[发行]中欧蓝筹：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
中欧新蓝筹灵活配置 混合型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 6 年 第 1 号） 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设 银行股份有限公司 二○ 一 六 年 三 月 重要提示 （一）本基金基金合同于2008年7月25日正式生效。 （二）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （四） 根据 相关 法律法规的规定及 本基金 《基金合同》 的 约定， 基金管理人 经与 基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2015 年 10 月 8 日起对 本基金 增加 E 类份额并相应修改基金合同。 （五）本摘要根据《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中 欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》编写，并经中国证监会 核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六） 本更新招募说明书所载内容截止日为2016年1月24日（特别事项注明除 外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、 基金管理人 ................................ ...................... 4 二、 基金托管人 ................................ ...................... 8 三、 相关服务机构 ................................ ................... 12 四、 基金的名称 ................................ ..................... 32 五、 基金的类型 ................................ ..................... 32 六、 基金的投资目标 ................................ ................. 32 七、 基金的投资方向 ................................ ................. 32 八、 基金的投资策略 ................................ ................. 33 九、 基金的业绩比较基准 ................................ ............. 38 十、 基金的风险收益特征 ................................ ............. 39 十一、 基金的投资组合报告 ................................ ............. 3 9 十二、 基金的业绩 ................................ ..................... 44 十三、 基金的费用与税收 ................................ ............... 46 十四、 对招募说明书更新部分的说明 ................................ ..... 48 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：中欧基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层、 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦八层 4、法定代表人：窦玉明 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2006年7月19 日 7、批准设立机关：中国证监会 8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号 9、存续期间：持续经营 10、电话：021- 68609600 11、传真：021- 33830351 12、联系人：袁维 13、客户服务热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费） 14、注册资本：1.88亿元人民币 15、股权结构： 意大利意联银行股份合作公司（简称 UBI ）出资 6,580 万元人民币，占公司注 册资本的 35% ； 国都证券 股份有限 公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 2 0% ； 北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 2 0% ； 上海睦亿投资管理合伙企业（有限 合伙 ）出资 3,760 万元人民币，占公司注 册资本的 20% ； 万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5% 。 上述 五 个股东共出资 18,800 万元人民币。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 窦玉明先生， 清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中国籍。 中欧基金管理有限公司董事长，民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安证券 有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经 理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’ Este 先生， 意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历 任布雷西亚农业信贷银行（ CAB) 国际部总监，联合信贷银行 (Unicredit) 米兰总 部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京 分行资金部经理， 意大利意联银行股份合作公司（ UBI ）机构银行业务部总监 ， 并 曾在 Credito Italiano( 意大利信贷银行 ) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米 兰总部工作。 朱鹏举先生， 中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券 股份 有限 公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长，兼 任国都景瑞投资 有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大 连柏荣工程技术有限公司，国都证券 股份 有限公司计划财务部高级经理、副总经 理。 刘建平先生， 北京大学法学硕士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司 董事、 总经理。历任北京大学助教、副科长，中国证券监督管理委员会基金监管部副处 长，上投摩根基金管理有限公司督察长。 David Youngson 先生， 英国籍。现任 IFM （亚洲）有限公司创办者及合伙人， 英国公认会计师特许公会 - 资深会员及香港会计师公会会员 、中欧基金管理有限公 司独立董事 。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、 副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳先生， 北京大学法学博士（国际经济法），美国哈佛大学法学硕士（国际 金融法），美国南美以美大学法学硕士（国际法 / 比较法），中国籍。现任北京大学 法学院教授、院长助理 、中欧基金管理有限公司独立董事 。历任北京大学法学院 讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。 2、基金管理人监事会成员 唐步先生， 中欧基金管理有限公司监事会主席， 中欧盛世资产管理（上海） 有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总 经理，上海证券 交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券有 限责任公司副总经理、总经理 ， 中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生， 中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国 籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士， 中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财经大学证券 期货系学士， 13 年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司中 华路营业部经纪人 。 李琛女士， 中欧基金管理有限公司客户服务总监，中国籍，同济大学计算机 应用专业学士， 17 年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业部 系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管 。 3、公司高级管理人员 窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。 刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。 卢纯青女士， 中欧基金管理有限公司分管 投资 副总经理， 兼任中欧基金管理 有限公司 研究总监、事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学 金融学硕士， 10 年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计 ，中信基金管理有 限责任公司研究员 ，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、 研究副总监。 许欣先生， 中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大 学金融学硕士， 14 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司 销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经 理助理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 周蔚文先生，中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中国籍。 北京大学管理科学与工程专业硕士， 16 年 以上 证券及基金从业经验。历任光大证 券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金基金经理（自 2006 年 11 月起至 2011 年 1 月），中欧基金 管理有限公司 副总经理、 研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金经理（自 2012 年 3 月 29 日起至 2014 年 1 月）。现任中欧基金管理有限公司 投 资总监 、 事业部负责人 、 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2011 月 5 月 23 日起至今）、中欧新趋势 混合 型证券投资基金（ LOF ）基金经理（自 2011 年 8 月 16 日起至今）。 林英睿 先生， 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中国籍。 北京大学经济学硕士 ， 4 年 以上 证券及基金从业经验。 历任瑞银证券有限责任公司 证券部助理投资研究分析师。 2012 年 10 月加入中欧基金管理有限公司，曾 任基金 经理助理兼研究员 ，现任 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 201 5 月 5 月 2 9 日起至今）、中欧新趋势 混合 型证券投资基金（ LOF ）基金经理（自 201 5 年 5 月 29 日起至今）。 （2）历任基金经理 刘杰文先生，于2008年7月25日至2009年9月24日期间担任中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 沈洋先生，于2009年6月24日至2011年5月23日期间担任中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 5、公司投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘建 平、分管投资副总经理 卢纯青 、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、曹剑飞 、 刘明月、周玉雄、赵国英、曲径 、曹名长 ， 风控部总监卞玺云 组成。 其中总经理 刘建平任投资决策委员会主席。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管 人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2015 年 6 月末，本集团资产总额 182,192 亿元，较上年末增长 8.81% ；客户 贷款和垫款总额 101,571 亿元，增长 7.20% ；客户存款总额 136,970 亿元，增长 6.19% 。净利润 1,322 亿元，同比增长 0.97% ；营业收入 3,1 10 亿元，同比增长 8.34% ， 其中，利息净收入同比增长 6.31% ，手续费及佣金净收入同比增长 5.76% 。成本收 入比 23.23% ，同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70% ，处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整 合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到 1.44 万个，综合营销 团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84% ，客户可在转型网点享受便捷舒适的 “一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化 转型，电子银行和自助渠道账 务性交易量占比达 94.32% ，较上年末提高 6.29 个百 分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长 8.19% 、 10.78% 和 11.47% ；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融 商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。 2015 年 6 月末，累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金 托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理 人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩 大， 现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支付业务、代 理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照财政部要求实 现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户 数 3,076 万户，管理资金总额 7,417.41 亿元，均为行业第一。 2015 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣 获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世 界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《福布斯》 杂志 201 5 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2 ；在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位，较上年上升 9 位；荣获美国《环球金融》杂志颁发的 “ 2015 年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任 金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、监督稽核处等 9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有 员工 210 余人。自 20 07 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行 内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全 的商业银行之一。截至 2015 年末，中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中 国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最 佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有 人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽 核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法 》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统 —— 基金监督子系统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在 日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ） 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等 异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ） 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ） 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国 证监会。 （ 4 ） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、本基金 A 类份额 场外发售机构 （ 1 ） 直销机构 ： 1) 中欧基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 八 层 联系人： 袁维 电话： 021 - 68609602 传真： 021 - 68609601 客服热线： 021 - 68609700 、 400 - 700 - 9700 （免长途话费） 网址： www. zofund .com 2) 中欧基金管理有限公司网上交易系统 网址： www. zofund .com （2）代销机构 1) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:刘秀宇 电话：010-6610860 传真: 010-66107571 客服热线:95588 网址:www.icbc.com.cn 2) 招商银行股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客服热线：95555 公司网站：www.cmbchina.com 3) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服热线：95533 网址：www.ccb.com 4) 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服热线：95559 网址：www.bankcomm.com 5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：杨娟 电话：010-68858076 传真：010-68858057 客服热线： 95580 网址：www.psbc.com 6) 兴业银行股份有限公司 住所：上海市江宁路168号兴业大厦9楼 办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人：高建平 联系人：李博 电话：021-52629999-218966 客服热线：95561 网址：www.cib.com.cn 7) 中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：穆婷 电话：010-57092845 传真：010-57092611 客服热线：95568 网站：www.cmbc.com.cn 8) 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 联系人：王媛 电话：010-65556689 传真：010-65550828 客服热线：95558 网址：bank.ecitic.com 9) 中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 电话：010- 63636388 传真：010- 63636713 客服热线：95595 网址：www.cebbank.com 10) 广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：董建岳 联系人：潘逸 电话：020-38322888 传真：020-87310779 客服热线：400-830-8003 网址：www.gdb.com.cn 11) 国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183389 传真：010-64482090 客服热线：400-818-8118 网址：www.guodu.com 12) 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82960141 客服热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 13) 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130578 传真：0755-82130573 客服热线：400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn 14) 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址：广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87550265 传真：020-87553600 网址：www.gf.com.cn 15) 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客服热线：400-888-8108 网址：www.csc108.com 16) 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：福建省福州市湖东路268号;上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼20-22层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：0591-38507869 传真：0591-38507538 客服热线：95562c 网址：www.xyzq.com.cn 17) 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服热线: 95525、400-888-8788 网址：www.ebscn.com 18) 华福证券有限责任公司 住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-96326 传真：010-88085195、010-88085265-8191 客服热线：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn 19) 中国银河证券股份有限公司 住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 电话：010-66568062 传真：010-66568704、010-66568532、010-66568640 客服热线：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 20) 齐鲁证券有限公司 住所: 济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人: 李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889118 传真：0531-68889093 客服热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn 21) 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：储晓明 联系人：黄莹 电话：4008895523 传真：021-33388224 客服热线：95523 网址：www.swhysc.com 22) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人：许建平 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 23) 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：王立群 电话：021-23219000 传真：021-63410707、021-63410627 客服热线：95553 网址：www.htsec.com 24) 国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法人代表：蔡咏 联系人：李飞 电话：0551-62207323 传真：021-38670767 客服热线：95578、400-888-8777 网址：www.gyzq.com.cn 25) 平安证券有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人：杨宇翔 联系人：吴琼 电话：0755-22622268 传真：0755-82400862 客服热线：95511-8 网址：www.stock.pingan.com 26) 国泰君安证券股份有限公司 住所：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676798 传真：021-38670798 客服热线：4008888666 网址：www.gtja.com 27) 安信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦 法定代表人：牛冠兴 联系人：张晨 电话：021-66581727 传真：010-66581721 客服热线：4008-001-001 网址：www.essences.com.cn 28) 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63080985 传真：010-63081173 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 29) 华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：孔晓君 电话：0755-82943666 传真：025-84579938、025-84579778 客服热线：95597 网址：www.htsc.com.cn 30) 德邦证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 电话：021-68761616-8259 传真：021-68761616 客服热线：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn 31) 英大证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：李欣 电话：0755-83007179 传真：0755-83007167 客服热线：4008-698-698 网址：www.ydsc.com.cn 32) 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮 马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60836030；0755-23835383 传真：010-60836031；0755-23835525 客服热线：95558 网址：www.citics.com 33) 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022313 传真：0532-85022301 客服热线：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 34) 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪城 电话：0755-23953913 客户热线：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 35) 爱建证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人：郭林 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888 传真：010-60836221 客服热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com 36) 金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：0755-83025500 传真：0755-83025625 客服热线：4008-888-228 网址： www.jyzq.cn 37) 西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服热线：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn 38) 联讯证券有限责任公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人：宋航 电话：0752-2119391 传真：0931-4890628 网址：www.lxzq.com.cn 39) 华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618 网址：www.hlzqgs.com 40) 国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 电话：0510-82588168 客服热线：95570 网址：www.glsc.com.cn 41) 华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人：祝献忠 联系人： 李慧灵 电话：010-85556100 传真：010- 85556153 客服热线：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 42) 民族证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法人代表人：赵大建 联系人：李微 电话：400-889-5618 传真：010-66553216 客服热线：400-889-5618 网址：www.e5618.com 43) 东吴证券股份有限公司 住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人： 方晓丹 电话：0512-62601555 传真：0512-62938812 客服热线：400-860-1555 网址：www.dwzq.com.cn 44) 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 传真：010-85679535 客服热线：4009101166 公司网站：www.cicc.com.cn 45) 天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045152 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn 46) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 众禄基金销售网：www.zlfund.cn 基金买卖网：www.jjmmw.com 47) 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 客服热线：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：刘潇 电话：021-58788678 传真：021-58787698 客服热线：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 49) 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-68419822-8566 客服热线：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com 50) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：张姚杰 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客服热线：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 51) 杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：徐昳绯 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 客服热线：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 52) 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：李广宇 电话：021-54509998-7019 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 53) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人：李晓涛 联系人：汪林林 电话：0571-88920810 传真：0571-86800423 客服热线：400-877-3772 网址：www.5ifund.com 54) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366 传真：010-62020355 客服热线：400-818-8000 网址：www.myfp.cn 55) 上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户热线： 400-821-9031 网址：www.lufunds.com 56) 上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-33323837 客户热线： 400-821-3999 网址：https://tty.chinapnr.com 2、 本基金 E 类份额场外发售机构 （1）直销机构： 1）中欧基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦八层 联系人：袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 2）中欧基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.zofund.com （2）代销机构： 1) 上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-33323837 客户热线： 400-821-3999 网址：https://tty.chinapnr.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机 构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构 提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 3 、 本基金 A 类份额 场内发售机构： 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公 告） 。 （二）基金注册登记机构 本基金 A 类份额注册登记机构信息如下： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 ： 周明 联系人：朱立元 电话： 010 - 59 37 8839 传真： 010 - 5 937 8907 本基金 E 类份额注册登记机构信息如下： 名称：中欧基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 八 层 法定代表人：窦玉明 总经理：刘建平 成立日期： 2006 年 7 月 19 日 电话： 021 - 6860960 0 传真： 021 - 68609601 联系人：管志斌 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：吕红、黎明 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人： 吕红 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人 ： 李丹 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人： 俞伟敏 经办会计师：单峰 俞伟敏 四、 基金的 名称 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 五、 基金的类型 契约型开放式 六、 基金的投资目标 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动 态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定 资本增值。 七、 基金的投资方向 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 40% - 80% ；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20% - 60% ，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）投资理念 本基金管理人奉行积极的投资，坚持精心选股和严格的风险控制相结合。我 们将重点关注成长性突出，未来有持续成长能力同时估值合理的公司。我们认为， 在中国宏观经济持续、高速增长的环境下，相 当一部分上市公司将发展成为所属 行业的佼佼者，部分企业将成长为世界级的行业巨头。因此，那些财务状况良好、 成长性突出的上市公司蕴藏了巨大的投资价值，通过对上市公司全面深入的调查 研究，选取这些股票进行中长期的投资，可以很好的分享上市公司的成长，获取 较高的投资回报。 八、 基金的投资策略 （一）投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成 长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各 方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通 过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股， 综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成 长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。 1 、资产配置策略 （ 1 ）资产配置原则 本基金管理人在综合分析国际经济形势及其变化、国内经济的发展状 况和发 展预期、宏观经济政策的导向与变化和股票市场未来发展趋势等因素的前提下， 综合考虑所选择资产的预期收益和风险以及基金投资组合的流动性等因素，在遵 守各类资产比例限制的前提下，本基金灵活地进行资产的合理配置。通过动态、 有效地调整股票、债券和现金的持有比例，力争实现投资组合的长期收益最大化。 （ 2 ）资产配置方法 本基金将主要采用记分卡体系的资产配置方法，记分卡是一种相对客观、全 面的分析体系。 中欧新蓝筹灵活配置基金资产配置记分卡，从以下四个方面对对股票市场前 景作出评估： 1 ）宏观经济趋势 2 ）上市公司利润成长性 3 ）股票市场估值 4 ）市场气氛 对于每一方面，我们设定了两个标准基调，按月监控并根据它们的发展趋势 和预期对证券市场的影响进行评分。 基于对股票市场前景的判断和评分方法得到的结果，即可得到中欧新蓝筹灵 活配置基金当月相应的合理资产配置结构。为了保证基金管理具有足够灵活性， 把握更短期限内的潜在收益机会。我们设定了资产配置总得分所对应的资产配置 比例区间，当投资决策委员会根据记分卡的总得分决定了当期的资产配置比例区 间，在此区间内基金经理可以根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点， 灵活决定并调整资产配置。 （ 3 ）资产配置比例 本基金股票资产占基金资产的 40% - 80% ；债券、货币市场工具、现金、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资 产的 20% - 60% ，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 2 、股票选择策略 本基金管理人认为，中国经济在未来相当长一段时期仍有望保持快速增长， 在这个过程中，将有一大批中国企业脱颖而出，成长为国内资本市场的新蓝筹公 司。所谓新蓝筹，我们指的是以下三类公司：具有快速成长能力和竞争优势，有 望成长为行业龙头的企业；在可预期的发展时期内，将成长为具有国际竞争能力 和国际影响的大型企业；新近上市，已经具有行业龙头特征的国内大型企 业。 本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量 分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以 “ 自下而上 ” 的方式遴选出估 值合理，具有持续成长能力，未来有望成长为大型蓝筹公司的股票，将其纳入投 资组合，分享中国经济高速增长的收益，从而实现基金资产的稳定增值。 （ 1 ）流动性股票初选 根据选股策略，首先要进行的是剔除流动性不符合基金投资要求的股票。 （ 2 ）历史财务数据数量选股 本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此，在进行流动性股 票筛选后，本基金将使用上 市公司过往 3 年的历史财务数据，采用本基金管理人 选出的定量指标，对上市公司进行筛选，选出较优者进入备选股票池股票。 （ 3 ）基本面选股 本基金将对备选股票池的股票进行基本面分析，着重分析其成长性。具体来 说，本基金将主要从短期业绩成长性、成长可持续性、公司治理和投资价值四个 方面来对上市公司进行综合分析。 1 ）短期业绩成长性 通过对上市公司全面细致的案头分析和深入的实地调研，考察公司产能、产 量、产品价格走势、原材料成本、生产销售等生产经营情况，对企业未来 2 - 3 年业 绩作出预测，挑选出业绩增长较 快的公司，同时考察其业绩增长的质量，确保在 增速较高的同时增长质量也较高。 2 ）成长可持续性 在对公司的短期业绩增长作出预测后，还需对企业业绩增长的可持续性作出 进一步分析判断。主要考察公司是否具有某一方面或几方面的竞争优势，在未来 其竞争优势是否能维持或者得到进一步发展。 3 ）公司治理 公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素，也是决定公司盈利能力能否 持续的重要因素。本基金管理人非常重视上市公司的治理结构，对公司治理结构 的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性 的全面 考察。 4 ）投资价值 本基金将运用本公司的全面价值评估体系，采用相对估值和绝对估值相结合 的方法，应用 P/E （市盈率）、 P/B （市净率）、 P/S( 市销率 ) 、 PEG 、 EV/EBITDA 和 DCF 现金流折现等多种评估工具对股票进行估值分析，并注重多方面比较行业、 市场、国际成熟市场的估值水平，来综合评判股票的投资吸引力。 本基金认为即使是成长性非常好的公司，在实际投资中也应注意控制买入价 格，忽视价格因素单纯追求成长性会导致买入的风险较大，只有当股票价格低于 公司内在价值时进行投资才能获取较好的收益并降低基金资产的风险。 因此，本基金将选择短期业绩增长明显同时具有持续成长能力的公司作为重 点关注对象，在其股票价格低于其公司内在价值时进行投资，以争取较好的回报 同时控制投资风险。 3 、债券选择策略 本基金的债券资产构成以国债 ( 含央行票据 ) 和金融债为主，同时也投资于企业 债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置 、个券选择 等积极的投资策略，构建债券投资组合。 （ 1 ）久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的 定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利 率水平的预期调整组合久期。 （ 2 ）期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型 或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度 的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 （ 3 ）类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包 括债券在国债、央行票据、 金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的分布。 （ 4 ）个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素， 确定一定期限下的债券品种的过程。 4 、权证投资 本基金管理人在确保与基金 投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的 基本面研究，并结合权证定价模型计算权证价值，本着谨慎和风险可控的原则， 充分发掘可能的套利机会，投资于权证。 （ 二 ）投资决策 1 、投资决策依据 投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏 观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。 2 、投资决策原则 合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及 严格控制。 3 、投资决策机制 本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金 经理、研究部和中央交易室，投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的 技术支持。 其中，投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时做出修改。 投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作，并监控、审 查基金资产的投资业绩和风险。 基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合股票池及有关研究报 告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央交易室下达投资指令并监控组合仓 位。 4 、投资决策程序 本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作流程： （ 1 ）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主持，对基金总体投资政 策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、 讨论并做出决议。 （ 2 ）在借 助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。 （ 3 ）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持下， 拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金 经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。 （ 4 ）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一 线风险监控职责。 5 、风险分析与绩效评估 研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判 投资策略，进而调整投资 组合。 6 、组合监控与调整 基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基金当 期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进 行监控和调整 。 九、 基金的 业绩比较基准 60% ×沪深 300 指数 + 35% ×上证国债指数 + 5% ×一年期定期存款利率 十、 基金的 风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求 长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人建设银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 20 1 5 年第 4 季度报告，所载数据截至 20 1 5 年 12 月 31 日， 本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,491,212,012.78 67.43 其中：股票 2,491,212,012.78 67.43 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 88,422,841.40 2.39 其中：债券 88,422,841.40 2.39 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 889,398,143.85 24.07 8 其他资产 225,604,652.11 6.11 9 合计 3,694,637,650.14 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 674,170,190.21 18.30 B 采矿业 － － C 制造业 1,043,657,683.16 28.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 155,675,319.00 4.23 E 建筑业 1,376,415.75 0.04 F 批发和零售业 195,716,785.40 5.31 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 988,821.60 0.03 J 金融业 － － K 房地产业 128,919,122.72 3.50 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N （未完）  |