[发行]华润元大医疗：更新招募说明书（2016年第1号）
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （2016年第1号） 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （2016年第1号） 二〇一六年四月 1 【重要提示】 【重要提示】 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动 性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本 基金的特有风险等。本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预 期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2016年2月18日，有关财 务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。 2 目录 目录 3 一、绪言 一、绪言 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 4 二、释义 二、释义 对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大医疗保 健量化混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华润元大医疗保健量化混合型证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金 份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 5 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称（以下或称“基金投 资者”、“投资者”） 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指华润元大基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华润元大基金 管理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 6 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《华润元大基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 7 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 8 三、基金管理人 三、基金管理人 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码：518048 法定代表人：路强 成立时间：2013年1月17日 注册资本：3亿元人民币 存续期限：永续经营 联系人：林婷婷 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称股权比例 华润深国投信托有限公司51% 元大证券投资信托股份有限公司49% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人 的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委 员会三个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授权， 全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公 司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管 9 理投资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理 委员会、IT治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。 理投资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理 委员会、IT治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。 截至2016年2月18日，公司有员工64人，其中58%的员工具有硕士及以上 学历，94%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计 制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 路强先生，董事长，本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理，大连 保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理，华润投资开发有限公司助理总经理、 董事、副总经理，华润深国投信托有限公司副总经理。现任华润深国投信托有限 公司董事、总经理，深圳红树林创业投资有限公司总经理，深圳华润元大资产管 理有限公司执行董事。 厉放女士，副董事长，博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助 理，香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷 兰集团亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任 元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事。 孟扬女士，董事，硕士学历。历任北京大学助教，深圳国际信托投资公司租 赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理，深圳国际 信托投资有限责任公司副总经理，华润深国投信托有限公司董事、总经理。现任 华润深国投信托有限公司董事长，华润金融控股有限公司副总经理，深圳红树林 创业投资有限公司董事长，国信证券股份有限公司董事。 刘宗圣先生，董事，博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、 宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、 10 国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理、宝来证券投资信托股 份有限公司总经理。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理，PT AMCIManajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII资产管理公司）董事 （Commissioner）。 国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理、宝来证券投资信托股 份有限公司总经理。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理，PT AMCIManajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII资产管理公司）董事 （Commissioner）。 孙茂竹先生，独立董事，硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现 任中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师，北京城建设计发展集团股份有 限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限 公司独立董事。 张天鷞先生，独立董事，硕士学历。历任化学银行（Chemical Bank）经理， 菲利普.莫里斯公司（Philip Morris Inc）经理，中华开发公司经理，蓝筹管理 顾问有限公司负责人，所罗门兄弟（Salomon Brothers）副总裁，华盛顿资本集 团（Washington Capital Group）执行董事，瑞士联合银行集团（UBS）执行董事， 阿凡提公司（Avant! Corporation）首席财务官，Union Nature Inc.负责人，瑞 士信贷第一波士顿银行（CSFB）董事总经理，瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。 现任利统股份有限公司董事，富晶通股份有限公司独立董事，富堡工业股份有限 公司董事，微端科技股份有限公司监察人法人代表。 林瑞源先生，董事，总经理，本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服 务代理部科长，元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副 总经理、投资理财部副总经理、通路事业部资深副总经理。现任深圳华润元大资 产管理有限公司总经理。 何特先生，董事，督察长，硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务 部经理，华润深国投信托有限公司投资部经理、证券投资部信托经理，摩根士丹 利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，华润深国投信托有限公司证 券投资部高级信托经理、总经理助理、执行总监。现任深圳证券期货业纠纷调解 中心调解员，深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。 2、基金管理人监事会成员 11 卢伦女士，监事，硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星 （深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副 总监。现任华润深国投信托有限公司财务管理部总经理。 卢伦女士，监事，硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星 （深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副 总监。现任华润深国投信托有限公司财务管理部总经理。 张扬帆先生，监事，硕士学历。历任德勤华永会计师事务所高级审计师，华 润深国投信托有限公司财务管理部经理。现任华润元大基金管理有限公司财务部 总经理助理。 李孟霞女士，监事，硕士学历。历任台湾宝来证券新金融商品部副理，台湾 中华开发工业银行金融交易部经理，台湾富邦投信ETF基金管理部基金经理，台 湾元大投信指数暨量化投资事业群资深经理。现任华润元大基金管理有限公司投 资管理部投资总监。 3、基金管理人高级管理人员 路强先生，董事长暨法定代表人。简历见董事会成员介绍。 林瑞源先生，总经理。简历见董事会成员介绍。 何特先生，督察长。简历见董事会成员介绍。 4、本基金基金经理 袁华涛先生，基金经理，西南财经大学金融学博士，6年证券基金从业经验。 历任华泰证券股份有限公司研究员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量化投 资经理。现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理和华润元大安 鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 林瑞源（总经理） 李洋昇（投资管理部总经理兼固定收益部总经理） 李孟霞（投资管理部投资总监）上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 12 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 13 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规 则，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，控制 严密，实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度体系由公司章 程、内部控制大纲、基本管理制度、专项制度和操作规范四个层次的制度系列构 成。 公司董事会对公司建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管 理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、内部控制目标 公司内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营，规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 14 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设臵权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。 （2）监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会及合规审核委员会。风 险控制委员会及合规审核委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合 法合规性进行审议、监督和检查。 （4）公司设督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不 定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）风险管理委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构， 负责审议风控制度、流程，评价风险管理状况，为公司各环节风险的监测、评估 与防范提供意见及建议。 （6）公司设独立的监察合规部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实 施和合法合规情况进行内部监督及风险控制，在职权范围内独立履行检查、评价、 报告、建议职能，对总经理和督察长负责并报告工作。 （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。 15 4、内部控制的要素 4、内部控制的要素 （1）控制环境 公司致力于贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （2）风险评估 公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和 分析，及时防范和化解风险。 （3）控制活动 公司控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、 严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 （4）信息沟通（报告制度） 公司建立了内部办公自动化系统及清晰的报告系统，通过建立有效的信息沟 通渠道，公司全体人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达并 处理。 公司的报告系统包括定期报告和临时报告。定期报告按照不同的时间、频次 进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。 公司的执行体系报告路线是各业务人员向部门主管报告、部门主管向总经理 报告、总经理向董事会报告。 公司的监督体系报告路径是公司员工、各部门主管向监察合规部报告，监察 合规部向总经理、督察长报告。 督察长向董事会报告，董事会、监事会向股东会报告。 （5）内部监控 公司设置督察长和独立的监察合规部，对公司内部控制制度的执行情况进行 持续的监督，保证内部控制制度落实。另外公司还定期评价内部控制的有效性， 根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。 （6）法律法规指引 16 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察合 规部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察合 规部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内 部控制制度。 17 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年 1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点 最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年 1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点 最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审 计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉 进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审 计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉 进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务 能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证 券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共321只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 权。 19 3、内部控制制度及措施 3、内部控制制度及措施 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协 议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方 式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 20 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平 台。 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：路强 成立时间：2013年1月17日 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：杜敏琳 客户服务电话：4000-1000-89 网址：www.cryuantafund.com 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平 台。 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：路强 成立时间：2013年1月17日 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：杜敏琳 客户服务电话：4000-1000-89 网址：www.cryuantafund.com 2、代销机构 （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 客户服务电话：95599 传真：（010）85109219 网址：www.95599.cn （2）珠海华润银行股份有限公司 21 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：蒋伟 传真：4008396588-018012 客服电话：400-880-0338 网址：www.crbank.com.cn 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：蒋伟 传真：4008396588-018012 客服电话：400-880-0338 网址：www.crbank.com.cn （4）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：400-860-1555 网址：www.dwzq.com.cn （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 22 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （7）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室 -1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301 室-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 网址：www.citicsf.com （8）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 23 （9）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （9）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 邮政编码：100033 联系人：宋明 传真：010-66568990 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东济南市中区经七路86号 24 办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人：李玮 联系人：马晓男 客户服务电话：95538 电话：021-20315255 传真：02120315137 网址：www.zts.com.cn 办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人：李玮 联系人：马晓男 客户服务电话：95538 电话：021-20315255 传真：02120315137 网址：www.zts.com.cn （14）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：众禄基金网www.zlfund.cn及基金买卖网www.jjmmw.com （15）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 25 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com （17）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人：汪静波 电话：021-38509735 传真：021-38509777 网址：www.noah-fund.com （19）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人：杨文斌 26 电话：021-20613999 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 电话：021-20613999 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （21）北京微动利投资管理有限公司 住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：梁洪军 电话：010-68854005 传真：010-68854009 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn （22）大泰金石投资管理有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 传真：021-22268089 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （23）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 27 法定代表人：赵荣春 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 电话：010-59158281 传真：010-57569671 网址：www.niuji.net 法定代表人：赵荣春 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 电话：010-59158281 传真：010-57569671 网址：www.niuji.net 本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二）登记机构 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：路强 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：崔佩伦 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 28 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：陆奇、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：陆奇、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 29 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定， 并经中国证监会证监许可[2014]472号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金存续期限为不定期。 本基金自2014年7月9日起公开募集，并于2014年8月12日结束募集。募 集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 本基金份额发售面值为1.00元/份。 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定， 并经中国证监会证监许可[2014]472号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金存续期限为不定期。 本基金自2014年7月9日起公开募集，并于2014年8月12日结束募集。募 集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 本基金份额发售面值为1.00元/份。 七、基金合同的生效 本基金基金合同于2014年8月18日正式生效。自基金合同生效之日起，本 基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 七、基金合同的生效 本基金基金合同于2014年8月18日正式生效。自基金合同生效之日起，本 基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可通过销售机构办理基金 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可通过销售机构办理基金 人可以通过上述方式进行申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金合同生效后，自2014年9月9日开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请一 经受理不得撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 32 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 为单笔1,000元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情 调整。各代销机构接受申购申请的最低金额为单笔1,000元，如果代销机构业务 规则规定的最低单笔申购金额高于1,000元，以代销机构的规定为准。 2、赎回份额的限制 单笔赎回的最低份额为500份基金份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于500份时，若 当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理 人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额 和赎回的份额以及最低保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间 内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。 33 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性 进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率 如下： 申购金额（含申购费）申购费率 50万元以下1.5% 50万元（含）至100万元1.0% 100万元（含）至500万元0.8% 500万元以上（含500万） 收取固定费用 每笔交易1,000元 2、赎回费用 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎 回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少 34 于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费 总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取 不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有 期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支 付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下： （N） 于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费 总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取 不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有 期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支 付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下： （N）赎回费率 N<7天1.50% 7天≤N<30天0.75% 30天≤N<1年0.50% 1年≤N<2年0.25% N≥2年0.00% 注：1年指365天。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基 金交易的投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管 理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎 回费率，并进行公告。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申 购费用金额） 申购费用=申购总金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 35 申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值 上述计算结果均保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：假定T日基金份额净值为1.050元，某投资者当日申购本基金100,000 申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值 上述计算结果均保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：假定T日基金份额净值为1.050元，某投资者当日申购本基金100,000 元，申购费用为1,477.83元，可获得的基金份额为93,830.64份。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回费用 上述计算结果均以人民币元为单位，保留至小数点后2位，小数点2位以后的 部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总额以人民币元为单位，保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为15个月，对 应的赎回费率为0.25%，该日基金份额净值为1.280元，则其获得的赎回金额计算 如下： 赎回金额＝10,000×1.280＝12,800.00元 赎回费用＝12,800×0.25%＝32.00元 净赎回金额＝12,800.00-32.00＝12,768.00元 3、基金份额净值的计算 本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算， 36 保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基 保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 37 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有 38 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备 案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应最迟于重新开放日在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 39 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 40 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精 选优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的 长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存 单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本 基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的80%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏 观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新 规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精 选优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的 长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存 单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本 基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的80%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏 观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新 规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 41 率、汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量 变化趋势。 率、汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量 变化趋势。 （3）证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析，考量因素包 括但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、 大势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、 均线型技术指标等。 而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生 的投资信号，实施即时性的动态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效 增强基金收益并降低投资风险。 2、股票投资策略 （1）医疗保健行业相关股票的界定： 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市 公司，具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医药保健行业（涵盖医药原料、 化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制 品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、 医药商业及医疗服务等）的公司；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医 药保健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。 本基金为主题型基金，投资医疗保健行业上市公司股票的比例不少于非现金 基金资产的80%。 （2）股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充 分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力 的公司。 1）定量分析是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型 （Multiple Factors Alpha Model）的基础上，根据中国资本市场的实际情况， 由本基金管理人团队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模 型。本基金采用的因子指标主要分为两大类： 42 ①市场面因子 ①市场面因子 A、绝对强弱指标 通过比较一段时期内股票的绝对涨幅和股价走势的斜率高低来分析市场看好 该股票的程度，从而判断未来市场的走势。 B、相对强弱指标 通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意 向和实力，从而判断未来市场的走势。 ②成长因子 本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能 反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包 含主营业务增长率、净利润增长率等。 A、主营业务增长率 主营业务增长率=（本期主营业务收入－上期主营业务收入总额的比率）/上 期主营业务收入 该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。 主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞争力提高的重要标 志，体现了公司的持续成长能力。 B、净利润增长率 净利润增长率=(本期净利润额－上期净利润额)/上期净利润额 该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状况和发 展能力的重要指标。 本基金利用“多因子阿尔法模型”计算每只股票的因子加权得分，并挑选总 得分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期，将重新计算个股加权因子 得分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整，始终保证组合中个股具有 相对较高的分值。在挑选多因子模型的过程中，量化研究团队并不以模型的复杂 43 性为目的，而是以达到模型的有效性为最大考量。 性为目的，而是以达到模型的有效性为最大考量。 ）定性分析主要依赖基本面的研究，医疗保健行业的上市公司包含多个子行 业，其发展阶段和分析方法也有所不同。在个股的精选上，本基金将着重选择那 些独家产品或研发优势的具有护城河类定价权制药公司、拥有成熟医疗服务管理 能力且有可复制性的医疗服务公司，或产品有较高准入门槛且市场空间广阔的医 疗器械类公司等。因此，本基金将从上市公司的成长性、药品研发能力、公司管 理能力、估值水平等方面对医疗保健行业的上市公司进行综合评价： ①成长性 本基金对医疗行业上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量 的分析方法上，主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收 益率（ROE）、毛利率等成长性指标。在实际投资操作中，本基金并不拘泥于单一 成长性指标，而是将综合考虑上市公司的基本面后，最大程度地筛选出具有持续 成长潜力的医疗主题上市公司。因此，在对上市公司成长性的定性分析上，本基 金强调企业成长能力的可持续性，重点从行业成长空间、公司研发能力、管理能 力、产品前景、费用控制能力、盈利能力、财务结构等方面进行研判。 ②医药研发能力 本基金将选择那些产品具有较高技术含量优势或公司具有较强技术开发能力 的上市公司，考虑的因素包括：药品的技术含量、药品的市场发展前景、技术成 熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 ③公司治理结构 公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活 性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的 保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执 行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、 企业内部控制的制订和执行情况等。因此，公司治理结构是决定公司评估价值的 重要因素，也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。 ④估值水平分析 基金管理人将对医疗主题的上市公司给予估值分析，并结合行业地位分析， 优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估且在各自行业中具有领先地位的优质上 44 市公司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B） 市公司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B） 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益， 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基 金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益 率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中， 本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等 多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。因 为在基金实际操作上，当量化模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票 的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除 了达到量化模型的有效性，并可降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选 择。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性 管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满 足本基金运作中的流动性需求。 （四）投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定； 45 （2）公司投资及风险控制政策； （2）公司投资及风险控制政策； （4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险 的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 2、投资决策机制 本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素， 制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。本基金经 理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另 一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。 本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来 争取良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的 投资规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下 的稳定增值。 公司设立投资决策委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。为提 高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负 责公司日常投资决策和投资管理。投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金 投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。 3、投资管理流程 本基金投资决策的程序是： （1）决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负 责下达投资指令，运营管理部交易组负责资产运作的一线监控，并保证确保交易 指令在合法、合规的前提下得到执行。 （2）资产配置策略的形成 基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况 作出判断。公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议，行业研究员提供行 业和个股配置建议，债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议，数量研究 46 员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结 合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资 范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策 委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以 审批。 员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结 合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资 范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策 委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以 审批。 研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在 其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投 资必须经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据相关规定进行决策程序 的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量研究员的风险分析意见，最终作出 投资决策；基金经理根据审批结果实施投资。 （4）交易操作和执行 由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投 资指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况，负有监 控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的 交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。 （5）定期及不定期的风险评估和绩效分析 数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报 告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平 和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益 来源是否是依靠实现既定策略获得。数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随 时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项应报告风险管理委员会。 （6）投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调整上述投资管理程序。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资医疗保健 行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的80%； 47 （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净 值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 48 一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； 一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行适当 程序后本基金投资不再受相关限制。 49 （六）业绩比较基准 （六）业绩比较基准 中证医药卫生指数是中证指数有限公司编制的中证行业系列指数中的一只， 该系列指数旨在反映沪深A股中不同行业公司股票的整体表现，将中证800指数 800只样本股按行业分类标准分为10个行业，再以各行业全部股票作为样本编制 指数，形成10个中证行业指数。 如果今后法律法规发生变化，或本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不 再发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市 场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金经基金管理人和 基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 （七）风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期 收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 （八）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资53,740,406.7487.55 其中：股票53,740,406.7487.552基金投资-- 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产1,000,000.001.63 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计6,187,633.2410.08 50 88453,284.720.749合计61,381,324.70100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业49,470,599.7482.93D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 458,561.000.77E建筑业-- F批发和零售业2,846,010.004.77G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 -- J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作965,236.001.62R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计53,740,406.7490.09 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1002626金达威82,8431,607,982.632.702002019亿帆鑫富37,4001,496,000.002.513002287奇正藏药34,3001,426,194.002.39 51 44九芝堂42,9001,382,238.002.325002399海普瑞37,5141,326,870.182.226600436片仔癀19,0741,312,100.462.207300146汤臣倍健33,3001,282,050.002.158600252中恒集团171,1001,255,874.002.119300009安科生物28,6091,238,197.522.0810300199翰宇药业50,1001,233,963.002.07 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期未持有股指期货。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金报告期未持有国债期货。 52 1.1. 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金报告期未持有国债期货。 1.11投资组合报告附注 1.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金122,897.622应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息1,209.505应收申购款329,177.606其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计453,284.72 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 53 十、基金的业绩 十、基金的业绩 （一）基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 2014.08.18-2014.12.310.30%1.13%8.12%0.94%-7.82%0.19% 2015.01.01-2015.06.3084.15%2.18%43.23%1.76%40.92%0.42% 2015.07.01-2015.12.31-16.84%2.82%-5.16%2.34%-11.68%0.48% 2014.08.18-2015.12.3153.60%2.24%46.86%1.84%6.74%0.40% （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较（2014年8月18日至2015年12月31日） 54 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（未完）  |