[发行]高铁分级：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
中海 中证高铁产业指数分级 证券投资基金 更新招募说明书摘要 （ 201 6 年第 1 号） 本基金基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 本基金为股票型基金，属于高 预期 风险、高预期收益的基金品种，其 预 期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所分离的两类基金份额来看， 中海中证 高铁 A 份额具有低风险、收益相对稳定 的特征，中海中证 高铁 B 份额具有高风险、高预期收益的特征 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《 基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 16 年 1 月 31 日 ，有关财务数据和净值 表现截止日为 201 5 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：中海基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 设立日期： 2004 年 3 月 18 日 法定代表人：黄鹏 总经理： 黄鹏 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元 人民币 存续期间：持续经 营 联系人：兰嵘 联系电话： 021 - 38429808 股东名称及其出资比例： 中海信托股份有限公司 4 1 . 591 ％ 国联证券股份有限公司 3 3 . 409 ％ 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 2 5. 000 ％ （二）主要人员情况 1 、董事会成员 黄晓峰先生，董事 长 。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托 股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海 洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金 部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。 庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中国海洋 石油总公司（有限公司）资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划 财务部外事会计，渤海 13/03 合作区联管会财务专业代表， 10/15 、 11/19 、 06/17 合作区联管会财务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海 会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理（副处级），中国海洋石 油总公司审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调 查经理、内审岗经理，中国海洋石油有限公司审计监察部总经理， 中国海洋 石油总公司（有限公司）审计监察部副总 经理兼审计中心主任 ， 中国海洋石 油国际有限公司副总经理。 黄 鹏先生，董事。 复旦大学硕士 。现任中海 基金管理 有限公司 总经理 兼 中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长 。历任 上海市新长宁（集团）有 限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员， 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。 彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总 经 理，国联投资管理有限公司投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总 监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理 兼风控总监 ，国联证券股份有限公司 副总裁 兼证券投资部总经理。 江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前 东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总 经理、无锡华夏南路证券营业部总经理 、 总裁助理兼资产管理部总经 理、副 总裁兼资产管理部总经理 。 TAY SOO MENG （郑树明）先生，董事。新加坡国籍。 新加坡国立大学 学 士。现任爱德蒙得洛希尔 资产管理 （ 香港 ） 有限公司 市场行销总监。历任新 加坡 Coopers & Lybrand 审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主 管、董事总经理兼营运总监 ( 亚太区 , 日本除外 ) 、董事总经理兼法国兴业资 产 管理 新加坡执行长 ，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 。 陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG （王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任 美国 德杰 律师事 务所合伙人。历任 Sidley Austin( 盛德律师事务所 ) 芝 加哥总部律师 ， 北京大学国家发展研究院国际 MBA 项目访问教授 ， 北京德恒 律师事务所合伙人。 张军先生， 独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中 国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2 、监事会成员 张悦 女士，监事长。 硕士 ， 高级 会计师。现任中海信托股份有限公司 纪 委副书记、总稽核兼 合规总监、 信托事务管理总部总经理 。 历任北京石油交 易所 交易部副经理， 中国海洋石油东海 公司计财部会计、企管部企业管理岗， 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计 财部 岗位 经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理 、 稽核审计部经理 。 Denis LEFRANC （陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙 得洛希尔资产管理 （ 香港 ） 有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员 会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管， 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基 金管理有限公司常 务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有 限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲 区 副执行总监。 康铁祥 先生，职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核 部 总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员，上海浦发银行外汇业务部科 员，中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理 部总经理助理 、风险管理部总经理兼风控总监 。 张奇先生，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总 经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理，北京致达赛都科技有限 公司 网络部经理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理，中海基金管 理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理 、信息技术部副总经 理 。 3 、高级管理人员 黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集 团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书， 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会 委员。 2007 年 10 月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中 心总经理， 2011 年 10 月至今任本公司总经理， 2013 年 2 月至今任本公司董事， 201 3 年 7 月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。 宋宇先生， 常务 副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任 无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经 理、办公室主任、研究发展部总经理。 2004 年 3 月进入本公司工作， 历 任本 公司督察长 、 副总经理（期间 2011 年 1 月至 2011 年 10 月兼任本公司代理总经 理， 2014 年 5 月至 2014 年 10 月兼任本公司代理督察长） ， 2015 年 4 月至今任本 公司常务副总经理 。 王莉女士，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际 证券有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。 2006 年 9 月 进入本公司工作， 历 任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督察长兼 监察稽核部总经理兼信息披露负责人。 201 5 年 5 月至今任本公司督 察长兼信息披露负责人。 4、基金经理 彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。 2009 年 7 月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程 分析师兼基金经理助理。 2013 年 1 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投 资基金基金经理 ， 2015 年 7 月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资 基金基金经理 。 5 、 历任基金经理 本基金 基金合同于 2015 年 7 月 31 日 生效 ，历任基金经理如下表： 基金经理姓名 管理本基金时间 彭海平 2015 年 7 月 31 日 - 至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 夏春 晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、 首 席策略分析师 、基金经理 。 许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司 代理投资 总监、 投资副 总监、 基金经理。 江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部 总经理 、基 金经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称： 招商 证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人： 宫少林 成立时间： 1993 年 8 月 1 日 组织形式 ：股份有限公司 注册资本： 人民币 46.61 亿元 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号： 证监许可 [201 4]78 号 联系人：秦湘 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A 类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、 专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深 圳等城市拥有 162 家批准设立的证券营业部和 11 家证券经纪业务管理分公司 ， 同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限 公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产 管理有限公司 ，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国 际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力， 打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推 动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国 际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融 企业。 三、相关服务机构 一 、 基金份额销售机构 １、场外销售机构 （ 1 ） 直销机构 1 ）中海基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905 - 2908 室及 30 层 法定代表人：黄鹏 电话： 021 - 68419518 传真： 021 - 68419328 联系人：周颖 客户服务电话： 400 - 888 - 9788 （免长途话费）或 021 - 38789788 网址： www.zhfund.com 2 ）中海基金管理有限公司北京分公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人： 李想 电话： 010 - 66493583 传真： 010 - 66425292 联系人：邹意 客户服务电话： 400 - 888 - 9788 （免长途话费） 网 址 ： www.zhfund.com 3 ）网上交易系统 网址 : www.zhfund.com （2）场外代销机构 （ 1 ） 招商证券 股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82943 666 传真： 0755 - 82943 636 联系人： 林生迎 客户服务电话： 95565 公司网址 ： www.newone.com.cn （ 2 ）平安银行股份有限公司 住所 ：深圳市深南东路 5047 号 办公地址： 广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人： 孙建一 联系电话： 021 - 38637673 传真电话： 021 - 50979507 联系人： 张莉 客户服务电话： 95511 - 3 公司网址 : www.bank.pingan.com （ 3 ）上海浦东发展银行股份有限公司 住所 ：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话： 021 － 61616193 传真： 021 - 63604196 联系人：高天、杨文川 客户服务电话： 95528 公司网址 ： www.spdb.com.cn （ 4 ）国联证券股份有限公司 住所： 无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 办公地址： 无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 法定代表人：姚志勇 电话： 0510 - 82831662 传真： 0510 - 82830162 联系人：沈刚 客户服务电话： 95570 公司网址： www.glsc.com.cn （ 5 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 联系人： 李良 客户服务电话： 95579 或 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 6 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话： 95553 公司网址： www.htsec.com （ 7 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 联系人：田薇 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 8 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐、许梦园 电话： 400 - 8888 - 108 开放式基金咨询电话 : 400 - 8888 - 108 开放式基金业务传真： 010 - 65182261 公司网址： www.csc108.com （ 9 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 联系人：芮敏祺 客户服务电话： 400 - 888 - 8666/95521 公司网址： www.gtja.com （ 10 ）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 联系人：黄莹 客户服务电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com （ 11 ） 东吴证券 股份有限公司 住所： 江苏省 苏州 工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18 - 21 层 办公地址： 江苏省 苏州 工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18 - 21 层 法定代表人： 范力 电话： 0512 - 65581136 传真： 0512 - 65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话 :05 12 - 33396288 公司网址： www.dwzq.com.cn （ 12 ） 光大证券股份有限公司 住所： 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 联系人：刘晨 客 户 服 务 电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （ 13 ）华龙证券股份有限公司 住所 ：甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人： 李晓安 电话： 0931 - 8784656 、 4890208 传真： 0931 - 4890628 联系人 ：李昕田 客户服务电话： 400 - 689 - 8888 公司网址 ： www.hlzqgs.com （ 14 ） 中泰证券股份有限公司 住所 ：山东省济南市经 七 路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人：李玮 电话： 0531 - 6888911 5 传真： 0531 - 68889752 联系人： 吴阳 客户服务电话： 95538 公司 网址： www.qlzq.com.cn （ 15 ）第一创业证券股份有限公司 住所 ： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人： 刘学民 联系人：吴军 电话： 0755 - 23838751 传真： 0755 - 82485081 客户服务电话： 400 - 888 - 1888 公司网址： www.firstcapital.com.cn （ 16 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室（邮编 :830002 ） 法定代表人：许建平 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 联系人：李巍 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com （ 17 ）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：杜庆平 联系人： 王兆权 电话： 022 - 28451861 传真： 022 - 28451892 客户服务电话： 400 - 651 - 5988 公司网址 : www.bhzq.com （ 18 ） 国金证券 股份有限公司 住所 ：成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市 东 城根上街 95 号 6 、 16 、 17 楼 法定代表人： 冉云 联系人：金喆 客户服务电话： 400 - 660 - 0109 公司 网址： www.gjzq.com.cn （ 19 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城 区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 公司网址： www.cindasc.com （ 20 ）中信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 联系人：顾凌 客户服务电话 : 400 - 889 - 5548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 21 ）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室 法定代表人：矫正中 联系人 : 安岩岩 电话： 0431 - 85096517 客户服务电话： 4006000686 公司网址： www.nesc.cn （ 22 ）东兴证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话： 010 - 66555316 传真： 010 - 66555246 客户服务 电话： 400 - 888 - 8993 公司 网址： www.dxzq.net .cn （ 23 ）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 电话： 010 - 6604 5529 传真： 010 - 66045518 联系人：尹伶 客户服务电话： 010 - 66045678 公司网址： www.txsec.com 天相基金网网址： www.jjm.com.cn （ 24 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法 定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话： 0532 - 85022326 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （25）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话：01065051166 客服电话：4009101166 公司网址：www.cicc.com.cn （26）联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0752-2119700 传真：0752-2119660 客户服务电话：95564 网址：www.lxsec.com （ 27 ）杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www. fund123.cn （ 28 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人： 童彩 平 联系电话： 0755 - 33227950 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （ 29 ） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址： 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人：汪静波 联系人： 徐诚 联系电话： 021 - 38509639 客服电话： 400 － 821 － 5399 公司网址： www.noah - fund.com （ 30 ） 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人： 吴卫东 联系电话： 021 - 20835787 客服电话： 400 - 920 - 0022/ 021 - 20835588 公司网址： licaike.hexun.com （ 31 ） 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 联系人： 朱玉 联系电话： 021 - 54509998 客服电话： 400 - 1818 - 188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 32 ）万银财富（北京）基金销售有限公司 住所： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04 - 08 法定代表人：李招弟 联系人：付少帅 联系电话： 010 - 59497361 客服电话： 400 - 059 - 8888 公司网址： w ww.wy - fund.com （ 33 ）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 联系电话： 021 - 58870011 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 34 ）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 联系人：吴鸿飞 联系电话： 021 - 50583533 客服电话： 400 - 005 - 6355 公司网址： www. leadfund.com.cn （ 35 ）北京增财基金销售有限公司 住所： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 - 1209 号 法定代表人： 罗细安 联系人： 史丽丽 联系电话： 010 - 67000988 客服电话： 400 - 001 - 8811 公司网址： www.zcvc.com.cn （ 36 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北 路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人：杨懿 联系人：刘宝文 联系电话： 010 - 63130889 - 8369 客服电话： 400 - 166 - 1188 公司网址： 8.jrj.com.cn （ 37 ）浙江同花顺基金销售有限公司 住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话： 0571 - 88911818 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com (38) 中期资产管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人： 姜新 联系人： 方艳美 联系电话： 010 - 65807865 客服电话： 010 - 65807865 公司网址： www.cifcofund.com (39) 浙江金观诚财富管理有限公司 住所：杭州市拱 墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人： 陈峥 联系人： 周立枫 联系电话： 0571 - 88337788 客服电话： 400 - 068 - 0058 公司网址： www.jincheng - fund.com （ 40 ）上海汇付金融服务有限公司 住所： 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人： 张皛 联系人： 周丹 联系电话： 021 - 33323999*8318 客服电话： 400 - 820 - 2819 公司网址： fund.bundtrade.com (41) 华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 传真：028-86150040 客户服务电话：95584和4008-888-818 公司网址：http://www.hx168.com.cn （42）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com (43) 大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人： 何庭宇 联系电话：13917225742 传真：021-22268089 客服电话：021-22267995/400-928-2266 公司网址：www.dtfunds.com （ 44 ）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 联系人： 陈勇军 联系电话：0755-83999907-806 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999913 公司网址：www.jinqianwo.cn ( 45 ) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 联系电话：021-63333319 传真：021-63332523 客服电话：4000178000 公司网址：www.lingxianfund.com (46) 珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 联系电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (47) 上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人： 陈东 联系电话： 021 - 52822063 传真： 021 - 52975270 客服电话： 4000 - 466 - 788 公司网址： www.66zichan.com (48) 奕丰金融服务（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 、 1116 、 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：项晶晶 联系电话： 0755 - 8946 0507 传真： 0755 2167 4453 客服电话： 4006846500/4006840500 公 司网址： www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 2、场内代销机构 本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格并经 上海 证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可 的上海证券交易所会员单位（具体名单 详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金销 售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。 二 、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 电话：010-50938888 传真：010-66210938 联系人：朱立元 三 、出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：黎明 经办律师：黎明、孙睿 四 、 审计基金财产的 会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人： 杨绍信 电话： （ 021 ） 23238888 传真： （ 021 ） 23238800 联系人： 赵钰 经办注册会计师： 薛竞、赵钰 四、基金的名称 中海 中证高铁产业指数分级 证券投资基金 五、基金的类型 股票 型 证券投资 基金 六 、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资 ， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风 险管理手段 ， 实现对标的指数的有效跟踪 ， 获得与标的指数收益相似的回报。 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ，实现对 中证高铁产业 指数的有 效跟踪 。 七 、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 中证高铁产业 指 数的成份股、备选成份股、 其他股票、债券 、 债券回购、资产支持证券、衍 生工具 （权证等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履 行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策 略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资 效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体 参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证 监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于 中证高铁产业 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的 90% ，且不低于非现金 基金 资产的 80% ； 保持不低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券； 本基金持有的全部权证，其市值不 得超过基金资产净值的 3% 。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合 上述相关规定。 八 、基金的 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的 指数，即按照 中证高铁产业 指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指 数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市 场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等），或 因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时，基金管理 人将适当调整基金投资组合，力求降低基金的跟踪误差，尽可能贴近标的指 数的表现。 1 、股票投资策略 本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法，根据标的指数成分 股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票 加以替换，这些情况包括但不限于以下情形： （ 1 ）标的指数成份股流动性严重不足或停牌； （ 2 ）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高； （ 3 ）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不 利行政处罚或司法诉讼； （ 4 ）法律法规禁止或限制投资等。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将 可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1) 基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原 则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； (2) 相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收 益率的相关系 数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股 票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权 重，并构建替代股组合。 2 、股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据 中证高铁产业 指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整，同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合 进行适时调整。 （ 1 ）定期调整 本基金所构建的股票投资组合将定期根据 中证高铁产业 指数的调整规 则和备选股票的预期，及时进行跟踪调整。 （ 2 ）不定期调整 1 ）若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注 样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略； 2 ）若标的指数成份股及其备选成份发生包括股本变化、分红、配股、 增发、停牌、复牌以及其他重大信息，本基金管理人将根据上述信息及时制 定相应的投资组合调整策略； 3 ）根据本基金的申购和赎回情况，结合本基金的现金头寸管理，制定 交易策略以应对基金的申购赎回。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季 度末定期分析基 金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化 情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 3 、债券投资策略 本基金债券投资主要根据流动性管理的需要，投资于具有较好流动性的 国债、央票、金融债等债券。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策 略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券 定价技术，进行个券选择。 4 、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得 权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本 基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上， 结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定 价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取 得最优的风险调整收益。 5 、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵押贷款 支持证券（ MBS ）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支 持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并 做出相应的投资决策。 九 、 基金的投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于 中证高 铁产业 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ，且不低于 非现金 基金 资产的 80% ； （ 2 ）保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券； （ 3 ） 基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关 规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （ 4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证 的 10 ％； （ 6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基 金资产净值的 0.5 ％； （ 7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券的比例，不得 超过基金资产净值的 10 ％； （ 8 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的 20 ％； （ 9 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的 10 ％； （ 1 0 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 1 1 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 2 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （ 1 3 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40% ； （ 14 ） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 15 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个 交 易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合 同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述限制，如适用于本基金，基金管理 人 在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或以调整后的规定为准 。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他 人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基 金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托 管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查 。 十三 、 标的指数与 基金的业 绩比较基准 1 、标的指数 本基金的标的指数是中证高铁产业指数。 中证高铁产业 指数是 中证全指细分行业 系列指数旗下一只二级行业指 数，是中国多层次证券市场的重要指数。该指数以沪深两市从事 高铁 相关行 业上市公司的股票作为其成份股，用以表征 高铁 行业的整体股价变化， 综合 反映沪深两市属于高铁产业的公司股票的整体走势， 兼具价值尺度与投资标 的的功能。 因此，选择中证高铁产业指数作为本基金的标的指数。 如果标的指数被停止编制及发布 ， 或标的指数由其他指数替代（单纯更 名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人 可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管 人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标 的指数。 由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围 或投资策略 等 实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持 有人大会，报 中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基 金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ) ，则无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证 监会备案，并在指定媒介上公告。 2 、 业绩比较基准 业绩比较基准 ：中证高铁产业 指数收益率× 95 ％＋ 同期银行活期存款利 率 （税后）× 5% 由于本基金投资标的指数为 中证高铁产业 指数， 保持不低于基金资产净 值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ， 因此， 本基金 将 业绩比较 基准 定为 ： 中证高铁产业 指数收益率× 95 ％＋ 同期银行活期存款利率 （ 税后） × 5% 。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股 票指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及 时公告。 若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略 等 实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额 持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、 标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、指数 更名、指数编制方案调整等 ) ，则无需召开 基金份额持有人大会审议，基金 管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 十四 、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的基金品种，其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所分离的两类基金份额来看， 中海中证高铁 A 份额 具有低风险、收益相对稳定 的特征， 中海中证高铁 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 十 五 、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至 20 15 年 12 月 31 日，本报告中所列财 务数据未经审计。 1 、 基金资产组合情况 截至 20 15 年 12 月 31 日， 中海中证高铁产业指数分级 证券投资基金 资 产净值为 92 ， 125 ， 7 65 . 63 元，基金份额净值为 0.861 元，累计基金份额净 值为 0.861 元。其资产组合情况如下： 金额单位：人民币元 序 项目 金额（元） 占基金总资产 号 的比例（ % ） 1 权益投资 79,996,508.70 86.52 其中：股票 79,996,508.70 86.52 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - （未完）  |