[发行]带路分级：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
长信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （ 20 16 年 第 【 1 】 号） 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 广发证券股份有限公司 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年6月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1212号文注册 募集。本基金合同于2015年8月17日正式生效。本基金为股票型基金。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期 货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基 金所分离的两类基金份额来看，长信一带一路A份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征；长信一带一路B份额具有高预期风险、预期收益相对较高 的特征。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了 解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年2月17日，有关财务数 据和净值表现截至2015年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人 广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资 额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49 % 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33 % 武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67 % 总计 15000 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事 长 男 中共党员，经济学硕士，中南财经大学工业经济 专业研究生毕业，具有基金从业资格。 2015 年 6 月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基 金管理有限责任公司董事长。曾任职君安证券有 限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰 君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产 委托管理部总监，长信基金管理有限责任公司总 经理，长城证券有限责任公司总经理，长江证券 股份有限公司董事、总裁，长江证券承销保荐有 限公司董事长。 陈谋亮 董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济 师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有 限公司总裁 。曾任湖北省委组织部“第三梯队干 部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经 济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办 主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管 理干部、集团法律顾问，中石化 / 扬子石化与德 国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判 代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代 表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总 监、总裁助理、副总裁。 邹继新 董事 男 中共党员，高级工程师，大学学历，硕士学位。 现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、 武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢铁股 份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师，武汉钢 铁股份有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有 限公司炼钢总厂厂长，武汉钢铁股份有限公司副 总经理兼制造部部长，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总 经理，武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼武汉钢铁 股份有限公司总经理。 覃波 董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。 2 002 年加入长信基金管理有限责任公司，历任 市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场 开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副 总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注 册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书 记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国 三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务 公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、 党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委 副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总 经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中 国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主 席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢 铁股份有限公司 总会计师 。曾任武钢实业公司审计 处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁 （集 团） 公司计划财务部会计处处长 、武汉钢铁股份有 限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份有限公司副 总会计师兼计划财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助 理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长 江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司 综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼 基金事务部总监。曾任职于上海机械 研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任 公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上 海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 宋小龙 副总经理 男 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业， 具有基金从业资格。 2012 年 10 月加入长信基金 管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任 公司副总经理 、投资决策委员会主任委员 ，兼任 长信金利趋势 混合 型证券投资基金 、长信银利精 选混合型证券投资基金和长信内需成长混合型证 券投资基金 的基金经理 。曾任北京北大青鸟公司 项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研 究员、基金经理及权益投资部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学 ，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 。 曾任职于北京市审计局、上海申银证券 公司 、大 鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。 2001 年作 为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表 处首席代表、北京分公司总经理、公司总经 理助 理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士， 具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格 （ CIM ）。现任 长信基金管理有限责任公司 副总经 理、投资决策委员会执行委员、固定收益部总监， 长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券 型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、 长信利保债券型证券投资基金、长信利广灵活配 置混合型证券投资基金和长信金葵纯债一年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长 城证券公司、加拿大 Investors Group Financial Services Co . ， Ltd 。 2002 年加入 长信基金管理 有限责任公司 ，先后任基金经理助理、交易管理 部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一 年定期开放债券型证券投资基金 的 基金经理、总 经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经理 自基金合同生 效之日起 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。 2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，从 事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司 数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任 本基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长 信量化中小盘股票型证券投资基金、长信量化多 策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵 活配置混合型证券投资基金（ LOF ）的基金经理。 邓虎 基金经理 2015 年 8 月 26 日 - 至今 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业， 具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究 所有限公司研究员， 2015 年 6 月加入长信基金管 理有限责任公司，现任本基金 、长信中证能源互 联网主题指数型证券投资基金（ LOF ） 的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势 混合 型证券投资基金、 长信银利精选 混合 型 证券 投资基金和长信内需成长 混合 型 证券投资基金的 基金经理。 谈洁颖 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合 型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理 李小羽 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券型 证券投资基金 、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投 资基金、长信利保债券型证券投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投 资基金和长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 的基 金经理。 薛天 国际业务部投资总监、投资决策委 员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 黄建中 专户投资部投资经理、投资决策委员会执行委员 朱君荣 专户投资部副总监、投资经理 高远 研究发展部 副总监 易利红 股票交易 部副总监 注：上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1 、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券） 注册地址：广州市天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广州市天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 5 楼、 7 楼、 18 楼、 19 楼、 38 楼、 39 楼、 40 楼、 41 楼、 42 楼、 43 楼和 44 楼 法定代表人：孙树明 成立时间： 1994 年 1 月 21 日 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2014 】 510 号 注册资本：人民币 7,621,087,664 元 存续期间：长期 联系人：王玮 联系电话： 020 - 87555888 广发证券成立于 1991 年，是国内首批综合类证券公司。公司先后于 2010 年和 2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码： 000776. SZ ， 1776.HK ）。截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有分公司 19 家、证券 营业部 256 家，营业网点分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。广发证券旗 下拥有五家全资子公司，分别是广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公 司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理 （广东）有限公司，控股广发基金管理有限公司，参股易方达基金管理有限公 司、广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司，间接全资持有广发金融交 易（英国）有限公司（伦敦金属交易所 LME 第一类交易会员）和广发证券（加 拿大）有限公司，形成了以 证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团 架构。 截至 2015 年 9 月 30 日，广发证券注册资本 76.21 亿元，总资产 4,058.52 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 733.28 亿元； 2015 年前三季度营业 收入为 263.54 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 103.86 亿元。资本实力 及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。 广发证券设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历， 具备 基金从业资格，员工的学历均在本科以上，专业分布合理，是一支诚实勤 勉、积极进取的资产托管从业人 员团队。 2 、主要人员情况 孙树明先生自 2012 年 5 月起获委任为公司的董事长兼执行董事，自 2015 年 3 月起兼任中证机 构间报价系统股份有限公司副董事长。孙先生的主要工作 经历包括： 1984 年 8 月至 1990 年 8 月历任中国财政部条法司科员、副主任科 员及主任科员， 1990 年 8 月至 1994 年 9 月任中国财政部条法司副处长， 1994 年 9 月至 1996 年 3 月任中国财政部条法司处长， 1994 年 7 月至 1995 年 7 月 任河北涿州市人民政府副市长（挂职）， 1996 年 3 月至 2000 年 6 月任中国经 济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助 理， 2000 年 6 月至 2003 年 3 月任中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长， 2003 年 9 月至 2006 年 1 月任中国银河证券有限公司监事会监事， 2006 年 1 月至 2007 年 4 月任中国 证监会会计部副主任， 2007 年 4 月至 2011 年 3 月任中国证监会会计部主任。 孙先生于 1984 年 7 月取得位于武汉的湖北财经学院（现名中南财经政法大学） 经济学学士学位，并于 1997 年 8 月取得位于北京的财政部财政科学研究所经 济学博士学位。 杨龙先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总经理，其主要工作经历包 括： 1991 年 7 月至 1993 年 8 月任 天津市政府研究室科员， 1993 年 8 月至 1994 年 6 月任天津水利局办公室科员， 1994 年 7 月至 1998 年 1 月任本公司深圳红 宝路营业部总经理， 1998 年 1 月至 2004 年 3 月任深圳业务总部总经理， 2004 年 3 月至 2004 年 10 月任经纪业务总部常务副总经理兼深圳业务总部总经理， 2004 年 10 月至 2005 年 3 月任人力资源管理部副总经理， 2005 年 3 月至 2005 年 9 月任银证通营销中心总经理， 2005 年 10 月至 2008 年 12 月任联通华建网 络有限公司顾问， 2009 年 1 月至 2014 年 9 月任本公司总经理助理（彼同时于 2009 年 10 月至 2012 年 11 月任深圳分公司总经理以及于 2011 年 9 月至 2011 年 12 月任深圳高新南一道证券营业部总经理）。杨先生于 1988 年 6 月获得位 于天津的南开大学经济学士学位，于 1991 年 7 月获得位于北京的中共中央党 校经济学硕士学位，于 2013 年 5 月取得香港科技大学高层管理人员工商管理 硕士学位及于 2003 年 12 月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公 司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限 公司、美国道富银行。刘先生于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003 年 7 月获得北京大学经济学硕士学位。 3 、基金托管业务经营情况 广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广 发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保 基金资产的完整性和独立性，切 实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质 量的基金托管服务。截至 2015 年 12 月，广发证券已托管宝盈睿丰创新灵活配 置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿 盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资 基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型 证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保 产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证 券投 资基金 13 只证券投资基金。 三、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：姚健英 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：钟兴 电话：0755-25832852 传真：0755-25831754 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com （9）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （10）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985 客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn （11）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：李弢 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （12）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工 联系人：汪燕 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （15）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （16）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn （17）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （18）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （19）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （21）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com （23）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （24）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （25）西藏同信证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36533017 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （26）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （28）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568888 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （30）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （32）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn （35）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （36）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （37）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （38）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-68419822 传真：021-20835779 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com （39）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （40）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （41）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com （42）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （43）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com （44）上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （45）海银基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人： 刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 注册 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华 联系电话 010-59378856 021 - 51150298 021 - 22122888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 62881889 联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓（石海云、陈启明 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 五、基金的类型 股票 型基金 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管 理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，以实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 其备选成份股 ( 含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票 ) 、债 券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）占基金资产的比例为 85% － 95% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产 的 85% ，投资于标的指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投 资范围会做相应调整。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证一 带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基 金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品 投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1 、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85% － 95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选 成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% 。原则上本基金将采用指数完全复 制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合，少数特殊情 况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2 、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证一带一路主题指 数的成份股及其编制 方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相 应的调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示： 图：本基金股票投资流程 投资目标的确定 投资组合的构建 投资组合的调整 投资组合的再平衡 投资业绩的评价 具体如下： （ 1 ）投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的 跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内，以实现对标的指 数的有效跟踪。 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日 的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率 总数计算日均跟踪误差，其计算公式为： 1)( 12 . . . .. TeeSTtte 为考核期内各时点跟踪误差， ；其中 为本基金组合收益 率， 为中证一带一路主题指数收益率； T 为考核期内可计算的日频率跟踪 误差数据的总个数。 te ttIPtRRe.. tPR tIR （ 2 ）投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步 骤。首先是根据本基金的投资目标，采用 完全复制标的指数成份股及其权重的 方法确定目标组合 ；其次是 根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确 定合理的建仓策略 ；最后 就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目 标准则。 （ 3 ）投资组合的调整 为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股 票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新 股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日 常处理。 （ 4 ）投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指 数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标 指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差 。 （ 5 ）投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化 投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3 、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与 货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场 的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管 理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相 对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误 差。 4 、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相 关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高 投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 九、基金的业绩比较基准 95% ×中证一带一路主题指数收益率＋ 5% ×银行人民币活期存款利率（税 后） 由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5% ，因此，本基金将业绩比较基准定为 95% ×中证一带一路主题指数收益率＋ 5% ×银行人民币活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数 时，本基金可以在与本基金托管人协商同 意后变更业绩比较基准并及时公告。 若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变 更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对 基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方 案调整等 ) ，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管 人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份 额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；长信一带一路 A 份额，则具有 预期风险低，预期收益低的特征；长信一带一路 B 份额由于利用杠杆投资，则 具有预期风险高、预期收益高的特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 广发证券 股份有限公司 根据本基金合同规定复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 12 月 31 日（摘自本基金 201 5 年 四 季报 ），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,807,096.60 44.73 其中：股票 23,807,096.60 44.73 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 29,374,370.48 55.19 8 其他资产 43,697.21 0.08 9 合计 53,225,164.29 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 1.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,761,755.00 5.24 C 制造业 10,427,299.60 19.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 5,877,151.00 11.15 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 2,622,090.00 4.98 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 517,080.00 0.98 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 22,205,375.60 42.15 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 1.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,573,321.00 2.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 28,400.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,601,721.00 3.04 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 43,600 812,268.00 1.54 2 600028 中国石化 156,200 774,752.00 1.47 3 601668 中国建筑 121,600 770,944.00 1.46 4 601857 中国石油 91,700 765,695.00 1.45 5 601766 中国中车 57,900 744,015.00 1.41 6 601186 中国铁建 55,000 741,400.00 1.41 7 601390 中国中铁 67,800 740,376.00 1.41 8 601989 中国重工 77,700 730,380.00 1.39 9 601727 上海电气 62,900 725,866.00 1.38 10 601669 中国电建 87,900 705,837.00 1.34 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002202 金风科技 33,300 758,907.00 1.44 2 600118 中国卫星 12,600 536,004.00 1.02 3 002092 中泰化学 20,700 182,160.00 0.35 4 002531 天顺风能 7,000 96,250.00 0.18 5 002738 中矿资源 800 28,400.00 0.05 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （ 九 ） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 （十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一） 投资组合 报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,814.71 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 5,987.17 5 应收申购款 1,895.33 6 其他应收款 （未完）  |