[发行]平安财富宝：更新招募说明书摘要（2016年第1期）
平安大华 财富宝 货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 201 6 年第 1 期 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人： 平安银行 股份有限公司 【 重要提示 】 平安大华 财富宝 货币市场基金 （以下简称“本基金”）于 201 4 年 7 月 29 日 经 中国证券监督管理委员会证监许可【 201 4 】 788 号 文 核准募集 ， 本基金基金合 同于 201 4 年 8 月 21 日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。 本《招募说明书》 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益 作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险， 投资人 认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购 买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招 募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买 基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金 管理人提醒 投资人 基金投资的“买者自负”原则，在 投资人 作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人 自行负责。 本招募说明书 摘要 （ 201 6 年 第 1 期 ）所载内容截止日期为 201 6 年 2 月 2 0 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 201 5 年 12 月 3 1 日。有关财务数 据未经审计。 本基金托管人 平安 银行股份有限公司于 201 6 年 3 月 18 日对本招募说明书 （ 201 6 年 第 1 期 ）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基金管理人：平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ： 419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【 2010 】 1917 号 法定代表人： 罗春风 成立日期： 2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人： 尹延君 联系电话： 0755 - 22621438 2 、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会成员 罗春风：董事长，博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工会国 际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安 人寿总公司人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安 人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司董事长兼总经理。现任平安 大华基金管理有限公司董事长兼 CEO 及兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公 司执行董事。 姚波先生，董事，硕士， 1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）养 老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、 Swiss Re （美 国）精算师、 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港 ) 精算师、中国平安 保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险 （集团）股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士， 1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董事； 平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长 / 副总经理； 平安证券有限责任公司董事 长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问 , 现 任集团投资管理委员会副主任 。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大 华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士，董事，学士， 1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 王世荣先生，董事，学士， 1950 年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金 融机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理； 大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货 部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁； 现任 大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士， 1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资 员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士， 1954 年生，新加坡。曾任中国社会科学院经 济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学， 南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研 究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大 学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理 工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上 市企业）独立董事。 刘茂山先 生，独立董事，学士， 1935 年生。曾任中央人民政府林业部干部 学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书 记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中 国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西财经大学会计系教师； 深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计 师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。 黄士林先生，独立董事，学士， 1954 年生。现任广东圣天平律师事务所首 席合伙人兼主 任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳 动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律 师事务所主任。 （ 2 ）监事会成员 张云平：监事长，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北 税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财 务部经理 / 副总经理、中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司稽核监察部职员、中国 平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任 / 部门负责人、中国平安保险 ( 集团 ) 股 份有限公司合规部专业合规负责人 、 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司合规部 副 总经理（主持工作） ，现任平安数据科技（深圳）有限公司反洗钱监控中心高级 稽核经理 。 冯方女士，监事，硕士， 1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗 下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 毛晴峰先生，监事，硕士， 1986 年生。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律岗；现任 深圳平安大华汇通 财富管理有限公司中级律师 。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任 平安大华基金管理有限公 司人力资源室副经理 。 （ 3 ）公司高管 罗春风：博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分 公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司 董事长兼总经理，现任平安大华基金管理有限公司董事长兼 CEO 及兼任深圳平安 大华汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，总经理，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安 大华基金管理有限公 司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生， 1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任海赛宁 国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品 经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副 总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长、宁波银行总 行资产托管部副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理兼深圳平安大 华汇通财富管理有限公司总经理。 （ 4 ）督察长 陈特正先生，督察长，学士， 1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长 、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限 公司督察长。 2 、基金经理 申俊华女士，基金经理，博士， 1980 年生。曾任中国中投证券有限责任公 司固定收益研究员。 2012 年加入平安大华基金管理有限公司，担任固定收益研 究员。 2014 年 9 月起担任平安大华财富宝货币市场基金基金经理。 WANG AO 先生， CAIA 、 FRM ，澳大利亚莫纳什大学商学 ( 金融学、经济学 ) 学 士，曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。 2012 年 9 月加入平安大 华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。 2015 年 11 月起担任平 安大华财富宝货币市场基金基金经理。 3 、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括： 副总经理林婉文女士 ，基金经理孙健先生， 基金经理 胡昆明 先生 。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 孙健先生，基金经理，硕士， 1975 年生。曾任湘财证券有限责任公司资产 管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司 组合投资经理，摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华货币市场证券投资 基金、银华信用债券型证券投资 基金基金经理。 2011 年 9 月加入平安大华基金 公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基 金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、 “平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金”、“平安大华智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券投资基金”、“平安大华鑫安混合型证 券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证券投资基金” 、“ 平安大华安享保 本混合证券投资基金” 基金经理。 胡昆明先生，基金经理，硕士， 1970 年生。曾任巨田证券有限责任公司行 业 研究员、世纪证券有限责任公司行业研究员、平安资产管理有限公司高级行业 研究经理。 2009 年加入平安大华基金公司，任投资研究部行业研究员，现担任 平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收 益； 5 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、 编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、 召集基金份额持有人大会； 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承 担损失； （ 5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、 本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ） 越权或违规经营； （ 2 ） 违反基金合同或托管协议； （ 3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ） 玩忽职守、滥用职权； （ 7 ） 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9 ） 贬损同行，以抬高自己； （ 10 ） 以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ） 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、 基金经理承诺 （ 1 ） 依照有关法律法规和 基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ） 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1 、 公司内部控制的总体目标 （ 1 ） 保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ） 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 5 ） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 6 ） 保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、 公司内部控制遵循的原则 （ 1 ） 全面性原则：内部控制必须 覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ） 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡 ； （ 4 ） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ） 有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （ 6 ） 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善； （ 7 ） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金 投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离 。 3 、 内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上 ，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4 、 关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ） 授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层 必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （ 2 ） 公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研 究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （ 3 ） 基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （ 4 ） 交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （ 5 ） 基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （ 6 ） 信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规 定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ） 监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工 作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立 监察稽核部 开展监察稽核工作，并保证 监察稽核部 的独立性和权威 性。公司明确了 监察稽核部 及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、 操作程序和 组织纪律。 监察稽核部 强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、 基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ） 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ） 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基本情况 1 、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 成立日期： 1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 5,123,350,416 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037 号 联系人： 李玉彬 联系电话： (0755) 2216 8677 平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票简称：平安银行，股票代码： 000001 ）是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司 的方式完成两行整合并更名而来，是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的 全国性股份制商业银行，总部设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及 其子公司合计持有平安银行 59% 的股份，为平安银行的控股股东。 截至 2015 年 6 月末，平安银行资产总额 25,705.08 亿元，较年初增长 17.56 ％； 存款余额 16,551.12 亿元，较年初增长 7.95 ％；贷款和垫款（含贴现） 11, 878.34 亿元，较年初增长 15.92 ％。营业收入 465.75 亿元，同比增长 34.09 ％；净利润 115.85 亿元，同比增长 15.02% ；资本充足率 10.96% ，一级资本充足率及核心一 级资本充足率 8.85% ，满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展室、创新发展室、估值核算 室、资金清算室、规划发展室、 IT 系统支持室、督察合规室、外包业务中心 8 个 处室，现有员工 57 人。 2 、 基金托管部门及主要人员情况 陈正涛 , 男 , 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证 券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本 外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银 行武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－ 2000 年 1 月在招行武汉分行青山支 行任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理； 2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年 3 月至 20 05 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行 同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助 理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟悉。 2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理； 2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安 银 行资产托管事业部总裁。 3 、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 6 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确 保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2 、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管 业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员 全部具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制 严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为 基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资 运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、 直销机构 平安大华基金管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人： 罗春风 电话： 0755 - 22621438 传真： 0755 - 23990088 联系人： 尹延君 网址： www.fund.pingan.com 2 、 代销机构 (1) 平安银行股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话： 021 - 38637673 客服电话： 95511 - 3 传真： 021 - 50979507 网址： http://bank.pingan.com/ (2) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 客服电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com (3) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话： 021 - 33388229 客服电话： 95523 或 4008895523 传真： 021 - 33388224 网址： www.swhysc.com (4) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 联系电话： 021 - 22169081 客服电话： 95525 、 400 - 8888 - 788 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com (5) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李季 联系人：李巍 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客服电话： 4008000562 网址： www. hysec.com (6) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路 20518 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话： 0531 - 68889157 客服电话： 95538 传真： 0531 - 68889752 网址： www.zts.com.cn （二）基金注册登记机构 名称： 平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ： 419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼 法定代表人： 罗春风 电话： 0755 - 22624581 传真： 0755 - 23998639 联系人： 张平 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所： 北京市京伦律师事务所 地址： 北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1910 负责人： 曹斌（执业证号： 11101200110651368 ） 电话： 010 - 68938188 传真： 010 - 88578761 经办律师：杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） 伍柳 （执业证号： 11101201010583675 ） 联系人：杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 电话：（ 021 ） 2323 8888 传真：（ 021 ） 2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 四、基金的名称 平安大华财富宝货币市场基金 五 、 基金的类型 货币 型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的稳定回报。 （二）投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存 款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年 以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余 期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会 、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其 他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下， 本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或 监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩 余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资 品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础 上，力争获得稳定的当期收益。 1 、整体资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市 场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，对投资组合的平均剩余期限 进行控制。 （ 1 ）利率预期分析 通过对通货膨胀、 GDP 、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等 跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标 包括：央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵 押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化。 （ 2 ）动态调整投资组合平均剩余期限 根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内。 当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资 品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相 对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。 2 、类属资产配置策略 类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业 短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根 据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征，利用定性分析和定量分析方法， 决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组 合。 （ 1 ）流动性分析 通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，确定本基金的 流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之 间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求。 （ 2 ）收益 - 风险分析 通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、 流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合，寻找具有投资价值的 投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属； 减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高 的总回报。 3 、个券选择策略 在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国 债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高（符合 法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。 除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将遵循以下原则： （ 1 ）根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均 交易量），决定是否纳入组合； （ 2 ）根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利 息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否 纳入组合； （ 3 ）根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投 资总量。 （ 4 ）若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现 低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。 4 、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注 基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上，对投资组 合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平 衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高 流动性券种、正向 回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满 足日常的基金资产变现需求。 5 、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导 致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分 析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会， 包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础 上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当 参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以 期 获得安全的超额收益。 （三）投资决策依据和决策程序 1 、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护 基金份额持有人利益作为最高准则。 2 、决策程序 （ 1 ）公司设立投资决策委员会，根据宏观经济和固定收益市场的具体情况 决定基金固定收益资产的战略配置比例； （ 2 ）基金经理在投资决策委员会确定的战略资产配置比例下，根据市场情 况对具体投资结构进行战术性调整； （ 3 ）基金经理根据各基金的投资目标、原则及比较基准，拟定各基金的资 产配置和个别资产投资计划； （ 4 ）基金债券库的建立和维护参照《平安大华基金管理有限公司债券库管 理制度》执行，基金经理在各基金债库券基础上构造本基金的投资组合 ； （ 5 ）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理 ； （ 6 ）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策 委员会提交综合评估意见和改进方案 ； （ 7 ）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负 责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点 控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （ 五 ）业绩比较基准 本基金的业绩比较 基准为：同期七天通知存款利率（税后） 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本 基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及 时公告。 （ 六 ）风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 （ 七 ）投资限制 1 、本基金不得投资于以下金融工具： （ 1 ）股票； （ 2 ）可转换债券； （ 3 ）剩余期限超过 397 天的债券； （ 4 ）信用等级在 AAA 级以下的企业债券； （ 5 ）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后 另有规定的，从其规定； （ 6 ）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （ 7 ）流通受限证券； （ 8 ）权证； （ 9 ）中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 2 、本基金的投资组合将遵循以下比例限制： （ 1 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； （ 2 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 3 ）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天； （ 4 ）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10% ； （ 5 ）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% ，根据协 议可提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制； （ 6 ）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ； （ 7 ）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天； （ 8 ）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基 金资产净值的 30% ；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超 过基金资产净值的 5% ； （ 9 ）本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合 计不得超过基金资产净值的 10% ； （ 10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的 比例，不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 11 ）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易 日均不得超过基金资产净值的 20% ；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资 金余额超 过基金资产净值 20% 的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整； （ 12 ）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后 不得展期；在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ； （ 13 ）中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（ 11 ）条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以 上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕，以达到上述标准，但 中国证监会规定的特殊情形除外。 3 、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： （ 1 ）国内信用评级机构评定的 A - 1 级或相当于 A - 1 级的短期信用级别； （ 2 ）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的 信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如， 若中国主权评级为 A - 级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理 人 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。 4 、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理 人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。 5 、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行 适当程序后，本基金可相应调整投资限制规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合 同的有关约定。 期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 （八）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1 、承销证券； 2 、 违反规定 向他人贷款或者提供担保； 3 、从事承担无限责任的投资； 4 、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5 、 向基金管理人、基金托管人出资； 6 、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ； 7 、 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （九）投资组合平均剩余期限的计算 1 、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余期限＝（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投 资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ债券正回购×剩余期限） / （投资于金 融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购） 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付 金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银 行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一 年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断 式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式 回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2 、各类资产和负债剩余期限的确定 （ 1 ）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款 的剩余期限 以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余 期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （ 2 ）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算。 （ 3 ）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算。 （ 4 ）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （ 5 ）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的 实际剩余 天数计算。 （ 6 ）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （ 7 ）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （ 8 ）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 （十）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （十一） 基金的融资 、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券 。 （十二）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 5 年 12 月 3 1 日，本财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 1,412,756,181.69 69.1100 其中：债券 1,374,528,181.69 67.2400 资产支持证券 38,228,000.00 1.8700 2 买入返售金融资产 338,501,507.75 16.5600 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 261,871,867.61 12.8100 4 其他资产 31,055,163.50 1.5200 5 合计 2,044,184,720.55 100.0000 1.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.0500 其中：买断式回购融资 0.0000 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 40.8800 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4.3800 - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 12.9500 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.8900 - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 17.5700 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.9700 - 4 90 天 ( 含 ) - 180 天 19.9500 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天 ( 含 ) - 397 天（含） 7.1800 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.5200 - 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 19,790,099.62 0.9700 2 央行票据 - - 3 金融债券 168,479,431.02 8.2500 其中：政策性金融债 168,479,431.02 8.2500 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 661,648,058.70 32.3800 6 中期票据 - - 7 同业存单 524,610,592.35 25.6700 8 其他 - - 9 合计 1,374,528,181.69 67.2700 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 168,479,431.02 8.2500 1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 130213 13 国开 13 600,000 59,121,237.44 2.8900 2 041560015 15 永泰能源 CP001 500,000 50,307,833.73 2.4600 3 011599376 15 协鑫 SCP003 500,000 50,262,162.96 2.4600 4 011599266 15 包钢集 SCP005 500,000 50,000,195.75 2.4500 5 011599157 15 潞安 SCP002 500,000 50,000,092.94 2.4500 （未完）  |