[发行]国金金腾通货币：更新招募说明书（2016年第1号）
国金基金管理有限公司 国金基金管理有限公司 2016年第1号 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二零一六年四月 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 本基金募集申请已于2014年1月23日获中国证监会证监许可﹝2014﹞128 号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为货币市场 基金，本基金属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于 股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读 本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理 人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 本招募说明书所载内容截止日为2016年2月17日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为2015年12月31日。 II 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言........................................................................................................................1 二、释义........................................................................................................................2 三、基金管理人............................................................................................................6 四、基金托管人..........................................................................................................14 五、相关服务机构......................................................................................................21 六、基金的募集..........................................................................................................23 七、基金合同的生效..................................................................................................26 八、基金份额的申购与赎回......................................................................................27 九、基金的投资..........................................................................................................35 十、基金的业绩..........................................................................................................45 十一、基金的财产......................................................................................................48 十二、基金资产的估值..............................................................................................49 十三、基金的收益与分配..........................................................................................53 十四、基金费用与税收..............................................................................................55 十五、基金的会计与审计..........................................................................................57 十六、基金的信息披露..............................................................................................58 十七、风险揭示..........................................................................................................64 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................66 十九、基金合同内容摘要..........................................................................................68 二十、托管协议的内容摘要.....................................................................................84 二十一、对基金份额持有人的服务..........................................................................96 二十二、其他应披露事项..........................................................................................98 二十三、招募说明书存放及查阅方式......................................................................99 二十四、备查文件....................................................................................................100 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法律法规以及《国金金腾通货 币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了国金金腾通货币市场证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 1 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国金金腾通货币市场证券投资基金 2、基金管理人：指国金基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同：指《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金金腾通货 币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国金金腾通货币市场证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《国金金腾通货币市场证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 2 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国金基金管理有 限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结 余情况的账户 3 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资者共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 4 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年化资产收益 率 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 53、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 5 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金管理人概况 名称：国金基金管理有限公司 成立日期：2011年11月2日 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 法定代表人：尹庆军 组织形式：有限责任公司 联系人：张丽 联系电话：010-88005888 注册资本：2.8亿元人民币 股权结构： 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司， 四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经 理。现任国金证券股份有限公司副总经理、上海国金通用财富资产管理有限公司 执行董事、中国证券业协会证券公司专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委 员会主任委员。2011年11月至今任国金通用基金管理有限公司（2015年7月起 更名为“国金基金管理有限公司”）董事长。 金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上 海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集 团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证 券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限 公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。 6 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 宁远喜先生，董事，硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东 宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公 司董事长、十二届全国人大代表、广东上市公司协会会长。 赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北 京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金 实业（集团）有限公司任董事长助理。 尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事，国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长，国金通 用基金管理有限公司督察长。2012年7月至今任国金通用基金管理有限公司 （2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”）总经理。 肖昌秀女士，独立董事，高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处 科员，中国农业银行总行企业信贷局科员，中央财金学院科员，北京中医学院科 员，中国人民银行总行信贷局科员、副处长，中国工商银行总行信贷部副主任、 主任，中国工商银行总行纪委书记。现已退休。 张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任中国国际经济咨询公司（中 信会计师事务所）项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副 主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。 鲍卉芳女士，独立董事，法学硕士，律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅， 2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。 （二）监事会成员 张宝全先生，监事会主席，硕士，会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成 本会计，哈尔滨八达科技有限公司主办会计，国巨电子（中国）有限公司内审专 员，苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。2015年9月至今任苏州工业 园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理。 7 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、 TCL集团股份有限公司招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘 经理、国金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名为“国金基金管理有限 公司”）筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运 营支持部总经理、运营总监兼运营支持部总经理，2014年12月至今任北京千石 创富资本管理有限公司监事会主席，2015年12月至今任国金基金管理有限公司 总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理。 徐炜瑜先生，职工代表监事，硕士，通过国家统一司法考试。历任联想（北 京）有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师等职。2012年11月 加入国金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名为“国金基金管理有限公 司”），历任综合管理部高管秘书、监察稽核部总经理助理，2014年11月至今任 国金基金管理有限公司合规风控部总经理助理。 3、公司高级管理人员 纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。 尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。 吴富佳先生，副总经理，博士。历任重庆广播电视大学继续教育学院副院长， 泰康人寿保险公司研究部研究经理，金元证券研究所总经理，中邮创业基金管理 有限公司研究主管，国金通用基金管理有限公司筹备组总经理助理兼首席经济学 家、战略发展部总经理、投资研究部研究总监，长安基金管理有限公司研究总监 兼基金经理，国金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名为“国金基金管 理有限公司”）总经理助理兼投资总监。2013年1月至今任北京千石创富资本管 理有限公司总经理。2015年4月至今任国金基金管理有限公司副总经理兼投资 总监。 8 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 4、基金经理 徐艳芳女士，硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险 股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金 管理有限公司（2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”），曾任投资研 究部固定收益基金经理，现任固定收益投资部基金经理。截至本招募说明书披露 之日，徐艳芳女士同时兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金 鑫盈货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼投资总监吴富 佳先生，总经理助理兼量化投资总监欧阳立先生，量化投资总监杨云光先生，基 金经理宫雪女士，基金经理徐艳芳女士，基金经理滕祖光先生，基金经理彭俊斌 先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理本基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率。 9 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 务。 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金资产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营。 （2）违反基金合同或托管协议。 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职。 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 10 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序。 （10）贬损同行，以提高自己。 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （12）以不正当手段谋求业务发展。 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节。 （2）独立性原则：设立独立的监察稽核部与风险管理部，监察稽核部与风 险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核 和检查。 （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 11 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任。 （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告。 （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 （5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对 投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风 控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以 作为调整投资决策的依据。 （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对 本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险 管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 12 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有 关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使 各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 13 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业 银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实 现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为 国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规 模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管 14 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 2009年6月，民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中 获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银 行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证 券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网 站”两项大奖。 2009年11月21日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评 为“2009年.亚洲最佳风险管理银行”。 2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行 评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖 项。 2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国 民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好 评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，民 生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为 表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方 面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举 办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银 安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后， 民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全 性的高度肯定。 2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 15 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 2012年11月29日，民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国 优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013 年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013.亚洲最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国 最佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服 务”称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获 得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评 选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 16 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大 奖。 2、主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表， 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有 近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性 的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工60 人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2015年 12月31日，中国民生银行已托管71只证券投资基金，托管的证券投资基金总 净值达到2235.25亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富” 托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任 的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略 合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力 17 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自 觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系， 保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务 中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托 管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路 与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度 的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 18 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念，并签订承诺书。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 （1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴 的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着 市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行 股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （2）实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共 同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业 务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向 双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （4）以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托 管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环 节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 （5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要， 制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 19 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （6）将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险 比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较 强的自动风险控制功能。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 20 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金份额发售机构 名称：国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 联系电话：028-86690070 传真：028-86690126 客服电话：4006-600-109 公司网址：www.gjzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：国金基金管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 法定代表人：尹庆军 联系人：赵涛 联系电话：010-88005874 传真：010-88005876（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 21 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 22 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2014年1月23日获中国证 监会证监许可﹝2014﹞128号文准予募集注册。 （二）基金类型、运作方式及存续期 本基金类型：货币市场基金 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期。 （三）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算，具体发 售时间见本基金基金份额发售公告。 自2014年2月10日到2014年2月12日，本基金同时对个人投资者、机构 投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资者进行发售（投资者具体业务办理时间以销售机构的业务办理规则 为准）。 如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限 内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集 期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 （四）募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，具体情况和联系 方法详见基金份额发售公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （六）募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售，详情见基金份额发 售公告。 基金管理人可以根据情况调整本基金的销售机构，并另行公告。 23 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。 2、认购程序 投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户 需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料申请开立国金开放式基金 账户。投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约 定，详见本基金的基金份额发售公告。 3、认购的方式及确认 （1）本基金认购采取金额认购的方式。 （2）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况，投资者可以及时查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。 （4）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金 额本金退还投资者。 4、认购的限额 （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购 金额不设上限。 （3）认购最低限额：在募集期内，投资者通过销售机构首次认购的单笔最 低限额为人民币0.01元，追加认购单笔最低限额为人民币0.01元。 （4）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对 认购的金额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规 定予以公告并报中国证监会备案。 （八）基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。 2、本基金不收取认购费用。 24 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例一：某投资者投资10万元认购本基金，认购金额在认购期间产生的利息 为50元，则其可得到的认购份额数量计算如下： 认购份额＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份 即投资者投资10万元认购本基金，可得到100,050.00份基金份额。 （九）募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十）募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 25 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金合同备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法 定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 26 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在基金份额发售公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予 以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 3、申购与赎回的原则 （1）“确定价”原则，即本基金的申购、赎回价格以每份基金份额人民币1.00 元为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 27 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 （2）申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申 购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。正常情况下，T日申购 基金份额，基金份额T+1日内确认，基金份额T+1日可赎回。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋1日(包括该日)内支付赎回款 项。若遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程的情况， 则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 （3）申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+1日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资者。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定 成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认 28 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 5、申购和赎回的数量限制 （1）投资者通过销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元， 追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。 （2）投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的 限制。 （3）申购份额及余额的处理方式：本基金的申购有效份额为按实际确认的 申购金额在扣除相应的费用后，以每份基金份额净值1.00元为基准计算并保留 小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （4）基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不 得少于0.01份。 （5）赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额 乘以1.00元并扣除相应的费用。计算结果保留至小数点后2位，小数点2位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （6）单个机构投资者累计持有的基金份额为人民币1亿份（包括每日收益 结转份额），单个个人投资者累计持有的基金份额不设上限。机构投资者申购本 基金份额的单笔申购最高限额为人民币1亿元，单笔申购金额超出单笔申购最高 限额的，按照单笔申购最高限额予以确认，超出单笔申购最高限额的申购申请无 效，个人投资者不限单笔申购上限。 （7）基金管理人可以规定本基金的总规模及投资人单笔申购的最高金额， 具体规定请参见招募说明书或基金管理人发布的公告。 （8）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定申购金额和赎回份额的数量等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定予以公告并报中国证监会备案。 6、申购和赎回的登记 对于在T日规定时间受理的基金份额申购申请，本基金登记机构在T+1日 29 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 但不得对投资者的合法权益产生实质性不利影响，并最迟于开始实施前3个工作 日在指定媒体公告。 7、申购费用和赎回费用 （1）本基金不收取申购费和赎回费。 （2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费 率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定予以公告。 （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进 行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 8、申购份额与赎回金额的计算 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额人民币1.00元。 （1）申购份额的计算 本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额人民币1.00元， 计算公式： 申购份额＝申购金额/1.00元 申购有效份额的单位为份，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：假定投资者以10万元申购本基金，则投资者可获得的基金份额计算 如下： 申购份额＝100,000/1.00=100,000.00份 （2）赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额人民币1.00元， 30 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定投资者赎回本基金10万份，则投资者可获得的赎回金额计算如 下： 赎回金额＝100,000.00×1.00=100,000.00元 9、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 受投资者的申购申请。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）当日超出基金管理人规定的总规模限额。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）项暂停申购情形之一且基金管 理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 10、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 31 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎 回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出 现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 11、巨额赎回的情形及处理方式 （1）巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 （2）巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 ①全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 ②部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因 支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 32 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） ③暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 （3）巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒体上刊登公告。 12、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监 会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 （2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。 （3）若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒体上 刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的每万份基金已实现收 益和7日年化收益率；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 33 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。其他非交易过户是指符合法 律法规且根据基金合同或相关协议的规定需要办理非交易过户的情形。办理非交 易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户 申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 34 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （一）投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投 资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 （二）投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存 款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或 回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397 天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在 一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据， 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进 行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法， 力争获取超越比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供 给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各类资产的信用风险、 流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合 理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产 类别和配置比例。 2、信用债投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓 位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平 和流动性风险的分析的基础上。此外，信用债发行主体差异较大，需要自下而上 研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场 35 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 3、久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升 时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 4、债券回购策略 首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在组合进 行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作； 反之，则进行长期限正回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例， 则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行 短期限逆回购操作。其次，本基金在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的 回购操作。 5、流动性管理策略 本基金作为现金管理类工具，必须保证资产的安全性和流动性，根据对持有 人申购赎回情况的动态预测，主动调整组合中高流动性资产的比重，通过债券品 种的期限结构搭配，合理分配基金的未来现金流，在保持充分流动性的基础上争 取超额收益。 （四）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 活期存款是具备最高流动性的存款，本基金期望通过科学严谨的管理，使本 基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益，因此选择活期存款利率作为业 绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合 法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调 36 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 大会审议。 （五）风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 （六）投资限制 1、组合限制 （1）本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票、权证及股指期货； 2）可转换债券； 3）剩余期限超过397天的债券； 4）信用评级在AAA级以下的企业债券； 5）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； 6）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （2）基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； 2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的中期票据，不超过 该中期票据的10％； 4）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日 均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金 余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整； 5）债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 6）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； 7）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净 值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行（指具有基金销售资格以 37 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 8）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，根据协议 可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此限制； 9）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发 布之日起3个月内予以全部卖出； 11）本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售资格以及合格境外 机构投资者托管人资格的商业银行； 12）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： ①国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用 评级和跟踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准。 ③本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 13）中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第4）、10）、12）外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人 38 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 （七）投资组合平均剩余期限计算方法 1、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限： -+ -+ .....投资于金融工具产生的资产剩余期限投资于金融工具产生的负债剩余期限债券正回购剩余期限 投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付 金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银 行定期存款、大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的 债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其 39 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款 的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余 期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协 议到期日的实际剩余天数计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 日的实际剩余天数计算；允许投资的含有回售条款债券的剩余期限以计算日至回 售日的实际剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余 天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。 （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或 中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 （八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 40 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （九）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （十）基金投资组合报告11、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1固定收益投资10,218,823,592.0171.24 其中：债券10,218,823,592.0171.24 资产支持证券- 2买入返售金融资产3,119,167,330.4121.75 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 831,157,578.415.793 银行存款和结算备付金 合计 905,690,035.476.314其他资产100,396,420.140.705合计14,344,077,378.03100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 1报告期内债券回购融 资余额 1.63 其中：买断式回购融资- 序号项目金额 占基金资产净值的比例 （％） 2报告期末债券回购融资余 额 319,999,400.002.28 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 1本招募说明书（更新）中，“基金的投资组合报告”部分所述的“报告期”指2015年10月1日至2015 年12月31日，“报告期末”指2015年12月31日。 41 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 序号发生日期 融资余额占基金资产净 值比例（%） 原因调整期 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值46 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占 基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 130天以内33.98 2.28 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 230天(含)-60天3.56- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.35- 360天(含)-90天27.51- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 490天(含)-180天24.43- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 5180天(含)-397天（含）12.11- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 合计101.602.28 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比 例（%） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券959,304,929.326.84 其中：政策性金融债-- 42 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 企业债券-- 5企业短期融资券4,545,612,917.4332.426中期票据-- 7同业存单4,713,905,745.2633.638其他-- 9合计10,218,823,592.0172.8910剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 49,518,587.480.35 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 115041315农发135,000,000499,683,987.123.56211159330315绍兴银 行CD0664,000,000393,547,694.422.81301153701315中建材 SCP0133,000,000299,698,560.992.14411159341315瑞丰银 行CD0133,000,000299,287,074.422.13511159332815浙江泰 隆商行 CD0173,000,000297,705,342.292.12611159340715富滇银 行CD0263,000,000297,665,208.722.12711159283215绍兴银 行CD0643,000,000295,576,839.872.11801150100115中石油 SCP0012,000,000199,957,444.021.43911159338215长安银 行CD0242,000,000199,587,850.271.421011159344415长安银 行CD0272,000,000199,504,063.101.421011159343015浙江泰 隆商行 CD0192,000,000199,504,063.101.42 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数- 报告期内偏离度的最高值0.2370% 报告期内偏离度的最低值0.1194% 43 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 0.1731% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合附注 （1）本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票 面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每 日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资 产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价 计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不 公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象 进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影 子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险 控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理 人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价 值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 （2）本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收利息100,388,920.144应收申购款- 5其他应收款7,500.006待摊费用- 7其他- 8合计100,396,420.14 44 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 2 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金金腾通货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率（未完）  |