[发行]东吴配置优化：更新招募说明书摘要（2016年1号）
东吴配置优化混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 东吴配置优化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《东吴保本混合型证 券投资基金基金合同》的约定，由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转 型而来。 东吴保本混合型证券投资基金根据2012年4月12日中国证券监督管理委员会《关于同意 东吴保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【506】号）的核准，进行 募集。东吴保本混合型证券投资基金基金合同于2012年8月13日正式生效。其转型后的东吴 配置优化混合型证券投资基金已经中国证监会备案，《东吴配置优化混合型证券投资基金基 金合同》于2015年8月19日生效。 基金管理人保证《东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募 说明书》”或“本《招募说明书》 ”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证 监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险、投资组合保险机制的风险等。 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金， 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 1 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月19日，有关财务数据和净值表现截止 日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 1.名称：东吴基金管理有限公司 2.住所：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 3.办公地址：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 4.法定代表人：王炯 5.设立日期：2004年 9月 2日 6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2004】132号 7.组织形式：有限责任公司（国内合资） 8.注册资本： 1亿元人民币 9.联系人：钱巍 10.电话：（021）50509888 11.传真：（021）50509884 12.客户服务电话： 400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 13.公司网址： www.scfund.com.cn 14.股权结构： 持股单位出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合计 10,000 100% 15.简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易 2 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略 部、总经理办公室（下设二个二级部门，分别为综合管理部与行政事务部）、人力资源部、 基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 18个职 能部门。 二、主要人员情况 1、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主 任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有 限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴 证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委 书记、董事长、总裁。 陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际 （集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股 份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任 上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科 员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常 务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国 联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所 长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部 总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合 规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。 全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划 发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集 团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲 师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学 3 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州 中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副 行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2、监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电 子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、 技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、 监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务 经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高 级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管 理部总经理。 3、高管人员 范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主 任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有 限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴 证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委 书记、董事长、总裁。 王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处 科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司 常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金 融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公 司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4.基金经理 杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司 4 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限 公司高级投资经理；2007年 7月至 2010年 6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金 经理助理；2013年 4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司基金投资总部总经理， 其中自 2013 年 6 月 25日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自 2014年 5 月 9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自 2014年 6 月 28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自 2015年 8月 19日起担任东吴配 置优化混合型证券投资基金基金经理。 戴斌先生，1982年生，博士，中国人民大学金融学专业毕业。自 2007年 1月起加入东 吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、 产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任基金投资总部副总经理，其中自 2013年 12月 24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自 2015年 8月 19日起担任东 吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自 2014年 12月 12日起担任东吴价值成长双动 力混合型证券投资基金基金经理，自 2015年 5月 27日起担任东吴移动互联灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2015年 7月 1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基 金基金经理。 5.投资决策委员会成员 王炯公司总经理； 杨庆定基金投资总部总经理； 陈宪研究策划部总经理； 戴斌基金投资总部副总经理； 王立立基金投资总部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 5 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和 员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行 同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一 家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为 中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、 共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业 绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行 通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告，表明了独立公正 第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届 “‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 6 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 立，2004年 9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托 资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风 险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工 程师、律师等专家 10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管 理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2015年12月 31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 321只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险 管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通 7 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1.直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：钱巍 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费） 网站： www.scfund.com.cn 2.代销机构 （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com 8 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：李慧 9 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com..cn （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755) 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：(010)57092619 传真：(010)57092611 客服电话：95568 10 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区 962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （10）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：010-66415194 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com （11）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费） 0755-961202 公司网址：www.pingan.com （12）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场 1号楼 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 11 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （13）烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路 25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 公司网址：www.yantaibank.net （14）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠 电话：0512-69868389 传真：0512-69868370 客服热线：96067 公司网址：www.suzhoubank.com （15）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市洪武北路 55号 办公地址：南京市洪武北路 55号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587038 12 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 客服热线：96098,4008696098 公司网址：www.jsbchina.cn （16）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （17）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （18）申万宏源证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 注册资本:人民币 330亿元 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编 :200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或 4008895523 电话委托：021-962505 13 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人：黄莹 （19）申万宏源（西部）证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室（邮 编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195客户服务电话： 400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 （20）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝内大街 188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （21）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 14 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 （22）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街 8号 6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街 8号 6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288 公司网址：www.glsc.com.cn （23）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：400-8888-666 （24）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn （25）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：牛冠兴 15 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （26）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290523 传真：025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （27）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （28）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 16 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （29）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （30）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （31）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com （32）中银国际证券有限责任公司 17 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （33）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （34）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 23层 办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （35）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 18 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （36）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 电话：025-83367888 传真：025-83320066 客服电话：400-828-5888 公司网址： www.njzq.com.cn （37）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：梁旭 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （38）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01、 02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-8202 3442 传真：0755-8202 6539 19 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 客服热线：400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn（39）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路 758号 23楼 办公地址：上海市南京西路 758号 20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com（40）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 邮编：100032 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （41）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 办公地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-68778081 传真：021-68778117 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com 20 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 （42）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （43）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com （44）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （45）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 21 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者 4008096518 公司网址：www.hazq.com （46）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 办公地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888-1915 传真：021-33303353 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （47）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （48）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 电话：0592-5161642 22 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （49）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （50）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49层 法定代表人：张永衡 联系人：赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （51）九州证券有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路 53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn 23 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 （52）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （53）万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （54）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com （55）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 24 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 电话：021-64339000 注册资本：16亿元人民币 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 邮政编码：200030 联系人：杨莉娟 业务联系电话：021-54967202 传真电话：021-54967293 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （56）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （57）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服热线：4006600109 公司网址：www.gjzq.com.cn （58）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 25 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-88911818转 8565 传真：0571—86800423 客服热线：4008-773-772 公司网址：www. 5ifund.com （59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （60）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （61）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 26 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 传真：0571-26698533 客服热线：4000 766 123 公司网址：www.fund123.cn （62）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ （63）上海长量基金销售投资有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （64）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服热线：400-700-9665 27 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 公司网址：www.ehowbuy.com （65）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-333323830 客服热线：4008202819 公司网址：http://www.chinapnr.com/ （66）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦） 1幢 10楼 1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦） 1幢 10楼 1001室 法定代表人：徐黎云 联系人：来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客服热线： 400-068-0058 公司网址： www.jincheng-fund.com （67）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （68）上海联泰资产管理有限公司 28 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服热线：4000-466-788 公司网址：http://www.66zichan.com （69）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：18616752315 传真：021-22268089 客服热线：021-22267943 公司网址：http://www.dtfortune.com/ （70）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼一层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼一层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话：18810595051 传真：010-68292744 客服热线：400-600-0030 公司网址：http://www.bzfunds.com/ 3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他 符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 二、登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 29 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：钱巍 电话：021-50509888 传真：021-50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费） 网站： www.scfund.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 注册地址：南京市正洪街 18号东宇大厦 8楼 办公地址：南京市正洪街 18号东宇大厦 8楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠魏娜 电话：025-84711188 传真：025-8471688 四、基金的名称 本基金名称：东吴配置优化混合型证券投资基金 30 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 五、基金的类型 基金的类别：混合型基金 六、基金的投资目标 该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 七、基金的投资范围 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为 30% －80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类 资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资目标 该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 （二）投资范围 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%80%， 其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产 占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 （三）投资策略 该基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 1、资产配置策略 对于大类资产的配置，该基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势 31 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结 合该基金风险收益目标，最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在中国经济成长和结构转型的发展过程中，不同时期各行业显示的景气度将不同。该基金 采用定性和定量相结合的方法，动态优选不同经济周期阶段的景气行业。首先对行业进行定性 筛选，该基金主要从市场需求、技术进步、政策变动、行业整合等因素，同时结合行业的特性， 把握各行业发展趋势和市场波动特征，优选出预期超越市场平均收益率的行业，其次使用定量 方法对行业配置比例经行优化。该基金采用行业配置模型为行业配置比例提供参考，该基金的 投资研究团队将根据定量分析结果对定性研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方案。 (2)股票配置策略 本基金将按照、但不限于以下七个成长性指标、五个价值性指标以及“东吴基金企业竞争 优势评价体系”，衡量上市公司的成长性、价值性和竞争性，精选具有综合优势的上市公司。 A、成长性模块 本基金将按照、但不限于以下七个成长性指标对上市公司的成长性进行筛选，精选出具有 综合成长性优势的上市公司。 表11-1：成长模块衡量成长性定量指标 EG 净利润增长率 REG 预期净利润增长率 RG 营业收入增长率 ROE 净资产收益率 EROE 预期净资产收益率 ROA 资产收益率 NAV 净资产增长率 B、价值性模块 本基金将按照、但不限于以下五个价值性指标对上市公司价值性进行筛选。 表11-2：价值模块衡量股票价值定量指标 PE 市盈率 PB 市净率 PS 市销率 PCF 市现率 32 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 EV/EBITDA 企业价值倍数 C、东吴基金企业竞争优势评价体系 该基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，精选出具有综合竞争优势的上市公司 股票作为基金股票池。 (3)股票池调整法则 原则上，本基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济环境、行业基 本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可根据行业研究员调研情况和 研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本面、估值水平等方面的情况对该基金股票 池进行个别调进调出。 3、债券投资策略 本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相 应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。 （1）积极的流动性管理 本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，该基金的申购/赎回现金 流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架，实现对基金资产的结构化 管理，以确保基金资产的整体变现能力。 （2）基于收益率预期的期限配置和类别配置 在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同 时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风 险。 （3）基于收益率曲线变形的调整策略 在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收 益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用杠 铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃 组合中弹性选择。 （4）基于相对利差分析调整信用产品配置 观察金融债/国债，短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳定的信用产品 风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。 4、权证投资策略 本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握 市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方 法如下： 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预 33 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标 的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 九、基金的业绩比较基准 基金业绩比较基准=60%*沪深 300指数+40%*中国债券综合全价指数 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金， 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 十一、基金投资组合报告 东吴配置优化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 1月 15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015年 12月 31日（未经审计） 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,823,750.10 6.05 其中：股票 2,823,750.10 6.05 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 10,058,101.76 21.54 其中：债券 10,058,101.76 21.54 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 29.98 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 19,691,185.80 42.17 34 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 合计 8 其他资产 125,338.61 0.27 9合计 46,698,376.27 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 -- C 制造业 605,151.00 1.96 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -- E 建筑业 -- F 批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术 服务业 329,490.00 1.07 J 金融业 -- K 房地产业 -- L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理 业 -- O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 940,214.00 3.05 R 文化、体育和娱乐业 948,895.10 3.08 S 综合 -- 合计 2,823,750.10 9.17 35 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300244 迪安诊断 9,100 632,814.00 2.05 2 300144 宋城演艺 22,037 623,647.10 2.02 3 300299 富春通信 7,000 329,490.00 1.07 4 000802 北京文化 9,600 325,248.00 1.06 5 300347 泰格医药 10,000 307,400.00 1.00 6 300171 东富龙 10,200 305,796.00 0.99 7 600498 烽火通信 10,500 299,355.00 0.97 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 10,058,101.76 32.66 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债 -- 8 其他 -- 9合计 10,058,101.76 32.66 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 128035912西矿集 团债 100,000 10,058,000.00 32.66 2 11214812光电债 1 101.76 0.00 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 36 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,834.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 37 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 4 应收利息 86,504.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 125,338.61 12、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 14、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、东吴配置优化混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.08.19-2015.12.31 -0.51% 0.09% 0.21% 1.39% -0.72% -1.30% 注：基金业绩比较基准=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数，数据截止到2015年12月31日。 2.、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图 （2015年08月19日至2015年12月31日） 38 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 注：东吴配置优化混合型基金于 2015年 8月 19日成立。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关 机构。 十四、基金费用与税收 （一）基金运作相关费用 1、基金运作相关费用种类 (1)基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； (4)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； (5)基金份额持有人大会费用； (6)基金的证券交易费用； (7)基金的银行汇划费用； (8)证券账户开户费用和银行账户维护费； (9)按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 39 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金运作费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； (3)基金合同生效前的相关费用； 40 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）基金销售相关费用 1、本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请 单独计算。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、具体费率如下： 申购金额(M)申购费率 M＜100 万 1.50% 100万≤M＜200万 1.20% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 1000元/笔 持有时间(N)赎回费率 N≤1年 0.50% 1年＜N≤2年 0.25% N＞2年 0.00% 41 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 注：1年指365天 4、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。基 金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施 2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式 的基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金 促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基 金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、 赎回费率和转换费率。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金 管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更 新的内容如下： 1、在“重要提示”中，更新了相关内容。 2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。 3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。 4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。 6、在“九、基金的投资组合报告”中，更新了相关内容。 7、在“十、基金的业绩”中，更新了相关内容。 8、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项： 在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不 会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 (1) 2015年 08月 25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 42 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》； (2) 2015年 08月 27日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保 本混合型证券投资基金 2015年半年度报告以及摘要》； (3) 2015年 08月 28日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基 金管理有限公司关于旗下东吴配置优化混合型证券投资基金（原东吴保本混合型证券投资 基金）参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》； (4) 2015年 08月 28日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基 金管理有限公司关于东吴配置优化混合型证券投资基金(原东吴保本混合型证券投资基金） 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》； (5) 2015年09月17日在中国证券报 上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等 媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代 销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》； (6) 2015年 09月 17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海汇付金融服务有限公司申购 费率及定投申购费率优惠的公告》； (7) 2015年 09月 24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》； (8) 2015年 09月 25日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保 本混合型证券投资基金招募说明书以及摘要》； (9) 2015年 10月 20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基 金申购及定期定额投资费率优惠的公告》； (10)2015年 10月 26日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保 本混合型证券投资基金 2015年第3季度报告》； (11)2015年 11月 05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费 率优惠的公告》； (12)2015年 12月 09日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》； (13)2015年 12月 09日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限公司申 购费率及定投申购费率优惠的公告》； (14) 2015年12月 18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 43 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有 限公司个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠的公告》； (15)2015年 12月 25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海陆金所资产管理有限公司 为代销机构公告》； (16)2015年 12月 25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠 的公告》； (17) 2015年12月 28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告》； (18)2015年 12月 31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时间的公 告》； (19)2015年 12月 31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公 司定投产品费率优惠的公告》； (20)2016年 01月 04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务 费率优惠活动的公告》； (21)2016年 01月 04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申 购及定期定额申购费率优惠活动的公告》； (22)2016年 01月 04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015年年度资产净值公告》； (23)2016年 01月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公 告》； (24)2016年 01月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公 告》； (25)2016年 01月 20日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴配 置优化混合型证券投资基金 2015年第 4季度报告》； (26)2016年 01月 21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为 44 东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书更新摘要 代销机构并推出转换业务的公告》； (27)2016年 01月 21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的 公告》； (28)2016年 01月 21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为 代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》； (29)2016年 01月 21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的 公告》。 十六、签署日期 本基金更新招募说明书于 2016年4月 1日签署。 东吴基金管理有限公司 二零一六年四月一日 45 中财网
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