[年报]成长A：2015年年度报告摘要
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请 投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 成长分级 场内简称 成长分级 基金主代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月2日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,788,136.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-10-12 下属分级基金的基金简称 成长A 成长B 成长分级 下属分级基金的场内简称 成长A 成长B 成长分级 下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910 报告期末下属分级基金份额 总额 7,567,101.00份 7,567,101.00份 9,653,934.98份 注：本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业 成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长 A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B 份额”)。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例 不变,且两类基金份额的基金资产合并运作。 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认 为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按 1:1的比例自动分离预期收益与风险 不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。 本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家 创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎 回。 基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成 长B份额之间的份额配对转换业务。 投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家 创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额 申请合并为万家创业成长份额后赎回。 投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通 过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份 额。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪 误差不超过4%。 投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成 份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发 生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管 理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有 效控制。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特 征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高 预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益 特征 万家创业成长A份 额,具有较低风险、 收益相对稳定的特 征。 万家创业成长B份额 具有高风险、高预期 收益的特征。 万家创业成长份额 为常规指数基金份 额,具有较高风险、 较高预期收益的特 征,其风险和预期收 益均高于货币市场 基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 洪渊 联系电话 021-38909626 010-66105799 电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95588 传真 021-38909627 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层 （名义楼层9层）基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -47,056,939.60 1,467,286.59 16,134,663.97 本期利润 -44,830,001.13 -1,854,744.21 16,135,690.61 加权平均基金份额本期利润 -0.5897 -0.1091 0.3327 本期基金份额净值增长率 51.22% -4.77% 15.51% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0594 0.1020 0.1568 期末基金资产净值 32,370,936.90 27,173,968.98 30,019,792.18 期末基金份额净值 1.3059 1.0606 1.1430 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 29.91% 2.26% 21.57% 2.04% 8.34% 0.22% 过去六个月 -6.74% 3.32% -4.49% 2.72% -2.25% 0.60% 过去一年 51.22% 2.93% 59.15% 2.58% -7.93% 0.35% 过去三年 66.13% 2.05% 101.60% 1.88% -35.47% 0.17% 自基金合同 生效起至今 66.62% 1.95% 103.16% 1.82% -36.54% 0.13% 注：业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于2012年8月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓 期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所与办 公地均为：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），注册资本1亿元人民 币。目前管理二十三只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证 券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和 谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基 金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券 型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投 资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家 上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券 型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益 灵活配置混合型证券投资基金和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金经 理、量化 投资部总 监、万家 180指数 基金基金 经理、万 家中证红 利指数基 金基金经 理、万家 中证创业 成长指数 分级基金 经理 2012年8月2 日 2015年5月22日 21年 硕士学位，曾任天 同证券有限责任 公司上海营业部 副总经理、天同证 券有限责任公司 深圳营业部总经 理、南方总部副总 经理、万家基金管 理有限公司监察 稽核部总监等职。 姚霞天 本基金基 金经理、 万家180 指数基 金、万家 中证红利 指数分级 基金和万 家上证 380ETF基 金经理。 2015年5月 22日 2015年8月18日 7年 基金经理，复旦大 学金融学硕士。 2007年7月至 2008年6月任泰 信基金管理有限 公司量化分析师； 2008年9月至 2009年5月任上 海金程国际金融 学院FRM讲师； 2009年9月加入 万家基金管理有 限公司，历任风险 分析师、量化分析 师、基金经理助 理、投资经理等 职。现任万家180 指数基金、万家中 证红利指数基金 （LOF）、万家中证 创业成长指数分 级基金和万家上 证380ETF基金经 理。 卞勇 本基金基 金经理、 万家180 指数证券 投资基 金、万家 中证红利 指数型证 券投资基 金(LOF)、 万家上证 50交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理、 量化投资 部总监 2015年8月 18日 - 8年 硕士研究生。2008 年进入上海双隆 投资管理有限公 司，任金融工程 师；2010年进入 上海尚雅投资管 理有限公司，从事 高级量化分析师 工作；2010年10 月进入国泰基金 管理有限公司，历 任产品开发、专户 投资经理助理等 职务；2014年进 入广发证券担任 投资经理职务； 2014年11月进入 中融基金管理有 限公司担任产品 开发部总监职务； 2015年4月加入 本公司，现任量化 投资部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对 待不同投资组合。 在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和 特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会 下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风 格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过 投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究 报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施 决策方面享有公平的机会。 在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2） 对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3） 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立 地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配； （4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的 价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留 存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内， 不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进 行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大 于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期本基金投资标的指数——中证创业成长指数收益率为62.29%。本基金作为被动投资的 指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投资者获取市场长期的平均收益。 报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的 指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪 技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、成分股及部分指数定期调整时 调出的非成分股长期停牌和标的指数成分股调整等因素。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3059元，报告期内基金份额净值增长率为51.22%，同 期业绩比较基准收益率为59.15%。基金日均偏离度0.69%，年跟踪误差为10.93%，主要由于基金 整体规模较小、个别交易日大额申购赎回、成分股及部分指数定期调整时调出的非成分股长期停 牌，成份股分红、成份股权重调整、日常运作费用等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，在供给侧改革和持续宽松的货币政策的配合下，经济结构调整有望初见成效， 对中国经济的信心有望加速回升。但与此同时，受到美联储加息、人民币汇率波动、信用风险加 大等内外部因素的影响，市场仍存在一定的阶段性风险。虽然经济增速总体持续回落，但随着结 构转型不断推进，市场在适应经济“新常态”的同时不排除给予较好的呼应。受益于结构性调整 和企业升级转型对基本面的切实改善，部分估值合理且具有较好基本面的企业预计将有比较好的 市场表现。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规 范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内自1月15日至4月7日，连续53个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情 况；自4月22日至5月28日，连续26个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情况；自11 月27日至12月31日，连续25个工作日出现基金资产净值以上低于五千万元的情况。本报告期 内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司 在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金未 进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家中证创业成长指数分级证券投资基 金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2015年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安 永华明（2016）审字第60778298_B12号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 1,761,054.42 1,873,427.70 结算备付金 55,430.25 307,593.56 存出保证金 118,739.47 20,679.39 交易性金融资产 30,934,483.89 25,877,799.27 其中：股票投资 30,934,483.89 25,877,799.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 383,033.06 应收利息 444.71 549.85 应收股利 - - 应收申购款 3,505.92 10,437.38 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 32,873,658.66 28,473,520.21 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7.66 - 应付赎回款 97,063.50 767,535.53 应付管理人报酬 33,840.63 24,627.66 应付托管费 7,444.96 5,418.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 63,999.21 89,077.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 300,365.80 412,892.71 负债合计 502,721.76 1,299,551.23 所有者权益： 实收基金 19,398,669.09 24,561,092.40 未分配利润 12,972,267.81 2,612,876.58 所有者权益合计 32,370,936.90 27,173,968.98 负债和所有者权益总计 32,873,658.66 28,473,520.21 注：报告截止2015年12月31日，万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简 称“成长分级”）份额净值1.3059，万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类（以 下简称“成长A”）份额净值1.0217，万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类（以 下简称“成长B”）份额净值1.5901；成长分级基金份额9,653,934.98份，成长A基金份额 7,567,101.00份，成长B基金份额7,567,101.00份。 7.2 利润表 会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12月31日 一、收入 -42,245,342.32 -771,032.89 1.利息收入 86,943.73 24,340.11 其中：存款利息收入 86,943.73 10,608.16 债券利息收入 - 12,303.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,428.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -45,016,257.20 2,450,545.34 其中：股票投资收益 -45,341,155.86 2,187,845.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 170,456.61 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 324,898.66 92,243.60 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 2,226,938.47 -3,322,030.80 4. 汇兑收益（损失以"-"号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 457,032.68 76,112.46 减：二、费用 2,584,658.81 1,083,711.32 1．管理人报酬 716,056.53 185,718.78 2．托管费 157,532.41 40,858.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,242,570.87 218,214.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 468,499.00 638,919.50 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -44,830,001.13 -1,854,744.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -44,830,001.13 -1,854,744.21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 24,561,092.40 2,612,876.58 27,173,968.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -44,830,001.13 -44,830,001.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -5,162,423.31 55,189,392.36 50,026,969.05 其中：1.基金申购款 234,618,157.02 185,863,560.55 420,481,717.57 2.基金赎回款 -239,780,580.33 -130,674,168.19 -370,454,748.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 19,398,669.09 12,972,267.81 32,370,936.90 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,900,557.95 4,119,234.23 30,019,792.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -1,854,744.21 -1,854,744.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,339,465.55 348,386.56 -991,078.99 其中：1.基金申购款 56,435,912.57 9,177,134.59 65,613,047.16 2.基金赎回款 -57,775,378.12 -8,828,748.03 -66,604,126.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 24,561,092.40 2,612,876.58 27,173,968.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监证监许可[2012] 324号文《关于核准万家中证创业成长指 数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行 募集，基金合同于2012年8月2日正式生效，首次设立募集规模为412,423,884.23基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“万家创 业成长份额”）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创业成 长A份额”）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“万家创业成 长B份额”）。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易，万家创业成长 A份额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的 万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A 份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业 成长份额不得申请进行分拆（《基金合同》另有规定的除外），但可通过跨系统转托管至场内并申 请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。 本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作 日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对 于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31 日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持 有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获 得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和 万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。 本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或 者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的 规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后 万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份 额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的 调整。 本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数 中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基 金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权 证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备 选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利 率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财 务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”，原 “齐鲁证券有限公司”） 基金管理人主要股东，基金代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理控股子公司 上海承方股权投资管理有限公司 （原“上海承方投资管理有限公司”） 基金管理人控制的公司 天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：1、报告期内，天津万家财富资产管理有限公司于2015年9月11日由万家基金管理有限公司 和自然人李修辞共同出资组建，为基金管理人的子公司。 2、报告期内，深圳前海万家股权投资管理有限公司于2015年11月27日由天津万家财富资产管 理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。 3、报告期内，上海万家朴智投资管理有限公司于2015年11月20日由天津万家财富资产管理有 限公司与上海灏济投资管理中心（有限合伙）共同出资组建，受基金管理人间接控制。 4、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中泰证券 789,616,841.61 92.84% 135,924,850.12 94.02% 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中泰证券 - - 3,980,092.30 56.73% 7.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 696,603.70 92.75% 59,649.84 93.20% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 118,989.14 93.94% 83,083.75 93.27% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 716,056.53 185,718.78 其中：支付销售机构的客 户维护费 45,401.41 40,227.29 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 157,532.41 40,858.13 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.22%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 成长A 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中泰证券股份有 限公司 1.00 0.00% - - 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 1,761,054.42 79,241.32 1,873,427.70 9,363.67 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2015年1月1日至2015年12月31日获得的利息收入为人民币6,351.92 元,2015年末结算备付金余额为人民币55,430.25元；2014年1月1日至2014年12月31日获得 的利息收入为人民币889.63元 ,2014年末结算备付金余额为人民币307,593.56元。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600565 迪马 股份 2015年12 月30日 重大 事项 停牌 11.68 2016年1月 7日 11.03 34,400 464,815.03 401,792.00 - 002707 众信 旅游 2015年11 月16日 重大 事项 停牌 52.62 2016年3月 15日 47.36 6,340 298,908.59 333,610.80 - 002568 百润 股份 2015年12 月21日 重大 事项 停牌 42.69 2016年1月 18日 38.42 7,400 316,026.14 315,906.00 - 000553 沙隆 达A 2015年8月 5日 重大 事项 停牌 10.70 - - 28,536 517,827.73 305,335.20 - 300054 鼎龙 股份 2015年11 月23日 重大 事项 停牌 24.66 2016年3月 14日 22.19 8,800 204,330.33 217,008.00 - 300011 鼎汉 技术 2015年12 月31日 重大 事项 停牌 29.80 2016年1月 22日 26.82 6,200 239,040.94 184,760.00 - 300104 乐视 网 2015年12 月7日 重大 事项 停牌 60.18 - - 28,984 1,529,178.05 1,744,257.12 - 002219 恒康 医疗 2015年7月 8日 重大 事项 停牌 18.18 - - 89,267 1,471,882.59 1,622,874.06 - 600133 东湖 高新 2015年12 月28日 重大 事项 停牌 12.10 2016年1月 12日 10.89 12,337 142,353.97 149,277.70 - 300351 永贵 电器 2015年10 月19日 重大 事项 停牌 31.30 2016年2月 18日 29.80 4,200 154,719.83 131,460.00 - 000035 中国 天楹 2015年12 月14日 重大 事项 停牌 15.35 2016年2月 18日 13.82 7,801 106,085.99 119,745.35 - 002542 中化 岩土 2015年12 月28日 重大 事项 停牌 13.59 - - 7,600 105,426.10 103,284.00 - 600168 武汉 控股 2015年10 月8日 重大 事项 停牌 9.68 - - 10,455 107,051.36 101,204.40 - 600603 大洲 兴业 2015年9月 11日 重大 事项 停牌 12.32 2016年1月 14日 13.55 83 1,732.81 1,022.56 - 002174 游族 网络 2015年7月 23日 重大 事项 93.23 2016年2月 15日 80.58 9 1,154.51 839.07 - 停牌 002481 双塔 食品 2015年7月 7日 重大 事项 停牌 13.88 2016年1月 4日 12.49 27 419.59 374.76 - 600988 赤峰 黄金 2015年8月 28日 重大 事项 停牌 11.57 2016年1月 5日 12.73 22 510.27 254.54 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.9.1 公允价值 7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公 允价值与账面价值相若。 7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币25,201,478.33元，属于第二层次的余额为人民币5,733,005.56元， 无属于第三层次的余额（于2014年12月31日，第一层次的余额为人民币24,880,469.59元，属 于第二层次的余额为人民币997,329.68元，无属于第三层次的余额）。 7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价 值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关 股票公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三 层次公允价值计量。 7.4.9.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.9.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币32,370,936.90元，已连续超过20个工作日 基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《证 券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，在本基金2015年4季度报告中进行了披露。本基 金资产管理人将积极采取开展持续营销、加大宣传力度、提高投研能力等措施，尽快扭转这一状 况。 除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 30,934,483.89 94.10 其中：股票 30,934,483.89 94.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,816,484.67 5.53 7 其他各项资产 122,690.10 0.37 8 合计 32,873,658.66 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 254.54 0.00 C 制造业 17,056,840.20 52.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 215,986.40 0.67 E 建筑业 797,100.70 2.46 F 批发和零售业 81,378.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,982,532.97 21.57 J 金融业 1,865,010.75 5.76 K 房地产业 689,559.64 2.13 L 租赁和商务服务业 756,130.80 2.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 456,345.35 1.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 119,691.00 0.37 Q 卫生和社会工作 487,735.74 1.51 R 文化、体育和娱乐业 1,424,895.24 4.40 S 综合 1,022.56 0.00 合计 30,934,483.89 95.56 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300104 乐视网 28,984 1,744,257.12 5.39 2 002219 恒康医疗 89,267 1,622,874.06 5.01 3 300059 东方财富 27,003 1,404,966.09 4.34 4 002450 康得新 29,723 1,132,446.30 3.50 5 002415 海康威视 29,274 1,006,732.86 3.11 6 300027 华谊兄弟 22,838 947,320.24 2.93 7 002202 金风科技 37,800 861,462.00 2.66 8 002673 西部证券 26,100 858,951.00 2.65 9 300017 网宿科技 11,493 689,465.07 2.13 10 002292 奥飞动漫 12,604 651,752.84 2.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度 报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002450 康得新 18,365,464.40 67.58 2 002415 海康威视 15,278,543.65 56.22 3 300059 东方财富 15,094,407.90 55.55 4 300027 华谊兄弟 11,348,793.36 41.76 5 002241 歌尔声学 10,836,150.86 39.88 6 300104 乐视网 10,800,114.00 39.74 7 002236 大华股份 10,160,604.32 37.39 8 300124 汇川技术 （未完）  |