[发行]中建货币：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
货币市场 基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 6 年第 【 1 】号 基金管理人 ： 中信建投基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司 重要提示 （一）本次基金募集的 准予注册 文件名称为：《 关于核准 中信建投 货币市场 基金的募集的批复 》（证监许可 〔 2014 〕 665 号）， 注册 日期为 ： 2014 年 7 月 7 日。 本基金合同于 2014 年 8 月 5 日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑 投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投 资者 “ 买者自负 ” 原则 , 在投资者作 出投资决策后，须承担基金投 资中出现的各类风险，包括： 市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等 。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （五）本基金为货币市场基金， 投资者购买 本 货币市场基 金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 （六） 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也 有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。 （七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （八）本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （九）本更新的招募说明书所载内容截止日为2016年2月5日，有关财务 数据和净值截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 邮政编码： 100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期： 2013 年 9 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔 2013 〕 1108 号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 15000 万元 联系人： 杨露露 电话： 010 - 59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55% 、航天科技财务有限责任公司 占 25% 、江苏广传广播传媒有限公司占 20% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 蒋月勤先生，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券 交易部总 经理 、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司 党委委员 、 经营决策会成员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。 张杰女士， 副董事长，总经理， 首都师范大学 学士 。曾任中信建投证券股份 有限公司经纪业务管理委员会业务管理部行政负责人 ，现任中信建投基金管理有 限公司副董事长 、 总经理。 袁野先生， 职工董事、常务副总经理， 德国特里尔大学硕士研究生学历。曾 任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总 监 、中信建投基金管理有限公司总经理 , 现任中信建投基金管理有限公司 常务副 总经理 、职工董事，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事 。 石明磊先生， 董事， 哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有 限责任公司总经理助理，现任航天科技财务有限责任公司副总经理。 安冉女士， 董事， 南京大学商学院硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总 台财务资产部副主任，现任江苏省广播电视总台财务资产部主任。 杜宝成先生， 独立董事， 北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师 协会职员，中国侨联华联律师事务所律师，现任北京市融商律师事务所高级合伙 人、律师。 王汀汀先生， 独立董事， 北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授。 王宏利女士， 独立董事， 北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健 光华 会计师事 务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管 理委员会委员，现任大华会 计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员。 陈冬华先生， 独立董事， 上海财经大学博士研究生学历，香港科技大学博士 后，历任上海财经大学会计学院助教、副教授、教授，现任南京大学商学院会计 学系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长。 2 、监事会成员 孔萍女士， 监事会主席， 中国人民大学金融专业研究生，曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建投证券股 份有限公司运营管理部 行政负责人 。 许会芳女士， 监事， 中国人民 银行 研究生部金融学硕士研究生 学历 ， 现 任航 天科技财务有限责任公司风险与法律部总经理。 周琰 女士 ， 监事， 南京大学硕士研究生 学历 ，现任江苏省广播电视总台投资 管理部业务拓展科副科长。 张全先生， 职工监事， 中国人民银行研究生部金融学硕士 研究生学历 。曾就 职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，现 任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部总经理 ，兼任元达信资本管理（北 京）有限公司总经理 。 陈晨先生， 职工监事， 北京工业大学学士。曾就职于华夏证券股份有限公司 信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗，现 任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。 王琦先生， 职工监事， 中国人民大学金融专业博士。曾任大通证券研发中心 研究员，中关村证券研发中心研究员，中信建投证券交易部总监。现任中信建投 基金投资研究部总经理 。 3 、高级管理人员 蒋月勤先生，董事长，简历同上。 张杰女士，副董事长 、 总经理，简历同上。 袁野先生， 常务副 总经理，简历同上。 周建萍女士， 督察长， 北京大学在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责 任公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，现任中信建投基金管 理有限公司督察长 ，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。 。 4 、 本基金基金经理 索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士 研究生学历 ，曾 任 信达证券股份有 限公司固定收益部高级经理， 现任中信建投基金 管理有限公司 基金经理。 5 、 投资决策委员会成员 张杰女士，简历同上。 袁野先生，简历同上。 王琦先生，中国人民大学金融专业博士。曾任大通证券研发中心研究员 、 中 关村证券研发中心研究员 、 中信建投证券交易部总监 ， 现任中信建投基金 管理有 限公司 投 资 研究部总经理。 周户 先生，南开大学硕士研究生 ， 曾任渤海证券研究员、广发证券研究员、 国金证券及其下属基金公司研究员，现任中信建投基金管理有限公司 投资研究部 研究员。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 （一） 基本情况 名称：华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定代表人：吴建 成立时间： 1992 年 10 月 14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号：中国人民银行 [ 银复（ 1992 ） 391 号 ] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]25 号 联系人： 徐昊光 电话：（ 010 ） 85238 982 传真：（ 010 ） 85238680 （二） 主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场 一 室、 市场二室 、风险 与合规 管理室和 运营 室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 29 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级 职称。 （三） 基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《 证券投资 基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服 务，取得了优异业绩。 截至 2015 年 12 月末， 托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类 产品合计 651 只，托管规模 13,065.25 亿元 。 第三部分 相关服务机构 （一） 基金 份额发售机构 1 、直销机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人： 蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话： 010 - 59100273 传真： 010 - 59100298 联系人： 贾欣欣 客户服务 电话： 4009 - 108 - 108 网址： www.cfund108.com 2 、销售机构 （ 1 ） 华夏 银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人： 吴建 联系人： 陈秀良 客户服务电话： 955 77 网址： www.hxb.com.cn （ 2 ）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn （ 3 ）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 网址： www.bankofbeijing.com.cn （ 4 ）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：储晓明 客户服务电话： 95523 网址： www.sw2000.com.cn （ 5 ）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 - 67 办公地址：北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 号院 2 层 法定代表人：杨纪峰 客户服务电话： 4006 - 802 - 123 网址： www.zhixin - inv.com 3 、 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的 调整 销售机构的相关公告。 （二）登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人： 蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话： 010 - 59100228 传真： 010 - 59100298 联系人：陈莉君 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明 、 孙睿 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城，东三办公楼 16 层 首席合伙人：吴港平 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 8 5188285 联系人：贺耀 经办注册会计师：李慧民、贺耀 第四部分 基金的名称 中信建投 货币市场基金 第五部分 基金类型 货币市场基金 第六部分 基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较 基 准的 投资回报。 第七部分 基金的投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内 （含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购， 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构允许 货币 市场 基金投资其他 货币 市场 基金的，在不改变 基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场 基金的投资，不需召开 基金份额 持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例 不超过基金资产的 80% ，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的 规定执行 。 未来若法律法规或监管机构允许 货币市场 基金投资同业存单的， 在不改变基 金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下， 本基金可参与同 业存单的投资， 不需召开基金份额持有人大会 ，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管 机构的规定执行 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 一 、投资策略 1 、 资产配置策略 本基金 将 通过对宏观经济 发展态势 、金融监管政策、财政与货币政策、市场 及其 结构变化和短期 的 资金 供需 等因素的分析，形成对 市场 短期利率走势的判 断。在 以上分析的基础上 ， 本基金将 根据不同类别资产的收益率水平（ 不同 剩余 期限到期收益率、利息支付方式 以及 再投资便利性），结合各类资产的流动性特 征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决 定各类资产的配置比例和期限匹配 情况 。 2 、 债券筛选 策略 本基金将优先考虑安全性因素， 优先 选择央票、短期国债等高信用等级的债 券品种进行投资以规避风险。在基金投资 中对 个券 进行 选择 时 ， 首先 本基金将 针 对 各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选； 第二步 ， 本基金将 评估 其投资价值，进行再次筛选 ，这一步主要针对 各券种的收益率与剩余期限的结构 合理性 进行筛选 ；最后， 在前两步筛选的基础上，再评估 各券种的到期收益率波 动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算）， 从而综合 决定具体 各 个券种的 投资比例。 3 、 现金流管理策略 作为现金管理工具 ， 本基金具有较高的流动性要求 。 本基金将会紧密关注申 购 / 赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因 素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 具体操 作中， 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组 合久期等方式提高基金资产整体的流动 性，也可采用持续滚动投资方法，将回购 或债券的到期日进行均衡等量配置 等手段，从而争取 在保持充分流动性的基础上 取得 较高收益。 4 、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资 主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通 过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险， 谨慎投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富， 在履行相应程序后， 本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 二 、 基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1 、投资决策依据 （ 1 ）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （ 2 ）经济运行态势和证券市场走势。 （ 3 ）投资对象的风险收益配比。 2 、投资决策程序 （ 1 ）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。 （ 2 ）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资 的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 （ 3 ）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提 供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 （ 4 ）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （ 5 ）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取 投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。 （ 6 ）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限 范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 第九部分 基金的业绩比较基准 七天通知存款税后利率 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金 托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告 ，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 12 月 31 日（摘自本基金 201 5 年 4 季报），本报告中所列财务数据未经审计。 一、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 210,253 ,288.62 13.28 其中：债券 210,253,288.62 13.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 722,801,059.73 45.66 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 303,800,476.23 19.19 3 银行存款和结算备付金合计 643,647,000.50 40.66 4 其他资产 6,298,063.94 0.40 5 合计 1,582,999,412.79 100.00 二、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.86 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 金额 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 三、 基金 投资组合 平均 剩余期限 1 、 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 180 天的情形。 2 、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资产净值的比 例（ % ） 各期限负债占基 金资产净值的比 例（ % ） 1 30 天以内 108.43 28.40 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 1.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 4.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 10.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 3.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 127.92 28.40 四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,339,907.91 10.57 其中：政策性金融债 130,339,907.91 10.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,063,696.28 4.87 6 中期票据 - - 7 其他 19,849,684.43 1.61 8 合计 210,253,288.62 17.06 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 五、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（％） 1 130407 13 农发 07 1,000,000 100,273,360.66 8.14 2 150411 15 农发 11 300,000 30,066,547.25 2.44 3 041553049 15 中铝业 CP001 200,000 20,039,850.92 1.63 4 041566015 15 粤珠江 CP002 200,000 20,024,707.03 1.62 5 041554006 15 西王 CP001 200,000 19,999,138.33 1.62 6 111518075 15 华夏 CD075 200,000 19,849,684.43 1.61 六、 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1699 % 报告期内偏离度的最低值 0.0295 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1230 % 七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 八、 投资组合报告附注 1 、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损 益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在 1.0000 元。 2 、报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。 3 、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 4 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,953,681.94 4 应收申购款 1,344,382.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,298,063.94 5 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2015年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ① － ③ ② － ④ ② 率 ③ 准差 ④ 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 0.8066 % 0.0077 % 0.3403 % 0.0000 % 0.4663 % 0.0077 % 过去三个月 0.7224 % 0.0089 % 0.3403 % 0.0000 % 0.3821 % 0.0089 % 2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（ 1 ）本基金基金合同于 2014 年 8 月 5 日生效。 （ 2 ） 本报告期内 本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E×0.33%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 0 % 的 年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E ×0.1 0 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人 复核后于次月前 2 个工作 日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金年销售服务费率 为 0.25% 。 销售服务费计提的计算公式如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至 最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 9 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效 前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动，对《 中信建投 货币市场 基金 招募说明书 》进行了更新，主要更新的内容 如下： 1 、 更新了 “第三部分 基金管理人” 的“ 主要人员情况 ”相关内容 ； 2 、 更新了 “ 第四部分 基金托管人”相关内容； 3 、更新了“第 七 部分 基金合同的生效 ”的相关内容； 4 、 更新了“第十部分 基金 的 投资组合报告”，并经托管人复核； 5 、 更新了 “第十一部分 基金的业绩” ， 并经托管人复核； 6 、 更新了 “第二十三部分 其他应披露事项” ，列示了本基金 自上次招募说 明书更新截止日以来 的临时公告 和定期报告 事项。 中信建投基金管理有限公司 2016 年 3 月 中财网
 |