[发行]上银慧财宝：更新招募说明书（2016年第1号）
上银基金管理有限公司 上银慧财宝货币市场基金 更新招募说明书 （2016年第1号） 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 上银慧财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年1月20日经中国 证监会[2014]110号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年2月27日正式 生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基 金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、 预期收益稳健的基金产品，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基 金及债券型基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2016年2月26日,有关财务数据和净值表现截 止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪 言 ......................................................... 1 二、释 义 ......................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................... 7 四、基金托管人 .................................................... 15 五、相关服务机构 .................................................. 19 六、基金份额的分类 ................................................ 25 七、基金的募集 .................................................... 27 八、基金合同的生效 ................................................ 28 九、基金份额的申购与赎回 .......................................... 29 十、基金的投资 .................................................... 37 十一、基金的业绩 .................................................. 49 十二、基金的财产 .................................................. 52 十三、基金资产的估值 .............................................. 53 十四、基金的收益与分配 ............................................ 57 十五、基金的费用与税收 ............................................ 59 十六、基金的会计与审计 ............................................ 62 十七、基金的信息披露 .............................................. 63 十八、风险揭示 .................................................... 69 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 72 二十、基金合同的内容摘要 .......................................... 74 二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 90 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................... 106 二十三、其他披露事项 ............................................. 108 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................. 110 二十五、备查文件 ................................................. 111 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简 称“《暂行规定》”)、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基 金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及其他有关规定 以及《上银慧财宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了上银慧财宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅《基金合同》。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上银慧财宝货币市场基金 2、基金管理人：指上银基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《上银慧财宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银慧财宝货 币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《上银慧财宝货币市场基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过， 2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的条件，经中国证监会 批准可投资于中国境内证券市场，并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国 境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有 限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余 情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认 的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 48、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份 额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每 万份基金已实现收益和7日年化收益率 51、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 52、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 53、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金 份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的A类基金份额全部升级为B类基金份额 54、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类 基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户 保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 59、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：上银基金管理有限公司 2、住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 4、法定代表人：金煜 5、成立时间：2013年8月30日 6、注册资本：3亿元 7、电话：（021）60232799 8、联系人：敖玲 9、股权结构：本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准，上海 银行股份有限公司持有90%股权；中国机械工业集团有限公司持有10%股权 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 胡友联先生，董事长，复旦大学经济学专业本科毕业，会计师。历任中国 建设银行江苏省分行财会处副处长，中国建设银行财会部财务处处长，中国建 设银行计划财务部综合处处长、计划处处长，中国建设银行中山市分行党委书 记、行长，上海银行浦东分行党委书记、行长，上海银行行长助理，现任上海 银行行长、党委委员。 施红敏先生，董事，清华大学经济管理学院技术经济专业毕业，高级经济 师。现任上海银行首席财务官。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长（主 持工作）、综合处兼政策制度处副处长（主持工作），中国建设银行股份制改革 领导小组办公室财务组副处长（主持工作），中国建设银行计划财务部政策制度 处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡 中心会计结算处高级经理，中国建设银行信用卡中心总经理助理、副总经理。 李永飞先生，董事兼总经理，财政部财政科学研究所经济学博士。历任申 银万国证券股份有限公司副总经理，申银万国证券股份有限公司董事、副总经 理，中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理，银河创新资本管理有限 公司董事长，现任上银基金管理有限公司董事、总经理，上银瑞金资本管理有 限公司董事长、上海上康银创投资管理有限公司董事。 陈琦伟先生，独立董事，华东师范大学经济学博士。现任上海亚商发展集 团有限公司董事长，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行咨询顾问，中国 国家开发银行顾问，中国亚布力企业家论坛理事，新沪商联合会当值主席, 黑龙 江省、成都市等多个地方政府金融顾问，上海证券交易所专家委员、海通证券 股份有限公司，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事。 晏小江先生，独立董事，毕业于上海理工大学，获系统工程硕士学位。现 任复星保德信人寿保险公司独立董事。曾任建行上海分行部门副总经理；建新 银行（香港）执行董事、副行长；建行南非分行行长；建行香港分行行长；建 银国际（香港）行政总裁；香港大新银行执行董事，大新银行（中国）行长。 李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士。历任山东省菏泽 地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院任教，现任中央财经大学金融 学院副教授，研究生导师；中央财经大学民泰金融研究所副所长；中国证券业 协会教材编写与命题委员会委员、培训委员会委员。 2、监事会成员 董建红，监事，硕士研究生，西安理工大学管理工程专业。历任中国一拖 集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部长、 总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务有限 责任公司董事长、洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司财务部副部 长。 顾文，职工监事，硕士研究生，英国曼彻斯特大学法学院国际商法专业， 英国英格兰及威尔士法律学院研究生，持有法律职业资格证书。曾供职于国浩 律师（上海）事务所、北京国枫律师事务所。现任上银基金管理有限公司监察 稽核部总监，上银瑞金资本管理有限公司监事、风险控制与合规部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 李永飞先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王素文先生，总经理助理兼投资总监并代为履行督察长职务，上海财经大 学硕士。历任申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部项目经理、投资银 行总部执行副总经理，中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。 4、基金经理 楼昕宇先生，硕士研究生；曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部 负责IPO项目承做，2013年8月加入上银基金管理有限公司，担任交易员职务， 现任上银慧财宝货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 王素文先生（总经理助理、投资总监）； 赵治烨先生（投资研究部副总监、基金经理）； 翁伟皓先生（专户投资部副总监）。 6、上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集基金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有 效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得 有下列行为： （1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋 取不当利益； 3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金 资产、自有资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报 告制度）、内部监控、监督和内部监察。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必 须忠于职守勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。 公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联 交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分 工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及 健全、有效的内部监督和反馈系统。 内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的三道监控防线，即：以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；以督察长和监察稽 核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防 线。 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具 备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内、外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。 各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度，提交监察稽核 部，监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核，提交总经理办公会审 议通过后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险，评价公司的 基本管理制度以及提出改进方案，报公司董事会。 （3）控制活动 ① 授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容 包括：股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立 健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公司各业务部门、分支 机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责；公司重大业务的授权 应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已 获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时 修改或取消授权。 ② 资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产 和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。 ③ 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金，与特定客户委托 资产实行独立隔离运作，在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则 与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置，并分开核算。 ④ 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制，各 岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等 行为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管 与账务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作 相分离，前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人 员与业务办理岗位相分离，基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理 岗位相分离等。 ⑤ 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、 研究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调交易 部门和财务部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设 施；对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监 督处罚措施。 ⑥ 危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理 机制和程序，主要包括：紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统 备份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新，每年测试及演习一次。 （4）信息沟通 为维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，公司制定管理和业务 报告制度，包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每 月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后 的及时报告。此外，公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规 或非法行为出现时可视情况越级报告。 （5）内部监控 公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和监察稽核部，对公司内部控 制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 公司定期评价内部控制的有效性，根据市场环境和新的法律法规等情况， 适时改进。 （6）监督和内部监察 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽 核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经监察稽核部进行 合法、合规审核。 督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合 同的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。 监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供监察 标准和政策等方面的咨询及指引，提供监察方面的培训。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易 所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代 码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户 贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长 6.19%。净利润1,322亿元，同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长 8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比增长5.76%。 成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%，处于同业领 先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道 整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合 营销团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷 舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道 的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上年末提 高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别 增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客 户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工 具2,374.76亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发 基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银 行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不 断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支 付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照 财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证 金第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后 荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年 “世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福 布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2；在美国《财富》 杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环球金融》 杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度 最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有员工210余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总 行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营 业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中 国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业 务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济 部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集 团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团 客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556只 证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业 内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托 管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监 督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立 行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照 现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国 证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国 证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）上银基金管理有限公司直销机构 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232701 传真：（021）60232794 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：www.boscam.com.cn 2、代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 电话：（010）66275654 传真：（010）66275654 联系人：王琳 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （2）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：胡佳 客服电话：95594 公司网址：www.bankofshanghai.com （3）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 法定代表人：龚德雄 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：许曼华 客户服务电话：4008918918、（021）962518 网址：www.962518.com （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电 话：010-85156398 传 真：010-65182261 联系人：魏明 客服电话：4008888108 网址： www.csc108.com （5）国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 电 话：021－38676666 传 真：021－38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：4008888666 网址： www.gtja.com （6）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电 话：021-23219000 传 真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址： www.htsec.com.cn （7）申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 法定代表人： 李梅 电 话：021-33389888 传 真：021-33388224 联系人：黄莹 客服电话：95523、4008895523 网址： www.swhysc.com (8) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 电 话：021-20613999 传 真：021-68596919 联系人：张茹 客服电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （9）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电 话：028-86690057 传 真：028-86690126 联系人：刘婧漪 网址：www.gjzq.com.cn （10）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：4008773772 网址：www.5ifund.com （11）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电 话：0755-23953913 传 真：0755-83217421 联系人：吴川 客服电话：4009908826 网址：www.citicsf.com （12）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506 室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 电话：021-22267943 传真：021-22268089 联系人：朱真卿 客服电话：4009282266 网址：www.dtfunds.com （13）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：上银基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：刘雪峰 网址：www.boscam.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：远闻（上海）律师事务所 办公地址：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦8楼B座 负责人：许海霞 电话：（021）50366223 传真：（021）50366733 联系人：孙贤 经办律师：屠勰、周锋、孙贤 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 法定代表人：姚建华 电话：（010）85085000 联系人：黄小熠 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 六、基金份额的分类 （一）基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量，对基金份额持有人持 有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类 别。本基金将设A 类和B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 A类基金份额的代码为000542，B类基金份额的代码为000543。 （二）基金份额类别的限制 投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不 得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而 发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金A类及B类基金份额的金额/份额限制如下表： 份额类别 A类基金份额 B类基金份额 首次认/申购最低金额 0.01元 5,000,000元 追加认/申购最低金额 0.01元 1,000元 单笔赎回最低份额 0.01份 1,000份 基金账户最低基金份额 余额 0.01份 5,000,000份 销售服务费（年费率） 0.25% 0.01% 各代销机构对认（申）购最低限额及投资金额级差、赎回最低份额有其他 规定的，以各代销机构的业务规定为准，但不得低于以上要求。 在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据市场情况，调 整首次、追加申购的最低金额或单笔赎回最低份额，基金管理人必须在开始调 整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 （三）基金份额的自动升降级 1、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升 级为B 类基金份额。 2、若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份 时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为 A 类基金份额。 3、在投资者持有的某类基金份额满足升降级条件后，基金的登记机构自动 为其办理升降级业务，投资者持有的基金份额在升降级业务办理下一个工作日 按照新的基金份额类别享有基金收益。如果登记机构在T日对投资者持有的基 金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎 回、基金转换转出、转托管等交易申请将确认失败，基金管理人不承担由此造 成的一切损失；从T＋1日起，投资者可以升降级后的基金份额类别提交上述交 易申请。 基金份额升降级的相关规则由基金管理人和登记机构制定。 （四）基金份额分类及规则的调整 1、根据基金实际运作情况，在不损害基金份额持有人利益的前提下，在履 行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。 2、在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可以与基金托管人 协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数量限制及规则，基金 管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登 公告。提高基金份额升降级的数量限制，须先按基金合同召开基金份额持有人 大会，经基金份额持有人大会表决通过并经中国证监会依法备案后方可公告实 施。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2014]110号文核准募集。募 集期为2014 年2月14 日至2014年2月24日。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的净认购金额为 2,284,309,406.70元人民币，其中A 类（基金代码：000542）1,862,252,509.75 元，B 类（基金代码：000543）422,056,896.95 元。募集有效认购总户数为10,707 户，按照每份基金份额1.00 元计算，设立期间募集的有效总份额为 2,284,309,406.70 份基金份额，其中A类1,862,252,509.75份，B类422,056,896.95 份。利息结转的基金份额为222,429.66 份基金份额，其中A类195,554.20份， B类26,875.46份。两项合计共2,284,531,836.36 份基金份额，已全部计入投资 人基金账户，归投资人所有。 八、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金基金合同已于2014 年2 月27 日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 （三）申购和赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间 内未全额到账则申购不成立，申购不成立或无效款项将退回投资者账户。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日（包括该日）内支付 赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过代销机构或上银基金管理有限公司直销机构首次申购A类基金 份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为0.01元；首次 申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元，追加申购单笔最低限 额为1,000元。各代销机构对申购最低限额及投资金额级差有其他规定的，以各 代销机构的业务规定为准。 2、申请赎回基金的份额 A类基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于0.01份基金 份额；B类基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1,000份基 金份额，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份 额余额不足前述最低限制的，需一并全部赎回。 B类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5,000,000份，由于赎 回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额不能满足B类基金份额最 低份额要求时，登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降 级为A类基金份额。 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的数量不设上限。 4、在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制， 基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公 告并报中国证监会备案。 （六）申购份额、赎回金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元，不收取申购费和赎 回费。 1、申购份额的计算 采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 例一：假定T日申购金额为10,000元，则投资者可获得的基金份额计算如 下： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00份 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的 确定分两种情况处理： （1）部分赎回 投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收 益负值时，赎回金额如下计算： 赎回金额 = 赎回份额×1.00 投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将 从该笔赎回的确认金额中扣除该笔赎回份额对应的未付收益。 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的未付收益 赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）全部赎回 投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一 并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部 分，具体的计算方法为： 赎回金额 = 赎回份额×1.00元 + 待结转的未付收益 赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 例二：假定某投资者在T日所持有的基金份额为10,000.00份，且有1,00.00 元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额，则其获得的赎回金额计 算如下 赎回金额 =10,000.00×1.00元 + 100.00元 = 10,100.00元 （七）申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金 份额。 2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的各类基金份额每 万份基金已实现收益和七日年化收益率。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒体上 刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并 公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十、基金的投资 （一）投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资 人提供暂时的流动性储备。 （二）投资范围 本基金投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、期限在1年以内（含1年）的短期融资券； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 6、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、中期票据； 8、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 （三）投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资 产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。 1、平均剩余期限和组合期限结构策略 货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础，本基金将建立利率分析系 统，对货币市场利率走势进行预测，动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币 政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化，以此为根据确定组合的平均 剩余期限。预测货币市场利率上升时，适当缩短组合平均剩余期限，规避利率 风险；预测利率水平下降时，适当延长组合平均剩余期限，获取利率下降带来 的回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。同时，本基金将结合货币 市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理，确定合理的组合期限结构分 布方式，合理确定不同期限品种的配置比例。 2、资产配置策略 在实际操作中，本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动 性、收益性及信用风险环境等，寻找相对投资价值更高的品种，建立动态规划 模型，确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例， 具体确定国债、金融债、短期融资债券、央行票据、回购及现金等资产的占比。 3、滚动投资策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资 产的整体持续的变现能力。如，对N天期回购协议进行适量配置，提高基金资 产的流动性。 4、正回购策略 本基金将在准确预测资金面环境的基础上，择机通过正回购方式设置杠杆， 为客户博取较好的收益，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金将流动性要求作为首务，在 资金面出现波动时，应提前反应，缩减杠杆至安全水平。 5、个券选择策略 本基金将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的 债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收 益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，若仅因市场波动原因所 导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将对此类低 估品种进行重点关注，同时，本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段 进行投资，在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。 6、流动性管理策略 本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等， 建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人 申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、 剩余期限管理或以其他措施），确保基金资产的整体变现能力。 7、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率 曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况 的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时，买入期 限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产；当预期收益率曲线将变 平坦时，则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。 （四）投资决策程序 公司基金的投资决策实行基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 基金投资决策委员会是公司负责基金投资决策的最高权力机构，由总经理、分 管投资的副总经理、投资研究部经理和基金经理等组成。投资决策流程如下： 1、基金投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给 基金经理。分管投资的副总经理作为基金投资决策委员会的执行委员负责决议 的督促落实； 2、基金经理根据基金投资决策委员会的要求，结合股票池及有关研究报告， 负责制定具体的投资组合方案； 3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入 执行程序；超出基金经理授权权限但在分管投资的副总经理授权权限范围内的， 经分管投资的副总经理审批后方可进入执行程序；超出分管投资的副总经理授 权权限的，须经基金投资决策委员会审批后方可进入执行程序； 4、投资研究部、运营部基于一套数量化系统，对基金的投资组合进行日常 性的风险测量与绩效评估；定期向总经理、分管投资的副总经理、基金投资决 策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金 额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存 款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据 基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率 （税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其 他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于 本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金 托管人协商一致，履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告， 并在更新的招募说明书中列示，而无须召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 （七）投资限制 1、组合限制 （1）为维护基金份额持有人的合法权益，本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票； 2）可转换债券； 3）剩余期限超过397天的债券； 4）信用等级在AAA级以下的企业债券； 5）流通受限证券； 6）权证； 7）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但是市场条件发生变化后 另有规定的，从其规定； 8）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； 9）中小企业私募债券； 10）股指期货； 11）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述 限制。 2、基金投资组合比例限制： （1）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天； （2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该 证券的10%； （3）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金 投资有存款期限但协议中约定可以提前支取且提前支取无利息损失的存款，不 受该比例限制； （4）本基金的存款银行应当是具有基金托管资格、基金代销资格或合格境 外机构投资者托管人资格的商业银行。其中，存放在具有基金托管资格的同一 商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格 的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （5）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得 超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基 金资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整； （6）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天； （7）持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债 券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不 得超过基金资产净值的10%； （12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近3年的信 用评级和跟踪评级具备下列条件之一： a. 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； b. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 （同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别 为准）； 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持； （13）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持 续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于AAA级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不 再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比 例限制。 除上述（5）、（12）、（13）外，由于市场变化或基金规模变动等基金管理人 之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的，基金管理人应在10个交易日内 进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，本基金投资不再受相关限制。 （八）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程 序后可不受上述规定的限制。 （九）投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下： 投资组合平均剩余期限＝(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限－Σ投 资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ 债券正回购×剩余期限)/(投资于金 融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购) 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付 金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行 定期存款、大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年 以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购 产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回 购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现 式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款 的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩 余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协 议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的 通知期计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际 剩余天数计算。 （4）回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的 实际剩余天数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余 天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 （8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。 （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。法律法规、 中国证监会另有规定的，从其规定。 （十）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （十一）基金的融资、融券 本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。 （十二）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年01 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015年12月31日，报告期自2015年10月 1日起至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例（%） 1 固定收益投资 11,008,668,361.82 24.34 其中：债券 11,008,668,361.82 24.34 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 10,291,595,822.26 22.76 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 200,603,778.69 0.44 3 银行存款和结算备付金 合计 23,626,491,621.15 52.24 4 其他资产 299,361,195.08 0.66 5 合计 45,226,117,000.31 100.00 （未完）  |