[年报]东证睿丰：2015年年度报告摘要
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 （摘要） 2015年12月31日 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告由 董事长签发。 基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方红睿丰混合 场内简称 东证睿丰 基金主代码 169101 前端交易代码 169101 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易 所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。 基金合同生效日 2014年9月19日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-03-06 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合 风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符 合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势 个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享 转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定 期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金 （LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号2号楼31层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招 商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年9月19日(基金合同生效 日)-2014年12月31日 本期已实现收益 917,604,010.10 90,260,033.72 本期利润 1,143,025,561.18 203,537,110.83 加权平均基金份额本期利润 0.7099 0.1264 本期基金份额净值增长率 65.64% 12.60% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.5749 0.0561 期末基金资产净值 2,874,605,188.28 1,813,697,822.58 期末基金份额净值 1.785 1.126 注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；“本期”指2015年1月1日-2015 年12月31日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.84% 1.41% 0.68% 0.01% 18.16% 1.40% 过去六个月 7.14% 2.17% 1.46% 0.01% 5.68% 2.16% 过去一年 65.64% 2.03% 3.33% 0.01% 62.31% 2.02% 自基金合同 生效起至今 86.51% 1.85% 4.55% 0.01% 81.96% 1.84% 注：1、本基金合同于2014年9月19日生效。 2、自基金合同生效日起至今指2014年9月19日-2015年12月31日。 3、根据基金合同中的有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，本基金在封 闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是 指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内t日收益率（ ） 按下列公式计算： =100% *[t日三年期银行定期存款利率（税后）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[(1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t日至T日的(1+)数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、截止日期为2015年12月31日。 2、本基金建仓期 6 个月，即从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金合同生效日为2014年9月19日。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48 2014 - - - - 合计 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48 注：本基金自2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级 灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置 混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中 国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳 健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红 优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红纯 债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金十五只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨达治 本基金基 金经理， 兼任公司 董事总经 理、公募 权益投资 部总监、 权益研究 部总监、 东方红新 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金、 东方红产 业升级灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿元三 年定期开 2014年9月 19日 2015年12月3日 14年 硕士，曾 任东方证 券股份有 限公司证 券投资业 务总部研 究员；东 方基金有 限责任公 司研究部 研究员； 东方证券 股份有限 公司资产 管理业务 总部投资 经理；上 海东方证 券资产管 理有限公 司投资部 投资经 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红中国优 势灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 方红京东 大数据灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 理、研究 部副总监 兼投资经 理、执行 董事；现 任公司董 事总经 理、公募 权益投资 部总监、 权益研究 部总监兼 东方红新 动力混 合、东方 红产业升 级混合、 东方红睿 丰混合、 东方红睿 元混合、 东方红中 国优势混 合、东方 红京东大 数据混合 基金经 理。具有 基金从业 资格，中 国国籍。 林鹏 本基金基 金经理， 兼东方证 券资产管 理有限公 司执行董 事、公募 权益投资 部总监、 东方红睿 丰灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 2014年9月 25日 - 18年 硕士，曾 任东方证 券股份有 限公司研 究所研究 员、资产 管理业务 总部投资 经理；现 任上海东 方证券资 产管理有 限公司执 行董事、 方红睿元 三年定期 开放灵活 配置混合 型发起式 证券投资 基金、东 方红领先 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金、 东方红稳 健精选混 合型证券 投资基 金、东方 红睿逸定 期开放混 合型发起 式证券投 资基金基 金经理。 公募权益 投资部总 监兼任东 方红睿丰 混合、东 方红睿阳 混合、东 方红睿元 混合、东 方红领先 精选混 合、东方 红稳健精 选混合、 东方红睿 逸定期开 放混合基 金经理。 具有基金 从业资 格，中国 国籍。 刚登峰 本基金基 金经理， 兼任东方 红睿丰灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿元三 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红策略精 选灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红优势精 2015年5月5 日 - 7年 硕士，曾 任东方证 券股份有 限公司资 产管理业 务总部研 究员、上 海东方证 券资产管 理有限公 司研究部 高级研究 员、投资 经理助 理，资深 研究员、 投资主办 人；现任 东方红睿 丰混合、 东方红睿 阳混合、 选灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理。 东方红睿 元混合、 东方红策 略精选混 合、东方 红优势精 选混合基 金经理。 具有基金 从业资 格，中国 国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 3、根据2015年12月3日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿丰灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更的公告》，自2015年12月3日起，杨达治先生不再担任本基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《上海东方证券资产管理有限公司 公平交易制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易 执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在 制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策 权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断 及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格 的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意， 不得进行；2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理，确保公 平对待所有投资组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性 分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公 平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、 集合及定向产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基 金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，合规与风险管理部视情况要求相关当 事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经督 察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，本基金单位净值增长率为65.64%，同期上证指数涨幅为11.79%，中小盘指数涨幅 为55.69%，创业板指数涨幅为85.88%。 报告期内，实体经济表现疲软,无风险收益率持续下行，在此背景下，上半年的持续资金流入 推高了市场的泡沫，下半年的监管层去杠杆，又催化了估值的迅速回归。市场情绪的波动超出我 们的预计，我们仍然选择从基本面出发，与那些最优秀的公司长期相伴，来平滑系统性的风险。 国内一部分优秀的龙头企业，拥有积极进取的管理层，国际竞争力不断提升，我们相信他们具有 穿越经济周期的能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.785元，份额累计净值为1.836元。本报告期 内，本基金净值增长率为 65.64%，业绩比较基准收益率为 3.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们依然谨慎看好市场的长期走势。中国股市就从全球股市的估值洼地一跃而起，但我们依 然认为通过加大对优秀公司的投资力度是大概率的盈利之道。即使在目东方红睿丰混合 2015 年 半年度报告前已经普遍高估的上市群体中，一部分优秀的国内龙头企业仍然拥有良好的经营成长 性以及合理的股票价格，值得我们花更多的时间去研究以及长期持有。未来的世界必然是互联网 的天下，我们并不认为过去做得优秀的企业一定会在互联网浪潮之下掉队，相反，由于拥有优秀 且进取的管理层以及大量优质人才，我们看好这些企业利用互联网提升国际竞争力，去获取更大 的市场空间。值得警惕的倒是相当一批数量的伪互联网股票，虽然喊出了豪情万丈的转型口号， 但这个群体中的大多数公司只是把互联网作为炒作的题材，这与2000年的互联网泡沫并无二致， 击鼓传花的游戏正在如火如荼的进行着，对此我们应该抱有谨慎的心态。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包 括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资 经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的 特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2016年1月13日公告对2015年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派 发红利5.18元；共计派发红利834,063,250.34元（均为现金形式发放）。 根据基金合同规定，封闭期内，本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分 配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。截至收益分配基准日2015年12月31日， 本基金可供分配收益为925,745,848.34元。本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》 约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自基金合同生效日起封闭三年，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王斌、唐成 签字出具了信会师报字[2016]第130197号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 451,664,758.47 144,433,282.95 结算备付金 36,252,358.46 27,295,265.40 存出保证金 1,501,112.29 357,761.32 交易性金融资产 2,420,582,197.95 1,674,011,787.26 其中：股票投资 2,420,582,197.95 1,556,699,482.86 基金投资 - - 债券投资 - 117,312,304.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,100,758.07 应收利息 95,143.23 491,197.31 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,910,095,570.40 1,847,690,052.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 28,893,985.08 29,405,566.72 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,608,105.35 2,229,225.30 应付托管费 601,350.88 371,537.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,096,940.81 1,859,900.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 290,000.00 126,000.00 负债合计 35,490,382.12 33,992,229.73 所有者权益： 实收基金 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75 未分配利润 1,264,444,476.53 203,537,110.83 所有者权益合计 2,874,605,188.28 1,813,697,822.58 负债和所有者权益总计 2,910,095,570.40 1,847,690,052.31 注：1.本基金于 2014 年 9月 19日成立。 2.报告截止日 2015年 12 月 31 日，基金份额净值1.785元，基金份额总额 1,610,160,711.75份。 7.2 利润表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基 金合同生效日)至 2014年12月31日 一、收入 1,212,308,077.25 217,244,735.65 1.利息收入 3,213,884.37 5,753,931.68 其中：存款利息收入 2,681,271.71 616,588.03 债券利息收入 16,162.84 281,095.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 516,449.82 4,856,247.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 983,672,641.80 98,213,726.86 其中：股票投资收益 813,326,436.45 87,539,105.58 基金投资收益 -72,889.04 - 债券投资收益 31,184,930.11 9,996,647.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 111,460,440.00 - 股利收益 27,773,724.28 677,973.40 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 225,421,551.08 113,277,077.11 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 69,282,516.07 13,707,624.82 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 36,598,356.59 7,004,674.68 2．托管费 7.4.8.2.2 6,099,726.08 1,167,445.79 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 25,929,420.06 5,362,952.52 5．利息支出 - 39,186.34 其中：卖出回购金融资产支出 - 39,186.34 6．其他费用 655,013.34 133,365.49 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,143,025,561.18 203,537,110.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,143,025,561.18 203,537,110.83 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 1,143,025,561.18 1,143,025,561.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -82,118,195.48 -82,118,195.48 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28 项目 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 - 1,610,160,711.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 203,537,110.83 203,537,110.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证 监许可[2014]720号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2014年9月19日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市 交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF），存续期限不定期。本基金的基金管理人为 上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金于2014年8月25日至2014年9月12日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 资金1,609,220,897.11元,利息转份额939,814.64元,募集规模为1,610,160,711.75份。上述募 集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募 债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%，封闭期内股票 资产投资比例为基金资产的0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终， 在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为: 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率 （税后）；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财 务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，所采用的会计估计不完全一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》，自 2015 年 3 月 30 日起，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的， 于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。对基 金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司 管理人、基金直销机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：1.本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东方证券 14,894,442,563.10 85.34% 3,875,775,558.20 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年 12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券 133,017,857.80 100.00% 806,831,826.90 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年 12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东方证券 2,283,000,000.00 100.00% 15,596,100,000.00 100.00% 7.4.8.1.4基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年 12月31日 成交金额 占当期基金 成交总额的 比例 成交金额 占当期基金成 交总额的比例 东方证券 7,223,110.96 100.00% 0 0% 7.4.8.1.5权证交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券 13,275,203.48 88.06% 1,039,697.71 49.58% 关联方名称 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 3,528,507.88 100.00% 1,859,900.16 100.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2.本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；截至 报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开 展交易单元租用事宜。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 36,598,356.59 7,004,674.68 其中：支付销售机构的客 户维护费 17,831,491.30 3,458,099.13 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 2.实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,099,726.08 1,167,445.79 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年9月19日(基金合同生效日)至2014年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 451,664,758.47 2,040,072.85 144,433,282.95 494,460.01 注：1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002073 软控 股份 2015年7 月14日 2018 年7月 16日 新股流 通受限 8.77 10.05 5,388,369 47,256,000.00 54,153,108.45 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12 月18日 重大事项停 牌 24.43 - - 7,314,146 100,848,872.92 178,684,586.78 - 600271 航天信息 2015年10 月12日 重大事项停 牌 71.46 - - 1,807,427 64,601,129.19 129,158,733.42 - 600690 青岛海尔 2015年10 月19日 重大事项停 牌 9.92 2016年2 月1日 8.93 10,441 126,417.90 103,574.72 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为2,058,482,194.58元，第二层次的余额为362,100,003.37元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015 年3月30日起改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债 券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,420,582,197.95 83.18 其中：股票 2,420,582,197.95 83.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 487,917,116.93 16.77 7 其他各项资产 1,596,255.52 0.05 8 合计 2,910,095,570.40 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,799,140.00 0.65 B 采矿业 - - C 制造业 1,895,126,061.06 65.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 61,071,288.12 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 514,256.73 0.02 J 金融业 224,251,823.05 7.80 K 房地产业 178,684,586.78 6.22 L 租赁和商务服务业 42,025,650.00 1.46 M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,420,582,197.95 84.21 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002415 海康威视 8,237,111 283,274,247.29 9.85 2 600276 恒瑞医药 4,480,826 220,098,173.12 7.66 3 600066 宇通客车 9,260,524 208,269,184.76 7.25 4 000651 格力电器 9,097,984 203,339,942.40 7.07 5 000002 万 科Ａ 7,314,146 178,684,586.78 6.22 6 002475 立讯精密 4,720,354 150,815,310.30 5.25 7 600271 航天信息 1,807,427 129,158,733.42 4.49 8 601318 中国平安 3,532,072 127,154,592.00 4.42 9 600309 万华化学 6,292,174 112,315,305.90 3.91 10 000538 云南白药 1,416,170 102,842,265.40 3.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上海东方证券资产管理有 限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 862,954,913.65 47.58 2 000002 万 科Ａ 525,589,563.04 28.98 3 601169 北京银行 399,788,299.14 22.04 4 000651 格力电器 351,981,456.10 19.41 5 000001 平安银行 291,426,102.76 16.07 6 600309 万华化学 269,384,804.24 14.85 7 300017 网宿科技 266,870,993.11 14.71 8 600196 复星医药 235,826,692.39 13.00 9 601988 中国银行 228,985,822.39 12.63 10 600690 青岛海尔 220,655,149.09 12.17 11 600019 宝钢股份 217,186,405.70 11.97 12 002475 立讯精密 212,120,157.93 11.70 13 000858 五 粮 液 203,604,913.93 11.23 14 002415 海康威视 200,720,632.80 11.07 15 000848 承德露露 200,386,895.55 11.05 16 601336 新华保险 192,605,910.73 10.62 17 600276 恒瑞医药 170,553,406.43 9.40 18 600060 海信电器 153,158,830.48 8.44 19 600066 宇通客车 130,075,082.41 7.17 20 000538 云南白药 126,061,058.85 6.95 21 002292 奥飞动漫 120,637,725.65 6.65 22 601398 工商银行 115,930,183.08 6.39 23 002304 洋河股份 104,148,554.47 5.74 24 600557 康缘药业 102,047,629.64 5.63 25 300186 大华农 98,398,856.63 5.43 26 600660 福耀玻璃 89,590,121.44 4.94 27 002701 奥瑞金 81,928,321.76 4.52 28 600352 浙江龙盛 79,104,186.00 4.36 29 600030 中信证券 71,403,917.38 3.94 30 000889 茂业通信 71,090,006.56 3.92 31 601818 光大银行 68,240,358.83 3.76 32 000915 山大华特 67,859,787.50 3.74 33 600887 伊利股份 64,804,198.77 3.57 34 600535 天士力 62,896,999.58 3.47 35 601628 中国人寿 61,589,407.59 3.40 36 002594 比亚迪 61,224,682.77 3.38 37 300228 富瑞特装 60,166,763.17 3.32 38 600804 鹏博士 53,144,132.60 2.93 39 601009 南京银行 53,017,794.01 2.92 40 002572 索菲亚 52,879,678.43 2.92 41 601989 中国重工 52,866,087.00 2.91 42 002400 省广股份 52,716,567.49 2.91 43 000100 TCL 集团 52,384,958.86 2.89 44 601058 赛轮金宇 48,714,064.93 2.69 45 601021 春秋航空 48,704,537.09 2.69 46 603898 好莱客 48,675,241.85 2.68 47 002153 石基信息 48,065,110.13 2.65 48 600267 海正药业 47,846,970.00 2.64 49 002073 软控股份 47,256,000.00 2.61 50 （未完）  |