[发行]50等权：更新招募说明书摘要（2016年第1号）
上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 上证 50等权重交易型开放式 指数证券投资基金更新招募说明书摘要 （2016年第 1号） 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 1 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 一、重要提示 投资有风险，投资人认购或申购、基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不 预示其未来表现； 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2016年2月23日，有关财务数据和净值表 现截止日为2015年12月31日，所披露的投资组合为2015年第4季度的数据（财务数据未经审 计）。 2 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 二、基金管理人概况和主要人员情况 （一）基金管理人概况 名称 银华基金管理有限公司 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日 批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币 存续期间 持续经营 联系人 冯晶 电话 010-85186558 传真 010-58163027 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字 [2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构 为西南证券股份有限公司（出资比例49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29%）、 东北证券股份有限公司（出资比例21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例1%）。公 司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地 为广东省深圳市。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。公司董事会下设 “风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营 管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对 公司运作的监督。 公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员 的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理 二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构业务部、国际合作与产品开 发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、 互联网金融部、投资银行部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽 核部、战略发展部等22个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外， 公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“ 主动型A股投资决 策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负责 确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。 （二）主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 3 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券 公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银 河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国 证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协 会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控 股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理 有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管理（北京）有限公司 董事、西南证券股份有限公司董事，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国 退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力 股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心 研究员。 钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证 券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第 一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证 券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳 市证券业协会副会长。 李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、 吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发 展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。 常忠先生：董事，中共党员，EMBA硕士。曾任宁夏大元化工股份有限公司董事会秘书， 宁夏沙湖旅游股份有限公司副董事长、副总经理，宁夏农垦局产业处副处长，汇中天恒投资 有限公司董事长助理。现任海鑫钢铁集团有限公司副总经理，建龙钢铁集团有限公司投资总 监。 王立新先生，董事、总经理，经济学博士。曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份 有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管 理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司董事、 总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训 中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长；中国社科 院世界社会保障中心主任；中国社科院研究生院教授，博士生导师，政府特殊津贴享受者， 中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大 学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。 王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥 4 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。 现任南方国际租赁有限公司副董事长，首长四方（集团）有限公司副董事总经理。 陆志芳先生，独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京 仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合 伙人，浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。 刘星先生：独立董事，管理学博士，会计学教授，博士生导师。曾任重庆大学工商管理 学院副院长、会计学系主任。现任重庆大学经济与工商管理学院院长、会计学教授、博士生 导师；政府特殊津贴享受者、中国注册会计师协会非职业会员；中国会计学会理事、中国会 计学会教育分会前任会长；中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学 研究会常务理事。 周兰女士，监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研 究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控 制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。 王致贤先生，监事，硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处 秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管 理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。 杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部 收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总 监助理。 龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷 银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基 金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。 封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究 所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发 基金机构投资部总经理等职。 2011年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助 理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。 周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行 量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。 2009年9月加盟银华基金管理有限公 司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300指数证券投资基金（ LOF）及银 华抗通胀主题证券投资基金（ LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有 限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富 资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100指数分级证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。 凌宇翔先生，副总经理，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任 5 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经 理及银华国际资本管理有限公司董事。 杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。 现任银华基金管理有限公司督察长。 2.本基金基金经理 周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司， 曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日起 至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2014年1月7 日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金（由银华沪深300指数证券投资基金（LOF）转 型）基金经理，自2012年8月23日起兼任本基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日起兼任银华 中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华恒生 中国企业指数分级证券投资基金基金经理。 3.公司投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫 王立新先生：详见主要人员情况。 封树标先生：详见主要人员情况。 周毅先生：详见主要人员情况。 王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公 司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作， 曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投 资基金基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混 合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。 姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司， 历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投 资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保 本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经 理助理、投资管理三部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公 司董事，并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金 基金经理。 王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理； 南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1 6 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任 银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。 郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事 证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限 公司投资管理部，曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟 银华基金管理有限公司，现任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。 倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用 分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券 投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选混 合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金及银华战略新兴灵活配置定期开放混 合型发起式证券投资基金基金经理。 董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟 银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部 总监。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总 额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元， 同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%， 7 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充 足率14.70%，处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网 点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个、综 合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿 元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一， 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单 位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升； 代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首 家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三 方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中， 以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名 中继续位列第2；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获 美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年 度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 8 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556只证券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中 国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 四、相关服务机构 (一) 申购、赎回代办证券公司 1)东北证券股份有限公司 注册地址 长春市自由大路1138号 法定代表人 杨树财 客服电话 400-600-0686； 0431-85096733 网址 www.nesc.cn 2)申万宏源西部证券有限公司 注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人 李季 客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com 3)中国银河证券股份有限公司 注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人 陈有安 客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn 4)中信证券股份有限公司 注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 9 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 法定代表人 王东明 客服电话 95558 网址 www.citics.com 5)中原证券股份有限公司 注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 菅明军 客服电话 95377 网址 www.ccnew.com 6)安信证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人 王连志 客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn 7)长城证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人 黄耀华 客服电话 0755-33680000； 400-6666-888 网址 www.cgws.com 8)第一创业证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人 刘学民 客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn 9)广发证券股份有限公司 注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 法定代表人 孙树明 客服电话 95575或致电各地营 业网点 网址 http://www.gf.com.cn 10)国金证券股份有限公司 注册地址 成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人 冉云 客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn 11)国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人 何如 客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn 12)海通证券股份有限公司 10 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 注册地址 上海市广东路689号 法定代表人 王开国 客服电话 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 网址 www.htsec.com 13)华宝证券有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人 陈林 客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com 14)华福证券有限责任公司 注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人 黄金琳 客服电话 96326（福建省外请先 拨0591） 网址 www.hfzq.com.cn 15)华泰证券股份有限公司 注册地址 南京市江东中路228号 法定代表人 吴万善 客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn 16)平安证券有限责任公司 注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人 谢永林 客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com 17)西南证券股份有限公司 注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人 余维佳 客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn 18)招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人 宫少林 客服电话 400-8888-111； 95565网址 www.newone.com.cn (二)注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街 17号 11 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 崔巍 法定代表人 金颖 联系人 电话 （021）58872625 传真 （021）68870311 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所及办公地址 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 021-31358666传真 021-31358600 经办律师 吕红、黎明 (四)会计师事务所及经办注册会计师 名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东 3 办公楼）16层 法定代表人 葛明 联系人 王珊珊 电话 010-58153280；01 0-58152145 传真 010-85188298 经办注册会计师 李慧民、王珊珊 五、基金的名称 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 六、基金的类型 股票型证券投资基金 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，努力实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。 八、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债 券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、 央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或 大额存单等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的投资策略 12 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 (一)投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在少数特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）下，基金经理将 配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求 尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。 为提高投资效率，使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，更好地实现本基金的投 资目标，在法律法规许可时，本基金可投资于经中国证监会允许的期权、期货、权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 (二)投资管理体制和程序 (1)决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 (2)投资管理体制 本基金管理人实行A股基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。A股基金投资决策 委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资 决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回 清单的编制决策。 (3)投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1)研究：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的 研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误差 及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 2)投资决策：A股基金投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决 策相关事项。基金经理根据A股基金投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常 决策。 3)组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股及其权重 的方法构建组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方 法，以降低买入成本、控制投资风险。 4)交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 13 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 5)投资绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基 金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 6)组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状 况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对 投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟 踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 若本基金投资股指期货，基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的 管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控 制等制度并报董事会批准。 十、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，若标的指数变更涉及本基 金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开 基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告；若标的指数变更对基金投资 范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人在 与基金托管人协商一致后，有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，报中国 证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 所代表的市场组合相似的风险收益特征。 十二、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日（财务数据未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 14 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 1 权益投资 109,628,001.81 98.75 其中：股票 109,628,001.81 98.75 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 - 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 1,377,062.04 1.24 8 其他资产 9,722.46 0.01 9合计 111,014,786.31 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 6,362,434.20 5.76 C 制造业 25,497,867.92 23.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,180,353.00 3.78 E 建筑业 10,285,435.73 9.31 F 批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政业 4,097,423.50 3.71 H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,403,046.51 3.99 J 金融业 52,693,071.75 47.70 K 房地产业 2,108,369.20 1.91 L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 -- O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 -- 合计 109,628,001.81 99.24 15 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 243,628 2,348,573.92 2.13 2 600887 伊利股份 141,712 2,328,328.16 2.11 3 600030 中信证券 119,921 2,320,471.35 2.10 4 600015 华夏银行 189,889 2,305,252.46 2.09 5 600637 东方明珠 60,267 2,283,516.63 2.07 6 601336 新华保险 43,700 2,281,577.00 2.07 7 601166 兴业银行 132,901 2,268,620.07 2.05 8 601169 北京银行 214,431 2,257,958.43 2.04 9 601601 中国太保 77,964 2,250,041.04 2.04 10 600109 国金证券 139,301 2,245,532.12 2.03 3.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 16 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.投资组合报告附注 10.1本基金投资的前十名证券包括中信证券（证券代码：600030） 根据中信证券股份有限公司于 2015年 11月 26日发布的公告，该上市公 司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和 国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调 查。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分 析，认为上述处罚不会对中信证券的投资价值构成实质性负面影响，因此 本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监 管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情 形。 10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,413.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 309.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 9,722.46 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 17 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012.8.23（基金合同生 效日）-2012.12.31 13.70% 1.09% 11.91% 1.35% 1.79% -0.26% 2013.1.1-2013.12.31 -16.89% 1.43% -18.60% 1.44% 1.71% -0.01% 2014.1.1-2014.12.31 52.38% 1.23% 53.61% 1.26% -1.23% -0.03% 2015.1.1-2015.12.31 1.04% 2.51% 5.23% 2.55% -4.19% -0.04% 自基金合同生效日 （ 2012年8月2 3日）起 至 2015.12.31 45.50% 1.75% 47.25% 1.79% -1.75% -0.04% 十四、费用概览 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4.基金财产拨划支付的银行费用； 5.基金合同生效后的基金信息披露费用； 6.基金份额持有人大会费用； 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费； 8.基金的证券交易费用； 9.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计 提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 10.基金上市初费及年费； 11.基金收益分配中发生的费用; 12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 18 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基 金资产净值的0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×0.03%/当年天数 H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元（50，000）。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计 算方法的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费 率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项 变更无需召开基金份额持有人大会。 4.除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 19 上证 50等权 ETF更新招募说明书摘要 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照相关法律法规规定在指定媒体上刊登公告。 调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新， 并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日 期。 2、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的概况和主要人员情况进行了更新。 3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了部分申购赎回代办证券公司的信息。 5、在“十一、基金的投资”部分，更新了最近一期的投资组合报告。 6、在“十二、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至 2015年 12月 31日的基金 投资业绩。 7、对部分表述进行了更新。 银华基金管理有限公司 2016年4月8日 20 中财网
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