[年报]保证金：2015年年度报告摘要
易方达保证金收益货币市场基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年三月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达保证金货币 场内简称 保证金 基金主代码 159001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,496,292.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-10-20 下属分级基金的基金简称 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 下属分级基金的交易代码 159001 159002 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,924,780.00份 4,571,512.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有 效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准 利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 汤嵩彦 联系电话 020-85102688 95559 电子邮箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大 厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间 数 据 和 指 标 2015年 2014年 2013年3月29日（基金合同生 效日）至2013年12月31日 易方达保证金 货币A 易方达保证金 货币B 易方达保证金 货币A 易方达保证金 货币B 易方达保证金 货币A 易方达保证金 货币B 本 期 已 实 现 收 益 16,023,214.12 22,792,400.28 14,646,748.39 15,794,897.13 15,273,818.43 48,066,881.59 本 期 利 润 16,023,214.12 22,792,400.28 14,646,748.39 15,794,897.13 15,273,818.43 48,066,881.59 本 期 净 值 3.1297% 3.3901% 4.0578% 4.6136% 2.6873% 3.1580% 收 益 率 3.1.2期 末 数 据 和 指 标 2015年末 2014年末 2013年末 易方达保证金货 币A 易方达保证金货 币B 易方达保证金货 币A 易方达保证金货 币B 易方达保证金货 币A 易方达保证金货 币B 期 末 基 金 资 产 净 值 392,478,000.00 457,151,200.00 638,522,200.00 894,105,500.00 319,764,832.00 481,618,226.00 期 末 基 金 份 额 净 值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 1.0000 1.0000 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配是每月集中支付。 3.本基金已于2014年10月13日进行了基金份额折算，每100份基金份额相应折算为1份，折 算后每份基金份额对应的面值为100.00元。 4.本基金合同于2013年3月29日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达保证金货币A 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.6867% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.5973% 0.0033% 过去六个月 1.2444% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.0655% 0.0027% 过去一年 3.1297% 0.0083% 0.3549% 0.0000% 2.7748% 0.0083% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 起至今 10.1977% 0.0084% 0.9800% 0.0000% 9.2177% 0.0084% 易方达保证金货币B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7508% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.6614% 0.0034% 过去六个月 1.3726% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.1937% 0.0027% 过去一年 3.3901% 0.0084% 0.3549% 0.0000% 3.0352% 0.0084% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 起至今 11.5750% 0.0085% 0.9800% 0.0000% 10.5950% 0.0085% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达保证金收益货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年3月29日至2015年12月31日） 易方达保证金货币A （2013年3月29日至2015年12月31日） C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图2.jpg 易方达保证金货币B （2013年3月29日至2015年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为10.1977%，B类基金份额净值收 益率为11.5750%，同期业绩比较基准收益率为0.9800%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达保证金收益货币市场基金 自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图 C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图1.jpg C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图2.jpg 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 注：本基金合同生效日为2013年3月29日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续 期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、易方达保证金货币A 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2015年 - 16,184,428.63 -161,214.51 16,023,214.12 - 2014年 - 14,550,396.04 96,352.35 14,646,748.39 - 2013年3 月29日 （基金合 同生效 日）至 2013年12 月31日 - 14,870,791.21 403,027.22 15,273,818.43 - 合计 - 45,605,615.88 338,165.06 45,943,780.94 - 2、易方达保证金货币B 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2015年 - 23,027,611.21 -235,210.93 22,792,400.28 - 2014年 - 15,693,615.88 101,281.25 15,794,897.13 - 2013年3 月29日 （基金合 同生效 日）至 2013年12 月31日 - 47,403,518.62 663,362.97 48,066,881.59 - 合计 - 86,124,745.71 529,433.29 86,654,179.00 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日， 注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持 “在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管 理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金 投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达 获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。 截至2015年12月31日，易方达旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基 金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模8269.58亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理、易方达财富 快线货币市场基金的基金经理、 易方达货币市场基金的基金经 理、易方达龙宝货币市场基金的 基金经理、易方达天天理财货币 市场基金的基金经理、易方达现 金增利货币市场基金的基金经 理、易方达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、易方达 易理财货币市场基金的基金经 理、易方达天天增利货币市场基 金的基金经理、易方达双月利理 财债券型证券投资基金的基金 经理 2013-04-22 - 6年 硕士研究生，曾任 南方基金管理有限 公司交易管理部交 易员、易方达基金 管理有限公司集中 交易室债券交易 员、固定收益部基 金经理助理。 梁莹 本基金的基金经理助理、易方达 财富快线货币市场基金的基金 经理、易方达龙宝货币市场基金 的基金经理、易方达双月利理财 债券型证券投资基金的基金经 理、易方达现金增利货币市场基 金的基金经理、易方达增金宝货 币市场基金的基金经理、易方达 天天增利货币市场基金的基金 经理、易方达易理财货币市场基 金的基金经理助理、易方达天天 理财货币市场基金的基金经理 助理、易方达月月利理财债券型 证券投资基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金经理助 理 2015-02-17 - 5年 硕士研究生，曾任 招商证券股份有限 公司债券销售交易 部交易员，易方达 基金管理有限公司 固定收益交易员、 固定收益基金经理 助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》， 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时 评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功 能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机 会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认 方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我 司旗下所有投资组合2015年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即 公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交 易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综 合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中8次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的 反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年国内经济增长总体保持了平稳态势，全年国内生产总值按同比价格计算比上年增长6.9%。 全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，其中新产业增长较快，全年高技术 产业增加值比上年增长10.2%，占规模以上工业比重为11.8%，比上年提高1.2个百分点。2015年全 年固定资产投资增速继续回落，相比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长12.0%，实际增速 比上年回落2.9个百分点。全年社会消费品零售总额比上年名义增长10.7%，扣除价格因素实际增长 10.6%。全年进出口总额比上年下降7.0%，其中出口总额下降1.8%，进口总额下降13.2%。全年居 民消费价格比上年上涨1.4%。工业生产者出厂价格比上年下降5.2%。全年货币信贷平稳增长，M2 年末余额比上年末增长13.3%。2015年国内经济结构继续优化升级，体现在产业结构继续优化、区 域结构协调性增强以及节能降耗继续取得进展。2015年是经济发展进入新常态的一年，也是金融领 域的改革继续深入推进的一年。这一年利率市场化改革基本完成、在中国人民银行完善人民币中间 价报价机制后人民币成功地加入SDR，新股发行注册制也有望在不久的将来启动。2015年也是资本 市场剧烈动荡的一年，波澜壮阔的A股牛市戛然而止、人民币汇率贬值预期增加、外汇储备开始下 降。中国人民银行在2015年5次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率、5次下调金融机构人民 币存款准备金率，在宽松的货币政策下，国内债券市场延续了牛市的格局。尽管收益率曲线平坦化 下行，但行业信用利差伴随着债券违约事件而有所扩大。2015年全年货币市场利率维持低位，货币 市场基金行业规模继续增长，年末全市场货币基金总规模4.58万亿元，同比增长109%。随着规模 的增长，货币市场基金的资产配置结构也发生了深刻的变化，大额可转让同业存单的配置比例逐渐 增加。报告期内，基金的运作仍以保证资产的流动性为首要任务，提高了大额可转让同业存单的配 置比例，降低了组合的剩余期限，并提高了现金资产的比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为3.1297%；B类基金份额净值收益率为3.3901%； 同期业绩比较基准收益率为0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，美联储大概率将开启加息进程，尽管最终加息的次数和频率将取决于美国经济数据的 表现，但美国就业情况的显著改善相比于全球经济的疲弱情况使得美元指数仍将继续走强。处于转 型期的中国，经济发展长期向好的基本面没有改变，经济的增长已经从“三期叠加”走向“新常态”。 去年底召开的中央经济工作会议强调要着力推进的供给侧结构性改革，将开启中国经济持续健康发 展的新进程。在推进供给侧改革的过程中，宏观政策的重点和力度都将有所调整，根据权威人士的 解读，“稳健的货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融 资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持 流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。”在人民币国际化的历史背景下，短期内人民银行的工 作重心将是稳住人民币汇率。蒙代尔不可能三角理论已经显出巨大的威力，我们不认为短期利率在 未来将延续2015年持续下行的走势，市场利率波动的频率和区间都将增大。尽管人民银行面临着资 本自由流动、货币政策独立性和汇率稳定性的艰难选择，我们仍判断2016年不会发生区域性、系统 性的金融风险。相对于市场走势和波动的研判，我们更加关注的是，中国货币政策的传导机制正愈 发有效、中国资本市场多层次多主体参与者的结构正愈发健全、金融资产的定价正变得愈发高效合 理。尽管全球资本市场的走势在可见的未来仍诡谲难测，但一次次危机过后我国金融监管制度在不 断完善、监管水平在不断提升；市场化竞争的大浪淘沙，使得我国一批有竞争力的金融机构在一次 次危机后脱颖而出。这是改革时代的主题，是我国资本市场的希望。道路曲折不改前途光明，我们 对中国经济的未来和转型的成功充满信心。新的《货币市场基金监督管理办法》于2016年2月1日 施行，新规对于货币市场基金资产配置的分散化、资产的流动性提出了更高的监管要求，这与我们 所一直坚持的管理理念完全相同。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较高的流动性。本 基金将保持较低的剩余期限和较高的现金比例，并在货币市场工具的投资中把握波段操作的机会。 基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉 相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份 额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在易方达保证金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，易方达基金管理有限公司在易方达保证金收益货币市场基金投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人 利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：38,815,614.40元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达保证金收益货币 市场基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报 告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2015年12月31日的资产负债表、2015年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达保证金收益货币市场基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资产： 银行存款 6,482,901.62 3,500,273.06 结算备付金 - 1,970,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 666,741,873.62 1,155,526,036.12 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 666,741,873.62 1,155,526,036.12 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 100,000,350.00 345,900,838.85 应收证券清算款 72,124,846.99 - 应收利息 5,978,736.62 28,010,649.28 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 851,328,708.85 1,534,907,797.31 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 72,403.22 156,948.60 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 176,353.43 211,554.44 应付托管费 70,541.38 84,621.75 应付销售服务费 82,162.45 125,145.55 应付交易费用 31,450.02 68,803.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 867,598.35 1,264,023.79 递延所得税负债 - - 其他负债 399,000.00 369,000.00 负债合计 1,699,508.85 2,280,097.31 所有者权益： 实收基金 849,629,200.00 1,532,627,700.00 未分配利润 - - 所有者权益合计 849,629,200.00 1,532,627,700.00 负债和所有者权益总计 851,328,708.85 1,534,907,797.31 注：报告截止日2015年12月31日，A类基金份额净值100.0000元，B类基金份额净值100.0000 元；基金份额总额8,496,292.00份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额3,924,780.00 份，B类基金份额总额4,571,512.00份。 7.2 利润表 会计主体：易方达保证金收益货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 一、收入 45,293,585.51 35,488,870.31 1.利息收入 43,869,831.25 29,858,526.63 其中：存款利息收入 11,703,764.24 4,256,837.85 债券利息收入 28,925,005.56 21,175,405.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,241,061.45 4,426,283.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,423,754.26 5,600,343.68 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,423,754.26 5,600,343.68 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 30,000.00 减：二、费用 6,477,971.11 5,047,224.79 1．管理人报酬 2,667,203.36 1,532,787.58 2．托管费 1,066,881.32 613,115.06 3．销售服务费 1,376,863.26 975,667.89 4．交易费用 - - 5．利息支出 825,888.65 530,772.97 其中：卖出回购金融资产支出 825,888.65 530,772.97 6．其他费用 541,134.52 1,394,881.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 38,815,614.40 30,441,645.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,815,614.40 30,441,645.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达保证金收益货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,532,627,700.00 - 1,532,627,700.00 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 38,815,614.40 38,815,614.40 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -682,998,500.00 - -682,998,500.00 其中：1.基金申购款 96,144,450,700.00 - 96,144,450,700.00 2.基金赎回款 -96,827,449,200.00 - -96,827,449,200.00 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -38,815,614.40 -38,815,614.40 五、期末所有者权益（基金 净值） 849,629,200.00 - 849,629,200.00 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 801,383,058.00 - 801,383,058.00 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 30,441,645.52 30,441,645.52 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 731,244,642.00 - 731,244,642.00 其中：1.基金申购款 44,436,596,848.00 - 44,436,596,848.00 2.基金赎回款 -43,705,352,206.00 - -43,705,352,206.00 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -30,441,645.52 -30,441,645.52 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,532,627,700.00 - 1,532,627,700.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达保证金收益货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2013]62号《关于核准易方达保证金收益货币市场基金募集的批复》核准，由 易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达保证金收益货币市场 基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》于 2013年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,222,011,130.00份基金份额，其中 认购资金利息折合142,130.00份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的 基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金已于2014年10月10日进行了基金份额折算，中国证券登记结算有限责任公司按每100 份基金份额相应折算成1份，对2014年10月10日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实 施折算，并于2014年10月10日进行了变更登记。本基金折算后，基金份额总额为4,210,100份， 基金份额净值为100.00元；基金份额持有人原来持有的每100份基金份额变更为1份。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015 年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申赎代办券商 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,667,203.36 1,532,787.58 其中：支付销售机构的客户 维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人和基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,066,881.32 613,115.06 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人和基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 合计 易方达基金管理有限 90,561.35 - 90,561.35 公司 交通银行 - - - 广发证券 118,668.74 - 118,668.74 合计 209,230.09 - 209,230.09 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 合计 易方达基金管理有限 公司 24,906.85 - 24,906.85 交通银行 - - - 广发证券 184,826.58 - 184,826.58 合计 209,733.43 - 209,733.43 注：本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；B 类基金份额的销售服务费年费率为 0。对于A类份额升级为B类份额或B类份额降级为A类份额，基金年销售服务费自份额类别变化 后下一工作日起适用于新份额类别的费率。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 R 为该类基金份额适用的销售服务费年费率 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 前3 个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构或基金管理人支付给各个基金销售机构。若遇 法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - 61,946,832. - - - - 33 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达保证金货币A 无。 易方达保证金货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 广发信德投资管理 有限公司 - - 1,000,000.00 11.18% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。广发信德投资管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 6,482,901.62 33,139.05 3,500,273.06 694,186.72 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张） 总金额 广发证券、交 通银行 071501003 15招商 CP003 分销 500,000 49,987,500.00 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张） 总金额 交通银行 011474005 14陕煤化 SCP005 分销 100,000 9,996,250.00 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 666,741,873.62 78.32 其中：债券 666,741,873.62 78.32 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,350.00 11.75 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,482,901.62 0.76 4 其他各项资产 78,103,583.61 9.17 5 合计 851,328,708.85 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.84 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告 期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 35.15 0.01 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.12 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.34 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 19.88 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 99.50 0.01 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,857,540.23 5.87 其中：政策性金融债 49,857,540.23 5.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 309,897,902.02 36.47 6 中期票据 2,256.71 0.00 7 同业存单 306,984,174.66 36.13 8 其他 - - 9 合计 666,741,873.62 78.47 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111510387 15兴业CD387 1,000,000 99,483,679.41 11.71 2 111517166 15光大CD166 1,000,000 99,005,370.49 11.65 3 111509264 15浦发CD264 600,000 59,021,230.26 6.95 4 011599320 15穗地铁SCP002 500,000 49,991,988.75 5.88 5 011510008 15中电投SCP008 500,000 49,965,536.19 5.88 6 011584007 15宁沪高SCP007 500,000 49,932,469.68 5.88 7 011599452 15国联SCP004 500,000 49,926,199.88 5.88 8 110212 11国开12 500,000 49,857,540.23 5.87 9 111510315 15兴业CD315 500,000 49,473,894.50 5.82 10 041557001 15中色CP001 400,000 40,056,900.15 4.71 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 102 报告期内偏离度的最高值 0.4548% 报告期内偏离度的最低值 0.0245% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2244% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实 际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 72,124,846.99 3 应收利息 5,978,736.62 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 78,103,583.61 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达保证金货 币A 3,243 1,210.23 193,801.00 4.94% 3,730,979.00 95.06% 易方达保证金货 币B 41 111,500.29 3,403,915.00 74.46% 1,167,597.00 25.54% 合计 3,284 2,587.18 3,597,716.00 42.34% 4,898,576.00 57.66% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 东方汇智资管－光大银 行－中国光大银行股份 有限公司 1,044,039.00 12.29% 2 鄂尔多斯市神煜能源有 限责任公司 310,666.00 3.66% 3 安信乾盛财富－浦发银 行－安信乾盛朱雀新时 空专项资产管理计划 287,500.00 3.38% 4 华泰长城期货有限公司 －华泰－业海通道微1 号资产管理计划 217,100.00 2.56% 5 富安达基金－光大银行 －富安达－中信恒如2 期资产管理计划 203,965.00 2.40% 6 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙）－弘尚资 产中国力量全球策略配 置1号私募投资基金 200,000.00 2.35% 7 中国对外经济贸易信托 有限公司－外贸信 托·FOF中信A股中性 176,474.00 2.08% 策略证券投资集合资金 信托计划 8 富安达基金－光大银行 －中信恒如16期资产 管理计划 151,464.00 1.78% 9 南京持赢投资管理有限 公司－持赢复利增长基 金 141,525.00 1.67% 10 梁小红 140,000.00 1.65% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 易方达保证金货币A 0.00 0.0000% 易方达保证金货币B 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达保证金货币A 0 易方达保证金货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达保证金货币A 0 易方达保证金货币B 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 基金合同生效日（2013年3月29日） 基金份额总额 1,078,871,033.00 3,143,140,097.00 本报告期期初基金份额总额 6,385,222.00 8,941,055.00 本报告期基金总申购份额 618,165,707.00 343,278,800.00 减：本报告期基金总赎回份额 620,626,149.00 347,648,343.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,924,780.00 4,571,512.00 注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额, 总赎回份额含因份额 升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正 式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内，交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本 行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的基金行业 高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续3年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审 计服务，本报告年度的审计费用为90,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。（未完）  |