结合不 同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整金融债、公司 债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同行业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益 率及违约率变化情况，以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。 D 、 回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运 用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套 利操作等。 2 ） 个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、 隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： A 、 利率预期策略下符合久期设定范围的债券； B 、 有较高信用等级、良好流动性的债券； C 、 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； D 、 在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型 或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； E 、 公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率和投资溢价 率合理、有一定下行保护的可转债 。 （ 4 ） 权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理 估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证 策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、 品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 （ 5 ） 资产支持证券品种 投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵押贷款支持证券（ MBS ）等在 内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资 产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采 用数量化定价模型，评估其内在价值 ， 重点关注 在合理估值模型下，预期能获得 较高风险－收益补偿且流动性较好的资产支持证券或房地产抵押证券 。 二、 投资决策依据和程序投资决策体制和流程 1 、 投资管理体系 本基金管理人内部建立了包括投资决策委员会、研究部、交易部等部门的完 整投资管理体系。 投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，其组成人员为公司 投资、研究等方面的管理人员和业务骨干。投资决策委员会根据基金合同、相关 法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设 置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重大 投资事项；监督并考核基金经理。投资部 门 及基金经理根据投资决策委员会的决 策，构建投资组合、并负责组织实施、 跟踪 和调整，以实现基金的投资目标。研 究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议，并负责构建和维护证券池。交易 部根据基金经理的交易指令，进行基 金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。 2 、 投资管理流程 （ 1 ） 投资分析 基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部 研究成果， 了解宏观 经济政策及行业发展状况，走访拟投资公司或其他机构，进行深入调查研究，挖 掘有投资价值的拟投资上市公司 ； 同时，建立相关研究模型；对资金利率走势及 短期融资券、公司债发行人的信用风险进行监测，并建立相关研究模型。研究部 撰写宏观策略报告、行业策略报告 、拟投资上市公司投资价值分析、利率监测报 告、短期融资券和公司债发行人资信研究报告等报告，作为投资决策依据之一。 研究部和投资部 门 定期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观经济、 行业、拟投资上市公司、利率走势、短期融资券和公司债发行人信用级别变化等 相关问题，作为投资决策的重要依据之一。 （ 2 ） 投资决策 投资决策委员会根据 《 基金合同 》 、法律法规以及公司有关规章制度确定基 金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以及重大投资事 项。 基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围 等总 体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、 自身 研究与分析判断 以及基 金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投 资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。 （ 3 ） 投资执行 交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先对指令予 以审核，然后具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的， 交易部可以暂不执行指令，并 及时 通知基金经理或相关人员。 交易部 根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交 易的判断和建议，以便基金经理及时调整交 易策略。 （ 4 ） 投资回顾 绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回 顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员会决策的参考。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 55 %× 沪深 300 指数 + 45 %× 中国债券总指数。 如果指数编制单位停止计算编制 指数或更改指数名称、或有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 基金管理人 经与基金托管人协商一致，履 行相关程序 并报中国证监会备案 后， 调整 业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和 预期 收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 6 年 1 月 1 9 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 12 月 3 1 日， 本投资组合报告中财务 资料未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 191,761,940.35 65.52 其中：股票 191,761,940.35 65.52 2 固定收益投资 37,570,726.60 12.84 其中：债券 37,570,726.60 12.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 60,500,892.07 20.67 7 其他资产 2,839,542.80 0.97 8 合计 292,673,101.82 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,593,598.18 31.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 20,019,462.96 6.91 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,338,121.70 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 32,988,245.18 11.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 31,829,732.40 10.99 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,833,283.03 2.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,159,496.90 1.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 191,761,940.35 66.22 注：以上行业分类以 201 5 年 12 月 3 1 日的中国证监会行业分类标准为依据。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 600718 东软集团 428,000 13,289,400.00 4.59 2 600715 *ST 松辽 309,130 12,816,529.80 4.43 3 600900 长江电力 827,000 11,214,120.00 3.87 4 002308 威创股份 380,000 9,367,000.00 3.23 5 300017 网宿科技 155,126 9,306,008.74 3.21 6 600029 南方航空 1,000,000 8,570,000.00 2.96 7 002465 海格通信 460,491 7,685,594.79 2.65 8 002236 大华股份 200,000 （未完）  |