[发行]环境A：更新招募说明书（2016年第1号）
logo1 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资 基金（更新）招募说明书 （2016年 第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二〇一六年二月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内 公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经2015 年5月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】 940号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年8月13日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险； 交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资本基金特有的风险等等。投资 本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投 资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的 风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等；基 金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、杠杆机制风险、基金份额的折/溢价交 易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额折算风险、份额配对转换业务 中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下的损失风险、交银环境治理A份 额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、交银环境治理A份额约定年基准收益 率上调带来的剩余资产分配减少的风险、基金份额参考净值不代表基金份额持有人 可获得的实际价值等。 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额，其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征；交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征；交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2016年2月13日，有关财务数据和净值表现 截止日为2015年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ............................................................ 6 二、释义 ............................................................ 6 三、基金管理人 ..................................................... 12 四、基金托管人 ..................................................... 20 五、相关服务机构 ................................................... 24 六、基金份额的分级与净值计算规则 ................................... 46 七、基金的募集 ..................................................... 50 八、基金合同的生效 ................................................. 51 九、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的上市交易 ............... 51 十、交银环境治理份额的申购与赎回 ................................... 53 十一、基金的非交易过户、转托管等其他业务 ........................... 66 十二、场内份额的配对转换 ........................................... 68 十三、基金的投资 ................................................... 70 十四、基金的业绩 ................................................... 83 十五、基金的财产 ................................................... 86 十六、基金资产的估值 ............................................... 86 十七、基金收益与分配 ............................................... 92 十八、基金的费用与税收 ............................................. 92 十九、基金份额折算 ................................................. 94 二十、基金的会计与审计 ............................................ 103 二十一、基金的信息披露 ............................................ 103 二十二、风险揭示 .................................................. 109 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 117 二十四、基金合同内容摘要 .......................................... 119 二十五、托管协议的内容摘要 ........................................ 138 二十六、对基金份额持有人的服务 .................................... 151 二十七、其他应披露事项 ............................................ 153 二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 159 二十九、备查文件 .................................................. 160 一、绪言 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他相关法律法规的规定以及 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《交银施罗德中证环境治理指数 分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德中证环 境治理指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书：指《交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金之环 境A与环境B基金份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及 其后颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国境内 证券投资的境外机构投资者 21、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务 24、销售机构：指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务协议，办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销 售业务的会员单位 25、会员单位：指深圳证券交易所会员单位 26、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统，而通过直销机构和其它场外销 售机构的柜台系统或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外 赎回 27、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证 券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过 该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场内认购、场内申购和场内赎回 28、标的指数：指中证环境治理指数 29、交银环境治理份额：指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的交银环 境治理份额不进行基金份额自动分离，也不可以选择基金份额分拆；投资者在场内 认购的交银环境治理份额将在基金合同生效后自动进行基金份额分离；投资者在场 内申购的交银环境治理份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额 分拆 30、交银环境治理A份额：指交银环境治理份额按基金合同约定规则自动分离 或投资者选择分拆所得到的稳健收益类基金份额 31、交银环境治理B份额：指交银环境治理份额按基金合同约定规则自动分离 或投资者选择分拆所得到的积极收益类基金份额 32、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统，通过场外认购、申购的交银环境治理份额登记在注册登记系统 33、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统，通过场内认购、申购的交银环境治理份额和上市交易的交银环境治理 A份额、交银环境治理B份额登记在证券登记结算系统 34、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 35、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 36、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管 理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 38、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户，基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等 业务时需具有开放式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册 登记系统 39、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳证券 交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深 圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统 40、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、交易、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余 情况的账户 41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 47、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 49、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、《业务规则》：指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 51、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 52、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 53、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 54、上市交易：指基金合同生效后，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的行为 55、自动分离：指基金合同生效后，投资人在场内认购的每2份交银环境治理 份额按照1:1 的比例自动转换为1份交银环境治理A份额和1份交银环境治理B份 额 56、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份交银环 境治理份额的场内份额申请转换成1份交银环境治理A份额与1份交银环境治理B 份额的行为 57、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份交银环 境治理A份额与1份交银环境治理B份额申请转换成2份交银环境治理份额的场内 份额的行为 58、配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的场内交银环境治理份额与交 银环境治理A份额、交银环境治理B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为， 包括分拆和合并 59、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 61、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进 行转登记的行为 62、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 63、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣 款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 64、巨额赎回：指本基金单个开放日，交银环境治理份额净赎回申请（赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括交银环境治理份 额、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额）的10%的情形 65、元：指人民币元 66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本 息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额（参考）净值的过程 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 72、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码：200120 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：何万金 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字 [2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通 银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、 总经理，交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 雷贤达先生，副董事长，学士学位，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。 历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董 事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评 审委员会委员。 阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事 长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经 理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部 总经理。 陶文先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通 银行徐州分行副行长、行长，交通银行南京分行副行长，交通银行海南分行行长。 孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通 银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高 级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。 孟方德先生，董事，硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历 任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理，施罗德投资管理（新加坡）有限公 司副董事长，施罗德投资管理国际有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢森堡） 有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资管理有限 公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港 科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家 和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心 主任。 袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大 学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、 教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美 国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通 银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经 理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 （香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香港) 有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察 稽核及风险管理总监。 张丽女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总 经理，历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员，交银施罗德基 金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。 张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部 总经理。历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理， 银河基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、 渠道部副总经理、广州分公司副总经理。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士，总经理。简历同上。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公 司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济 学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、 高级经理、副总经理；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。 谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教 员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中 国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部 副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场 营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经 理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施 罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 乔宏军先生，副总经理，博士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理；交通 银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理；交通银行金融市场业务中心副 总裁。 4、本基金基金经理 蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。7年证券从业经验。2007年7 月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投 资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12 月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月 22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年 12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助 理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权 重指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型 开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年4月 22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今，2015年4月22 日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日 起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经 理至今，2015年8月13日起担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员：阮红（总经理） 乔宏军（副总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 张鸿羽（研究部总经理） 齐晧（跨境投资总监、投资经理） 上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2016年2 月13日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对 公司各部门风险控制工作进行监督和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同 岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理 层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理 部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）监事会 是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经 理及其他高级管理人员进行监督。 （3）合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检 查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规 性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。 （4）风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理战 略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标准， 就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。 （5）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履 行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行 情况。 （6）风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独立识 别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标。 （7）监察稽核部 监察稽核部负责设计及实施公司合规审计计划，检查公司各项业务的合规情况 及监督公司内部规章制度的执行情况，定期向监管机构及公司管理层进行汇报。 （8）法务部 法务部负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务，依法维护公司合法权益， 评判并处理公司运营中发生的法律及信息披露相关问题，及时向公司管理层及全体 员工传达法规及监管要求。 （9）业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护， 用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控体系，完善内控制度 公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业 务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置 备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中， 形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各 自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人 员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能 出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示 指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、 控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职 责所在，控制风险。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼 法定代表人：常振明 成立时间：1987年4月7日 组织形式：股份有限公司 注册资本：467.873亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 010-89936330 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国 改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的 商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快 速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8 月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有 限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与 欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月 27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年，中信银行 成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过二十多 年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长 并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部 控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 李庆萍，行长，高级经济师。1984年8月至2007年1月，任中国农业银行总 行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12 月，任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009年1月至2009年5月，任中 国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年5月至2013 年9月，任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014 年7月，任中国中信股份有限公司副总经理。2014年7月，任中国中信股份有限公 司副总经理、中信银行行长。 杨毓先生, 中信银行副行长，分管托管业务。1962年12月生，2011年4月起 担任中国建设银行江苏省分行行长，党委书记；2006年7月至2011年3月担任中 国建设银行河北省分行行长，党委书记；1982年8月至2006年7月在中国建设银 行河南省分行工作，历任计划财务处科员，副处长，信阳地区中心支行副行长，党 组成员，计划处处长，中介处处长，郑州市铁路专业支行行长，党组书记，郑州分 行行长，党委书记，金水支行行长，党委书记，河南省分行副行长，党委副书记。 刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996 年8月进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资 产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。 3、基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原 则，切实履行托管人职责。 截至2015年6月30日，中信银行已托管63只开放式证券投资基金及证券公司 资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规 模突破4万亿元人民币。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中 得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持 续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、 控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风 险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制， 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规 定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理 办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检 查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证 券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等， 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条 件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了 录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权 管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多 种形式的持续培训，加强职业道德教育。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人将以书面形式报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）61055724 传真：（021）61055054 联系人：傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申 购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 网上直销交易平台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com。 2、场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会 员单位（具体名单见深圳证券交易所网站）。 3、除基金管理人之外的其他场外销售机构 （1） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2） 招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3） 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼 法定代表人：常振明 电话：（010）65557083 传真：（010）65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com （4） 上海银行股份有限公司 住所：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：范一飞 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：张萍 客户服务电话：（021）962888 网址：www.bankofshanghai.com （5）东莞农村商业银行股份有限公司 住所：东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 电话：（0769）22866254 传真：（0769）22866282 联系人：林培珊 客户服务电话：（0769）961122 网址：www.drcbank.com （6）江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995170 联系人：蒋姣 客户服务电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn （7） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务电话： 10108998 网址：www.ebscn.com （8） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （9） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568292 联系人：邓颜 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （10） 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （11） 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （12） 中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）60838888 传真：（010）60833739 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com （13） 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 电话：（021）33389888 联系人：李清怡 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com （14） 国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （15） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （16） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82558305 传真：（0755）82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn （17） 申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人：冯戎 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （18） 长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （19）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （20） 江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：（0451）85863719 传真：（0451）82287211 联系人：刘爽 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （21） 平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人：杨宇翔 电话：（0755）22627802 传真：（0755）82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com （22） 中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：（010）65051166 传真：（010）85679203 联系人：杨涵宇 网址：www.cicc.com.cn （23） 国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：（028）86690126 传真：（028）86690126 联系人：金喆 客户服务电话：400-6600-109 网址：www.gjzq.com.cn （24） 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 联系人：唐静 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （25） 西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：（023）63786141 传真：（023）63786212 联系人：张煜 客户服务电话：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn （26） 中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及 第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人：龙增来 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （27） 华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：宋德清 电话：（010）58568235 传真：（010）58568062 联系人：黄恒 客户服务电话：（010）58568118 网址：www.hrsec.com.cn （28） 天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045529 传真：（010）66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：（010）66045678 网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn （29）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 电话：（0755）23953913 传真：（0755）83217421 联系人： 洪诚 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （30） 杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 电话：（0571）28829790，（021）60897869 传真：（0571）26698533 联系人：周嬿旻 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （31） 深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 电话：（0755）33227953 传真：（0755）33227951 联系人：汤素娅 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （32） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：（021）20691832 传真：（021）20691861 联系人：单丙烨 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （33）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 法定代表人：汪静波 电话：（021）38600735 传真：（021）38509777 联系人：方成 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （34）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：（021）20835789 传真：（021）20835879 联系人：周轶 客户服务电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ （35）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电话：（021）54509998 传真：（021）64385308 联系人：潘世友 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （36）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：（010）57418829 传真：（010）57569671 联系人： 魏争 客户服务电话： 400-678-5095 网址：www.niuji.net （37）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人：陈操 电话：（010）58325395 传真：（010）58325282 联系人：刘宝文 客户服务电话：400-850-7771 网址：http://8.jrj.com.cn/ （38）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：（010）59601366-7024 传真：（010）62020355 联系人： 马林 客户服务电话：400-888-6661 网址：www.myfund.com （39）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 法定代表人： 吴雪秀 电话：（010）88312877 传真：（010）88312099 联系人： 苏昊 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ （40）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 电话：（021）52822063 传真：（021）52975270 联系人：凌秋艳 客户服务电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com （41）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：沈伟桦 电话：（010）52855713 传真：（010）85894285 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （42）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 电话：（0411）88891212 传真：（0411）84396536 联系人：薛长平 客户服务电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.com （43）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济 发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 电话：（021）65370077 传真：（021）55085991 联系人：俞申莉 客户服务电话：（021）65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （44）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：（020）89629099 传真：（020）89629011 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：（020）89629066 网址：www.yingmi.cn （45）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 电话：（0755）83999907-802 传真：（0755）83999926 联系人： 马力佳 客户服务电话：（0755）83999907 网址：www.jinqianwo.com （46）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：（021）20665952 传真：（021）22066653 联系人：宁博宇 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （47）上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人：冯修敏 电话：（021）33323999 传真：（021）33323837 联系人：陈云卉 客户服务电话：4008213999 网址：https://tty.chinapnr.com （48）北京乐融多源投资咨询有限公司 住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人：董浩 电话：（010）56580666 传真：（010）56580660 联系人：张婷婷 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com （49）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 电话：（021）63333319 传真：（021）63332523 联系人：李晓明 客服电话：4000 178 000 网址：www.lingxianfund.com （50）上海利得基金销售有限公司 住所： 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 电话：（021）50583533 传真：（021）50583633 联系人： 徐鹏 客服电话：400-005-6355 网址：admin.leadfund.com.cn （51）大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 电话：（025）68206846 传真：（021）22268089 联系人：何庭宇 客户服务电话：400-928-2266/021-22267995 网址：www.dtfunds.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：黎明 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 六、基金份额的分级与净值计算规则 （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括本基金之基础份额（即“交银环境治理份额”）、稳健收 益类份额（即“交银环境治理A份额”）与积极收益类份额（即“交银环境治理B 份额”）。其中，交银环境治理A份额、交银环境治理B份额的基金份额配比始终保 持1∶1 的比例不变。 （二）基金运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额，将 被确认为场外交银环境治理份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1∶1的基金 份额配比自动分离为交银环境治理A份额和交银环境治理B份额，场内认购份额的 自动分离由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。 2、交银环境治理份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎 回，暂不上市交易。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 交银环境治理A份额与交银环境治理B份额可在深圳证券交易所上市交易，交易代 码不同，但不可进行申购或赎回。 3、交银环境治理A份额、交银环境治理B份额与交银环境治理份额的资产合 并投资运作。 4、本基金根据基金合同约定，办理场内的交银环境治理份额与交银环境治理A 份额、交银环境治理B份额之间的场内份额配对转换业务（有关本基金场内份额配 对转换业务的内容详见本招募说明书第十二部分“场内份额的配对转换”），即：基 金份额持有人可将其持有的每2份场内交银环境治理份额，按1∶1的基金份额配比， 申请分拆为1份交银环境治理A份额和1份交银环境治理B份额；或基金份额持有 人可将其持有的每1份交银环境治理A份额和1份交银环境治理B份额，申请合并 为2份交银环境治理份额的场内份额。场外的交银环境治理份额不进行分拆，也不 进行自动分离。场外的交银环境治理份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内 的交银环境治理份额配对转换规则进行操作。 5、基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算基准日对基金份额进行折算 （有关本基金基金份额折算的内容详见本招募说明书第十九部分“基金份额折算”）， 折算后交银环境治理A份额与交银环境治理B份额配比保持1∶1不变。经定期份 额折算或不定期份额折算所产生的场内交银环境治理份额不进行自动分离，基金份 额持有人可选择将定期份额折算或不定期份额折算产生的每2份场内交银环境治理 份额按1∶1的基金份额配比申请分拆为1份交银环境治理A份额和1份交银环境 治理B份额。 6、自动分离或配对转换后的份额采用截位的方式，保留到整数位，整数位后的 小数份额的处理方式以登记机构的处理规则为准，交银环境治理A份额和交银环境 治理B份额最终的计算结果以登记机构的记录为准。 （三）交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金份额参考净值计算 规则 根据交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的风险和收益特性不同，本基 金份额所自动分离或分拆的两类基金份额交银环境治理A份额和交银环境治理B份 额具有不同的基金份额参考净值计算规则。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则 对交银环境治理A份额和交银环境治理B份额分别进行基金份额参考净值计算，交 银环境治理A份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优 先确保交银环境治理A份额的本金及交银环境治理A份额累计约定应得收益；交银 环境治理B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保 交银环境治理A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为交银环境治 理B份额的净资产。 在本基金存续期内，交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金份额参 考净值计算规则如下： 1、交银环境治理A份额约定年基准收益率为“同期中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期定期存款利率（税后）+4%”，同期中国人民银行公布的金融机构 人民币一年期定期存款利率（税后）以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）为准。基金合同生效日所 在年度交银环境治理A份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布 的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+4%”。年基准收益均以1.00元为 基准进行计算； 2、本基金每个工作日对交银环境治理A份额和交银环境治理B份额进行基金 份额参考净值计算。在进行交银环境治理A份额和交银环境治理B份额各自的基金 份额参考净值计算时，本基金资产净值优先确保交银环境治理A份额的本金及累计 约定应得收益，之后的剩余资产净值计为交银环境治理B份额的净资产。交银环境 治理A份额累计约定应得收益按依据交银环境治理A份额约定年基准收益率计算的 每日收益率和截至计算日交银环境治理A份额应计收益的天数确定； 3、每2份交银环境治理份额的资产净值等于1份交银环境治理A份额和1份 交银环境治理B份额的资产净值之和； 4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日，若未发生基金合同 规定的定期份额折算或不定期份额折算，则交银环境治理A份额在基金份额参考净 值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算；若发生基 金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算，则交银环境治理A份额在基金份额 参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日 的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证交银环境治理A份额的基金份额持有人的约定应得 收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银环境治理A份额的基金份额持有人 可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 （四）本基金基金份额（参考）净值的计算 本基金作为分级基金，按照交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金 份额参考净值计算规则，并依据以下公式分别计算并公告T 日交银环境治理份额的 基金份额净值、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金份额参考净值： 1、交银环境治理份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日交银环境治理份额的基金份额净值＝T 日闭市后本基金基金资产净值／T 日本基金的基金份额总数 其中，T日闭市后本基金基金资产净值指T日本基金基金资产总值减去基金负 债后的价值，T日本基金的基金份额总数为T日交银环境治理份额、交银环境治理 A份额和交银环境治理B份额的份额数之和。 2、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金份额参考净值计算 NtARNAV/)1(.. 5.05.0ABNAVNAVNAV .. . 假设： T日为基金份额参考净值计算日； N 为当年实际天数； t=min{自基金合同生效日至T 日，自最近一次基金份额折算基准日次日至T 日}； NAV为T日交银环境治理份额的基金份额净值； NAVA为T日交银环境治理A份额的基金份额参考净值； NAVB为T日交银环境治理B份额的基金份额参考净值； R为交银环境治理A份额的约定年基准收益率。 交银环境治理份额、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的基金份额（参 考）净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 在基金份额折算基准日（包括定期折算基准日和不定期折算基准日），按照上述 原则计算出来的交银环境治理份额、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的 基金份额(参考)净值均为折算基准日折算前各类份额的基金份额（参考）净值。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定，并经中国证监会2015年5月20日证监许可【2015】940号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式股票型基金。基金存续期间为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按初始面值发售。 本基金自2015年7月7日起至2015年8月7日进行发售。本基金设立募集期 共募集300,995,591.75份基金份额，有效认购户数为1,934户。 八、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2015年8月13 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提前终止基金 合同，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 九、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请交银环境治理A份额和交 银环境治理B份额上市交易。 交银环境治理A份额和交银环境治理B份额上市后，登记在证券登记结算系统 中的交银环境治理A份额和交银环境治理B份额可直接在深圳证券交易所上市交 易；登记在注册登记系统中的交银环境治理份额通过办理跨系统转托管业务转至证 券登记结算系统并申请分拆成交银环境治理A份额和交银环境治理B份额后，方可 上市交易。 交银环境治理份额在条件成熟后也可由基金管理人在履行相关程序后申请上市 交易。若交银环境治理份额上市交易，基金管理人可根据需要修改配对转换规则、 对交银环境治理份额进行折算并修改基金合同相关内容，且无需召开基金份额持有 人大会审议，但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定提前公告。 （二）上市交易的地点 本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的上市交易的地点为深圳证 券交易所。 （三）上市交易的时间 基金合同生效后具备下列条件的，可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》及相关法律法规，向深圳证券交易所申请上市交易： 1、本基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、本基金基金份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。在确定上市交 易的时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登上 市交易公告书。 （四）上市交易的规则 本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额在深圳证券交易所的上市交 易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定，包括但不 限于： 1、本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额以不同的交易代码分别 上市交易，两类基金份额上市首日的开盘参考价分别为前一交易日两类基金份额各 自的基金份额参考净值； 2、本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额实行价格涨跌幅限制， 涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额买入申报数量为100份 或其整数倍； 4、本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额申报价格最小变动单位 为0.001元人民币； 5、本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额上市交易遵循《深圳证 券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及相关规定。 （五）上市交易的费用 本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额上市交易的费用按照深圳证 券交易所有关规定执行。 （六）上市交易的行情揭示 本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额在深圳证券交易所挂牌交 易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日两类 基金份额各自的基金份额参考净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金交银环境治理A份额和交银环境治理B份额的停复牌、暂停上市、恢复 上市和终止上市按照相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定执行。 （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 （九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、交银环境治理份额的申购与赎回 投资者可通过场内或场外两种方式对交银环境治理份额进行申购与赎回。本基 金的交银环境治理A份额和交银环境治理B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 （一）申购和赎回的场所 投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售 机构办理交银环境治理份额的场外申购和赎回业务。投资人也可使用深圳证券账户， 通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理交银环境治理份额的场内申购 和赎回业务。 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行交银环境治理份额的申购或赎回： 1、本基金管理人的直销机构 （未完）  |